安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 25 日（合同生效日）起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 1
1.1 重要提示...... 1
1.2 目录...... 2
§2 基金简介...... 4
2.1 基金基本情况...... 4
2.2 基金产品说明...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式...... 5
2.5 其他相关资料...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现...... 6
§4 管理人报告...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15
6.1 资产负债表...... 15
6.2 利润表...... 16
6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17
6.4 报表附注...... 18
§7 投资组合报告...... 43
7.1 期末基金资产组合情况...... 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47
7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48
7.12 投资组合报告附注...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 52
§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 52
10.1 基金份额持有人大会决议...... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53
10.4 基金投资策略的改变...... 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53
10.8 其他重大事件...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54
§12 备查文件目录...... 54
12.1 备查文件目录...... 54
12.2 存放地点...... 55
12.3 查阅方式...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 安信楚盈一年持有混合

基金主代码 014621

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 704,976,232.12 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 安信楚盈一年持有混合 A 安信楚盈一年持有混合 C

金简称

下属分级基金的交 014621 014622

易代码

报告期末下属分级 516,114,181.53 份 188,862,050.59 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金
资产的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略。本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行
态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的
深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，
制定股票、债券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调
整范围。

2、债券投资策略。在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定
收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期
配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个券选
择策略、信用债投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略等策略。在有
效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，把握债券市场投资机会，
实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，增强基金资产的使用效率
和投资收益。

3、股票投资策略。本基金管理人将采用自下而上的研究方法，采取定性和定
量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法
对上市公司的估值水平进行分析，精选优质股票构建投资组合。

4、衍生品投资策略。在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格
控制投资风险的基础上适当参与股指期货和国债期货等金融工具的投资。
5、资产支持证券投资策略。本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收
益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合
同基础上，进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券


品种的信用风险和流动性管理，本着风险调整后收益最大化的原则，确定资
产支持证券类别资产的合理配置比例，保证本金相对安全和基金资产流动性，
以期获得长期稳定收益。

6、融资业务策略。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有
投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，
参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的
风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他
相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开
基金份额持有人大会审议。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债总指数
（全价）收益率×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金。本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资
于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司

姓名 孙晓奇 张燕

信息披露 联系电话 0755-82509999 0755-83199084

负责人

电子邮箱 service@essencefund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4008-088-088 95555

传真 0755-82799292 0755-83195201

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 深圳市深南大道 7088 号招商银
田路 6009 号新世界商务中心 36 行大厦

层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 深圳市深南大道 7088 号招商银
田路 6009 号新世界商务中心 36 行大厦

层

邮政编码 518026 518040

法定代表人 刘入领 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市福田区莲花街道

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 益田路 6009 号新世界商务中心

36 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 01 月 25 日（基金合同生效日）-2022 年 06 月 30 日

3.1.1 期间数据和指标

安信楚盈一年持有混合 A 安信楚盈一年持有混合 C

本期已实现收益 1,803,682.15 255,834.34

本期利润 7,119,541.27 1,994,395.11

加权平均基金份额本期利润 0.0200 0.0171

本期加权平均净值利润率 2.00% 1.71%

本期基金份额净值增长率 1.93% 1.58%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 1,954,890.85 70,077.53

期末可供分配基金份额利润 0.0038 0.0004

期末基金资产净值 526,071,498.09 191,851,434.80

期末基金份额净值 1.0193 1.0158

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 1.93% 1.58%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用及信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金合同生效日为 2022 年 1 月 25 日，截至本报告末本基金合同生效未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信楚盈一年持有混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④


过去一个月 0.88% 0.28% 1.25% 0.21% -0.37% 0.07%

过去三个月 2.48% 0.34% 1.12% 0.28% 1.36% 0.06%

自基金合同生效起

1.93% 0.36% -1.90% 0.32% 3.83% 0.04%
至今

安信楚盈一年持有混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② ④

过去一个月 0.81% 0.27% 1.25% 0.21% -0.44% 0.06%

过去三个月 2.28% 0.34% 1.12% 0.28% 1.16% 0.06%

自基金合同生效起

1.58% 0.35% -1.90% 0.32% 3.48% 0.03%
至今

注：根据《安信楚盈一年持有混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债总指数（全价）收益率×80%。中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的，其综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，适合作为本基金内地股票投资的业绩比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债总指数（全价）是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照 15%、5%、80%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为 2022 年 1 月 25 日，截至本报告末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 81 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券
股份有限公司资产管理部研究员、证券投
资部研究员，安信基金管理有限责任公司
研究部、权益投资部基金经理助理，现任
聂 世 本基金的 2022 年 1 安信基金管理有限责任公司权益投部基金
林 基金经理 月 25 日 - 14 年 经理。曾任安信策略精选灵活配置混合型
证券投资基金、安信优势增长灵活配置混
合型证券投资基金、安信新目标灵活配合
混合型证券投资基金的基金经理助理；现
任安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投
资基金的基金经理助理；安信优势增长灵


活配置混合型证券投资基金、安信新目标
灵活配合混合型证券投资基金、安信价值
成长混合型证券投资基金、安信成长动力
一年持有期混合型证券投资基金、安信均
衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基
金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资
基金的基金经理。

张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银
行股份有限公司金融市场部产品经理、交
易员，中信银行股份有限公司资金资本市
场部投资经理，安信基金管理有限责任公
司固定收益部投资经理，暖流资产管理股
本基金的 份有限公司固定收益部总经理，东兴证券
基 金 经 2022 年 1 股份有限公司资产管理业务总部副总经理
张睿 理，固定 月 25 日 - 15 年 兼固收总监。现任安信基金管理有限责任
收益部总 公司固定收益部总经理。现任安信永丰定
经理 期开放债券型证券投资基金、安信动态策
略灵活配置混合型证券投资基金、安信新
动力灵活配置混合型证券投资基金、安信
楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安
信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金
的基金经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年的宏观经济面临多重内外部挑战，市场剧烈波动，先抑后扬。主要原因如下：1）前期受新冠疫情的冲击，国内各环节供应链受到较大程度的冲击，消费预期弱，疫情持续变化导致投资者对于稳增长的信心不足；2）海外通胀不断创新高，美联储持续加息抑制通胀，海外交易经济衰退的预期陡增；3）俄乌冲突引致的制裁导致全球大宗商品供应链紊乱，尤其是能源品。内外部的复杂局面导致市场风险偏好大幅下降，例如 4 月下旬新股首日破发频次明显增加。5 月下旬，中央层面稳增长的政策措施力度明显加大，例如降低 5 年期 LPR，减免新能源汽车购置税，互联网监管规则的明确等等，市场信心逐步得到修复。国内流动性层面依旧充足，但主要指数的估值都跌至历史低分位区间。

本基金前期持有稳增长相关的房地产等，适当增加了上游配置，减持了部分格局变差的新能源中游标的，维持消费等仓位不变。二季度后期随着上海疫情解封以及经济刺激政策的出台，兑现了大部分地产板块收益。因煤炭价格管制，需求侧预期走弱，也进行了少量减仓。另外加大了景气度持续提升的新能源持仓，尤其整车企业在新车型的催化下，表现较好。对消费的悲观预期随着疫情防控政策的优化有所修复，本基金持有的高端白酒、大众食品也为净值增长贡献了一定正收益。

债券市场上半年延续了前期的牛市，但涨幅甚微，短期品种受事件冲击波动较大，中长期品种波动较小，信用利差明显收敛。本基金采用了防御策略，降低产品杠杆和持仓品种久期，同时提升利率债和 AAA 评级信用占比。可转债上半年波动较大，转股溢价率较去年进一步抬升，本基金转债投资选择基本面向好，盈利预期较强的品种在三、四月份遭遇下跌，对净值造成一定的影
响。到二季度末随着市场修复，持仓品种有明显反弹，对净值修复起到了一定的帮助作用。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信楚盈一年持有混合 A 基金份额净值为 1.0193 元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.93%；安信楚盈一年持有混合 C 基金份额净值为 1.0158 元，本报告期基金份额净值增
长率为 1.58%；同期业绩比较基准收益率为-1.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，各地疫情管控措施不断优化，稳增长成为下半年的工作重点，相信效果会逐步显现。经过充分地交易，美国加息、地缘冲突对于国内市场的负面冲击可能会下降，国内宏观经济稳定且边际向上的基本面趋势是吸引外资流入的重要“α”。

市场层面，虽然成长股的估值在 5、6 月份有所修复，但整体风险释放较为充分。各种稳增长
政策的落地执行，可以预期企业盈利在下半年或将环比小幅改善。风险方面，房地产的债务出清持续进行，断供如扩大化可能会导致重大金融风险，对此我们需要保持高度警惕。

债券市场多空交织比较复杂，美国加息抑制通胀，中美国债利率出现倒挂，国内猪肉价格上涨，引发通胀担忧，对利率构成利空，资金面预期将维持宽松态势，对利率走势影响偏多。我们认为可重点关注经济复苏情况，若经济复苏较快，则债券利率可能有上行压力，反之风险可控。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通
协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2022 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 14,940,099.01

结算备付金 72,047.24

存出保证金 -

交易性金融资产 6.4.7.2 531,671,063.97

其中：股票投资 108,119,897.22

基金投资 -

债券投资 423,551,166.75

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 169,014,305.58

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 92,370.07

应收申购款 5,337,655.85

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.5 -

资产总计 721,127,541.72

负债和净资产 附注号 本期末

2022 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 2,216,648.03


应付赎回款 -

应付管理人报酬 568,627.80

应付托管费 94,771.30

应付销售服务费 98,566.26

应付投资顾问费 -

应交税费 8,299.54

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.6 217,695.90

负债合计 3,204,608.83

净资产：

实收基金 6.4.7.7 704,976,232.12

其他综合收益 -

未分配利润 6.4.7.8 12,946,700.77

净资产合计 717,922,932.89

负债和净资产总计 721,127,541.72

注：1.报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 704,976,232.12 份，其中安信楚盈一年持
有混合 A 基金份额总额 516,114,181.53 份，基金份额净值 1.0193 元；安信楚盈一年持有混合 C
基金份额总额 188,862,050.59 份，基金份额净值 1.0158 元。

2.本基金合同生效日为 2022 年 01 月 25 日,无上年度可比期间。

6.2 利润表
会计主体：安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022 年 1 月 25 日（基金合同
生效日）至 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 12,453,209.59

1.利息收入 900,181.17

其中：存款利息收入 6.4.7.9 571,885.15

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 328,296.02

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,498,608.53

其中：股票投资收益 6.4.7.10 993,407.80

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.11 3,071,784.16

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 -


贵金属投资收益 6.4.7.13 -

衍生工具收益 6.4.7.14 94,604.28

股利收益 6.4.7.15 338,812.29

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 7,054,419.89
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -

减：二、营业总支出 3,339,273.21

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,410,518.03

2．托管费 6.4.10.2.2 401,752.98

3．销售服务费 6.4.10.2.3 396,399.17

4．投资顾问费 -

5．利息支出 28,322.38

其中：卖出回购金融资产支出 28,322.38

6．信用减值损失 6.4.7.18 -

7．税金及附加 5,759.74

8．其他费用 6.4.7.19 96,520.91

三、利润总额（亏损总额以“-”号 9,113,936.38
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,113,936.38

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 9,113,936.38

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 445,993,093.68 - - 445,993,093.68
资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减少以“-” 258,983,138.44 - 12,946,700.77 271,929,839.21
号填列）

（一）、综合收益 - - 9,113,936.38 9,113,936.38
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 258,983,138.44 - 3,832,764.39 262,815,902.83
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 258,983,138.44 - 3,832,764.39 262,815,902.83
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 704,976,232.12 - 12,946,700.77 717,922,932.89
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 廖维坤 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）2021 年 12 月 6 日下发的证监许可[2021]3862 号文“关于准予安信楚
盈一年持有期混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2022 年 1 月 10 日至 2022
年 1 月 21 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2022)验字第 60962175_H02 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信楚盈一年持有期混合型证券投资
基金基金合同》于 2022 年 1 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 445,993,093.68
份，其中认购资金利息折合 94,644.71 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》及《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–40%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%）；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+
中债总指数（全价）收益率×80%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和
净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际
编制期间系自 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）起至 2022 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金
融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。


与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与
账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更的说明。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（6）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 11,280,036.57

等于：本金 11,279,571.16

加：应计利息 465.41

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 3,660,062.44


等于：本金 3,658,562.21

加：应计利息 1,500.23

减：坏账准备 -

合计 14,940,099.01

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 101,243,243.87 - 108,119,897.22 6,876,653.35

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 288,869,771.97 4,499,248.77 293,494,100.57 125,079.83
场

债券 银行间市 128,399,313.29 1,605,066.18 130,057,066.18 52,686.71
场

合计 417,269,085.26 6,104,314.95 423,551,166.75 177,766.54

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 518,512,329.13 6,104,314.95 531,671,063.97 7,054,419.89

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 169,014,305.58 -

合计 169,014,305.58 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 132,428.31

其中：交易所市场 127,895.46

银行间市场 4,532.85

应付利息 -

应付信息披露费 50,645.06

应付审计费 25,322.53

应付银行间账户维护费 9,300.00

合计 217,695.90

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
安信楚盈一年持有混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 337,705,495.83 337,705,495.83

本期申购 178,408,685.70 178,408,685.70

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 516,114,181.53 516,114,181.53

安信楚盈一年持有混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 108,287,597.85 108,287,597.85

本期申购 80,574,452.74 80,574,452.74

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 188,862,050.59 188,862,050.59

注：申购份额含转换入份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
安信楚盈一年持有混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 1,803,682.15 5,315,859.12 7,119,541.27

本期基金份额交易产 151,208.70 2,686,566.59 2,837,775.29

生的变动数

其中：基金申购款 151,208.70 2,686,566.59 2,837,775.29

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 1,954,890.85 8,002,425.71 9,957,316.56

安信楚盈一年持有混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 255,834.34 1,738,560.77 1,994,395.11

本期基金份额交易产 -185,756.81 1,180,745.91 994,989.10
生的变动数

其中：基金申购款 -185,756.81 1,180,745.91 994,989.10

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 70,077.53 2,919,306.68 2,989,384.21

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 16,763.78

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 190,521.13

结算备付金利息收入 364,600.24

其他 -

合计 571,885.15

注：其他存款利息收入所列金额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入及基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6
月 30 日

卖出股票成交总额 98,423,477.45

减：卖出股票成本总额 96,992,015.56

减：交易费用 438,054.09

买卖股票差价收入 993,407.80

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年1月25日（基金合同生效日）至2022年6月
30日

债券投资收益——利息收入 3,913,659.55

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -841,875.39
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,071,784.16

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年1月25日（基金合同生效日）至2022年6
月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 378,951,520.95
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 374,028,376.20
本总额

减：应计利息总额 5,755,303.68

减：交易费用 9,716.46

买卖债券差价收入 -841,875.39

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

国债期货投资收益 94,604.28

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 338,812.29

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 338,812.29

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
日

1.交易性金融资产 7,054,419.89

股票投资 6,876,653.35

债券投资 177,766.54

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 7,054,419.89

6.4.7.17 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年
6 月 30 日

审计费用 25,322.53

信息披露费 50,645.06

证券出借违约金 -

银行汇划费用 6,428.85

银行间账户维护费 12,400.00

证券组合费 924.47

其他 800.00

合计 96,520.91

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批注报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,410,518.03

其中：支付销售机构的客户维护费 1,197,627.22

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。计算方法如下：


H=E×1.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 401,752.98

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称

安信楚盈一年持有混合 安信楚盈一年持有混合

合计

A C

安信证券 - 0.12 0.12

招商银行 - 380,146.51 380,146.51

合计 - 380,146.63 380,146.63

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.80%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

招商银行 11,280,036.57 16,763.78

注：本基金采用券商结算模式，本报告期内本基金选择山西证券、安信证券作为证券经纪商，本基金的银行存款由托管人招商银行、证券经纪商山西证券与安信证券保管，按约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注

位：股）

中国 2022 年 新股锁

600938 海油 4 月 14 6 个月 定 10.80 15.86 84,004907,243.201,332,303.44 -
日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 34.68%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2022 年 6 月 30 日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 43,149,151.60

合计 43,149,151.60

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末


2022 年 6 月 30 日

A-1 78,980,997.69

A-1 以下 -

未评级 -

合计 78,980,997.69

注：1. 同业存单评级取自第三方评级机构的主体评级。

2. 短期信用评级 A-1 所填列的同业存单均为 AAA 级的同业存单。

3. 短期信用评级 A-1 以下所填列的同业存单均为 AAA 级以下的同业存单。

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2022 年 6 月 30 日

AAA 135,290,508.92

AAA 以下 14,558,161.18

未评级 151,572,347.36

合计 301,421,017.46

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 14,940,099.01 - - - 14,940,099.01

结算备付金 72,047.24 - - - 72,047.24

交易性金融资产 252,399,060.79164,052,496.65 7,099,609.31 108,119,897.22 531,671,063.97

买入返售金融资产 169,014,305.58 - - - 169,014,305.58

应收股利 - - - 92,370.07 92,370.07

应收申购款 - - - 5,337,655.85 5,337,655.85

资产总计 436,425,512.62164,052,496.65 7,099,609.31 113,549,923.14 721,127,541.72

负债

应付管理人报酬 - - - 568,627.80 568,627.80

应付托管费 - - - 94,771.30 94,771.30

应付清算款 - - - 2,216,648.03 2,216,648.03

应付销售服务费 - - - 98,566.26 98,566.26

应交税费 - - - 8,299.54 8,299.54

其他负债 - - - 217,695.90 217,695.90

负债总计 - - - 3,204,608.83 3,204,608.83


利率敏感度缺口 436,425,512.62164,052,496.65 7,099,609.31 110,345,314.31 717,922,932.89

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 6 月 30 日）

1. 市 场 利 率 下 降

1,142,483.70
25 个基点

分析

2. 市 场 利 率 上 升

-1,128,110.31
25 个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 50,421,916.89 - 50,421,916.89
产

应收股利 - 92,370.07 - 92,370.07

资产合计 - 50,514,286.96 - 50,514,286.96

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 50,514,286.96 - 50,514,286.96
额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2022 年 6 月 30 日）

1.所有外币相对人民币升值 5% 2,525,714.35

分析

2.所有外币相对人民币贬值 5% -2,525,714.35

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–
40%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%);本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 108,119,897.22 15.06
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 108,119,897.22 15.06

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 6 月 30 日）

1.沪深 300 指数上

6,145,333.03
升 5%

分析

2.沪深 300 指数下

-6,145,333.03
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022 年 6 月 30 日

第一层次 138,768,178.67

第二层次 391,570,581.86

第三层次 1,332,303.44

合计 531,671,063.97

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 108,119,897.22 14.99

其中：股票 108,119,897.22 14.99

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 423,551,166.75 58.73

其中：债券 423,551,166.75 58.73

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 169,014,305.58 23.44

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 15,012,146.25 2.08

8 其他各项资产 5,430,025.92 0.75

9 合计 721,127,541.72 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 50,421,916.89 元，占净值比例7.02%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,108,081.90 0.43

B 采矿业 1,967,703.44 0.27

C 制造业 36,198,829.99 5.04

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,633,200.00 0.23

J 金融业 895,500.00 0.12

K 房地产业 7,262,413.00 1.01

L 租赁和商务服务业 2,355,500.00 0.33

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,276,752.00 0.60

S 综合 - -

合计 57,697,980.33 8.04

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 4,838,665.02 0.67

原材料 1,643,675.18 0.23

工业 - -

非日常生活消费品 9,745,317.65 1.36

日常消费品 4,242,597.59 0.59

医疗保健 - -

金融 77,309.18 0.01

信息技术 10,104,754.00 1.41

通讯业务 18,284,988.43 2.55

公用事业 - -

房地产 1,484,609.84 0.21

合计 50,421,916.89 7.02

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 48,000 14,547,808.13 2.03

2 000792 盐湖股份 360,000 10,785,600.00 1.50

3 02382 舜宇光学科技 90,000 9,844,092.09 1.37

4 03690 美团-W 45,000 7,473,505.41 1.04

5 001979 招商蛇口 443,300 5,953,519.00 0.83

6 01171 兖矿能源 230,000 4,838,665.02 0.67


7 300413 芒果超媒 128,200 4,276,752.00 0.60

8 06186 中国飞鹤 550,000 4,242,597.59 0.59

9 603517 绝味食品 72,000 4,163,040.00 0.58

10 300750 宁德时代 7,300 3,898,200.00 0.54

11 01024 快手-W 50,000 3,737,180.30 0.52

12 000568 泸州老窖 13,500 3,328,290.00 0.46

13 002594 比亚迪 9,900 3,301,551.00 0.46

14 688006 杭可科技 45,351 3,177,291.06 0.44

15 605296 神农集团 120,890 3,108,081.90 0.43

16 600519 贵州茅台 1,500 3,067,500.00 0.43

17 600031 三一重工 129,400 2,466,364.00 0.34

18 002027 分众传媒 350,000 2,355,500.00 0.33

19 02238 广汽集团 350,000 2,271,812.24 0.32

20 002460 赣锋锂业 13,200 1,962,840.00 0.27

21 02899 紫金矿业 200,000 1,643,675.18 0.23

22 002410 广联达 30,000 1,633,200.00 0.23

23 00688 中国海外发展 70,000 1,484,609.84 0.21

24 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.19

25 601166 兴业银行 45,000 895,500.00 0.12

26 600383 金地集团 65,300 877,632.00 0.12

27 601225 陕西煤业 30,000 635,400.00 0.09

28 600048 保利发展 24,700 431,262.00 0.06

29 00696 中国民航信息网 20,000 260,661.91 0.04
络

30 01456 国联证券 20,000 77,309.18 0.01

31 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01

32 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 00700 腾讯控股 15,554,465.41 2.17

2 03690 美团-W 13,579,957.42 1.89

3 300750 宁德时代 12,834,081.00 1.79

4 000792 盐湖股份 11,360,484.00 1.58

5 02382 舜宇光学科技 9,608,831.06 1.34

6 001979 招商蛇口 8,558,375.00 1.19

7 01171 兖矿能源 7,185,489.94 1.00

8 300413 芒果超媒 5,717,900.00 0.80

9 01024 快手-W 5,488,644.27 0.76


10 600383 金地集团 5,469,697.00 0.76

11 600519 贵州茅台 5,390,188.00 0.75

12 002027 分众传媒 5,200,169.00 0.72

13 002594 比亚迪 4,933,006.00 0.69

14 000568 泸州老窖 4,353,500.00 0.61

15 603517 绝味食品 4,103,446.00 0.57

16 06186 中国飞鹤 3,847,448.60 0.54

17 002460 赣锋锂业 3,458,934.00 0.48

18 688006 杭可科技 3,418,593.82 0.48

19 688036 传音控股 3,312,534.37 0.46

20 605296 神农集团 3,008,263.80 0.42

注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 9,707,690.00 1.35

2 03690 美团-W 8,906,013.17 1.24

3 600383 金地集团 4,713,458.00 0.66

4 01171 兖矿能源 4,050,917.80 0.56

5 601666 平煤股份 3,320,510.00 0.46

6 688036 传音控股 3,202,887.91 0.45

7 600519 贵州茅台 3,005,550.00 0.42

8 001979 招商蛇口 2,951,521.00 0.41

9 002027 分众传媒 2,754,880.00 0.38

10 600197 伊力特 2,745,125.00 0.38

11 000983 山西焦煤 2,670,788.00 0.37

12 002594 比亚迪 2,555,188.00 0.36

13 300059 东方财富 2,521,627.00 0.35

14 002466 天齐锂业 2,499,502.27 0.35

15 002050 三花智控 2,357,732.00 0.33

16 603501 韦尔股份 2,327,029.00 0.32

17 600048 保利发展 2,216,991.00 0.31

18 000002 万 科 A 1,963,029.00 0.27

19 000893 亚钾国际 1,908,810.00 0.27

20 002460 赣锋锂业 1,879,685.00 0.26

注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 198,235,259.43

卖出股票收入（成交）总额 98,423,477.45

注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 38,659,028.10 5.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 146,196,096.89 20.36

其中：政策性金融债 135,891,966.75 18.93

4 企业债券 86,661,944.11 12.07

5 企业短期融资券 20,170,504.11 2.81

6 中期票据 20,902,010.96 2.91

7 可转债（可交换债） 31,980,584.89 4.45

8 同业存单 78,980,997.69 11.00

9 其他 - -

10 合计 423,551,166.75 59.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 108615 国开 2105 1,229,660 125,888,413.33 17.54

2 163327 20 国电 01 300,000 30,343,589.59 4.23

3 112209033 22 浦发银行 300,000 29,595,600.82 4.12

CD033

4 101751019 17 京国资 200,000 20,902,010.96 2.91

MTN001

5 019641 20 国债 11 200,000 20,485,797.26 2.85

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本期通过国债期货对持仓的长久期债券进行套期保值，季末随着债券收益率的上行，了结了空头头寸，符合既定的投资策略和投资目标。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除国开 2105（代码：108615 SZ）、22 交通银行 CD015（代
码：112206015 CY）、盐湖股份（代码：000792 SZ）、22 浦发银行 CD033（代码：112209033 CY）、
20 深铁 01（代码：149040 SZ）、腾讯控股（代码：0700.HK）、22 建设银行 CD016（代码：112205016
CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 国家开发银行

2022 年 3 月 25 日，国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚
款。

2. 交通银行股份有限公司

2021 年 7 月 16 日，交通银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。
2021 年 8 月 20 日，交通银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行处以罚款。

2021 年 10 月 20 日，交通银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局警告，
通知整改，没收违法所得。

2022 年 3 月 25 日，交通银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督
管理委员会处以罚款。


3. 青海盐湖工业股份有限公司

2021 年 9 月，青海盐湖工业股份有限公司因违规经营，捏造、散布涨价信息，哄抬价格，价
格垄断被国家市场监督管理总局处以罚款。

4. 上海浦东发展银行股份有限公司

2021 年 7 月 16 日，上海浦东发展银行股份有限公司因逾期未履行行政义务,内部制度不完善,
违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。

2021 年 11 月 15 日，上海浦东发展银行股份有限公司因提供虚假资料证明文件被国家外汇管
理局上海市分局罚款。

2022 年 3 月 25 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委
员会罚款。

5. 深圳市地铁集团有限公司

2021 年 7 月-2022 年 4 月，深圳市地铁集团有限公司因未依法履行职责、违反交通法规被深
圳市交通运输局、深圳市光明区水务局、深圳市福田区水务局、深圳市住房和建设局、深圳市龙岗区水务局处以罚款。

2022 年 1 月 5 日，深圳市地铁集团有限公司因违法占地被深圳市宝安区松岗街道办事处警告。
6. 腾讯控股有限公司

2021 年 7 月 7 日，腾讯控股有限公司在小红书、猎豹移动、蘑菇街、搜狗股权收购交易中因
涉嫌违反法律法规，被国家市场监督管理总局分别各处以罚款。

2021 年 7 月 8 日，腾讯控股有限公司因违规经营被中国工业和信息化部通知整改。

2021 年 7 月 24 日，腾讯控股有限公司因价格垄断被国家市场监督管理总局通知整改并罚款。
2021 年 11 月 20 日，腾讯控股有限公司因违规经营被国家市场监督管理总局罚款。

2022 年 1 月 5 日，腾讯控股有限公司因未依法履行职责、价格垄断被国家市场监督管理总局
罚款。

7. 中国建设银行股份有限公司

2021 年 8 月 20 日，中国建设银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行警告并罚款。

2022 年 3 月，中国建设银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督管
理委员会罚款，因未依法履行职责被国家税务总局芷江侗族自治县税务局、国家税务总局沅江市税务局通知整改，被广州市白云区市场监管局吊销许可证。

2022 年 4 月 29 日，中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商
协会通报批评。


2022 年 6 月 10 日，中国建设银行股份有限公司因违反税收管理规定被国家税务总局溆浦县
税务局通知整改。

2022 年 6 月 24 日，中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理
委员会河北监管局警告。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 92,370.07

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,337,655.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,430,025.92

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 127018 本钢转债 6,815,482.19 0.95

2 113037 紫银转债 6,174,690.71 0.86

3 113021 中信转债 5,729,318.66 0.80

4 113044 大秦转债 1,635,871.23 0.23

5 127040 国泰转债 1,612,467.12 0.22

6 128129 青农转债 1,608,627.28 0.22

7 110059 浦发转债 1,589,981.51 0.22

8 110053 苏银转债 755,876.88 0.11

9 110079 杭银转债 751,694.47 0.10

10 127005 长证转债 694,427.51 0.10

11 113011 光大转债 606,107.55 0.08

12 113013 国君转债 567,981.64 0.08

13 113051 节能转债 424,676.30 0.06

14 127045 牧原转债 386,999.51 0.05


15 110047 山鹰转债 334,805.19 0.05

16 132018 G 三峡 EB1 279,921.92 0.04

17 110077 洪城转债 261,771.01 0.04

18 127020 中金转债 234,826.68 0.03

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

安信楚盈 96.6
一年持有 2,918 176,872.58 17,098,820.26 3.31 499,015,361.27 9
混合 A

安信楚盈 98.9
一年持有 843 224,035.65 1,974,918.53 1.05 186,887,132.06 5
混合 C

合计 3,741 188,445.93 19,073,738.79 2.71 685,902,493.33 97.2
9

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所 安信楚盈一年持有混合 A - -

有从业人员持

有本基金 安信楚盈一年持有混合 C - -

合计 - -

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 安信楚盈一年持有混合 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 安信楚盈一年持有混合 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 安信楚盈一年持有混合 A 0

本开放式基金 安信楚盈一年持有混合 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信楚盈一年持有混合 A 安信楚盈一年持有混合 C

基金合同生效日（2022 年 1 月 25 337,705,495.83 108,287,597.85
日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基 178,408,685.70 80,574,452.74
金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期 - -
末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 516,114,181.53 188,862,050.59

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

山西证券 2 295,226,646. 100.00 218,301.20 100.00 -
11

安信证券 2 - - - - -

注：1、本基金使用券商结算模式，本报告期内基金选择山西证券、安信证券作为证券经纪商。
2、上述证券经纪商的股票交易佣金率均为 0.08%，债券、回购和权证交易不计佣金。其中，
山西证券的交易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易费用（包括经手费、过户费、证管费、监管费、风险金、港股通交易相关费用），但不包括印花税等税费；安信证券的交易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易费用（包括经手费、过户费、证管费、监管费、风险金），但不包括印花税、港股通交易相关费用等税费。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

山西证券 393,951,276. 100.001,044,400,000. 100.00 - -
58 00

安信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 安信楚盈一年持有期混合型证券投资 中国证券报 2022-01-26

基金基金合同生效公告

安信基金管理有限责任公司关于对公

2 司旗下 FOF 资产管理计划通过直销柜 中国证券报、证券日报、 2022-04-15

台办理旗下基金认购、申购、赎回及 证券时报、上海证券报

转换业务免收相关费用的公告

3 安信基金管理有限责任公司旗下 79 中国证券报、证券日报、 2022-04-21

只基金季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信楚盈一年持有期混合型证券投资

4 基金开放日常申购、转换转入及定期 中国证券报 2022-05-31

定额投资业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于 2022

5 年香港特别行政区成立纪念日旗下部 中国证券报、证券日报、 2022-06-29

分基金非港股通交易日暂停申购、赎 证券时报、上海证券报

回、转换及定期定额投资业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；


4、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其它文件。
12.2 存放地点

本基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2022 年 8 月 30 日
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