中银中国精选混合型证券投资基金2009 年年度报告
2009 年12 月31 日

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十六日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录........................................................................................................................... 1
§2 基金简介...................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况...................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明...................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式...................................................................................................................... 4
2.5 其他相关资料...................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现...................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................................................................... 7
§4 管理人报告.................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................. 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................. 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................. 12
§5 托管人报告................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................... 13
§6 审计报告.................................................................................................................................... 13
6.1 管理层对财务报表的责任................................................................................................. 13
6.2 注册会计师的责任............................................................................................................ 13
6.3 审计意见............................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表............................................................................................................................. 14
7.1 资产负债表........................................................................................................................ 14
7.2 利润表............................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................... 16
7.4 报表附注............................................................................................................................ 17
§8 投资组合报告............................................................................................................................. 37
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................... 37
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... 38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................... 38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................. 40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................. 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................... 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................... 44
8.9 投资组合报告附注............................................................................................................ 44
3
§9 基金份额持有人信息................................................................................................................. 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................... 45
9.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................. 45
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................. 46
§10 开放式基金份额变动............................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示........................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 46
11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................... 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 47
§12 备查文件目录........................................................................................................................... 52
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银中国精选混合型证券投资基金
基金简称 中银中国混合(LOF)
基金主代码 163801
交易代码 163801
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2005 年1 月4 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,120,780,115.77 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年2 月23 日
2.2 基金产品说明
投资目标
基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济
独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、
长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定
性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及
组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次:
第一个层次是自上而下的资产类别的配置,第二个层次是精选主题,
第三个层次是自下而上的个股选择。
业绩比较基准
中信标普300 指数×70% + 中信国债指数×20% + 1 年期存款利率
×10%
风险收益特征 中等偏上风险品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
姓名 程明蒋松云
联系电话 021-38834999 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
注册地址 上海市银城中路200号中银大厦45层北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 上海市银城中路200号中银大厦45层北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 贾建平姜建清
2.4 信息披露方式
5
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦45层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚
大厦1604-1608室
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 527,656,346.81 -185,327,328.94 1,430,288,648.58
本期利润 914,878,332.62 -971,257,218.38 1,836,802,466.35
加权平均基金份额本期利
润
0.7902 -0.8136 1.2765
本期加权平均净值利润率 51.35% -56.28% 76.16%
本期基金份额净值增长率 73.73% -39.79% 128.98%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 842,743,918.45 131,448,703.32 913,599,709.40
期末可供分配基金份额利
润
0.7519 0.1150 0.7601
期末基金资产净值 2,097,815,432.62 1,274,753,888.67 2,612,050,114.11
期末基金份额净值 1.8717 1.1150 2.1732
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 377.47% 174.84% 356.45%
注:
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,采用
期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期末未分配
利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现
6
部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已
实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 21.31% 1.51% 13.63% 1.26% 7.68% 0.25%
过去六个月 18.51% 1.84% 10.43% 1.57% 8.08% 0.27%
过去一年 73.73% 1.72% 62.04% 1.32% 11.69% 0.40%
过去三年 139.53% 1.71% 62.56% 1.75% 76.97% -0.04%
自基金合同
生效起至今 377.47% 1.44% 181.97% 1.49% 195.50% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银中国精选混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005 年1 月4 日至2009 年12 月31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银中国精选混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
7
注:本基金合同于2005 年1 月4 日生效,截至报告日本基金合同生效未满五年。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 0.500 28,043,457.10 31,604,867.42 59,648,324.52 -
2008 2.600 143,173,234.62 143,134,242.77 286,307,477.39 -
2007 11.200 584,948,680.21 40,985,782.84 625,934,463.05 -
合计 14.300 756,165,371.93 215,724,893.03 971,890,264.96
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于 2004 年7 月29 日正式开业,由中
银国际和美林投资管理合资组建(2006 年9 月29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司
合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007 年12 月25 日,经中国证券监督管理
委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市,注册资本为
一亿元人民币,其中中国银行拥有83.5%的股权,贝莱德投资管理拥有16.5%的股权。截至2009 年12
8
月31 日本管理人共管理八只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货
币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态
策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投
资基金及中银中证100 指数增强型证券投资基金,同时管理着5 只专户理财产品:中银专户主题1 号
资产管理计划、中银专户2 号资产管理计划、中银专户3 号资产管理计划、中银专户4 号资产管理计
划、中银专户5 号资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
孙庆瑞
中银中
国基金
经理、
中银货
币基金
经理
2007-08-20 - 8
中银基金管理有限公司投资管理
部权益投资副总监、副总裁(VP),
管理学硕士。曾任长盛基金管理
有限公司全国社保组合债券基金
经理、基金经理助理、债券研究
员,联合证券股份有限公司债券
研究员。2007 年8 月至今任中银
中国基金经理,2006 年7 月至今
任中银货币基金经理,2006 年10
月至2008 年4 月任中银收益基金
经理,2010 年2 月11 日起,担
任中银蓝筹基金经理。具有8 年
投资研究经验,具备基金从业资
格
吴域
中银中
国基金
经理、
中银中
证100
指数增
强基金
经理
2007-08-20 - 8
中银基金管理有限公司助理副总
裁(AVP),经济学硕士。曾于世
纪证券自营部、东方证券资产管
理部、生命人寿保险公司资产管
理部先后从事行业研究,投资组
合研究工作。2007 年8 月至今任
中银中国基金经理,2009 年9 月
至今任中银中证100 指数增强基
金经理。具有8 年证券投资研究
经验,具备证券、基金从业资格。
注:1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日,非首任基金经理的"任职日期"为公司作出决定之
日,基金经理的"离任日期"均为公司作出决定之日;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
9
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律
法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严
格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交
易管理制度》,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本
报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
阶段 基金名称 净值增长率
2009 年1 月1 日至 本基金 73.73%
2009 年12 月31 日 中银收益基金 52.97%
本报告期内,我司旗下投资风格相似的基金中,中银中国基金净值增长率为73.73%,中银收益基
金净值增长率为52.97%,差异为20.76%,大于5%,主要原因为:基金经理在构建组合时会在一定程
度上参照业绩比较基准的行业配比情况进行投资,中银中国和中银收益的业绩比较基准的行业配比差
异较大,致使行业配置对两只基金收益率的贡献存在较大差异,此外两只基金的资产配置比例,投资
主题和投资操作不尽相同,基金规模及申购赎回波动变化不同,从而造成基金业绩存在差异。两只基
金的业绩表现差异无不公平交易因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
从国外的经济情况来看,主要经济体的经济增速在2009 年1 季度几乎都步入谷底,各国政府相继
出台大规模的救市措施和经济刺激计划,以及量化宽松政策,使实体经济的多项指标在2009 年2 季度
开始触底反弹。在库存、消费和净出口拉动下,美国最新公布的2009 年第4 季度 GDP 数据为年化环
比增长5.7%。美元指数自12 月初开始大幅走强,显示美国经济周期性的恢复将领先于其他发达经济体,
但就趋势来看,美国的就业与信贷市场还难言乐观,考虑到一系列信贷支持政策将陆续到期,如果没
10
有后续的政策支持力量,消费增长将面临压力。综合来看,由于美国经济确实在复苏,美联储已开始
考虑逐步退出量化宽松的货币政策,当然,毕竟失业率还在高位,信贷扩张依旧低迷,市场对美联储
短期内加息的预期还是偏弱。欧元区经济复苏的不平衡性还表现在区内各经济体之间的不平衡,德国、
法国经济复苏较快,希腊、西班牙、葡萄牙等国则纷纷陷入危机,这也表明经济危机对欧元区的威胁
仍未结束。与发达经济体相比,新兴市场复苏的步伐更快,但越南和印度等国家由于去年资金流入过
多,通胀压力明显增大。
从国内的经济情况来看,面对全球经济危机,政府及时果断的出台了一系列刺激措施,首先,4 万
亿投资计划推动了投资的高增长,2009 年城镇固定资产投资实际增长33.7%,对GDP 的拉动为8.0 个
百分点,抵消了出口对经济增长的负贡献;其次,适度宽松的货币政策为经济的企稳回升提供了重要
保证,全年的新增贷款近9.6 万亿,促使房地产销售良好,房地产销量创出新高;另外,围绕“保增长、
扩内需、调结构、促民生”进行了一系列政策和结构调整,政策激活家电、汽车等消费热点。2009 年
的中国经济成功实现了V 形反转,2009 年前三季度中国GDP 同比增速分别为6.2%、7.9%与9.1%,
第四季度则升至10.7%,全年GDP 增速达到8.7%,超预期完成了保八目标。
2.行情回顾
2009 年,A 股市场震荡上行,上证指数上涨了79.98%,深圳成指上涨了111.24%,沪深300 指
数上涨了96.71%。
3.基金运作分析
2009 年,经济中的先导行业表现较好,汽车、家电、房地产都有较好的表现。下半年,在央行信
贷紧缩的影响下,股市出现了调整,周期性行业出现了较大的回调,尤其是管理层对房地产市场的调
控使市场对房地产行业预期发生变化,房地产成交量近期也明显下降,房地产相关行业也受到一些影
响。此外,市场对我国的消费行业有了重新的认识,认为中国未来在经济结构中消费贡献会上升,投
资贡献会下降,未来几年很有可能会是消费拉动的经济增长,投资的高增长难于持续,再加上政府在
调结构上的努力,消费行业在下半年表现明显好于市场。中银中国全年保持了较高的仓位,以及行业
结构的转变较为及时,为本基金贡献了较好的业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日为止,本基金的累计单位净值为3.3517 元,2009 年本基金净值增长率为
73.73%, 同期基金基准增长率 62.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年,政策退出成为经济中的主基调,目前严控的信贷增长也显示了管理层对经济过热的
担忧。考虑到经济基本面依然强劲,我们维持全年对市场谨慎乐观的看法。随着国内经济的好转以及
11
消费升级的影响,我们看好国内的消费品行业。以及,随着3G 在人民生活中的更多应用,物联网在电
网及企业生产、流通中使用,无论从消费到生产,都需要更加的信息化,因此我们也看好高科技行业。
随着房地产调控的逐渐平稳,以及下半年货币政策相对宽松,我们认为已经有较多下跌的周期性行业
也有一定的机会。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2009 年度,本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发,致力于内控机制
的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公
司法律合规与稽核部按照制度,通过基金运作监控和内部审计等方法,独立地开展工作,发现问题及
时提出改进建议并督促业务部门进行整改。
本报告期内,本基金的监察稽核主要工作情况如下:
(1)全面开展基金运作稽核工作,防范内幕交易,确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有:严格执行集中交易制度,确保投资研究、决策和交易风险隔离;严格检查基金的投
资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施,保证了投资遵循既定的投资决策
程序与业务流程,保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
(2)修订内部管理制度,完善投资业务流程
根据监管机关的规定,定期更新公司内部投资管理制度,不断加强内部流程控制,动态作出各项
合规提示,防范投资风险。
通过以上工作的开展,在本报告期内,本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易,也不
存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体合法合规。本基金管理人承诺将
一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高合规与稽核工作的科学性
和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公
司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由投资管理部、风险管理部、基金运
营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专
业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、
估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法
合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤
12
勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和
基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以
下工作流程进行:由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环
境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由投资部中央交易室做出提示,风险
管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算,待运营部人员复核后,将估值结果反馈基金经理,
并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行,并
提示托管银行认真核查,并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时,导致基金资产净
值的变化在0.25%以上的,各方确认无误后,基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值
计算处理,与托管行核对无误后产生当日估值结果,并将结果反馈至公司估值委员会,同时按流程对
外公布。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,与估值委员会共同商定估值原则和
政策。
4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金基金合同第二十一部分基金的收益与分配相关约定,本基金年度收益分配比例不低于基
金年度已实现收益的60%,以2009 年基金的已实现收益为基准,本基金在本报告期内应分配的金额为
316,593,808.09 元;2009 年5 月27 日本基金实施了第1 次利润分配,向基金份额持有人每10 份基金份
额派发现金红利0.5 元,分红总金额为59,648,324.52 元;2010 年1 月19 日(以2009 年12 月31 日为
收益分配基准日)本基金进行了第2 次利润分配,向基金份额持有人每10 份基金份额派发现金红利2.3
元,分红总金额为257,167,315.54 元;上述分红合计 316,815,640.06 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年,本基金托管人在对中银中国精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
13
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年,中银中国精选混合型开放式证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银中
国精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内,中银中国精选混合型开放式证券投资基金对基金份额持有人进行了
一次利润分配,分配金额为59,648,324.52 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查,以上内容真实、准确和完整。
二0 一0 年三月二十五日
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20353 号
中银中国精选混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的中银中国精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“中银中国精选基金”)的财
务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和
财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表
是中银中国精选基金的基金管理人中银基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)
选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务
14
报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以
设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审
计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附
注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了中银中国精选基金2009 年
12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞 徐 振 晨
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦1604-1608 室
2010-03-25
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中银中国精选混合型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 177,033,555.17 75,689,575.49
结算备付金 6,664,499.72 5,145,134.05
存出保证金 1,597,299.62 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,572,413,292.91 1,189,866,212.85
其中:股票投资 1,471,243,292.91 740,245,212.85
基金投资 - -
债券投资 101,170,000.00 449,621,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
15
买入返售金融资产 7.4.7.4 369,400,000.00 -
应收证券清算款 5,640,818.97 1,981,917.62
应收利息 7.4.7.5 1,582,638.83 8,916,037.22
应收股利 - -
应收申购款 1,972,194.90 131,564.82
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - 2,121.72
资产总计 2,136,304,300.12 1,281,982,563.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 25,075,021.85 3,152,291.36
应付赎回款 7,147,826.36 1,110,196.18
应付管理人报酬 2,545,068.09 1,643,415.46
应付托管费 424,178.00 273,902.59
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,358,418.04 622,739.82
应交税费 72,951.84 72,951.84
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 865,403.32 353,177.85
负债合计 38,488,867.50 7,228,675.10
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,120,780,115.77 1,143,305,185.35
未分配利润 7.4.7.10 977,035,316.85 131,448,703.32
所有者权益合计 2,097,815,432.62 1,274,753,888.67
负债和所有者权益总计 2,136,304,300.12 1,281,982,563.77
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.8717 元,基金份额总额1,120,780,115.77 份。
7.2 利润表
会计主体:中银中国精选混合型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一、收入 961,522,066.91 -931,302,453.14
16
1.利息收入 5,092,114.93 14,774,261.16
其中:存款利息收入 7.4.7.11 985,820.26 2,476,758.14
债券利息收入 3,993,828.61 10,681,106.88
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 112,466.06 1,616,396.14
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 568,049,211.85 -160,782,605.27
其中:股票投资收益 7.4.7.12 550,837,690.70 -175,696,794.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 2,506,382.91 586,056.36
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 3,993,105.07
股利收益 7.4.7.15 14,705,138.24 10,335,027.38
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
387,221,985.81 -785,929,889.44
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
7.4.7.17
1,158,754.32 635,780.41
减:二、费用 46,643,734.29 39,954,765.24
1.管理人报酬 26,458,603.21 26,035,075.80
2.托管费 4,409,767.21 4,339,179.28
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 15,138,553.77 8,627,810.28
5.利息支出 111,466.85 530,672.56
其中:卖出回购金融资产支出 111,466.85 530,672.56
6.其他费用 7.4.7.19 525,343.25 422,027.32
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
914,878,332.62 -971,257,218.38
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列
914,878,332.62 -971,257,218.38
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银中国精选混合型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,143,305,185.35 131,448,703.32 1,274,753,888.67
二、本期经营活动产生的基金净值变- 914,878,332.62 914,878,332.62
17
动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-22,525,069.58 -9,643,394.57 -32,168,464.15
其中:1.基金申购款 888,355,174.00 507,904,277.45 1,396,259,451.45
2.基金赎回款 -910,880,243.58 -517,547,672.02 -1,428,427,915.60
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -59,648,324.52 -59,648,324.52
五、期末所有者权益(基金净值) 1,120,780,115.77 977,035,316.85 2,097,815,432.62
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,201,945,860.63 1,410,104,253.48 2,612,050,114.11
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -971,257,218.38 -971,257,218.38
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-58,640,675.28 -21,090,854.39 -79,731,529.67
其中:1.基金申购款 383,247,145.03 201,416,177.56 584,663,322.59
2.基金赎回款 -441,887,820.31 -222,507,031.95 -664,394,852.26
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -286,307,477.39 -286,307,477.39
五、期末所有者权益(基金净值) 1,143,305,185.35 131,448,703.32 1,274,753,888.67
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:贾建平,主管会计工作负责人:陈儒,会计机构负责人:乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银中国精选混合型开放式证券投资基金(原名为中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金,
以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第154 号
《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》核准,由中银基金管理有限公
司(原名为中银国际基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际中国精选
混合型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,062,907,314.40 元,业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2005)第2 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银国际中国精选混
合型开放式证券投资基金基金合同》于2005 年1 月4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
1,063,413,712.34 份基金份额,其中认购资金利息折合506,397.94 份基金份额。本基金的基金管理人为
18
中银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人于 2008 年2 月27 日发布的《中银基金管理有限公司关于变更旗下基金
名称的公告》的有关规定,本基金正式更名为中银中国精选混合型开放式证券投资基金。本次变更不
影响本基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第7 号文审核同意,本基金362,701,537.00
份基金份额于2005 年2 月23 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持
有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金
合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的
股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为能够直接受益于全球经济发
展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。在正常市场状况下,投资组合中
股票资产投资比例为40%-95%,债券资产及回购比例为0%-45%,现金类资产比例为5%-15%。本基金
的业绩比较基准为:中信标普300 指数×70% +中信国债指数×20%+1 年期银行存款利率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2010 年3 月25 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半
年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银
国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示
的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31
日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
19
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公
允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他
金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的
市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
20
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损
益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
21
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人可选择现
金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内基金份额持有
人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基
金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现
部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现
部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其
业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本
计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指
数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包
括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌
期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强
基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
22
价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内
已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金
持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算
有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关
政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人
所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收
企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末上年度末
23
2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
活期存款 177,033,555.17 75,689,575.49
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 177,033,555.17 75,689,575.49
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,160,621,181.70 1,471,243,292.91 310,622,111.21
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 101,224,500.00 101,170,000.00 -54,500.00
合计 101,224,500.00 101,170,000.00 -54,500.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,261,845,681.70 1,572,413,292.91 310,567,611.21
上年度末
项目 2008年12月31 日
成本公允价值 公允价值变动
股票 821,555,757.04 740,245,212.85 -81,310,544.19
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 444,964,830.41 449,621,000.00 4,656,169.59
合计 444,964,830.41 449,621,000.00 4,656,169.59
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,266,520,587.45 1,189,866,212.85 -76,654,374.60
注:
1. 于2009 年12 月31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票(2008
年12 月31 日:23,851,000.00 元)。采用该估值技术的股票投资于2008 度利润表中确认的公允价值变动
损失为28,475,250.79 元。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润
表中确认的公允价值变动损失4,710,669.59 元(2008 年度:公允价值变动收益6,154,192.20 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
24
单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31日
账面余额 其中;买断式逆回购
上交所市场 369,400,000.00 -
合计 369,400,000.00 -
上年度末
项目 2008年12月31日
账面余额 其中;买断式逆回购
- -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 44,137.09 11,132.21
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,332.60 2,315.30
应收债券利息 1,534,821.92 8,902,589.71
应收买入返售证券利息 1,347.22 -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 1,582,638.83 8,916,037.22
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
其他应收款 - 2,121.72
待摊费用 - -
合计 - 2,121.72
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 2,356,886.04 622,114.82
银行间市场应付交易费用 1,532.00 625.00
合计 2,358,418.04 622,739.82
25
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 250,000.00
应付赎回费 18,403.32 3,177.85
预提费用 97,000.00 100,000.00
合计 865,403.32 353,177.85
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 1,143,305,185.35 1,143,305,185.35
本期申购 888,355,174.00 888,355,174.00
本期赎回(以“-”号填列) -910,880,243.58 -910,880,243.58
本期末 1,120,780,115.77 1,120,780,115.77
注:
1.申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
2.截至2009 年12 月31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为26,730,709.00 份(2008 年12 月31
日:44,703,880.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为1,094,049,406.77 份(2008 年12 月31 日:
1,098,601,305.35 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值
申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登
记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 397,559,395.88 -266,110,692.56 131,448,703.32
本期利润 527,656,346.81 387,221,985.81 914,878,332.62
本期基金份额交易产生
的变动数
-22,823,499.72 13,180,105.15 -9,643,394.57
其中:基金申购款 444,906,190.56 62,998,086.89 507,904,277.45
基金赎回款 -467,729,690.28 -49,817,981.74 -517,547,672.02
本期已分配利润 -59,648,324.52 - -59,648,324.52
本期末842,743,918.45 134,291,398.40 977,035,316.85
7.4.7.11 存款利息收入
26
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
活期存款利息收入 908,604.62 2,294,293.63
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 56,138.58 176,444.60
其他 21,077.06 6,019.91
合计 985,820.26 2,476,758.14
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 5,045,622,309.85 1,668,926,384.65
减:卖出股票成本总额 4,494,784,619.15 1,844,623,178.73
买卖股票差价收入 550,837,690.70 -175,696,794.08
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)
成交总额
561,833,422.05 190,888,722.34
减:卖出债券(债转股及债券到期兑
付)成本总额
546,684,730.41 186,027,299.10
减:应收利息总额 12,642,308.73 4,275,366.88
债券投资收益 2,506,382.91 586,056.36
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 - 13,730,714.29
减:卖出权证成本总额 - 9,737,609.22
买卖权证差价收入 - 3,993,105.07
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
27
日日
股票投资产生的股利收益 14,705,138.24 10,335,027.38
基金投资产生的股利收益 - -
合计 14,705,138.24 10,335,027.38
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
1. 交易性金融资产 - -
——股票投资 391,932,655.40 -791,812,082.63
——债券投资 -4,710,669.59 6,014,082.70
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -131,889.51
3.其他 - -
合计 387,221,985.81 -785,929,889.44
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 1,018,598.25 571,735.77
回购经手费返还 - 375.00
基金转换费收入 135,858.78 48,522.34
印花税手续费返还 4,297.29 15,147.30
合计 1,158,754.32 635,780.41
注:
1、本基金场内的赎回费率为0.5%,场外的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金
资产。
2、本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 15,135,703.77 8,625,660.28
银行间市场交易费用 2,850.00 2,150.00
合计 15,138,553.77 8,627,810.28
28
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 97,000.00 100,000.00
信息披露费 340,000.00 240,000.00
其他 2,412.21 -
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行费用 3,431.04 8,527.32
债券托管账户维护费 22,500.00 13,500.00
合计 525,343.25 422,027.32
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2010 年1 月15 日宣告分红,向截至2010 年1 月19 日止在本基金注册登
记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金持有人按每10 份基金份额派发红利2.30 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金代销机构
贝莱德投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
29
中银证券 1,159,327,665.38 11.77% 616,199,997.26 18.99%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中银证券 - - 5,382,179.49 39.20%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中银证券 985,423.17 11.94% 133,081.97 5.65%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中银证券 523,762.62 19.22% 8,541.44 1.37%
注:
1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费
的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
26,458,603.21 26,035,075.80
其中:支付销售机构的客户维护
费
1,756,494.86 1,782,630.97
注:支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计
30
提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
4,409,767.21 4,339,179.28
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
关联方名称2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 177,033,555.17 908,604.62 75,689,575.49 2,294,293.63
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名称 证券代码证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
31
数量(单位:股/张) 总金额
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
中银证券 125528 柳工转债 首次发行 4,940 494,000.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2009-05-2
7
2009-06-01
(场内)
2009-05-27
(场外)
0.500 28,043,457.10
31,604,867.4
2
59,648,324.
52
-
注:本基金于资产负债表日后宣告的分红情况见附注7.4.8.2。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002301 齐心文具2009-10-14 2010-01-21
新股网
下申购
20.00 35.20 22,856 457,120.00 804,531.20 -
002303 美盈森2009-10-22 2010-02-03
新股网
下申购
25.36 31.50 34,277 869,264.72 1,079,725.50 -
002310 东方园林2009-11-20 2010-03-01
新股网
下申购
58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002322 理工监测2009-12-11 2010-03-18
新股网
下申购
40.00 61.88 13,632 545,280.00 843,548.16 -
002332 仙琚制药2009-12-30 2010-04-12
新股网
下申购
8.20 8.20 57,145 468,589.00 468,589.00 -
002333 罗普斯金2009-12-30 2010-01-12
新股网
上申购
22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
300024 机器人2009-10-19 2010-02-01
新股网
下申购
39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -
300027 华谊兄弟2009-10-19 2010-02-01 新股网28.58 55.43 39,619 1,132,311.02 2,196,081.17 -
32
下申购
300030 阳普医疗2009-12-18 2010-03-26
新股网
下申购
25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
300036 超图软件2009-12-18 2010-03-25
新股网
下申购
19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
300037 新宙邦2009-12-28 2010-04-08
新股网
下申购
28.99 28.99 85,488 2,478,297.12 2,478,297.12 -
002122 天马股份2009-02-17 2010-02-22
非公开
发行
47.00 28.54 300,000 14,100,000.00 8,562,000.00 -
002122 天马股份2009-02-17 2010-02-22
非公开
发行
- 28.54 300,000 - 8,562,000.00
转
增
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市
后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股
上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行
管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600739 辽宁成大 2009-12-28
公告
重大
事项
38.09 2010-01-11 41.90 809,892
27,150,502.5
5
30,848,786.28 -
000623 吉林敖东 2009-12-28
公告
重大
事项
49.19 2010-01-11 54.11 808,430
35,315,773.3
5
39,766,671.70 -
注:本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
33
本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和
收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了包括风险管理委员会、风险控制委员
会、督察长、风险管理部、法律合规与稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金
的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的
总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以
及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各
种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31 日,本基金未持有信用类债券(2008
年12 月31 日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
34
控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一
家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,
其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投
资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
1 年以内 1-5年 5年以上不计息 合计
资产
35
银行存款 177,033,555.17 - - - 177,033,555.17
结算备付金 6,664,499.72 - - - 6,664,499.72
存出保证金 - - - 1,597,299.62 1,597,299.62
交易性金融资产 101,170,000.00 - - 1,471,243,292.91 1,572,413,292.91
买入返售金融资产 369,400,000.00 - - - 369,400,000.00
应收证券清算款 - - - 5,640,818.97 5,640,818.97
应收利息 - - - 1,582,638.83 1,582,638.83
应收申购款 4,462.09 - - 1,967,732.81 1,972,194.90
资产总计 654,272,516.98 - - 1,482,031,783.14 2,136,304,300.12
负债
应付证券清算款 - - - 25,075,021.85 25,075,021.85
应付赎回款 - - - 7,147,826.36 7,147,826.36
应付管理人报酬 - - - 2,545,068.09 2,545,068.09
应付托管费 - - - 424,178.00 424,178.00
应付交易费用 - - - 2,358,418.04 2,358,418.04
应交税费 - - - 72,951.84 72,951.84
其他负债 - - - 865,403.32 865,403.32
负债总计 - - - 38,488,867.50 38,488,867.50
利率敏感度缺口 654,272,516.98 - - 1,443,542,915.64 2,097,815,432.62
上年度末
2008 年12 月31 日
1 年以内 1-5年 5年以上不计息 合计
资产
银行存款 75,689,575.49 - - - 75,689,575.49
结算备付金 5,145,134.05 - - - 5,145,134.05
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 449,621,000.00 - - 740,245,212.85 1,189,866,212.85
应收证券清算款 - - - 1,981,917.62 1,981,917.62
应收利息 - - - 8,916,037.22 8,916,037.22
应收申购款 - - - 131,564.82 131,564.82
其他资产 - - - 2,121.72 2,121.72
资产总计 530,455,709.54 - - 751,526,854.23 1,281,982,563.77
负债
应付证券清算款 - - - 3,152,291.36 3,152,291.36
应付赎回款 - - - 1,110,196.18 1,110,196.18
应付管理人报酬 - - - 1,643,415.46 1,643,415.46
应付托管费 - - - 273,902.59 273,902.59
应付交易费用 - - - 622,739.82 622,739.82
应交税费 - - - 72,951.84 72,951.84
其他负债 - - - 353,177.85 353,177.85
负债总计 - - - 7,228,675.10 7,228,675.10
36
利率敏感度缺口 530,455,709.54 - - 744,298,179.13 1,274,753,888.67
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
分析
市场利率下降25 个基点 无重大影响增加约76
市场利率上升25 个基点 无重大影响下降约76
注:于2009 年12 月31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.82%,
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经
济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的
定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结
合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场
价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资
产净值的40-95%;债券资产及回购比例为0-45%;现金比例在5-15%。此外,本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,通过特定指标
测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
37
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资 1,471,243,292.91 70.13 740,245,212.85 58.07
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,471,243,292.91 70.13 740,245,212.85 58.07
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
分析
1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约11,660 增加约5,061
2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 下降约11,660 下降约5,061
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,471,243,292.91 68.87
其中:股票 1,471,243,292.91 68.87
2 固定收益投资 101,170,000.00 4.74
其中:债券 101,170,000.00 4.74
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 369,400,000.00 17.29
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 183,698,054.89 8.60
6 其他各项资产 10,792,952.32 0.51
7 合计 2,136,304,300.12 100.00
38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 10,752,069.60 0.51
B 采掘业 76,997,515.52 3.67
C 制造业 984,595,968.12 46.93
C0 食品、饮料 117,332,770.42 5.59
C1 纺织、服装、皮毛 71,830,787.44 3.42
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,884,256.70 0.09
C4 石油、化学、塑胶、塑料 66,650,579.56 3.18
C5 电子 48,725,880.73 2.32
C6 金属、非金属 79,652,089.91 3.80
C7 机械、设备、仪表 417,506,642.65 19.90
C8 医药、生物制品 150,309,711.20 7.17
C99 其他制造业 30,703,249.51 1.46
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 1,542,784.32 0.07
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 92,209,227.21 4.40
H 批发和零售贸易 100,346,642.86 4.78
I 金融、保险业 123,047,252.04 5.87
J 房地产业 11,244,000.00 0.54
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 41,058,306.36 1.96
M 综合类 29,449,526.88 1.40
合计 1,471,243,292.91 70.13
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600690 青岛海尔 6,125,617 151,854,045.43 7.24
2 600519 贵州茅台 380,000 64,531,600.00 3.08
3 000581 威孚高科 3,029,767 57,111,107.95 2.72
4 000983 西山煤电 1,200,000 47,868,000.00 2.28
5 600060 海信电器 1,711,503 44,139,662.37 2.10
6 002154 报 喜 鸟 1,955,349 44,112,673.44 2.10
7 601169 北京银行 2,100,000 40,614,000.00 1.94
39
8 000623 吉林敖东 808,430 39,766,671.70 1.90
9 600742 一汽富维 1,409,919 39,491,831.19 1.88
10 601318 中国平安 712,662 39,260,549.58 1.87
11 600880 博瑞传播 1,443,083 38,862,225.19 1.85
12 600660 福耀玻璃 2,380,342 35,562,309.48 1.70
13 600518 康美药业 3,311,612 35,202,435.56 1.68
14 600739 辽宁成大 809,892 30,848,786.28 1.47
15 002104 恒宝股份 1,454,441 30,703,249.51 1.46
16 002063 远光软件 1,303,979 29,691,601.83 1.42
17 600809 山西汾酒 676,964 29,062,064.52 1.39
18 000422 湖北宜化 1,299,716 27,748,936.60 1.32
19 002239 金 飞 达 2,023,220 27,718,114.00 1.32
20 600511 国药股份 1,061,050 27,162,880.00 1.29
21 000423 东阿阿胶 874,690 22,873,143.50 1.09
22 600104 上海汽车 850,000 22,210,500.00 1.06
23 000800 一汽轿车 852,270 22,176,065.40 1.06
24 600697 欧亚集团 904,674 22,137,372.78 1.06
25 002123 荣信股份 530,790 20,010,783.00 0.95
26 601628 中国人寿 560,368 17,758,061.92 0.85
27 600805 悦达投资 1,471,188 17,521,849.08 0.84
28 600373 鑫新股份 1,448,547 17,512,933.23 0.83
29 600546 中油化建 500,000 17,195,000.00 0.82
30 002122 天马股份 600,000 17,124,000.00 0.82
31 002073 青岛软控 758,350 17,024,957.50 0.81
32 002296 辉煌科技 257,554 16,712,679.06 0.80
33 600425 青松建化 708,221 15,977,465.76 0.76
34 000538 云南白药 250,017 15,101,026.80 0.72
35 600741 华域汽车 1,257,300 14,559,534.00 0.69
36 600298 安琪酵母 433,541 12,962,875.90 0.62
37 601166 兴业银行 317,034 12,779,640.54 0.61
38 600036 招商银行 700,000 12,635,000.00 0.60
39 000063 中兴通讯 267,242 11,991,148.54 0.57
40 000933 神火股份 323,604 11,934,515.52 0.57
41 600858 银座股份 459,110 11,927,677.80 0.57
42 600487 亨通光电 364,521 11,650,091.16 0.56
43 600325 华发股份 600,000 11,244,000.00 0.54
44 000826 合加资源 721,000 11,139,450.00 0.53
45 600031 三一重工 300,000 11,043,000.00 0.53
46 600100 同方股份 580,768 10,877,784.64 0.52
47 000848 承德露露 408,500 10,776,230.00 0.51
48 000713 丰乐种业 728,460 10,752,069.60 0.51
40
49 600173 卧龙地产 787,826 10,588,381.44 0.50
50 000157 中联重科 400,000 10,404,000.00 0.50
51 600498 烽火通信 387,494 10,353,839.68 0.49
52 600590 泰豪科技 668,068 10,308,289.24 0.49
53 600893 航空动力 393,802 10,234,913.98 0.49
54 600352 浙江龙盛 891,552 10,181,523.84 0.49
55 000680 山推股份 800,000 10,128,000.00 0.48
56 600664 哈药股份 529,100 9,772,477.00 0.47
57 600535 天士力 404,900 9,069,760.00 0.43
58 600828 成商集团 390,560 8,779,788.80 0.42
59 002001 新 和 成 169,000 8,264,100.00 0.39
60 000759 武汉中百 565,300 7,433,695.00 0.35
61 002064 华峰氨纶 358,400 6,838,272.00 0.33
62 600276 恒瑞医药 121,770 6,392,925.00 0.30
63 002007 华兰生物 111,500 6,179,330.00 0.29
64 000028 一致药业 198,098 5,483,352.64 0.26
65 002045 广州国光 324,803 4,586,218.36 0.22
66 600859 王府井 108,000 3,984,120.00 0.19
67 300037 新宙邦 85,488 2,478,297.12 0.12
68 300027 华谊兄弟 39,619 2,196,081.17 0.10
69 300024 机器人 26,015 1,880,364.20 0.09
70 002310 东方园林 13,914 1,542,784.32 0.07
71 002303 美盈森 34,277 1,079,725.50 0.05
72 300036 超图软件 24,330 932,082.30 0.04
73 300030 阳普医疗 25,052 879,325.20 0.04
74 002322 理工监测 13,632 843,548.16 0.04
75 002301 齐心文具 22,856 804,531.20 0.04
76 002332 仙琚制药 57,145 468,589.00 0.02
77 002278 神开股份 8,586 222,377.40 0.01
78 002333 罗普斯金 500 11,000.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 115,906,330.51 9.09
2 600028 中国石化 114,760,456.55 9.00
3 600050 中国联通 109,066,302.75 8.56
4 600690 青岛海尔 108,547,085.59 8.52
5 601628 中国人寿 104,752,292.93 8.22
41
6 600519 贵州茅台 98,259,510.25 7.71
7 600036 招商银行 95,085,260.54 7.46
8 601328 交通银行 79,847,828.29 6.26
9 601857 中国石油 78,828,295.68 6.18
10 601939 建设银行 77,045,161.24 6.04
11 600547 山东黄金 73,076,531.12 5.73
12 000983 西山煤电 70,846,727.60 5.56
13 000402 金 融 街 69,108,174.82 5.42
14 601169 北京银行 64,604,717.79 5.07
15 600383 金地集团 63,869,509.26 5.01
16 600585 海螺水泥 62,930,357.73 4.94
17 600019 宝钢股份 61,904,123.68 4.86
18 600000 浦发银行 49,803,186.61 3.91
19 600048 保利地产 47,231,546.12 3.71
20 600030 中信证券 44,794,067.88 3.51
21 000581 威孚高科 44,655,133.00 3.50
22 600498 烽火通信 43,347,675.74 3.40
23 600808 马钢股份 42,265,741.89 3.32
24 000002 万 科A 41,609,330.31 3.26
25 601166 兴业银行 40,039,879.76 3.14
26 000422 湖北宜化 37,313,099.28 2.93
27 601918 国投新集 37,272,351.30 2.92
28 601666 平煤股份 36,427,446.18 2.86
29 002154 报 喜 鸟 35,732,617.26 2.80
30 000623 吉林敖东 35,315,773.35 2.77
31 600309 烟台万华 34,189,888.83 2.68
32 002073 青岛软控 34,018,185.12 2.67
33 000762 西藏矿业 33,456,618.28 2.62
34 601009 南京银行 32,628,754.44 2.56
35 600809 山西汾酒 32,569,763.04 2.55
36 600143 金发科技 32,135,815.23 2.52
37 000898 鞍钢股份 31,844,880.25 2.50
38 000021 长城开发 31,642,066.43 2.48
39 600550 天威保变 31,602,517.11 2.48
40 000878 云南铜业 30,352,626.99 2.38
41 600590 泰豪科技 30,039,979.87 2.36
42 600016 民生银行 29,982,107.15 2.35
43 600518 康美药业 29,860,624.67 2.34
44 600060 海信电器 29,109,872.09 2.28
45 600487 亨通光电 29,052,782.12 2.28
46 600373 鑫新股份 29,037,980.68 2.28
42
47 601899 紫金矿业 28,673,970.86 2.25
48 000012 南 玻A 28,451,474.32 2.23
49 600742 一汽富维 28,055,320.14 2.20
50 600522 中天科技 27,677,071.62 2.17
51 600660 福耀玻璃 27,537,968.69 2.16
52 600739 辽宁成大 27,150,502.55 2.13
53 000039 中集集团 26,502,407.26 2.08
54 002008 大族激光 26,482,585.07 2.08
55 000826 合加资源 26,353,010.26 2.07
56 600221 海南航空 26,132,227.88 2.05
57 002024 苏宁电器 25,946,520.30 2.04
58 600104 上海汽车 25,874,883.92 2.03
59 000758 中色股份 25,651,762.55 2.01
60 000933 神火股份 25,561,795.75 2.01
61 000157 中联重科 25,514,799.07 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 147,921,147.71 11.60
2 600036 招商银行 128,973,975.26 10.12
3 601628 中国人寿 124,666,529.53 9.78
4 600028 中国石化 121,663,065.79 9.54
5 601939 建设银行 118,984,886.78 9.33
6 600050 中国联通 114,228,223.22 8.96
7 601328 交通银行 95,710,025.87 7.51
8 600547 山东黄金 93,421,317.87 7.33
9 600048 保利地产 86,029,578.58 6.75
10 600449 赛马实业 85,371,613.06 6.70
11 601857 中国石油 81,209,294.30 6.37
12 000402 金 融 街 74,325,122.93 5.83
13 600030 中信证券 71,839,148.61 5.64
14 000002 万 科A 71,528,968.62 5.61
15 600383 金地集团 70,890,694.54 5.56
16 600000 浦发银行 69,156,786.83 5.43
17 600585 海螺水泥 64,480,498.25 5.06
18 600550 天威保变 63,155,637.19 4.95
19 600519 贵州茅台 56,689,951.39 4.45
20 600019 宝钢股份 55,995,747.61 4.39
21 600016 民生银行 50,664,721.11 3.97
43
22 002202 金风科技 50,246,867.18 3.94
23 601169 北京银行 48,506,425.18 3.81
24 000983 西山煤电 47,402,894.85 3.72
25 601166 兴业银行 46,354,210.69 3.64
26 601666 平煤股份 42,907,817.78 3.37
27 600498 烽火通信 41,881,185.84 3.29
28 601918 国投新集 41,596,335.70 3.26
29 600517 置信电气 41,552,741.47 3.26
30 000338 潍柴动力 40,644,680.78 3.19
31 000895 双汇发展 40,130,689.51 3.15
32 600808 马钢股份 40,126,021.70 3.15
33 000021 长城开发 39,761,927.49 3.12
34 600309 烟台万华 39,081,924.52 3.07
35 000762 西藏矿业 37,745,866.28 2.96
36 600900 长江电力 35,693,966.07 2.80
37 000651 格力电器 35,567,310.20 2.79
38 600143 金发科技 34,072,568.44 2.67
39 000157 中联重科 33,434,805.13 2.62
40 601009 南京银行 31,527,094.83 2.47
41 600522 中天科技 31,303,535.68 2.46
42 600202 哈空调 30,868,674.67 2.42
43 002008 大族激光 30,838,856.34 2.42
44 601186 中国铁建 30,671,197.95 2.41
45 000898 鞍钢股份 30,639,641.26 2.40
46 002122 天马股份 29,236,349.31 2.29
47 600557 康缘药业 28,490,890.79 2.24
48 000568 泸州老窖 28,397,197.22 2.23
49 601899 紫金矿业 27,329,979.09 2.14
50 002024 苏宁电器 26,737,692.38 2.10
51 000826 合加资源 26,715,274.14 2.10
52 600590 泰豪科技 26,691,051.92 2.09
53 000878 云南铜业 26,415,911.53 2.07
54 600718 东软集团 26,395,219.49 2.07
55 000001 深发展A 26,132,544.97 2.05
56 600221 海南航空 26,071,630.96 2.05
57 600089 特变电工 26,045,165.16 2.04
58 600031 三一重工 25,815,514.17 2.03
59 000039 中集集团 25,775,431.49 2.02
60 600729 重庆百货 25,762,779.17 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
44
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 4,833,850,043.81
卖出股票的收入(成交)总额 5,045,622,309.85
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用.
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 101,170,000.00 4.82
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 101,170,000.00 4.82
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 0701082 07 央票82 1,000,000 101,170,000.00 4.82
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,597,299.62
45
2 应收证券清算款 5,640,818.97
3 应收股利 -
4 应收利息 1,582,638.83
5 应收申购款 1,972,194.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,792,952.32
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 000623 吉林敖东 39,766,671.70 1.90 重大事项停牌
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
62,788 17,850.23 456,840,693.39 40.76% 663,939,422.38 59.24%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称持有份额(份) 占上市总份额比例
1 王大武 2,540,812 9.51%
2 王红妮 482,547 1.81%
3 王明瑞 463,727 1.73%
4 大连大雪啤酒股份有限公司 438,155 1.64%
5 项林海 427,361 1.60%
6 南京鑫斯特纺织有限公司 406,833 1.52%
7 王海英 331,357 1.24%
8 杨丹萍 305,912 1.14%
9 朱惠标 300,000 1.12%
46
10 浙江海元建设股份有限公司 290,000 1.08%
注:持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
353,832.72 0.0316%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005 年1 月4 日)基金份额总额 1,063,413,712.34
本报告期期初基金份额总额 1,143,305,185.35
本报告期期间基金总申购份额 888,355,174.00
减:本报告期期间基金总赎回份额 910,880,243.58
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,120,780,115.77
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内基金管理人的重大人事变动:
经中银基金管理有限公司第二届董事会第五次会议审议通过,决定聘任俞岱曦先生担任公司副总
经理。俞岱曦先生副总经理的任职资格已获中国证监会核准(证监许可【2009】182 号)。
2、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,没有发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事务所的报
酬为97,000.00 元,目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为5 年(基金成立至报告期末)。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
47
本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中银证券 1 1,159,327,665.38 11.77% 985,423.17 11.94% -
招商证券 1 1,041,915,285.76 10.58% 846,565.12 10.26% -
中金公司 2 2,193,513,182.56 22.27% 1,863,263.09 22.57% -
银河证券 1 974,501,824.52 9.90% 828,323.62 10.03% -
海通证券 1 1,842,672,511.03 18.71% 1,566,265.54 18.97% -
中信证券 1 1,032,129,056.92 10.48% 838,615.89 10.16% -
平安证券 1 996,613,605.06 10.12% 809,755.88 9.81% -
光大证券 1 607,621,944.95 6.17% 516,477.07 6.26% -
注:
1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通
知》(证监基字<1998>29 号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字
[2007]48 号)有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财
务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和
有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用
证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基
金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:2009 年4 月,增租中国国际金融有限公司的深圳
交易所交易单元;2009 年6 月,增租中信证券股份有限公司的深圳交易所交易单元,增租招商证券股
份有限公司的深圳交易所交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
48
中银证券 - - 330,000,000.00 18.55% - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 2,292,133.40 88.63% 800,000,000.00 44.96% - -
银河证券 - - 300,000,000.00 16.86% - -
海通证券 - - 80,000,000.00 4.50% - -
中信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
光大证券 294,144.30 11.37% 269,400,000.00 15.14% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《中银基金管理有限公司关于旗下基金继
续参与中国工商银行基金定投申购费率优
惠活动的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-01-01
2
《中银基金关于旗下基金持有的长期停牌
股票估值方法变更的提示性公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-01-06
3
中银中国精选混合型证券投资基金 2008 年
第4 季度报告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-01-21
4
《关于暂停办理中银基金管理有限公司旗
下中银稳健增利债券型证券投资基金部分
转换业务的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-02-06
5
《中银中国精选混合型开放式证券投资基
金更新招募说明书(2009 年第1 号)》
www.bocim.com 2009-02-19
6
《中银中国精选混合型开放式证券投资基
金更新招募说明书摘要(2009 年第1 号)》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-02-19
7
《中银基金管理有限公司关于旗下基金投
资天马股份(002122) 非公开发行股票的公
告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-02-19
8
《中银基金管理有限公司关于旗下中银中
国精选混合型开放式证券投资基金参加交
通银行网上银行基金申购费率优惠调整的
公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-02-24
9
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中国工商银行基智定投业务的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
2009-02-25
49
www.bocim.com
10
《中银基金管理有限公司关于在联合证券
开通基金定期定额投资业务的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-03-23
11
《中银中国精选混合型开放式证券投资基
金2008 年年度报告》
www.bocim.com 2009-03-28
12
《中银中国精选混合型开放式证券投资基
金2008 年年度报告摘要》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-03-28
13
《中银基金管理有限公司关于旗下部分基
金继续参与中国工商银行个人网上银行基
金申购费率优惠活动的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-03-30
14
《中银中国精选混合型证券投资基金2009
年第1 季度报告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-04-22
15
《中银基金管理有限公司关于旗下部分基
金继续参与中行网银和定期定额交易申购
费率优惠活动的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-04-29
16
《 中银基金管理有限公司关于在联合证券
实行开放式基金定期定额申购费率优惠活
动的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-04-29
17
《中银基金管理有限公司关于旗下基金新
增华宝证券经纪有限责任公司为代销机构
的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-05-19
18
《中银基金关于旗下基金持有的长期停牌
股票估值方法变更的提示性公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-05-19
19
《中银中国精选混合型开放式证券投资基
金分红预告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-05-23
20
《中银中国精选混合型开放式证券投资基
金分红公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-05-25
21 《中银基金管理有限公司关于开通中国农《上海证券报》、《中2009-06-04
50
业银行金穗借记卡网上直销定期定额投资
业务并实施申购费率优惠的公告》
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
22
《中银基金管理有限公司关于增加建设银
行代销旗下基金并开通定期定额投资业务
的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-06-09
23
《中银中国精选混合型证券投资基金2009
年第2 季度报告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-07-20
24
《 中银基金管理有限公司关于中银中国精
选混合型开放式证券投资基金限制申购及
转换转入业务的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-08-01
25
《中银基金管理有限公司关于调整开放式
基金业务规则的公告
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-08-06
26
《中银基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增国信证券股份有限公司为代销机构
的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-08-08
27
《中银基金管理有限公司关于调整开放式
基金业务规则的再次公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-08-08
28
《中银基金管理有限公司关于中银中国精
选混合型开放式证券投资基金继续限制申
购及转换转入业务的提示性公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-08-15
29
《中银中国精选混合型开放式证券投资基
金更新招募说明书(2009 年第2 号)》
www.bocim.com 2009-08-18
30
《中银中国精选混合型开放式证券投资基
金更新招募说明书摘要(2009 年第2 号)》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-08-18
31
《中银基金管理有限公司关于恢复中银中
国精选混合型开放式证券投资基金正常申
购及转换转入业务的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-08-20
32
《中银基金管理有限公司关于暂缓开展中
国民生银行网银申购费率优惠活动的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
2009-08-22
51
www.bocim.com
33
《中银基金管理有限公司关于恢复中银中
国精选混合型开放式证券投资基金正常申
购及转换转入业务的提示性公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-08-24
34
《中银中国精选混合型证券投资基金2009
年半年度报告(正文)》
www.bocim.com 2009-08-26
35
《中银中国精选混合型证券投资基金2009
年半年度报告摘要》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-08-26
36
《中银基金管理有限公司关于旗下基金新
增中国国际金融有限公司为代销机构的公
告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-09-11
37
《中银基金管理有限公司关于增加招商银
行为旗下基金代销机构并开通定投及转换
业务的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-09-11
38
《中银基金管理有限公司关于旗下基金新
增信达证券股份有限公司为代销机构的公
告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-09-11
39
《中银基金管理有限公司关于旗下基金参
与创业板投资及相关风险揭示的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-09-23
40
《中银基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国民生银行网上银行申购费率优
惠活动的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-09-30
41
《中银基金管理有限公司关于旗下基金新
增宏源证券股份有限公司为代销机构的公
告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-10-23
42
《中银中国精选混合型证券投资基金2009
年第3 季度报告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-10-27
43
《中银基金管理公司关于旗下基金代销机
构名称变更的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-11-14
44 《中银基金管理有限公司关于在国信证券《上海证券报》、《中2009-11-18
52
开通基金定期定额投资业务的公告》 国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
45
《中银基金管理有限公司关于旗下中银中
国精选混合型开放式证券投资基金继续参
加交通银行网上银行基金申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-12-31
46
《中银基金管理有限公司关于参加中国工
商银行基金定期定额投资优惠活动的公告》
《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券
时报》、
www.bocim.com
2009-12-31
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银中国精选混合型开放式证券投资基金发行及募集的文件。
2、中银基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
3、《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》。
4、《中银中国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》。
5、《中银中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》。
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,也可在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十六日
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