光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19
§5 托管人报告 ......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19
§6 审计报告 ......19

6.1 审计意见......19

6.2 形成审计意见的基础......20

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......20

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......20
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注......26
§8 投资组合报告 ......51

8.1 期末基金资产组合情况......51

8.2 债券回购融资情况......52

8.3 基金投资组合平均剩余期限......52

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......54

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......54

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......54

8.9 投资组合报告附注......54
§9 基金份额持有人信息 ......56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......57
§10 开放式基金份额变动 ......57
§11 重大事件揭示......57

11.1 基金份额持有人大会决议......57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

11.4 基金投资策略的改变......58

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......58

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......59

11.10 其他重大事件......60
12 影响投资者决策的其他重要信息......62
§13 备查文件目录 ......63

13.1 备查文件目录......63

13.2 存放地点......63

13.3 查阅方式......63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信添天盈理财债券

基金主代码 360019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 10 月 25 日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 17,609,814,997.87 份

基金合同存续期 不定期

光大保德信添天盈理财债 光大保德信添天盈理财债

下属分级基金的基金简称

券 A 类 券 B 类

下属分级基金的交易代码 360019 360020

报告期末下属分级基金的份额总

额 86,312,747.05 份 17,523,502,250.82 份

2.2 基金产品说明

本基金通过投资于银行存款等投资标的，力争获得超过人民币 7 天通知存
投资目标

款利率（税后）的投资回报。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全
性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济
走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对
投资组合进行管理。本基金资产可以投资于上市商业银行、大型商业银行、
投资策略 国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商
业银行、外资银行中具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业
务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行的协议存款。若本基
金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的，则该笔存款的到
期日不得晚于该运作周期的第一个开放日。本基金在投资银行存款时将对


不同银行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等级、
存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境及其变动趋势，在严
格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。

业绩比较基准 人民币 7 天通知存款利率（税后）。

本基金预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基
风险收益特征

金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 毛宗倩 田青

信 息 披 露

联系电话 （021）80262888 010-67595096

负责人

电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008-202-888 010-67595096

传真 （021）80262468 010-66275853

上海市黄浦区中山东二路558

注册地址

号外滩金融中心1幢，6层 北京市西城区金融大街25 号

上海市黄浦区中山东二路558

办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 北京市西城区闹市口大街1 号

楼），6-7层、10层 院1号楼

邮政编码 200010 100033

法定代表人 林昌 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn

基金年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设银
行股份有限公司的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所（特 上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普
会计师事务所

殊普通合伙） 华永道中心 11 楼

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司

中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2019 年 2018 年 2017 年

光大保德 光大保德 光大保德 光大保德 光大保德 光大保德
3.1.1 期间数据和指

信添天盈 信添天盈 信添天盈 信添天盈 信添天盈 信添天盈
标

理财债券A 理财债券 B 理财债券A 理财债券 B 理财债券A 理财债券 B
类 类 类 类 类 类

3,866,390.3 870,391,53 11,259,945. 1,352,942,5 9,751,589.7 90,319,069.
本期已实现收益

3 4.50 49 08.83 6 07

3,866,390.3 870,391,53 11,259,945. 1,352,942,5 9,751,589.7 90,319,069.
本期利润

3 4.50 49 08.83 6 07

本期净值收益率 2.6851% 2.9270% 4.0650% 4.3110% 4.4049% 4.6546%

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.2 期末数据和指 光大保德信 光大保德信 光大保德信 光大保德信 光大保德信 光大保德信
标 添天盈理财 添天盈理财 添天盈理财 添天盈理财 添天盈理财 添天盈理财
债券 A 类 债券 B 类 债券 A 类 债券 B 类 债券 A 类 债券 B 类

期末基金资产净 86,312,747. 17,523,502, 219,412,09 30,518,248, 141,699,85 12,745,524,
值 05 250.82 8.49 891.21 1.25 082.54

期末基金份额净

值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末


光大保德 光大保德 光大保德 光大保德 光大保德 光大保德

信添天盈 信添天盈 信添天盈 信添天盈 信添天盈 信添天盈

理财债券A 理财债券 B 理财债券A 理财债券 B 理财债券A 理财债券 B
类 类 类 类 类 类

累计净值收益率 29.5417% 29.0532% 26.1543% 25.3833% 21.2265% 20.2014%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．光大保德信添天盈理财债券 A 类：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6274% 0.0045% 0.3450% 0.0000% 0.2824% 0.0045%

过去六个月 1.2532% 0.0032% 0.6900% 0.0000% 0.5632% 0.0032%

过去一年 2.6851% 0.0026% 1.3687% 0.0000% 1.3164% 0.0026%

过去三年 11.5662% 0.0031% 4.1063% 0.0000% 7.4599% 0.0031%

过去五年 18.2133% 0.0034% 6.8475% 0.0000% 11.3658% 0.0034%

自基金合同生效 29.5417% 0.0034% 11.7393% 0.0014% 17.8024% 0.0020%
起至今
2．光大保德信添天盈理财债券 B 类：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6885% 0.0045% 0.3450% 0.0000% 0.3435% 0.0045%

过去六个月 1.3761% 0.0032% 0.6900% 0.0000% 0.6861% 0.0032%

过去一年 2.9270% 0.0026% 1.3687% 0.0000% 1.5583% 0.0026%

过去三年 12.3615% 0.0031% 4.1063% 0.0000% 8.2552% 0.0031%

过去五年 19.6316% 0.0034% 6.8475% 0.0000% 12.7841% 0.0034%

自基金合同生效 29.0532% 0.0035% 10.4321% 0.0012% 18.6211% 0.0023%
起至今

注：B 类基金份额于 2013 年 4 月 25 日全部赎回。


B 类基金份额于 2013 年 10 月 23 日重新成立。

基金收益的分配是按日结转份额的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 10 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日)

1、光大保德信添天盈理财债券 A 类
2、光大保德信添天盈理财债券 B 类


注：B 类基金份额于 2013 年 4 月 25 日全部赎回。

B 类基金份额于 2013 年 10 月 23 日重新成立。

按照基金合同规定，本基金建仓期自基金合同生效日起六个月内。本基金合同生效日为 2012 年10 月 25 日，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、光大保德信添天盈理财债券 A 类

2、光大保德信添天盈理财债券 B 类

注：B 类基金份额于 2013 年 4 月 25 日全部赎回。

B 类基金份额于 2013 年 10 月 23 日重新成立。

本基金基金合同于 2012 年 10 月 25 日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按
整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
光大保德信添天盈理财债券 A 类：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注
计

基金

2019 3,866,390.33 - - 3,866,390.33 -

2018 11,259,945.4 - - 11,259,945.49 -

9

2017 9,751,589.76 - - 9,751,589.76 -

合计 24,877,925.5

8 - - 24,877,925.58 -

光大保德信添天盈理财债券 B 类：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注
计

基金

2019 870,391,534. - - 870,391,534.50 -

50

2018 1,352,942,50 - - 1,352,942,508.83 -

8.83

2017 90,319,069.0 - - 90,319,069.07 -

7

合计 2,313,653,11

2.40 - - 2,313,653,112.40 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证
经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，光大保德信旗下管理着 48 只开放式基金，即光大保德信量化核心证
券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期


沈荣先生，2007 年获得上海交通
大学工学学士学位，2011 年获得
上海财经大学金融学硕士学位。
2007年7月至 2008年9 月在上海
电器科学研究所（集团）有限公
司任职 CAD 开发工程师；2011
年 6 月至 2012 年 3 月在国金证券
股份有限公司任职行业研究员；
2012年3月至 2014年4 月在宏源
证券股份有限公司任职行业分析
师、固定收益分析师；2014 年 4
月至 2017 年 6 月在平安养老保险
固定收益 股份有限公司任职债券助理研究
部投资副 经理、投资经理；2017 年 7 月加
沈荣 总监、基 2018-01-16 - 7 年 入光大保德信基金管理有限公
金经理 司，现任公司固定收益部投资副
总监兼光大保德信货币市场基金
基金经理、光大保德信添天盈月
度理财债券型证券投资基金基金
经理、光大保德信尊盈半年定期
开放债券型发起式证券投资基金
基金经理、光大保德信中高等级
债券型证券投资基金基金经理、
光大保德信尊富 18 个月定期开放
债券型证券投资基金基金经理、
光大保德信超短债债券型证券投
资基金基金经理、光大保德信尊
丰纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理。

注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关

法律法规，制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合，范围包括股票、债券等所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制，形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括：

事前控制：1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；2、各个投资主体有明确的职责和权限划分，投资组合经理在权限范围内自主决策，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程；建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。

事中监控：1、主动管理型的基金，严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易，严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易，确有需要进行日内反向交易的，需要进行严格的审批流程；2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令，交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。

事后分析：对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易，同时在每季度和每年度，对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的，对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

对于公平交易同向交易价差分析，具体的分析方法如下：第一步，在 A 组合买入或者卖出某只
证券的当日（3 日、5 日）内，统计 A 组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价，同时统计 B 组
合在同期、同方向交易同一只证券的均价，然后比较两者的均价差异，其中买入溢价率 = （B 组合
交易均价/A 组合交易均价-1），卖出溢价率 = （A 组合交易均价/B 组合交易均价-1）；第二步，将发
生的所有交易价差汇总进行 T 检验，置信区间 95%，得到交易价差是否趋近于 0 的判断结果，并计
算 A 组合与 B 组合同向交易中占优次数的比例为占优比例，用溢价率乘以成交量较少方的成交量计
算得到 B 组合对 A 组合溢价金额大小，将所有同向交易溢价金额求和，除以 A 组合平均资产净值来
计算对 A 组合净值的影响，称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准：交易价差不趋向于零、样本数大于 30、单位溢价率大于 1%、占优比例不在 45%-55%之间。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。本基金主要投资标的为银行存款，与其他投资组合未发生交易所和银行间市场债券同向交易，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场与银行间市场未发生较少单边成交量大于 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度开年宏观经济偏强，银行开门红形成历史最强的信用派生，年初开工旺盛，特别是房企的开工保持了较高的水平。

从二季度开始，政策开始收缩，经济呈现见顶回落态势。中美贸易争端进一步发酵，影响了资本市场的预期。包商事件打破银行刚兑，央行为防风险形成了历史最为宽松的年中资金面。

三季度，随着经济下滑压力加大，政策变得更加积极，专项债快速集中发行，维稳需求端。

四季度，经济呈现出略有企稳的态势，受到库存周期下滑见底的影响，叠加中美贸易战缓和，资本市场的预期有所升温。

总体来看，19年主要是经济从下滑到有所企稳的过程，年初宽信用形成宏观杠杆率的显著抬升，随后政策收缩形成经济下行，下半年再度稳增长，终于在年尾看到些许经济企稳的迹象。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信添天盈理财债券 A 份额净值收益率为 2.6851%，业绩比较基准收益率为
1.3687%；光大保德信添天盈理财债券B份额净值收益率为2.9270%，业绩比较基准收益率为1.3687%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年，经济弱企稳的态势被疫情打破，我们认为后期政策会比较积极，一方面是货币政策易松难紧，另一方面财政政策也将有所扩张。但不会出台大面积的刺激性政策。经济受到疫情的冲击，预计一季度是全年低点，之后会出现较为明显的反弹。

按照契约要求，添天盈基金主要投资于银行协议存款、存单和银行间质押式回购，我们通过扩
大交易对手范围、多方询价来提高组合的收益，并积极为转型做准备。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。

督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。此外，监察稽核部每年实施若干内部审计项目，以风险为导向，对公司重要业务环节提出流程改进建议。

根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。

在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部先后组织了新员工入司培训，对相关人员进行了法律法规的专项培训和年度监察培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。

根据董事会和管理层的要求，以及法规要求和公司业务发展需要，督察长和监察稽核部以风险为导向，计划并实施了数个内部专项审计项目，及时发现潜在的问题和风险，促使公司规范运作，切实保障基金份额持有人的合法权益。

通过上述工作，在本报告期内，本基金管理人对本基金的管理始均按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察
稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按自然月结转为相应的基金份额。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为:光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 A 类
3,866,390.33 元，光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 B 类 870,391,534.50 元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2020)第 20902 号
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“光大保德信添天盈理财
债券基金”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见


我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了光大保德信添天盈理财债券基金
2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光大保德信添天盈理财债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

光大保德信添天盈理财债券基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估光大保德信添天盈理财债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算光大保德信添天盈理财债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督光大保德信添天盈理财债券基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光大保德信添天盈理财债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光大保德信添天盈理财债券基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
陈熹 陈腾
上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
2020 年 4 月 29 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

报告截止日：2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 2,501,154,785.94 980,644,103.22

结算备付金 - -


存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 16,794,870,756.34 35,674,354,209.87

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 16,766,730,756.34 35,674,354,209.87

资产支持证券投资 28,140,000.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 20,601,842.08 8,062,317.98

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 19,316,627,384.36 36,663,060,631.07

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,698,096,852.84 5,907,424,458.85

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 5,572,229.63 7,683,768.51

应付托管费 1,783,113.47 2,458,805.91

应付销售服务费 241,653.21 360,220.88

应付交易费用 7.4.7.7 298,377.13 250,387.67


应交税费 3,051.48 10,671.23

应付利息 528,108.73 7,002,328.32

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 289,000.00 209,000.00

负债合计 1,706,812,386.49 5,925,399,641.37

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 17,609,814,997.87 30,737,660,989.70

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 17,609,814,997.87 30,737,660,989.70

负债和所有者权益总计 19,316,627,384.36 36,663,060,631.07

注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 17,609,814,997.87
份，其中 A 类基金份额总额 86,312,747.05 份， B 类基金份额总额 17,523,502,250.82 份。

7.2 利润表
会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 1,080,784,001.99 1,621,112,454.79

1.利息收入 1,067,653,296.89 1,603,139,011.26

其中：存款利息收入 7.4.7.11 160,982,343.33 572,417,634.81

债券利息收入 892,407,720.33 1,016,090,415.60

资产支持证券利息收入 842,055.98 -

买入返售金融资产收入 13,421,177.25 14,630,960.85

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 13,122,337.44 17,960,186.71

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -


基金投资收益 7.4.7.13 - -

债券投资收益 7.4.7.14 13,054,556.62 17,960,186.71

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 67,780.82 -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.18

填列） - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 8,367.66 13,256.82

减：二、费用 206,526,077.16 256,910,000.47

1．管理人报酬 7.4.10.2 76,456,287.88 82,703,733.34

2．托管费 7.4.10.2 24,466,012.11 26,465,194.54

3．销售服务费 7.4.10.2 3,402,103.55 3,997,371.37

4．交易费用 7.4.7.20 - -

5．利息支出 101,825,992.91 143,422,024.64

其中：卖出回购金融资产支出 101,825,992.91 143,422,024.64

6．税金及附加 3,087.15 6,122.10

7．其他费用 7.4.7.21 372,593.56 315,554.48

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

列） 874,257,924.83 1,364,202,454.32

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 874,257,924.83 1,364,202,454.32

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 30,737,660,989.70 - 30,737,660,989.70

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 874,257,924.83 874,257,924.83

三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） -13,127,845,991.83 - -13,127,845,991.83

其中：1.基金申购款 8,799,741,857.43 - 8,799,741,857.43

2.基金赎回款 -21,927,587,849.26 - -21,927,587,849.26

四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -874,257,924.83 -874,257,924.83

五、期末所有者权益（基金

净值） 17,609,814,997.87 - 17,609,814,997.87

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 12,887,223,933.79 - 12,887,223,933.79

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 1,364,202,454.32 1,364,202,454.32

三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） 17,850,437,055.91 - 17,850,437,055.91

其中：1.基金申购款 35,437,322,788.22 - 35,437,322,788.22

2.基金赎回款 -17,586,885,732.31 - -17,586,885,732.31

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -1,364,202,454.32 -1,364,202,454.32

动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金

净值） 30,737,660,989.70 - 30,737,660,989.70

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1069 号《关于核准光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,051,940,874.41 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 412 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》
于 2012 年 10 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,052,329,955.03 份，其中认购
资金利息折合 389,080.62 份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设 A 类和 B 类两级基金份额，两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换，但依照约定因认(申)购、赎回等交易及每月收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

根据 2014 年 4 月 16 号公布的《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金份额持有
人大会决议生效公告》，本基金变更为光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金并修改合同内容。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，1 年及 1 年以内的银
行定期存款、大额存单、逆回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在 1 年以内(含 1

年)的债券回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券及中期票据、期限在 1 年以内(含
1 年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他货币市场工具。其中，本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的 80%，其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10 个工作日至开放期后 10 个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但必须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：人民币 7 天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司于2020年4月29日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月
31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 1,154,785.94 644,103.22

定期存款 2,500,000,000.00 980,000,000.00

其中：存款期限

1-3 个月 1,500,000,000.00 980,000,000.00

存款期限 1 个月 1,000,000,000.00 -

内

存款期限 3 个月 - -

-1 年

其他存款 - -

合计 2,501,154,785.94 980,644,103.22

注：定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -
债券

银行间市场 16,766,730,756.34 16,771,426,000.00 4,695,243.66 0.0267


合计 16,766,730,756.34 16,771,426,000.00 4,695,243.66 0.0267

资产支持证券 28,140,000.00 28,130,000.00 -10,000.00 -0.0001

合计 16,794,870,756.34 16,799,556,000.00 4,685,243.66 0.0266

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 35,674,354,209.87 35,705,005,000.00 30,650,790.13 0.0997

合计 35,674,354,209.87 35,705,005,000.00 30,650,790.13 0.0997

资产支持证券 - - - -

合计 35,674,354,209.87 35,705,005,000.00 30,650,790.13 0.0997

注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 851.20 6,323.88

应收定期存款利息 20,590,555.18 5,294,889.60

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -


应收债券利息 - 2,761,104.50

应收资产支持证券利息 10,435.70 -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

其他 - -

合计 20,601,842.08 8,062,317.98

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 298,377.13 250,387.67

合计 298,377.13 250,387.67

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

其他 - -

应付银行划款手续费用 - -

预提审计费 160,000.00 150,000.00

预提信息披露费 120,000.00 50,000.00

账户维护费 9,000.00 9,000.00

预提费用 - -

合计 289,000.00 209,000.00

7.4.7.9 实收基金

光大保德信添天盈理财债券 A 类

金额单位：人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 219,412,098.49 219,412,098.49

本期申购 49,330,011.20 49,330,011.20

本期赎回（以“-”号填列） -182,429,362.64 -182,429,362.64

本期末 86,312,747.05 86,312,747.05

光大保德信添天盈理财债券 B 类

金额单位：人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 30,518,248,891.21 30,518,248,891.21

本期申购 8,750,411,846.23 8,750,411,846.23

本期赎回（以“-”号填列） -21,745,158,486.62 -21,745,158,486.62

本期末 17,523,502,250.82 17,523,502,250.82

注：申购份额含红利再投、转换入和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。
7.4.7.10 未分配利润
光大保德信添天盈理财债券 A 类

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.00 0.00 0.00

本期利润 3,866,390.33 - 3,866,390.33

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -


基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,866,390.33 - -3,866,390.33

本期末 - - 0.00

光大保德信添天盈理财债券 B 类

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.00 0.00 0.00

本期利润 870,391,534.50 - 870,391,534.50

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -870,391,534.50 - -870,391,534.50

本期末 - - 0.00

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

31 日 月 31 日

活期存款利息收入 32,899.97 79,906.21

定期存款利息收入 160,949,443.36 572,337,589.28

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 0.00 139.32

合计 160,982,343.33 572,417,634.81

7.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。

7.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12
月31日 月31日

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 13,054,556.62 17,960,186.71
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 13,054,556.62 17,960,186.71

7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 96,325,582,930.51 58,950,049,161.73
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 96,307,032,424.18 58,931,766,344.88
本总额

减：应收利息总额 5,495,949.71 322,630.14

买卖债券差价收入 13,054,556.62 17,960,186.71

7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

卖出资产支持证券成交总

额 272,668,151.05 -

减：卖出资产支持证券成本 271,860,000.00 -
总额

减：应收利息总额 740,370.23 -


资产支持证券投资收益 67,780.82 -

7.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.18 公允价值变动收益

本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

基金赎回费收入 8,367.66 13,256.82

其他 - -

合计 8,367.66 13,256.82

注：本基金对持续持有期少于 7 日的投资人收取不少于 1.5%的赎回费，并将其全额计入基金财
产。
7.4.7.20 交易费用

本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月31日

31日

审计费用 160,000.00 150,000.00


信息披露费 120,000.00 50,000.00

银行间汇划费用 55,217.92 76,659.37

其他费用 1,375.64 2,895.11

账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 372,593.56 315,554.48

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金的基金管理人于 2020 年 2 月 6 日发布的《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金基金份额持有人大会于 2020 年 2 月4 日表决通过了《关于光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型的议案》。根据本基金的
基金管理人于 2020 年 3 月 9 日发布的《关于原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型
为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的公告》，自 2020 年 3 月 9 日起，《光大
保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》于同一日失效，光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金正式转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信基金 基金管理人、注册登记机构、基金销售
公司”） 机构

中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

光大保德信资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31
日 日

当期发生的基金应支付的管

理费 76,456,287.88 82,703,733.34

其中：支付销售机构的客户

维护费 120,633.74 670,337.84

注：支付基金管理人光大保德信基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31
日 日

当期发生的基金应支付的托

24,466,012.11 26,465,194.54
管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08%/ 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2019年1月1日至2019年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大保德信添天盈 光大保德信添天盈理财 合计


理财债券 A 类 债券 B 类

光大保德信基金管理 27,396.93 3,069,004.66 3,096,401.59
有限公司

光大证券 201.40 - 201.40

中国建设银行 12,434.00 - 12,434.00

合计 40,032.33 3,069,004.66 3,109,036.99

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

获得销售服务费的各关

当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信添天盈 光大保德信添天盈理财

合计

理财债券A类 债券B类

光大保德信基金管理 33,045.00 3,228,568.73 3,261,613.73
有限公司

光大证券 1,144.66 - 1,144.66

中国建设银行 15,923.46 - 15,923.46

合计 50,113.12 3,228,568.73 3,278,681.85

注：支付基金销售机构的光大保德信添天盈理财基金 A 类和光大保德信添天盈理财基金 B 类

的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 A/B 类基金资产净值 × 约定年费率/ 当年天数。

当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提
巨额赎回日下一个工作日的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元


本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,154,785.94 32,899.97 644,103.22 79,906.21

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
1、光大保德信添天盈理财债券 A 类

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

3,866,390.33 - - 3,866,390.33 -

2、光大保德信添天盈理财债券 B 类

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

870,391,534.50 - - 870,391,534. -

50

注：本基金在本年度累计分配收益 874,257,924.83 元，以红利再投资方式结转入实收基金

874,257,924.83 元。

7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,698,096,852.84 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

111907103 19 招商银行 2020-01-03 99.44 4,978,000.00 494,995,318.02
CD103

111915364 19 民生银行 2020-01-02 99.00 3,889,000.00 385,011,592.72
CD364

111903113 19 农业银行 2020-01-06 99.01 3,000,000.00 297,032,326.92
CD113

111987756 19 重庆农村 2020-01-06 99.43 3,667,000.00 364,601,760.88
商行 CD218

111911049 19 平安银行 2020-01-06 99.16 3,530,000.00 350,024,415.10
CD049

合计 19,064,000.00 1,891,665,413.64

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。

各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。

风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。

风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的 20% ，存放在不具有基金托管资格而具有基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的5%，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

在现券的选择方面，本基金所投资的央行票据、国债、金融债等投资品种其发行主体分别为央
行、财政部和政策性银行，因此不存在重大违约风险。而信用品种的投资，本基金主要对发行主体的资质、发行人长期评级、发行人授信额度等指标进行综合考量，以控制投资品种的违约风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 140,000,297.36

合计 - 140,000,297.36

注：未评级债券为超短期融资债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 16,766,730,756.34 35,534,353,912.51

合计 16,766,730,756.34 35,534,353,912.51

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日


AAA 28,140,000.00 -

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 28,140,000.00 -

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。

于 2019 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 1,698,096,852.84 元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，于 2019 年 12
月 31 日，本基金投资组合的平均剩余期限为 76 天，符合法规及合同要求。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金所持证券在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有流动性受限资产的估值占基金资产净值
的比例符合法律法规相关要求。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期末流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的
基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日

资产

银行存款 1,001,154,7 1,500,000,0 - - - - 2,501,154,7
85.94 00.00 85.94

交易性金融资 2,045,891,5 11,093,523, 3,655,455,4 - - - 16,794,870,
产 52.56 780.78 23.00 756.34

应收证券清算 - - - - - - -
款

应收利息 - - - - - 20,601,842. 20,601,842.
08 08

3,047,046,3 12,593,523, 3,655,455,4 20,601,842. 19,316,627,
资产总计 - -

38.50 780.78 23.00 08 384.36

负债

卖出回购金融 1,698,096,8 - - - - - 1,698,096,8
资产 52.84 52.84

应付管理人报 - - - - - 5,572,229.6 5,572,229.6
酬 3 3

应付托管费 - - - - - 1,783,113.4 1,783,113.4
7 7

应付交易费用 - - - - - 298,377.13 298,377.13

其他负债 - - - - - 289,000.00 289,000.00


应交税费 - - - - - 3,051.48 3,051.48

应付销售服务 - - - - - 241,653.21 241,653.21
费

应付利息 - - - - - 528,108.73 528,108.73

1,698,096,8 8,715,533.6 1,706,812,3
负债总计 - - - -

52.84 5 86.49

利率敏感度缺 1,348,949,4 12,593,523, 3,655,455,4 11,886,308. 17,609,814,
- -

口 85.66 780.78 23.00 43 997.87

上年度末

2018 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日

资产

银行存款 644,103.22 980,000,00 - - - - 980,644,10
0.00 3.22

交易性金融资 - 24,196,768, 11,477,585, - - - 35,674,354,
产 744.41 465.46 209.87

应收证券清算 - - - - - - -
款

应收利息 - - - - - 8,062,317.9 8,062,317.9
8 8

25,176,768, 11,477,585, 0.00 8,062,317.9 36,663,060,
资产总计 644,103.22 0.00

744.41 465.46 8 631.07

负债

卖出回购金融 5,907,424,4 - - - - - 5,907,424,4
资产 58.85 58.85

应付管理人报 - - - - - 7,683,768.5 7,683,768.5
酬 1 1

应付托管费 - - - - - 2,458,805.9 2,458,805.9
1 1

应付销售服务 - - - - - 360,220.88 360,220.88
费

应付交易费用 - - - - - 250,387.67 250,387.67

应交税费 - - - - - 10,671.23 10,671.23

应付利息 - - - - - 7,002,328.3 7,002,328.3
2 2

其他负债 - - - - - 209,000.00 209,000.00

负债总计 5,907,424,4 0.00 0.00 0.00 0.00 17,975,182. 5,925,399,6


58.85 52 41.37

利率敏感度缺 -5,906,780, 25,176,768, 11,477,585, -9,912,864. 30,737,660,
0.00 0.00

口 355.63 744.41 465.46 54 989.70

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

基准利率上升 1% 减少约 37,231,501.47 减少约 107,098,372.07

基准利率下降 1% 增加约 37,231,501.47 增加约 107,098,372.07

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的
变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 16,794,870,756.34 元，无属于第一或第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第二层
次 35,674,354,209.87 元，无第一或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：
同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比
序号 项目 金额

例（%）

1 固定收益投资 16,794,870,756.34 86.95

其中：债券 16,766,730,756.34 86.80

资产支持证券 28,140,000.00 0.15


2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,501,154,785.94 12.95

4 其他各项资产 20,601,842.08 0.11

5 合计 19,316,627,384.36 100.00

8.2 债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 12.59
1

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值的比例
序号 项目 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 1,698,096,852.84 9.64
2

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 76

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 15.89 9.64

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 21.23 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 51.70 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 2.82 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 17.94 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 109.58 9.64

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 16,766,730,756.34 95.21

8 其他 - -

9 合计 16,766,730,756.34 95.21


10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111913074 19 浙商银行 CD074 6,000,000 596,840,301.05 3.39

2 111907103 19 招商银行 CD103 6,000,000 596,619,507.46 3.39

3 111915453 19 民生银行 CD453 6,000,000 596,601,594.64 3.39

4 111981077 19 广州农村商业银 6,000,000 595,730,408.36 3.38
行 CD078

5 111918282 19 华夏银行 CD282 6,000,000 594,287,623.01 3.37

6 111903113 19 农业银行 CD113 6,000,000 594,064,653.84 3.37

7 111915364 19 民生银行 CD364 6,000,000 594,000,914.46 3.37

8 111987756 19 重庆农村商行 5,000,000 497,139,024.92 2.82
CD218

9 111989088 19 贵阳银行 CD124 5,000,000 496,802,658.60 2.82

10 111987813 19 徽商银行 CD085 5,000,000 496,790,819.09 2.82

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1947%

报告期内偏离度的最低值 -0.0451%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0494%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

1 1989319 19 上和 1,000,000.00 28,140,000.00 0.16
3A1(总价)

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明


（1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
8.9.2 报告期末本基金投资的前十名证券中，19 广州农村商业银行 CD078（111981077），证监会网
站 2019 年 8 月 27 日发布《关于对广州农村商业银行股份有限公司采取责令改正措施的决定〔2019〕
61 号》，主要内容为：广州农村商业银行在开展基金销售和托管业务中存在以下问题：基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格；未有效执行公司基金销售业务制度；基金销售系统不符合中国证监会对基金销售业务信息管理平台的有关要求；部分从事基金核算业务的人员未取得基金从业资格。上述行为分别违反了《证券投资基金销售管理办法》第十条、第五十五条、第五十六条和《证券投资基金托管业务管理办法》第八条的规定。根据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条和《证券投资基金托管业务管理办法》第三十八条的规定，广东证监局决定对广东农村商业银行采取责令改正的监管措施。广东农村商业银行应采取切实有效的整改措施，在收到本决定书之日起 30日内，完成整改并向广东证监局提交书面整改报告，广东证监局将视情况对整改完成情况进行检查验收。
固收研究团队按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研究。该监管措施事件发生后，本基金管理人对该发行主体进行了进一步的研究分析，认为此事件未对该债券投资价值判断产生重大的实质性影响。
报告期末本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 20,601,842.08

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 20,601,842.08

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

光大保德信添天

5,729 15,065.94 4,184,016.60 4.85% 82,128,730.45 95.15%

盈理财债券 A 类

光大保德信添天 2,190,437,7 17,523,502,250

8 100.00% 0.00 0.00%

盈理财债券 B 类 81.35 .82

合计 3,069,516.3 17,527,686,267

5,737 99.53% 82,128,730.45 0.47%

0 .42

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

光大保德信添天盈理财

基金管理人所有从业人员持 300,478.06 0.35%
债券 A 类

有本基金

光大保德信添天盈理财 - -


债券 B 类

合计 300,478.06 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

光大保德信添天盈理财债券 光大保德信添天盈理财债券

项目

A 类 B 类

基金合同生效日（2012 年 10 月 25 日）

1,727,679,207.69 324,931,182.83

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 219,412,098.49 30,518,248,891.21

本报告期基金总申购份额 49,330,011.20 8,750,411,846.23

减：本报告期基金总赎回份额 182,429,362.64 21,745,158,486.62

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 86,312,747.05 17,523,502,250.82

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经公司十届一次董事会会议审议通过，自 2019 年 4 月 22 日起，李常青先生正式

离任公司督察长，由本基金管理人董事长林昌先生代任公司督察长。李常青先生自 2019 年 4 月 22

日起担任公司副总经理兼子公司执行董事。自李常青先生任子公司执行董事职务之日起，本基金管
理人总经理包爱丽女士不再担任子公司执行董事。自2019年5月9日起，管江女士担任公司督察长，
自管江女士任督察长职务之日起，本基金管理人董事长林昌先生不再代行督察长职务。

经公司十届四次董事会会议审议通过，自 2020 年 2 月 11 日起，包爱丽女士正式离任公司总经

理一职，由林昌先生代任公司总经理。

2019 年 6 月 4 日，托管人中国建设银行发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资

产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬情况是 16 万元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为 8 年。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

安信证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

注：本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行股票投资。

（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变更。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。


基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例

安信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

注：本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

报告期内偏离度绝对值没有超过 0.5%(含)以上的情况。

11.10 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2018 《中国证券报》、《上海证 2019-01-02
年 12 月 31 日资产净值公告 券报》、《证券时报》

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《中国证券报》、《上海证

2 基金 2019 年第 1 期运作周期开放日安排的公 券报》、《证券时报》 2019-01-11
告

3 光大保德信基金管理有限公司关于部分代销 《中国证券报》、《上海证 2019-01-16
机构暂停基金业务的公告 券报》、《证券时报》

4 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-01-19
基金 2018 年第 4 季度报告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

5 基金 2019 年第 2 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-02-11
告

6 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2019-02-15
机构名称变更的公告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

7 基金 2019 年第 3 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-03-11
告

8 光大保德信基金管理有限公司新增西藏东方 《证券时报》 2019-03-22
财富证券股份有限公司为代销机构的公告

9 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下 《证券时报》 2019-03-26
开放式基金申购金额下限的公告

10 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-03-30
基金 2018 年年度报告摘要

11 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-03-30
基金 2018 年年度报告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

12 基金 2019 年第 4 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-04-11
告

13 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2019-04-22
机构名称变更的公告

14 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-04-22
基金 2019 年第 1 季度报告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

15 基金 2019 年第 5 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-05-13
告

16 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-06-06
基金招募说明书摘要（更新）

17 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-06-06
基金招募说明书（更新）

18 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-06-11


基金 2019 年第 6 期运作周期开放日安排的公

告

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分

19 开放式基金在东莞农村商业银行股份有限公 《证券时报》 2019-06-13
司开通定期定额投资及转换业务的公告

20 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2019-06-14
机构名称变更的公告

21 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2019-06-21
机构名称变更的公告

光大保德信基金管理有限公司关于调整通过

22 网上交易平台（含移动端）办理赎回、转换业 《证券时报》 2019-06-28
务的最低份额及保有最低份额的公告

23 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2019 《证券时报》 2019-07-01
年 6 月 30 日资产净值公告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

24 基金 2019 年第 7 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-07-11
告

25 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-07-18
基金 2019 年第 2 季度报告

26 光大保德信基金管理有限公司关于部分代销 《证券时报》 2019-08-07
机构暂停基金业务的公告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

27 基金 2019 年第 8 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-08-12
告

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分

28 基金在西藏东方财富证券股份有限公司开通 《证券时报》 2019-08-12
基金转换业务的公告

29 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2019-08-20
机构名称变更的公告

30 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-08-28
基金 2019 年半年度报告

31 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-08-28
基金 2019 年半年度报告摘要

光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金

32 参与浙江同花顺基金销售有限公司费用优惠 《证券时报》 2019-09-06
活动的公告

光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金

33 参与安信证券股份有限公司费用优惠活动的 《证券时报》 2019-09-10
公告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

34 基金 2019 年第 9 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-09-10
告

35 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-10-11
基金2019年第10期运作周期开放日安排的公


告

36 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-10-23
基金 2019 年第 3 季度报告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

37 基金2019年第11期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-11-11
告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

38 基金2019年第12期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-12-11
告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

39 基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的 《证券时报》 2019-12-13
公告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

40 基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第 《证券时报》 2019-12-14
一次提示性公告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

41 基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第 《证券时报》 2019-12-16
二次提示性公告

12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20190101-201912 11,951 344,23 1,000,00 11,295,635,

机构 1 31 ,403,0 2,588. 0,000.00 620.48 64.14%

32.24 24

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的文件

2、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同

3、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金托管协议

5、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二〇年四月三十日
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