基金代码:398021 基金简称:中海能源策略混合

中海能源策略混合型证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 中海能源策略混合

基金主代码 398021

交易代码 398021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年3月13日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,833,018,722.81份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下,以能源为投资主题,重点关注具备能源竞争优势的行业和企业,精选个股,并结合积极的权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、一级资产配置:本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM, A Share Stocks Valuation Model),依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ASSVM 模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断,决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构,决定本基金的一级资产配置。

2、股票投资:本基金围绕能源主题。首先,根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS),对 A 股所有行业进行了重新划分。将 A 股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业 然后,将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业,将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业(能源下游需求各行业能耗相对高低的界定,主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件)。

本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势,收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果,综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素,结合本公司内部能源研究小组的研究,对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上,行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系,结合未来能源价格趋势的预测,从能源策略的角度,确定能源主题类行业(包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业)在组合中的权重。在能源价格趋势向上时,提高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时,加大高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。

同时本基金还将动态调整行业的配置权重,规避能源价格波动引起的风险。

3、债券投资:债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略。

4、权证投资:本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时,发掘潜在的套利机会,以达到增值目的。

本基金持有的权证,可以是因上市公司派送而被动持有的权证,也可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。

业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅×65%+上证国债指数涨跌幅×35%

风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 朱冰峰 蒋松云

联系电话 021-38429808 010-66105799

电子邮箱 zhubf@zhfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95588

传真 021-68419525 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年3月13日至2007年12月31日

本期已实现收益 1,403,372,403.55 -3,233,895,120.06 5,621,093,538.54

本期利润 3,645,377,833.09 -7,657,470,171.28 9,329,239,142.67

加权平均基金份额本期利润 0.3691 -0.8145 0.6938

本期基金份额净值增长率 61.42% -49.30% 70.94%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1153 -0.4095 0.3495

期末基金资产净值 8,419,578,465.89 6,181,112,367.08 18,170,098,915.77

期末基金份额净值 0.9532 0.5905 1.6027

注1:本基金合同于2007年3月13日生效。

注2:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注3:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 16.36% 1.50% 12.42% 1.14% 3.94% 0.36%

过去六个月 16.06% 1.79% 9.27% 1.38% 6.79% 0.41%

过去一年 61.42% 1.62% 57.62% 1.33% 3.80% 0.29%

自基金合同生效起至今 39.91% 1.83% 32.12% 1.62% 7.79% 0.21%

注1:"自基金合同生效起至今"指2007年3月13日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

注2:本基金的业绩比较基准为沪深300指数*65%+上证国债指数*35%,我们选取市场认同度很高的沪深300指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在65%左右,债券投资比例控制在35%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重,以使业绩比较更加合理。

本基金业绩基准指数每日按照65%、35%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中海能源策略混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007年3月13日至2009年12月31日)

注:截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和六、(二)投资组合限制)的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中海能源策略混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:上图中2007年度指的是2007年3月13日(基金合同生效日)至2007年12月31日,相关

数据未按自然年度进行折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009 - - - - -

2008 2.300 834,222,641.38 1,218,162,365.37 2,052,385,006.75 -

2007 0.800 709,865,939.40 417,867,358.87 1,127,733,298.27 -

合计 3.100 1,544,088,580.78 1,636,029,724.24 3,180,118,305.02 -

注:上表中2007年度指的是2007年3月13日(基金合同生效日)至2007年12月31日。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2009年12月31日,共管理开放式证券投资基金6只。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

施恒新 本基金基金经理 2008-11-12 - 10 上海财经大学硕士,10年证券从业经历。曾先后在国元证券股份有限公司、申银万国证券研究所有限公司从事策略分析工作。2006年7月起加入中海基金管理有限公司,历任首席策略分析师、研究总监。2008年11月12日起任本基金基金经理。

李延刚 本公司副总经理,投研中心总经理,本基金、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理 2008-01-10 2009-06-22 9 加拿大国籍。南京大学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学硕士,注册金融分析师(CFA),9年证券从业经历。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月加入中海基金管理有限公司,先后任投资管理部副总经理、投研中心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理兼投研中心总经理,2008年1月10日至2009年6月22日兼任本基金基金经理,2008年4月15日至2009年6月22日兼任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。

注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金在认购江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票一事中,由于具体操作人员的工作疏忽,实际披露日期较法定披露日期延迟一日。基金管理人发现后高度重视并立即召开专门会议查明责任,对直接责任人实施了相应的经济处罚。针对该事件,同时进行了下列整改,主要包括:主要业务的信息披露实行双复核制,并在全公司开始全面梳理信息披露工作的相关制度和流程、建立风险提醒机制以及新闻发言人制度等。

另外,本基金在参与中国国旅股份有限公司新股网下申购一事中,由于交易部操作人员的工作疏忽,未在规定时间内通过上海证券交易所网下发行电子化申购平台进行申购操作,最终导致申购无效。事件发生后,基金管理人在第一时间以固有资金弥补了本基金用于网下申购的基金资产在锁定期间受到的利息损失。后经特别会议审议通过,该部分损失最终由认定的两位直接责任人承担,同时还对其实施了相应的经济处罚。而在之后的整改中,基金管理人分别从制度上、管理上及技术上采取了针对性的措施,完善了工作流程,对业务风险点进行全面梳理并要求公司全体员工认真学习业务规则。

基金管理人对报告期内发生的上述事件进行了深刻反思及总结,并承诺在2010年将严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地履行基金管理人的义务。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为进一步完善公平交易管理,防范和杜绝不规范交易行为,保护基金份额持有人的合法权益,公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》,树立了研究导向的投资文化,强调投资应以研究作为依据,不断建立完善系统、科学的研究方法和流程,并认真地推行实施。

对于场内交易,公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,规定多基金指令处理原则是:时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡,通过公司已有交易软件进行控制,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易,通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。

本报告期,不同投资组合的交易得到公平对待,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2009年全年,在多方面力量的推动下,包括政府的投资,流动性释放后推动资产价格的回升,导致了A股市场出现了大幅的上升行情,2009年与2008年一致,是一个单边的行情,所不同的是2009年是一个单边趋势向上的走势。2009年比的是仓位,谁能够较早把仓位推升到一个高水平,就能获得好的收益。

本基金上期末组合以能源进攻配置为主,煤炭、新能源等进攻行业配置较多,尤其是在油价处于较低水平的时候,对这两个方向进行了重配,随着油价的回升,我们逐步增加了化工等受益行业的配置比例,同时减持了电力等防御性行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日,本基金份额净值0.9532元(累计净值1.2632元)。报告期内本基金净值增长率为61.42%,高于业绩比较基准3.80个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,从目前趋势分析,我们认为绝对不是2008年的重演,很多投资者担心加息,担心紧缩,我们认为收缩流动性是一个确定的方向,但加息更为关键,如果2010年不加息,那么实际上核心的估值水平并不会受到影响,即使政府收缩了流动性,但由于经济的持续复苏,内生的流动性会弥补。

从这个角度分析,2010年是一个中继,而不是一个结尾,目前投资者担心的比如大幅通货膨胀,持续加息等问题不会在2010年出现,更可能在2011年出现。就好像通胀预期和通胀实际上是两回事。

由于投资者的担心,2010年也不会是2009年,从投资时钟的角度,正逐步从复苏走向过热,但由于本轮经济复苏过程中,海外情况的不明朗,比如美国经济很有可能在2010年有二次探底的过程,所以,本次中国的经济回升也是有反复的。

虽然我们对宏观经济相对乐观,但市场的分歧非常大,在这样的背景下,自下而上的有效性就高于自上而下,选择公司而不是预测宏观是2010年的主基调。

股指期货推出的效应使大盘股在2010年将成为阶段性热点,毕竟大盘股的估值合理甚至局部低估,向下的空间非常有限,一旦股指期货推出,市场的资金流向还是会有变化,大盘股在合理估值时配置,在高估时卖出是一个良好的策略。

油价将继续温和回升,在所有大宗商品中我们依然最看好油价,但基于对美国经济的判断,油价快速上升的概率也不大,因此坚持能源偏进攻的均衡配置,是我们2010年大部分时候的选择。

主题投资依然是趋势,大盘股可能在全年的某个季度出现较好的表现,但大部分时候将让位于主题投资,我们依然看好包括战略性新兴产业,区域主题等投资方向。

我们将结合自下而上和自上而下的策略,为持有人获得更好的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组,组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等,成员均具有多年基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理,但对于非活跃投资品种,投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金在本报告期不满足有关基金分红条件,不进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年,本托管人在对中海能源策略证券投资基金托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年,中海能源策略证券投资基金的管理人--中海基金管理有限公司在中海能源策略证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。本报告期内,中海能源策略证券投资基金未进行利润分配。

2009年,中海能源策略证券投资基金出现过新股申购无效情况,我行及时向中海基金管理有限公司发送提示函件,中海基金管理有限公司在规定时间内及时对投资组合进行披露或调整,相关损失已足额补偿。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海能源策略证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:中海能源策略混合型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 642,160,360.31 1,164,115,052.85

结算备付金 15,900,105.36 6,724,078.65

存出保证金 7,732,889.28 2,646,093.33

交易性金融资产 7,996,777,333.52 5,107,969,894.58

其中:股票投资 7,423,623,611.22 3,732,964,954.58

基金投资 - -

债券投资 573,153,722.30 1,375,004,940.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 16,735,832.86 -

应收利息 4,019,076.86 12,596,256.13

应收股利 - -

应收申购款 331,269.15 802,308.59

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 8,683,656,867.34 6,294,853,684.13

负债和所有者权益 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 226,051,489.94 95,447,347.32

应付赎回款 16,441,310.41 2,100,456.40

应付管理人报酬 10,713,872.38 8,571,954.24

应付托管费 1,785,645.41 1,428,659.04

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7,423,929.20 4,758,066.56

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,662,154.11 1,434,833.49

负债合计 264,078,401.45 113,741,317.05

所有者权益:

实收基金 8,833,018,722.81 10,468,123,848.69

未分配利润 -413,440,256.92 -4,287,011,481.61

所有者权益合计 8,419,578,465.89 6,181,112,367.08

负债和所有者权益总计 8,683,656,867.34 6,294,853,684.13

注:本基金合同生效日为2007年3月13日,报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.9532 元,基金份额总额8,833,018,722.81 份。

7.2利润表

会计主体:中海能源策略混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 附注号 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 3,850,027,795.75 -7,322,150,918.55

1.利息收入 21,776,572.23 59,859,185.81

其中:存款利息收入 8,990,830.60 16,157,667.65

债券利息收入 12,601,325.74 35,775,338.06

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 184,415.89 7,926,180.10

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 1,585,221,030.46 -2,963,662,407.41

其中:股票投资收益 1,541,825,124.17 -3,036,608,571.18

基金投资收益 - -

债券投资收益 4,912,103.21 19,800,553.96

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - 9,600,722.51

股利收益 38,483,803.08 43,544,887.30

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 2,242,005,429.54 -4,423,575,051.22

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,024,763.52 5,227,354.27

减:二、费用 204,649,962.66 335,319,252.73

1.管理人报酬 117,436,974.49 156,944,918.73

2.托管费 19,572,829.07 26,157,486.41

3.销售服务费 - -

4.交易费用 67,013,752.29 149,502,962.03

5.利息支出 104,285.06 2,087,916.12

其中:卖出回购金融资产支出 104,285.06 2,087,916.12

6.其他费用 522,121.75 625,969.44

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 3,645,377,833.09 -7,657,470,171.28

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 3,645,377,833.09 -7,657,470,171.28

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中海能源策略混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 10,468,123,848.69 -4,287,011,481.61 6,181,112,367.08

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,645,377,833.09 3,645,377,833.09

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -1,635,105,125.88 228,193,391.60 -1,406,911,734.28

其中:1.基金申购款 914,764,113.03 -135,816,482.11 778,947,630.92

2.基金赎回款 -2,549,869,238.91 364,009,873.71 -2,185,859,365.20

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 8,833,018,722.81 -413,440,256.92 8,419,578,465.89

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 11,337,133,436.45 6,832,965,479.32 18,170,098,915.77

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,657,470,171.28 -7,657,470,171.28

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -869,009,587.76 -1,410,121,782.90 -2,279,131,370.66

其中:1.基金申购款 2,942,036,594.88 -643,178,083.88 2,298,858,511.00

2.基金赎回款 -3,811,046,182.64 -766,943,699.02 -4,577,989,881.66

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -2,052,385,006.75 -2,052,385,006.75

五、期末所有者权益(基金净值) 10,468,123,848.69 -4,287,011,481.61 6,181,112,367.08

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:陈浩鸣,主管会计工作负责人:黄鹏,会计机构负责人:曹伟

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中海能源策略混合型证券投资基金(以下简称"本基金")由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】51号《关于同意中海能源策略混合型证券投资基金设立的批复》核准募集。

本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行 有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案 基金合同于2007年3月13日生效,该日的基金份额总额为9,745,102,563.26份。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期没有发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期没有发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

7.4.6.1

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

7.4.6.2

基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

7.4.6.3

对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

7.4.6.4

基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6.5

基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中海基金管理有限公司("中海基金") 基金管理人、直销机构

工商银行 基金托管人、代销机构

中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东

国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构

法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人的股东

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

国联证券 870,667,767.84 1.99% - -

7.4.8.1.2权证交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国联证券 740,063.97 2.02% - -

关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国联证券 - - - -

注:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

沪市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.11‰)-股票买(卖)证管费(买卖成交金额*0.04‰)-证券结算风险金

深市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.1875‰)-证券结算风险金

国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准,与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 117,436,974.49 156,944,918.73

其中:支付销售机构的客户维护费 23,178,382.74 30,576,166.09

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数(H为每日应支付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值)

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 19,572,829.07 26,157,486.41

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数(H为每日应支付的基金托管费,E为前一日的基金资产净值)

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

工商银行 - 50,717,121.23 - - - -

本基金在上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 642,160,360.31 8,741,628.44 1,164,115,052.85 15,778,750.94

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:股/张) 总金额

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:股/张) 总金额

国联证券 088030 08网通债 分销 650,000 65,000,000.00

国联证券 126011 08石化债 分销 537,860 53,786,000.00

国联证券 126014 08国电债 分销 118,910 11,891,000.00

注:本基金在本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

002299 圣农发展 2009-10-13 2010-01-21 网下申购新股锁定 19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17 -

002300 太阳电缆 2009-10-13 2010-01-21 网下申购新股锁定 20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55 -

002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 网下申购新股锁定 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -

002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 网下申购新股锁定 60.00 113.99 18,559 1,113,540.00 2,115,540.41 -

002305 南国置业 2009-10-29 2010-02-08 网下申购新股锁定 12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97 -

002307 北新路桥 2009-11-05 2010-02-11 网下申购新股锁定 8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40 -

002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01 网下申购新股锁定 23.80 31.83 28,779 684,940.20 916,035.57 -

002309 中利科技 2009-11-18 2010-03-01 网下申购新股锁定 46.00 61.21 23,021 1,058,966.00 1,409,115.41 -

002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 网下申购新股锁定 58.60 110.88 7,197 421,744.20 798,003.36 -

002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01 网下申购新股锁定 28.00 37.54 58,963 1,650,964.00 2,213,471.02 -

002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 网下申购新股锁定 24.80 40.82 8,986 222,852.80 366,808.52 -

002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 网下申购新股锁定 42.00 69.18 10,913 458,346.00 754,961.34 -

002316 键桥通讯 2009-12-01 2010-03-09 网下申购新股锁定 18.80 31.13 17,976 337,948.80 559,592.88 -

002320 海峡股份 2009-12-09 2010-03-16 网下申购新股锁定 33.60 51.18 26,597 893,659.20 1,361,234.46 -

002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 网下申购新股锁定 40.00 61.88 7,725 309,000.00 478,023.00 -

002323 中联电气 2009-12-11 2010-03-18 网下申购新股锁定 30.00 40.57 11,522 345,660.00 467,447.54 -

002324 普利特 2009-12-11 2010-03-18 网下申购新股锁定 22.50 34.62 21,358 480,555.00 739,413.96 -

002326 永太科技 2009-12-15 2010-03-22 网下申购新股锁定 20.00 31.27 19,772 395,440.00 618,270.44 -

002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30 网下申购新股锁定 30.00 39.66 15,960 478,800.00 632,973.60 -

300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01 网下申购新股锁定 29.00 51.20 8,611 249,719.00 440,883.20 -

300004 南风股份 2009-09-29 2010-02-01 网下申购新股锁定 22.89 39.16 81,702 1,870,158.78 3,199,450.32 -

300005 探路者 2009-09-29 2010-02-01 网下申购新股锁定 19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -

300006 莱美药业 2009-09-29 2010-02-01 网下申购新股锁定 16.50 33.43 95,876 1,581,954.00 3,205,134.68 -

300007 汉威电子 2009-09-29 2010-02-01 网下申购新股锁定 27.00 44.01 42,313 1,142,451.00 1,862,195.13 -

300008 上海佳豪 2009-09-29 2010-02-01 网下申购新股锁定 27.80 50.91 70,469 1,959,038.20 3,587,576.79 -

300009 安科生物 2009-09-29 2010-02-01 网下申购新股锁定 17.00 42.67 54,427 925,259.00 2,322,400.09 -

300010 立思辰 2009-09-29 2010-02-01 网下申购新股锁定 18.00 32.79 91,947 1,655,046.00 3,014,942.13 -

300011 鼎汉技术 2009-10-15 2010-02-01 网下申购新股锁定 37.00 70.00 31,325 1,159,025.00 2,192,750.00 -

300012 华测检测 2009-10-15 2010-02-01 网下申购新股锁定 25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92 -

300013 新宁物流 2009-10-15 2010-02-01 网下申购新股锁定 15.60 32.75 37,656 587,433.60 1,233,234.00 -

300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-02-01 网下申购新股锁定 18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -

300018 中元华电 2009-10-15 2010-02-01 网下申购新股锁定 32.18 48.57 24,877 800,541.86 1,208,275.89 -

300019 硅宝科技 2009-10-15 2010-02-01 网下申购新股锁定 23.00 43.74 41,754 960,342.00 1,826,319.96 -

300020 银江股份 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 20.00 39.98 79,601 1,592,020.00 3,182,447.98 -

300022 吉峰农机 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 -

300023 宝德股份 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 19.60 38.68 55,555 1,088,878.00 2,148,867.40 -

300024 机器人 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -

300025 华星创业 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 19.66 46.07 29,411 578,220.26 1,354,964.77 -

300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -

300029 天龙光电 2009-12-18 2010-03-25 网下申购新股锁定 18.18 29.10 95,984 1,744,989.12 2,793,134.40 -

300032 金龙机电 2009-12-18 2010-03-25 网下申购新股锁定 19.00 29.80 102,966 1,956,354.00 3,068,386.80 -

300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 网下申购新股锁定 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -

300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-04-08 网下申购新股锁定 38.00 38.00 20,640 784,320.00 784,320.00 -

300040 九洲电气 2009-12-28 2010-04-08 网下申购新股锁定 33.00 33.00 26,074 860,442.00 860,442.00 -

300041 回天胶业 2009-12-28 2010-04-08 网下申购新股锁定 36.40 36.40 16,068 584,875.20 584,875.20 -

300042 朗科科技 2009-12-28 2010-04-08 网下申购新股锁定 39.00 39.00 21,229 827,931.00 827,931.00 -

600122 宏图高科 2009-01-16 2010-01-14 非公开发行股票锁定 7.14 16.97 3,500,000 24,990,000.00 59,395,000.00 -

600408 安泰集团 2009-08-27 2010-08-25 非公开发行股票锁定 6.50 7.21 15,000,000 97,500,000.00 108,150,000.00 -

600522 中天科技 2009-03-06 2010-03-04 非公开发行股票锁定 8.60 22.24 2,500,000 21,500,000.00 55,600,000.00 -

600765 中航重机 2009-03-30 2010-03-26 非公开发行股票锁定 10.50 19.51 4,000,000 42,000,000.00 78,040,000.00 -

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

122043 09紫江债 2009-12-31 2010-1-20 认购新发债券锁定 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00

- 09瑞贝卡 2009-12-28 - 认购新发债券锁定 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00

7.4.12.1.3 受限证券类别:

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末

估值单价 复牌日期 复牌

开盘单价 数量(股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600102 莱钢股份 2009-11-09 重大事项停牌 13.07 2010-02-24 11.88 1,630,710 17,759,252.74 21,313,379.70 -

600359 新农开发 2009-12-22 重大事项停牌 20.87 2010-01-21 19.05 1,000,000 19,288,946.62 20,870,000.00 -

000623 吉林敖东 2009-12-28 重大事项停牌 49.19 2010-01-11 54.11 2,384,192 98,099,547.14 117,278,404.48 -

000526 旭飞投资 2009-12-30 重大事项停牌 13.22 2010-01-11 13.50 2,208,930 32,056,998.23 29,202,054.60 -

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购余额,因此无抵押债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 7,423,623,611.22 85.49

其中:股票 7,423,623,611.22 85.49

2 固定收益投资 573,153,722.30 6.60

其中:债券 573,153,722.30 6.60

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 658,060,465.67 7.58

6 其他各项资产 28,819,068.15 0.33

7 合计 8,683,656,867.34 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 22,477,902.17 0.27

B 采掘业 1,133,031,731.16 13.46

C 制造业 3,355,925,299.63 39.86

C0 食品、饮料 252,223,498.85 3.00

C1 纺织、服装、皮毛 160,726,295.82 1.91

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 61,961,136.49 0.74

C4 石油、化学、塑胶、塑料 440,281,535.88 5.23

C5 电子 155,807,507.32 1.85

C6 金属、非金属 618,550,173.12 7.35

C7 机械、设备、仪表 1,281,432,567.81 15.22

C8 医药、生物制品 340,625,058.42 4.05

C99 其他制造业 44,317,525.92 0.53

D 电力、煤气及水的生产和供应业 402,971,581.87 4.79

E 建筑业 155,629,647.52 1.85

F 交通运输、仓储业 49,524,115.65 0.59

G 信息技术业 498,122,424.25 5.92

H 批发和零售贸易 269,099,992.12 3.20

I 金融、保险业 1,155,648,059.16 13.73

J 房地产业 99,148,811.89 1.18

K 社会服务业 13,085,615.94 0.16

L 传播与文化产业 25,517,593.86 0.30

M 综合类 243,440,836.00 2.89

合计 7,423,623,611.22 88.17

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000983 西山煤电 9,080,819 362,233,869.91 4.30

2 600875 东方电气 5,875,923 264,945,368.07 3.15

3 600031 三一重工 7,022,322 258,491,672.82 3.07

4 600348 国阳新能 3,819,913 184,769,191.81 2.19

5 600546 山煤国际 4,942,878 169,985,574.42 2.02

6 600028 中国石化 10,915,445 153,798,620.05 1.83

7 600900 长江电力 10,999,914 146,958,851.04 1.75

8 600795 国电电力 18,918,625 139,619,452.50 1.66

9 600481 双良股份 6,541,357 138,611,354.83 1.65

10 600580 卧龙电气 7,556,358 137,601,279.18 1.63

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 349,847,894.04 5.66

2 601166 兴业银行 328,412,760.92 5.31

3 600837 海通证券 301,230,338.49 4.87

4 600016 民生银行 282,904,531.18 4.58

5 601601 中国太保 248,921,302.41 4.03

6 600036 招商银行 228,362,731.01 3.69

7 000002 万 科A 224,176,249.38 3.63

8 000629 攀钢钢钒 222,702,197.10 3.60

9 600031 三一重工 217,809,777.89 3.52

10 000401 冀东水泥 206,436,705.81 3.34

11 601328 交通银行 197,684,252.10 3.20

12 600519 贵州茅台 196,907,681.77 3.19

13 600348 国阳新能 186,605,010.68 3.02

14 601318 中国平安 186,282,673.83 3.01

15 600015 华夏银行 180,430,689.90 2.92

16 000623 吉林敖东 171,980,368.42 2.78

17 600376 首开股份 167,883,597.03 2.72

18 600383 金地集团 166,101,045.71 2.69

19 000009 中国宝安 164,200,791.26 2.66

20 000983 西山煤电 151,913,585.85 2.46

21 600900 长江电力 147,260,091.41 2.38

22 600795 国电电力 144,121,882.75 2.33

23 600481 双良股份 140,634,364.11 2.28

24 600739 辽宁成大 137,076,161.46 2.22

25 600295 鄂尔多斯 133,212,895.97 2.16

26 000001 深发展A 132,580,266.37 2.14

27 600596 新安股份 127,719,380.24 2.07

28 600196 复星医药 124,972,913.23 2.02

注:本报告期内,累计买入股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 404,409,406.53 6.54

2 000002 万 科A 282,783,007.71 4.57

3 601166 兴业银行 281,339,222.21 4.55

4 600837 海通证券 275,408,191.76 4.46

5 600550 天威保变 247,845,358.57 4.01

6 000629 攀钢钢钒 230,656,269.02 3.73

7 000983 西山煤电 219,651,443.48 3.55

8 601328 交通银行 206,379,755.47 3.34

9 600089 特变电工 203,671,422.80 3.30

10 600519 贵州茅台 198,471,300.95 3.21

11 600036 招商银行 195,369,270.90 3.16

12 000024 招商地产 191,120,661.24 3.09

13 600739 辽宁成大 188,631,460.74 3.05

14 600015 华夏银行 187,591,657.04 3.03

15 601318 中国平安 181,676,195.78 2.94

16 000061 农 产 品 166,657,694.29 2.70

17 600016 民生银行 166,223,777.76 2.69

18 600383 金地集团 162,833,142.62 2.63

19 600050 中国联通 147,878,872.95 2.39

20 600196 复星医药 145,356,114.30 2.35

21 601088 中国神华 143,523,781.31 2.32

22 000063 中兴通讯 139,147,234.77 2.25

23 600289 亿阳信通 133,158,881.60 2.15

24 000792 盐湖钾肥 129,135,881.33 2.09

25 601601 中国太保 128,529,568.38 2.08

26 600875 东方电气 127,928,858.94 2.07

27 600596 新安股份 127,043,614.26 2.06

28 600376 首开股份 126,597,812.52 2.05

29 600816 安信信托 126,449,675.78 2.05

30 601766 中国南车 124,757,513.15 2.02

31 600123 兰花科创 124,445,161.85 2.01

注:本报告期内,累计卖出股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 22,079,815,402.49

卖出股票的收入(成交)总额 22,217,199,329.37

注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 49,835,000.00 0.59

3 金融债券 399,440,000.00 4.74

其中:政策性金融债 399,440,000.00 4.74

4 企业债券 119,621,715.00 1.42

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 4,257,007.30 0.05

7 其他 - -

8 合计 573,153,722.30 6.81

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 090406 09农发06 4,000,000 399,440,000.00 4.74

2 0901071 09央票71 500,000 49,835,000.00 0.59

3 088045 08联想债 300,000 30,492,000.00 0.36

4 122043 09紫江债 300,000 30,000,000.00 0.36

5 - 09瑞贝卡 300,000 30,000,000.00 0.36

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,732,889.28

2 应收证券清算款 16,735,832.86

3 应收股利 -

4 应收利息 4,019,076.86

5 应收申购款 331,269.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,819,068.15

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 110003 新钢转债 2,985,486.00 0.04

2 125709 唐钢转债 1,271,521.30 0.02

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

277,316 31,851.82 691,076,280.74 7.82% 8,141,942,442.07 92.18%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 176,793.74 0.0020%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2007年3月13日)基金份额总额 9,745,102,563.26

本报告期期初基金份额总额 10,468,123,848.69

本报告期期间基金总申购份额 914,764,113.03

减:本报告期期间基金总赎回份额 2,549,869,238.91

本报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 8,833,018,722.81

注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务 聘任李延刚先生担任公司副总经理 同意康伟先生辞去公司总经理职务 聘任陈浩鸣先生担任公司总经理 李延刚先生不再担任本基金基金经理,由施恒新先生继续担任本基金基金经理。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 本报告期内本基金已预提审计费150,000.00元,截至2009年12月31日暂未支付 本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

申银万国 1 1,623,607,142.77 3.72% 1,380,049.22 3.78%

中信证券 1 4,027,644,595.44 9.22% 3,272,494.51 8.95% -

中银国际 1 2,541,104,055.02 5.82% 2,064,667.94 5.65% -

长江证券 1 2,614,310,435.78 5.99% 2,222,152.90 6.08% -

国联证券 1 870,667,767.84 1.99% 740,063.97 2.02% -

齐鲁证券 2 1,205,754,216.77 2.76% 1,006,946.16 2.75% -

银河证券 1 362,232,865.82 0.83% 294,316.01 0.81% -

招商证券 1 3,625,227,118.74 8.30% 2,945,524.52 8.06% -

高华证券 2 2,960,803,655.70 6.78% 2,441,030.68 6.68% -

东方证券 1 1,340,202,662.92 3.07% 1,139,166.46 3.12% -

联合证券 2 1,587,126,552.76 3.63% 1,297,373.71 3.55% -

光大证券 1 3,261,667,892.61 7.47% 2,772,411.14 7.58% -

海通证券 1 1,125,209,461.50 2.58% 956,424.59 2.62% -

安信证券 1 5,022,388,324.75 11.50% 4,269,001.19 11.68% -

东吴证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

国泰君安 2 4,451,214,849.71 10.19% 3,770,063.82 10.31% -

平安证券 1 1,092,737,448.70 2.50% 928,825.14 2.54% -

渤海证券 1 194,019,046.20 0.44% 164,915.35 0.45% -

国信证券 1 2,513,636,161.81 5.76% 2,136,582.39 5.85% -

中投证券 2 1,646,189,666.52 3.77% 1,399,256.24 3.83% -

华泰证券 1 - - - - -

万联证券 1 1,252,664,835.55 2.87% 1,064,762.59 2.91% -

瑞银证券 1 354,184,356.17 0.81% 287,776.84 0.79% -

注1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等 服务支持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单 由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿 报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

注2:本报告期内新增了联合证券的上海交易单元,新增了瑞银证券、国泰君安证券的深圳交易单元。

注3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示

注4:以上数据由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

申银万国 135,471,498.25 60.16% - - - -

中信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

长江证券 2,997,519.20 1.33% - - - -

国联证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

银河证券 1,272,047.07 0.56% - - - -

招商证券 - - - - - -

高华证券 8,015,523.70 3.56% - - - -

东方证券 - - - - - -

联合证券 - - - - - -

光大证券 25,286,817.27 11.23% - - - -

海通证券 - - - - - -

安信证券 26,181,976.10 11.63% - - - -

东吴证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

国泰君安 20,980,098.10 9.32% - - - -

平安证券 - - - - - -

渤海证券 4,962,520.69 2.20% - - - -

国信证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -


中海基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十七日