中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2014年第2号)
本基金基金合同于2013年9月12日生效。
重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2014年9月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码:200120
成立日期:2004年3月18日
法定代表人:黄鹏
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2004]24号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.466667亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰嵘
联系电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司 41.591%
国联证券股份有限公司 33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈浩鸣先生,董事长。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁,中海基金管理有限公司总经理。
成赤先生,董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。
黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员,中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。
彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。
江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副总裁兼资产管理部总经理。
TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼法国兴业资产管理新加坡执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
李维森先生,独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑,澳大利亚麦角理大学经济学讲师。
陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒律师事务所合伙人。
2、监事会成员
张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪委副书记、总稽核兼合规总监、稽核审计部经理、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计财部经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理。
Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。
兰嵘女士,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理、综合管理部总经理。历任东海石油公司(后变更为中海石油(中国)有限公司上海分公司)工程师、人事主管,中国海洋石油总公司人事管理岗,中海信托股份有限公司人力资源部经理、财富管理中心总经理,中海基金管理有限公司综合管理部总经理、董事会秘书兼综合管理部总经理、风险管理部总经理兼风控总监。
贺俊女士,职工监事。硕士。现任中海基金管理有限公司营销中心渠道及客户服务总监。历任上海市邮政储汇局稽核员,中国银河证券上海四川北路营业部柜员、场内交易员、业务部经理、综合部经理、交易部经理,中海基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。
3、高级管理人员
黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理,2011年10月至今任本公司总经理,2013年2月至今任本公司董事,2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。
宋宇先生,副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,曾任本公司督察长。2010年12月至今任本公司副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理),2014年5月至今兼任本公司代理督察长。
俞忠华先生,副总经理。华东师范大学世界经济专业硕士。历任申银万国证券股份有限公司(原上海万国证券公司)国际业务部经理,国泰君安证券股份有限公司(原君安证券公司)国际业务部总经理,瑞士联盟银行(UBS)上海代表处副代表、授权官员,美国培基证券公司上海代表处首席代表、副总裁,霸菱亚洲投资公司执行董事,今日资本集团合伙人,光大证券股份有限公司销售交易部总经理、研究所常务副所长、资产管理总部总经理、证券投资部董事总经理、研究所所长。2012年3月进入本公司工作,曾任公司总经理助理,2012年6月至今任本公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监。2012年7月至2014年3月任中海优质成长证券投资基金基金经理,2013年2月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
4、基金经理
陆成来先生,上海财经大学统计学专业博士。历任安徽省巢湖市钓鱼初级中学教师,安徽省淮北市朔里矿中学教师,兴业证券股份有限公司研究所策略部经理、资深研究员、固定收益部投资经理、董事副总经理、证券资产管理分公司客户资产管理部副总监兼投资主办。2012 年 9 月进入本公司工作,曾任投资副总监,现任投资副总监兼固定收益部总监。2013 年 1 月至今任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理,2013 年 9 月至今任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2013 年 11 月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。
5、历任基金经理
本基金基金合同于2013年9月12日生效,历任基金经理如下表:
基金经理姓名 管理本基金时间
陆成来 2013年9月12日-至今
6、投资决策委员会成员
黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
俞忠华先生,委员。现任中海基金管理有限公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监、基金经理。
陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部总监、基金经理。
骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。
许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。
陈明星先生,委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经理。
江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1.基本情况
名称:广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:董建岳
注册日期:1988 年 7 月 8 日
注册资本:154 亿元人民币
托管部门联系人:李春磊
电话:010-65169830
传真:010-65169555
广发银行股份有限公司成立于 1988 年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本154 亿元。二十多年来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。
2006 年,广发银行成功重组,引入了花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等世界一流的知名企业作为战略投资者。重组后,广发银行紧紧围绕“建设一流商业银行”的战略目标,注重战略规划的执行,坚持“调结构、打基础、抓创新、促发展”,强化风险控制,坚持又好又快可持续发展,取得了良好的经营业绩。
2012 年 12 月末,广发银行资本净额 853 亿元(人民币,下同),资产总额 11681 亿元,本外币各项存款余额 8562 亿元,各项贷款余额 6158 亿元。根据英国《银行家》杂志对全球 1000 家大银行排定的位次,广发银行已连续多年入选全球银行 500 强。
2.主要人员情况
广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设业务运行处、监控管理处、产品营销处和期货业务处,部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。
总经理寻卫国先生具有十余年的年银行从业经历,曾就职于中国工商银行,熟悉我国监管制度和相关行业准则,确保托管业务安全稳健运行。2014年 5 月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部总经理职务。
3.基金托管业务经营情况
广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务,基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363号。三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
电话:021-68419518
传真:021-68419328
联系人:曾智勇
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788
公司网址:www.zhfund.com
(2)中海基金管理有限公司北京分公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218
负责人:李想
电话:010-66493583
传真:010-66425292
联系人:邹意
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
公司网站:www.zhfund.com
2、场外代销机构
(1)广发银行股份有限公司
住所:广州市东风东路 713 号
办公地址:广州市东风东路 713 号
法定代表人:董建岳
联系人:丁树
客服电话:400-830-8003
网址:http://www.cgbchina.com.cn/
(2)中国工商银行股份有限公司(仅代销 A 类份额)
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
传真:010-66107738
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(4)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(5)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61616193
传真:021-63604196
联系人:高天、杨文川
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(6)上海农村商业银行股份有限公司
住所:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
电话:(021)38576666
传真:(021)50105124
客户服务电话:(021)962999
公司网站: www.srcb.com
(7)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(8)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:储晓明
电话:021-54033888
联系人:李清怡
客户服务电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.sywg.com
(9)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
客户服务电话:400-888-8666
公司网址:www.gtja.com
(10)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(11)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(12)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
电话:0931-8784656、4890208
传真:0931-4890515
联系人:李昕田
客户服务电话:400-689-8888
公司网址:www.hlzqgs.com
(13)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 8 楼
法定代表人:王珠林
联系人:陈诚
电话:023-63786464
传真:023-63786311
客户服务电话:400-8096-096
公司网址:www.swsc.com.cn
(14)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(15)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:4008866338
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.pingan.com
(16)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐、许梦园
电话:400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网址:www.csc108.com
(17)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路 268 号
办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-38565955
联系人:谢高得
客户服务电话: 95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(18)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(19)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话: 010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(20)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人:张雅锋
联系人:曲东欧
联系电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
公司网址:www.ghzq.com.cn
客服热线:95563
(21)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼
法定代表人:冉云
联系人:金喆
客户服务电话:400-660-0109
公司网址:www.gjzq.com.cn
(22)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号证券大厦 1005 室
法定代表人:矫正中
联系人: 安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:4006000686
公司网址:www.nesc.cn
(23)方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
客户服务电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
(24)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:宋歌
电话:021-68778010
传真:021-68778117
客服电话:400-820-9898、021-38929908
网址:www.cnhbstock.com
(25)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045529
传真:010-66045518
联系人:尹伶
客户服务电话:010-66045678
公司网址: www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(26)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
业务联系电话:021-64339000-807
客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn
(27)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
联系电话:0571-28829790
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(28)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
联系电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(29)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
业务联系人:沈雯斌
联系电话:021-58788678-8201
客服电话:400-089-1289
公司网址:www.erichfund.com
(30)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人: 潘世友
联系电话:021-54509998
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(31)万银财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
法定代表人:李招弟
联系人:李亚洁
联系电话:010-59393923
客服电话:400-808-0069
公司网址:www.wy-fund.com
(32)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~
906 室
法定代表人: 杨文斌
联系人: 张茹
联系电话:021-58870011
客服电话:400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com
(33)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人: 陈攀
联系电话:010-57756019
客服电话:400-786-8868-5
公司网址:www.chtfund.com
(34)浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
3、场内代销机构
惠丰 B 份额办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在惠丰 B份额上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与惠丰 B 份额的上市交易。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
电话:010-59378856
传真:010-59378907
联系人:崔巍
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
法定代表人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
办公地址:无锡市梁溪路 28 号
执行事务合伙人:张彩斌
电话:0510-85888988
传真:0510-85885275
联系人:华可天
经办注册会计师:沈岩、华可天四、基金的名称
中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金五、基金的类型
债券型六、基金份额的分级
(一)基金份额的分级
本基金第一个运作周期选择分级运作模式,本基金的基金份额分为惠丰A份额、惠丰B份额两类,所募集的基金资产合并运作。
1、运作周期
2 年为一个运作周期,按运作周期滚动的方式运作。
本基金的第一个分级运作周期自基金合同生效之日起至2个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则分级运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。
第一个分级运作周期届满前 10 个工作日,基金管理人将就本基金进入下一个分级运作周期事宜进行公告。
本基金第一个分级运作周期后的各运作周期自基金管理人公告的运作周期起始日起至 2 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。本基金第一个分级运作周期后的各运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。基金合同中如无特别指明,运作周期即为第一个分级运作周期。
例:本基金的基金合同生效日为2013年6月18日,则本基金第1个运作周期的运作期间为2013年6月18日至2015年6月18日;若本基金第2个运作周期的起始日为2015年7月16日,则本基金第2个运作周期的运作期间为2015年7月16日至2017年7月14日(2017年7月16日为周日),以此类推。
2、基金份额配比
本基金募集设立时,惠丰A份额、惠丰B份额的份额配比将不超过7:3。本基金基金合同生效后分级运作周期内的每一个开放日,经登记机构确认后的惠丰A份额、惠丰B份额的份额配比原则上不超过7:3。
本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,惠丰 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次,惠丰 B 份额封闭运作并上市交易。分级运作周期内,分级运作周期起始日起每 6 个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日),惠丰 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的惠丰 A 份额数按折算比例相应增减。在惠丰 A 份额的单个开放日,如果惠丰 A 份额没有赎回或者净赎回份额极小,惠丰 A 份额、惠丰 B 份额在该次开放日后的份额配比可能会出现大于 7:3 的情形;如果惠丰 A 份额的净赎回份额较多,惠丰 A 份额、惠丰 B 份额在该次开放日后的份额配比可能会出现小于 7:3 的情形。
3、运作周期内惠丰A份额的运作
(1)收益率
惠丰A份额根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为:
惠丰A份额的年收益率(单利)=1年期银行定期存款基准利率+1.5%
惠丰A份额的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。
在基金合同生效日(或运作周期起始日)当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定惠丰A份额的首次年收益率,该收益率适用于运作周期起始日(含)到第1个申购开放日(含)的时间段;在惠丰A份额的每个申购日(最后1个申购开放日除外),基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定惠丰A份额的年收益率,该收益率即为惠丰A份额接下来6个月的年收益率,适用于该申购开放日(不含)到下个申购开放日(含)的时间段
例:在本基金基金合同生效日,如果1年期银行定期存款利率为3.00%,则惠丰A份额的年收益率(单利)为:
惠丰A份额的年收益率(单利)=3.00%+1.5%=4.50%
(2)开放日
惠丰A份额在分级运作周期内每6个月开放一次,接受投资人的申购与赎回(最后1个开放日只接受投资人的赎回)。
其中每个分级运作周期内前3个惠丰A份额的开放日既开放赎回也开放申购,开放日为每个分级运作周期起始日起每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日,该对应日为申购开放日;每个分级运作周期的第4个惠丰A份额的开放日只开放赎回,开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠丰A份额的开放日以外的时间本基金不接受惠丰A份额的申购与赎回申请。
例:如基金合同的生效日为2013年6月18日,基金合同生效之日起每6个月、12个月、18个月和24个月的对日分别为2013年12月18日(周三)、2014年6月18日(周三)、2014年12月18日(周四)、2015年6月18日(周四),则惠丰A份额赎回开放日和申购开放日分别为2013年12月17日(周二)和2013年12月18日(周三)、2014年6月17日(周二)和2014年6月18日(周三)、2014年12月17日(周三)和2014年12月18日(周四)、2015年6月18日(周四),其中第四个开放日2015年6月18日(周四)不开放惠丰A份额的申购,只开放赎回。
(3)基金份额折算
基金合同生效后分级运作周期内,在分级运作周期起始日起每6个月的对日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日),惠丰A份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的惠丰A份额数按折算比例相应增减。惠丰A份额的基金份额折算日与前3个惠丰A份额的申购开放日为同一个工作日,与第4个惠丰A份额的赎回开放日为同一个工作日。
惠丰A份额的基金份额折算具体见招募说明书第十部分以及基金管理人届时发布的相关公告。
(4)规模限制
基金合同生效后分级运作周期内的每个开放日,经登记机构确认后的惠丰A份额的份额余额较惠丰B份额的份额余额原则上不得超过7/3。具体规模限制及其控制措施见基金份额发售公告以及基金管理人发布的其他相关公告。
4、运作周期内惠丰B份额的运作
(1)惠丰B份额封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。
惠丰B份额的封闭期为自分级运作周期起始之日起至2个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的,则封闭期届满日为该日之前的最后一个工作日。
(2)基金份额折算
封闭期届满日,基金管理人将对惠丰B份额进行基金份额折算,惠丰B份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的惠丰B份额数按折算比例相应增减。
惠丰B份额的基金份额折算具体见招募说明书第十部分以及基金管理人届时发布的相关公告。
(3)本基金基金合同生效后3个月内,在符合基金上市交易条件下,惠丰B份额将申请在深圳证券交易所上市交易。
(4)本基金在扣除惠丰A份额的应计收益后的全部剩余收益归惠丰B份额享有,亏损以惠丰B份额的资产净值为限由惠丰B份额承担。基金管理人并不承诺或保证惠丰A份额的约定应得收益,即如在本基金资产出现极端损失情况下,惠丰A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险,此时惠丰B份额剩余资产可能为0。
(二)基金份额净值的计算
1、本基金基金份额净值的计算
本基金的基金份额净值计算公式如下:
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
基金合同生效后运作周期内,T日基金份额的余额数量为惠丰A份额和惠丰B份额的份额总额。
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、分级运作周期内惠丰A份额和惠丰B份额的基金份额净值计算
分级运作周期内,在惠丰 A 份额的开放日计算惠丰 A 份额的基金份额净值;在惠丰 B 份额的封闭期届满日分别计算惠丰 A 份额和惠丰 B 份额的基金份额净值。
(1)惠丰 A 份额的基金份额净值计算
基金合同生效后,截止惠丰 A 份额的某一申购开放日或者惠丰 B 份额的封闭期届满日(T 日),设 T a 为自惠丰 A 份额上一次申购开放日(如 T 日为
第一次申购开放日,则为基金合同生效日)至 T 日的运作天数, NV T 为T 日闭市后的基金资产净值, F aT 为 T 日惠丰 A 份额的份额余额, F b 为 T日惠丰 B 份额的份额余额, NAV aT 为 T 日惠丰 A 份额的基金份额净值,
NAV a (T 0 ) 为惠丰 A 份额上一开放日折算后的份额净值 1.000,若上一申购开放日未发生折算,则为上一开放日惠丰 A 份额的份额净值, r 为在惠丰 A份额上一次申购开放日(如 T 日为第一次申购开放日,则为基金合同生效日)设定的惠丰 A 份额的年收益率。
1)如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“ NAVa(T 0)×T 日惠丰 A份额的份额余额加上 T 日全部惠丰 A 份额应计收益之和”,则:
r
NAVaT NAVa(T 0) 1 Ta
运作当年实际天数
“T 日全部惠丰 A 份额应计收益”计算公式如下:
r
T 日全部惠丰 A 份额应计收益= FaT NAVa(T 0) Ta
运作当年实际天数(下同)
以上各式中,运作当年实际天数指惠丰 A 份额上一次申购开放日(如 T日为第一次申购开放日,则为基金合同生效日)所在年度的实际天数,下同。
2)如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“ NAVa(T 0)×T 日惠丰 A 份额的份额余额加上 T 日全部惠丰 A 份额应计收益之和”,则:
NVT
NAVaT
FaT
(2)惠丰 B 份额的基金份额净值计算
设 NAV bT 为惠丰 B 份额封闭期届满日(T 日)惠丰 B 份额的基金份额净值,惠丰 B 份额的基金份额净值计算公式如下:
NV T NAV F aT
NAV bT aT
Fb
惠丰 A 份额、惠丰 B 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 8位,小数点后第 9 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:本基金《基金合同》生效之日起 2 年内,设自惠丰 A 份额上一次申购开放日和折算日起的运作天数为 180 天,基金运作当年的实际天数为 365天,基金资产净值为 21 亿元,惠丰 A 份额、惠丰 B 份额的份额余额分别为14 亿份和 6 亿份,惠丰 A 份额上一次申购开放日设定的惠丰 A 份额年收益率为 4.50%。则惠丰 A 份额、惠丰 B 份额的基金份额净值计算如下:
4.50%
惠丰 A 份额的基金份额净值= 1.00 1 180 =1.02219178(元)
365
21 14 1.02219178
惠丰 B 份额的基金份额净值= =1.11488585(元)
6
3、分级运作周期内惠丰 A 份额和惠丰 B 份额的基金份额参考净值计算
基金合同生效后分级运作周期内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告惠丰 A 份额和惠丰 B 份额的基金份额参考净值,其中,惠丰 A 份额的基金份额参考净值计算日不包括惠丰A 份额的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
(1)惠丰 A 份额的基金份额参考净值计算
基金合同生效后分级运作周期内,在惠丰 A 份额的非开放日(T 日),设 T a 为自惠丰 A 份额上一次申购开放日(如 T 日之前惠丰 A 份额尚未进行
开放,则为基金合同生效日)至 T 日的运作天数, NV T 为 T 日闭市后的基金资产净值, F aT 为 T 日惠丰 A 份额的份额余额, F b 为 T 日惠丰 B 份额
的份额余额, NAV aT 为 T 日惠丰 A 份额的基金份额参考净值, NAVa(T 0)为惠丰 A 份额上一申购开放日折算后的份额净值 1.000,若上一申购开放日未发生折算,则为上一申购开放日惠丰 A 份额的份额净值, r 为在惠丰 A份额上一次申购开放日(如 T 日之前惠丰 A 份额尚未进行开放,则为基金合同生效日)设定的惠丰 A 份额的年收益率。
1)如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“ NAVa(T 0)元×T 日惠丰 A 份额的份额余额加上 T 日全部惠丰 A 份额应计收益之和”,则:
r
NAVaT NAVa(T 0) 1 Ta
运作当年实际天数
“T 日全部惠丰 A 份额应计收益”计算公式如下:
r
T 日全部惠丰 A 份额应计收益= FaT NAVa(T 0) Ta
运作当年实际天数(下同)
以上各式中,运作当年实际天数指惠丰 A 份额上一次申购开放日(如 T日之前惠丰 A 份额尚未进行开放,则为基金合同生效日)所在年度的实际天数,下同。
2)如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“ NAVa(T 0)×T 日惠丰 A 份额的份额余额加上 T 日全部惠丰 A 份额应计收益之和”,则:
NVT
NAVaT
FaT
(2)惠丰 B 份额的基金份额参考净值计算
NAV bT 为 T 日惠丰 B 份额的基金份额参考净值,惠丰 B 份额的基金份额参考净值计算公式如下:
NV NAVaT FaT
NAVbT max T ,0
Fb
上式中,在本基金运作周期内的惠丰 A 份额非开放日, NAV aT 为惠丰 A份额的基金份额参考净值;在惠丰 A 份额的开放日,NAV aT 为惠丰 A 份额的基金份额净值。
惠丰 A 份额、惠丰 B 份额的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的惠丰 A 份额和惠丰 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
例:基金合同生效之日起 2 年内,设自惠丰 A 份额上一次申购开放日和折算日起的运作天数为 90 天,基金运作当年的实际天数为 365 天,基金资产净值为 21 亿元,惠丰 A 份额、惠丰 B 份额的份额余额分别为 14 亿份和 6亿份,惠丰 A 份额上一次开放日设定的惠丰 A 份额年收益率为 4.50%。则惠丰 A 份额、惠丰 B 份额的基金份额参考净值计算如下:
4.50%
惠丰 A 份额的基金份额参考净值= 1.00 1 90 =1.011(元)
365
21 14 1.011
惠丰 B 份额的基金份额参考净值= =1.141(元)
6
4、过渡期内惠丰 A 份额和惠丰 B 份额的基金份额净值计算
在过渡期内,惠 丰 A 份 额 不 再 获 取 约 定 收 益 , 两 级 份 额 同 涨 同 跌 、各负盈亏。
T 日惠丰 A 份额净值=T 日中海惠丰纯债分级债券型基金资产净值×(T-1日惠丰 A 份额资产净值/T-1 日中海惠丰纯债分级债券型基金资产净值)/T日惠丰 A 份额数
T 日惠丰 B 份额净值=T 日中海惠丰纯债分级债券型基金资产净值×(T-1日惠丰 B 份额资产净值/T-1 日中海惠丰纯债分级债券型基金资产净值)/T日惠丰 B 份额数
惠丰 A 份额、惠丰 B 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。七、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。八、基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出;因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的 1 个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。九、基金的投资策略
1、固定收益品种的配置策略
(1)久期配置
本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析,判断宏观经济所处的经济周期,由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征;同时结合债券市场资金供求分析,最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用统计和数量分析技术,对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的收益进行分析,在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合,即,使组合的现金流尽量集中分布;
杠铃组合,即,使组合的现金流尽量呈两极分布;
梯形组合,即,使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
( 3)债券类别配置
在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上,本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾其基本面分析,综合分析各品种的利差和变化趋势。在信用利差水平较高时持有公司债(企业债)、中小企业私募债、资产支持证券等信用品种,在信用利差水平较低时持有国债、央行票据等利率品种,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
2、个券的投资策略(可转换债券除外)
个券的选择应遵循如下原则:
相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。
流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。
( 1)利率品种的投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在久期配置策略与期限结构配置策略基础上,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,通过采取利差套利策略、相对价值策略等决定投资品种。
( 2)信用品种的投资策略(中小企业私募债除外)
本基金对企业债、公司债和资产支持证券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用品种的信用风险、流动性风险、市场风险等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业和公司基本面研究方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、公司治理、股东或地方政府的实力以及支持力度等;并结合债券的发行条款,综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上以确定信用品种的实际信用风险状况及其信用利差水平,投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。
( 3)中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基础上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。
3、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资风险和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选时,本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究;然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估;最后将可转换债券自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。
4、其它交易策略
( 1)杠杆放大策略:即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
( 2)公司债跨市场套利:公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌,根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。本基金将利用两个市场相同公司债券交易价格的差异,锁定其中的收益进行跨市场套利,增加基金资产收益。十、基金的投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
( 1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;
( 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
( 3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
( 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
( 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
( 6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证
的 10%;
( 7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
( 8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
( 9 )本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
( 10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
( 11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
( 12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
( 13)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 5%;本基金持有的中小企业私募债券的剩余期限不得超过惠丰 B份额的剩余封闭运作期;
( 14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
( 1)承销证券;
( 2)向他人贷款或者提供担保;
( 3)从事承担无限责任的投资;
( 4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
( 5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
( 6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
( 7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
( 8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。十一、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证全债指数。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,为此,本基金选取中证全债指数作为本基金的业绩比较基准。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。
若未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。十二、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级后,惠丰 A 份额为低风险、收益相对稳定的基金份额;惠丰 B 份额为较高风险、较高收益的基金份额。十三、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至 2014 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 基金资产组合情况
截至 2014 年 6 月 30 日,中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金资产净值为 512,213,214.77 元,基金份额净值为 1.017 元,累计基金份额净值为1.023 元。其资产组合情况如下:
金额单位:人民币元
序 占基金总资产的比例
项目 金额(元)
号 (%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 925,120,188.84 96.05
其中:债券 925,120,188.84 96.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
买入返售金融资
5 - -
产
其中:买断式回购
- -
的买入返售金融资产
银行存款和结算
6 8,458,134.13 0.88
备付金合计
7 其他资产 29,636,746.58 3.08
8 合计 963,215,069.55 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金为纯债基金,不进行股票投资 。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金为纯债基金,不进行股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序 占基金资产净值
债券品种 公允价值(元)
号 比例(%)
1 国家债券 5,570,344.20 1.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,075,000.00 3.92
其中:政策性金融
20,075,000.00 3.92
债
4 企业债券 816,620,009.79 159.43
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 59,094,000.00 11.54
7 可转债 23,760,834.85 4.64
8 其他 - -
9 合计 925,120,188.84 180.61
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资
序 债券代 债 数 量 公允价值
产 净 值 比 例
号 码 券名称 (张) (元)
(%)
12 774, 77,655,42
1 122621 15.16
赣城债 000 0.00
08 471, 47,616,09
2 122009 9.30
新湖债 680 6.00
09 404, 42,056,40
3 122939 8.21
吉安债 000 0.00
09 418, 41,916,35
4 112015 8.18
泛海债 210 1.88
09 379, 38,769,98
5 122972 7.57
绵投控 800 4.00
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
(3)本期国债期货投资评价
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本基金为纯债基金,不进行股票投资 。
(3)截至 2014 年 6 月 30 日,本基金的其他资产项目构成如下:
金额单位:人民币元
序
名称 金额(元)
号
1 存出保证金 93,138.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 29,513,361.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.15
8 其他 -
9 合计 29,636,746.58
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
1 127002 徐工转债 21,700,754.85 4.24
2 110017 中海转债 2,060,080.00 0.40
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金为纯债基金,不进行股票投资。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2014 年 6 月 30 日):
业绩比 业绩比较
净值增长 较基准 基准收益
净值增 率标准差 收益率 率标准差
阶段 长率① ② ③ ④ ①-③ ②-④
2013.10.0
1-2013.12
.31 -0.70% 0.08% -2.31% 0.12% 1.61% -0.04%
2014.1.1-
2014.6.30 3.10% 0.23% 5.68% 0.07% -2.58% 0.16%
自基金合
同生效起
至今 2.27% 0.19% 3.73% 0.09% -1.46% 0.10%十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H= E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H= E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金合同生效后,惠丰 A 份额的销售服务费年费率为 0.35%,惠丰 B 份额不收取销售服务费。
惠丰 A 份额销售服务费按前一日惠丰 A 份额基金资产净值的 0.35%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为惠丰 A 份额每日应计提的销售服务费
E 为惠丰 A 份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述 “(一)基金费用的种类中第 4- 9 项费用 ”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
过渡期内本基金不计提管理费、托管费和销售服务费。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 个工作日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。十六、对招募说明书更新部分的说明
(一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
(二)对“基金托管人”部分进行了更新。
(三)对“相关服务机构”部分进行了更新。
(四)在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。
(五)对“基金的业绩”部分按最新资料进行了更新。
(六)在“其他应披露的事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。
中海基金管理有限公司
二○一四年十月二十五日
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