宝盈增强收益债券型证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期: 二〇一〇年三月二十七日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司(简称"中国建设银行")根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 宝盈增强收益债券

基金主代码 213007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年5月15日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 612,649,934.21份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C

下属分级基金的交易代码 213007/213907 213917

报告期末下属分级基金的份额总额 550,549,354.83份 62,100,579.38份

2.2基金产品说明

投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资策略 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股(含增发)申购以及二级市场股票投资之间的配置:

①基于对利率、信用等因素的分析,预测固定收益品种的风险和收益

②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断

③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析,预测新股申购的风险和收益

④股票市场走势的预测。

业绩比较基准 中信标普全债指数

中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债,具有良好的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。

风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 刘传葵 尹东

联系电话 0755-83276688 010-67595003

电子邮箱 liuck@byfunds.com yindong.zh@ccb.cn

客户服务电话 400-8888-300 010-67595096

传真 0755-83515599 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年5月15日(基金合同生效日)至2008年12月31日

宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C

本期已实现收益 90,205,243.66 13,293,554.09 31,181,417.03 5,128,684.60

本期利润 64,765,231.58 5,619,820.40 77,022,574.29 14,706,318.34

加权平均基金份额本期利润 0.0925 0.0518 0.0768 0.0387

本期基金份额净值增长率 9.49% 9.07% 8.04% 3.56%

3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末

期末可供分配基金份额利润 0.1229 0.1173 0.0319 0.0311

期末基金资产净值 629,935,339.24 70,712,806.48 1,081,727,438.62 424,972,051.81

期末基金份额净值 1.1442 1.1387 1.0804 1.0795

注:① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈增强收益债券A/B:

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 5.53% 0.30% 0.36% 0.04% 5.17% 0.26%

过去六个月 7.14% 0.27% -0.15% 0.05% 7.29% 0.22%

过去一年 9.49% 0.22% 0.27% 0.06% 9.22% 0.16%

自基金合同生效起至今 18.28% 0.19% 7.58% 0.09% 10.70% 0.10%

宝盈增强收益债券C:

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 5.43% 0.30% 0.36% 0.04% 5.07% 0.26%

过去六个月 6.94% 0.27% -0.15% 0.05% 7.09% 0.22%

过去一年 9.07% 0.22% 0.27% 0.06% 8.80% 0.16%

自基金合同生效起至今 12.95% 0.21% 2.93% 0.07% 10.02% 0.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈增强收益债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年5月15日至2009年12月31日)

宝盈增强收益债券A/B

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

宝盈增强收益债券C

注:① 本基金于2008年10月20日起增加收取销售服务费的C类收费模式,其对应的基金份额简称"宝盈增强收益债券C"。

② 按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈增强收益债券A/B

注:宝盈增强收益债券基金是在2008年5月15日成立的,成立期限不足五年,本柱状图显示的2008年的宝盈增强收益债券A/B收益率和业绩比较基准收益率从2008年5月15日到2008年12月31日之间的收益率。

宝盈增强收益债券C

注:宝盈增强收益债券基金是在2008年5月15日成立的,宝盈增强收益债券C是从2008年10月20日才开始的,成立期限不足五年,本柱状图显示的2008年的宝盈增强收益债券C收益率和业绩比较基准收益率是从2008年10月20日到2008年12月31日之间的收益率。

3.3过去三年基金的利润分配情况

宝盈增强收益债券A/B:

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式

发放总额 再投资形式

发放总额 年度利润

分配合计 备注

2009 0.380 12,458,980.39 9,631,392.90 22,090,373.29

2008 - - - -

合计 0.380 12,458,980.39 9,631,392.90 22,090,373.29

宝盈增强收益债券C:

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式

发放总额 再投资形式

发放总额 年度利润

分配合计 备注

2009 0.380 2,623,738.51 139,270.60 2,763,009.11

2008 - - - -

合计 0.380 2,623,738.51 139,270.60 2,763,009.11

注:本基金合同生效日为2008年5月15日,因此过去三年的利润分配情况仅包括2008年和2009年。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会"新的治理结构、新的内控体系"标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币八只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持 在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从

业年限 说明

任职日期 离任

日期

陈若劲 本基金基金经理 2008-09-01 - 6年 陈若劲,女,1971年生,香港中文大学金融MBA,具有6年证券从业经历。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作,2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。现任宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,公平交易制度执行情况良好。本报告期内,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

本报告期内,本基金与管理人旗下的其他基金发生过同向交易,但是交易价差较小,符合投决会的限制要求。

在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。

在相邻的5个交易日内,本基金与其他基金或投资组合存在交易价差,交易价差源于不同基金交易指令下达时间的不同。

在报告期,本基金不存在其他异常交易行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为债券型基金,其投资风格和管理人旗下其它基金和投资组合的风格存在较大差异,本基金业绩和管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年,宏观经济持续回升,流动性极度充裕,权益类市场上半年单边上涨、下半年震荡盘整,债券市场全年呈现出收益率震荡上行的态势。

报告期内,在债券类资产的配置上,我们始终坚持防御策略,报告期年内始终保持了较高比例浮息债券和较低的组合久期,在保证资产组合流动性的同时缓解收益率上行的风险,四季度初,在市场对于公司债发行过于恐慌的情况下,在一级市场配置了部分中短期公司债提高组合整体收益。

报告期内,在权益类资产的配置上,我们在做好风险管理的前提下积极参与,提高基金整体的收益水平。上半年重点参与了部分基本面较好的股票的投资,下半年在IPO和公开增发重启以后,重点是择优参加了上市公司的IPO网下申购和公开增发。

报告期内,本基金通过主动的风险管理控制收益率上行风险,并通过权益类一二级的投资提高基金的收益水平,全年整体业绩大幅跑赢业绩比较基准。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

宝盈增强收益债券A/B:

截至本报告期末,本基金的份额净值为1.1442元。本报告期内本基金的份额净值收益率为9.49%,业绩比较基准收益率为0.27%。

宝盈增强收益债券C:

截至本报告期末,本基金的份额净值为1.1387元。本报告期内本基金的份额净值收益率为9.07%,业绩比较基准收益率为0.27%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,我们将保持对于经济基本面的密切跟踪,同时重点关注宏观政策的变化,如针对资产价格的调控、对于信贷的控制、股指期货等创新金融工具推出等对证券市场的影响。我们认为权益类市场2010年较可能出现整体宽幅震荡,个股走势分化的局面,债券市场收益率趋势性上行仍难以避免。

我们对债券类资产的配置仍将保持相对谨慎的策略,关注央票发行利率的变化情况对于市场的引导作用,在保持较低组合久期的前提下,关注高收益率信用品种,对于具体品种进行优化。

我们对权益类资产的配置将关注公司基本面和业绩的变化,寻找符合国家政策导向,能够持续增长、估值合理的优质公司,同时在充分研究的基础上择优参与新股发行网下申购。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值工作小组,负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,当基金的估值方法发生变更,并导致基金资产净值的变化在0.25%以上时,聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值及净值计算进行复核。

估值工作小组由本基金管理人的分管投资的总经理、督察长、投资部总监、研究部总监、金融工程部总监、基金运营部总监、基金会计主管组成。其中总经理陆金海先生拥有4年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有16年证券、基金行业从业经验,其中11年证券投资研究管理经验、5年基金合规管理经验。投资部总监夏和平先生拥有12年的证券研究和投资管理经验。研究部总监余述胜先生拥有12年的基金公司从业经验。金融工程部总监杨宏亮先生拥有3年的基金风险管理经验。基金运营部总监陈戈先生拥有3年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有7年的基金会计经验。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定:

(1)由于宝盈增强收益A/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,宝盈增强收益同一类别内的每一基金份额享有同等分配权

(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

(3)本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%

(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配

(5)基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红

(6)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配

(7)基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配

(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本报告期末A/B类基金份额可供分配利润67,646,868.22元,C类基金份额可供分配利润7,286,625.95元,A/B类基金份额净值1.1442元,C类基金份额净值1.1387元,符合利润分配条件。

A/B类基金分别于2009年4月30日进行了利润分配,每10份基金份额分红0.070元 于2009年12月31日进行了利润分配,每10份基金份额分红0.310元。

C类基金分别于2009年4月30日进行了利润分配,每10份基金份额分红0.070元 于2009年12月31日进行了利润分配,每10份基金份额分红0.310元。

根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况,不需对本报告期末的利润进行分配。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金实施利润分配的金额为A/B类22,090,373.29元,C类2,763,009.11元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 审计报告

本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2010)第20203号无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 10,842,993.55 38,012,185.98

结算备付金 1,080,777.95 -

存出保证金 250,000.00 250,000.00

交易性金融资产 684,858,014.94 1,903,574,502.70

其中:股票投资 101,197,345.74 65,430.00

债券投资 583,660,669.20 1,903,509,072.70

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,668,258.42 -

应收利息 3,458,341.54 34,777,713.60

应收股利 - -

应收申购款 678,711.82 1,036,128.89

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 703,837,098.22 1,977,650,531.17

负债和所有者权益 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 449,919,005.12

应付证券清算款 1,137,119.85 -

应付赎回款 700,413.47 19,521,088.31

应付管理人报酬 403,427.63 709,552.68

应付托管费 134,475.88 236,517.56

应付销售服务费 35,512.20 148,898.90

应付交易费用 395,054.82 39,162.91

应交税费 62,098.80 16,615.20

应付利息 - 17,992.53

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 320,849.85 342,207.53

负债合计 3,188,952.50 470,951,040.74

所有者权益:

实收基金 612,649,934.21 1,394,922,951.57

未分配利润 87,998,211.51 111,776,538.86

所有者权益合计 700,648,145.72 1,506,699,490.43

负债和所有者权益总计 703,837,098.22 1,977,650,531.17

注:① 报告截止日2009年12月31日,宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类基金份额净值1.1442元,基金份额总额550,549,354.83份。宝盈增强收益债券型证券投资基金C类基金份额净值1.1387元,基金份额总额62,100,579.38份。宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类基金和宝盈增强收益债券型证券投资基金C类基金的合计份额总数612,649,934.21份。

② 上年度可比报告期为2008年5月15日(基金合同生效日)起至2008年12月31日止。报告截止日2008年12月31日,宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类基金份额净值1.0804元,基金份额总额1,001,259,300.70份。宝盈增强收益债券型证券投资基金C类基金份额净值1.0795元,基金份额总额393,663,650.87份。宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类基金和宝盈增强收益债券型证券投资基金C类基金的合计份额总数1,394,922,951.57份。

7.2利润表

会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 附注号 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年5月15日

(基金合同生效日)至 2008年12月31日

一、收入 83,399,745.74 101,296,669.11

1.利息收入 30,617,749.26 33,008,149.88

其中:存款利息收入 541,883.12 430,369.23

债券利息收入 30,075,866.14 32,535,257.78

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 42,522.87

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 85,492,538.29 12,527,863.20

其中:股票投资收益 48,348,798.96 4,856,069.48

债券投资收益 36,153,945.69 7,058,646.03

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 322,910.21 613,147.69

股利收益 666,883.43 -

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -33,113,745.77 55,418,791.00

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 403,203.96 341,865.03

减:二、费用 13,014,693.76 9,567,776.48

1.管理人报酬 5,417,385.89 4,353,939.25

2.托管费 1,805,795.29 1,451,313.13

3.销售服务费 492,722.83 321,632.76

4.交易费用 2,506,718.25 46,709.51

5.利息支出 2,365,185.21 3,138,611.85

其中:卖出回购金融资产支出 2,365,185.21 3,138,611.85

6.其他费用 426,886.29 255,569.98

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 70,385,051.98 91,728,892.63

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 70,385,051.98 91,728,892.63

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 1,394,922,951.57 111,776,538.86 1,506,699,490.43

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 70,385,051.98 70,385,051.98

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -782,273,017.36 -69,309,996.93 -851,583,014.29

其中:1.基金申购款 446,282,565.49 62,100,998.42 508,383,563.91

2.基金赎回款 -1,228,555,582.85 -131,410,995.35 -1,359,966,578.20

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -24,853,382.40 -24,853,382.40

五、期末所有者权益(基金净值) 612,649,934.21 87,998,211.51 700,648,145.72

项目 上年度可比期间

2008年5月15日(基金合同生效日)至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 1,073,777,953.91 - 1,073,777,953.91

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 91,728,892.63 91,728,892.63

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 321,144,997.66 20,047,646.23 341,192,643.89

其中:1.基金申购款 1,130,466,886.43 61,437,505.53 1,191,904,391.96

2.基金赎回款 -809,321,888.77 -41,389,859.30 -850,711,748.07

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 1,394,922,951.57 111,776,538.86 1,506,699,490.43

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:陆金海,主管会计工作负责人:于志,会计机构负责人:陈戈

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

宝盈增强收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2008]第325号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,073,678,580.33元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第0004号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》于2008年5月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,073,777,953.91份基金份额,其中认购资金利息折合99,373.58份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书》并报中国证监会备案,自2008年10月20日起,本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类 在投资者赎回时收取后端申购费用的,称为B类 不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别,称为C类。本基金A类、B类、C类三种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A/B类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:债券类金融工具(含可转换债券)占基金资产的比例为80%-95%,股票等权益类金融工具占基金资产的比例为0%-15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人股东

中铁信托有限责任公司 基金管理人股东

成都工业投资集团有限公司 基金管理人股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.7.2关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年5月15日

(基金合同生效日)至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 5,417,385.89 4,353,939.25

其中:支付销售机构的客户维护费 217,122.85 232,032.12

注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数

7.4.7.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年5月15日

(基金合同生效日)至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,805,795.29 1,451,313.13

注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数

7.4.7.2.3销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

宝盈增强收益债券C 合计

宝盈基金管理有限公司 45,788.46 45,788.46

中国建设银行股份有限公司 404,283.26 404,283.26

合计 450,071.72 450,071.72

获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间

2008年5月15日(基金合同生效日)至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

宝盈增强收益债券C 合计

宝盈基金管理有限公司 12,045.62 12,045.62

中国建设银行股份有限公司 296,787.48 296,787.48

合计 308,833.10 308,833.10

注: ①支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给宝盈基金管理有限公司,再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:

日销售服务费=按前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数

② 宝盈增强收益A/B类基金不收取销售服务费。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国建设银行股份有限公司 20,515,051.51 53,861,804.66 - - 27,990,463,000.00 1,948,578.93

上年度可比期间

2008年5月15日(基金合同生效日)至2008年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国建设银行股份有限公司 - 10,049,570.00 - - 11,584,378,000.00 697,848.70

7.4.7.4各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年5月15日(基金合同生效日)至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限公司 10,842,993.55 524,823.26 38,012,185.98 414,398.16

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.7.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。

7.4.8 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.8.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券

名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600999 招商证券 09/11/12 10/02/22 新股网下申购 31.00 29.39 163,869 5,079,939.00 4,816,109.91

601117 中国化学 09/12/29 10/01/07 新股网上申购 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00

601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网下申购 11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46

002299 圣农发展 09/10/13 10/01/21 新股网下申购 19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17

002300 太阳电缆 09/10/13 10/01/21 新股网下申购 20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55

002303 美盈森 09/10/22 10/02/03 新股网下申购 25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50

002304 洋河股份 09/10/29 10/02/08 新股网下申购 60.00 113.99 7,423 445,380.00 846,147.77

002305 南国置业 09/10/29 10/02/08 新股网下申购 12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97

002306 湘鄂情 09/11/05 10/02/11 新股网下申购 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04

002308 威创股份 09/11/18 10/03/01 新股网下申购 23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36

002310 东方园林 09/11/20 10/03/01 新股网下申购 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32

002311 海大集团 09/11/20 10/03/01 新股网下申购 28.00 37.54 21,058 589,624.00 790,517.32

002312 三泰电子 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36

002313 日海通讯 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42

002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 新股网下申购 42.00 69.18 21,100 886,200.00 1,459,698.00

002317 众生药业 09/12/03 10/03/11 新股网下申购 55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14

002319 乐通股份 09/12/03 10/03/11 新股网下申购 13.70 31.28 34,019 466,060.30 1,064,114.32

002320 海峡股份 09/12/09 10/03/16 新股网下申购 33.60 51.18 29,921 1,005,345.60 1,531,356.78

002321 华英农业 09/12/09 10/03/16 新股网下申购 16.98 26.61 82,148 1,394,873.04 2,185,958.28

002322 理工监测 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 40.00 61.88 15,191 607,640.00 940,019.08

002324 普利特 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 22.50 34.62 36,614 823,815.00 1,267,576.68

002325 洪涛股份 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96

002326 永太科技 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23

002327 富安娜 09/12/22 10/03/30 新股网下申购 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90

002328 新朋股份 09/12/22 10/03/30 新股网下申购 19.38 26.55 109,223 2,116,741.74 2,899,870.65

002332 仙琚制药 09/12/30 10/04/12 新股网下申购 8.20 8.20 97,147 796,605.40 796,605.40

002333 罗普斯金 09/12/30 10/04/12 新股网下申购 22.00 22.00 63,351 1,393,722.00 1,393,722.00

300002 神州泰岳 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 58.00 105.20 39,863 2,312,054.00 4,193,587.60

300005 探路者 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09

300012 华测检测 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 25.78 43.14 26,552 684,510.56 1,145,453.28

300014 亿纬锂能 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30

300024 机器人 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20

300025 华星创业 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 19.66 46.07 29,411 578,220.26 1,354,964.77

300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 28.58 55.43 26,413 754,883.54 1,464,072.59

300030 阳普医疗 09/12/18 10/03/26 新股网下申购 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20

300032 金龙机电 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.00 29.80 104,437 1,984,303.00 3,112,222.60

300036 超图软件 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30

300037 新宙邦 09/12/28 10/01/08 新股网上申购 28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00

300038 梅泰诺 09/12/28 10/01/08 新股网上申购 26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00

300039 上海凯宝 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 38.00 38.00 41,280 1,568,640.00 1,568,640.00

300040 九洲电气 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 33.00 33.00 62,578 2,065,074.00 2,065,074.00

300041 回天胶业 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 36.40 36.40 54,631 1,988,568.40 1,988,568.40

300042 朗科科技 09/12/28 10/01/08 新股网上申购 39.00 39.00 500 19,500.00 19,500.00

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金2008年5月15日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间的财务报表由另一家会计师事务所审计,并出具无保留意见审计报告。比较期间财务报表的部分项目已按本年度财务报表的披露方式进行了重分类。

8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 101,197,345.74 14.38

其中:股票 101,197,345.74 14.38

2 固定收益投资 583,660,669.20 82.93

其中:债券 583,660,669.20 82.93

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 11,923,771.50 1.69

6 其他资产 7,055,311.78 1.00

7 合计 703,837,098.22 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,793,860.45 0.54

B 采掘业 6,195,630.10 0.88

C 制造业 43,604,304.43 6.22

C0 食品、饮料 1,636,665.09 0.23

C1 纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.16

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 2,879,143.59 0.41

C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,029,292.63 1.43

C5 电子 4,404,953.90 0.63

C6 金属、非金属 4,770,204.39 0.68

C7 机械、设备、仪表 8,310,243.39 1.19

C8 医药、生物制品 10,476,607.54 1.50

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 2,961,665.28 0.42

F 交通运输、仓储业 1,531,356.78 0.22

G 信息技术业 11,934,383.45 1.70

H 批发和零售贸易 - -

I 金融、保险业 11,838,109.91 1.69

J 房地产业 13,301,454.97 1.90

K 社会服务业 4,572,507.78 0.65

L 传播与文化产业 1,464,072.59 0.21

M 综合类 - -

合计 101,197,345.74 14.44

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 002038 双鹭药业 140,000 6,216,000.00 0.89

2 601398 工商银行 1,000,000 5,440,000.00 0.78

3 000002 万 科A 500,000 5,405,000.00 0.77

4 601857 中国石油 378,555 5,231,630.10 0.75

5 600999 招商证券 163,869 4,816,109.91 0.69

6 600596 新安股份 100,000 4,511,000.00 0.64

7 300002 神州泰岳 39,863 4,193,587.60 0.60

8 000024 招商地产 150,000 3,994,500.00 0.57

9 300032 金龙机电 104,437 3,112,222.60 0.44

10 002328 新朋股份 109,223 2,899,870.65 0.41

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000002 万 科A 85,300,656.27 5.66

2 600030 中信证券 84,329,336.78 5.60

3 000728 国元证券 42,153,210.00 2.80

4 601398 工商银行 38,244,000.00 2.54

5 600596 新安股份 36,248,027.50 2.41

6 600900 长江电力 34,661,900.86 2.30

7 000912 泸 天 化 26,424,436.08 1.75

8 600231 凌钢股份 25,057,503.71 1.66

9 600761 安徽合力 23,358,058.01 1.55

10 601318 中国平安 21,915,226.16 1.45

11 600096 云天化 20,977,791.56 1.39

12 000024 招商地产 20,970,995.43 1.39

13 601668 中国建筑 18,083,618.62 1.20

14 002084 海鸥卫浴 17,721,153.10 1.18

15 002038 双鹭药业 15,521,532.60 1.03

16 000568 泸州老窖 14,403,254.60 0.96

17 601088 中国神华 13,487,659.17 0.90

18 600050 中国联通 12,639,450.65 0.84

19 000726 鲁 泰A 12,513,188.69 0.83

20 600563 法拉电子 12,049,267.63 0.80

注: 表中"本期累计买入金额"指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 85,146,298.25 5.65

2 000002 万 科A 84,158,653.46 5.59

3 000728 国元证券 44,493,539.00 2.95

4 600596 新安股份 36,392,186.66 2.42

5 600900 长江电力 35,404,399.30 2.35

6 601398 工商银行 34,217,250.00 2.27

7 600231 凌钢股份 29,192,389.64 1.94

8 600761 安徽合力 27,561,514.98 1.83

9 000912 泸 天 化 25,944,413.13 1.72

10 601318 中国平安 22,838,516.82 1.52

11 600096 云天化 21,615,845.75 1.43

12 601668 中国建筑 19,123,628.02 1.27

13 002084 海鸥卫浴 17,218,591.44 1.14

14 000024 招商地产 16,937,919.50 1.12

15 000568 泸州老窖 15,067,549.15 1.00

16 601088 中国神华 14,440,660.67 0.96

17 600050 中国联通 13,475,885.59 0.89

18 000959 首钢股份 13,072,972.73 0.87

19 600563 法拉电子 12,316,016.66 0.82

20 002109 兴化股份 11,742,454.73 0.78

注: 表中"本期累计卖出金额"指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 872,903,029.33

卖出股票收入(成交)总额 839,776,924.35

注: 表中"买入股票成本(成交)总额"及"卖出股票收入(成交)总额"均指买卖成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 129,727,000.00 18.52

3 金融债券 249,040,000.00 35.54

其中:政策性金融债 249,040,000.00 35.54

4 企业债券 204,893,669.20 29.24

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 583,660,669.20 83.30

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 090407 09农发07 1,000,000 100,100,000.00 14.29

2 0901059 09央行票据59 1,000,000 99,670,000.00 14.23

3 090411 09农发11 500,000 50,135,000.00 7.16

4 090408 09农发08 500,000 49,475,000.00 7.06

5 090204 09国开04 500,000 49,330,000.00 7.04

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 250,000.00

2 应收证券清算款 2,668,258.42

3 应收股利 -

4 应收利息 3,458,341.54

5 应收申购款 678,711.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,055,311.78

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票

代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 600999 招商证券 4,816,109.91 0.69 网下新股流通受限

2 300002 神州泰岳 4,193,587.60 0.60 网下新股流通受限

3 300032 金龙机电 3,112,222.60 0.44 网下新股流通受限

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

宝盈增强收益债券A/B 2,663 206,740.28 499,073,380.13 90.65% 51,475,974.70 9.35%

宝盈增强收益债券C 1,314 47,260.71 34,313,819.30 55.26% 27,786,760.08 44.74%

合计 3,977 154,048.26 533,387,199.43 87.06% 79,262,734.78 12.94%

注:① 本基金采用分级模式核算,机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 宝盈增强收益债券A/B 276,045.99 0.05%

宝盈增强收益债券C - -

合计 276,045.99 0.05%

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

10 开放式基金份额变动

单位:份

宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C

基金合同生效日(2008年5月15日)基金份额总额 1,073,777,953.91 0.00

本报告期期初基金份额总额 1,001,259,300.70 393,663,650.87

本报告期基金总申购份额 263,153,572.72 183,128,992.77

减:本报告期基金总赎回份额 713,863,518.59 514,692,064.26

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 550,549,354.83 62,100,579.38

11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2009年1月15日,宝盈基金管理有限公司发布公告,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。2009年11月16日,宝盈基金管理有限公司股东会审议通过了聘任张一冰女士为宝盈基金管理有限公司董事,高峰不再担任公司董事。2010年3月19日,宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝,公司拟按程序发起增补独立董事。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。

11.5报告期内改聘会计师事务所情况

为了给基金提供更好的支持和服务,本报告期内,本基金改聘普华永道中天会计师事务所有限公司负责本基金审计事务。该事项经本基金管理人股东会审议通过,已经基金托管人同意,并报中国证监会备案。从2009年起,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费70,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

华泰联合证券 1 642,601,679.84 40.17% 522,119.91 39.09%

长江证券 1 957,248,056.71 59.83% 813,659.49 60.91%

合计 2 1,599,849,736.55 100.00% 1,335,779.40 100.00%

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

券商名称 交易单元数量 债券交易 权证交易 回购交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例

华泰联合证券 1 76,038,923.01 13.03% - - -

长江证券 1 507,359,260.00 86.97% 822,134.54 100.00% 1,000,000.00 100.00%

合计 2 583,398,183.01 100.00% 822,134.54 100.00% 1,000,000.00 100.00%

注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:

① 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

③ 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

④ 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

⑥ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、本基金本报告期内基金租用券商交易单元无变更情况。

12 影响投资者决策的其他重要信息

(1)2009年1月16日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长

(2)2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书

(3)2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书

(4)2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书

(5)2009年8月2日,本托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事

(6)2009年9月27日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告

(7)2009年10月11日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。


宝盈基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十七日