民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资
基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 25
§8 投资组合报告 ......58

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 68

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 69

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 69

8.12 投资组合报告附注 ...... 70
§9 基金份额持有人信息...... 70

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 70

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71
§10 开放式基金份额变动...... 71
§11 重大事件揭示...... 72

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 72

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72

11.4 基金投资策略的改变 ...... 72

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 73

11.8 其他重大事件 ...... 78
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 79

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 79

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 79
§13 备查文件目录...... 79

13.1 备查文件目录 ...... 79

13.2 存放地点 ...... 79

13.3 查阅方式 ...... 79

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 民生加银城镇化混合

基金主代码 000408

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 12 日

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 280,513,922.44 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C

金简称

下属分级基金的交 000408 009706

易代码

报告期末下属分级 277,668,258.17 份 2,845,664.27 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于在城镇化建设过程中
将有突出贡献并因此受益的上市公司，在充分控制基金资产风险和
保持基金资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，
争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、个股选择策略、
债券投资策略、其他金融工具投资策略、风险管理、收益锁定策略
等，详见基金合同或招募说明书。

本基金的大类资产配置将在对股票、债券等资产的预期收益率及风
险水平进行充分评估的基础上进行；本基金在进行股票配置时，将
重点考虑城镇化建设所处于的阶段，筛选出在所处阶段对城镇化建
设贡献更为突出的上市公司进行重点配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场
基金、债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 刘静 王小飞

负责人 联系电话 010-68960037 021-60637103

电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-388 021-60637228

传真 0755-23999800 021-60635778


注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街 25 号
2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区闹市口大街 1 号院
2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 1 号楼

邮政编码 518038 100033

法定代表人 张焕南 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生
金融大厦 13 楼 13A

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2020 年 9
月 10 日
(基金合
3.1. 2022 年 2021 年 2020 年 同生效
1 期 日)-2020
间数 年12月31
据和 日

指标 民生加银
民生加银城镇化 民生加银城镇 民生加银城镇 民生加银城镇 民生加银城镇化

城镇化混
混合 A 化混合 C 化混合 A 化混合 C 混合 A

合 C

本期

已实 -177,554,691.5 -6,590,452.03 169,142,875.3 -927,137.61 250,902,684.92 1,110.08
现收 3 7

益

本期 -241,991,848.6 -11,791,173.6 -99,146,950.3 -249,628.19 509,923,794.15 2,614.19
利润 4 1 8

加权
平均

基金 -0.7537 -1.0774 -0.2309 -0.0529 1.4052 0.3851
份额
本期

利润
本期
加权

平均 -37.50% -52.44% -8.66% -2.10% 61.21% 15.27%
净值
利润
率
本期
基金

份额 -29.58% -29.93% -8.19% -8.64% 74.35% 18.37%
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2022 年末 2021 年末 2020 年末

据和
指标
期末

可供 115,507,192.00 2,132,420.27 326,457,712.5 22,573,181.4 327,952,385.11 20,695.1
分配 4 0 7
利润
期末
可供

分配 0.4160 0.7494 0.9676 1.4963 0.6652 1.4513
基金
份额
利润
期末

基金 491,109,971.19 4,978,084.54 847,419,019.0 37,659,461.4 1,348,719,200.2 38,957.4
资产 2 8 7 1
净值
期末

基金 1.769 1.749 2.512 2.496 2.736 2.732
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2022 年末 2021 年末 2020 年末

末指
标
基金

份额 282.43% -24.22% 443.06% 8.15% 491.49% 18.37%
累计
净值

增长
率
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

④本基金自 2020 年 9 月 10 日起增设 C 类基金份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银城镇化混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -5.20% 1.28% 1.22% 0.76% -6.42% 0.52%

过去六个月 -16.36% 1.25% -7.61% 0.66% -8.75% 0.59%

过去一年 -29.58% 1.30% -12.02% 0.77% -17.56% 0.53%

过去三年 12.73% 1.33% 2.89% 0.77% 9.84% 0.56%

过去五年 43.31% 1.38% 10.36% 0.77% 32.95% 0.61%

自基金合同生效

282.43% 1.49% 67.12% 0.85% 215.31% 0.64%
起至今

民生加银城镇化混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -5.31% 1.28% 1.22% 0.76% -6.53% 0.52%

过去六个月 -16.60% 1.25% -7.61% 0.66% -8.99% 0.59%

过去一年 -29.93% 1.30% -12.02% 0.77% -17.91% 0.53%

自基金合同生效 -24.22% 1.25% -4.91% 0.72% -19.31% 0.53%


起至今
注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金合同于 2013 年 12 月 12 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至
建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金
于 2020 年 9 月 10 日增加 C 类份额。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同于 2013 年 12 月 12 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。本基金于 2020 年 9 月 10 日增加 C 类份额。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

民生加银城镇化混合 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

2020 年 4.700 144,751,526. 50,221,396.0 194,972,922. -

76 8 84


合计 4.700 144,751,526. 50,221,396.0 194,972,922. -

76 8 84

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会
[2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民
币。

基金管理情况：2022 年 12 月 31 日，民生加银基金管理有限公司管理 96 只开放式基金：民
生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造2025 灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型
证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 9个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金、民生加银聚优精选混合型证券投资基金、民生加银核心资产股票型证券投资基金、民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）、民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银双核动力混合型证券投资基金、民生加银恒祥债券型证券投资基金、民生加银中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银金融优选混合型证券投资基金、
民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金、民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金、民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒宁债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明

（助理）期限 业年限


任职日期 离任日期

北京大学金融学硕士，15年证券从业经历，
曾就职于安信证券，北京鸿道投资，担任
宏观、金融及地产研究员。2013 年加入民
生加银基金管理有限公司，曾任地产及家
电行业研究员、基金经理助理，现担任投
资部总监、权益资产条线投资决策委员会
联席主席、公司投资决策委员会成员、基
金经理。自 2016 年 11 月至今担任民生加
银内需增长混合型证券投资基金基金经
理；自 2017 年 3 月至今担任民生加银城镇
化灵活配置混合型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 12 月至今担任民生加银质
本基金基 量领先混合型证券投资基金基金经理；自
柳 世 金经理、 2017 年 3 2021 年 3 月至今担任民生加银价值发现一
庆 投资部总 月 31 日 - 15 年 年持有期混合型证券投资基金基金经理；
监 自2021年5月至今担任民生加银内核驱动
混合型证券投资基金基金经理；自 2022 年
1 月至今担任民生加银双核动力混合型证
券投资基金基金经理；自 2022 年 8 月至今
担任民生加银金融优选混合型证券投资基
金基金经理。自 2016 年 8 月至 2018 年 4
月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金
基金经理；自 2019 年 9 月至 2021 年 12 月
担任民生加银持续成长混合型证券投资基
金基金经理；自 2021 年 4 月至 2022 年 5
月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金
基金经理；自 2016 年 8 月至 2022 年 9 月
担任民生加银新战略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，
制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年是曲折的一年。世界经济政治局势变化剧烈，股票市场在各种风险事件交织之下回撤巨大。从国内来看，年初制定的 GDP 增长 5.5%的目标受到各种因素影响，远未达到。其中，疫情对经济的影响首当其冲。二季度华东发达城市的疫情冲击，导致当季度增长仅 0.4%；年末防疫措施的动态优化，疫情对经济又不可避免地在短期内再次产生冲击。除了疫情对经济的影响，房地产等领域的疲软也是拖累经济的重要因素。2021 年下半年以来数个大型地产公司的违约，不仅仅影响购房者信心，也影响了相关产业链景气，甚至有传染金融体系的风险。考虑到房地产相关领域在经济中占比较大，以及行业周期调整往往历时较长，估计其对经济的压力可能会在未来较长时间内延续下去。

本基金在年初主要配置需求相对稳定的医药和部分消费，同时也阶段性配置与大宗商品价格相关的周期领域；进入下半年，随着稳增长政策的推出，本基金也开始增配房地产、金融等相对
经济敏感的领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末民生加银城镇化混合 A 的基金份额净值为 1.769 元，本报告期基金份额净值
增长率为-29.58%，同期业绩比较基准收益率为-12.02%；截至本报告期末民生加银城镇化混合 C的基金份额净值为 1.749 元，本报告期基金份额净值增长率为-29.93%，同期业绩比较基准收益率为-12.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，尽管存在一系列不确定性，但疫情管控优化后经济大概率呈现逐步回升的趋势。就疫情而言，参考海外经验，站在目前判断其就此结束为时尚早，甚至不排除未来依然会不断冲击我们的生活。经济增长有望随着内生力量的推动以及稳增长政策的支撑逐步回升。

因此，整体来看，2023 年经济增长恢复，企业盈利趋势向上是大概率事件，只是变化的幅度
与节奏依然不明朗。但是结合 A 股较低估值，这有望支撑市场重新向上。我们认为 2023 年股票市场有望获得相对不错的收益。同时我们在现阶段依然积极配置与稳定经济增长相关的领域，以及疫情稳定后需求相对较确定性恢复的消费领域；同时，也积极关注受益于产业政策，同时增长潜力依然较大的成长板块，如高端制造领域。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，管理人内部对本基金的监察稽核工作主要针对本基金投资运作的合法、合规性，由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部进行监察，通过实时监控、定期检查、专项检查、不定期抽查等方式，及时发现问题，提出整改意见并跟踪改进落实情况，并按照中国证监会的要求将《季度监察稽核报告》和《年度监察稽核报告》提交给公司全体董事审阅。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格
的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2023）审字第 60950520_H10 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人

审计意见 我们审计了民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金财
务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度


的利润表及净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附
注。

我们认为，后附的民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资
基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基
金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果
和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于民生加银城镇化灵活配置混合型证
券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。

强调事项 -

其他事项 -

民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他
信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估民生加银城镇化灵活配
任 置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基
金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
注册会计师对财务报表审计的责 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：


（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对民生加银城镇化灵活配
置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致民生加
银城镇化灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 邓雯

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2023 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 30,132,601.53 98,926,760.88

结算备付金 1,581,500.26 740,606.44

存出保证金 245,935.93 251,857.20

交易性金融资产 7.4.7.2 466,338,848.38 787,946,489.64

其中：股票投资 461,274,644.27 787,946,489.64


基金投资 - -

债券投资 5,064,204.11 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 265,620.63 413,044.22

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 11,908.11

资产总计 498,564,506.73 888,290,666.49

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 320,553.23 1,012.50

应付赎回款 367,137.94 1,114,186.30

应付管理人报酬 696,894.12 1,174,056.64

应付托管费 116,149.02 195,676.09

应付销售服务费 2,112.02 13,900.85

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 973,604.67 713,353.61

负债合计 2,476,451.00 3,212,185.99

净资产：

实收基金 7.4.7.10 280,513,922.44 352,467,778.85

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 215,574,133.29 532,610,701.65

净资产合计 496,088,055.73 885,078,480.50

负债和净资产总计 498,564,506.73 888,290,666.49


注： （1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金份
额总额 280,513,922.44 份；其中民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净值
人民币 1.769 元，基金份额 277,668,258.17 份；民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 C
类基金份额净值人民币 1.749 元，基金份额 2,845,664.27 份。

（2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -241,717,161.37 -72,185,774.16

1.利息收入 342,730.48 608,900.94

其中：存款利息收入 7.4.7.13 342,730.48 607,723.73

债券利息收入 - 1,177.21

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -172,603,790.45 193,019,053.23
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -185,304,038.07 181,156,332.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 256,512.15 1,193,513.85

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 12,443,735.47 10,669,206.67

以摊余成本计量 - -

的金融资产终止确认产
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -69,637,878.69 -267,612,316.33
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 181,777.29 1,798,588.00
号填列）

减：二、营业总支出 12,065,860.88 27,210,804.41

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 10,077,073.01 17,464,319.34

2．托管费 7.4.10.2.2 1,679,512.15 2,910,719.95

3．销售服务费 7.4.10.2.3 116,132.31 58,055.62

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.96 4.29

8．其他费用 7.4.7.23 193,142.45 6,777,705.21

三、利润总额（亏损总额 -253,783,022.25 -99,396,578.57
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -253,783,022.25 -99,396,578.57
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -253,783,022.25 -99,396,578.57

注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 352,467,778.85 - 532,610,701.65 885,078,480.50
资产（基

金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 352,467,778.85 - 532,610,701.65 885,078,480.50
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -71,953,856.41 - -317,036,568.36 -388,990,424.77
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -253,783,022.25 -253,783,022.25
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -71,953,856.41 - -63,253,546.11 -135,207,402.52
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 66,750,151.79 - 70,261,246.90 137,011,398.69
购款

2

.基金赎 -138,704,008.20 - -133,514,793.01 -272,218,801.21
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份

额 持 有 - - - -
人 分 配
利 润 产
生 的 基

金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 280,513,922.44 - 215,574,133.29 496,088,055.73
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 493,011,977.23 - 855,746,180.45 1,348,758,157.68
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 493,011,977.23 - 855,746,180.45 1,348,758,157.68
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -140,544,198.38 - -323,135,478.80 -463,679,677.18
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -99,396,578.57 -99,396,578.57
益总额
（二）、

本 期 基 -140,544,198.38 - -223,738,900.23 -364,283,098.61
金 份 额

交 易 产
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 402,178,958.15 - 721,896,264.32 1,124,075,222.47
购款

2

.基金赎 -542,723,156.53 - -945,635,164.55 -1,488,358,321.08
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 352,467,778.85 - 532,610,701.65 885,078,480.50
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

郑智军 王国栋 洪锐珠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]第 929 号《关于核准民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公
开发行募集，基金合同于 2013 年 12 月 12 日正式生效，首次设立募集规模为 235,923,426.05 份
基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据基金管理人民生加银基金管理有限公司于 2020 年 9 月 9 日发布的《关于民生加银城镇化
灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金将于
2020 年 9 月 10 日起增加 C 类基金份额类别，原份额转为 A 类份额。已有的 A 类基金份额类别业
务规则保持不变。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。在投资人申购时收取申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销
售服务费、在投资人申购时不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类
基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的 80%。

基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-95%；债券、
货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的 80%。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信
息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。


划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
(2) 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。
(3) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次收益分配比例
不得低于该次可供分配利润的 40%，若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 同一类别每一基金份额享有同等分配权；


(5) 法律法规另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

新金融工具准则

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的
规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。
此外，本基金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：


银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 98,926,760.88
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 11,416.85 元，重新计量预期信用损失准备的金额为
人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列
示的账面价值为人民币 98,938,177.73 元。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币740,606.44元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 366.63 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 740,973.07 元。

存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币251,857.20元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 124.63 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 251,981.83 元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 11,908.11 元，转
出至银行存款的重分类金额为人民币 11,416.85 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币366.63 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 124.63 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 30,132,601.53 98,926,760.88


等于：本金 30,128,480.00 98,926,760.88

加：应计利息 4,121.53 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 30,132,601.53 98,926,760.88

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 463,275,652.44 - 461,274,644.27 -2,001,008.17

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 5,000,920.37 66,704.11 5,064,204.11 -3,420.37

债券 银行间市场 - - - -

合计 5,000,920.37 66,704.11 5,064,204.11 -3,420.37

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 468,276,572.81 66,704.11 466,338,848.38 -2,004,428.54

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 720,313,039.49 - 787,946,489.64 67,633,450.15

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 720,313,039.49 - 787,946,489.64 67,633,450.15

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

注：无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

注：无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：无。

7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

注：无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 11,908.11

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 11,908.11

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 634.92 3,275.58

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 798,469.75 535,578.03

其中：交易所市场 798,469.75 535,578.03

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提审计费 50,000.00 50,000.00

预提信息披露费 120,000.00 120,000.00

预提银行间账户维护费 4,500.00 4,500.00

合计 973,604.67 713,353.61

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
民生加银城镇化混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 337,381,498.77 337,381,498.77

本期申购 44,297,516.33 44,297,516.33

本期赎回（以“-”号填列） -104,010,756.93 -104,010,756.93

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 277,668,258.17 277,668,258.17

民生加银城镇化混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 15,086,280.08 15,086,280.08

本期申购 22,452,635.46 22,452,635.46

本期赎回（以“-”号填列） -34,693,251.27 -34,693,251.27

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,845,664.27 2,845,664.27

注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益

注：无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
民生加银城镇化混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 326,457,712.54 183,579,807.71 510,037,520.25

本期利润 -177,554,691.53 -64,437,157.11 -241,991,848.64

本期基金份额交易产生 -33,395,829.01 -21,208,129.58 -54,603,958.59
的变动数

其中：基金申购款 30,624,246.76 15,299,152.97 45,923,399.73

基金赎回款 -64,020,075.77 -36,507,282.55 -100,527,358.32

本期已分配利润 - - -

本期末 115,507,192.00 97,934,521.02 213,441,713.02

民生加银城镇化混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 26,264,172.23 -3,690,990.83 22,573,181.40

本期利润 -6,590,452.03 -5,200,721.58 -11,791,173.61

本期基金份额交易产生 -16,303,411.91 7,653,824.39 -8,649,587.52

的变动数

其中：基金申购款 33,660,511.89 -9,322,664.72 24,337,847.17

基金赎回款 -49,963,923.80 16,976,489.11 -32,987,434.69

本期已分配利润 - - -

本期末 3,370,308.29 -1,237,888.02 2,132,420.27

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 312,087.51 575,067.34

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 25,713.83 27,365.29

其他 4,929.14 5,291.10

合计 342,730.48 607,723.73

注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -185,304,038.07 181,156,332.71
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -185,304,038.07 181,156,332.71

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 2,554,965,461.40 2,476,336,685.85
额


减：卖出股票成本 2,733,438,288.54 2,295,180,353.14
总额

减：交易费用 6,831,210.93 -

买卖股票差价收 -185,304,038.07 181,156,332.71
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 50,855.28 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 205,656.87 1,193,513.85
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 256,512.15 1,193,513.85

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 1,233,406.38 4,607,626.80
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 1,023,073.63 3,412,900.00
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 4,643.46 1,212.95

减：交易费用 32.42 -

买卖债券差价收入 205,656.87 1,193,513.85

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：无。

7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

注：无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

注：无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。

7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 12,443,735.47 10,669,206.67
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 12,443,735.47 10,669,206.67

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -69,637,878.69 -267,612,316.33

股票投资 -69,634,458.32 -267,612,316.33

债券投资 -3,420.37 -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -69,637,878.69 -267,612,316.33

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 178,415.81 1,779,945.96

基金转换费收入 3,361.48 18,642.04

合计 181,777.29 1,798,588.00

7.4.7.22 信用减值损失

注：无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 5,142.45 17,401.74

债券账户维护费 18,000.00 18,000.00

交易费用 - 6,572,303.47

合计 193,142.45 6,777,705.21

7.4.7.24 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
基金公司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的股东、基金销售机构
银行”)

加拿大皇家银行 基金管理人的股东

三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东


民生加银资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：以下关联交易在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

注：无。
7.4.10.1.2 债券交易

注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

注：无。
7.4.10.1.4 权证交易

注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 10,077,073.01 17,464,319.34

其中：支付销售机构的客户维护费 2,535,072.07 3,900,374.92

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,679,512.15 2,910,719.95

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 合计

民生加银基金公司 - 34,910.31 34,910.31

中国建设银行 - - -

中国民生银行 - 1,840.63 1,840.63

合计 - 36,750.94 36,750.94

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C 合计

民生加银基金公司 - 24,651.37 24,651.37

中国建设银行 - - -

中国民生银行 - 2,570.08 2,570.08

合计 - 27,221.45 27,221.45

注：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提。销售服务费每日计提，按月支付。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.50%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况，于本期末及上年度末亦未持有本基金份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 30,132,601.53 312,087.51 98,926,760.88 575,067.34

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：1）本基金于本期未进行利润分配。

2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告“7.4.8.2资产负债表日后事项”部分内容。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

广立 2022 年 新股流

301095 微 7 月 28 6 个月 通受限 58.00 86.49 481 27,898.00 41,601.69 -
日

建科 2022 年 新股流

301115 股份 8 月 23 6 个月 通受限 42.05 24.04 625 26,281.25 15,025.00 -
日

紫建 2022 年 新股流

301121 电子 8 月 1 6 个月 通受限 61.07 49.77 290 17,710.30 14,433.30 -
日

满坤 2022 年 新股流

301132 科技 8 月 3 6 个月 通受限 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 -
日

元道 2022 年 新股流

301139 通信 6 月 30 6 个月 通受限 38.46 25.31 566 21,768.36 14,325.46 -
日

天力 2022 年 新股流

301152 锂能 8 月 19 6 个月 通受限 57.00 46.64 423 24,111.00 19,728.72 -
日

唯万 2022 年 新股流

301161 密封 9 月 6 6 个月 通受限 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 -
日

锐捷 2022 年 新股流

301165 网络 11月14 6 个月 通受限 32.38 31.61 668 21,629.84 21,115.48 -
日

易点 2022 年 新股流

301171 天下 8 月 10 6 个月 通受限 18.18 17.72 942 17,125.56 16,692.24 -
日

中科 2022 年 新股流

301175 环保 6 月 30 6 个月 通受限 3.82 6.01 6,370 24,333.40 38,283.70 -
日

逸豪 2022 年 新股流

301176 新材 9 月 21 6 个月 通受限 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 -
日


北路 2022 年 新股流

301195 智控 7 月 25 6 个月 通受限 71.17 73.04 330 23,486.10 24,103.20 -
日

中荣 2022 年 新股流

301223 股份 10月13 6 个月 通受限 26.28 18.13 815 21,418.20 14,775.95 -
日

森鹰 2022 年 新股流

301227 窗业 9 月 16 6 个月 通受限 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 -
日

荣信 2022 年 新股流

301231 文化 8 月 31 6 个月 通受限 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 -
日

盛帮 2022 年 新股流

301233 股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 -
日

普瑞 2022 年 新股流

301239 眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 69.68 575 19,348.75 40,066.00 -
日

华新 2022 年 新股流

301265 环保 12 月 8 6 个月 通受限 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 -
日

华厦 2022 年 新股流

301267 眼科 10月26 6 个月 通受限 50.88 66.20 432 21,980.16 28,598.40 -
日

华大 2022 年 新股流

301269 九天 7 月 21 6 个月 通受限 32.69 87.94 594 19,417.86 52,236.36 -
日

汉仪 2022 年 新股流

301270 股份 8 月 19 6 个月 通受限 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 -
日

瑞晨 2022 年 新股流

301273 环保 10月11 6 个月 通受限 37.89 37.79 277 10,495.53 10,467.83 -
日

嘉曼 2022 年 新股流

301276 服饰 9 月 1 6 个月 通受限 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 -
日

新天 2022 年 新股流

301277 地 11 月 9 6 个月 通受限 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42 -
日

珠城 2022 年 新股流

301280 科技 12月19 6 个月 通受限 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 -
日

301282 金禄 2022 年 6 个月 新股流 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 -
电子 8 月 18 通受限


日

聚胶 2022 年 新股流

301283 股份 8 月 26 6 个月 通受限 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 -
日

鸿日 2022 年 新股流

301285 达 9 月 21 6 个月 通受限 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 -
日

东星 2022 年 新股流

301290 医疗 11月23 6 个月 通受限 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 -
日

新巨 2022 年 新股流

301296 丰 8 月 26 6 个月 通受限 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 -
日

川宁 2022 年 新股流

301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 7.53 3,574 17,870.00 26,912.22 -
日

西测 2022 年 新股流

301306 测试 7 月 19 6 个月 通受限 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 -
日

江波 2022 年 新股流

301308 龙 7 月 27 6 个月 通受限 55.67 56.72 617 34,348.39 34,996.24 -
日

万得 2022 年 新股流

301309 凯 9 月 8 6 个月 通受限 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 -
日

昆船 2022 年 新股流

301311 智能 11月23 6 个月 通受限 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 -
日

凡拓 2022 年 新股流

301313 数创 9 月 22 6 个月 通受限 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 -
日

慧博 2022 年 新股流

301316 云通 9 月 29 6 个月 通受限 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -
日

维海 2022 年 新股流

301318 德 8 月 3 6 个月 通受限 64.68 41.74 206 13,324.08 8,598.44 -
日

唯特 2022 年 新股流

301319 偶 9 月 22 6 个月 通受限 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 -
日

捷邦 2022 年 新股流

301326 科技 9 月 9 6 个月 通受限 51.72 36.62 227 11,740.44 8,312.74 -
日

301327 华宝 2022 年 6 个月 新股流 237.50 176.97 218 51,775.00 38,579.46 -


新能 9 月 8 通受限

日

维峰 2022 年 新股流

301328 电子 8 月 30 6 个月 通受限 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36 -
日

熵基 2022 年 新股流

301330 科技 8 月 10 6 个月 通受限 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14 -
日

天元 2022 年 新股流

301335 宠物 11月11 6 个月 通受限 49.98 33.82 420 20,991.60 14,204.40 -
日

凯格 2022 年 新股流

301338 精机 8 月 8 6 个月 通受限 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 -
日

通行 2022 年 新股流

301339 宝 9 月 2 6 个月 通受限 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 -
日

信德 2022 年 新股流

301349 新材 8 月 30 6 个月 通受限 138.88 103.52 128 17,776.64 13,250.56 -
日

天振 2022 年 新股流

301356 股份 11 月 3 6 个月 通受限 63.00 43.33 424 26,712.00 18,371.92 -
日

东南 2022 年 新股流

301359 电子 11 月 2 6 个月 通受限 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 -
日

众智 2022 年 新股流

301361 科技 11 月 8 6 个月 通受限 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 -
日

美好 2022 年 新股流

301363 医疗 9 月 28 6 个月 通受限 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 -
日

矩阵 2022 年 新股流

301365 股份 11月14 6 个月 通受限 34.72 23.87 516 17,915.52 12,316.92 -
日

一博 2022 年 新股流

301366 科技 9 月 19 6 个月 通受限 65.35 45.09 268 17,513.80 12,084.12 -
日

怡和 2022 年 新股流

301367 嘉业 10月21 6 个月 通受限 119.88 175.78 177 21,218.76 31,113.06 -
日

丰立 2022 年 新股流

301368 智能 12 月 7 6 个月 通受限 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 -
日


鼎泰 2022 年 新股流

301377 高科 11月11 6 个月 通受限 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10 -
日

欣灵 2022 年 新股流

301388 电气 10月26 6 个月 通受限 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 -
日

隆扬 2022 年 新股流

301389 电子 10月18 6 个月 通受限 22.50 17.16 1,232 27,720.00 21,141.12 -
日

卡莱 2022 年 新股流

301391 特 11月24 6 个月 通受限 96.00 80.97 247 23,712.00 19,999.59 -
日

宏景 2022 年 新股流

301396 科技 11 月 4 6 个月 通受限 40.13 31.90 396 15,891.48 12,632.40 -
日

星源 2022 年 新股流

301398 卓镁 12 月 8 6 个月 通受限 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 -
日

星环 2022 年 新股流

688031 科技 10月11 6 个月 通受限 47.34 78.80 12,047570,304.98949,303.60 -
日

灿瑞 2022 年 新股流

688061 科技 10月11 6 个月 通受限 112.69 87.17 2,979335,703.51259,679.43 -
日

微导 2022 年 新股流

688147 纳米 12月16 6 个月 通受限 24.21 23.91 6,293152,353.53150,465.63 -
日

永信 2022 年 新股流

688244 至诚 10月12 6 个月 通受限 49.19 50.14 1,506 74,080.14 75,510.84 -
日

万润 2022 年 新股流

688275 新能 9 月 21 6 个月 通受限 299.88 168.85 1,151345,161.88194,346.35 -
日

美埃 2022 年 新股流

688376 科技 11月10 6 个月 通受限 29.19 28.49 3,713108,382.47105,783.37 -
日

美腾 2022 年 新股流

688420 科技 12 月 1 6 个月 通受限 48.96 39.04 2,408117,895.68 94,008.32 -
日

哈铁 2022 年 新股流

688459 科技 9 月 28 6 个月 通受限 13.58 8.27 17,259234,377.22142,731.93 -
日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截止本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以投资决策委员会为核心的、由风险控制委员会、投资各部门、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究各部门等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 5,064,204.11 -

合计 5,064,204.11 -

注：未评级债券为国债、政策性金融债、短期融资券及超短期融资券等无信用评级的债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及交易性债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 1-5 5 年以

2022年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 30,128,480.00 - - - - 4,121.53 30,132,601.53

结算备付金 1,580,717.83 - - - - 782.43 1,581,500.26

存出保证金 245,814.16 - - - - 121.77 245,935.93

交易性金融资 - - 4,997,500.00 - - 461,341,348.38 466,338,848.38
产

应收申购款 - - - - - 265,620.63 265,620.63

资产总计 31,955,011.99 - 4,997,500.00 - - 461,611,994.74 498,564,506.73


负债

应付赎回款 - - - - - 367,137.94 367,137.94

应付管理人报 - - - - - 696,894.12 696,894.12
酬

应付托管费 - - - - - 116,149.02 116,149.02

应付清算款 - - - - - 320,553.23 320,553.23

应付销售服务 - - - - - 2,112.02 2,112.02
费

其他负债 - - - - - 973,604.67 973,604.67

负债总计 - - - - - 2,476,451.00 2,476,451.00

利率敏感度缺 31,955,011.99 - 4,997,500.00 - - 459,135,543.74 496,088,055.73
口

上年度末 1-3 个 1-5 5 年以

2021年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 98,926,760.88 - - - - - 98,926,760.88

结算备付金 740,606.44 - - - - - 740,606.44

存出保证金 251,857.20 - - - - - 251,857.20

交易性金融资 - - - - - 787,946,489.64 787,946,489.64
产

应收申购款 - - - - - 413,044.22 413,044.22

其他资产 - - - - - 11,908.11 11,908.11

资产总计 99,919,224.52 - - - - 788,371,441.97 888,290,666.49

负债

应付赎回款 - - - - - 1,114,186.30 1,114,186.30

应付管理人报 - - - - - 1,174,056.64 1,174,056.64
酬

应付托管费 - - - - - 195,676.09 195,676.09

应付证券清算 - - - - - 1,012.50 1,012.50
款

应付销售服务 - - - - - 13,900.85 13,900.85
费

其他负债 - - - - - 713,353.61 713,353.61

负债总计 - - - - - 3,212,185.99 3,212,185.99

利率敏感度缺 99,919,224.52 - - - - 785,159,255.98 885,078,480.50
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、
假设 可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影
响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


动 影响金额（单位：人民币元）

上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022年12月31日）

31 日 ）

1.市场利率下降 25

3,893.69 -
个基点

分析

2.市场利率上升 25

-3,887.41 -
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 461,274,644.27 92.98 787,946,489.64 89.03
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 461,274,644.27 92.98 787,946,489.64 89.03

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他
假设

价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合


理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产
净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022年12月31日）

31 日 ）

1.本基金业绩比较

34,520,539.71 64,320,078.67
基准上升 5%

分析

2.本基金业绩比较

-34,520,539.71 -64,320,078.67
基准下降 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 458,349,063.07 783,134,680.71

第二层次 7,989,785.31 4,811,808.93

第三层次 - -

合计 466,338,848.38 787,946,489.64

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：本基金于本期初及上年度期初均未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金于本期及上年度可比期间均未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

注：无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.15.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 461,274,644.27 92.52

其中：股票 461,274,644.27 92.52

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,064,204.11 1.02

其中：债券 5,064,204.11 1.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 31,714,101.79 6.36

8 其他各项资产 511,556.56 0.10


9 合计 498,564,506.73 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 11,892.00 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 160,778,625.82 32.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 11,330.55 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 51,091,393.19 10.30

G 交通运输、仓储和邮政业 9,636,034.00 1.94

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 2,002,572.89 0.40

J 金融业 95,492,461.23 19.25

K 房地产业 90,905,430.76 18.32

L 租赁和商务服务业 23,593.50 0.00

M 科学研究和技术服务业 26,002,728.37 5.24

N 水利、环境和公共设施管理业 164,484.42 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 25,148,493.04 5.07

R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00

S 综合 - -

合计 461,274,644.27 92.98

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601567 三星医疗 1,978,522 26,670,476.56 5.38

2 600153 建发股份 1,937,203 26,442,820.95 5.33

3 600048 保利发展 1,737,400 26,286,862.00 5.30

4 603338 浙江鼎力 546,947 26,171,413.95 5.28

5 603259 药明康德 318,640 25,809,840.00 5.20

6 001979 招商蛇口 1,988,700 25,117,281.00 5.06

7 000516 国际医学 2,047,700 25,063,848.00 5.05


8 300760 迈瑞医疗 79,245 25,039,042.65 5.05

9 600383 金地集团 2,025,100 20,716,773.00 4.18

10 601456 国联证券 1,827,543 20,559,858.75 4.14

11 600325 华发股份 2,073,346 18,784,514.76 3.79

12 300033 同花顺 167,808 16,547,546.88 3.34

13 600435 北方导航 1,386,600 16,084,560.00 3.24

14 300122 智飞生物 176,293 15,483,814.19 3.12

15 603939 益丰药房 221,900 14,166,096.00 2.86

16 600030 中信证券 681,360 13,565,877.60 2.73

17 000935 四川双马 629,639 13,222,419.00 2.67

18 000776 广发证券 809,700 12,542,253.00 2.53

19 601066 中信建投 521,300 12,380,875.00 2.50

20 300059 东方财富 530,200 10,285,880.00 2.07

21 603883 老百姓 251,950 10,196,416.50 2.06

22 601878 浙商证券 957,569 9,508,660.17 1.92

23 002648 卫星化学 591,013 9,160,701.50 1.85

24 002917 金奥博 457,800 5,571,426.00 1.12

25 002352 顺丰控股 84,700 4,892,272.00 0.99

26 600009 上海机场 82,200 4,743,762.00 0.96

27 688383 新益昌 47,974 4,551,773.12 0.92

28 603833 欧派家居 30,590 3,717,602.70 0.75

29 000519 中兵红箭 112,400 2,207,536.00 0.44

30 688235 百济神州 8,786 1,163,705.70 0.23

31 688031 星环科技 12,047 949,303.60 0.19

32 600519 贵州茅台 432 746,064.00 0.15

33 002475 立讯精密 18,400 584,200.00 0.12

34 300604 长川科技 11,400 508,212.00 0.10

35 002487 大金重工 11,500 475,755.00 0.10

36 688270 臻镭科技 3,705 429,668.85 0.09

37 688439 振华风光 3,595 427,373.60 0.09

38 300776 帝尔激光 3,252 409,752.00 0.08

39 688392 骄成超声 2,745 397,228.95 0.08

40 301367 怡和嘉业 1,766 380,009.79 0.08

41 603486 科沃斯 4,805 350,476.70 0.07

42 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.06

43 603218 日月股份 12,987 263,636.10 0.05

44 688061 灿瑞科技 2,979 259,679.43 0.05

45 688290 景业智能 3,040 219,123.20 0.04

46 301165 锐捷网络 6,277 212,438.47 0.04

47 301391 卡莱特 2,470 210,066.09 0.04

48 688152 麒麟信安 1,189 203,200.10 0.04

49 688489 三未信安 1,995 202,153.35 0.04

50 601933 永辉超市 54,967 200,629.55 0.04


51 688275 万润新能 1,151 194,346.35 0.04

52 301356 天振股份 4,031 181,841.16 0.04

53 688325 赛微微电 4,039 164,548.86 0.03

54 688362 甬矽电子 7,145 155,689.55 0.03

55 688147 微导纳米 6,293 150,465.63 0.03

56 301223 中荣股份 7,648 143,236.35 0.03

57 688459 哈铁科技 17,259 142,731.93 0.03

58 603589 口子窖 2,468 142,329.56 0.03

59 301377 鼎泰高科 7,295 141,921.85 0.03

60 301335 天元宠物 3,964 139,803.76 0.03

61 301311 昆船智能 7,720 135,319.76 0.03

62 688426 康为世纪 3,776 133,821.44 0.03

63 301280 珠城科技 2,783 132,065.20 0.03

64 688553 汇宇制药 8,220 128,149.80 0.03

65 301365 矩阵股份 4,960 124,572.36 0.03

66 688410 山外山 4,853 122,635.31 0.02

67 301290 东星医疗 3,291 122,423.13 0.02

68 688625 呈和科技 2,472 120,930.24 0.02

69 301277 新天地 4,184 119,435.57 0.02

70 688132 邦彦技术 4,643 113,289.20 0.02

71 301361 众智科技 4,969 110,650.16 0.02

72 688247 宣泰医药 6,589 110,365.75 0.02

73 688376 美埃科技 3,713 105,783.37 0.02

74 688682 霍莱沃 1,324 105,205.04 0.02

75 688291 金橙子 3,961 103,619.76 0.02

76 688420 美腾科技 2,408 94,008.32 0.02

77 301265 华新环保 7,681 93,121.62 0.02

78 688143 长盈通 1,938 90,349.56 0.02

79 688203 海正生材 5,305 83,023.25 0.02

80 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.02

81 301398 星源卓镁 2,449 75,722.80 0.02

82 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.02

83 301359 东南电子 3,271 71,332.06 0.01

84 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01

85 301388 欣灵电气 2,920 67,802.40 0.01

86 688455 科捷智能 4,859 66,130.99 0.01

87 688786 悦安新材 1,513 62,744.11 0.01

88 301368 丰立智能 3,168 62,578.14 0.01

89 001269 欧晶科技 546 54,185.04 0.01

90 301269 华大九天 594 52,236.36 0.01

91 688480 赛恩斯 2,302 50,920.24 0.01

92 301238 瑞泰新材 2,018 45,384.82 0.01

93 301153 中科江南 398 42,363.12 0.01


94 301095 广立微 481 41,601.69 0.01

95 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.01

96 688501 青达环保 1,541 39,834.85 0.01

97 301266 宇邦新材 517 39,085.20 0.01

98 301327 华宝新能 218 38,579.46 0.01

99 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.01

100 301029 怡合达 554 36,419.96 0.01

101 301308 江波龙 617 34,996.24 0.01

102 301211 亨迪药业 967 33,506.55 0.01

103 301268 铭利达 641 32,184.61 0.01

104 301236 软通动力 903 31,767.54 0.01

105 301217 铜冠铜箔 2,536 31,421.04 0.01

106 301302 华如科技 466 29,837.98 0.01

107 301162 国能日新 334 29,331.88 0.01

108 301267 华厦眼科 432 28,598.40 0.01

109 301087 可孚医疗 763 27,834.24 0.01

110 301177 迪阿股份 436 27,459.28 0.01

111 002594 比亚迪 100 25,697.00 0.01

112 301389 隆扬电子 1,432 24,801.12 0.00

113 001322 箭牌家居 1,595 24,244.00 0.00

114 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00

115 301168 通灵股份 329 23,809.73 0.00

116 301102 兆讯传媒 642 23,593.50 0.00

117 301101 明月镜片 371 23,380.42 0.00

118 301263 泰恩康 682 22,165.00 0.00

119 301109 军信股份 1,388 21,958.16 0.00

120 001318 阳光乳业 1,142 21,926.40 0.00

121 603255 鼎际得 488 21,911.20 0.00

122 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00

123 301206 三元生物 549 21,411.00 0.00

124 301117 佳缘科技 262 20,776.60 0.00

125 301216 万凯新材 705 20,219.40 0.00

126 301200 大族数控 509 19,952.80 0.00

127 301152 天力锂能 423 19,728.72 0.00

128 301120 新特电气 1,032 19,205.52 0.00

129 001236 弘业期货 1,399 18,956.45 0.00

130 688122 西部超导 200 18,938.00 0.00

131 301096 百诚医药 272 18,580.32 0.00

132 301201 诚达药业 353 17,932.40 0.00

133 301150 中一科技 275 17,740.25 0.00

134 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

135 301171 易点天下 942 16,692.24 0.00

136 001339 智微智能 812 16,516.08 0.00


137 301256 华融化学 1,831 16,332.52 0.00

138 603051 鹿山新材 272 16,295.52 0.00

139 603211 晋拓股份 1,287 16,164.72 0.00

140 301127 天源环保 1,685 16,091.75 0.00

141 301103 何氏眼科 507 15,980.64 0.00

142 301089 拓新药业 220 15,840.00 0.00

143 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00

144 603170 宝立食品 542 15,354.86 0.00

145 603237 五芳斋 325 15,323.75 0.00

146 301115 建科股份 625 15,025.00 0.00

147 301235 华康医疗 418 14,951.86 0.00

148 301219 腾远钴业 216 14,888.88 0.00

149 301069 凯盛新材 539 14,865.62 0.00

150 301187 欧圣电气 876 14,821.92 0.00

151 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00

152 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00

153 301248 杰创智能 472 14,386.56 0.00

154 001298 好上好 403 14,379.04 0.00

155 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00

156 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00

157 301097 天益医疗 249 14,063.52 0.00

158 301212 联盛化学 416 13,823.68 0.00

159 301100 风光股份 599 13,273.84 0.00

160 300834 星辉环材 534 13,264.56 0.00

161 301349 信德新材 128 13,250.56 0.00

162 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00

163 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

164 301189 奥尼电子 435 12,432.30 0.00

165 301112 信邦智能 399 12,404.91 0.00

166 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00

167 001333 光华股份 426 12,332.70 0.00

168 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00

169 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00

170 301151 冠龙节能 703 11,958.03 0.00

171 002041 登海种业 600 11,892.00 0.00

172 001300 三柏硕 763 11,826.50 0.00

173 301258 富士莱 295 11,578.75 0.00

174 301166 优宁维 253 11,569.69 0.00

175 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00

176 001331 胜通能源 385 11,330.55 0.00

177 301179 泽宇智能 295 11,260.15 0.00

178 301148 嘉戎技术 516 11,150.76 0.00

179 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00


180 301221 光庭信息 280 10,894.80 0.00

181 001319 铭科精技 536 10,843.28 0.00

182 001238 浙江正特 374 10,797.38 0.00

183 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00

184 001222 源飞宠物 434 10,758.86 0.00

185 301180 万祥科技 654 10,758.30 0.00

186 301220 亚香股份 285 10,496.55 0.00

187 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00

188 301190 善水科技 575 10,338.50 0.00

189 301030 仕净科技 242 10,093.82 0.00

190 301116 益客食品 577 9,860.93 0.00

191 603097 江苏华辰 577 9,860.93 0.00

192 301126 达嘉维康 662 9,857.18 0.00

193 301193 家联科技 297 9,833.67 0.00

194 603182 嘉华股份 546 9,778.86 0.00

195 002460 赣锋锂业 140 9,731.40 0.00

196 001268 联合精密 409 9,697.39 0.00

197 001230 劲旅环境 375 9,671.25 0.00

198 301298 东利机械 634 9,605.10 0.00

199 301108 洁雅股份 280 9,452.80 0.00

200 001229 魅视科技 347 9,313.48 0.00

201 301181 标榜股份 257 9,190.32 0.00

202 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00

203 301259 艾布鲁 483 9,177.00 0.00

204 301196 唯科科技 271 9,100.18 0.00

205 301185 鸥玛软件 578 8,797.16 0.00

206 301092 争光股份 323 8,701.62 0.00

207 301318 维海德 206 8,598.44 0.00

208 301137 哈焊华通 644 8,571.64 0.00

209 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00

210 301222 浙江恒威 332 8,373.04 0.00

211 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00

212 301198 喜悦智行 341 8,265.84 0.00

213 001231 农心科技 355 8,037.20 0.00

214 301199 迈赫股份 402 8,003.82 0.00

215 301125 腾亚精工 327 7,877.43 0.00

216 301135 瑞德智能 338 7,740.20 0.00

217 301237 和顺科技 261 7,707.33 0.00

218 301110 青木股份 202 7,647.72 0.00

219 603272 联翔股份 443 7,646.18 0.00

220 301288 清研环境 452 7,525.80 0.00

221 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00

222 301111 粤万年青 379 7,435.98 0.00


223 301163 宏德股份 277 7,282.33 0.00

224 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00

225 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00

226 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

227 301130 西点药业 237 6,842.19 0.00

228 301138 华研精机 285 6,774.45 0.00

229 001336 楚环科技 274 6,770.54 0.00

230 301279 金道科技 296 6,517.92 0.00

231 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

232 301158 德石股份 379 6,007.15 0.00

233 301133 金钟股份 286 5,988.84 0.00

234 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00

235 300814 中富电路 328 5,923.68 0.00

236 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00

237 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

238 301182 凯旺科技 294 5,533.08 0.00

239 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

240 301055 张小泉 355 5,403.10 0.00

241 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

242 301038 深水规院 346 5,113.88 0.00

243 301059 金三江 259 4,791.50 0.00

244 301081 严牌股份 403 4,650.62 0.00

245 301040 中环海陆 241 4,607.92 0.00

246 301083 百胜智能 416 4,592.64 0.00

247 301057 汇隆新材 218 4,388.34 0.00

248 301056 森赫股份 572 4,352.92 0.00

249 301049 超越科技 196 4,129.72 0.00

250 301041 金百泽 215 4,112.95 0.00

251 301062 上海艾录 523 4,079.40 0.00

252 301027 华蓝集团 286 3,861.00 0.00

253 301072 中捷精工 181 3,710.50 0.00

254 301037 保立佳 212 3,406.84 0.00

255 301053 远信工业 155 3,144.95 0.00

256 300854 中兰环保 203 3,101.84 0.00

257 300748 金力永磁 100 2,926.00 0.00

258 301079 邵阳液压 140 2,563.40 0.00

259 002635 安洁科技 100 1,235.00 0.00

260 688172 燕东微 24 455.52 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码


1 601155 新城控股 72,719,301.05 8.22

2 300122 智飞生物 61,341,889.77 6.93

3 002244 滨江集团 57,898,297.79 6.54

4 603259 药明康德 57,709,176.29 6.52

5 002241 歌尔股份 55,118,224.20 6.23

6 600383 金地集团 53,370,833.66 6.03

7 000933 神火股份 49,098,776.65 5.55

8 600188 兖矿能源 48,748,645.98 5.51

9 603392 万泰生物 47,737,365.11 5.39

10 603338 浙江鼎力 47,623,026.25 5.38

11 603486 科沃斯 45,843,585.68 5.18

12 000983 山西焦煤 45,100,032.86 5.10

13 600309 万华化学 44,785,353.37 5.06

14 601666 平煤股份 41,181,493.31 4.65

15 600426 华鲁恒升 40,222,270.18 4.54

16 300760 迈瑞医疗 39,043,896.00 4.41

17 002142 宁波银行 38,864,773.77 4.39

18 603520 司太立 37,305,493.60 4.21

19 600048 保利发展 35,922,889.00 4.06

20 601567 三星医疗 35,552,416.09 4.02

21 000002 万 科 A 35,546,744.80 4.02

22 600919 江苏银行 35,326,960.24 3.99

23 002821 凯莱英 35,176,028.06 3.97

24 600256 广汇能源 33,684,439.38 3.81

25 002475 立讯精密 32,665,832.43 3.69

26 002384 东山精密 31,305,688.00 3.54

27 600546 山煤国际 31,151,762.17 3.52

28 603816 顾家家居 31,106,639.75 3.51

29 601857 中国石油 31,013,814.44 3.50

30 001979 招商蛇口 29,824,972.82 3.37

31 000516 国际医学 28,713,473.43 3.24

32 603833 欧派家居 28,583,341.89 3.23

33 601288 农业银行 28,495,080.00 3.22

34 300450 先导智能 28,336,045.70 3.20

35 603345 安井食品 27,037,631.00 3.05

36 600153 建发股份 26,762,893.37 3.02

37 002353 杰瑞股份 26,398,921.76 2.98

38 601456 国联证券 26,146,803.55 2.95

39 600276 恒瑞医药 26,122,860.30 2.95

40 600900 长江电力 25,697,998.23 2.90

41 000333 美的集团 25,590,286.36 2.89

42 601398 工商银行 25,131,153.00 2.84

43 601658 邮储银行 24,730,675.00 2.79


44 600325 华发股份 24,709,357.29 2.79

45 002507 涪陵榨菜 24,424,489.44 2.76

46 300033 同花顺 24,221,702.60 2.74

47 002385 大北农 23,513,717.57 2.66

48 002532 天山铝业 23,026,776.17 2.60

49 601328 交通银行 22,500,361.00 2.54

50 603501 韦尔股份 21,869,002.20 2.47

51 002317 众生药业 21,556,126.82 2.44

52 601985 中国核电 21,411,555.00 2.42

53 000786 北新建材 21,094,650.40 2.38

54 000935 四川双马 20,381,062.97 2.30

55 600036 招商银行 20,223,712.00 2.28

56 300776 帝尔激光 19,763,209.00 2.23

57 600435 北方导航 19,263,643.00 2.18

58 600030 中信证券 18,377,069.55 2.08

59 000776 广发证券 17,976,559.10 2.03

60 300604 长川科技 17,805,283.99 2.01

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300776 帝尔激光 84,020,607.73 9.49

2 600309 万华化学 81,691,481.17 9.23

3 603833 欧派家居 78,774,954.19 8.90

4 002142 宁波银行 74,345,630.05 8.40

5 002244 滨江集团 68,561,729.61 7.75

6 300122 智飞生物 66,431,402.02 7.51

7 300450 先导智能 65,208,166.66 7.37

8 603338 浙江鼎力 62,290,253.54 7.04

9 603816 顾家家居 58,448,742.48 6.60

10 603259 药明康德 56,927,678.34 6.43

11 600188 兖矿能源 56,446,356.20 6.38

12 601155 新城控股 54,980,659.07 6.21

13 000933 神火股份 52,731,705.90 5.96

14 002648 卫星化学 51,248,595.56 5.79

15 002532 天山铝业 48,974,088.68 5.53

16 000983 山西焦煤 48,287,548.08 5.46

17 603392 万泰生物 47,747,286.70 5.39

18 002241 歌尔股份 45,709,177.67 5.16

19 000807 云铝股份 42,222,732.80 4.77

20 601666 平煤股份 41,536,998.02 4.69

21 000661 长春高新 41,244,198.31 4.66


22 600570 恒生电子 39,773,257.22 4.49

23 600546 山煤国际 39,615,678.00 4.48

24 603486 科沃斯 38,433,888.56 4.34

25 002384 东山精密 37,259,645.03 4.21

26 600426 华鲁恒升 36,869,314.20 4.17

27 603501 韦尔股份 35,990,133.99 4.07

28 600256 广汇能源 35,784,525.40 4.04

29 600919 江苏银行 35,163,726.00 3.97

30 603520 司太立 33,291,661.07 3.76

31 002475 立讯精密 31,049,679.50 3.51

32 600438 通威股份 30,533,497.80 3.45

33 000002 万 科 A 29,488,577.00 3.33

34 603345 安井食品 28,980,388.80 3.27

35 601288 农业银行 28,566,697.00 3.23

36 600276 恒瑞医药 28,544,868.35 3.23

37 601857 中国石油 27,113,239.00 3.06

38 600900 长江电力 27,042,796.00 3.06

39 600036 招商银行 25,542,703.16 2.89

40 601398 工商银行 25,474,128.00 2.88

41 002821 凯莱英 24,861,545.77 2.81

42 601658 邮储银行 23,945,898.28 2.71

43 002353 杰瑞股份 23,470,692.39 2.65

44 000333 美的集团 22,733,019.63 2.57

45 601328 交通银行 22,634,597.00 2.56

46 002507 涪陵榨菜 21,795,236.88 2.46

47 300415 伊之密 21,298,710.00 2.41

48 002385 大北农 21,013,820.63 2.37

49 600383 金地集团 20,967,499.72 2.37

50 601985 中国核电 19,886,538.00 2.25

51 002317 众生药业 18,819,541.17 2.13

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,476,400,901.49

卖出股票收入（成交）总额 2,554,965,461.40

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 5,064,204.11 1.02


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,064,204.11 1.02

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019674 22 国债 09 50,000 5,064,204.11 1.02

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 245,935.93

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 265,620.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 511,556.56

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

民生加银 474,442 585.25 58,585,186.96 21.10 219,083,071.21 78.90
城镇化混

合 A
民生加银

城镇化混 3,605 789.37 - - 2,845,664.27 100.00
合 C

合计 478,047 586.79 58,585,186.96 20.88 221,928,735.48 79.12

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 民生加银城镇化混合 A 1,223,163.47 0.4405
人所有从

业人员持 民生加银城镇化混合 C 1,550.75 0.0545
有本基金

合计 1,224,714.22 0.4366

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基民生加银城镇化混合 A 10~50
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 民生加银城镇化混合 C 0

合计 10~50

本基金基金经理持有本 民生加银城镇化混合 A 10~50

开放式基金 民生加银城镇化混合 C 0

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C

基金合同生效日

（2013 年 12 月 12 235,923,426.05 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 337,381,498.77 15,086,280.08
额总额

本报告期基金总申购 44,297,516.33 22,452,635.46
份额

减：本报告期基金总 104,010,756.93 34,693,251.27
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 277,668,258.17 2,845,664.27

额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2022 年 3 月 26 日发布公告，自 2022 年 3 月 25 日起李操纲先生不再
担任公司总经理、首席信息官，由公司董事长张焕南先生代行总经理职务。

2、本基金管理人于 2022 年 6 月 23 日发布公告，自 2022 年 6 月 22 日起聘任刘静女士担
任公司督察长，邢颖女士不再担任公司督察长职务。

3、本基金管理人于 2022 年 12 月 1 日发布公告，自 2022 年 11 月 30 日起聘任郑智军先生
担任公司总经理，张焕南先生不再代行总经理职务。

4、本基金管理人于 2022 年 12 月 16 日发布公告，自 2022 年 12 月 15 日起聘任王国栋先
生担任公司财务负责人。

5、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000.00 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 9 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 民生加银基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 9 月 15 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会深圳监管局

受到的具体措施类型 出具警示函（行政监管措施）

受到稽查或处罚等措施的原因 公司在管理过程中违反了《货币市场基金监督管理办法》（证
监会令第 120 号）第七条第一项及《公开募集证券投资基金
运作管理办法》（证监会令第 104 号）第十五条的规定。

管理人采取整改措施的情况（如 截至本报告期末公司已经采取整改措施，完成整改工作，并
提出整改意见） 于 2022 年 10 月向深圳证监局提交了整改报告。

其他 -

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信建投 4 688,780,643. 13.82 501,057.91 13.46 -
51

开源证券 2 634,688,182. 12.73 461,957.39 12.41 -
62

招商证券 1 580,911,653. 11.66 449,407.08 12.07 -
68

浙商证券 2 481,224,933. 9.66 348,056.46 9.35 -
32

西部证券 1 392,297,442. 7.87 282,578.39 7.59 -
11

信达证券 2 325,342,996. 6.53 237,913.16 6.39 -
80

中金公司 2 219,899,965. 4.41 204,801.27 5.50 -
30

西南证券 1 212,849,826. 4.27 151,400.28 4.07 -
34

中泰证券 2 208,788,418. 4.19 183,196.60 4.92 -
72

天风证券 2 195,273,293. 3.92 103,107.53 2.77 -
60

申万宏源 2 151,945,910. 3.05 111,117.88 2.98 -
43

安信证券 2 136,872,133. 2.75 100,100.01 2.69 -
92

海通证券 1 122,811,011. 2.46 111,271.84 2.99 -
78

诚通证券 3 109,150,183. 2.19 79,817.81 2.14 -
16


华西证券 1 100,355,566. 2.01 73,391.84 1.97 -
53

国盛证券 2 98,054,874.6 1.97 70,123.64 1.88 -
8

东兴证券 1 93,633,955.8 1.88 66,603.21 1.79 -
5

中信证券 3 91,519,247.0 1.84 85,236.27 2.29 -
3

东方证券 1 57,112,121.9 1.15 41,757.41 1.12 -
8

国泰君安 1 52,026,967.7 1.04 38,047.90 1.02 -
3

财达证券 2 19,468,501.7 0.39 14,236.72 0.38 -
7

华泰证券 4 7,328,165.30 0.15 5,352.64 0.14 -

长江证券 1 3,785,547.59 0.08 2,730.52 0.07 -

川财证券 2 - - - - -

东北证券 4 - - - - -

东方财富 1 - - - - -
证券

东吴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

太平洋证 2 - - - - -
券

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易

称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权
券 回购成交总 证


成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中信建 - - - - - -
投

开源证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

信达证 5,400,994.0 81.46 - - - -
券 0

中金公 - - - - - -
司

西南证 - - - - - -
券

中泰证 200,271.00 3.02 - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

申万宏 199,702.00 3.01 - - - -
源

安信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

诚通证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

东方证 829,064.38 12.50 - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

财达证 - - - - - -
券


华泰证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

渤海证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

东吴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

申港证 - - - - - -
券

太平洋 - - - - - -
证券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

英大证 - - - - - -
券


中银国 - - - - - -
际
注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。

①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》

ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；
ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；

ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；

ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；

vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续；
vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等
方面的测试；

viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部
通知托管行有关席位的具体信息；

ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的
准备工作。

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本基金本期新增华泰证券股份有限公司北京一个交易单元，减少渤海证券股份有限公司深圳一个交易单元作为本基金交易单元。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 24 日
投资基金 2021 年第 4 季度报告

民生加银基金管理有限公司旗下部分

2 基金 2021 年第四季度报告提示性公 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 24 日
告

3 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022 年 3 月 30 日
投资基金 2021 年年度报告

4 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2022 年 3 月 30 日
基金 2021 年年度报告提示性公告

关于旗下部分开放式基金增加上海长

5 量基金销售有限公司为销售机构并开 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 19 日
通基金定期定额投资和转换业务、同

时参加费率优惠活动的公告

6 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 22 日
投资基金 2022 年第 1 季度报告

民生加银基金管理有限公司旗下部分

7 基金 2022 年第一季度报告提示性公 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 22 日
告

关于旗下部分开放式基金增加上海利

8 得基金销售有限公司为销售机构并开 中国证监会规定媒介 2022 年 5 月 28 日
通基金定期定额投资和转换业务、同

时参加费率优惠活动的公告

9 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 21 日
投资基金 2022 年第 2 季度报告

10 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 21 日
基金2022年第2季度报告提示性公告

民生加银城镇化灵活配置混合型证券

11 投资基金(A 类份额)基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 27 日
要更新

民生加银城镇化灵活配置混合型证券

12 投资基金(C 类份额)基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 27 日
要更新

民生加银城镇化灵活配置混合型证券

13 投资基金更新招募说明书(2022 年第 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 27 日
1 号)

关于旗下部分开放式基金增加济安财

14 富（北京）基金销售有限公司为销售 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 28 日
机构并开通基金定期定额投资和转换

业务、同时参加费率优惠活动的公告

15 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 30 日
投资基金 2022 年中期报告

16 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 30 日


基金 2022 年中期报告提示性公告

17 民生加银城镇化灵活配置混合型证券 中国证监会规定媒介 2022 年 10 月 26 日
投资基金 2022 年第 3 季度报告

18 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2022 年 10 月 26 日
基金2022年第3季度报告提示性公告

19 关于终止深圳信诚基金销售有限公司 中国证监会规定媒介 2022 年 12 月 13 日
办理旗下基金相关销售业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准基金募集的文件；

（2）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

（3）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（4）《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

（5） 法律意见书；

（6） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司
2023 年 3 月 30 日
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