嘉实成长收益证券投资基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图:嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002年11月5日至2013年3月31日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80% (2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10% (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10% (4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20% (5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容 (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:(1)任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度,2012年年底以来延续的阶段性经济企稳以及流动性宽松,为市场带来一波指数的快速反弹,低估值行业获得一定程度的估值修复。随着政府换届完成,政策面带给资本市场的正面信息低于预期,随之而来的通胀预期制约了货币政策的放松空间。股票市场乐观预期受阻后,风格有所转换,从低估值、周期性行业转为业绩增长确定性高的医药、食品和TMT等行业。
本基金在一季度行业配置变化不大,以医药、电子、家电、汽车等行业龙头公司配置为主,前期净值增长有所落后,后期超额收益显著,一季度整体上取得了较高的绝对收益和相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.6839元 本报告期基金份额净值增长率为9.93%,业绩比较基准收益率为-1.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,经济在去年四季度反弹的基础上,复苏强弱将接受考验。在启动新经济周期的拉动因素明确以前,本基金对复苏的力度和持续性持谨慎态度。因此本基金将维持一贯策略,淡化行业配置,优选具有国际级竞争力的制造业龙头和有定价权、产品张力的消费品龙头,持仓进一步向业绩增长确定性高的品种集中,对拐点性机会保持谨慎,回避上游行业。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额 基金总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件
(2)《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》
(3)《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》
(4)《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照
(6)报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。
7.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
7.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2013年4月19日
基金简称 嘉实成长收益混合
交易代码 070001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月5日
报告期末基金份额总额 7,455,408,238.51份
投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益”的目标 同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略,实现“资本增值”目标。
业绩比较基准 上证A股指数
风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的贝塔值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
1.本期已实现收益 -74,543,178.64
2.本期利润 462,558,419.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0613
4.期末基金资产净值 5,099,092,603.00
5.期末基金份额净值 0.6839
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 9.93% 0.97% -1.48% 1.28% 11.41% -0.31%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘天君 本基金基金经理,嘉实优质企业股票基金经理,公司股票投资部总监 2010年11月5日 - 11年 曾任招商证券有限公司研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究部副总监、嘉实泰和封闭、嘉实成长收益混合基金经理。北京大学光华管理学院经济学硕士,具有基金从业资格、中国国籍。
任竞辉 本基金基金经理,嘉实泰和封闭基金经理 2012年12月17日 - 7年 曾任申万巴黎基金管理有限公司行业研究员、中国国际金融有限公司行业研究员。2008年2月加盟嘉实基金管理有限公司任高级分析师。MBA,具有基金从业资格,中国国籍。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,545,338,681.92 68.27
其中:股票 3,545,338,681.92 68.27
2 固定收益投资 1,039,572,000.00 20.02
其中:债券 1,039,572,000.00 20.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 579,381,937.16 11.16
6 其他资产 28,520,847.16 0.55
合计 5,192,813,466.24 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,455,249,574.32 67.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 50,933,527.50 1.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 39,155,580.10 0.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,545,338,681.92 69.53
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 15,403,037 499,982,581.02 9.81
2 000651 格力电器 13,523,280 386,360,109.60 7.58
3 002241 歌尔声学 7,454,758 374,979,803.20 7.35
4 002236 大华股份 5,224,681 363,115,329.50 7.12
5 000538 云南白药 4,144,543 354,358,426.50 6.95
6 000423 东阿阿胶 3,441,078 179,280,163.80 3.52
7 002415 海康威视 4,235,812 163,248,194.48 3.20
8 000625 长安汽车 17,152,919 159,522,146.70 3.13
9 600535 天士力 2,255,359 157,762,362.05 3.09
10 600519 贵州茅台 921,902 155,672,371.72 3.05
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 229,884,000.00 4.51
3 金融债券 809,688,000.00 15.88
其中:政策性金融债 809,688,000.00 15.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 1,039,572,000.00 20.39
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120405 12农发05 3,200,000 320,064,000.00 6.28
2 120238 12国开38 2,300,000 229,908,000.00 4.51
3 1001032 10央行票据32 1,200,000 119,976,000.00 2.35
4 120228 12国开28 1,000,000 99,910,000.00 1.96
5 120314 12进出14 500,000 50,005,000.00 0.98
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,587,706.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 24,015,322.11
5 应收申购款 2,917,818.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 28,520,847.16
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002241 歌尔声学 49,660,000.00 0.97 非公开发行流通受限
本报告期期初基金份额总额 8,127,361,108.65
本报告期基金总申购份额 801,259,888.96
减:本报告期基金总赎回份额 1,473,212,759.10
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,455,408,238.51
2013年第一季度报告
2013年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日
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