国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰聚盈三年定期开放债券

基金主代码 008217

交易代码 008217

契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采用封闭
基金运作方式

运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 5,099,996,825.82 份

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
投资目标

较基准的投资收益。

1、封闭期投资策略：（1）类属配置策略； （2）信用债
策略；（3）债券回购投资策略；（4）资产支持证券投资
投资策略

策略。

2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组


合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要进行流动性管理。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风
险和预期收益的产品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 37,310,003.93

2.本期利润 37,310,003.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0073

4.期末基金资产净值 5,175,590,864.97

5.期末基金份额净值 1.0148

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.72% 0.01% 1.52% 0.05% -0.80% -0.04%

过去六个月 1.34% 0.01% 2.58% 0.05% -1.24% -0.04%

过去一年 2.59% 0.01% 4.66% 0.05% -2.07% -0.04%

自基金合同

6.76% 0.01% 12.18% 0.06% -5.42% -0.05%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 12 月 26 日至 2022 年 9 月 30 日)

注：本基金的合同生效日为2019年12月26日，本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰农

惠定期

开放债

券、国

泰丰鑫

硕士研究生。曾任职于北京
纯债债

鹏扬投资管理有限公司、鹏
券、国

扬基金管理有限公司、长江
泰惠信

养老保险股份有限公司。
三年定

2020 年 4 月加入国泰基金，
期开放

拟任基金经理。2020 年 7
债券、

月起任国泰农惠定期开放
国泰添

债券型证券投资基金、国泰
瑞一年

丰鑫纯债债券型证券投资
定期开

基金、国泰惠信三年定期开
放债

放债券型证券投资基金、国
券、国

泰添瑞一年定期开放债券
泰聚盈

型发起式证券投资基金、国
三年定

泰聚盈三年定期开放债券
刘嵩扬 期开放 2020-07-03 - 10 年

型证券投资基金、国泰合融
债券、

纯债债券型证券投资基金
国泰合

和国泰信利三个月定期开
融纯债

放债券型发起式证券投资
债券、

基金的基金经理，2021 年 8
国泰信

月起兼任国泰瑞泰纯债债
利三个

券型证券投资基金的基金
月定期

经理，2021 年 12 月起兼任
开放债

国泰睿元一年定期开放债
券、国

券型发起式证券投资基金
泰瑞泰

的基金经理，2022 年 9 月起
纯债债

兼任国泰睿鸿一年定期开
券、国

放债券型发起式证券投资
泰睿元

基金的基金经理。

一年定

期开放

债券发

起式、

国泰睿


鸿一年

定期开

放债券

发起式

的基金

经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

组合维持原有持仓基本不变，杠杆率在三季度内有所下降。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 0.72%，同期业绩比较基准收益率为 1.52%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，在强政策预期和弱基本面现实的左右牵扯下，预计债券市场会维持震荡行 情，中低评级信用债的利差可能会出现走阔。组合将重新进行配置。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 5,789,618,880.78 98.85

其中：债券 5,789,618,880.78 98.85

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 59,951,950.85 1.02

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 7,301,510.11 0.12

7 其他各项资产 - -


8 合计 5,856,872,341.74 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本 (元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,137,501,388.17 99.26

其中：政策性金融债 4,441,433,852.22 85.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 652,117,492.61 12.60

9 其他 - -

10 合计 5,789,618,880.78 111.86

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元)

值比例(％)

1 190308 19 进出 08 16,100,000 1,658,448,315.4 32.04
3

2 170212 17 国开 12 13,300,000 1,385,099,659.4 26.76


8

3 190214 19 国开 14 10,200,000 1,048,661,004.7 20.26
0

4 1928034 19 交通银 2,500,000 255,745,088.42 4.94
行 01

5 1928037 19 交通银 2,500,000 255,508,653.01 4.94
行 02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、进出口行、交通银行、宁波银行、杭州银行、中国银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国家开发银行及下属分支机构因发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；贷款业务严重违反审慎经营规则；未严格执行受托支付；未按规定报送案件信息；监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为；通过资金滞留方式以贷转存；流动资金贷款“三查”不到位，未能有效实施信贷风险管控；违
规向“四证”不全的房地产项目发放贷款；授信管理不尽职；部分贷款用途不合规等原因，多次受到监管机构公开处罚。
中国进出口银行及下属分支机构因并购贷款管理不尽职；贷后管理不尽职导致贷款被挪用；通过租金保理业务变相违规新增地方政府融资平台贷款；租金保理业务基础交易不真实；保理业务贷后管理不审慎；贷款管理不审慎，贷款形成不良；未严格落实“实贷实付”；监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为；为虚假并购交易提供融资；未经批准向商业性房地产提供融资；未对集团客户授信进行统一管理；借道融资租赁公司违规发放固定资产贷款；内部管理存在缺陷；租金保理业务严重违反审慎经营规则；对公贷款“三查”严重违反审慎经营规则等原因，多次受到监管机构公开处罚。
交通银行股份有限公司及下属分支机构因虚报金融统计资料；未按规定履行客户身份识别义务；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；案防管理不到位；编制虚假财务资料；贷后管理不到位、贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用；内控制度及执行严重违反审慎经营规则；受托支付不合规；违规发放固定资产贷款,违规发放个人商用房按揭贷款；向关系人发放信用贷款；未按规定对保险代理机构从业人员进行执业登记和管理；保险代理业务档案不完整；违反规定开展互联网保险业务；违规向小微企业转嫁保险成本；信贷资金未按约定用途使用，信贷资金流入第三方存管账户；转让不良资产严重违反审慎经营规则等原因，多次受到监管机构公开处罚。
宁波银行股份有限公司及下属分支机构因代理保险销售不规范；贷款管理不到位，个人信贷资金被违规挪用；非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位；柜面业务内控管理不到位；薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错等原因，多次受到监管机构公开处罚。杭州银行股份有限公司及下属分支机构因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户进行交易；款贷前调查不尽职，信贷资金被挪用；违规向客户转
嫁保险费等原因，多次受到监管机构公开处罚。
中国银行股份有限公司及下属分支机构因未按规定履行客户身份识别义务；违反 人民币银行结算账户管理规定；未严格落实信息使用授权审批程序；案防管理不 到位；案件风险信息迟报；保理业务经营管理不当导致出现操作风险损失事件； 报送非现场监管报表数据虚假有误；存在用贷款资金转存存款保证金违规开具银 行承兑汇票行为；超权限办理出口双保理、融信达业务，投行理财业务；贸易融 资业务、投行理财业务“三查”不尽职；回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、 研发程序不审慎；保理融资业务规模超过总行管控，业务存在法律风险；贷款业 务违规搭售保险；非法冻结个人存款账户；对外误付假人民币给客户；服务收费 质价不相符；授信管理不审慎、发放贷款承接处置不良资产；压财政存款或者资 金等原因，多次受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价 值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。
5.11.3 其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 5,099,996,825.82


报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 5,099,996,825.82

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比
额 额

20%的时间区间

2022 年 07 月 01 1,499,9 1,499,999,00

机构 1 日至2022年09月 99,000. - - 29.41%
30 日 00 0.00

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金合同

2、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金托管协议

3、关于准予国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金注册的批复


4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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