兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2011年年度报告摘要

兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2011年5月6日(基金合同生效日)起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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注:本基金管理人公告自2011年12月21日起,聘任冯晓莲女士为公司督察长。

2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于2011年5月6日生效,截止2011年12月31日,本基金成立不满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:沪深300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深300指数选择中国A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,充分反映了A股市场的行业代表性,描述了沪深A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Return t =80%×(沪深300指数t / 沪深300指数t-1 -1)+20%×(中证国债指数t / 中证国债指数t-1 -1)

Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1

其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、净值表现所取数据截至到2011年12月31日。

2、按照《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2011年5月6日至2011年8月5日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3、本基金合同于2011年5月6日生效,截止2011年12月31日,本基金成立不满一年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:2011年度数据统计期间为2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日,数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同于2011年5月6日生效。2011年5月6日至2011年12月31日期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100号文)批准,于2003年9月30日成立。2008年1月2日,中国证监会批准(证监许可[2008]6号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2011年12月31日,公司旗下管理着十一只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理) 离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

目前,本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金于2011年5月初成立,成立伊始,本基金管理小组对市场的总体判断是震荡格局,市场机会主要是结构性机会。为此,基金管理小组制定的总体投资策略为:稳步建仓,控制仓位,以稳定增长行业为主。而稳定增长的行业中,基金主要集中投资了食品饮料、医药、信息服务和金融等行业。对于金属、化工、水泥、地产、家电、机械等偏周期的行业,我们从谨慎角度出发,总体保持低的配置。考虑到新兴产业估值整体偏高,基金采取了选择优势企业逢低买入布局的策略。全年基金仓位总体控制在70%左右,由于市场整体维持下跌态势,因此基金获得了一定的配置超额收益。在行业上,主要持有的食品饮料对基金正贡献最大,医药、信息服务和金融服务对基金负贡献。总体上本基金管理小组把握了2011年市场的方向和结构,为持有人规避了部分市场风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长-9.9%,业绩基准增长-25.05%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金管理小组认为宏观经济增速仍处于2009年中期以来的调整态势中,但是下降趋势已经缓和,未来的宏观经济特征主要是转型,而不是增速,因此经济增长拐点的确认并不是特别重要,对宏观经济增速下滑的过度担心已经没有必要。流动性作为宏观经济的重要影响因素,其增速(以M2增速为衡量)下降基本处于尾声阶段,未来的货币政策稳健基调将改变过去几年不断紧张的流动性状况。因此我们认为当前经济增速下滑和政策放松的缓慢态势达成了一种平衡。但在该阶段,微观企业对于宏观经济减速和转型的反应是非常激烈的,符合政策扶持和市场发展方向的企业可能出现高速发展,而受到冲击的企业则表现为收入和利润的大幅下降,这大大增加了对企业估值的不确定性和不稳定性。中国经济达到人均GDP5000美元的水平后,2009年以来的经济减速,是中国实现经济转型的一个重要窗口,优胜劣汰的竞争环境,将催生出一大批真正具有旺盛生命力的企业。

展望2012年的投资,本基金认为有三大方向是值得我们高度关注的:

一是估值国际接轨。尽管在会计政策上存在较大的差异,但是A股市场和国际估值接轨的态势已经很明显。过去中国特色的现象将下降,比如周期股估值,蓝筹股估值均实现了接轨。尽管A股的中小股票仍给予了较高的成长溢价,但是随着供应的不断增加,稀缺性和成长性的溢价仍在不断回落,因此国际比较是我们选择成长股中必须重点考虑的因素。

二是股票市场齐涨齐跌现象将让渡于股票的差异化估值,价值投资将迎来一个新的黄金时期。A股市场历史上价值投资的两个重要黄金时期出现在1995年和2005年,我们认为接下来的1年也将迎来一个新的黄金时期。这几个阶段A股面临的宏观经济背景、估值背景均非常类似。

三是中小成长股的估值回落仍是主要趋势,但是也为投资和拥抱这些企业提供了较好的机会。我们尤其看好在服务行业和战略性新兴产业中具有管理优势的企业,而其中以节能环保为主要方向的企业将迎来发展的大好机会。

本基金管理人认为今年将是主动选股投资的较好时期,在仓位配置上总体保持中性观点,更多是侧重结构和选股上,同时注重组合的均衡性。基金依然将稳定增长以及现金流状况良好的企业作为核心持仓,我们认为具有管理优势的企业在差的宏观环境中更容易脱颖而出,也具有逆势扩张的实力。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误 4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见 5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对兴全绿色股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,兴全绿色股票型证券投资基金的管理人——兴业全球管理有限公司在兴全绿色股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴全绿色股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:①报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.901元,基金份额总额 1,631,288,652.44份。

②本基金合同于2011年5月6日生效。

7.2 利润表

会计主体:兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

本报告期: 2011年5月6日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金合同于2011年5月6日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2011年5月6日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金合同于2011年5月6日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴全绿色投资股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]241号《关于核准兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司作为发起人于2011年4月6日至2011年4月29日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60467611_B04号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年5月6日生效。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币2,021,790,904.79元,其中场外募集的实收基金(本金)为人民币1,619,798,904.79元,场内募集的实收基金(本金)为人民币401,992,000.00元。在募集期间产生的活期存款利息为人民币607,186.21元,其中场外资金募集产生的利息为人民币545,128.21元,场内资金募集产生的利息为人民币62,058.00元,以上实收基金(本息)合计为人民币2,022,398,091.00元,折合2,022,398,091.00份基金份额。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

本基金为股票型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80% 债券投资比例为基金资产的5%-40%,其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2011年5月6日(基金合同生效日)起至2011年12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方) 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算

卖出债券于成交日确认债券投资收益 卖出债券的成本按移动加权平均法结转

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算

(5)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值 第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值 第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

1)股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值

B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理

2)债券投资

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值

3)权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量

(3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值

4)分离交易可转债

分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值

(2)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提

(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提

(3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 投资者在不同销售代理人处或者在同一销售代理人处不同交易账号下的基金份额可以设定不同的分红方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

(4)每一基金份额享有同等分配权

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12 分部报告

无。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除由证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

■

■

注:本基金本报告期内参与了比亚迪股份有限公司(002594)A股发行,该股票此次发行的副主承销商之一兴业证券股份有限公司是本基金管理人的控股股东。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 宜宾五粮液股份有限公司2009年受到证监会调查,并于2011年5月27日收到证监会《行政处罚决定书》,对其公司和相关高管作出了警告和罚款决定,五粮液公司立即对相应事项进行了整改并公告。从2009年至今历时两年,公司股价已经较为充分地反映和消化了2009年事件的负面信息,2011年第17号文之后公司也已经认真整改并公告,负面事件影响已经基本尘埃落定。我们认为中国正迈向富裕社会,高端白酒整体维持景气。五粮液品牌本身历史积淀深厚,质量过硬,在消费者中享有很好的口碑。公司业绩稳定,成长明确,可以投资。

本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司外,本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注:持有人为LOF基金场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

兴业全球基金管理有限公司

2012年3月27日

基金简称 兴全绿色投资股票(LOF)
基金主代码 163409
前端交易代码 163409
后端交易代码 163410
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011年5月6日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,631,288,652.44份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-07-07
投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及其他产业中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现当期投资收益与长期资本增值。
投资策略 本基金在大类资产配置上,采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策略”的基础上,采用环境因子与公司财务等基本面因子相结合,进行综合评估筛选,对那些表现相对突出的公司予以优先考虑。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金产品,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 冯晓莲 蒋松云
联系电话 021-58368998 010—66105799
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006780099,021-38824536 95588
传真 021-58368858 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3.1.1期间数据和指标 2011年5月6日-2011年12月31日
本期已实现收益 -62,229,919.85
本期利润 -146,046,469.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0844
本期基金份额净值增长率 -9.90%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0993
期末基金资产净值 1,469,220,200.48
期末基金份额净值 0.901
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -2.70% 0.88% -6.48% 1.12% 3.78% -0.24%
过去六个月 -10.26% 0.84% -17.83% 1.08% 7.57% -0.24%
自基金合同生效起至今 -9.90% 0.75% -19.55% 1.04% 9.65% -0.29%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
傅鹏博 基金管理部副总监、本基金和兴全社会责任股票型证券投资基金基金经理 2011年5月6日 - 18年 1962年生,经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师 汇添富基金管理有限公司首席策略师。
陈锦泉 本基金基金经理 2011年5月6日 - 12年 1977年生,金融学学士。历任职华安证券(原名为安徽证券)证券投资总部投资经理,平安保险资产运营中心高级组合经理,平安资产管理公司投资管理部副总经理。
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2012)审字第60467611_B10号
备注 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
资产 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 300,475,177.69
结算备付金 1,866,165.03
存出保证金 1,063,120.17
交易性金融资产 1,134,901,339.08
其中:股票投资 1,032,183,139.08
基金投资 -
债券投资 102,718,200.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 40,014,458.95
应收利息 2,089,804.15
应收股利 -
应收申购款 20,718.95
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,480,430,784.02
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 6,841,294.62
应付赎回款 810,853.38
应付管理人报酬 1,935,388.46
应付托管费 322,564.73
应付销售服务费 -
应付交易费用 457,239.61
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 843,242.74
负债合计 11,210,583.54
所有者权益:
实收基金 1,631,288,652.44
未分配利润 -162,068,451.96
所有者权益合计 1,469,220,200.48
负债和所有者权益总计 1,480,430,784.02
项目 本期2011年5月6日至2011年12月31日
一、收入 -122,289,271.78
1.利息收入 11,082,516.39
其中:存款利息收入 1,958,713.31
债券利息收入 2,038,007.74
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 7,085,795.34
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -50,593,174.69
其中:股票投资收益 -56,330,947.15
基金投资收益 -
债券投资收益 -49,918.45
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 5,787,690.91
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -83,816,549.78
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,037,936.30
减:二、费用 23,757,197.85
1.管理人报酬 16,612,531.32
2.托管费 2,768,755.18
3.销售服务费 -
4.交易费用 3,965,514.84
5.利息支出 10,999.32
其中:卖出回购金融资产支出 10,999.32
6.其他费用 399,397.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -146,046,469.63
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -146,046,469.63
项目 本期2011年5月6日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,022,398,091.00 - 2,022,398,091.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -146,046,469.63 -146,046,469.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -391,109,438.56 -16,021,982.33 -407,131,420.89
其中:1.基金申购款 319,690,465.09 -5,727,729.94 313,962,735.15
2.基金赎回款 -710,799,903.65 -10,294,252.39 -721,094,156.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,631,288,652.44 -162,068,451.96 1,469,220,200.48
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司(以下简称“兴业全球基金”) 基金管理人,基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”) 基金托管人,基金销售机构
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”) 基金管理人的股东,基金销售机构
全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalB.V) 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
兴业证券 1,718,329,488.83 50.64%
关联方名称 本期2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
兴业证券 9,845,392.00 30.18%
关联方名称 本期2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
兴业银行 5,596,000,000.00 71.09% - -
关联方名称 本期2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 1,087,347.70 50.59% - -
项目 本期2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 16,612,531.32
其中:支付销售机构的客户维护费 4,022,337.84
项目 本期2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,768,755.18
关联方名称 本期2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
工商银行 300,475,177.69 1,871,147.55
本期2011年5月6日至2011年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股) 总金额
兴业证券 002594 比亚迪 首次公开发行 3,000 54,000.00
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股) 总金额
- - - - - -
7.4.10.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000776 广发证券 2011年8月25日 2012年8月26日 非公开发行流通受限 26.91 21.00 2,044,000 55,004,040.00 42,924,000.00 -
002638 勤上光电 2011年11月18日 2012年2月27日 新股流通受限 24.00 26.96 930,000 22,320,000.00 25,072,800.00 -
002646 青青稞酒 2011年12月15日 2012年3月22日 新股流通受限 16.00 17.78 1,200,000 19,200,000.00 21,336,000.00 -
002634 棒杰股份 2011年11月29日 2012年3月5日 新股流通受限 18.10 19.06 1,100,000 19,910,000.00 20,966,000.00 -
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单价 复牌日期 开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600991 广汽长丰 2011年12月28日 重大事项公告 14.72 2012年1月4日 15.11 546,601 8,462,688.88 8,045,966.72 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,032,183,139.08 69.72
其中:股票 1,032,183,139.08 69.72
2 固定收益投资 102,718,200.00 6.94
其中:债券 102,718,200.00 6.94
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 302,341,342.72 20.42
6 其他各项资产 43,188,102.22 2.92
7 合计 1,480,430,784.02 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,620,000.00 0.31
B 采掘业 35,987,439.11 2.45
C 制造业 730,658,816.32 49.73
C0 食品、饮料 344,765,523.73 23.47
C1 纺织、服装、皮毛 33,234,949.47 2.26
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 34,902,462.72 2.38
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 22,138,913.37 1.51
C7 机械、设备、仪表 102,238,060.32 6.96
C8 医药、生物制品 172,493,018.96 11.74
C99 其他制造业 20,885,887.75 1.42
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,136,109.44 0.21
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 32,063,414.40 2.18
G 信息技术业 49,886,630.00 3.40
H 批发和零售贸易 19,888,728.60 1.35
I 金融、保险业 140,165,581.27 9.54
J 房地产业 - -
K 社会服务业 15,776,419.94 1.07
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,032,183,139.08 70.25
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 1,433,899 100,301,235.05 6.83
2 000858 五粮液 2,753,827 90,325,525.60 6.15
3 600519 贵州茅台 317,866 61,443,497.80 4.18
4 000538 云南白药 1,069,058 56,660,074.00 3.86
5 600036 招商银行 4,599,825 54,599,922.75 3.72
6 002038 双鹭药业 1,456,559 47,847,963.15 3.26
7 000776 广发证券 2,044,000 42,924,000.00 2.92
8 600009 上海机场 2,619,560 32,063,414.40 2.18
9 600588 用友软件 1,607,035 28,926,630.00 1.97
10 002073 软控股份 1,750,000 26,477,500.00 1.80
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 99,561,799.10 6.78
2 000858 五粮液 98,687,169.43 6.72
3 002073 软控股份 73,832,210.92 5.03
4 000538 云南白药 67,692,885.97 4.61
5 600519 贵州茅台 60,798,099.88 4.14
6 600036 招商银行 55,416,625.99 3.77
7 000776 广发证券 55,004,040.00 3.74
8 002038 双鹭药业 54,715,150.61 3.72
9 601318 中国平安 52,589,238.53 3.58
10 600588 用友软件 48,894,968.63 3.33
11 600208 新湖中宝 42,314,816.82 2.88
12 600316 洪都航空 39,886,733.84 2.71
13 600050 中国联通 38,345,939.10 2.61
14 600016 民生银行 37,521,448.00 2.55
15 600123 兰花科创 34,780,362.15 2.37
16 600009 上海机场 33,711,540.15 2.29
17 600216 浙江医药 31,477,976.82 2.14
18 600516 方大炭素 30,610,464.91 2.08
19 002003 伟星股份 29,315,619.31 2.00
20 002152 广电运通 28,818,542.38 1.96
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 52,423,361.02 3.57
2 600016 民生银行 35,441,241.51 2.41
3 600516 方大炭素 33,392,644.83 2.27
4 600208 新湖中宝 30,241,653.81 2.06
5 600316 洪都航空 28,118,444.08 1.91
6 002073 软控股份 27,418,523.62 1.87
7 000598 兴蓉投资 27,166,962.44 1.85
8 002007 华兰生物 25,036,658.02 1.70
9 000826 桑德环境 24,909,388.22 1.70
10 600123 兰花科创 21,572,516.44 1.47
11 002106 莱宝高科 20,628,809.72 1.40
12 000970 中科三环 20,470,782.62 1.39
13 600991 广汽长丰 20,121,755.76 1.37
14 000063 中兴通讯 19,955,421.03 1.36
15 600143 金发科技 19,856,679.34 1.35
16 002123 荣信股份 19,600,535.21 1.33
17 600547 山东黄金 19,093,316.57 1.30
18 000630 铜陵有色 18,877,303.78 1.28
19 601111 中国国航 18,098,110.96 1.23
20 601006 大秦铁路 18,050,658.86 1.23
买入股票成本(成交)总额 2,347,194,284.67
卖出股票收入(成交)总额 1,174,169,730.41
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 90,657,000.00 6.17
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 12,061,200.00 0.82
8 其他 - -
9 合计 102,718,200.00 6.99
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1101039 11央行票据39 900,000 90,657,000.00 6.17
2 110015 石化转债 120,000 12,061,200.00 0.82
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,063,120.17
2 应收证券清算款 40,014,458.95
3 应收股利 -
4 应收利息 2,089,804.15
5 应收申购款 20,718.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,188,102.22
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 12,061,200.00 0.82
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000776 广发证券 42,924,000.00 2.92 非公开发行
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18,293 89,175.57 458,578,503.73 28.11% 1,172,710,148.71 71.89%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 苏宏道 5,000,208.00 2.53%
2 兵器财务有限责任公司 5,000,208.00 2.53%
3 林日凯 3,993,330.00 2.02%
4 洪桂莲 3,000,333.00 1.52%
5 刘立平 3,000,125.00 1.52%
6 蔡其棋 2,200,672.00 1.11%
7 王静 2,180,484.00 1.10%
8 吴庆全 2,000,194.00 1.01%
9 唐智利 2,000,194.00 1.01%
10 林婉珠 2,000,083.00 1.01%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 467,178.91 0.0286%
基金合同生效日(2011年5月6日)基金份额总额 2,022,398,091.00
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 319,690,465.09
减:本报告期基金总赎回份额 710,799,903.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,631,288,652.44
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
经兴业全球基金管理有限公司股东会2011年第三次会议审议通过,由郑城美先生、AndrewFleming先生担任兴业全球基金管理有限公司董事,张训苏先生、EricRutten先生将不再继续担任公司董事 由吴雅伦先生、张志超先生担任兴业全球基金管理有限公司独立董事,于宁先生、黄明先生不再继续担任公司独立董事。(2)报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
报告期内本基金投资策略未发生改变。
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所9万元人民币。
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
兴业证券 2 1,718,329,488.83 50.64% 1,087,347.70 50.59% 新租2个
天源证券 2 1,156,696,094.25 34.09% 728,098.47 33.87% 新租2个
瑞银证券 2 518,067,962.00 15.27% 334,064.45 15.54% 新租2个
国海证券 1 - - - - 新租1个
券商名称 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
兴业证券 9,845,392.00 30.18% 5,596,000,000.00 71.09%
天源证券 - - 1,536,200,000.00 19.51%
瑞银证券 22,772,519.00 69.82% 740,000,000.00 9.40%
国海证券 - - - -
无。