英大智享债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大智享债券

场内简称 -

交易代码 010174

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 196,590,562.89 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基
础上，力争获得长期稳定的投资收益。

投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益类资产投资策略；
3、股票投资策略；4、衍生产品投资策略。

中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300
业绩比较基准 指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）
×5%

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大智享债券 A 英大智享债券 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 010174 010175

报告期末下属分级基金的份额总额 137,391,944.35 份 59,198,618.54 份

下属分级基金的风险收益特征 - -


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

英大智享债券 A 英大智享债券 C

1．本期已实现收益 5,425,252.92 2,147,447.42

2．本期利润 6,893,762.62 3,109,055.26

3．加权平均基金份额本期利润 0.0328 0.0306

4．期末基金资产净值 143,506,077.29 61,641,915.31

5．期末基金份额净值 1.0445 1.0413

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大智享债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 3.14% 0.33% 0.73% 0.13% 2.41% 0.20%
月

过去六个 2.55% 0.27% 2.17% 0.12% 0.38% 0.15%
月
自基金合

同生效起 4.45% 0.27% 3.43% 0.14% 1.02% 0.13%
至今

英大智享债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 3.04% 0.32% 0.73% 0.13% 2.31% 0.19%
月

过去六个 2.35% 0.27% 2.17% 0.12% 0.18% 0.15%
月
自基金合

同生效起 4.13% 0.27% 3.43% 0.14% 0.70% 0.13%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学理学学士。2011 年
8月至2013年8月就职于寰
本 基 金 富投资咨询（上海）有限公
易祺坤 基 金 经 2020 年 12 - 10 司，任衍生品交易员。2013
理 月 23 日 年 10 月加入英大基金管理
有限公司，历任交易管理部
交易员、交易管理部副总经
理（主持工作）。现任固定


收益部总经理助理、基金经
理，英大纯债债券型证券投
资基金、英大现金宝货币基
金、英大灵活配置混合型发
起式证券投资基金、英大通
盈纯债债券型证券投资基
金基金经理、英大安惠纯债
债券型证券投资基金、英大
安鑫 66 个月定期开放债券
型证券投资基金、英大通惠
多利债券型证券投资基金
基金经理。

香港中文大学工商管理硕
士。历任中银国际证券有限
责任公司高级分析员，中国
国际金融有限公司固定收
益部副总经理、资产管理部
副总经理，摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司助理总
经理、固定收益投资部总
监，民生基金管理有限公司
(筹)副总裁。2019 年 5 月加
本 基 金 入英大基金，曾任总经理助
张大铮 基 金 经 2020 年 12 - 19 理（投资总监），现任副总
理 月 23 日 经理兼固定收益部总经理，
英大纯债债券型证券投资
基金、英大策略优选混合型
证券投资基金、英大灵活配
置混合型发起式证券投资
基金、英大通盈纯债债券型
证券投资基金、英大安惠纯
债债券型证券投资基金、英
大安鑫 66 个月定期开放债
券型证券投资基金、英大通
惠多利债券型证券投资基
金基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大智享债券型证券投资基金基金合同》、《英大智享债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件
的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年三季度，随着地方隐性债务管理的趋严、对房地产供需两端收紧政策的严格执行以及部分行业监管政策的收紧，叠加疫情的间歇爆发抑制居民消费的恢复节奏，经济下行的压力进一步显现。央行 7 月初全面降准 0.5%，债券收益率出现一波明显下行，市场出现降息预期。但随后
3 次 MLF 和 LPR 均维持价格不变，降息预期下降，资金利率中枢小幅震荡。随着 8 月地方债发行
开始放量，资金面小幅收紧。另一方面，市场对于宽信用、逆周期调节的预期也逐渐增强，10 年国债收益率触底后震荡上行。

三季度权益市场波动较大，对经济以及货币政策预期的变化带来了股市风格的快速切换，指数表现以下跌为主，上证指数小幅收跌 0.64%，深证成指收跌 5.62%，创业板指数收跌 6.69%。
报告期内，本基金整体维持较低的组合久期，在投资过程中始终秉持低杠杆、短久期、高评级原则。在信用风险频发、流动性风险加剧的环境下，严控产品的信用风险和流动性风险，保持稳健的风格。权益投资方面，本基金坚持自下而上的品种选择和组合构建方式，灵活调整板块配置比例，保持稳健的风格。

展望四季度，经济下行压力短期难以缓解的大背景下，货币政策收紧概率不大，但地方债发行的持续放量以及 MLF 的逐月到期仍会对资金面形成一定扰动，资金利率仍会围绕政策利率中枢波动，但波幅较三季度有所提升。本基金在运作时会更加关注资金面的变化，动态调整仓位和久期，灵活调整大类资产配置比例，在严控产品信用风险和流动性风险的同时，为持有人带来稳定的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末英大智享债券 A 基金份额净值为 1.0445 元，本报告期基金份额净值增长率为
3.14%；截至本报告期末英大智享债券 C 基金份额净值为 1.0413 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.04%；同期业绩比较基准收益率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 39,756,239.54 16.31

其中：股票 39,756,239.54 16.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 201,292,000.00 82.58

其中：债券 201,292,000.00 82.58

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 405,500.87 0.17

8 其他资产 2,309,128.35 0.95

9 合计 243,762,868.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,572,752.00 1.25

C 制造业 23,754,600.54 11.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,828,047.00 3.33
业

J 金融业 4,779,960.00 2.33

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,820,880.00 0.89

S 综合 - -

合计 39,756,239.54 19.38

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 002555 三七互娱 325,300 6,828,047.00 3.33

2 603228 景旺电子 223,380 5,452,705.80 2.66

3 300497 富祥药业 243,000 5,282,820.00 2.58

4 601166 兴业银行 261,200 4,779,960.00 2.33

5 002867 周大生 181,000 3,610,950.00 1.76

6 603989 艾华集团 83,594 2,709,281.54 1.32

7 600256 广汇能源 296,400 2,572,752.00 1.25

8 000423 东阿阿胶 72,900 2,552,958.00 1.24

9 300832 新产业 44,080 2,152,867.20 1.05

10 002035 华帝股份 295,700 1,993,018.00 0.97

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 121,278,000.00 59.12

其中：政策性金融债 20,152,000.00 9.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 40,050,000.00 19.52

6 中期票据 39,964,000.00 19.48

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 201,292,000.00 98.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 2128012 21浦发银行 200,000 20,314,000.00 9.90
01

2 2128007 21华夏银行 200,000 20,300,000.00 9.90
01

3 2128003 21建设银行 200,000 20,250,000.00 9.87
小微债

4 092018003 20农发清发 200,000 20,152,000.00 9.82
03

5 1820089 18大连银行 200,000 20,146,000.00 9.82
绿色金融

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

-
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.9.3 本期国债期货投资评价

-
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

浦发银行：2021 年 7 月 13 日因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力等被中国银行
保险监督管理委员会罚款 6920 万元；2021 年 4 月 23 日因未按规定开展代销业务被中国银保监局
上海监管局处以责令改正并处罚款 760 万元；2020 年 11 月 26 日因不符合《中国外汇
市场准则》第八十六条 等违法行为被国家外汇管理局上海市分局处以责令限期改正并处罚
款 140 万人民币。

华夏银行：2021 年 8 月 13 日因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被中国人民
银行罚款 486.00 万元；2021 年 5 月 17 日因违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资
产等行为被银保监会罚款 9830.00 万元。

大连银行：2021 年 2 月 20 日异地非持牌机构在规定时限内整改不到位，被中国银行保险监
督管理委员会大连监管局罚款人民币 30 万元。

建设银行：2021 年 8 月 13 日，因占压财政存款或者资金、违反账户管理规定等，被中国人
民银行处以警告并处罚款 388 万元;2021 年 6 月 21 日，因虚拟货币炒作问题被中国人民银行约
谈；2020 年 7 月 13 日因内控管理不到位等问题被中国银保监会处以罚款 3920 万元。

中国农业发展银行：2021 年 1 月 29 日，因未办理建筑工程施工许可证进行建设，乌审旗住
房和城乡建设局依据《建筑工程施工许可管理办法》第十二条，对中国农业发展银行乌审旗支行
处以罚款 2479.3 元。

中国银行：2021 年 5 月 17 日，因地方政府购买服务项目贷款不合规等三十六条违法违规事
实被中国银保监会处以罚款 8761.355 万元；2020 年 12 月 1 日因“原油宝”产品风险事件相关违
法违规行为被中国银保监会处以罚款 5050 万元。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 59,503.19

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,216,076.74

5 应收申购款 33,548.42

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,309,128.35

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大智享债券 A 英大智享债券 C

报告期期初基金份额总额 257,668,536.81 142,208,149.49

报告期期间基金总申购份额 119,255.62 1,871,405.60

减:报告期期间基金总赎回份额 120,395,848.08 84,880,936.55

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 137,391,944.35 59,198,618.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 19,999,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 19,999,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 10.17
额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

-

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准英大智享债券型证券投资基金设立的文件

《英大智享债券型证券投资基金基金合同》

《英大智享债券型证券投资基金托管协议》


《英大智享债券型证券投资基金招募说明书》

《英大智享债券型证券投资基金产品资料概要》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
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