华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华安智增精选灵活配置混合

场内简称 华安智增

基金主代码 160421

交易代码 160421

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2016年9月13日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,308,431,590.50份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机

会，力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。

本基金将通过分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变

化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市

场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进

行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、

债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收

益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资

投资策略 组合整体风险基础上力争提高收益。

基金管理人通过密切关注已经实施完定向增发且还处于锁定期的上市公

司，当股价跌破定向增发价或者具备投资价值时，通过考虑定向增发数

量、发行对象、大股东认购、锁定期、定向增发资金运用目的等因素，

结合发行人行业背景、市场地位、核心技术、股东和管理层情况、持续

经营情况等信息，结合当前股价技术面情况，在定向增发股票达到一定

投资价值后择机买入，在定向增发股票解禁日临近或定向增发股票解禁

后择机卖出。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货

风险收益特征 币市场基金，但低于股票型基金，属于中高预期收益风险水平的投资品

种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 郭明

联系电话 021-38969999 010-66105799

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负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期

31、32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -50,065,284.78

本期利润 -63,724,745.74

加权平均基金份额本期利润 -0.0487

本期基金份额净值增长率 -5.03%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0810

期末基金资产净值 1,202,403,461.98

期末基金份额净值 0.9190

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 3.96% 1.08% 3.95% 0.34% 0.01% 0.74%

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过去三个月 -2.41% 1.04% 2.70% 0.33% -5.11% 0.71%

过去六个月 -5.03% 0.92% 4.28% 0.30% -9.31% 0.62%

自基金合同生 -8.10% 0.80% 3.86% 0.34% -11.96% 0.46%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年9月13日至2017年6月30日）

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产第5页共30页

管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安

现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收

益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生，11年证券、基金从

业经验，曾任长江巴黎百富勤证

券有限公司助理经理、国海富兰

克林基金基金经理。2015年6月

刘伟亭 本基金的基金 2016-09- - 11年 加入华安基金管理有限公司，

经理 13 2015年9月起担任华安宝利配置

证券投资基金及华安生态优先混

合型证券投资基金的基金经理。

2016年9月起担任本基金的基金

经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组第6页共30页

合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度PPI见顶后，上半年经济基本面缓慢下移；在去杠杆的大方针政策背景下，整个市场在

二季度经历了一次严重的流动性收缩，叠加IPO保持一个快速的供给，A股市场呈现了结构性塌方，

很多流动性不佳的小盘股遭遇估值与盈利双杀，但以中国版“漂亮50”为代表的流动性好的大股票表

现却异常优秀。

经历过一年多来市场教育，市场逐步形成有中国特色的投资价值取向，我们也在出现新因素后逐步修正原先的投资框架。本基金由于注重采用自下而上的选股策略，流动性收缩带来的结构性调整幅度远超我们的预期，加之在领先板块配置比重上偏低，导致上半年本基金业绩表现较为一般，但我们对精选的个股有足够的信心和耐心，接下来我们会保持持续跟踪并动态修正对投资标的预期从而对持仓进行调整。由于未来一段时间，企业盈利分化严重，利率高位盘整，流动性偏紧，暂时市场整体性机会依然较少，因此，我们会更多的自下而上选择可以较好把握基本面和未来表现的品种，尤其好公司如果存在信息被市场误读而出现错杀带来的投资机会，努力为投资人创造更好的收益。

上半年本基金负贡献主要来自于定增锁定期股票和持仓结构。参与定增的股票由于回撤较大导致对本基金负贡献也较大；结构上，由于我们年初对流动性收缩力度和进度存在一定的估计不足，成长股持股比例过高，在市场结构性调整过程中，受到的冲击较大。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2017年6月30日，本基金份额净值为0.9190元，本报告期份额净值增长率为-5.03%，同

期业绩比较基准增长率为4.28%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从短期静态的视角看，宏观经济韧性超过市场预期，但在去杠杆的大背景下市场流动性进入偏紧区间，汇率调整也依然还没完全达到均衡水平，外部风险依然存在，无风险收益率逐步上移。未来一段时间只要不出现超预期的风险因素，市场依然存在一定的结构性机会，特别是一些具有时代特征的高质量优质成长股和政策受益标的。因此在操作上，将依据市场阶段特征和主要矛盾，提高投资的灵活性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所第8页共30页

持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

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5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 129,671,752.67 368,058,324.15

结算备付金 1,428,643.54 2,770,227.60

存出保证金 472,275.68 214,951.93

交易性金融资产 1,095,531,325.41 904,387,361.24

其中：股票投资 1,095,531,325.41 904,387,361.24

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,505,600.07 -

应收利息 21,115.67 76,159.33

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,228,630,713.04 1,275,507,024.25

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

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应付证券清算款 22,556,147.91 6,107,611.95

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,456,441.36 1,628,572.49

应付托管费 242,740.21 271,428.73

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,743,812.71 1,191,203.36

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 228,108.87 180,000.00

负债合计 26,227,251.06 9,378,816.53

所有者权益： - -

实收基金 1,308,431,590.50 1,308,431,590.50

未分配利润 -106,028,128.52 -42,303,382.78

所有者权益合计 1,202,403,461.98 1,266,128,207.72

负债和所有者权益总计 1,228,630,713.04 1,275,507,024.25

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9190，基金份额1,308,431,590.50份。

6.2利润表

会计主体：华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 -47,818,317.39

1.利息收入 1,138,997.42

其中：存款利息收入 986,371.61

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 152,625.81

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -35,297,853.85

其中：股票投资收益 -40,676,280.16

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 5,378,426.31

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -13,659,460.96

第11页共30页

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -

减：二、费用 15,906,428.35

1．管理人报酬 9,085,503.60

2．托管费 1,514,250.56

3．销售服务费 -

4．交易费用 5,078,351.32

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 228,322.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -63,724,745.74

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -63,724,745.74

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 1,308,431,590.50 -42,303,382.78 1,266,128,207.72

值）

二、本期经营活动产生的基金 - -63,724,745.74 -63,724,745.74

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以“- - - -

”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 1,308,431,590.50 -106,028,128.52 1,202,403,461.98

值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

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6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1402号《关于准予华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2016年8月10日到

2016年9月6日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

验证并出具安永华明（2016）验字第60971571_B17号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材

料。基金合同于2016年9月13日生效。本基金为契约型，存续期限不定。设立时募集的扣除认购

费后的实收基金（本金）为人民币1,308,136,763.50元，在募集期间产生的存款利息为人民币

294,827.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,308,431,590.50元，折合1,308,431,590.50份

基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中小企业私募债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例为0%-100%；转为上市开放式

基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例为0%-95%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金（LOF）后每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%。

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6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日

止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3差错更正的说明

无。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

第14页共30页

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的第15页共30页

征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。

对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

第16页共30页

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 9,085,503.60

其中：支付销售机构的客户维护费 650,845.57

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

第17页共30页

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,514,250.56

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行 129,671,752.67 961,338.28

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

第18页共30页

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总 估值总 备注

额 额

00249 华斯 2016- 2017- 增发中 16.18 14.58 3,708, 59,999,9 54,066,-

4 股份 11-09 11-13 签 281 86.58 736.98

00287 长缆 2017- 2017- 网下中 18.02 18.02 1,313 23,660.2 23,660.-

9 科技 06-05 07-07 签 6 26

00288 金龙 2017- 2017- 网下中 6.20 6.20 2,966 18,389.2 18,389.-

2 羽 06-15 07-17 签 0 20

30045 全志 2016- 2017- 增发中 79.93 26.34 2,506, 99,999,9 66,022,-

8 科技 10-19 10-13 签 562 43.42 843.08

30067 大烨 2017- 2017- 网下中 10.93 10.93 1,259 13,760.8 13,760.-

0 智能 06-26 07-03 签 7 87

30067 富满 2017- 2017- 网下中 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.6-

1 电子 06-27 07-05 签 2

30067 国科 2017- 2017- 网下中 8.48 8.48 1,257 10,659.3 10,659.-

2 微 06-30 07-12 签 6 36

60330 旭升 2017- 2017- 网下中 11.26 11.26 1,351 15,212.2 15,212.-

5 股份 06-30 07-10 签 6 26

60333 百达 2017- 2017- 网下中 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.3-

1 精工 06-27 07-05 签 7

60361 君禾 2017- 2017- 网下中 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.7-

7 股份 06-23 07-03 签 6

60393 睿能 2017- 2017- 网下中 20.20 20.20 857 17,311.4 17,311.-

3 科技 06-28 07-06 签 0 40

注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

第19页共30页

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 1,095,531,325.41 89.17

其中：股票 1,095,531,325.41 89.17

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 131,100,396.21 10.67

7 其他各项资产 1,998,991.42 0.16

8 合计 1,228,630,713.04 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

第20页共30页

C 制造业 938,387,194.58 78.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 31,636,075.70 2.63

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 47,424,312.26 3.94

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,099,207.62 0.51

J 金融业 71,984,535.25 5.99

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,095,531,325.41 91.11

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 300458 全志科技 3,877,966 102,145,624.44 8.50

2 300007 汉威电子 4,458,103 85,863,063.78 7.14

3 600114 东睦股份 3,836,583 67,140,202.50 5.58

4 300196 长海股份 1,925,007 57,268,958.25 4.76

5 002494 华斯股份 3,708,281 54,066,736.98 4.50

6 603737 三棵树 824,100 52,849,533.00 4.40

7 600885 宏发股份 1,285,530 51,279,791.70 4.26

8 603517 绝味食品 1,393,696 48,598,179.52 4.04

9 600686 金龙汽车 3,629,599 48,273,666.70 4.01

10 600004 白云机场 2,569,031 47,424,312.26 3.94

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

第21页共30页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 300007 汉威科技 89,118,411.71 7.04

2 600259 广晟有色 75,541,924.57 5.97

3 002325 洪涛股份 71,778,533.06 5.67

4 000002 万 科Ａ 68,527,386.76 5.41

5 603517 绝味食品 55,559,823.85 4.39

6 600004 白云机场 52,569,780.94 4.15

7 600885 宏发股份 51,627,722.42 4.08

8 000823 超声电子 50,166,455.52 3.96

9 300458 全志科技 48,210,898.19 3.81

10 001979 招商蛇口 43,454,713.64 3.43

11 600686 金龙汽车 41,844,844.15 3.30

12 002425 凯撒文化 41,756,484.76 3.30

13 600466 蓝光发展 37,964,068.00 3.00

14 600039 四川路桥 36,766,478.56 2.90

15 000401 冀东水泥 35,372,042.23 2.79

16 300144 宋城演艺 32,323,351.90 2.55

17 000776 广发证券 32,061,844.07 2.53

18 002099 海翔药业 31,697,802.98 2.50

19 600837 海通证券 31,133,894.98 2.46

20 600563 法拉电子 31,013,776.86 2.45

21 600761 安徽合力 29,847,469.52 2.36

22 000639 西王食品 29,629,934.91 2.34

23 002090 金智科技 28,463,418.52 2.25

24 603737 三棵树 26,835,390.66 2.12

25 300224 正海磁材 26,015,021.82 2.05

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 002510 天汽模 99,415,229.84 7.85

2 002284 亚太股份 84,221,849.50 6.65

3 600576 万家文化 75,126,966.54 5.93

4 600259 广晟有色 73,812,597.57 5.83

5 002200 云投生态 65,307,369.47 5.16

6 000002 万 科Ａ 65,105,623.15 5.14

7 002699 美盛文化 50,757,111.61 4.01

第22页共30页

8 300011 鼎汉技术 45,619,215.61 3.60

9 001979 招商蛇口 43,866,700.57 3.46

10 002425 凯撒文化 40,827,750.64 3.22

11 002494 华斯股份 40,546,958.31 3.20

12 002150 通润装备 40,375,112.70 3.19

13 002325 洪涛股份 39,835,918.87 3.15

14 600466 蓝光发展 35,681,081.66 2.82

15 600039 四川路桥 31,818,666.45 2.51

16 002099 海翔药业 31,330,537.98 2.47

17 600837 海通证券 30,502,575.00 2.41

18 300144 宋城演艺 29,866,321.80 2.36

19 603737 三棵树 29,780,783.53 2.35

20 600110 诺德股份 26,115,805.67 2.06

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,847,994,415.01

卖出股票的收入（成交）总额 1,602,514,709.72

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第23页共30页

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 472,275.68

2 应收证券清算款 1,505,600.07

3 应收股利 -

4 应收利息 21,115.67

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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9 合计 1,998,991.42

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

的公允价值 净值比例(%)

1 300458 全志科技 66,022,843.08 5.49 非公开发行流通受限

2 002494 华斯股份 54,066,736.98 4.50 非公开发行流通受限

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的

(户) 机构投资者 个人投资者

基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

12,267 106,662.72 411,147,863.06 31.42% 897,283,727.44 68.58%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 易方达资产穗鑫2号专项资产管理计划 106,017,260.00 8.10%

2 国电资本控股有限公司 100,017,000.00 7.64%

3 融通资本－广州农商银行－易方达资产 52,297,443.00 4.00%

管理有限公司

4 中信证券－兴业银行－中信证券贵宾丰 31,250,581.00 2.39%

元30号集合资产管理计划

5 钱振青 20,003,111.00 1.53%

6 国电资本控股有限公司 20,001,361.00 1.53%

7 申万宏源证券有限公司 14,999,291.00 1.15%

8 江苏同禾药业有限公司 11,867,765.00 0.91%

9 天安人寿保险股份有限公司－万能产品 10,282,653.00 0.79%

10 方正东亚信托有限责任公司-方正东亚- 10,003,050.00 0.76%

方选精品(FOF)1号证券投资基

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 172,276.92 0.01%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本

基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年9月13日）基金份额总额 1,308,431,590.50

本报告期期初基金份额总额 1,308,431,590.50

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,308,431,590.50

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，

章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

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10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

高华证券 1 - - - --

安信证券 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

开源证券 1 - - - --

华信证券 1 - - - --

国金证券 2 - - - --

恒泰证券 1 - - - --

中投证券 2 - - - --

申万宏源 1 - - - --

宏信证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

中金公司 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

民族证券 2 - - - --

华泰证券 1 - - - --

上海证券 2 - - - --

东北证券 1 - - - --

川财证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

西藏东方财富 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

东兴证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

华创证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

天风证券 1 - - - --

中天证券 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

第27页共30页

广发华福 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

国泰君安 1 1,156,640,452.85 33.56% 1,054,047.68 33.25%-

兴业证券 1 1,111,262,213.42 32.25% 1,034,912.85 32.65%-

中泰证券 2 787,972,069.22 22.87% 723,690.98 22.83%-

招商证券 1 294,325,246.99 8.54% 268,219.26 8.46%-

民生证券 1 95,845,287.53 2.78% 89,259.87 2.82%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2017年2月完成租用托管在工商银行的瑞银证券深圳003414交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

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金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称 成交金

券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额

额的比例 额的比例 额的比例

高华证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

华信证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

西藏东方财富 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中天证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

广发华福 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

兴业证券 - - 126,500,000.00 100.00% - -

中泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

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华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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