大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘要
(2015 年第 1 期)
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一六年一月
-0-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
重 要 提 示
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2015 年 3 月 26 日证监许可
【2015】450 号文予以注册。基金合同于 2015 年 06 月 5 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金做出的任何决定,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本更新招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事
人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作办法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新的招募说明书所载内容截止日为2015年12月5日(其中人员变动信息以公告日为
准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2015年9月30日,所列财务数据未经审计。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
设立日期:1999 年 4 月 12 日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 48%)、中国银河投资管理有
限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)、广东证券股份有限公
-1-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
司(持股比例 2%)四家公司。
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑
大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司组织架构下设二十三个部门,
分别为股票投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益总部(下设公募投资部、非
公募投资部、固收研究部、运营交易室)、数量与指数投资部、专户投资部、市场部、战略
客户部、互联网金融总部(下设电子商务部、平台创新部、研发部与技术支持部)、产品研
发与金融工程部、品牌管理与营销策划部、信息技术部、交易管理部、基金运营部、客户服
务部、国际业务部、监察稽核部、风险管理部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、
计划财务部以及行政部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、南京
和青岛等地设立了十家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有限公司及大成
创新资本管理有限公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略
规划委员会等专业委员会。
公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业
精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资
组合,力求为投资者获得更大投资回报。
二、证券投资基金管理情况
截至 2015 年 12 月 5 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中证
100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数证
券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指
数证券投资基金。2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克
100 指数证券投资基金及 55 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、
大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增
值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大
成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成
长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放
-2-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基
金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势
混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基
金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产
业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券
投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用
债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资
基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货
币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利
混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型
证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基
金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成
景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活
配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指
数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基
金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金
和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。
(三)主要人员情况
1.公司高级管理人员
董事会:
刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、
中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年 8 月,
任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事
长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成
基金管理有限公司董事长。
靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团河
南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6
月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股份
-3-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究
员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管
理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理。
罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风
险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,
以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至 2012 年,任中国证券监督管理委员会规
划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013 年 2 月至 2014
年 10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任
大成基金管理有限公司总经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。
周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
(EMBA)。1987 年 8 月至 1993 年 4 月,任厦门大学财经系教师;1993 年 4 月至 1996 年 8
月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996 年 8 月至 1999 年 2 月,任人民日报社事业
发展局企业管理处副处长;1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、
总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。
孙学林先生,董事,博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国
银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起,兼任
镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中
国人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,
博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大
学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融
业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、
三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在
国内财经类期刊发表多篇学术论文。
金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)
和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大
学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东
亚研究中心执行理事。
-4-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
监事会:
陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006 年被亚洲风
险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007 年起任中国银河投资管理有限公司
董事、常务副总裁(至 2012 年 7 月)、党委委员;2010 年 7 月起,兼任吉林省国家生物产
业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司
董事,2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012 年 7 月起至今,任中
国银河投资管理有限公司总裁。
蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公
司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务
部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金
融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监,现任
风险管理部总监。
吴萍女士,职工监事,文学学士。1991 年至 1992 年任中国农业银行深圳分行国际业务
部会计。1993 年至 1998 年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999 年至 2009
年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010 年 6 月加入大成基金管
理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。
其他高级管理人员:
杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原中国银行陕西省信托咨询
公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年,历任广东省南方金
融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管
理部经理;1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起,任大成基金管
理有限公司督察长。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼任大成国际资产管理有限公司董事。
钟鸣远先生,副总经理,金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,
联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究
员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定
收益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任公
司助理总经理。2014 年 11 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015 年 1 月起任大成
基金管理有限公司副总经理。
肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深
圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政
-5-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司,任公
司副总经理。
温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。2000 至 2002 年就职于 Hunton & Williams
美国及国际律师事务所,2002 至 2006 年任中银国际投行业务副总裁,2006 至 2009 年任香
港三山投资公司董事总经理,2009 至 2014 年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投
行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司,出任首席战略官,2015 年 8 月起任
公司副总经理。
周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河
县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆
博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、
江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中
国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公
司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监
兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理。
2、基金经理
苏秉毅先生:经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基
金运作部。2008 年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金
经理助理、基金经理。2011 年 3 月 3 日至 2012 年 2 月 8 日担任深证成长 40 交易型开放式
指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助
理。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担任大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成健康产业股票型证
券投资基金基金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日担任深证成长 40 交易型开放式
指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013 年 1
月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2013 年 2 月 7
日起任大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 5 日起任大成
深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 29 日起担任大成中证互联
网金融指数分级证券投资基金基金经理。现任大成基金管理有限公司数量与指数投资部副总
监。具有基金从业资格。国籍:中国
3、公司投资决策委员会
-6-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
公司股票投资决策委员会由 9 名成员组成,名单如下:
周德昕,股票投资部成长组投资总监,大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金基金
经理及大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;李本刚,
股票投资部总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成睿景灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王文祥,研究部总监兼任社保基金及
机构投资部总监,大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理,股票投资决策委员
会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风险管理部总监,
股票投资决策委员会委员;孙蓓琳,股票投资部混合组投资总监,大成积极成长混合型证券
投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;徐彦,大成策略回报混合型证券投资基金
基金经理,大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理,大成高新技术产业股票型证券投
资基金基金经理,景阳领先混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;石
国武,股票投资部价值组投资总监,大成价值增长证券投资基金基金经理,大成核心双动
力混合型证券投资基金基金经理,大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,股票投
资决策委员会委员;苏秉毅,数量与指数投资部副总监,中证 500 沪市交易型开放式指数
证券投资基金基金经理,大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成深
证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金基金经理,股票投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
-7-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成
立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和
员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领
域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行
同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家
城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中
心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化
竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网
络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共
同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业
绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行
通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正
第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认
可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理
财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务
官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托
资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风
险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工
程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管
-8-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共 306 只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经
营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的
真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作
流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行
严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使
用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监
控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发
生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投
资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并
通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金
管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
-9-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
三、相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1.直销机构
大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:王为开
公司网址:www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)
大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心:
(1)大成基金深圳投资理财中心
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人:王欢欢、白小雪
电话:0755-83195236/22223555/22223556
传真: 83195239/83195235/83195242/83195232
(2)大成基金上海投资理财中心
地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦19层
联系人:徐舲
电话:021-62185377/63513925
传真:021-63513928/62185233
2.代销机构
(1)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:杨宝林
客服电话:0532-96577
-10-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
网址:www.zxwt.com.cn
(2)申万宏源证券有限公司
通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人:陈亮
客服电话:95523或4008895523
联系人:曹晔
电话:021-54033888
传真:021-54038844
网址:www.sywg.com
(3)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
客服电话:400-888-8788、95525
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
(4)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
网址: www.guosen.com.cn
(5)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
-11-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
联系人:权唐
电话:010-85130577
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(6)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
客服电话: 95565
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
(7)东方证券股份有限公司
地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼
法定代表人:潘鑫军
客户电话:95503
联系人:胡月茹
电话:021-63325888
传真:021-63326173
网址:www.dfzq.com.cn
(8)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
法定代表人:杨炯洋
客户服务热线:4008888818
联系人:金达勇
电话:0755-83025723
传真:0755-83025991
网址:www.hx168.com.cn
-12-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:杨德红
客服电话:95521
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670161
网址:www.gtja.com
(10)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客服电话:4006515988
网址:www.bhzq.com
(11)齐鲁证券有限公司
办公地址:山东省济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
网址:www.qlzq.com.cn
(12)西南证券股份有限公司
地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人:余维佳
客服电话:4008096096
联系人:张煜
联系电话:023-63786633
-13-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
网址:www.swsc.com.cn
(13)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
客服电话:021-962518,4008918918
联系人:许曼华
电话:021-53519888
传真:021-63608830
网址:www.962518.com
(14)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更
上述发售代理机构,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:4008-058-058
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
-14-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
负责人:王玲
电话:0755-22163333
传真:0755-22163390
经办律师:靳庆军、冯艾
联系人:冯艾
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 3 楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:薛竞、俞伟敏
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:刘莉
四、基金的名称
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型指数基金
六、基金的运作方式
开放式
七、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
-15-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
八、基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份
股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币
市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
九、基金的投资策略
本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标
的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管
理的原则,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,
达到有效跟踪标的指数的目的。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离
度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。
1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
-16-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
据。
2、投资管理体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指
数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决
定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同
构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重
大风险的发生。
(1)研究支持:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研
究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、
跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大
事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行
基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理以完全复制标的指数成
份股及其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下,基金经理将采取适当的
方法,以降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(5)投资绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关
报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与
否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份
股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等,
采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。
-17-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。
本基金标的指数为深证成份指数(代码:399001)。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替
代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟
踪标的,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据
维护投资人合法权益的原则,在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业
绩比较基准和基金名称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质
性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人
大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩
比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更
业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。
十一、基金的风险收益特征
本基金为股票型指数基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收
益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,于 2015 年 12 月 22 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 785,066,041.58 92.59
-18-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
其中:股票 785,066,041.58 92.59
2 固定收益投资 - 0.00
其中:债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返
- 0.00
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 62,122,805.19 7.33
7 其他资产 661,068.52 0.08
8 合计 847,849,915.29 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,566,499.20 1.01
B 采矿业 12,770,650.59 1.51
C 制造业 451,895,430.99 53.46
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 18,050,514.58 2.14
业
E 建筑业 11,420,476.10 1.35
F 批发和零售业 26,508,104.95 3.14
G 交通运输、仓储和邮政业 4,741,104.00 0.56
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 89,346,779.13 10.57
J 金融业 51,584,634.40 6.10
K 房地产业 50,267,020.90 5.95
L 租赁和商务服务业 16,193,490.71 1.92
M 科学研究和技术服务业 2,346,472.00 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 15,148,392.60 1.79
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 4,872,629.79 0.58
R 文化、体育和娱乐业 17,460,828.64 2.07
S 综合 3,893,013.00 0.46
合计 785,066,041.58 92.88
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
-19-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
1 000002 万 科A 1,495,800 19,041,534.00 2.25
2 000651 格力电器 803,200 12,995,776.00 1.54
3 000001 平安银行 1,104,400 11,585,156.00 1.37
4 000725 京东方A 4,121,600 11,499,264.00 1.36
5 002415 海康威视 301,400 9,819,612.00 1.16
6 002024 苏宁云商 806,800 9,778,416.00 1.16
7 000333 美的集团 364,200 9,188,766.00 1.09
8 000858 五 粮 液 338,000 8,696,740.00 1.03
9 300059 东方财富 194,800 7,008,904.00 0.83
10 300104 乐 视 网 168,900 6,904,632.00 0.82
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票
仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
-20-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形:
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 648,129.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,939.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 661,068.52
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
序 流通受限部分 流通受限情况说
股票代码 股票名称 净值比例
号 的公允价值(元) 明
(%)
1 000858 五 粮 液 8,696,740.00 1.03 重大事项
6、由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
-21-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)自基金合同生效日(2015年6月5日)至2015年9月30日以来完整会计年度的基金
份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较:
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 率标准差
② 率③
④
2015.06.03-2015.9.30 -32.68% 3.38% -42.93% 3.60% 10.25% -0.22%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的
比较:
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基
准收益率的历史走势对比图
(2015 年 6 月 5 日至 2015 年 9 月 30 日)
注:1、本基金合同生效日为 2015 年 6 月 5 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,
本基金处于建仓期。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
-22-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
3、基金合同生效后标的指数使用许可费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金上市费及年费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金合同生效后标的指数使用许可费
标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03%计提。标的指数使用许可费
计算方法如下:
H=E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费
-23-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
E 为前一日基金资产净值
自基金成立之日起,指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。自基金成立之日
的下一季度(自然季度)起,指数使用许可费收取下限为每季度(自然季度)5 万元,即不
足 5 万元时按照 5 万元收取。基金成立日所在季度,当季指数使用许可费的计算方法如下:
当季指数使用许可费=max(5 万元×基金当季存续天数÷当季天数,当季累计计提的指
数使用许可费)。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式
时,本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及
其更新中披露基金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。
上述“(一)基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费
率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依
照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他
有关法律法规的要求,对 2015 年 5 月 6 日公布的《大成深证成份交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了
-24-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。
2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。
3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。
4.根据最新数据,更新了“十、基金的投资”部分。
5.根据最新数据,更新了“十一、基金的业绩”部分。
6.根据最新公告,更新了“二十三、其他应披露的事项”。
7.根据最新情况,更新了“二十四、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一六年一月二十日
-25-
点击查看>>
附件
