中海能源策略混合型证券投资基金2009 年年度报告
中海能源策略混合型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十七日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于2010 年3
月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录........................................................................................................................... 1
§2 基金简介...................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况...................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明...................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式...................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料...................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现...................................................................................................................... 6
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况....................................................................... 8
§4 管理人报告.................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................. 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................. 13
§5 托管人报告................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................... 13
§6 审计报告.................................................................................................................................... 13
6.1 管理层对财务报表的责任.................................................................错误!未定义书签。
6.2 注册会计师的责任............................................................................错误!未定义书签。
6.3 审计意见............................................................................................错误!未定义书签。
§7 年度财务报表............................................................................................................................. 15
7.1 资产负债表........................................................................................................................ 15
7.2 利润表............................................................................................................................... 16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................... 17
7.4 报表附注............................................................................................................................ 18
§8 投资组合报告............................................................................................................................. 43
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................... 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................... 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................. 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................. 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................... 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......... 51
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................... 51
8.9 投资组合报告附注............................................................................................................ 51
3
§9 基金份额持有人信息................................................................................................................. 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................... 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................. 52
§10 开放式基金份额变动............................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示........................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................... 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 53
§12 备查文件目录........................................................................................................................... 59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称 中海能源策略混合
基金主代码 398021
交易代码 398021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年3 月13 日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,833,018,722.81 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下,以能
源为投资主题,重点关注具备能源竞争优势的行业和企业,精选个
股,并结合积极的权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、一级资产配置:本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型
(ASSVM, A Share Stocks Valuation Model),依据宏观经济分析
和股票债券估值比较进行一级资产配置。ASSVM 模型通过对股票市
场和债券市场相对估值判断,决定股票和债券仓位配置。投资决策
委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构,决
定本基金的一级资产配置。
2、股票投资:本基金围绕能源主题。首先,根据摩根斯坦利和标准
普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS),对 A 股所有行
业进行了重新划分。将 A 股所有行业划分为能源供给型行业和能源
消耗型行业;然后,将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源
设备与服务行业,将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行
业(能源下游需求各行业能耗相对高低的界定,主要来源于国家统
计局和国家发改委的相关文件)。
本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。
本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势,收集整理外部能源
专家和其他研究机构的研究成果,综合考虑全球地缘政治、军事、
经济、气象等多方面因素,结合本公司内部能源研究小组的研究,
对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上,行业研究小组根据
经济增长和能源约束的动态发展关系,结合未来能源价格趋势的预
测,从能源策略的角度,确定能源主题类行业(包括能源供给型行
业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行
业)在组合中的权重。在能源价格趋势向上时,提高能源生产行业、
能源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时,加大高
耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。
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同时本基金还将动态调整行业的配置权重,规避能源价格波动引起
的风险。
3、债券投资:债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构
成为目的,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,
采取积极主动的投资策略。
4、权证投资:本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以达到
控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时,发掘潜在
的套利机会,以达到增值目的。
本基金持有的权证,可以是因上市公司派送而被动持有的权证,也
可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。
业绩比较基准 沪深300 指数涨跌幅×65%+上证国债指数涨跌幅×35%
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基
金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
姓名 朱冰峰蒋松云
联系电话 021-38429808 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 zhubf@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区银城中路68号2905-
2908室及30层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
上海市浦东新区银城中路68号2905-
2908室及30层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 储晓明姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所江苏公证天业会计师事务所有限公司 无锡市梁溪路28号
注册登记机构 中海基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路68号2905-2908
室及30层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年
2007 年3 月13 日至
2007 年12 月31 日
本期已实现收益 1,403,372,403.55 -3,233,895,120.06 5,621,093,538.54
本期利润 3,645,377,833.09 -7,657,470,171.28 9,329,239,142.67
加权平均基金份额本期利
润
0.3691 -0.8145 0.6938
本期加权平均净值利润率 46.26% -73.93% 50.72%
本期基金份额净值增长率 61.42% -49.30% 70.94%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 -1,018,533,025.09 -4,287,011,481.61 3,962,468,863.98
期末可供分配基金份额利
润
-0.1153 -0.4095 0.3495
期末基金资产净值 8,419,578,465.89 6,181,112,367.08 18,170,098,915.77
期末基金份额净值 0.9532 0.5905 1.6027
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 39.91% -13.33% 70.94%
注1:本基金合同于2007 年3 月13 日生效。
注 2:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎
回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 3:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 16.36% 1.50% 12.42% 1.14% 3.94% 0.36%
过去六个月 16.06% 1.79% 9.27% 1.38% 6.79% 0.41%
过去一年 61.42% 1.62% 57.62% 1.33% 3.80% 0.29%
自基金合同
生效起至今 39.91% 1.83% 32.12% 1.62% 7.79% 0.21%
注1:“自基金合同生效起至今”指2007 年3 月13 日(基金合同生效日)至2009 年12 月31 日。
注 2:本基金的业绩比较基准为沪深300 指数*65%+上证国债指数*35%,我们选取市场认同度很
7
高的沪深300 指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为
30%-95%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在65%左右,债券投资比例控制在35%左
右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重,以使
业绩比较更加合理。
本基金业绩基准指数每日按照 65%、35%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基
准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中海能源策略混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007 年3 月13 日至2009 年12 月31 日)
注:截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和六、(二)投资
组合限制)的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海能源策略混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
8
注:上图中2007 年度指的是2007 年3 月13 日(基金合同生效日)至2007 年12 月31 日,相关
数据未按自然年度进行折算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 - - - - -
2008 2.300 834,222,641.38 1,218,162,365.37 2,052,385,006.75 -
2007 0.800 709,865,939.40 417,867,358.87 1,127,733,298.27 -
合计 3.100 1,544,088,580.78 1,636,029,724.24 3,180,118,305.02 -
注:上表中2007 年度指的是2007 年3 月13 日(基金合同生效日)至2007 年12 月31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004 年3 月18 日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行
基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部
控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2009 年12 月31 日,共管理
开放式证券投资基金6 只。
9
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
施恒新
本基金
基金经
理
2008-11-12 - 10
上海财经大学硕士,10 年证券
从业经历。曾先后在国元证券股
份有限公司、申银万国证券研究
所有限公司从事策略分析工作。
2006 年7 月起加入中海基金管
理有限公司,历任首席策略分析
师、研究总监。2008 年11 月12
日起任本基金基金经理。
李延刚
本公司
副总经
理,投
研中心
总经
理,本
基金、
中海分
红增利
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2008-01-10 2009-06-22 9
加拿大国籍。南京大学学士, 加
拿大西蒙弗雷泽大学硕士,注册
金融分析师(CFA),9 年证券从
业经历。历任中储发展股份有限
公司海外业务发展助理、业务发
展经理、战略发展总监,伦敦资
产管理有限公司投资顾问、基金
经理。2007 年7 月加入中海基
金管理有限公司,先后任投资管
理部副总经理、投研中心总经
理。2009 年4 月至今任本公司
副总经理兼投研中心总经理,
2008 年1 月10 日至2009 年6
月22 日兼任本基金基金经理,
2008 年4 月15 日至2009 年6
月22 日兼任中海分红增利混合
型证券投资基金基金经理。
注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金在认购江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票一事中,由于具体操作人员
的工作疏忽,实际披露日期较法定披露日期延迟一日。基金管理人发现后高度重视并立即召开专门会
议查明责任,对直接责任人实施了相应的经济处罚。针对该事件,同时进行了下列整改,主要包括:
主要业务的信息披露实行双复核制,并在全公司开始全面梳理信息披露工作的相关制度和流程、建立
风险提醒机制以及新闻发言人制度等。
另外,本基金在参与中国国旅股份有限公司新股网下申购一事中,由于交易部操作人员的工作疏
10
忽,未在规定时间内通过上海证券交易所网下发行电子化申购平台进行申购操作,最终导致申购无效。
事件发生后,基金管理人在第一时间以固有资金弥补了本基金用于网下申购的基金资产在锁定期间受
到的利息损失。后经特别会议审议通过,该部分损失最终由认定的两位直接责任人承担,同时还对其
实施了相应的经济处罚。而在之后的整改中,基金管理人分别从制度上、管理上及技术上采取了针对
性的措施,完善了工作流程,对业务风险点进行全面梳理并要求公司全体员工认真学习业务规则。
基金管理人对报告期内发生的上述事件进行了深刻反思及总结,并承诺在2010 年将严格遵守《中
华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地履行基金管理
人的义务。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为进一步完善公平交易管理,防范和杜绝不规范交易行为,保护基金份额持有人的合法权益,公
司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》,树立了研究导向的投资文化,强调投资
应以研究作为依据,不断建立完善系统、科学的研究方法和流程,并认真地推行实施。
对于场内交易,公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》,所有的投资指令必须通过集
中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,规定多基金指令处理原则是:时间优先、价格优先、
比例分配、综合平衡,通过公司已有交易软件进行控制,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进
行比例分配,同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易,通过《固定收益证券投资管理办
法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易
行为进行规范。
本报告期,不同投资组合的交易得到公平对待,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2009 年全年,在多方面力量的推动下,包括政府的投资,流动性释放后推动资产价格的回升,
11
导致了A 股市场出现了大幅的上升行情,2009 年与2008 年一致,是一个单边的行情,所不同的是2009
年是一个单边趋势向上的走势。2009 年比的是仓位,谁能够较早把仓位推升到一个高水平,就能获得
好的收益。
本基金上期末组合以能源进攻配置为主,煤炭、新能源等进攻行业配置较多,尤其是在油价处于
较低水平的时候,对这两个方向进行了重配,随着油价的回升,我们逐步增加了化工等受益行业的配
置比例,同时减持了电力等防御性行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日,本基金份额净值0.9532 元(累计净值1.2632 元)。报告期内本基金净值增长
率为61.42%,高于业绩比较基准3.80 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年,从目前趋势分析,我们认为绝对不是2008 年的重演,很多投资者担心加息,担心
紧缩,我们认为收缩流动性是一个确定的方向,但加息更为关键,如果2010 年不加息,那么实际上核
心的估值水平并不会受到影响,即使政府收缩了流动性,但由于经济的持续复苏,内生的流动性会弥
补。
从这个角度分析,2010 年是一个中继,而不是一个结尾,目前投资者担心的比如大幅通货膨胀,
持续加息等问题不会在2010 年出现,更可能在2011 年出现。就好像通胀预期和通胀实际上是两回事。
由于投资者的担心,2010 年也不会是2009 年,从投资时钟的角度,正逐步从复苏走向过热,但由
于本轮经济复苏过程中,海外情况的不明朗,比如美国经济很有可能在2010 年有二次探底的过程,所
以,本次中国的经济回升也是有反复的。
虽然我们对宏观经济相对乐观,但市场的分歧非常大,在这样的背景下,自下而上的有效性就高
于自上而下,选择公司而不是预测宏观是2010 年的主基调。
股指期货推出的效应使大盘股在 2010 年将成为阶段性热点,毕竟大盘股的估值合理甚至局部低估,
向下的空间非常有限,一旦股指期货推出,市场的资金流向还是会有变化,大盘股在合理估值时配置,
在高估时卖出是一个良好的策略。
油价将继续温和回升,在所有大宗商品中我们依然最看好油价,但基于对美国经济的判断,油价
快速上升的概率也不大,因此坚持能源偏进攻的均衡配置,是我们2010 年大部分时候的选择。
主题投资依然是趋势,大盘股可能在全年的某个季度出现较好的表现,但大部分时候将让位于主
题投资,我们依然看好包括战略性新兴产业,区域主题等投资方向。
我们将结合自下而上和自上而下的策略,为持有人获得更好的回报。
12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发,由监察稽
核部门遵守独立、客观、公正的原则,通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金
运作及员工行为的合规性进行检查,推动内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落
实,发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业
务规范流程,运行符合合法性、合规性的要求,主要内控制度基本有效。
在本报告期内,管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:
(1)根据基金监管法律法规的不断更新与完善,推动各部门加强内部制度建设,确保制度对各项
业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。
(2)开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作,树立员工规范意识、合规意
识和风险意识,形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化,构建主动进行管理人内部风险控
制和自觉接受监察稽核的平台。
(3)全面开展基金运作监察稽核工作,确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现场检
查、人员询问、重点抽查等方法开展工作,不断提高全体员工的风险意识,保证了基金的合法合规运
作。
(4)按照中国证监会的要求,在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和
自我评估,明确了各部门的风险点,对控制不足的风险点,制订了进一步的控制措施。
(5)根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察报告,报送中国证监会和董事会。
管理人自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。基
金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。2010 年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规性两条
主线,构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控
制机制,提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性,实现基金合法合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定
和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对
所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同
约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和
13
执行的估值核算小组,组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等,
成员均具有多年基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员
中不包括投资总监及基金经理,但对于非活跃投资品种,投资总监及基金经理可以向估值核算小组提
供估值建议。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金在本报告期不满足有关基金分红条件,不进行
利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年,本托管人在对中海能源策略证券投资基金托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益行为,完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年,中海能源策略证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海能源策略证券投
资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规
定进行。本报告期内,中海能源策略证券投资基金未进行利润分配。
2009 年,中海能源策略证券投资基金出现过新股申购无效情况,我行及时向中海基金管理有限公
司发送提示函件,中海基金管理有限公司在规定时间内及时对投资组合进行披露或调整,相关损失已
足额补偿。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海能源策略证券投资基金 2009 年度报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真
实、准确和完整。
§6 审计报告
苏公W[2010]A295 号
中海能源策略混合型证券投资基金份额全体持有人:
14
我们审计了后附的中海能源策略混合型证券投资基金(以下简称能源策略基金)会计报表,包括
2009 年12 月31 日的资产负债表,2009 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是能源策略基金
的管理人中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相
关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政
策;(3)作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为,能源策略基金财务报表已经按照企业会计准则、《中海能源策略混合型证券投资基金基
金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的
有关规定编制,在所有重大方面公允反映了能源策略基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年
度的经营成果和净值变动情况。
江苏公证天业会计师事务所有限公司 注册会计师 夏正曙钱云霞
无锡市梁溪路 28 号
2010-03-25
15
-
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中海能源策略混合型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 642,160,360.31 1,164,115,052.85
结算备付金 15,900,105.36 6,724,078.65
存出保证金 7,732,889.28 2,646,093.33
交易性金融资产 7.4.7.2 7,996,777,333.52 5,107,969,894.58
其中:股票投资 7,423,623,611.22 3,732,964,954.58
基金投资 - -
债券投资 573,153,722.30 1,375,004,940.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 16,735,832.86 -
应收利息 7.4.7.5 4,019,076.86 12,596,256.13
应收股利 - -
应收申购款 331,269.15 802,308.59
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 8,683,656,867.34 6,294,853,684.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 226,051,489.94 95,447,347.32
应付赎回款 16,441,310.41 2,100,456.40
应付管理人报酬 10,713,872.38 8,571,954.24
应付托管费 1,785,645.41 1,428,659.04
应付销售服务费 - -
16
应付交易费用 7.4.7.7 7,423,929.20 4,758,066.56
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,662,154.11 1,434,833.49
负债合计 264,078,401.45 113,741,317.05
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 8,833,018,722.81 10,468,123,848.69
未分配利润 7.4.7.10 -413,440,256.92 -4,287,011,481.61
所有者权益合计 8,419,578,465.89 6,181,112,367.08
负债和所有者权益总计 8,683,656,867.34 6,294,853,684.13
注:本基金合同生效日为2007 年3 月13 日,报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值0.9532
元,基金份额总额8,833,018,722.81 份。
7.2 利润表
会计主体:中海能源策略混合型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年1
2月31日
一、收入 3,850,027,795.75 -7,322,150,918.55
1.利息收入 21,776,572.23 59,859,185.81
其中:存款利息收入 7.4.7.11 8,990,830.60 16,157,667.65
债券利息收入 12,601,325.74 35,775,338.06
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
184,415.89 7,926,180.10
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
1,585,221,030.46 -2,963,662,407.41
其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,541,825,124.17 -3,036,608,571.18
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 4,912,103.21 19,800,553.96
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 9,600,722.51
股利收益 7.4.7.15 38,483,803.08 43,544,887.30
3.公允价值变动收益(损失以7.4.7.16 2,242,005,429.54 -4,423,575,051.22
17
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
7.4.7.17
1,024,763.52 5,227,354.27
减:二、费用 204,649,962.66 335,319,252.73
1.管理人报酬 117,436,974.49 156,944,918.73
2.托管费 19,572,829.07 26,157,486.41
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 67,013,752.29 149,502,962.03
5.利息支出 104,285.06 2,087,916.12
其中:卖出回购金融资产支出 104,285.06 2,087,916.12
6.其他费用 7.4.7.19 522,121.75 625,969.44
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
3,645,377,833.09 -7,657,470,171.28
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列
3,645,377,833.09 -7,657,470,171.28
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中海能源策略混合型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 10,468,123,848.69 -4,287,011,481.61 6,181,112,367.08
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 3,645,377,833.09 3,645,377,833.09
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-1,635,105,125.88 228,193,391.60 -1,406,911,734.28
其中:1.基金申购款 914,764,113.03 -135,816,482.11 778,947,630.92
2.基金赎回款 -2,549,869,238.91 364,009,873.71 -2,185,859,365.20
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 8,833,018,722.81 -413,440,256.92 8,419,578,465.89
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 11,337,133,436.45 6,832,965,479.32 18,170,098,915.77
二、本期经营活动产生的基金净值变- -7,657,470,171.28 -7,657,470,171.28
18
动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-869,009,587.76 -1,410,121,782.90 -2,279,131,370.66
其中:1.基金申购款 2,942,036,594.88 -643,178,083.88 2,298,858,511.00
2.基金赎回款 -3,811,046,182.64 -766,943,699.02 -4,577,989,881.66
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -2,052,385,006.75 -2,052,385,006.75
五、期末所有者权益(基金净值) 10,468,123,848.69 -4,287,011,481.61 6,181,112,367.08
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:陈浩鸣,主管会计工作负责人:黄鹏,会计机构负责人:曹伟
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中海能源策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员
会证监基金字【2007】51 号《关于同意中海能源策略混合型证券投资基金设立的批复》核准募集。
本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为中
国工商银行;有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2007 年3 月13
日生效,该日的基金份额总额为9,745,102,563.26 份。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基
金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月31 日止。本报告期为2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日。
19
7.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
7.4.4.3.1 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
7.4.4.3.2 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
7.4.4.4.1 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当
期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
7.4.4.4.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项
和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
7.4.4.4.3 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.4.4 本基金金融工具的成本计价方法具体如下:
7.4.4.4.4.1 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账;
20
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,
冲减股票投资成本;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
7.4.4.4.4.2 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券,于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按实
际成交价款入账,应支付的相关交易费用直接计入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算,
不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应收
利息,并按上述会计处理方法核算;
卖出证券交易所交易和银行间同业市场交易的债券均于成交日确认债券投资收益;
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
7.4.4.4.4.3 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账;
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该等权证初
始成本为零;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
7.4.4.4.4.4 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值
的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价
款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述 7.4.4.4.4.2 和7.4.4.4.4.3 中的相关方法进行计算。
7.4.4.4.4.5 回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小
时,也可以用合同利率)在回购期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
21
值:
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市
场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似
投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠
性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采
用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
本基金以上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下:
7.4.4.5.1 上市证券的估值
7.4.4.5.1.1 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价
估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价值;
7.4.4.5.1.2 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易
日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
7.4.4.5.1.3 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易
日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价值;
7.4.4.5.1.4 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
7.4.4.5.2 未上市证券的估值
7.4.4.5.2.1 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日
的估值方法估值,即依照上述7.4.4.5.1.1 和7.4.4.5.1.4 的相关方法进行估值;
7.4.4.5.2.2 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
22
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
7.4.4.5.2.3 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌
的同一证券估值日的估值方法估值,即依照上述7.4.4.5.1.1 和7.4.4.5.1.4 的相关方法进行估值;
7.4.4.5.2.4 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用
在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按中
国证监会相关规定处理;
7.4.4.5.3 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
7.4.4.5.4 全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
7.4.4.5.5 分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通
的债券和权证分别按上述7.4.4.5.1 中的相关方法进行估值;
7.4.4.5.6 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;
7.4.4.5.7 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
7.4.4.5.8 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定
估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份
额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认
列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购
23
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损
益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
基金管理人的管理人报酬根据《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产
净值的1.5%的年费率逐日计提。
基金托管人的托管费根据《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值
的0.25%的年费率逐日计提。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10 次,全年分配比例不得低
于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除
权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;
基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
24
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
每一基金份额享有同等分配权;
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期没有发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税字 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易
印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印
花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
7.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
7.4.6.2
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
7.4.6.3
对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所
得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收
企业所得税。
7.4.6.4
基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008 年4 月24
日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9 月19 日起基金卖出股票按0.1%的税率缴
纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
25
7.4.6.5
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征
收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 642,160,360.31 1,164,115,052.85
定期存款 - -
其中:存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 642,160,360.31 1,164,115,052.85
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,895,032,574.95 7,423,623,611.22 1,528,591,036.27
交易所市场 93,728,158.86 93,386,722.30 -341,436.56
债券 银行间市场 481,440,617.26 479,767,000.00 -1,673,617.26
合计 575,168,776.12 573,153,722.30 -2,015,053.82
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,470,201,351.07 7,996,777,333.52 1,526,575,982.45
上年度末
项目 2008年12月31 日
成本公允价值 公允价值变动
股票 4,468,361,889.29 3,732,964,954.58 -735,396,934.71
交易所市场 6,165,191.56 6,280,940.00 115,748.44
债券 银行间市场 1,348,872,260.82 1,368,724,000.00 19,851,739.18
合计 1,355,037,452.38 1,375,004,940.00 19,967,487.62
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,823,399,341.67 5,107,969,894.58 -715,429,447.09
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
26
本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 111,308.68 287,714.59
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,565.00 3,025.80
应收债券利息 3,902,203.18 12,305,470.78
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 44.96
其他 - -
合计 4,019,076.86 12,596,256.13
7.4.7.6 其他资产
本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 7,422,570.20 4,733,716.73
银行间市场应付交易费用 1,359.00 24,349.83
合计 7,423,929.20 4,758,066.56
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 12,154.11 4,833.49
预提费用 150,000.00 180,000.00
合计 1,662,154.11 1,434,833.49
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
27
基金份额(份) 账面金额
上年度末 10,468,123,848.69 10,468,123,848.69
本期申购 914,764,113.03 914,764,113.03
本期赎回(以“-”号填列) -2,549,869,238.91 -2,549,869,238.91
本期末 8,833,018,722.81 8,833,018,722.81
注: 其中本期申购包含红利再投、转换入份额,本期赎回包含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,722,776,079.52 -1,564,235,402.09 -4,287,011,481.61
本期利润 1,403,372,403.55 2,242,005,429.54 3,645,377,833.09
本期基金份额交易产生
的变动数
300,870,650.88 -72,677,259.28 228,193,391.60
其中:基金申购款 -193,229,843.29 57,413,361.18 -135,816,482.11
基金赎回款 494,100,494.17 -130,090,620.46 364,009,873.71
本期已分配利润 - - -
本期末-1,018,533,025.09 605,092,768.17 -413,440,256.92
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
活期存款利息收入 8,741,628.44 15,778,750.94
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 222,385.86 344,680.78
其他 26,816.30 34,235.93
合计 8,990,830.60 16,157,667.65
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 22,217,199,329.37 26,711,448,544.03
减:卖出股票成本总额 20,675,374,205.20 29,748,057,115.21
买卖股票差价收入 1,541,825,124.17 -3,036,608,571.18
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
28
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)
成交总额
1,979,015,509.14 6,098,845,067.50
减:卖出债券(债转股及债券到期兑
付)成本总额
1,941,025,751.19 6,015,807,254.38
减:应收利息总额 33,077,654.74 63,237,259.16
债券投资收益 4,912,103.21 19,800,553.96
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 - 33,203,363.74
减:卖出权证成本总额 - 23,602,641.23
买卖权证差价收入 - 9,600,722.51
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
股票投资产生的股利收益 38,483,803.08 43,544,887.30
基金投资产生的股利收益 - -
合计 38,483,803.08 43,544,887.30
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
1. 交易性金融资产 2,242,005,429.54 -4,423,575,051.22
——股票投资 2,263,987,970.98 -4,425,768,850.75
——债券投资 -21,982,541.44 2,193,799.53
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 2,242,005,429.54 -4,423,575,051.22
7.4.7.17 其他收入
29
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 929,839.30 4,700,272.97
转出基金补偿收入 5,255.69 5,268.02
其他 33,141.75 325,740.00
印花税返还 56,526.78 196,073.28
合计 1,024,763.52 5,227,354.27
注:根据《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金赎回(转出)时收取赎回
费,其中赎回费用的25%归入基金资产,作为对其他基金份额持有人的补偿。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 67,004,127.29 149,462,899.53
银行间市场交易费用 9,625.00 40,062.50
合计 67,013,752.29 149,502,962.03
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 150,000.00 200,000.00
信息披露费 340,000.00 360,000.00
银行费用 14,121.75 47,969.44
帐户服务费 18,000.00 18,000.00
合计 522,121.75 625,969.44
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金在本报告期内无需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金在本报告期内无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构
工商银行 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东
30
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司(“法国洛
希尔银行”)
基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国联证券 870,667,767.84 1.99% - -
7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国联证券 740,063.97 2.02% - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国联证券 - - - -
注:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证
券结算风险基金后的净额列示。
沪市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.11‰)-股
票买(卖)证管费(买卖成交金额*0.04‰)-证券结算风险金
31
深市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.1875‰)-
证券结算风险金
国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准,与其签订的席
位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息
服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
117,436,974.49 156,944,918.73
其中:支付销售机构的客户维护
费
23,178,382.74 30,576,166.09
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数(H 为每日应支付的基金管理费,E 为前一日的基金资产净值)
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
19,572,829.07 26,157,486.41
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数(H 为每日应支付的基金托管费,E 为前一日的基金资产净值)
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
32
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入交易金额 利息支出
工商银行 - 50,717,121.23 - - - -
本基金在上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
关联方名称2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 642,160,360.31 8,741,628.44 1,164,115,052.85 15,778,750.94
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
国联证券 088030 08 网通债 分销 650,000 65,000,000.00
国联证券 126011 08 石化债 分销 537,860 53,786,000.00
国联证券 126014 08 国电债 分销 118,910 11,891,000.00
注:本基金在本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金在本报告期未发生利润分配。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
33
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002299 圣农发展2009-10-13 2010-01-21
网下申
购新股
锁定
19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17 -
002300 太阳电缆2009-10-13 2010-01-21
网下申
购新股
锁定
20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55 -
002301 齐心文具2009-10-14 2010-01-21
网下申
购新股
锁定
20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002304 洋河股份2009-10-29 2010-02-08
网下申
购新股
锁定
60.00 113.99 18,559 1,113,540.00 2,115,540.41 -
002305 南国置业2009-10-29 2010-02-08
网下申
购新股
锁定
12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97 -
002307 北新路桥2009-11-05 2010-02-11
网下申
购新股
锁定
8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40 -
002308 威创股份2009-11-18 2010-03-01
网下申
购新股
锁定
23.80 31.83 28,779 684,940.20 916,035.57 -
002309 中利科技2009-11-18 2010-03-01
网下申
购新股
锁定
46.00 61.21 23,021 1,058,966.00 1,409,115.41 -
002310 东方园林2009-11-20 2010-03-01
网下申
购新股
锁定
58.60 110.88 7,197 421,744.20 798,003.36 -
002311 海大集团2009-11-20 2010-03-01
网下申
购新股
锁定
28.00 37.54 58,963 1,650,964.00 2,213,471.02 -
002313 日海通讯2009-11-26 2010-03-03
网下申
购新股
锁定
24.80 40.82 8,986 222,852.80 366,808.52 -
002315 焦点科技2009-12-01 2010-03-09
网下申
购新股
锁定
42.00 69.18 10,913 458,346.00 754,961.34 -
34
002316 键桥通讯2009-12-01 2010-03-09
网下申
购新股
锁定
18.80 31.13 17,976 337,948.80 559,592.88 -
002320 海峡股份2009-12-09 2010-03-16
网下申
购新股
锁定
33.60 51.18 26,597 893,659.20 1,361,234.46 -
002322 理工监测2009-12-11 2010-03-18
网下申
购新股
锁定
40.00 61.88 7,725 309,000.00 478,023.00 -
002323 中联电气2009-12-11 2010-03-18
网下申
购新股
锁定
30.00 40.57 11,522 345,660.00 467,447.54 -
002324 普利特2009-12-11 2010-03-18
网下申
购新股
锁定
22.50 34.62 21,358 480,555.00 739,413.96 -
002326 永太科技2009-12-15 2010-03-22
网下申
购新股
锁定
20.00 31.27 19,772 395,440.00 618,270.44 -
002327 富安娜2009-12-22 2010-03-30
网下申
购新股
锁定
30.00 39.66 15,960 478,800.00 632,973.60 -
300003 乐普医疗2009-09-29 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
29.00 51.20 8,611 249,719.00 440,883.20 -
300004 南风股份2009-09-29 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
22.89 39.16 81,702 1,870,158.78 3,199,450.32 -
300005 探路者2009-09-29 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -
300006 莱美药业2009-09-29 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
16.50 33.43 95,876 1,581,954.00 3,205,134.68 -
300007 汉威电子2009-09-29 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
27.00 44.01 42,313 1,142,451.00 1,862,195.13 -
300008 上海佳豪2009-09-29 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
27.80 50.91 70,469 1,959,038.20 3,587,576.79 -
300009 安科生物2009-09-29 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
17.00 42.67 54,427 925,259.00 2,322,400.09 -
35
300010 立思辰2009-09-29 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
18.00 32.79 91,947 1,655,046.00 3,014,942.13 -
300011 鼎汉技术2009-10-15 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
37.00 70.00 31,325 1,159,025.00 2,192,750.00 -
300012 华测检测2009-10-15 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92 -
300013 新宁物流2009-10-15 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
15.60 32.75 37,656 587,433.60 1,233,234.00 -
300014 亿纬锂能2009-10-15 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
300018 中元华电2009-10-15 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
32.18 48.57 24,877 800,541.86 1,208,275.89 -
300019 硅宝科技2009-10-15 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
23.00 43.74 41,754 960,342.00 1,826,319.96 -
300020 银江股份2009-10-19 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
20.00 39.98 79,601 1,592,020.00 3,182,447.98 -
300022 吉峰农机2009-10-19 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 -
300023 宝德股份2009-10-19 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
19.60 38.68 55,555 1,088,878.00 2,148,867.40 -
300024 机器人2009-10-19 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -
300025 华星创业2009-10-19 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
19.66 46.07 29,411 578,220.26 1,354,964.77 -
300027 华谊兄弟2009-10-19 2010-02-01
网下申
购新股
锁定
28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300029 天龙光电2009-12-18 2010-03-25
网下申
购新股
锁定
18.18 29.10 95,984 1,744,989.12 2,793,134.40 -
36
300032 金龙机电2009-12-18 2010-03-25
网下申
购新股
锁定
19.00 29.80 102,966 1,956,354.00 3,068,386.80 -
300036 超图软件2009-12-18 2010-03-25
网下申
购新股
锁定
19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
300039 上海凯宝2009-12-28 2010-04-08
网下申
购新股
锁定
38.00 38.00 20,640 784,320.00 784,320.00 -
300040 九洲电气2009-12-28 2010-04-08
网下申
购新股
锁定
33.00 33.00 26,074 860,442.00 860,442.00 -
300041 回天胶业2009-12-28 2010-04-08
网下申
购新股
锁定
36.40 36.40 16,068 584,875.20 584,875.20 -
300042 朗科科技2009-12-28 2010-04-08
网下申
购新股
锁定
39.00 39.00 21,229 827,931.00 827,931.00 -
600122 宏图高科2009-01-16 2010-01-14
非公开
发行股
票锁定
7.14 16.97 3,500,000 24,990,000.00 59,395,000.00 -
600408 安泰集团2009-08-27 2010-08-25
非公开
发行股
票锁定
6.50 7.21 15,000,000 97,500,000.00
108,150,000.0
0
-
600522 中天科技2009-03-06 2010-03-04
非公开
发行股
票锁定
8.60 22.24 2,500,000 21,500,000.00 55,600,000.00 -
600765 中航重机2009-03-30 2010-03-26
非公开
发行股
票锁定
10.50 19.51 4,000,000 42,000,000.00 78,040,000.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
122043 09紫江债
2009-12-31
2010-1-20
认购新
发债券
锁定
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00
- 09瑞贝卡2009-12-28 -
认购新
发债券
锁定
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00
7.4.12.1.3 受限证券类别:
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
37
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600102 莱钢股份 2009-11-09
重大
事项
停牌
13.07 2010-02-24 11.88 1,630,710
17,759,252.7
4
21,313,379.70 -
600359 新农开发 2009-12-22
重大
事项
停牌
20.87 2010-01-21 19.05 1,000,000
19,288,946.6
2
20,870,000.00 -
000623 吉林敖东 2009-12-28
重大
事项
停牌
49.19 2010-01-11 54.11 2,384,192
98,099,547.1
4
117,278,404.48 -
000526 旭飞投资 2009-12-30
重大
事项
停牌
13.22 2010-01-11 13.50 2,208,930
32,056,998.2
3
29,202,054.60 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购余额,因此无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了《中海基金投资决策委员会议事规则》、《中海基金投资业务流程》、《中海基金权限管理办
法》、《中海基金研究管理办法》、《中海基金股票库管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些
风险,并设定适当的风险阀值及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风
险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理部、监察稽核部、相关职
能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级
的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和
交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额
度,以控制可能的信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且
38
本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此
违约风险发生的可能性极小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制
相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2009 年12 月31 日
上年末
2008 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 449,275,000.00 293,520,000.00
合计 449,275,000.00 293,520,000.00
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2009 年12 月31 日
上年末
2008 年12 月31 日
AAA 35,261,715.00 493,353,940.00
AAA 以下 88,617,007.30 84,056,000.00
AA+ 4,257,007.30 53,420,000.00
AA 84,360,000.00 30,636,000.00
未评级 0.00 504,075,000.00
合计 123,878,722.30 1,081,484,940.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现困难,从而对基金收益造成的不利影响。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。此外,本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金严格控制现金或者到期日在一年以内的政府债券持有量在基金资产净值中的占比保持在
5%以上的水平。2009 年12 月31 日,本基金股票资产持仓比例为88.17%,债券资产持仓比例为6.81%;
39
2008 年12 月31 日,本基金股票资产持仓比例为60.39%,债券资产持仓比例为22.25%。
以 2009 年12 月31 日股票持仓量为基准,在其他变量不变的假设情况下,以当月股票市场的平均
活跃度为依据,除去因停盘或其他技术原因没有交易记录的个股之外,本基金的股票资产加权平均变
现天数为0.39 天,其中持仓股票最长变现天数为2.25 天;2009 年12 月31 日,本基金债券资产组合久
期为0.69 年,其中持仓债券最长久期为4.74 年。
以 2008 年12 月31 日股票持仓量为基准,在其他变量不变的假设情况下,以当月股票市场的平均
活跃度为依据,除去因停盘或其他技术原因没有交易记录的个股之外,本基金的股票资产加权平均变
现天数为5.68 天,其中持仓股票最长变现天数为141.62 天;2008 年12 月31 日,本基金债券资产组合
久期为6.46 年,其中持仓债券最长久期为10.97 年。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过MSCI Barra
Aegis System 等量化风险控制软件对基金市场风险进行定量测定。
7.4.13.4.1 利率风险
本基金持有的股票资产不计利息。对于计息类交易性金融资产,本基金通过合理搭配其期限结构,
从而达到有效降低基金利率风险的目的。
下表分别列示了截止 2009 年12 月31 日与2008 年12 月31 日,本基金所面临的利率风险敞口。
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12
月31 日
1 个月以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上不计息合计
资产
银行存款
642,160,3
60.31
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 642,160,3
60.31
结算备付
金
15,900,10
5.36
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15,900,10
5.36
存出保证
金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,732,889
.28
7,732,889
.28
交易性金
融资产 0.00
49,835,00
0.00
399,440,0
00.00
28,617,00
7.30
95,261,71
5.00
7,423,623
,611.22
7,996,777
,333.52
40
衍生金融
资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售
金融资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券
清算款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,735,83
2.86
16,735,83
2.86
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,019,076.
86
4,019,076.
86
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331,269.1
5
331,269.1
5
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 658,060,4
65.67
49,835,00
0.00
399,440,0
00.00
28,617,00
7.30
95,261,71
5.00
7,452,442,
679.37
8,683,656,
867.34
负债
应付证券
清算款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
226,051,4
89.94
226,051,4
89.94
应付赎回
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,441,31
0.41
16,441,31
0.41
应付管理
人报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,713,87
2.38
10,713,87
2.38
应付托管
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,785,645.
41
1,785,645.
41
应付交易
费用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,423,929.
20
7,423,929.
20
应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,662,154.
11
1,662,154.
11
负债总计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264,078,4
01.45
264,078,4
01.45
利率敏感
度缺口
658,060,4
65.67
49,835,00
0.00
399,440,0
00.00
28,617,00
7.30
95,261,71
5.00
7,188,364,
277.92
8,419,578,
465.89
上年度末
2008 年12
月31 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 1,164,115,
052.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,164,115,
052.85
结算备付
金
6,724,078.
65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,724,078.
65
存出保证
金
- 0.00 0.00 0.00 0.00
2,646,093.
33
2,646,093.
33
交易性金0.00 0.00 293,520,0 90,336,94 991,148,0 3,732,964, 5,107,969,
41
融资产 00.00 0.00 00.00 954.58 894.58
衍生金融
资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售
金融资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券
清算款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,596,25
6.13
12,596,25
6.13
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
802,308.5
9
802,308.5
9
资产总计 1,170,839,
131.50
0.00
293,520,0
00.00
90,336,94
0.00
991,148,0
00.00
3,749,009,
612.63
6,294,853,
684.13
负债
应付证券
清算款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95,447,34
7.32
95,447,34
7.32
应付赎回
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,100,456.
40
2,100,456.
40
应付管理
人报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,571,954.
24
8,571,954.
24
应付托管
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,428,659.
04
1,428,659.
04
应付交易
费用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,758,066.
56
4,758,066.
56
应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,434,833.
49
1,434,833.
49
负债总计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113,741,3
17.05
113,741,3
17.05
利率敏感
度缺口
1,170,839,
131.50
0.00
293,520,0
00.00
90,336,94
0.00
991,148,0
00.00
3,635,268,
295.58
6,181,112,
367.08
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算
的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点,其他市场变量均不发生变化。
假设
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
分析
利率下降25 个基点 增加990,273.04 增加21,543,057.32
42
利率上升25 个基点 减少980,521.75 减少21,540,453.16
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金没有持有外汇资产及负债,故汇率变化不会对本基金产生重大的影响。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指除利率和汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险,本基金的
其他价格风险主要由股票价格变动对基金资产造成损失的可能性。
本基金通过资产优化配置降低股票市场价格风险。此外,本基金管理人定期运用多种定量方法进
行风险度量和分析。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资 7,423,623,611.22 88.17 3,732,964,954.58 60.39
交易性金融资产-债券投资 573,153,722.30 6.81 1,375,004,940.00 22.25
衍生金融资产-权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 7,996,777,333.52 94.98 5,107,969,894.58 82.64
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时,股票资产相应的理论变动值。
假定沪深300 指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。
Beta 系数是根据报表日持仓资产在过去100 个交易日收益率与期对应指数收益率回归加权
得出,对于交易少于100 个交易日的资产,默认其波动与市场同步。
假设
假定市场无风险利率为一年定期存款利率。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
+5% 增加304,292,674.83 增加90,130,037.18
分析
-5% 减少304,292,674.83 减少90,130,037.18
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
报表日之前 100 个交易日。
假设 假定基金收益率的分布服从正态分布。
根据基金单位净值收益率在报表日过去100 个交易日的分布情况。
分析 风险价值
对资产负债表日基金资产净值的
43
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
收益率绝对VaR(%) 增加3.03 增加2.78
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 7,423,623,611.22 85.49
其中:股票 7,423,623,611.22 85.49
2 固定收益投资 573,153,722.30 6.60
其中:债券 573,153,722.30 6.60
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 658,060,465.67 7.58
6 其他各项资产 28,819,068.15 0.33
7 合计 8,683,656,867.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 22,477,902.17 0.27
B 采掘业 1,133,031,731.16 13.46
C 制造业 3,355,925,299.63 39.86
C0 食品、饮料 252,223,498.85 3.00
C1 纺织、服装、皮毛 160,726,295.82 1.91
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 61,961,136.49 0.74
C4 石油、化学、塑胶、塑料 440,281,535.88 5.23
C5 电子 155,807,507.32 1.85
C6 金属、非金属 618,550,173.12 7.35
C7 机械、设备、仪表 1,281,432,567.81 15.22
C8 医药、生物制品 340,625,058.42 4.05
C99 其他制造业 44,317,525.92 0.53
D 电力、煤气及水的生产和供应业 402,971,581.87 4.79
44
E 建筑业 155,629,647.52 1.85
F 交通运输、仓储业 49,524,115.65 0.59
G 信息技术业 498,122,424.25 5.92
H 批发和零售贸易 269,099,992.12 3.20
I 金融、保险业 1,155,648,059.16 13.73
J 房地产业 99,148,811.89 1.18
K 社会服务业 13,085,615.94 0.16
L 传播与文化产业 25,517,593.86 0.30
M 综合类 243,440,836.00 2.89
合计 7,423,623,611.22 88.17
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 000983 西山煤电 9,080,819 362,233,869.91 4.30
2 600875 东方电气 5,875,923 264,945,368.07 3.15
3 600031 三一重工 7,022,322 258,491,672.82 3.07
4 600348 国阳新能 3,819,913 184,769,191.81 2.19
5 600546 山煤国际 4,942,878 169,985,574.42 2.02
6 600028 中国石化 10,915,445 153,798,620.05 1.83
7 600900 长江电力 10,999,914 146,958,851.04 1.75
8 600795 国电电力 18,918,625 139,619,452.50 1.66
9 600481 双良股份 6,541,357 138,611,354.83 1.65
10 600580 卧龙电气 7,556,358 137,601,279.18 1.63
11 601318 中国平安 2,367,698 130,436,482.82 1.55
12 601166 兴业银行 3,229,820 130,194,044.20 1.55
13 601601 中国太保 5,070,087 129,895,628.94 1.54
14 000401 冀东水泥 6,724,174 129,776,558.20 1.54
15 000568 泸州老窖 3,279,231 128,021,178.24 1.52
16 600016 民生银行 15,661,131 123,879,546.21 1.47
17 000623 吉林敖东 2,384,192 117,278,404.48 1.39
18 600522 中天科技 4,971,949 116,830,176.73 1.39
19 600036 招商银行 6,419,707 115,875,711.35 1.38
20 600408 安泰集团 15,000,000 108,150,000.00 1.28
21 601169 北京银行 5,444,152 105,289,899.68 1.25
22 000009 中国宝安 9,516,919 104,495,770.62 1.24
23 000858 五 粮 液 3,228,578 102,216,779.48 1.21
24 000527 美的电器 4,002,249 92,852,176.80 1.10
25 000001 深发展A 3,579,901 87,242,187.37 1.04
26 000301 东方市场 12,408,521 86,859,647.00 1.03
45
27 601009 南京银行 4,480,367 86,695,101.45 1.03
28 600019 宝钢股份 8,757,939 84,601,690.74 1.00
29 600765 中航重机 4,000,000 78,040,000.00 0.93
30 600969 郴电国际 6,387,430 76,010,417.00 0.90
31 002024 苏宁电器 3,478,500 72,283,230.00 0.86
32 000898 鞍钢股份 4,468,055 71,488,880.00 0.85
33 000063 中兴通讯 1,572,942 70,577,907.54 0.84
34 002073 青岛软控 3,031,010 68,046,174.50 0.81
35 000581 威孚高科 3,499,984 65,974,698.40 0.78
36 600104 上海汽车 2,499,943 65,323,510.59 0.78
37 600528 中铁二局 4,999,028 65,287,305.68 0.78
38 601668 中国建筑 13,605,514 64,218,026.08 0.76
39 600030 中信证券 2,000,000 63,540,000.00 0.75
40 000830 鲁西化工 10,087,219 62,137,269.04 0.74
41 600570 恒生电子 2,912,805 61,198,033.05 0.73
42 600122 宏图高科 3,500,000 59,395,000.00 0.71
43 600510 黑牡丹 4,606,834 57,216,878.28 0.68
44 002156 通富微电 4,739,797 56,308,788.36 0.67
45 002254 烟台氨纶 1,573,230 56,242,972.50 0.67
46 000937 金牛能源 1,349,857 56,154,051.20 0.67
47 601628 中国人寿 1,763,838 55,896,026.22 0.66
48 600226 升华拜克 4,564,970 55,646,984.30 0.66
49 600508 上海能源 2,199,903 55,327,560.45 0.66
50 600858 银座股份 2,075,804 53,929,387.92 0.64
51 600694 大商股份 1,207,288 52,867,141.52 0.63
52 600547 山东黄金 653,738 52,495,161.40 0.62
53 600015 华夏银行 4,218,961 52,399,495.62 0.62
54 600497 驰宏锌锗 1,950,000 51,577,500.00 0.61
55 600628 新世界 3,384,543 51,106,599.30 0.61
56 600351 亚宝药业 2,999,907 50,068,447.83 0.59
57 600409 三友化工 5,591,673 48,200,221.26 0.57
58 600675 中华企业 3,069,192 45,239,890.08 0.54
59 600585 海螺水泥 900,000 44,874,000.00 0.53
60 600725 云维股份 2,086,648 44,508,201.84 0.53
61 002241 歌尔声学 1,588,117 43,911,435.05 0.52
62 600210 紫江企业 5,500,000 43,230,000.00 0.51
63 000919 金陵药业 3,459,389 42,204,545.80 0.50
64 000612 焦作万方 1,496,913 41,913,564.00 0.50
65 600376 首开股份 2,068,576 40,709,575.68 0.48
66 600837 海通证券 2,000,000 38,380,000.00 0.46
67 600432 吉恩镍业 1,299,949 38,218,500.60 0.45
46
68 600990 四创电子 700,442 36,486,023.78 0.43
69 002142 宁波银行 2,053,970 35,923,935.30 0.43
70 600581 八一钢铁 1,999,893 31,998,288.00 0.38
71 002007 华兰生物 537,607 29,794,179.94 0.35
72 000526 旭飞投资 2,208,930 29,202,054.60 0.35
73 000825 太钢不锈 3,000,000 28,620,000.00 0.34
74 600489 中金黄金 484,764 28,252,045.92 0.34
75 600649 城投控股 2,225,951 28,113,761.13 0.33
76 600380 健康元 2,392,070 27,939,377.60 0.33
77 002110 三钢闽光 1,507,611 27,227,454.66 0.32
78 600498 烽火通信 1,000,000 26,720,000.00 0.32
79 600595 中孚实业 1,000,000 25,990,000.00 0.31
80 600468 百利电气 1,464,791 25,414,123.85 0.30
81 600496 精工钢构 1,999,950 23,679,408.00 0.28
82 002194 武汉凡谷 1,062,881 23,170,805.80 0.28
83 600741 华域汽车 1,999,903 23,158,876.74 0.28
84 600976 武汉健民 1,503,773 22,481,406.35 0.27
85 000671 阳 光 城 939,057 22,443,462.30 0.27
86 600880 博瑞传播 833,385 22,443,058.05 0.27
87 600125 铁龙物流 1,999,979 22,019,768.79 0.26
88 600143 金发科技 2,059,625 21,770,236.25 0.26
89 600415 小商品城 482,012 21,560,396.76 0.26
90 600777 新潮实业 3,091,626 21,517,716.96 0.26
91 600102 莱钢股份 1,630,710 21,313,379.70 0.25
92 600359 新农开发 1,000,000 20,870,000.00 0.25
93 002078 太阳纸业 999,966 20,669,297.22 0.25
94 600655 豫园商城 749,970 20,496,680.10 0.24
95 002012 凯恩股份 1,597,962 19,575,034.50 0.23
96 600517 置信电气 1,000,000 18,650,000.00 0.22
97 002296 辉煌科技 287,359 18,646,725.51 0.22
98 000933 神火股份 499,950 18,438,156.00 0.22
99 000848 承德露露 669,315 17,656,529.70 0.21
100 002271 东方雨虹 351,172 17,548,064.84 0.21
101 002055 得润电子 1,119,919 17,067,565.56 0.20
102 600129 太极集团 1,296,253 16,747,588.76 0.20
103 002261 拓维信息 418,190 16,727,600.00 0.20
104 600729 重庆百货 411,662 16,528,229.30 0.20
105 000066 长城电脑 1,000,000 16,100,000.00 0.19
106 600368 五洲交通 1,999,984 15,199,878.40 0.18
107 600660 福耀玻璃 999,872 14,938,087.68 0.18
108 600173 卧龙地产 1,052,380 14,143,987.20 0.17
47
109 002064 华峰氨纶 734,431 14,012,943.48 0.17
110 600231 凌钢股份 1,065,900 13,878,018.00 0.16
111 000566 海南海药 890,004 13,848,462.24 0.16
112 600511 国药股份 519,500 13,299,200.00 0.16
113 002274 华昌化工 647,385 12,876,487.65 0.15
114 600056 中国医药 457,176 12,732,351.60 0.15
115 002179 中航光电 599,947 12,640,883.29 0.15
116 600168 武汉控股 1,499,890 12,269,100.20 0.15
117 002091 江苏国泰 556,545 12,127,115.55 0.14
118 000959 首钢股份 1,999,950 12,019,699.50 0.14
119 600193 创兴置业 999,980 11,809,763.80 0.14
120 600202 哈空调 624,900 11,773,116.00 0.14
121 600825 新华传媒 1,000,000 11,770,000.00 0.14
122 600657 信达地产 1,000,000 11,220,000.00 0.13
123 002253 川大智胜 299,953 10,921,288.73 0.13
124 002208 合肥城建 500,000 10,740,000.00 0.13
125 002249 大洋电机 299,905 10,451,689.25 0.12
126 600271 航天信息 509,874 10,340,244.72 0.12
127 600963 岳阳纸业 999,941 9,999,410.00 0.12
128 601111 中国国航 1,000,000 9,710,000.00 0.12
129 600884 杉杉股份 500,000 8,440,000.00 0.10
130 000910 大亚科技 725,000 8,236,000.00 0.10
131 000513 丽珠集团 199,935 7,915,426.65 0.09
132 600054 黄山旅游 418,497 7,779,859.23 0.09
133 000635 英 力 特 400,000 7,480,000.00 0.09
134 600410 华胜天成 382,700 6,498,246.00 0.08
135 002004 华邦制药 136,300 6,035,364.00 0.07
136 600439 瑞贝卡 500,000 5,840,000.00 0.07
137 002211 宏达新材 363,400 5,487,340.00 0.07
138 300022 吉峰农机 73,717 4,478,307.75 0.05
139 300008 上海佳豪 70,469 3,587,576.79 0.04
140 300006 莱美药业 95,876 3,205,134.68 0.04
141 300004 南风股份 81,702 3,199,450.32 0.04
142 300020 银江股份 79,601 3,182,447.98 0.04
143 300027 华谊兄弟 55,467 3,074,535.81 0.04
144 300032 金龙机电 102,966 3,068,386.80 0.04
145 300010 立思辰 91,947 3,014,942.13 0.04
146 300029 天龙光电 95,984 2,793,134.40 0.03
147 300009 安科生物 54,427 2,322,400.09 0.03
148 002311 海大集团 58,963 2,213,471.02 0.03
149 300011 鼎汉技术 31,325 2,192,750.00 0.03
48
150 300023 宝德股份 55,555 2,148,867.40 0.03
151 002304 洋河股份 18,559 2,115,540.41 0.03
152 300024 机器人 26,015 1,880,364.20 0.02
153 300007 汉威电子 42,313 1,862,195.13 0.02
154 300019 硅宝科技 41,754 1,826,319.96 0.02
155 002293 罗莱家纺 42,299 1,736,796.94 0.02
156 300012 华测检测 39,828 1,718,179.92 0.02
157 002307 北新路桥 60,106 1,646,904.40 0.02
158 002300 太阳电缆 48,535 1,617,671.55 0.02
159 002299 圣农发展 64,239 1,607,902.17 0.02
160 002277 家润多 40,950 1,411,137.00 0.02
161 002309 中利科技 23,021 1,409,115.41 0.02
162 002320 海峡股份 26,597 1,361,234.46 0.02
163 300025 华星创业 29,411 1,354,964.77 0.02
164 002285 世联地产 23,028 1,300,391.16 0.02
165 300014 亿纬锂能 32,686 1,292,731.30 0.02
166 300005 探路者 29,177 1,259,571.09 0.02
167 002301 齐心文具 35,656 1,255,091.20 0.01
168 300013 新宁物流 37,656 1,233,234.00 0.01
169 300018 中元华电 24,877 1,208,275.89 0.01
170 002305 南国置业 59,221 1,158,954.97 0.01
171 002282 博深工具 68,484 1,087,525.92 0.01
172 002278 神开股份 39,497 1,022,972.30 0.01
173 002292 奥飞动漫 22,752 966,732.48 0.01
174 300036 超图软件 24,330 932,082.30 0.01
175 002308 威创股份 28,779 916,035.57 0.01
176 300040 九洲电气 26,074 860,442.00 0.01
177 300042 朗科科技 21,229 827,931.00 0.01
178 002310 东方园林 7,197 798,003.36 0.01
179 300039 上海凯宝 20,640 784,320.00 0.01
180 002281 光迅科技 22,765 756,025.65 0.01
181 002315 焦点科技 10,913 754,961.34 0.01
182 002324 普利特 21,358 739,413.96 0.01
183 002327 富安娜 15,960 632,973.60 0.01
184 002279 久其软件 12,307 624,580.25 0.01
185 002326 永太科技 19,772 618,270.44 0.01
186 300041 回天胶业 16,068 584,875.20 0.01
187 002316 键桥通讯 17,976 559,592.88 0.01
188 002298 鑫龙电器 22,167 516,934.44 0.01
189 002322 理工监测 7,725 478,023.00 0.01
190 002323 中联电气 11,522 467,447.54 0.01
49
191 300003 乐普医疗 8,611 440,883.20 0.01
192 002313 日海通讯 8,986 366,808.52 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600030 中信证券 349,847,894.04 5.66
2 601166 兴业银行 328,412,760.92 5.31
3 600837 海通证券 301,230,338.49 4.87
4 600016 民生银行 282,904,531.18 4.58
5 601601 中国太保 248,921,302.41 4.03
6 600036 招商银行 228,362,731.01 3.69
7 000002 万 科A 224,176,249.38 3.63
8 000629 攀钢钢钒 222,702,197.10 3.60
9 600031 三一重工 217,809,777.89 3.52
10 000401 冀东水泥 206,436,705.81 3.34
11 601328 交通银行 197,684,252.10 3.20
12 600519 贵州茅台 196,907,681.77 3.19
13 600348 国阳新能 186,605,010.68 3.02
14 601318 中国平安 186,282,673.83 3.01
15 600015 华夏银行 180,430,689.90 2.92
16 000623 吉林敖东 171,980,368.42 2.78
17 600376 首开股份 167,883,597.03 2.72
18 600383 金地集团 166,101,045.71 2.69
19 000009 中国宝安 164,200,791.26 2.66
20 000983 西山煤电 151,913,585.85 2.46
21 600900 长江电力 147,260,091.41 2.38
22 600795 国电电力 144,121,882.75 2.33
23 600481 双良股份 140,634,364.11 2.28
24 600739 辽宁成大 137,076,161.46 2.22
25 600295 鄂尔多斯 133,212,895.97 2.16
26 000001 深发展A 132,580,266.37 2.14
27 600596 新安股份 127,719,380.24 2.07
28 600196 复星医药 124,972,913.23 2.02
注:本报告期内,累计买入股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考
虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
50
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600030 中信证券 404,409,406.53 6.54
2 000002 万 科A 282,783,007.71 4.57
3 601166 兴业银行 281,339,222.21 4.55
4 600837 海通证券 275,408,191.76 4.46
5 600550 天威保变 247,845,358.57 4.01
6 000629 攀钢钢钒 230,656,269.02 3.73
7 000983 西山煤电 219,651,443.48 3.55
8 601328 交通银行 206,379,755.47 3.34
9 600089 特变电工 203,671,422.80 3.30
10 600519 贵州茅台 198,471,300.95 3.21
11 600036 招商银行 195,369,270.90 3.16
12 000024 招商地产 191,120,661.24 3.09
13 600739 辽宁成大 188,631,460.74 3.05
14 600015 华夏银行 187,591,657.04 3.03
15 601318 中国平安 181,676,195.78 2.94
16 000061 农 产 品 166,657,694.29 2.70
17 600016 民生银行 166,223,777.76 2.69
18 600383 金地集团 162,833,142.62 2.63
19 600050 中国联通 147,878,872.95 2.39
20 600196 复星医药 145,356,114.30 2.35
21 601088 中国神华 143,523,781.31 2.32
22 000063 中兴通讯 139,147,234.77 2.25
23 600289 亿阳信通 133,158,881.60 2.15
24 000792 盐湖钾肥 129,135,881.33 2.09
25 601601 中国太保 128,529,568.38 2.08
26 600875 东方电气 127,928,858.94 2.07
27 600596 新安股份 127,043,614.26 2.06
28 600376 首开股份 126,597,812.52 2.05
29 600816 安信信托 126,449,675.78 2.05
30 601766 中国南车 124,757,513.15 2.02
31 600123 兰花科创 124,445,161.85 2.01
注:本报告期内,累计卖出股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考
虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 22,079,815,402.49
卖出股票的收入(成交)总额 22,217,199,329.37
51
注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成
交数量)列示的,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 49,835,000.00 0.59
3 金融债券 399,440,000.00 4.74
其中:政策性金融债 399,440,000.00 4.74
4 企业债券 119,621,715.00 1.42
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 4,257,007.30 0.05
7 其他 - -
8 合计 573,153,722.30 6.81
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 090406 09 农发06 4,000,000 399,440,000.00 4.74
2 0901071 09 央票71 500,000 49,835,000.00 0.59
3 088045 08 联想债 300,000 30,492,000.00 0.36
4 122043 09 紫江债 300,000 30,000,000.00 0.36
5 - 09 瑞贝卡 300,000 30,000,000.00 0.36
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
52
1 存出保证金 7,732,889.28
2 应收证券清算款 16,735,832.86
3 应收股利 -
4 应收利息 4,019,076.86
5 应收申购款 331,269.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,819,068.15
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 2,985,486.00 0.04
2 125709 唐钢转债 1,271,521.30 0.02
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
277,316 31,851.82 691,076,280.74 7.82% 8,141,942,442.07 92.18%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
176,793.74 0.0020%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007 年3 月13 日)基金份额总额 9,745,102,563.26
本报告期期初基金份额总额 10,468,123,848.69
本报告期期间基金总申购份额 914,764,113.03
减:本报告期期间基金总赎回份额 2,549,869,238.91
53
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,833,018,722.81
注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务;聘任李延刚先生担任公司副总
经理;同意康伟先生辞去公司总经理职务;聘任陈浩鸣先生担任公司总经理;李延刚先生不再担任本
基金基金经理,由施恒新先生继续担任本基金基金经理。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未改聘
为其审计的会计师事务所;本报告期内本基金已预提审计费150,000.00 元,截至2009 年12 月31 日暂
未支付;本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国
1 1,623,607,142.77 3.72% 1,380,049.22 3.78%
中信证券 1 4,027,644,595.44 9.22% 3,272,494.51 8.95% -
中银国际 1 2,541,104,055.02 5.82% 2,064,667.94 5.65% -
54
长江证券 1 2,614,310,435.78 5.99% 2,222,152.90 6.08% -
国联证券 1 870,667,767.84 1.99% 740,063.97 2.02% -
齐鲁证券 2 1,205,754,216.77 2.76% 1,006,946.16 2.75% -
银河证券 1 362,232,865.82 0.83% 294,316.01 0.81% -
招商证券 1 3,625,227,118.74 8.30% 2,945,524.52 8.06% -
高华证券 2 2,960,803,655.70 6.78% 2,441,030.68 6.68% -
东方证券 1 1,340,202,662.92 3.07% 1,139,166.46 3.12% -
联合证券 2 1,587,126,552.76 3.63% 1,297,373.71 3.55% -
光大证券 1 3,261,667,892.61 7.47% 2,772,411.14 7.58% -
海通证券 1 1,125,209,461.50 2.58% 956,424.59 2.62% -
安信证券 1 5,022,388,324.75 11.50% 4,269,001.19 11.68% -
东吴证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国泰君安 2 4,451,214,849.71 10.19% 3,770,063.82 10.31% -
平安证券 1 1,092,737,448.70 2.50% 928,825.14 2.54% -
渤海证券 1 194,019,046.20 0.44% 164,915.35 0.45% -
国信证券 1 2,513,636,161.81 5.76% 2,136,582.39 5.85% -
中投证券 2 1,646,189,666.52 3.77% 1,399,256.24 3.83% -
华泰证券 1 - - - - -
万联证券 1 1,252,664,835.55 2.87% 1,064,762.59 2.91% -
瑞银证券 1 354,184,356.17 0.81% 287,776.84 0.79% -
注1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支
持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支持包括
券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选
择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单;由我公司
相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初
稿;报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注 2:本报告期内新增了联合证券的上海交易单元,新增了瑞银证券、国泰君安证券的深圳交易单
元。
注 3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担
的证券结算风险基金后的净额列示
注 4:以上数据由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
成交金额
占当期
回购成
成交金额
占当期
权证成
55
交总额
的比例
交总额
的比例
交总额
的比例
申银万国 135,471,498.25 60.16% - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 2,997,519.20 1.33% - - - -
国联证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
银河证券 1,272,047.07 0.56% - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 8,015,523.70 3.56% - - - -
东方证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
光大证券 25,286,817.27 11.23% - - - -
海通证券 - - - - - -
安信证券 26,181,976.10 11.63% - - - -
东吴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 20,980,098.10 9.32% - - - -
平安证券 - - - - - -
渤海证券 4,962,520.69 2.20% - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海基金管理有限公司关于旗下基金持有
股票“盐湖钾肥”(证券代码:000792)恢
复采用收盘价估值的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-01-06
2
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国工商银行股份有限公司定期定额申购
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-01-12
3
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中信建投证券有限责任公司网上基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-01-15
4
中海基金管理有限公司关于旗下基金投资
宏图高科非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-01-21
5
中海能源策略混合型证券投资基金2008 年
第4 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-01-21
6
中海基金管理有限公司关于副总经理离任
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-02-06
56
7
中海基金管理有限公司关于提请投资者及
时更新已过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-02-11
8
中海基金管理有限公司关于通过齐鲁证券
有限公司开展旗下基金定期定额投资业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-02-23
9
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国工商银行股份有限公司“基智定投”业
务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-02-25
10
中海基金管理有限公司关于交通银行网上
银行基金申购费率优惠调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-02-25
11
中海基金管理有限公司关于旗下基金投资
中天科技非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-03-11
12
中海能源策略混合型证券投资基金2008 年
年度报告
中海基金网站 2009-03-27
13
中海能源策略混合型证券投资基金2008 年
年度报告(摘要)
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-03-27
14
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
工商银行网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-03-30
15
中海基金管理有限公司关于旗下基金投资
力源液压非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-04-01
16
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国建设银行电话银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-04-09
17
中海基金管理有限公司关于旗下基金在深
圳发展银行股份有限公司开通定期定额申
购业务及参与定投申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-04-10
18
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
深圳发展银行股份有限公司网上银行及电
话银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-04-10
19
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
申银万国证券股份有限公司非现场交易费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-04-16
20
中海能源策略混合型证券投资基金2009 年
第1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-04-22
21
中海能源策略混合型证券投资基金更新招
募说明书摘要(2009 年第1 号)
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-04-24
22
中海能源策略混合型证券投资基金更新招
募说明书(2009 年第1 号)
中海基金网站 2009-04-24
23
中海基金管理有限公司关于聘任公司副总
经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-04-28
57
24
中海基金管理有限公司关于旗下基金在联
合证券有限责任公司开通定期定额申购业
务及参与定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-05-04
25
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国建银投资证券有限责任公司网上交易
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-06-01
26
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
深圳发展银行股份有限公司基金定期定额
申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-06-05
27
中海基金管理有限公司关于新增上海浦东
发展银行股份有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通基金定投及转换业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-06-10
28
中海基金管理有限公司关于调整旗下基金
基金经理人选的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-06-23
29
中海基金管理有限公司关于旗下基金在上
海浦东发展银行开展网上基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-07-01
30
中海基金管理有限公司关于新增国金证券
股份有限公司为旗下基金代销机构并开通
转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-07-20
31
中海能源策略混合型证券投资基金2009 年
第2 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-07-21
32
中海基金管理有限公司关于网上基金直销
业务申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-08-03
33
中海基金管理有限公司网站启用新域名的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-08-07
34
中海基金管理有限公司网站恢复使用原域
名的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-08-11
35
中海能源策略混合型证券投资基金2009 年
半年度报告
中海基金网站 2009-08-27
36
中海能源策略混合型证券投资基金2009 年
半年度报告(摘要)
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-08-27
37
中海基金管理有限公司关于旗下基金投资
安泰集团非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-08-29
38
中海基金管理有限公司关于总经理变更的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-09-03
39
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
农业银行网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-09-03
40
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
齐鲁证券有限公司网上交易系统基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-09-10
58
41
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
第一创业证券有限责任公司网上交易系统
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-09-14
42
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
创业板投资及相关风险揭示的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-09-24
43
中海基金管理有限公司关于新增天相投资
顾问有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-20
44
中海基金管理有限公司关于新增温州银行
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-20
45
中海基金管理有限公司关于新增信达证券
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-20
46
中海能源策略混合型证券投资基金更新招
募说明书(2009 年第2 号)
中海基金网站 2009-10-27
47
中海能源策略混合型证券投资基金更新招
募说明书摘要(2009 年第2 号)
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-27
48
中海能源策略混合型证券投资基金2009 年
第3 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-28
49
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
代理销售机构定期定额申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-29
50
中海基金管理有限公司关于旗下基金在代
理销售机构开通定期定额申购业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-10-29
51
中海基金管理有限公司关于在国信证券股
份有限公司开通旗下开放式基金定期定额
投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-19
52
中海基金管理有限公司关于新增方正证券
有限责任公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-23
53
中海基金管理有限公司关于新增中信证券
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-23
54
中海基金管理有限公司关于新增东北证券
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-30
55
中海基金管理有限公司关于新增广发华福
证券有限责任公司为旗下开放式基金代销
机构并开通基金定投及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-30
56
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
广发华福证券有限责任公司网上交易系统
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-11-30
59
57
中海基金管理有限公司关于旗下基金在国
联证券股份有限公司开通定期定额申购业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-08
58
中海基金关于网上交易定期定额投资业务
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-09
59
中海基金管理有限公司关于变更中国农业
银行直销帐户的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-09
60
中海基金管理有限公司关于停用中国建设
银行直销帐户的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-09
61
中海基金管理有限公司旗下开放式基金更
改直销柜台申购最低限额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-11
62
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
工商银行基金定期定额申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-29
63
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国农业银行股份有限公司定期定额申购
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-29
64
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
中信建投证券有限责任公司定期定额申购
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-29
65
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与
交通银行网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2009-12-31
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立中海能源策略混合型证券投资基金的文件
2、中海能源策略混合型证券投资基金基金合同
3、中海能源策略混合型证券投资基金托管协议
4、中海能源策略混合型证券投资基金财务报表及报表附注
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路 68 号2905-2908 室及30 层
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38789788 或400-888-9788
公司网址:http://www.zhfund.com
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中海基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十七日
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