兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基
金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13

§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13

§6 审计报告 ...... 13

6.1 审计报告基本信息 ...... 13

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14

§7 年度财务报表 ...... 15

7.1 资产负债表 ...... 15

7.2 利润表 ...... 17

7.3 净资产变动表 ...... 18

7.4 报表附注 ...... 20

§8 投资组合报告 ...... 62

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 62


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 62

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 63

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 68

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 70

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 70

8.14 投资组合报告附注 ...... 70

§9 基金份额持有人信息...... 71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 71
§10 开放式基金份额变动...... 71
§11 重大事件揭示...... 72

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 72

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72

11.4 基金投资策略的改变 ...... 72

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72

11.8 其他重大事件 ...... 74

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76

§13 备查文件目录...... 76

13.1 备查文件目录 ...... 76

13.2 存放地点 ...... 77

13.3 查阅方式 ...... 77

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金

基金简称 兴全沪港深两年持有混合

基金主代码 009007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总 2,143,275,997.22 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过对沪深港三地证券市场内资本动向的追踪研究，在有
效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增
值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略以及其他品种的投资策略等。详见基金合同及招募说
明书等法律文件。

业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%+沪深 300 指数收益
率×10%+中债综合（全价）指数收益率×10%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的
证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，需
面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别
投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨卫东 王小飞

负责人 联系电话 021-20398888 021-60637103

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4006780099，021-38824536 021-60637228

传真 021-20398988 021-60635778

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 北京市西城区闹市口大街 1 号
嘉里城办公楼 28-29 楼 院 1 号楼

邮政编码 201204 100033

法定代表人 杨华辉 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.xqfunds.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威
殊普通合伙) 大楼 8 层

注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办
公楼 28-30 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 -377,797,708.61 -575,268,332.46 -58,236,249.47
现收益

本期利润 -321,414,001.88 -679,450,337.21 -429,435,862.58

加权平均

基金份额 -0.1405 -0.2472 -0.1454
本期利润
本期加权

平均净值 -20.74% -31.52% -12.91%
利润率
本期基金

份额净值 -19.51% -24.25% -12.88%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 -882,209,089.46 -661,183,773.13 -104,331,723.17
分配利润
期末可供

分配基金 -0.4116 -0.2690 -0.0350
份额利润

期末基金 1,261,066,907.76 1,797,027,365.40 2,878,246,856.59
资产净值

期末基金 0.5884 0.7310 0.9650
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标

基金份额

累计净值 -41.16% -26.90% -3.50%
增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去三个月 -8.69% 1.27% -4.94% 1.16% -3.75% 0.11%

过去六个月 -11.64% 1.30% -10.05% 1.16% -1.59% 0.14%

过去一年 -19.51% 1.33% -10.83% 1.14% -8.68% 0.19%

过去三年 -46.88% 1.62% -28.92% 1.32% - 0.30%
17.96%

自基金合同生效 -41.16% 1.53% -24.99% 1.28% - 0.25%
起至今 16.17%

注：本基金业绩比较基准为：恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%+沪深 300 指数收益率×10%+中债综合（全价）指数收益率×10%。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×（恒生指数收益率（使用估值汇率折算） t / 恒生指数收益率（使用估值
汇率折算） t-1 -1） +10％×（沪深 300 指数收益率 t / 沪深 300 指数收益率 t-1 -1）

+10％×（中债综合（全价）指数收益率 t / 中债综合（全价）指数收益率 t-1 -1）

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 12 月 31 日。

2、按照《兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2020
年 05 月 22 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：2020 年数据统计期间为 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日，数据按实际存续期计算，
不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年 7 月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888
号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴
业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年
12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18 日，
公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 65 只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

兴证全球 硕士。历任中华经济研究院研究助理，京
基金管理 华(元大)证券股份有限公司研究员、自营
有限公司 部交易员，保诚(瀚亚)证券投资信托股份
国际业务 有限公司基金经理，富鼎(中国信托)证券
林翠 部总监助 2020 年 5 投资信托股份有限公司投研处协理，联邦
萍 理、兴全 月 22 日 - 28 年 证券投资信托股份有限公司基金经理，华
沪港深两 南永昌证券投资信托股份有限公司研究
年持有期 经理，金鼎(联博)证券投资信托股份有限
混合型证 公司基金经理，华顿证券投资信托股份有
券投资基 限公司资深经理，未来资产证券投资信托
金基金经 股份有限公司资深副总经理。中海基金管


理 理有限公司基金经理。2016年4月至2019
年 5 月担任中海沪港深价值优选灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2018
年 3 月至 2019 年 5 月担任中海沪港深多
策略灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。

兴全沪港 硕士。历任美国银行美林证券(Bank of
深两年持 America Merill Lynch) 全球投资组合
有期混合 2022 年 策略部 策略研究员、衍生品部 量化研究
陈聪 型证券投 11 月 16 - 13 年 员，埃信华迈 (IHS Markit) 衍生品部产
资基金基 日 品经理，兴证全球基金管理有限公司研究
金经理 员、兴全沪港深两年持有期混合型证券投
资基金基金经理助理。

硕士。历任麦格理证券（Macquarie
Securities）分析师，国泰证券投资信托
程奎 本基金的 2021 年 2 研究员，国开泰富基金专户投资经理，平
皓 基金助理 月 10 日 - 13 年 安资产管理研究员、兴证全球基金管理有
限公司研究员。现任兴全沪港深两年持有
期混合型证券投资基金基金经理助理
（2021 年 2 月 10 日起至今）。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

4、林翠萍于 2024 年 3 月 7 日起卸任本基金基金经理，程奎皓于 2024 年 3 月 7 日起担任本基
金基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

相比 A 股，港股整体估值水位仍处在低位，A/H 溢价达历史新高。尽管恒指成分股在算力、新
质生产力等风口行业的资产相对较少，在反弹初期不利于积攒人气，但港股公司普遍更重视股东回报，在经济企稳的过程中，较高的可持续股息和回购能为股价提供支撑。我们认为当前高股息资产(资源股、公用事业股、金融股)和稳健成长的消费资产（传统龙头如啤酒纺服和新消费属性的互联网公司）都具备比较好的配置价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，兴全沪港深两年持有混合的基金份额净值为 0.5884 元，本报告期基金份额净值增长率为-19.51%，同期业绩比较基准收益率为-10.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

介于当前市场环境，我们当下维持偏高的仓位但留出一定的流动性以便于调仓。 随着经济
企稳，居民消费可能不会如市场普遍预期的持续走软，而是在一个平台期展现出韧性，结构上必选消费和部分高端可选消费还是会有结构性的机会。 另外关注年初至今的超跌部分，如 CRO，待观察到有景气度回暖后则是难得的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：

1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2401733 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金全体基金份额
持有人

我们审计了后附的兴全沪港深两年持有期混合型证券投资
基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、净资产变动表
以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
审计意见 共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会
计处理规定》（以下合称“企业会计准则“）及财务报表附
注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基
金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变
动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
形成审计意见的基础 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

该基金管理人兴证全球基金管理有限公司（以下简称“该基
金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金
2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
管理层和治理层对财务报表的责 会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使
任 其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），


并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法
按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
注册会计师对财务报表审计的责 能发现由于错误导致的重大错报的风险。

任 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续
经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 叶凯韵 欧梦溦

会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号

东方广场毕马威大楼 8 层

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 92,516,544.49 131,404,048.70

结算备付金 24,848,204.16 590,339.91

存出保证金 88,150.23 87,454.00

交易性金融资产 7.4.7.2 1,163,639,683.50 1,675,454,028.15

其中：股票投资 1,163,639,683.50 1,654,600,383.22

基金投资 - -

债券投资 - 20,853,644.93

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 7,310.31 77,754.21

应收股利 247,785.10 289,704.45

应收申购款 40,762.91 105,997.40

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 1,281,388,440.70 1,808,009,326.82

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 16,210,850.23 2,074,424.44

应付赎回款 1,584,770.13 5,046,625.51

应付管理人报酬 1,282,867.32 2,289,505.38

应付托管费 213,811.23 381,584.24

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 2,274.17

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 1,029,234.03 1,187,547.68

负债合计 20,321,532.94 10,981,961.42

净资产：

实收基金 7.4.7.10 2,143,275,997.22 2,458,211,138.53

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -882,209,089.46 -661,183,773.13

净资产合计 1,261,066,907.76 1,797,027,365.40

负债和净资产总计 1,281,388,440.70 1,808,009,326.82

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.5884 元，基金份额总额 2,143,275,997.22
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -296,323,565.91 -641,238,323.23

1.利息收入 643,024.75 899,000.13

其中：存款利息收入 7.4.7.13 643,024.75 899,000.13

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -353,350,297.39 -537,955,318.61
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -372,057,598.48 -574,896,970.15

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 475,436.10 996,115.80

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 18,231,864.99 35,945,535.74

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 56,383,706.73 -104,182,004.75
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 - -
“-”号填列）

减：二、营业总支出 25,090,435.97 38,212,013.98

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 21,326,317.00 32,562,584.47

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 3,554,386.23 5,427,097.46

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 1,323.24 3,586.16

8．其他费用 7.4.7.23 208,409.50 218,745.89

三、利润总额（亏损总 -321,414,001.88 -679,450,337.21
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -321,414,001.88 -679,450,337.21
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -321,414,001.88 -679,450,337.21

7.3 净资产变动表
会计主体：兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,458,211,138. - 1,797,027,365.4
资产 -

53 661,183,773.13 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 2,458,211,138. - 1,797,027,365.4
资产 -

53 661,183,773.13 0

三、本期增减变 - -

动额（减少以“-” - -535,960,457.64
号填列） 314,935,141.31 221,025,316.33

（一）、综合收益 -

总额 - - -321,414,001.88
321,414,001.88

（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - 100,388,685.55 -214,546,455.76
（净资产减少以 314,935,141.31
“-”号填列）

其中：1.基金申 29,425,886.88 - -9,018,487.81 20,407,399.07
购款

2.基金赎 -

回款 - 109,407,173.36 -234,953,854.83
344,361,028.19

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,143,275,997. - 1,261,066,907.7
资产 -

22 882,209,089.46 6

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,982,578,579. - 2,878,246,856.5
资产 -

76 104,331,723.17 9

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,982,578,579. - - 2,878,246,856.5
资产


76 104,331,723.17 9

三、本期增减变 -
- -

动额（减少以“-” - 1,081,219,491.1
号填列） 524,367,441.23 556,852,049.96

9

（一）、综合收益 -

总额 - - -679,450,337.21
679,450,337.21

（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - 122,598,287.25 -401,769,153.98
（净资产减少以 524,367,441.23
“-”号填列）

其中：1.基金申 64,307,876.37 - -15,935,166.22 48,372,710.15
购款

2.基金赎 -

回款 - 138,533,453.47 -450,141,864.13
588,675,317.60

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,458,211,138. - 1,797,027,365.4
资产 -

53 661,183,773.13 0

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)于 2020 年 2 月 5 日印发的证监许可[2020]222 号文的核准公开募
集，由兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴全
沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2020 年 5 月 22 日生效。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 2,870,103,924.47 份基金份额。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的股票资产投资比例为基金资产的 60%—95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不
低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%+沪深 300 指数收益率×10%+中债综合（全价）指数收益率×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资和买入返售金融资产等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。


(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入

方；

- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现
金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。


已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：


- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。


公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资
基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”）在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税

[2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2014] 81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016] 127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征
收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20 号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告 2023 年第 2 号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公
告》、财政部、税务总局、中国证监会公告 2023 年第 23 号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81 号
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税
人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。


对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司

（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得
额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。

对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国
证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至 2027 年 12月 31 日。

d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买

卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，
计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 92,516,544.49 131,404,048.70

等于：本金 92,505,048.86 131,387,315.52

加：应计利息 11,495.63 16,733.18

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 92,516,544.49 131,404,048.70

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,353,480,908.56 - 1,163,639,683.50 -
189,841,225.06

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,353,480,908.56 - 1,163,639,683.50 -
189,841,225.06


上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,901,092,131.72 - 1,654,600,383.22 -
246,491,748.50

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 19,939,183.29 647,644.93 20,853,644.93 266,816.71
市场

合计 19,939,183.29 647,644.93 20,853,644.93 266,816.71

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,921,031,315.01 647,644.93 1,675,454,028.15 -
246,224,931.79

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末无期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末无黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内无债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内无其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 859,234.03 1,007,547.68

其中：交易所市场 859,234.03 1,007,547.68

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 170,000.00 180,000.00

合计 1,029,234.03 1,187,547.68

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,458,211,138.53 2,458,211,138.53

本期申购 29,425,886.88 29,425,886.88

本期赎回（以“-”号填列） -344,361,028.19 -344,361,028.19

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,143,275,997.22 2,143,275,997.22

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

目

上年度末 -483,813,625.75 -177,370,147.38 -661,183,773.13

加：会计 - - -
政策变更

前期差 - - -
错更正

其他 - - -

本期期初 -483,813,625.75 -177,370,147.38 -661,183,773.13

本期利润 -377,797,708.61 56,383,706.73 -321,414,001.88

本期基金

份额交易 86,790,251.26 13,598,434.29 100,388,685.55
产生的变
动数

其中：基 -7,768,362.82 -1,250,124.99 -9,018,487.81
金申购款

基 94,558,614.08 14,848,559.28 109,407,173.36
金赎回款

本期已分 - - -
配利润

本期末 -774,821,083.10 -107,388,006.36 -882,209,089.46

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 484,791.00 715,552.84

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 153,743.08 161,653.06

其他 4,490.67 21,794.23

合计 643,024.75 899,000.13

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 -372,057,598.48 -574,896,970.15
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -372,057,598.48 -574,896,970.15

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 2,870,105,135.82 2,379,254,168.42
额

减：卖出股票成本 3,231,735,622.81 2,944,905,690.57
总额

减：交易费用 10,427,111.49 9,245,448.00

买卖股票差价收 -372,057,598.48 -574,896,970.15
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

债券投资收益——利 367,575.98 996,115.80
息收入

债券投资收益——买 107,860.12 -
卖债券（债转股及债

券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 475,436.10 996,115.80

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债 21,177,681.73 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 20,248,827.08 -
总额

减：应计利息总额 820,977.29 -

减：交易费用 17.24 -

买卖债券差价收入 107,860.12 -

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。

7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 18,231,864.99 35,945,535.74
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 18,231,864.99 35,945,535.74

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 56,383,706.73 -104,182,004.75

股票投资 56,650,523.44 -104,002,004.75

债券投资 -266,816.71 -180,000.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -


其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 56,383,706.73 -104,182,004.75

7.4.7.21 其他收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 50,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 37,200.00 37,200.00

银行汇划手续费 1,209.50 1,545.89

合计 208,409.50 218,745.89

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 (AEGON 基金管理人的股东

International B.V)

中国建设银行股份有限公司(“建设银 基金托管人、基金销售机构

行”)

兴证全球资本管理（上海）有限公司(“兴 基金管理人的子公司

证全球资本”)

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

基金”)

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022年1月1日至2022年12月31日

12 月 31 日

关联方名称 占当期股

票 占当期股票

成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例（%）
的比例

（%）

兴业证券 917,853,785.85 16.62 600,113,829.53 13.39

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 12 月 31 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（%）

例（%）

兴业证券 76,915.37 17.73 - -

7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

兴业证券 622,547.74 16.80 265,035.59 30.85

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

兴业证券 415,911.76 13.78 3,423.22 0.34

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 21,326,317.00 32,562,584.47

其中：应支付销售机构的客户维 8,465,917.63 12,911,113.87
护费

应支付基金管理人的净管理费 12,860,399.37 19,651,470.60

注：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率
计提，管理费的计算方法如下：

每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.50%/当年天数。

根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023 年 7 月 10 日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，管理费的计算
方法如下：

每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.20%/当年天数。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,554,386.23 5,427,097.46

注：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，托管费的计算方法如下：

每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023 年 7 月 10 日起， 本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，托管费的计
算方法如下：

每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。


基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 92,516,544.49 484,791.00 131,404,048.70 715,552.84

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）


兴业证券 688469 芯联集成 首次公开发 137,994 785,185.86
行网下申购

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

- - - - - -

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期内未进行过利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流 期

证 成功 受 通 末 数量

证券 券 认购 限 受 认购 估 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 值 位： 成本总额 注
称 类 单 股）

型 价

2023 新

夏 年 股

001306 厦 11 6 个 流 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月 9 月 通

密 日 受

限

2023 新

联 年 股

001326 域 11 6 个 流 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
股 月 1 月 通

份 日 受

限

2023 新

朗 年 6 股

301202 威 月 6 个 流 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 月 通

份 日 受

限


2023 新

威 年 8 股

301251 尔 月 6 个 流 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 月 通

日 受

限

2023 新

恒 年 6 股

301261 工 月 6 个 流 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 月 通

密 日 受

限

2023 新

海 年 6 股

301292 科 月 6 个 流 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 月 通

源 日 受

限

新

国 2023 股

301370 科 年 7 6 个 流 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 月 3 月 通

泰 日 受

限

2023 新

敷 年 7 股

301371 尔 月 6 个 流 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -
佳 24 月 通

日 受

限

新

赛 2023 股

301381 维 年 7 6 个 流 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
时 月 5 月 通

代 日 受

限

2023 新

协 年 8 股

301418 昌 月 6 个 流 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 10 月 通

技 日 受

限

301456 盘 2023 6 个 新 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
古 年 7 月 股


智 月 6 流

能 日 通

受

限

新

盟 2023 股

301487 固 年 8 6 个 流 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 月 1 月 通

日 受

限

2023 新

豪 年 6 股

301488 恩 月 6 个 流 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
汽 26 月 通

电 日 受

限

2023 新

思 年 股

301489 泉 10 6 个 流 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 月 通

材 16 受

日 限

新

乖 2023 股

301498 宝 年 8 6 个 流 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
宠 月 9 月 通

物 日 受

限

2023 新

维 年 7 股

301499 科 月 6 个 流 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 月 通

密 日 受

限

2023 新

苏 年 7 股

301505 州 月 6 个 流 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 月 通

划 日 受

限

民 2023 新

301507 生 年 8 6 个 股 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 月 月 流

康 24 通


日 受

限

2023 新

中 年 股

301508 机 11 6 个 流 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 月 通

检 23 受

日 限

2023 新

金 年 7 股

301509 凯 月 6 个 流 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
生 26 月 通

科 日 受

限

新

固 2023 股

301510 高 年 8 6 个 流 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 月 4 月 通

技 日 受

限

2023 新

陕 年 股

301517 西 10 6 个 流 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月 9 月 通

达 日 受

限

2023 新

万 年 9 股

301520 邦 月 6 个 流 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 月 通

药 日 受

限

2023 新

儒 年 8 股

301525 竞 月 6 个 流 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
科 23 月 通

技 日 受

限

2023 新

多 年 8 股

301528 浦 月 6 个 流 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 月 通

日 受

限


2023 新

福 年 8 股

301529 赛 月 6 个 流 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 月 通

技 日 受

限

新

威 2023 股

301533 马 年 8 6 个 流 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 月 7 月 通

机 日 受

限

2023 新

崇 年 9 股

301548 德 月 6 个 流 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 11 月 通

技 日 受

限

新

斯 2023 股

301550 菱 年 9 6 个 流 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 月 6 月 通

份 日 受

限

2023 新

三 年 9 股

301558 态 月 6 个 流 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 月 通

份 日 受

限

2023 新

中 年 9 股

301559 集 月 6 个 流 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
环 26 月 通

科 日 受

限

2023 新

思 年 股

301568 泰 11 6 个 流 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 月 通

21 受

日 限

601865 福 2023 6 个 非 29.35 26.02340,715 9,999,985.25 8,865,404.30 -
莱 年 8 月 公


特 月 3 开

日 发

行

流

通

受

限

2023 新

鼎 年 股

603004 龙 12 6 个 流 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 月 通

技 20 受

日 限

新

热 2023 股

603075 威 年 9 6 个 流 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 月 1 月 通

份 日 受

限

2023 新

上 年 股

603107 海 10 6 个 流 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 月 通

配 25 受

日 限

2023 新

浙 年 7 股

603119 江 月 6 个 流 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 月 通

泰 日 受

限

2023 新

润 年 股

603193 本 10 6 个 流 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月 9 月 通

份 日 受

限

2023 新

金 年 8 股

603270 帝 月 6 个 流 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 月 通

份 日 受

限

603273 天 2023 6 个 新 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -


元 年 月 股

智 10 流

能 月 通

16 受

日 限

2023 新

恒 年 9 股

603276 兴 月 6 个 流 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 月 通

材 日 受

限

新

华 2023 股

603296 勤 年 8 6 个 流 80.80 77.75 593 47,914.40 46,105.75 -
技 月 1 月 通

术 日 受

限

2023 新

安 年 股

603373 邦 12 6 个 流 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 月 通

卫 13 受

日 限

2023 新

华 年 7 股

688347 虹 月 6 个 流 52.00 42.06 40,808 2,122,016.00 1,716,384.48 -
公 27 月 通

司 日 受

限

2023 新

光 年 7 股

688450 格 月 6 个 流 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 17 月 通

技 日 受

限

新

广 2023 股

688548 钢 年 8 6 个 流 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
气 月 8 月 通

体 日 受

限

中 2023 6 个 新

688549 巨 年 8 月 股 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 月 流


30 通

日 受

限

新

信 2023 股

688573 宇 年 8 6 个 流 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 月 9 月 通

日 受

限

2023 新

芯 年 6 股

688582 动 月 6 个 流 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
联 21 月 通

科 日 受

限

新

司 2023 股

688592 南 年 8 6 个 流 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
导 月 7 月 通

航 日 受

限

2023 新

康 年 7 股

688602 鹏 月 6 个 流 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 月 通

技 日 受

限

2023 新

天 年 6 股

688603 承 月 6 个 流 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 月 通

技 日 受

限

2023 新

威 年 7 股

688612 迈 月 6 个 流 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 19 月 通

日 受

限

中 2023 新

邮 年 6 个 股

688648 科 11 月 流 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
技 月 6 通

日 受


限

2023 新

盛 年 7 股

688651 邦 月 6 个 流 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 月 通

全 日 受

限

2023 新

京 年 股

688652 仪 11 6 个 流 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 月 通

备 22 受

日 限

2023 新

康 年 股

688653 希 11 6 个 流 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 月 通

信 10 受

日 限

2023 新

浩 年 9 股

688657 辰 月 6 个 流 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 月 通

件 日 受

限

2023 新

锴 年 8 股

688693 威 月 6 个 流 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 月 通

日 受

限

新

盛 2023 股

688702 科 年 9 6 个 流 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 月 6 月 通

信 日 受

限

2023 新

中 年 9 股

688716 研 月 6 个 流 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 月 通

份 日 受

限

688720 艾 2023 6 个 新 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -


森 年 月 股

股 11 流

份 月 通

29 受

日 限

大

宗

2023 交

格 年 易

688728 科 11 6 个 购 17.72 19.51560,000 9,923,200.00 10,925,600.00 -
微 月 8 月 入

日 流

通

受

限

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间市场债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所市场债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和审计部及合规管理部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - 20,853,644.93

未评级 - -

合计 - 20,853,644.93

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为契约型开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3 个月 1-5 5 年

2023 年 12 1 个月以内 1-3 个月 -1 年 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 92,516,544.49 - - - - - 92,516,544.49

结算备付金 24,848,204.16 - - - - - 24,848,204.16

存出保证金 88,150.23 - - - - - 88,150.23

交易性金融 - - - - - 1,163,639,683.50 1,163,639,683.50
资产


应收股利 - - - - - 247,785.10 247,785.10

应收申购款 4,553.40 - - - - 36,209.51 40,762.91

应收清算款 - - - - - 7,310.31 7,310.31

资产总计 117,457,452.28 - - - - 1,163,930,988.42 1,281,388,440.70

负债

应付赎回款 - - - - - 1,584,770.13 1,584,770.13

应付管理人 - - - - - 1,282,867.32 1,282,867.32
报酬

应付托管费 - - - - - 213,811.23 213,811.23

应付清算款 - - - - - 16,210,850.23 16,210,850.23

其他负债 - - - - - 1,029,234.03 1,029,234.03

负债总计 - - - - - 20,321,532.94 20,321,532.94

利率敏感度117,457,452.28 - - - - 1,143,609,455.48 1,261,066,907.76
缺口

上年度末 3 个月 1-5 5 年

2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 -1 年 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 131,404,048.70 - - - - - 131,404,048.70

结算备付金 590,339.91 - - - - - 590,339.91

存出保证金 87,454.00 - - - - - 87,454.00

交易性金融 - 20,853,644.93 - - - 1,654,600,383.22 1,675,454,028.15
资产

应收股利 - - - - - 289,704.45 289,704.45

应收申购款 25,109.07 - - - - 80,888.33 105,997.40

应收清算款 - - - - - 77,754.21 77,754.21

资产总计 132,106,951.68 20,853,644.93 - - - 1,655,048,730.21 1,808,009,326.82

负债

应付赎回款 - - - - - 5,046,625.51 5,046,625.51

应付管理人 - - - - - 2,289,505.38 2,289,505.38
报酬

应付托管费 - - - - - 381,584.24 381,584.24

应付清算款 - - - - - 2,074,424.44 2,074,424.44

应交税费 - - - - - 2,274.17 2,274.17

其他负债 - - - - - 1,187,547.68 1,187,547.68

负债总计 - - - - - 10,981,961.42 10,981,961.42

利率敏感度132,106,951.68 20,853,644.93 - - - 1,644,066,768.79 1,797,027,365.40
缺口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；


假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
分析 日） 31 日 ）

市场利率上升 1% - -43,812.16

市场利率下降 1% - 44,003.11

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。于 12 月 31 日，本基金均未持有对利率敏感的金融资产与金融负债。因此，市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

本报告期末基金各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。本报告出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币 折合人民币 合计

币

以外币计价的
资产

交易性金融资 1,007,843,991.

产 - - 1,007,843,991.39
39

1,007,843,991.

资产合计 - - 1,007,843,991.39
39

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -


资产负债表外 1,007,843,991.

汇风险敞口净 - - 1,007,843,991.39
额 39

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币 折合人民币 合计

币

以外币计价的
资产

交易性金融资 1,503,564,570.

产 - - 1,503,564,570.71
71

1,503,564,570.

资产合计 - - 1,503,564,570.71
71

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外 1,503,564,570.

汇风险敞口净 - 71 - 1,503,564,570.71
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 所有外币对人民币

-50,392,199.57 -75,178,228.54
贬值 5%

所有外币对人民币

50,392,199.57 75,178,228.54
升值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 1,163,639,683.50 92.27 1,654,600,383.22 92.07
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - 20,853,644.93 1.16
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,163,639,683.50 92.27 1,675,454,028.15 93.23

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到净资产
的变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 1.业绩比较基准上

130,500,327.72 242,214,865.46
升 10%

2.业绩比较基准下

-130,500,327.72 -242,214,865.46
降 10%

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对净资产产生的影响。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,141,340,827.28 1,609,359,221.33

第二层次 - 20,853,644.93

第三层次 22,298,856.22 45,241,161.89

合计 1,163,639,683.50 1,675,454,028.15

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 45,241,161.89 45,241,161.89

当期购买 - 23,717,343.58 23,717,343.58

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 49,306,933.84 49,306,933.84

当期利得或损失总额 - 2,647,284.59 2,647,284.59

其中：计入损益的利得或 - 2,647,284.59 2,647,284.59

损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 22,298,856.22 22,298,856.22

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -406,242.17 -406,242.17
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 60,982,508.58 60,982,508.58

当期购买 - 49,325,818.03 49,325,818.03

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 55,827,348.83 55,827,348.83

当期利得或损失总额 - -9,239,815.89 -9,239,815.89

其中：计入损益的利得或 - -9,239,815.89 -9,239,815.89
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 45,241,161.89 45,241,161.89

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -1,391,390.17 -1,391,390.17
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值

股票 22,298,856.22 亚 式 期 权 预期波动率 0.1742- 负相关

模型 2.1988

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

股票 45,241,161.89 亚 式 期 权 预期波动率 0.2063- 负相关

模型 2.0713

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。（2022 年 12 月

31 日：无。）
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量
的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,163,639,683.50 90.81

其中：股票 1,163,639,683.50 90.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 117,364,748.65 9.16

8 其他各项资产 384,008.55 0.03

9 合计 1,281,388,440.70 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,007,843,991.39 元，占净值比例 79.92%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,233,000.00 0.57


C 制造业 144,643,299.11 11.47

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,094,378.59 0.17

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,795,391.95 0.14

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 155,795,692.11 12.35

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 46,636,895.02 3.70

非日常生活消费品 294,223,900.79 23.33

日常消费品 20,252,195.50 1.61

能源 5,985,401.86 0.47

金融 28,984,839.54 2.30

医疗保健 150,621,195.02 11.94

工业 110,870,801.88 8.79

信息技术 59,873,171.33 4.75

通信服务 255,523,576.05 20.26

公用事业 7,949,361.84 0.63

房地产 26,922,652.56 2.13

合计 1,007,843,991.39 79.92

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 00700 腾讯控股 378,545 100,718,026.65 7.99

2 01024 快手-W 1,886,050 90,500,881.43 7.18


3 00669 创科实业 856,100 72,189,580.35 5.72

4 03690 美团-W 951,672 70,632,541.97 5.60

5 06078 海吉亚医疗 1,719,200 54,996,461.87 4.36

6 00780 同程旅行 3,219,862 42,134,524.25 3.34

7 01928 金沙中国有限 1,666,496 34,508,344.32 2.74
公司

8 01801 信达生物 871,500 33,762,698.71 2.68

9 00941 中国移动 515,500 30,271,735.37 2.40

10 01910 新秀丽 1,087,800 25,383,992.49 2.01

11 01177 中国生物制药 7,681,000 24,153,545.10 1.92

12 09868 小鹏汽车-W 421,300 21,647,520.56 1.72

13 02899 紫金矿业 1,872,000 21,578,765.64 1.71

14 02588 中银航空租赁 373,600 20,212,258.38 1.60

15 00123 越秀地产 3,174,000 18,293,536.90 1.45

16 00728 中国电信 5,386,000 18,254,569.44 1.45

17 00992 联想集团 1,804,000 17,852,244.01 1.42

18 01299 友邦保险 272,200 16,786,103.37 1.33

19 02020 安踏体育 215,330 14,781,578.71 1.17

20 03311 中国建筑国际 1,700,000 13,911,383.22 1.10

21 600031 三一重工 992,334 13,664,439.18 1.08

22 002371 北方华创 54,200 13,317,482.00 1.06

23 03968 招商银行 494,500 12,189,021.49 0.97

24 00973 L'OCCITANE 562,500 11,367,397.13 0.90

25 688728 格科微 560,000 10,925,600.00 0.87

26 603501 韦尔股份 101,400 10,820,394.00 0.86

27 01818 招金矿业 1,190,500 10,475,681.18 0.83

28 01415 高伟电子 488,896 10,212,241.03 0.81

29 01929 周大福 894,400 9,418,279.21 0.75

30 02367 巨子生物 275,400 8,884,798.37 0.70

31 601865 福莱特 340,715 8,865,404.30 0.70

32 01357 美图公司 2,564,500 8,366,404.28 0.66

33 09896 名创优品 224,400 8,164,734.09 0.65

34 00354 中国软件国际 1,440,000 7,816,691.23 0.62

35 00175 吉利汽车 984,000 7,659,878.92 0.61

36 03998 波司登 2,388,000 7,595,827.29 0.60

37 01896 猫眼娱乐 910,800 7,411,958.88 0.59

38 000975 银泰黄金 482,200 7,233,000.00 0.57

39 02469 粉笔 1,706,000 7,096,191.96 0.56

40 00285 比亚迪电子 212,000 7,031,542.22 0.56

41 00981 中芯国际 384,500 6,920,049.98 0.55

42 002156 通富微电 299,100 6,915,192.00 0.55

43 002938 鹏鼎控股 308,000 6,874,560.00 0.55

44 09863 零跑汽车 210,200 6,800,401.75 0.54

45 02333 长城汽车 720,500 6,620,725.51 0.53


46 01347 华虹半导体 279,000 4,773,531.97 0.38

46 688347 华虹公司 40,808 1,716,384.48 0.14

47 300750 宁德时代 39,700 6,481,422.00 0.51

48 00101 恒隆地产 649,000 6,398,928.17 0.51

49 603605 珀莱雅 63,741 6,335,855.40 0.50

50 688686 奥普特 55,013 6,161,456.00 0.49

51 02313 申洲国际 83,500 6,083,817.35 0.48

52 002154 报 喜 鸟 1,062,200 6,033,296.00 0.48

53 00857 中国石油股份 1,280,000 5,985,401.86 0.47

54 01858 春立医疗 493,000 5,566,710.09 0.44

55 688630 芯碁微装 64,191 5,479,985.67 0.43

56 601138 工业富联 357,100 5,399,352.00 0.43

57 06600 赛生药业 428,000 5,399,041.27 0.43

58 01789 爱康医疗 896,000 5,082,951.73 0.40

59 02269 药明生物 172,500 4,627,159.32 0.37

60 00522 ASMPT 67,600 4,563,905.16 0.36

61 002241 歌尔股份 214,400 4,504,544.00 0.36

62 01211 比亚迪股份 23,000 4,468,752.06 0.35

63 02096 先声药业 701,000 4,275,301.28 0.34

64 01585 雅迪控股 342,000 4,252,201.73 0.34

65 003019 宸展光电 183,100 4,138,060.00 0.33

66 00881 中升控股 232,500 3,935,804.08 0.31

67 00836 华润电力 274,000 3,883,478.94 0.31

68 09987 百胜中国 12,400 3,732,973.92 0.30

69 01530 三生制药 532,500 3,628,867.37 0.29

70 01378 中国宏桥 620,000 3,590,262.40 0.28

71 00914 海螺水泥 219,000 3,580,257.73 0.28

72 688220 翱捷科技 44,100 3,106,404.00 0.25

73 603338 浙江鼎力 59,700 3,054,849.00 0.24

74 688008 澜起科技 51,009 2,997,288.84 0.24

75 01128 永利澳门 500,400 2,915,828.10 0.23

76 600584 长电科技 96,200 2,872,532.00 0.23

77 00839 中教控股 645,000 2,864,108.31 0.23

78 002223 鱼跃医疗 82,600 2,856,308.00 0.23

79 01772 赣锋锂业 105,800 2,828,403.24 0.22

80 01548 金斯瑞生物科 154,000 2,771,619.50 0.22
技

81 09995 荣昌生物 80,500 2,732,004.09 0.22

82 00013 和黄医药 104,500 2,717,889.71 0.22

83 02282 美高梅中国 300,400 2,697,784.32 0.21

84 002415 海康威视 73,800 2,562,336.00 0.20

85 00564 郑煤机 329,800 2,558,338.81 0.20

86 00916 龙源电力 467,000 2,505,372.06 0.20

87 00826 天工国际 1,280,000 2,435,919.36 0.19


88 03993 洛阳钼业 555,000 2,147,605.47 0.17

89 603939 益丰药房 50,900 2,038,036.00 0.16

90 02669 中海物业 376,000 1,996,728.90 0.16

91 600685 中船防务 76,900 1,964,795.00 0.16

92 301389 隆扬电子 98,200 1,873,656.00 0.15

93 600745 闻泰科技 38,500 1,628,935.00 0.13

94 301171 易点天下 81,900 1,619,163.00 0.13

95 02380 中国电力 600,000 1,560,510.84 0.12

96 603773 沃格光电 31,400 1,063,518.00 0.08

97 03808 中国重汽 72,085 1,000,776.99 0.08

98 00598 中国外运 317,000 939,378.59 0.07

99 688506 百利天恒 6,632 927,816.80 0.07

100 688068 热景生物 22,440 921,162.00 0.07

101 02252 微创机器人-B 48,000 906,944.98 0.07

102 00027 银河娱乐 19,000 753,295.38 0.06

103 00909 明源云 269,000 702,066.76 0.06

104 301377 鼎泰高科 13,400 316,910.00 0.03

105 02202 万科企业 35,300 230,964.67 0.02

106 003000 劲仔食品 16,400 200,408.00 0.02

107 002558 巨人网络 12,000 133,680.00 0.01

108 02285 泉峰控股 3,400 73,485.38 0.01

109 02338 潍柴动力 5,000 59,085.54 0.00

110 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

111 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00

112 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

113 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

114 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

115 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

116 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

117 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

118 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

119 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

120 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

121 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

122 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

123 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

124 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

125 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

126 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

127 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

128 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

129 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

130 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00


131 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

132 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

133 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

134 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

135 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

136 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

137 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

138 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

139 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

140 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

141 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

142 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

143 00388 香港交易所 40 9,714.68 0.00

144 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

145 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

146 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

147 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

148 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

149 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

150 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

151 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

152 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

153 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

154 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

155 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

156 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

157 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

158 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

159 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

160 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

161 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

162 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

163 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

164 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

165 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

166 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

167 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

168 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

169 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

170 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

171 00688 中国海外发展 200 2,493.92 0.00

172 06690 海尔智家 60 1,198.93 0.00

173 03800 协鑫科技 800 898.97 0.00


174 06110 滔搏 20 110.20 0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 03690 美团-W 94,080,716.86 5.24

2 01024 快手-W 76,698,898.85 4.27

3 601138 工业富联 58,431,164.00 3.25

4 00669 创科实业 55,575,197.89 3.09

5 01801 信达生物 54,519,595.68 3.03

6 01928 金沙中国有 51,564,098.11 2.87
限公司

7 00780 同程旅行 50,778,796.30 2.83

8 06699 时代天使 50,275,125.44 2.80

9 02269 药明生物 48,334,780.33 2.69

10 00992 联想集团 47,903,289.88 2.67

11 00123 越秀地产 47,815,284.13 2.66

12 09868 小鹏汽车-W 40,611,619.34 2.26

13 01415 高伟电子 37,575,652.93 2.09

14 00763 中兴通讯 34,383,575.52 1.91

15 02331 李宁 32,982,760.15 1.84

16 02020 安踏体育 32,713,586.70 1.82

17 02096 先声药业 31,277,865.49 1.74

18 00941 中国移动 29,042,343.67 1.62

18 600941 中国移动 1,990,881.00 0.11

19 01585 雅迪控股 29,667,208.83 1.65

20 01910 新秀丽 29,291,402.42 1.63

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 01347 华虹半导体 99,207,564.96 5.52

1 688347 华虹公司 948,515.26 0.05

2 00700 腾讯控股 72,994,114.33 4.06

3 02269 药明生物 72,929,051.87 4.06

4 00388 香港交易所 71,619,263.77 3.99

5 02382 舜宇光学科 70,532,963.21 3.92
技


6 00688 中国海外发 62,011,686.60 3.45
展

7 02318 中国平安 51,597,308.74 2.87

8 02331 李宁 51,524,586.46 2.87

9 02202 万科企业 40,415,378.15 2.25

9 000002 万科 A 9,460,559.00 0.53

10 00669 创科实业 49,726,690.75 2.77

11 601138 工业富联 46,408,504.09 2.58

12 01299 友邦保险 42,281,869.38 2.35

13 01024 快手-W 40,967,029.06 2.28

14 01880 中国中免 21,475,338.92 1.20

14 601888 中国中免 19,148,611.00 1.07

15 01928 金沙中国有 39,691,769.66 2.21
限公司

16 00285 比亚迪电子 39,118,719.36 2.18

17 600745 闻泰科技 39,000,990.95 2.17

18 03998 波司登 38,233,307.45 2.13

19 06699 时代天使 37,868,363.92 2.11

20 03690 美团-W 36,505,201.80 2.03

21 01211 比亚迪股份 36,441,238.46 2.03

22 688008 澜起科技 36,189,755.08 2.01

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,684,124,399.65

卖出股票收入（成交）总额 2,870,105,135.82

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 88,150.23

2 应收清算款 7,310.31

3 应收股利 247,785.10

4 应收利息 -

5 应收申购款 40,762.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 384,008.55

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例（%） 持有份额 例（%）

47,882 44,761.62 17,658,124.65 0.82 2,125,617,872.57 99.18

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,829,502.30 0.1320

注：上表所列持有人为本基金场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 5 月 22 日） 2,870,103,924.47
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,458,211,138.53

本报告期基金总申购份额 29,425,886.88

减：本报告期基金总赎回份额 344,361,028.19

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,143,275,997.22

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2020 年起连续 4 年聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供
审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 50,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信建投 2 1,778,105,7 32.19 1,229,354.2 33.17 -

证券 21.07 0

兴业证券 3 917,853,785 16.62 622,547.74 16.80 -

.85

东方证券 1 549,862,575 9.96 381,641.59 10.30 -

.27


东方财富 2 522,844,620 9.47 256,513.01 6.92 -

证券 .52

华泰证券 2 288,750,149 5.23 197,601.52 5.33 -

.51

国都证券 2 287,665,436 5.21 196,249.06 5.30 -

.55

中泰证券 1 261,792,817 4.74 180,810.69 4.88 -

.37

中金公司 1 248,664,675 4.50 169,711.01 4.58 -

.32

西部证券 2 247,700,931 4.48 170,654.81 4.60 -

.74

华鑫证券 1 145,827,824 2.64 92,191.80 2.49 -

.83

东北证券 1 67,592,946. 1.22 42,670.96 1.15 -

65

海通证券 1 64,507,238. 1.17 40,723.45 1.10 -

87

申万宏源 2 57,825,239. 1.05 47,136.15 1.27 -

证券 43

国泰君安 1 55,386,316. 1.00 51,815.21 1.40 -

60

长江证券 1 28,613,244. 0.52 26,645.46 0.72 -

90

爱建证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

中信建 - - - - - -
投证券


兴业证 76,915.37 17.73 - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

华泰证 - - - - - -
券

国都证 - - - - - -
券

中泰证 281,685.67 64.93 - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

西部证 75,196.06 17.33 - - - -
券

华鑫证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

国泰君 - - - - - -
安

长江证 - - - - - -
券

爱建证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

国元证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 兴证全球基金管理有限公司关于旗 上海证券报、指定互联 2023-01-10

下部分基金 2023 年非港股通交易日 网网站


暂停申购、赎回等业务安排的提示

性公告

关于兴全沪港深两年持有期混合型 上海证券报、指定互联

2 证券投资基金暂停申购（含定投）、 网网站 2023-01-17

赎回、转换业务的公告

关于更新旗下部分基金 2023 年非港 上海证券报、指定互联

3 股通交易日暂停申购、赎回等业务 网网站 2023-03-02

安排的提示性公告

关于增加上海华夏财富投资管理有 上海证券报、指定互联

4 限公司为旗下部分基金销售机构的 网网站 2023-03-23

公告

关于兴全沪港深两年持有期混合型 上海证券报、指定互联

5 证券投资基金暂停申购（含定投）、 网网站 2023-04-04

赎回、转换业务的公告

6 关于旗下基金投资关联方承销证券 上海证券报、指定互联 2023-05-05

的公告 网网站

关于兴全沪港深两年持有期混合型 上海证券报、指定互联

7 证券投资基金暂停申购（含定投）、 网网站 2023-05-24

赎回、转换业务的公告

8 关于增加旗下部分基金销售机构的 上海证券报、指定互联 2023-06-14

公告 网网站

兴证全球基金管理有限公司关于调 上海证券报、指定互联

9 低旗下部分基金费率并修订基金合 网网站 2023-07-08

同的公告

10 关于增加嘉实财富管理有限公司为 上海证券报、指定互联 2023-07-10

旗下部分基金销售机构的公告 网网站

兴证全球基金管理有限公司关于旗 上海证券报、指定互联

11 下部分基金基金合同、招募说明书 网网站 2023-07-10

更新的提示性公告

关于兴全沪港深两年持有期混合型 上海证券报、指定互联

12 证券投资基金暂停申购（含定投）、 网网站 2023-07-17

赎回、转换业务的公告

13 关于旗下部分基金投资福莱特 上海证券报、指定互联 2023-08-05

（601865）非公开发行股票的公告 网网站

14 关于开通我司旗下基金在腾安基金 上海证券报、指定互联 2023-08-11

基金转换业务的公告 网网站

关于兴全沪港深两年持有期混合型 上海证券报、指定互联

15 证券投资基金暂停申购（含定投）、 网网站 2023-09-01

赎回、转换业务的公告

关于兴全沪港深两年持有期混合型 上海证券报、指定互联

16 证券投资基金暂停申购（含定投）、 网网站 2023-09-08

赎回、转换业务的公告

17 关于兴全沪港深两年持有期混合型 上海证券报、指定互联 2023-10-19

证券投资基金暂停申购（含定投）、 网网站


赎回、转换业务的公告

关于兴全沪港深两年持有期混合型 上海证券报、指定互联

18 证券投资基金暂停申购（含定投）、 网网站 2023-12-21

赎回、转换业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

1.本基金每份基金份额的最短持有期限为 2 年。

2.根据本基金的基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《兴证全球基金管理有限公司关

于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自 2023 年 7 月 10 日起基金管理

费费率自 1.50%降低至 1.20%，托管费费率自 0.25%降低至 0.20%。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、关于申请募集兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金之法律意见；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536

兴证全球基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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