国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
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国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2011年03月25日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国投瑞银核心企业股票
基金主代码
121003
交易代码
121003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年04月19日
基金管理人
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
6,571,033,428.04
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金的投资目标是“追求基金资产长期稳定增值”。
投资策略
本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。
(一)投资管理方法
本基金将借鉴UBS Global AM投资管理流程和方法,并加以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等。
(二)战略资产配置
本基金战略资产配置遵循以下原则:
(1)股票组合投资比例:60~95%。
(2)债券组合投资比例:0~40%。
(3)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。
(三)股票投资管理
国投瑞银的投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主,自上而下的研究为辅。两者在投资决策中是互动的, 国家和行业配置要依据自下而上的公司基本面分析,而公司分析的诸多前提条件又基于自上而下的宏观研究结果。
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本基金筛选核心企业股票、构建股票组合的步骤是:确定股票初选库、评价股票内在价值、风险管理、构建股票组合并对其进行动态调整。
(四)债券投资管理
本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
业绩比较基准
业绩比较基准=5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
姓名
包爱丽
赵会军
联系电话
400-880-6868
010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
service@ubssdic.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-880-6868
95588
传真
0755-82904048
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
2010年
2009年
2008年
本期已实现收益
506,097,462.34
694,538,195.55
-1,323,592,254.05
本期利润
-296,986,571.78
4,165,268,770.47
-6,822,421,101.20
加权平均基金份额本期利润
-0.0412
0.4903
-0.6962
本期基金份额净值增长率
-3.70%
74.47%
-52.08%
3.1.2 期末数据和指标
2010年末
2009年末
2008年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0264
0.1035
-0.3675
期末基金资产净值
6,397,571,373.91
7,963,311,724.39
5,788,489,031.16
期末基金份额净值
0.9736
1.1035
0.6325
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式基金交易佣金、开 放式基金申购赎回费或基金转换费等等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.61%
1.50%
6.33%
1.65%
-1.72%
-0.15%
过去六个月
17.93%
1.29%
21.35%
1.45%
-3.42%
-0.16%
过去一年
-3.70%
1.29%
-10.40%
1.49%
6.70%
-0.20%
过去三年
-19.49%
1.79%
-36.60%
2.19%
17.11%
-0.40%
自基金合同生效日起至今
168.69%
1.78%
177.65%
2.10%
-8.96%
-0.32%
注:1、本基金业绩比较基准中:同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率;中信标普300指数是中信证券股份有限公司和标准普尔(Standard & Poor's)共同开发的中国A 股市场指数,由深沪
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股市具有行业代表性的上市公司组成,其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查,能较全面地描述A 股市场的总体趋势。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银核心企业股票基金基准2006-04-192006-12-182007-08-202008-04-222008-12-182009-08-212010-04-282010-12-31350%300%250%200%150%100%50%0%
注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例81.86%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例3.87%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例18.90%,符合基金合同的相关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银核心企业股票基金基准2006年2007年2008年2009年2010年140%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%
注:本基金合同于2006年4月19日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
2010年
0.90
261,351,418.34
383,545,621.59
644,897,039.93
2009年
-
-
-
-
2008年
-
-
-
-
合计
0.90
261,351,418.34
383,545,621.59
644,897,039.93
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称“公司”),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币,注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投信托有限公司(国家开发投资公司的全资子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工160人,其中95人具有硕士或博士学位。截止2010年12月底,公司管理14只基金,其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
康晓云
本基金基金经理
2006年04月19日
-
10
中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾在昆仑证券、国海证券从事证券投资与研究工作。2004年加入国投瑞银。现兼任国投瑞银瑞福分级基金基金经理。
綦缚鹏
本基金基金经
2010年04月23日
-
8
中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华林证券
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理
研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银成长优选基金基金经理。
倪文昊
本基金基金经理助理、高级研究员
2010年07月01日
-
6
中国籍,学士,具有基金从业资格。曾任平安证券有限责任公司研究员、国泰君安证券有限责任公司研究员,2009年7月加入国投瑞银。
注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、康晓云先生于2011年2月23日起不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立完善了公平交易相关的系列制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合,不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
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本报告期内,本基金未发现可能的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年受宏观调控政策影响,A股市场总体上呈现下跌走势,以银行、地产、钢铁为代表的大盘蓝筹股持续受到压制,而医药、商贸零售、智能电网、消费电子食品饮料等行业的股票则在投资者憧憬经济转型的背景下持续受到追捧,A股市场结构性特征明显。2010年全年沪深300指数下跌-12.51%,而中小板指数则上涨了21.26%,两者相差近34%,大小股票呈现明显的“冰火两重天”。
在基金运作上,年初本基金对市场判断相对谨慎,股票仓位适中略低,行业配置相对均衡。在产业选择上,围绕内需和新产业主题加大了对科技、家电、食品饮料、电气设备等行业的配置和研究,同时增加了对通讯、医药、商业等消费类行业配置,获得了相对较好收益,降低券商、房地产、煤炭、有色等周期性的行业持仓比例。适当加强了商业、医药、TMT、低碳等领域内个股的深度挖掘,提高组合回报。其后本基金谨慎控制股票仓位,较好避免了下跌行情,同时对部分新兴产业增加配置,取得了一定超额收益。报告期内基金持有相对较多的大盘蓝筹对业绩存在一定的负面影响,但股票仓位低于基准的策略整体上为基金带来了超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.9736元,本报告期份额净值增长率为-3.70%,同期业绩比较基准收益率为-10.40%。净值增长率高于业绩比较基准,主要得益于本基金在报告期内的整体股票仓位低于业绩基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年,通胀将是A股市场走势的决定性因素。通胀最终会被控制住,但至少在2011年上半年通胀都将维持在较高的水平上。目前看,实体经济和企业盈利的增长情况还不错,但针对通胀的调控还在进行中,持续的调控后,经济增长是否还能够维持在高位值得警惕,毕竟经济向上通胀向下的组合是难得一见的。
基于上述判断,在未来一段时间内我们将采取相对保守的投资策略,一方面,我们会保持相对较低的仓位,等待通胀得到明确控制;另一方面,我们会更加关注估值的安全性和上市公司盈利的确定性,在市场震荡中逐步买入。在投资标的选择方面,周期股全面性的机会要视通胀回落程度与经济增长力度而定。医药、消费和新兴行业在经历了持续调整之后,估值压力已经有所释放。综合下来,我们认为大盘蓝筹股和周期股的机会在于估值修复,医药、消费和新兴行业在经历调整之后买入时机会再次出现。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进行监督;估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为506,097,462.34元,期末可供分配利润为-173,462,054.13元。
本基金于2010年1月12日以2009年12月31日基金已实现的可分配收益为基准,实施收益分配644,897,039.93元,每10份基金份额分红0.90元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年,本基金托管人在对国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年,国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
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份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国投瑞银核心企业股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为644,897,039.93元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
经安永华明会计师事务所审计,注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
报告截止日:2010年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资 产:
银行存款
946,807,345.33
1,141,825,593.47
结算备付金
14,626,319.94
15,691,631.28
存出保证金
4,268,707.28
2,863,952.86
交易性金融资产
5,485,051,441.67
6,729,045,154.93
其中:股票投资
5,237,180,441.67
6,679,910,154.93
基金投资
-
-
债券投资
247,871,000.00
49,135,000.00
资产支持证券投资
-
-
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衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
107,346,766.14
应收利息
7,048,172.80
510,218.57
应收股利
-
-
应收申购款
130,396.42
599,311.31
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
6,457,932,383.44
7,997,882,628.56
负债和所有者权益
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
41,213,306.56
-
应付赎回款
946,264.43
15,596,646.03
应付管理人报酬
8,185,134.94
10,161,420.61
应付托管费
1,364,189.14
1,693,570.11
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7,031,801.66
5,496,094.37
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,620,312.80
1,623,173.05
负债合计
60,361,009.53
34,570,904.17
所有者权益:
实收基金
6,571,033,428.04
7,216,711,197.49
未分配利润
-173,462,054.13
746,600,526.90
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所有者权益合计
6,397,571,373.91
7,963,311,724.39
负债和所有者权益总计
6,457,932,383.44
7,997,882,628.56
注:截至2010年12月31日,基金份额净值0.9736元,基金份额总额6,571,033,428.04份。
7.2 利润表
会计主体:国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
本报告期:2010年01月01日-2010年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2010年01月01日-2010年12月31日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年12月31日
一、收入
-133,663,942.04
4,339,120,094.65
1.利息收入
13,039,866.37
15,225,823.09
其中:存款利息收入
8,275,563.27
6,360,325.89
债券利息收入
1,779,298.75
8,865,497.20
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
2,985,004.35
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
656,189,095.56
852,720,303.44
其中:股票投资收益
623,306,342.24
794,350,647.92
基金投资收益
-
-
债券投资收益
305,285.60
4,863,015.70
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
32,577,467.72
53,506,639.82
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-803,084,034.12
3,470,730,574.92
4.汇兑收益(损失以“-”号
-
-
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填列)
5.其他收入(损失以“-”号填列)
191,130.15
443,393.20
减:二、费用
163,322,629.74
173,851,324.18
1.管理人报酬
101,370,199.55
114,656,127.93
2.托管费
16,895,033.22
19,109,354.70
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
44,606,904.70
39,646,442.30
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
450,492.27
439,399.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-296,986,571.78
4,165,268,770.47
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-296,986,571.78
4,165,268,770.47
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
本报告期:2010年01月01日-2010年12月31日
单位:人民币元
本期
2010年01月01日-2010年12月31日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
7,216,711,197.49
746,600,526.90
7,963,311,724.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-296,986,571.78
-296,986,571.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以
-645,677,769.45
21,821,030.68
-623,856,738.77
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
“-”号填列)
其中:1.基金申购款
538,542,545.70
-9,772,830.35
528,769,715.35
2.基金赎回款
-1,184,220,315.15
31,593,861.03
-1,152,626,454.12
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-644,897,039.93
-644,897,039.93
五、期末所有者权益
(基金净值)
6,571,033,428.04
-173,462,054.13
6,397,571,373.91
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年12月31日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
9,151,485,504.98
-3,362,996,473.82
5,788,489,031.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
4,165,268,770.47
4,165,268,770.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-1,934,774,307.49
-55,671,769.75
-1,990,446,077.24
其中:1.基金申购款
291,708,398.53
-21,039,680.10
270,668,718.43
2.基金赎回款
-2,226,482,706.02
-34,632,089.65
-2,261,114,795.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益
(基金净值)
7,216,711,197.49
746,600,526.90
7,963,311,724.39
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
—————————
基金管理公司负责人
尚健
主管会计工作负责人
刘纯亮
会计机构负责人
冯伟
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]38号文《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集,并于2006年4月19日正式成立,首次设立募集规模为2,658,682,699.78份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“中国工商银行”)。
本基金的投资范围界定为股票、债券以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是:股票资产60-95%;债券资产0-40%,现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为:5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年12月31
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。
7.4.5 会计差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
7.4.6 税项
1)印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2)营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行
基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司
基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司(UBS AG)
基金管理人的股东
注:于2010年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年12月31日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
101,370,199.55
114,656,127.93
其中:支付给销售机构的客户维护费
24,178,273.99
27,354,890.02
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法 如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
上年度可比期间
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
2010年01月01日-2010年12月31日
2009年01月01日-2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
16,895,033.22
19,109,354.70
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间无与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本期及上年度可比期间均未投资于本基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2010年01月01日-2010年12月31日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年12月31日
关联方名称
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
946,807,345.33
8,060,541.28
1,141,825,593.47
6,181,335.05
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
601118
海南橡胶
2010-12-30
2011-01-07
公开发行未上市
5.99
5.99
6,000
35,940.00
35,940.00
601933
永辉超市
2010-12-09
2011-03-15
公开发行有明确锁定期
23.98
31.24
54,412
1,304,799.76
1,699,830.88
002535
林州重机
2010-12-31
2011-01-11
公开发行未上市
25.00
25.00
500
12,500.00
12,500.00
002534
杭锅股份
2010-12-31
2011-01-10
公开发行未上市
26.00
26.00
500
13,000.00
13,000.00
002525
胜景山河
2010-12-10
不确定
公开发行未上市(暂缓上市)
34.20
34.20
500
17,100.00
17,100.00
300158
振东制药
2010-12-29
2011-01-07
公开发行未上市
38.80
38.80
1,000
38,800.00
38,800.00
300157
恒泰艾普
2010-12-29
2011-01-07
公开发行未上市
57.00
57.00
500
28,500.00
28,500.00
300156
天立环保
2010-12-29
2011-01-07
公开发行未上市
58.00
58.00
500
29,000.00
29,000.00
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
600315
上海家化
2010-12-06
重大事项
37.13
未确定
未确定
2,147,189
50,132,963.53
79,725,127.57
600518
康美药业
2010-12-28
配股发行
19.71
2011-01-06
17.29
4,000,000
52,619,072.58
78,840,000.00
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金于本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本财务报表已于2011年3月22日经本基金管理人批准。
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
5,237,180,441.67
81.10
其中:股票
5,237,180,441.67
81.10
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
2
固定收益投资
247,871,000.00
3.84
其中:债券
247,871,000.00
3.84
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
961,433,665.27
14.89
6
其他各项资产
11,447,276.50
0.18
7
合计
6,457,932,383.44
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
35,940.00
-
B
采掘业
456,108,325.48
7.13
C
制造业
2,816,367,619.50
44.02
C0
食品、饮料
859,304,434.29
13.43
C1
纺织、服装、皮毛
143,064,797.80
2.24
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
133,145,127.57
2.08
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
265,678,922.61
4.15
C7
机械、设备、仪表
706,854,011.21
11.05
C8
医药、生物制品
645,760,326.02
10.09
C99
其他制造业
62,560,000.00
0.98
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
177,959,193.17
2.78
F
交通运输、仓储业
19,740,000.00
0.31
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
G
信息技术业
342,743,360.11
5.36
H
批发和零售贸易
228,297,287.83
3.57
I
金融、保险业
721,049,917.48
11.27
J
房地产业
301,466,293.62
4.71
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
173,412,504.48
2.71
合计
5,237,180,441.67
81.86
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
002028
思源电气
9,332,563
245,166,430.01
3.83
2
000513
丽珠集团
5,579,211
244,481,026.02
3.82
3
600887
伊利股份
5,788,374
221,463,189.24
3.46
4
000858
五 粮 液
6,009,869
208,121,763.47
3.25
5
601601
中国太保
8,773,164
200,905,455.60
3.14
6
601318
中国平安
3,503,083
196,733,141.28
3.08
7
600395
盘江股份
6,009,835
195,620,129.25
3.06
8
600036
招商银行
14,000,000
179,340,000.00
2.80
9
600415
小商品城
4,948,987
173,412,504.48
2.71
10
000039
中集集团
7,000,000
160,930,000.00
2.52
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站(http://www.ubssdic.com)的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002028
思源电气
426,804,013.98
5.36
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
2
000983
西山煤电
340,253,136.39
4.27
3
600096
云天化
325,818,123.14
4.09
4
600519
贵州茅台
303,878,368.92
3.82
5
601166
兴业银行
284,779,394.97
3.58
6
601939
建设银行
274,555,016.81
3.45
7
000513
丽珠集团
234,213,100.27
2.94
8
600104
上海汽车
220,443,620.56
2.77
9
000402
金 融 街
213,671,132.43
2.68
10
600166
福田汽车
204,808,104.16
2.57
11
000858
五 粮 液
203,468,714.13
2.56
12
600050
中国联通
195,715,536.94
2.46
13
000060
中金岭南
176,205,915.73
2.21
14
600000
浦发银行
170,758,784.00
2.14
15
600970
中材国际
170,069,463.75
2.14
16
600858
银座股份
166,673,495.33
2.09
17
600395
盘江股份
163,261,287.22
2.05
18
000568
泸州老窖
150,043,276.85
1.88
19
600875
东方电气
148,185,685.52
1.86
20
601601
中国太保
148,143,683.19
1.86
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000983
西山煤电
393,117,470.13
4.94
2
600036
招商银行
373,423,581.80
4.69
3
000568
泸州老窖
355,954,779.24
4.47
4
600406
国电南瑞
351,026,638.93
4.41
5
000402
金 融 街
326,946,215.80
4.11
6
600519
贵州茅台
307,298,352.17
3.86
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
7
601166
兴业银行
287,464,012.43
3.61
8
600096
云天化
273,948,994.19
3.44
9
000001
深发展A
243,137,976.26
3.05
10
601939
建设银行
236,400,477.96
2.97
11
600166
福田汽车
234,482,290.07
2.94
12
601169
北京银行
216,903,505.74
2.72
13
600104
上海汽车
214,361,992.88
2.69
14
000651
格力电器
210,467,820.33
2.64
15
600000
浦发银行
210,084,811.11
2.64
16
000157
中联重科
204,021,610.13
2.56
17
000937
冀中能源
201,527,802.54
2.53
18
000422
湖北宜化
200,579,760.60
2.52
19
601628
中国人寿
186,175,881.80
2.34
20
600050
中国联通
186,039,780.06
2.34
21
000060
中金岭南
161,661,907.47
2.03
22
601318
中国平安
161,096,652.37
2.02
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
13,847,399,514.89
卖出股票的收入(成交)总额
15,110,301,196.27
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
247,871,000.00
3.87
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
247,871,000.00
3.87
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
1001021
10央行票据21
1,100,000
107,591,000.00
1.68
2
0801032
08央行票据32
800,000
80,208,000.00
1.25
3
0801017
08央行票据17
600,000
60,072,000.00
0.94
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证资产。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
4,268,707.28
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,048,172.80
5
应收申购款
130,396.42
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
8
其他
-
9
合计
11,447,276.50
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额
持有
份额
占总份额比例
持有
份额
占总份额比例
319,691
20,554.33
5,591,653.70
0.09%
6,565,441,774.34
99.91%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
579,501.84
0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年04月19日)基金份额总额
2,658,682,699.78
报告期期初基金份额总额
7,216,711,197.49
报告期期间基金总申购份额
538,542,545.70
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
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报告期期间基金总赎回份额
1,184,220,315.15
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
6,571,033,428.04
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。
报告期内经证监会审批,晏秋生任资产托管人中国工商银行股份有限公司资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所,安永华明会计师事务所已为本基金连续提供审计服务5年。报告期内应支付给该事务所的报酬为120,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易
债券交易
债券回购交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额比例
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券
3
4,310,147,462.44
14.93%
-
-
2,500,000,000.00
30.55%
3,588,631.63
14.87%
新增1个
齐鲁证券
1
3,858,032,433.22
13.37%
1,623,214.90
100.00%
880,000,000.00
10.75%
3,279,321.18
13.59%
申银万国
1
2,801,696,558.11
9.71%
-
-
-
-
2,276,405.54
9.43%
东方证券
1
2,655,462,184.17
9.20%
-
-
450,000,000.00
5.50%
2,257,137.32
9.35%
平安证券
1
2,621,693,570.91
9.08%
-
-
540,000,000.00
6.60%
2,228,434.14
9.23%
瑞银证券
2
2,240,301,704.88
7.76%
-
-
-
-
1,820,261.47
7.54%
新增1个
国元证券
1
2,150,343,827.14
7.45%
-
-
1,170,000,000.00
14.30%
1,827,791.02
7.57%
招商证券
1
1,694,500,989.07
5.87%
-
-
-
-
1,376,796.72
5.71%
中信证券
2
1,582,769,022.15
5.48%
-
-
-
-
1,345,355.95
5.57%
新增1个
东吴证券
1
1,309,418,843.85
4.54%
-
-
2,242,500,000.00
27.41%
1,112,965.46
4.61%
新增
中银国际
1
946,964,399.19
3.28%
-
-
-
-
804,909.08
3.34%
广发证券
1
717,294,266.57
2.49%
-
-
-
-
582,807.69
2.42%
国金证券
1
401,212,718.33
1.39%
-
-
-
-
325,987.57
1.35%
新增
国信证券
1
397,202,944.26
1.38%
-
-
-
-
322,731.14
1.34%
广州证券
1
376,638,031.72
1.30%
-
-
-
-
306,024.40
1.27%
新增
中信建投证券
3
280,944,598.38
0.97%
-
-
-
-
238,801.35
0.99%
新增2个
银河证券
2
166,474,128.97
0.58%
-
-
-
-
141,504.59
0.59%
新增1个
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国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
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中金公司
1
137,655,183.81
0.48%
-
-
100,000,000.00
1.22%
117,005.91
0.48%
新增
华融证券
1
69,173,782.21
0.24%
-
-
300,000,000.00
3.67%
58,796.77
0.24%
新增
华泰联合证券
1
62,613,977.34
0.22%
-
-
-
-
53,222.05
0.22%
新增
海通证券
2
60,325,478.02
0.21%
-
-
-
-
51,276.87
0.21%
新增1个
信达证券
1
20,370,521.80
0.07%
-
-
-
-
16,551.08
0.07%
新增
注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。
2、本报告期本基金未发生交易所权证交易。
3、除上表备注列示新增交易单元外,本基金本报告期还新增华宝证券、中投证券、高华证券、山西证券、西部证券和民生证券各1个交易单元,且上述交易单元本期未发生交易量。
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国投瑞银基金管理有限公司
二〇一一年三月二十五日
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