兴证全球合瑞混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12

§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 17

§7 投资组合报告 ...... 48

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55

7.12 投资组合报告附注 ...... 55

§8 基金份额持有人信息...... 56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56

§9 开放式基金份额变动...... 57
§10 重大事件揭示...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57

10.4 基金投资策略的改变 ...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58

10.8 其他重大事件 ...... 58

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

§12 备查文件目录...... 59

12.1 备查文件目录 ...... 59

12.2 存放地点 ...... 59

12.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴证全球合瑞混合型证券投资基金

基金简称 兴证全球合瑞混合

基金主代码 016464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 7 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 4,076,623,373.86 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C

金简称

下属分级基金的交 016464 016465

易代码

报告期末下属分级 2,575,816,135.43 份 1,500,807,238.43 份

基金的份额总额
注：若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研
究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净
值的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略以及其他品种的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折

算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市
场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 杨卫东 张姗

露负责 联系电话 021-20398888 0755-83077987

人 电子邮箱 yangwd@xqfunds.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95555


传真 021-20398988 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 深圳市深南大道 7088 号招商银
嘉里城办公楼 28-29 楼 行大厦

邮政编码 201204 518040

法定代表人 杨华辉 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区芳甸路 1155
注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 号浦东嘉里城办公楼 28-30

楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C

本期已实现收益 -30,601,135.48 -22,700,937.75

本期利润 -179,592,295.50 -123,128,126.76

加权平均基金份

-0.0683 -0.0800
额本期利润
本期加权平均净

-6.87% -8.08%
值利润率
本期基金份额净

-6.38% -6.66%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -135,266,255.45 -85,769,451.11
润

期末可供分配基 -0.0525 -0.0571
金份额利润


期末基金资产净 2,440,549,879.98 1,415,037,787.32
值

期末基金份额净 0.9475 0.9429
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -5.25% -5.71%
值增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证全球合瑞混合 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 5.54% 1.26% 1.90% 0.76% 3.64% 0.50%

过去三个月 -5.62% 1.02% -3.34% 0.69% -2.28% 0.33%

过去六个月 -6.38% 0.94% -0.31% 0.71% -6.07% 0.23%

自基金合同生效

-5.25% 0.85% -2.10% 0.89% -3.15% -0.04%
起至今

兴证全球合瑞混合 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 5.49% 1.26% 1.90% 0.76% 3.59% 0.50%

过去三个月 -5.76% 1.02% -3.34% 0.69% -2.42% 0.33%

过去六个月 -6.66% 0.95% -0.31% 0.71% -6.35% 0.24%


自基金合同生效

-5.71% 0.85% -2.10% 0.89% -3.61% -0.04%
起至今

注：1、本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折
算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%。其中，沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样
本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数，本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩效。

中债综合（全价）指数由中央国债登记结算有限公司编制，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，是具有代表性的债券市场指数，适合作为本基金债券投资业绩的比较基准。
本基金为混合型基金，股票、可转换债券、可交换债券的投资比例合计为基金资产的 50%—
95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）。并结合本基金对流动性的需
求，在综合考虑了上述指数的权威性和代表性、指数的编制方法、本基金的投资范围和资产配置比例，选用上述业绩比较基准能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =60%×(沪深 300 指数收益率 t / 沪深 300 指数收益率 t-1 -1)+ 20％×
(恒生指数收益率 t / 恒生指数收益率 t-1 -1)+20％×(中债综合（全价）指数收益率 t /
中债综合（全价）指数收益率 t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

2、本基金基金合同生效日为 2022 年 9 月 7 日，截至报告期末本基金成立不满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 06 月 30 日。

2、按照《兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2022 年 09
月 07 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3、截至 2023 年 6 月 30 日，本基金成立不满一年。

3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年 7 月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888
号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴
业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年
12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18 日，
公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 58 只基金，包
括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

兴证全球

谢书 合瑞混合 2022 年 9 硕士。历任高盛高华证券有限公司投资银
英 型证券投 月 7 日 - 15 年 行部分析师，鹏华基金管理有限公司权益
资基金基 投资一部副总监、基金经理。

金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球合
瑞混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，我们依然坚持自下而上的选股思路，从行业景气、竞争结构、企业能力的维度出发，结合目前的估值情况，选择投资标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证全球合瑞混合 A 的基金份额净值为 0.9475 元，本报告期基金份额净值增
长率为-6.38%，同期业绩比较基准收益率为-0.31%；截至本报告期末兴证全球合瑞混合 C 的基金份额净值为 0.9429 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.66%，同期业绩比较基准收益率为-0.31% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年，在经济整体偏弱的背景下，市场热点频出。居民的储蓄意愿处于历史高位、购房意愿减弱，但旅游等出行相关的消费意愿已有明显改善。受益于原材料价格的下行、工业企业的盈利情况环比有所改善。下半年在经济逐步复苏的背景下，与经济相关度更高的行业有望有更好的表现。

展望下半年，我们对于国内经济较为乐观，经济自身有着修复的动能，这来自于海外需求持
续较好、以及国内自身经济周期的影响。同时我们看到政策端，下半年将对经济产生更加积极的影响。

另外，我们持续关注智能驾驶、数字经济、AI 人工智能等新技术对于各行业的影响。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：兴证全球合瑞混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 41,510,343.48 272,917,206.58

结算备付金 266,338,588.00 227,812,867.65

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 3,645,553,420.22 3,573,499,207.30

其中：股票投资 3,539,868,691.55 3,470,684,057.78

基金投资 - -

债券投资 105,684,728.67 102,815,149.52

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 5,559,551.86 -


应收股利 9,004,994.96 -

应收申购款 292,356.02 15,527,049.31

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 3,968,259,254.54 4,089,756,330.84

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 2,049,193.43

应付赎回款 2,472,667.19 22,706,261.89

应付管理人报酬 4,727,420.01 5,538,694.02

应付托管费 787,903.32 923,115.66

应付销售服务费 695,253.88 800,663.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 6.38 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 103,988,336.46 122,741.81

负债合计 112,671,587.24 32,140,669.88

净资产：

实收基金 6.4.7.10 4,076,623,373.86 4,011,683,574.60

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -221,035,706.56 45,932,086.36

净资产合计 3,855,587,667.30 4,057,615,660.96

负债和净资产总计 3,968,259,254.54 4,089,756,330.84

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，兴证全球合瑞混合 A 基金份额净值 0.9475 元，基金份额总
额 2,575,816,135.43 份；兴证全球合瑞混合 C 基金份额净值 0.9429 元，基金份额总额
1,500,807,238.43 份。兴证全球合瑞混合份额总额合计为 4,076,623,373.86 份。

2.本基金合同于 2022 年 9 月 7 日生效，本期财务报表的实际编制期间为 2023 年度和 2022 年
9 月 7 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期间。

6.2 利润表
会计主体：兴证全球合瑞混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日

一、营业总收入 -262,256,335.61

1.利息收入 438,317.86

其中：存款利息收入 6.4.7.13 438,317.86

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -15,477,629.68

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -39,048,675.21

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 1,532,696.84

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 22,038,348.69

以摊余成本计量的金融资 -
产终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.20 -249,418,349.03
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.21 2,201,325.24
列）

减：二、营业总支出 40,464,086.65

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 30,719,266.81

2．托管费 6.4.10.2.2 5,119,877.78

3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,517,209.27

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 2.59

8．其他费用 6.4.7.23 107,730.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -302,720,422.26
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -302,720,422.26
列）

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -302,720,422.26

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴证全球合瑞混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 4,011,683,574. 4,057,615,660.9
资产（基金净值） - 45,932,086.36

60 6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 4,011,683,574. 4,057,615,660.9
资产（基金净值） - 45,932,086.36

60 6

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” 64,939,799.26 - -202,027,993.66
号填列） 266,967,792.92

（一）、综合收益 -

总额 - - -302,720,422.26
302,720,422.26

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 64,939,799.26 - 35,752,629.34 100,692,428.60
（ 净 值 减 少以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,568,393,210. 1,649,904,576.6
购款 - 81,511,365.83

84 7

- -
2.基金赎 1,503,453,411. - -45,758,736.49 1,549,212,148.0
回款

58 7

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,076,623,373. - 3,855,587,667.3
资产（基金净值） -

86 221,035,706.56 0

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴证全球合瑞混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1709 号《关于准予兴证全球合瑞混合型证券投资基金注册
的批复》的核准，由基金管理人兴证全球基金管理有限公司自 2022 年 8 月 22 日至 2022 年 9 月 5
日止期间向社会公开募集，基金合同于 2022 年 9 月 7 日正式生效，首次设立募集规模为
4,949,944,421.96 份基金份额，其中 A 类份额 2,919,478,056.93 份，C 类份额 2,030,466,365.03
份。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票、可转换债券、可交换债券的投资比例合计为基金资产的 50%-
95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)
×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年
6 月 30 日的财务状况、自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 41,510,343.48


等于：本金 41,506,276.87

加：应计利息 4,066.61

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 41,510,343.48

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,731,462,343.70 - 3,539,868,691.55 -
191,593,652.15

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 103,521,066.00 2,389,379.97 105,684,728.67 -225,717.30
债 市场

券 银行间 - - - -
市场

合计 103,521,066.00 2,389,379.97 105,684,728.67 -225,717.30

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,834,983,409.70 2,389,379.97 3,645,553,420.22 -
191,819,369.45

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无各项买入返售金融资产期末余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

注：无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本报告期末本基金无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 5,660.07


应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 87,276.39

其他 103,895,400.00

合计 103,988,336.46

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
兴证全球合瑞混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,636,594,456.02 2,636,594,456.02

本期申购 740,549,847.49 740,549,847.49

本期赎回（以“-”号填列） -801,328,168.08 -801,328,168.08

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,575,816,135.43 2,575,816,135.43

兴证全球合瑞混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,375,089,118.58 1,375,089,118.58

本期申购 827,843,363.35 827,843,363.35

本期赎回（以“-”号填列） -702,125,243.50 -702,125,243.50

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,500,807,238.43 1,500,807,238.43

6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
兴证全球合瑞混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,099,624.06 25,824,489.35 31,924,113.41


本期利润 -30,601,135.48 -148,991,160.02 -179,592,295.50

本期基金份额交易产生 409,467.32 11,992,459.32 12,401,926.64
的变动数

其中：基金申购款 1,491,628.83 38,146,467.37 39,638,096.20

基金赎回款 -1,082,161.51 -26,154,008.05 -27,236,169.56

本期已分配利润 - - -

本期末 -24,092,044.10 -111,174,211.35 -135,266,255.45

兴证全球合瑞混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 574,265.13 13,433,707.82 14,007,972.95

本期利润 -22,700,937.75 -100,427,189.01 -123,128,126.76

本期基金份额交易产生 888,275.44 22,462,427.26 23,350,702.70
的变动数

其中：基金申购款 -178,465.74 42,051,735.37 41,873,269.63

基金赎回款 1,066,741.18 -19,589,308.11 -18,522,566.93

本期已分配利润 - - -

本期末 -21,238,397.18 -64,531,053.93 -85,769,451.11

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 178,122.44

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 259,656.84

其他 538.58

合计 438,317.86

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -39,048,675.21
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -39,048,675.21

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,597,597,481.29

减：卖出股票成本总额 3,626,356,770.03

减：交易费用 10,289,386.47

买卖股票差价收入 -39,048,675.21

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,188,591.16

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 344,105.68
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,532,696.84

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,323,273.15
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 978,900.00
本总额

减：应计利息总额 214.55

减：交易费用 52.92

买卖债券差价收入 344,105.68

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 22,038,348.69

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 22,038,348.69

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -249,418,349.03

股票投资 -249,576,529.93

债券投资 158,180.90

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -249,418,349.03

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 2,193,349.30

基金转换费收入 7,975.94

合计 2,201,325.24

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 27,769.02

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 12,953.81

账户维护费 7,500.00

合计 107,730.20

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金的基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗
下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自 2023 年 7 月 10 日起基金管理费费率自 1.50%
降低至 1.20%，托管费费率自 0.25%降低至 0.20%。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

基金”)

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）

兴业证券 7,511,582,649.55 100.00

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例（%）

兴业证券 1,323,273.15 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

兴业证券 4,805,231.22 100.00 - -

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 30,719,266.81

其中：支付销售机构的客户维护费 13,762,245.07

注：A 份额的基金管理人报酬按前一日该级基金资产净值 1.50%费率计提；C 份额的基金管理人报酬按前一日该级基金资产净值 1.50%费率计提；各级基金份额的基金管理人报酬逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：基金管理人报酬=前一日该级基金份额的基金资产净值×R/当年天数；R 为该级基金份额的年管理费费率。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 5,119,877.78

注：A 份额的基金托管费按前一日该级基金资产净值 0.25%费率计提；C 份额的基金托管费按前一日该级基金资产净值 0.25%费率计提；各级基金份额的基金托管费逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：基金托管费=前一日该级基金份额的基金资产净值×R/当年天数；R 为该级基金份额的年托管费费率。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C 合计

兴业证券 - 919,378.31 919,378.31


兴证全球基金 - 20,656.07 20,656.07

招商银行 - 2,889,256.10 2,889,256.10

合计 - 3,829,290.48 3,829,290.48

注：支付给销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A 级份额不收取销售服务费；C 级份额：支付的销售服务费按前一日 C 级基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累记至每月月底，按月支付。其计算公式为：C 级基金销售服务费=前一日 C 级基金资产净值×0.60%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
30 日 6 月 30 日

兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C

基金合同生效日（ 2022 年 9 - -
月 7 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 30,000,050.00 -

报告期间申购/买入总份额 0.00 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 -
额

报告期末持有的基金份额 30,000,050.00 -


报告期末持有的基金份额 0.7359% -%
占基金总份额比例
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额；
2.关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

招商银行 41,510,343.48 178,122.44

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

兴业证券 688469 中芯集成 首次公开发 137,994 785,185.86
行网下申购

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内无利润分配的情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成 流

证 功 通 期末 数量

证券 券 认 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 购 期 限 价格 单价 位： 成本总额 注
称 日 类 股）

型


202 新

陕 3 年 股

00128 西 3 月 6 个月 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
6 能 31 通

源 日 受

限

202 新

中 3 年 股

00128 电 3 月 6 个月 流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
7 港 30 通

日 受

限

202 新

长 3 年 股

00132 青 5 月 6 个月 流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
4 科 12 通

技 日 受

限

202 新

登 3 年 股

00132 康 3 月 6 个月 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
8 口 29 通

腔 日 受

限

202 新

南 3 年 股

00136 矿 3 月 6 个月 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
0 集 31 通

团 日 受

限

202 新

海 3 年 股

00136 森 3 月 6 个月 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
7 药 30 通

业 日 受

限

非

202 公

大 2 年 开

00248 金 12 6 个月 发 37.35 30.52 803,21 30,000,005.5 24,514,060.7 -
7 重 月 行 3 5 6

工 30 流

日 通

受


限

新

华 202 股

30115 塑 3 年 6 个月 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
7 科 3 月 通

技 1 日 受

限

202 新

锡 3 年 股

30117 南 6 月 6 个月 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
0 科 16 通

技 日 受

限

202 新

朗 3 年 股

30120 威 6 月 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
2 股 28 通

份 日 受

限

202 新

朗 3 年 1 个月 股

30120 威 6 月 内 流 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
2 股 28 （含 通

份 日 ） 受

限

202 新

格 3 年 股

30126 力 1 月 6 个月 流 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
0 博 20 通

日 受

限

202 新

恒 3 年 股

30126 工 6 月 6 个月 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
1 精 29 通

密 日 受

限

202 新

恒 3 年 1 个月 股

30126 工 6 月 内 流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
1 精 29 （含 通

密 日 ） 受

限

30129 海 202 1 个月 新 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -


2 科 3 年 内 股

新 6 月 （含 流

源 29 ） 通

日 受

限

202 新

海 3 年 股

30129 科 6 月 6 个月 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
2 新 29 通

源 日 受

限

202 新

川 2 年 股

30130 宁 12 6 个月 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
1 生 月 通

物 20 受

日 限

202 新

美 3 年 股

30130 利 4 月 6 个月 流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
7 信 14 通

日 受

限

新

德 202 股

30133 尔 3 年 6 个月 流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
2 玛 5 月 通

9 日 受

限

202 新

亚 3 年 股

30133 华 5 月 6 个月 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
7 电 16 通

子 日 受

限

202 新

北 3 年 股

30135 方 4 月 6 个月 流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
7 长 11 通

龙 日 受

限

30135 湖 202 新

8 南 3 年 6 个月 股 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
裕 2 月 流


能 1 日 通

受

限

202 新

致 3 年 股

30137 欧 6 月 6 个月 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
6 科 14 通

技 日 受

限

新

蜂 202 股

30138 助 3 年 6 个月 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
2 手 5 月 通

9 日 受

限

202 新

光 3 年 股

30138 大 4 月 6 个月 流 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
7 同 10 通

创 日 受

限

202 新

世 3 年 股

30142 纪 5 月 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
8 恒 10 通

通 日 受

限

202 新

泓 3 年 股

30143 淋 3 月 6 个月 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
9 电 10 通

力 日 受

限

202 新

豪 3 年 1 个月 股

30148 恩 6 月 内 流 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
8 汽 26 （含 通

电 日 ） 受

限

豪 202 新

30148 恩 3 年 股

8 汽 6 月 6 个月 流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
电 26 通

日 受


限

202 新

江 3 年 股

60106 盐 3 月 6 个月 流 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
5 集 31 通

团 日 受

限

202 新

柏 3 年 股

60113 诚 3 月 6 个月 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
3 股 31 通

份 日 受

限

202 新

常 3 年 股

60312 青 3 月 6 个月 流 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
5 科 30 通

技 日 受

限

202 新

恒 3 年 股

60313 尚 4 月 6 个月 流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
7 节 10 通

能 日 受

限

202 新

万 3 年 股

60317 丰 4 月 6 个月 流 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
2 股 28 通

份 日 受

限

大

宗

交

科 202 易

60378 博 3 年 6 个月 购 62.00 65.02 650,00 40,300,000.0 42,263,000.0 -
6 达 1 月 入 0 0 0

5 日 流

通

受

限

68800 澜 202 询 350,00 20,300,000.0 19,666,500.0

8 起 3 年 6 个月 价 58.00 56.19 0 0 0 -
科 1 月 转


技 18 让

日 流

通

受

限

202 新

中 3 年 股

68814 船 4 月 6 个月 流 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
6 特 13 通

气 日 受

限

202 新

颀 3 年 股

68835 中 4 月 6 个月 流 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
2 科 11 通

技 日 受

限

202 新

中 3 年 股

68836 科 5 月 6 个月 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
1 飞 12 通

测 日 受

限

202 新

时 3 年 股

68842 创 6 月 6 个月 流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
9 能 20 通

源 日 受

限

新

华 202 股

68843 曙 3 年 6 个月 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
3 高 4 月 通

科 7 日 受

限

202 新

中 3 年 股

68846 芯 4 月 6 个月 流 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
9 集 28 通

成 日 受

限

68847 阿 202 新

2 特 3 年 6 个月 股 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
斯 6 月 流


2 日 通

受

限

202 新

晶 3 年 股

68847 升 4 月 6 个月 流 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
8 股 13 通

份 日 受

限

新

友 202 股

68847 车 3 年 6 个月 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
9 科 5 月 通

技 4 日 受

限

202 新

南 3 年 股

68848 芯 3 月 6 个月 流 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
4 科 28 通

技 日 受

限

202 新

索 3 年 股

68850 辰 4 月 6 个月 流 245.5 122.1 150 36,834.00 18,316.50 -
7 科 10 通 6 1

技 日 受

限

新

股

索 202 流

68850 辰 3 年 通 122.1

7 科 6 月 4 个月 受 - 1 72 - 8,791.92 注
技 20 限

日 -

转

增

新

慧 202 股

68851 智 3 年 6 个月 流 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
2 微 5 月 通

8 日 受

限

68853 华 202 6 个月 新 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
5 海 3 年 股


诚 3 月 流

科 28 通

日 受

限

202 新

国 3 年 股

68854 科 6 月 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
3 军 14 通

工 日 受

限

新

航 202 股

68855 天 3 年 6 个月 流 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
2 南 5 月 通

湖 8 日 受

限

202 新

天 3 年 股

68857 玛 5 月 6 个月 流 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
0 智 29 通

控 日 受

限

202 新

安 3 年 股

68858 杰 5 月 6 个月 流 125.8 118.0 163 20,505.40 19,238.89 -
1 思 12 通 0 3

日 受

限

202 新

芯 3 年 股

68858 动 6 月 6 个月 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
2 联 21 通

科 日 受

限

202 新

新 3 年 股

68859 相 5 月 6 个月 流 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
3 微 25 通

日 受

限

天 202 1 个月 新

68860 承 3 年 内 股 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
3 科 6 月 （含 流

技 30 ） 通


日 受

限

202 新

天 3 年 股

68860 承 6 月 6 个月 流 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
3 科 30 通

技 日 受

限

202 新

双 3 年 股

68862 元 5 月 6 个月 流 125.8 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
3 科 31 通 8

技 日 受

限

202 新

华 3 年 股

68862 丰 6 月 6 个月 流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
9 科 16 通

技 日 受

限

注：本基金持有的新股流通受限股票索辰科技，于 2023 年 6 月 20 日实施 2022 年度权益分配方
案，每股派发现金红利 0.15 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股。本基金新增72 股。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 1,806,041.41 2,518.15

未评级 - -

合计 1,806,041.41 2,518.15

注：此处的信用证券不包括国债、央票、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末 1- 1-

2023 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 5 年以上 不计息 合计

年 6 个 年

月 30 月

日
资产

银行 41,510,343.48 - - - - - 41,510,343.48
存款
结算

备付 266,338,588.00 - - - - - 266,338,588.00
金
交易

性金 103,878,687.26 - - - 1,806,041.41 3,539,868,691.55 3,645,553,420.22
融资
产

应收 - - - - - 9,004,994.96 9,004,994.96
股利
应收

申购 2,526.73 - - - - 289,829.29 292,356.02
款
应收

清算 - - - - - 5,559,551.86 5,559,551.86
款

资产 411,730,145.47 - - - 1,806,041.41 3,554,723,067.66 3,968,259,254.54
总计
负债
应付

赎回 - - - - - 2,472,667.19 2,472,667.19
款
应付

管理 - - - - - 4,727,420.01 4,727,420.01
人报
酬
应付

托管 - - - - - 787,903.32 787,903.32
费
应付

销售 - - - - - 695,253.88 695,253.88
服务
费

应交 - - - - - 6.38 6.38

税费

其他 - - - - - 103,988,336.46 103,988,336.46
负债

负债 - - - - - 112,671,587.24 112,671,587.24
总计
利率

敏感 411,730,145.47 - - - 1,806,041.41 3,442,051,480.42 3,855,587,667.30
度缺
口
上年

度末 1- 1-

2022 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 5 年以上 不计息 合计

年 12 个 年

月 31 月

日
资产

银行 272,917,206.58 - - - - - 272,917,206.58
存款
结算

备付 227,812,867.65 - - - - - 227,812,867.65
金
交易

性金 - - 102,812,631.37 - 2,518.15 3,470,684,057.78 3,573,499,207.30
融资
产
应收

申购 28,469.54 - - - - 15,498,579.77 15,527,049.31
款

资产 500,758,543.77 - 102,812,631.37 - 2,518.15 3,486,182,637.55 4,089,756,330.84
总计
负债
应付

赎回 - - - - - 22,706,261.89 22,706,261.89
款
应付

管理 - - - - - 5,538,694.02 5,538,694.02
人报
酬
应付

托管 - - - - - 923,115.66 923,115.66
费
应付

清算 - - - - - 2,049,193.43 2,049,193.43
款

应付

销售 - - - - - 800,663.07 800,663.07
服务
费

其他 - - - - - 122,741.81 122,741.81
负债

负债 - - - - - 32,140,669.88 32,140,669.88
总计
利率

敏感 500,758,543.77 - 102,812,631.37 - 2,518.15 3,454,041,967.67 4,057,615,660.96
度缺

口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率+1% -8,321.66 -507,026.38

2.市场利率-1% 8,322.68 512,138.47

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产


交易性金融资产 - 936,417,609.37 - 936,417,609.37

资产合计 - 936,417,609.37 - 936,417,609.37

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 936,417,609.37 - 936,417,609.37
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 705,732,492.38 - 705,732,492.38

资产合计 - 705,732,492.38 - 705,732,492.38

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 705,732,492.38 - 705,732,492.38
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民

46,820,880.47 35,286,624.62
币升值 5%

所有外币相对人民

-46,820,880.47 -35,286,624.62
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资组合比例为：股票、可转换债券、可交换债券的投资比例合计为基金资产的 50%-
95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 3,539,868,691.55 91.81 3,470,684,057.78 85.54
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 105,684,728.67 2.74 102,815,149.52 2.53
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 3,645,553,420.22 94.55 3,573,499,207.30 88.07

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM) 描述的规律进行变动；

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析；

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 上年度末 （2022 年 12 月
动 本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）


1.业绩比较基准上

431,383,828.08 384,531,139.66
升 10%

2.业绩比较基准下

-431,383,828.08 -384,531,139.66
降 10%

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 3,453,765,696.06 3,349,831,346.19

第二层次 104,327,570.96 102,812,631.37

第三层次 87,460,153.20 120,855,229.74

合计 3,645,553,420.22 3,573,499,207.30

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中

采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项和其他金融负债等，
其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 3,539,868,691.55 89.20

其中：股票 3,539,868,691.55 89.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 105,684,728.67 2.66

其中：债券 105,684,728.67 2.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 307,848,931.48 7.76

8 其他各项资产 14,856,902.84 0.37

9 合计 3,968,259,254.54 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 936,417,609.37 元，占净值比例 24.29%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）


A 农、林、牧、渔业 18,993,422.25 0.49

B 采矿业 18,234,450.00 0.47

C 制造业 2,208,398,204.25 57.28

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 1,683,270.55 0.04

F 批发和零售业 38,587.92 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 62,656,975.02 1.63

J 金融业 154,052,786.32 4.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,146.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 139,356,792.40 3.61

S 综合 - -

合计 2,603,451,082.18 67.52

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非日常生活消费品 91,151,884.61 2.36

日常消费品 95,909,522.69 2.49

能源 39,561,571.73 1.03

金融 - -

医疗保健 151,564,965.25 3.93

工业 - -

信息技术 - -

通信服务 221,551,565.35 5.75

公用事业 3,045,631.85 0.08

房地产 333,632,467.89 8.65

合计 936,417,609.37 24.29

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （%）


1 00700 腾讯控股 711,400 217,495,303.28 5.64

2 603032 德新科技 5,317,956 183,682,200.24 4.76

3 002011 盾安环境 13,069,575 180,752,222.25 4.69

4 02669 中海物业 24,025,000 174,767,993.36 4.53

5 600563 法拉电子 1,156,084 158,730,333.20 4.12

6 300750 宁德时代 682,034 156,042,558.86 4.05

7 002179 中航光电 3,316,324 150,395,293.40 3.90

8 300144 宋城演艺 11,238,451 139,356,792.40 3.61

9 01109 华润置地 3,836,000 117,418,947.30 3.05

10 002050 三花智控 3,440,345 104,104,839.70 2.70

11 601799 星宇股份 829,257 102,496,165.20 2.66

12 600309 万华化学 1,110,265 97,525,677.60 2.53

13 600522 中天科技 6,105,259 97,134,670.69 2.52

14 00291 华润啤酒 2,016,000 95,909,522.69 2.49

15 603816 顾家家居 2,453,672 93,607,586.80 2.43

16 01585 雅迪控股 5,548,000 91,151,884.61 2.36

17 600690 海尔智家 3,684,016 86,500,695.68 2.24

18 02269 药明生物 2,368,500 81,998,296.61 2.13

19 002311 海大集团 1,679,690 78,676,679.60 2.04

20 002142 宁波银行 3,094,990 78,303,247.00 2.03

21 600036 招商银行 2,312,257 75,749,539.32 1.96

22 301031 中熔电气 518,679 70,389,927.09 1.83

23 603786 科博达 963,867 62,884,061.90 1.63

24 603501 韦尔股份 607,600 59,569,104.00 1.55

25 06699 时代天使 704,000 47,414,849.86 1.23

26 600399 抚顺特钢 4,387,300 44,750,460.00 1.16

27 688008 澜起科技 719,879 40,904,952.18 1.06

28 688348 昱能科技 216,859 40,732,625.97 1.06

29 002223 鱼跃医疗 1,128,300 40,607,517.00 1.05

30 603606 东方电缆 811,640 39,794,709.20 1.03

31 02883 中海油田服务 5,304,000 39,561,571.73 1.03

32 002594 比亚迪 151,353 39,089,939.31 1.01

33 603529 爱玛科技 1,170,055 37,699,172.10 0.98

34 301018 申菱环境 1,034,300 37,224,457.00 0.97

35 300724 捷佳伟创 325,552 36,575,767.20 0.95

36 00688 中国海外发展 2,283,500 35,959,229.92 0.93

37 002410 广联达 1,086,160 35,289,338.40 0.92

38 301011 华立科技 1,497,502 35,086,471.86 0.91

39 002487 大金重工 803,213 24,514,060.76 0.64

40 02171 科济药业-B 2,479,500 22,151,818.78 0.57

41 002837 英维克 694,804 20,802,431.76 0.54

42 601100 恒立液压 310,000 19,942,300.00 0.52

43 002156 通富微电 872,300 19,713,980.00 0.51


44 000568 泸州老窖 92,300 19,343,311.00 0.50

45 002714 牧原股份 450,615 18,993,422.25 0.49

46 300525 博思软件 1,214,062 18,623,711.08 0.48

47 000975 银泰黄金 1,558,500 18,234,450.00 0.47

48 002658 雪迪龙 904,800 7,356,024.00 0.19

49 688249 晶合集成 354,526 6,689,905.62 0.17

50 06049 保利物业 156,800 5,486,297.31 0.14

51 688506 百利天恒 70,214 5,080,685.04 0.13

52 301378 通达海 73,350 4,736,209.50 0.12

53 002422 科伦药业 151,000 4,481,680.00 0.12

54 01896 猫眼娱乐 613,600 4,056,262.07 0.11

55 300170 汉得信息 341,300 3,938,602.00 0.10

56 300354 东华测试 86,400 3,862,080.00 0.10

57 02380 中国电力 1,147,000 3,045,631.85 0.08

58 601390 中国中铁 220,680 1,672,754.40 0.04

59 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01

60 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

61 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

62 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

63 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

64 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

65 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

66 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

67 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

68 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

69 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

70 600519 贵州茅台 30 50,730.00 0.00

71 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

72 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

73 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

74 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

75 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

76 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

77 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

78 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

79 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

80 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

81 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

82 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

83 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

84 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

85 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

86 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00


87 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

88 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

89 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

90 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

91 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

92 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

93 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

94 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

95 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

96 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

97 300487 蓝晓科技 145 9,050.90 0.00

98 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

99 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

100 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

101 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

102 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

103 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

104 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

105 002624 完美世界 282 4,762.98 0.00

106 688032 禾迈股份 12 4,261.80 0.00

107 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

108 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

109 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

110 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

111 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

112 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

113 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

114 000888 峨眉山 A 100 1,146.00 0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 00700 腾讯控股 218,862,552.59 5.39

2 300750 宁德时代 152,510,094.10 3.76

3 300144 宋城演艺 128,290,344.91 3.16

4 01024 快手-W 109,018,263.35 2.69

5 603032 德新科技 105,397,805.12 2.60

6 002837 英维克 96,736,511.25 2.38

7 600522 中天科技 94,688,179.83 2.33


8 002594 比亚迪 92,528,636.77 2.28

9 601939 建设银行 87,608,847.35 2.16

10 02269 药明生物 87,342,377.00 2.15

11 600745 闻泰科技 83,893,281.99 2.07

12 688348 昱能科技 83,492,450.83 2.06

13 603816 顾家家居 82,684,145.57 2.04

14 000938 紫光股份 80,361,790.18 1.98

15 002311 海大集团 79,659,486.54 1.96

16 02669 中海物业 74,915,813.39 1.85

17 600399 抚顺特钢 73,171,427.00 1.80

18 00291 华润啤酒 68,078,597.08 1.68

19 603529 爱玛科技 65,078,895.20 1.60

20 688008 澜起科技 64,190,864.08 1.58

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002475 立讯精密 176,916,927.27 4.36

2 688008 澜起科技 139,484,637.65 3.44

3 002371 北方华创 130,612,660.44 3.22

4 002142 宁波银行 130,478,819.63 3.22

5 600256 广汇能源 127,796,890.06 3.15

6 002837 英维克 99,178,510.85 2.44

7 03690 美团-W 94,595,216.73 2.33

8 600745 闻泰科技 88,992,383.85 2.19

9 01024 快手-W 86,584,153.00 2.13

10 601939 建设银行 83,246,477.77 2.05

11 600309 万华化学 79,523,689.90 1.96

12 600399 抚顺特钢 76,612,889.92 1.89

13 000938 紫光股份 74,546,410.27 1.84

14 002028 思源电气 67,434,634.50 1.66

15 002013 中航机电 67,017,822.46 1.65

16 00688 中国海外发 66,559,245.78 1.64
展

17 600887 伊利股份 63,589,882.13 1.57

18 000733 振华科技 62,901,971.53 1.55

19 300054 鼎龙股份 60,751,841.01 1.50

20 002531 天顺风能 59,444,538.32 1.47

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,945,117,933.73

卖出股票收入（成交）总额 3,597,597,481.29

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 103,878,687.26 2.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,806,041.41 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 105,684,728.67 2.74

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 019638 20 国债 09 1,015,000 103,878,687.26 2.69

2 127085 韵达转债 15,230 1,803,620.47 0.05

3 113661 福 22 转债 20 2,420.94 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形，未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 5,559,551.86

3 应收股利 9,004,994.96

4 应收利息 -

5 应收申购款 292,356.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,856,902.84

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113661 福 22 转债 2,420.94 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总
（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

兴证全球

合瑞混合 29,697 86,736.58 142,098,197.15 5.52 2,433,717,938.28 94.48
A
兴证全球

合瑞混合 30,052 49,940.34 31,593,341.85 2.11 1,469,213,896.58 97.89
C

合计 59,749 68,229.15 173,691,539.00 4.26 3,902,931,834.86 95.74

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 兴证全球合瑞混合 A 2,796,859.25 0.1086
人所有从

业人员持 兴证全球合瑞混合 C 6,363,950.03 0.4240
有本基金

合计 9,160,809.28 0.2247

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 兴证全球合瑞混合 A >100
基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金 兴证全球合瑞混合 C >100

合计 >100

本基金基金经理持有本 兴证全球合瑞混合 A 0

开放式基金 兴证全球合瑞混合 C >100

合计 >100


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴证全球合瑞混合 A 兴证全球合瑞混合 C

基金合同生效日

（2022 年 9 月 7 2,919,478,056.93 2,030,466,365.03
日）基金份额总额

本报告期期初基金 2,636,594,456.02 1,375,089,118.58
份额总额

本报告期基金总申 740,549,847.49 827,843,363.35
购份额

减：本报告期基金 801,328,168.08 702,125,243.50
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 2,575,816,135.43 1,500,807,238.43
份额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 2 7,511,582,6 100.00 4,805,231.2 100.00 -

49.55 2

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

兴业证 1,323,273. 100.00 - - - -
券 15

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于旗下部分基金投资大金重工 中国证券报、规定互联 2023-01-04

(002487)非公开发行股票的公告 网网站

2 兴证全球合瑞混合型证券投资基金 中国证券报、规定互联 2023-02-14

暂停大额申购、大额转换转入公告 网网站

3 关于增加广发银行股份有限公司为 中国证券报、规定互联 2023-02-28

旗下部分基金销售机构的公告 网网站

4 关于增加渤海银行股份有限公司为 中国证券报、规定互联 2023-03-10

旗下部分基金销售机构的公告 网网站

兴证全球合瑞混合型证券投资基金 中国证券报、规定互联

5 恢复大额申购、大额转换转入、定 网网站 2023-03-22

期定额投资公告

关于增加上海华夏财富投资管理有 中国证券报、规定互联

6 限公司为旗下部分基金销售机构的 网网站 2023-03-23

公告

7 关于旗下基金投资关联方承销证券 中国证券报、规定互联 2023-05-05


的公告 网网站

8 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联 2023-06-14

公告 网网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据本基金的基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金费率并修

订基金合同的公告》，本基金自 2023 年 7 月 10 日起将基金管理费年费率调整为 1.2%，托管

费年费率调整为 0.2%。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴证全球合瑞混合型证券投资基金募集注册的文件；

2.《兴证全球合瑞混合型证券投资基金基金合同》；

3.《兴证全球合瑞混合型证券投资基金托管协议》；

4.关于申请募集注册兴证全球合瑞混合型证券投资基金的法律意见书；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务电话：400-678-0099，021-38824536。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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