基金代码：398021 基金简称：中海能源策略混合　　

中海能源策略混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要

　　1 重要提示
　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
　　2 基金简介
　　2.1 基金基本情况
　　基金简称 中海能源策略混合
　　交易代码 398021
　　基金运作方式 契约型开放式
　　基金合同生效日 2007年3月13日
　　报告期末基金份额总额 9,962,113,442.38份
　　基金合同存续期 不定期
　　基金产品说明
　　投资目标 在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配置，谋求基金资产的长期稳定增值。
　　投资策略 1、一级资产配置：本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM， A Share Stocks Valuation Model)，依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ASSVM 模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断，决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构，决定本基金的一级资产配置。
　　2、股票投资：本基金围绕能源主题。首先，根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS)，对 A 股所有行业进行了重新划分。将 A 股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业；然后，将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业，将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业（能源下游需求各行业能耗相对高低的界定，主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件）。
　　本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势，收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，结合本公司内部能源研究小组的研究，对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上，行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系，结合未来能源价格趋势的预测，从能源策略的角度，确定能源主题类行业（包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业）在组合中的权重。在能源价格趋势向上时，提高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时，加大高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。
　　同时本基金还将动态调整行业的配置权重，规避能源价格波动引起的风险。
　　3、债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略。
　　4、权证投资：本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时，发掘潜在的套利机会，以达到增值目的。
　　本基金持有的权证，可以是因上市公司派送而被动持有的权证，也可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。
　　业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅×65%＋上证国债指数涨跌幅×35%
　　风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
　　基金管理人和基金托管人
　　项目 基金管理人 基金托管人
　　名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
　　信息披露负责人 姓名 夏立峰 蒋松云
　　联系电话 021-38429808 010-66105799
　　电子邮箱 xialf@zhfund.com custody@icbc.com.cn
　　客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95588
　　传真 021-68419525 010-66105798
　　信息披露方式
　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
　　基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
　　3 主要财务指标和基金净值表现
　　3.1 主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　本期已实现收益 388,895,864.65
　　本期利润 2,372,775,248.11
　　加权平均基金份额本期利润 0.2314
　　本期加权平均净值利润率 32.91%
　　本期基金份额净值增长率 39.09%
　　3.1.2 期末数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　期末可供分配利润 -2,204,426,641.86
　　期末可供分配基金份额利润 -0.2213
　　期末基金资产净值 8,182,031,422.63
　　期末基金份额净值 0.8213
　　3.1.3 累计期末指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　基金份额累计净值增长率 20.54%
　　注1：本期指2009年1月1日至2009年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　过去一个月 7.23% 0.76% 9.33% 0.79% -2.10% -0.03%
　　过去三个月 16.12% 1.10% 16.70% 1.01% -0.58% 0.09%
　　过去六个月 39.09% 1.43% 44.26% 1.27% -5.17% 0.16%
　　过去一年 12.46% 1.50% 13.23% 1.66% -0.77% -0.16%
　　自基金合同生效起至今 20.54% 1.84% 20.92% 1.67% -0.38% 0.17%
　　注1："自基金合同生效起至今"指2007年3月13日(基金合同生效日)至2009年6月30日。
　　注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数*65%+上证国债指数*35%，我们选取市场认同度很高的沪深300指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在65%左右，债券投资比例控制在35%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。
　　本基金业绩基准指数每日按照65%、35%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　中海能源策略混合型证券投资基金
　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
　　（2007年3月13日至2009年6月30日）
　　注1：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
　　注2：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和六、（二）投资组合限制）的有关约定。
　　4 管理人报告
　　4.1 基金管理人及基金经理情况
　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
　　基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2009年6月30日，共管理开放式证券投资基金6只。
　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
　　任职日期 离任日期
　　施恒新 本基金基金经理 2008-11-12 - 10 上海财经大学硕士，10年证券从业经历。曾先后在国元证券股份有限公司、申银万国证券研究所有限公司从事策略分析工作。2006年7月起加入中海基金管理有限公司，历任首席策略分析师、研究总监。2008年11月12日起任本基金基金经理。
　　李延刚 本公司副总经理，投研中心总经理，本基金、中海分红增利混合型证券投资基金及中海量化策略股票型证券投资基金基金经理 2008-1-10 2009-6-22 9 加拿大国籍。南京大学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学硕士,注册金融分析师（CFA），9年证券从业经历。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监，伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月加入中海基金管理有限公司，先后任投资管理部副总经理、投研中心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理兼投研中心总经理，2008年1月10日至2009年6月22日兼任本基金基金经理，2008年4月15日至2009年6月22日兼任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理，2009年6月24日至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
　　注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
　　注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
　　4.3.1公平交易制度的执行情况
　　为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
　　公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
　　对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。
　　本报告期，本基金运作合法合规，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
　　4.3.3异常交易行为的专项说明
　　本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
　　2009年上半年，市场经历了反弹，犹豫，再次反弹的过程。市场的表现超出了几乎所有人年初的预期，IPO重启，大小非巨量减持，均未对市场形成较大的负面影响，房地产行业表现突出，带动上下游一起上涨，周期性行业在业绩环比的上升预期下，大幅跑赢指数。
　　本基金上期末组合以能源进攻配置为主，煤炭、新能源均采取了超配，电力等下游行业进行了低配。结合房地产行业上市公司的调研，我们大幅增加了房地产、银行、保险等金融行业的配置比例。
　　截至2009年6月30日, 本基金份额净值0.8213元(累计净值1.1313元)。报告期内本基金净值增长率为39.09%，低于业绩比较基准5.17个百分点。
　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　回顾2009年上半年，各类投资者都在思考行情上涨的核心推动力，在初期，投资者均对经济复苏报以非常大的期望，但发电量的数据证明经济复苏的进程始终低于预期，但这并没有改变股市的快速持续上涨。最终，投资者达成了共识，流动性是推动A股市场本轮上涨的核心力量，其他因素与之相比，均微不足道。
　　如果从历史的角度，也可以发现流动性是A股上涨的核心推动力，经济复苏或者盈利上行只是阶段性助推了趋势而已。与历史差别的是，本轮流动性推动的资产上涨，是在中国过去几年已经积累了较大工业产能，美国经济短期无法复苏的背景下实现的，因此表现得更为突出。年初有一个经济学家曾说过，不用管信贷投放最终去了哪，只要钱投放了，最终总会有效果的，回头看，这个分析是一针见血的讲清了宏观的核心。
　　资产价格的上涨，尤其是房地产市场的上涨，将是在外部需求较弱的情况下，加速经济复苏的较好办法。在政府已经进行了大规模基础建设投资后，房地产市场的适时启动将有力的推动下游的复苏，包括工程机械、钢铁、水泥，以及未来的家电、消费，在房地产行业复苏后，这些行业的复苏都是可以预期的。
　　跟踪信贷政策趋势是目前我们主要的任务，信贷如果持续维持目前的水平，A股的趋势难以改变，过早预期市场的高点并不是一个理智的行为，顺应趋势才是上策。如果说什么可能改变市场的趋势，从目前的角度，新股的大规模发行并不会太多影响市场，今年理论上大小非的减持规模非常巨大，但实际的市场冲击却表现为有限。真正能够影响市场的依然是信贷的政策，以及房地产的政策，这其中任何一个政策的调整，均可能会影响市场的阶段性走势。
　　从2009年下半年的角度看，紧跟政策，顺应趋势，是一个理想的策略。
　　从油价的趋势看，我们坚持年初的判断，2009年下半年随着中国经济的强劲复苏，以及美国经济的逐步恢复，油价依然有进一步上行的空间。
　　短期来看环比数据更重要，即使上半年业绩不佳，只要季度甚至月度的数据好转，投资者都愿意看好。因此周期性行业在房地产和油价上行预期下，均将有进一步投资机会，我们看好煤炭，钢铁，有色，化工等行业的投资机会。煤炭由于双重受益，可以重点看好。
　　新能源短期业绩可能低于预期，但政策的扶持力度好于预期，从长期的角度，我们依然坚定看好。
　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
　　5 托管人报告
　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　2009年上半年，本基金托管人在对中海能源策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
　　2009年上半年，中海能源策略混合型证券投资基金的管理人--中海基金管理有限公司在中海能源策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海能源策略混合型证券投资基金未进行利润分配。
　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海能源策略混合型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
　　6 半年度财务会计报告（未经审计）
　　6.1资产负债表
　　会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金
　　报告截止日：2009年6月30日
　　单位：人民币元
　　资 产 附注号 本期末
　　2009年6月30日 上年度末
　　2008年12月31日
　　资 产：
　　银行存款 519,569,048.03 1,164,115,052.85
　　结算备付金 12,111,115.15 6,724,078.65
　　存出保证金 8,200,577.87 2,646,093.33
　　交易性金融资产 7,299,488,217.56 5,107,969,894.58
　　其中：股票投资 6,818,439,217.56 3,732,964,954.58
　　债券投资 481,049,000.00 1,375,004,940.00
　　资产支持证券投资 - -
　　衍生金融资产 - -
　　买入返售金融资产 300,000,350.00 -
　　应收证券清算款 182,160,000.00 -
　　应收利息 3,256,245.90 12,596,256.13
　　应收股利 2,147,065.99 -
　　应收申购款 873,604.12 802,308.59
　　递延所得税资产 - -
　　其他资产 - -
　　资产总计 8,327,806,224.62 6,294,853,684.13
　　负债和所有者权益 附注号 本期末
　　2009年6月30日 上年度末
　　2008年12月31日
　　负 债：
　　短期借款 - -
　　交易性金融负债 - -
　　衍生金融负债 - -
　　卖出回购金融资产款 - -
　　应付证券清算款 99,271,853.74 95,447,347.32
　　应付赎回款 24,793,193.55 2,100,456.40
　　应付管理人报酬 9,754,618.51 8,571,954.24
　　应付托管费 1,625,769.76 1,428,659.04
　　应付销售服务费 - -
　　应付交易费用 8,772,154.14 4,758,066.56
　　应交税费 - -
　　应付利息 - -
　　应付利润 - -
　　递延所得税负债 - -
　　其他负债 1,557,212.29 1,434,833.49
　　负债合计 145,774,801.99 113,741,317.05
　　所有者权益：
　　实收基金 9,962,113,442.38 10,468,123,848.69
　　未分配利润 -1,780,082,019.75 -4,287,011,481.61
　　所有者权益合计 8,182,031,422.63 6,181,112,367.08
　　负债和所有者权益总计 8,327,806,224.62 6,294,853,684.13
　　注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.8213元，基金份额总额9,962,113,442.38份。
　　6.2利润表
　　会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金
　　本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　单位：人民币元
　　项 目 附注号 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　一、收入 2,468,916,560.88 -5,724,169,230.94
　　1.利息收入 14,049,879.26 25,209,348.11
　　其中：存款利息收入 5,685,895.42 7,202,690.84
　　债券利息收入 8,263,319.99 15,688,085.53
　　资产支持证券利息收入 - -
　　买入返售金融资产收入 100,663.85 2,318,571.74
　　其他利息收入 - -
　　2.投资收益（损失以"-"填列） 470,662,569.30 -388,867,145.08
　　其中：股票投资收益 435,066,785.50 -425,359,668.51
　　债券投资收益 5,456,339.48 4,457,518.09
　　资产支持证券投资收益 - -
　　衍生工具收益 - 2,200,454.31
　　股利收益 30,139,444.32 29,834,551.03
　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 1,983,879,383.46 -5,364,490,036.72
　　4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
　　5.其他收入（损失以"-"号填列） 324,728.86 3,978,602.75
　　二、费用（以"-"号填列） -96,141,312.77 -248,091,451.88
　　1．管理人报酬 -53,334,014.96 -99,845,618.69
　　2．托管费 -8,889,002.46 -16,640,936.41
　　3．销售服务费 - -
　　4．交易费用 -33,649,778.75 -129,584,915.94
　　5．利息支出 - -1,734,830.88
　　其中：卖出回购金融资产支出 - -1,734,830.88
　　6．其他费用 -268,516.60 -285,149.96
　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 2,372,775,248.11 -5,972,260,682.82
　　所得税费用（以"-"号填列） - -
　　四、净利润（净亏损以"-"号填列 2,372,775,248.11 -5,972,260,682.82
　　6.3所有者权益（基金净值）变动表
　　会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金
　　本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 10,468,123,848.69 -4,287,011,481.61 6,181,112,367.08
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,372,775,248.11 2,372,775,248.11
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -506,010,406.31 134,154,213.75 -371,856,192.56
　　其中：1.基金申购款 368,316,169.57 -90,283,925.12 278,032,244.45
　　2.基金赎回款（以"-"号填列） -874,326,575.88 224,438,138.87 -649,888,437.01
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
　　五、期末所有者权益（基金净值） 9,962,113,442.38 -1,780,082,019.75 8,182,031,422.63
　　项目 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 11,337,133,436.45 6,832,965,479.32 18,170,098,915.77
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -5,972,260,682.82 -5,972,260,682.82
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -2,303,202,596.32 -815,293,454.35 -3,118,496,050.67
　　其中：1.基金申购款 510,181,080.20 177,372,136.62 687,553,216.82
　　2.基金赎回款（以"-"号填列） -2,813,383,676.52 -992,665,590.97 -3,806,049,267.49
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
　　五、期末所有者权益（基金净值） 9,033,930,840.13 45,411,342.15 9,079,342,182.28
　　6.4报表附注
　　6.4.1基金基本情况
　　中海能源策略混合型证券投资基金(以下简称"本基金")由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】51号《关于同意中海能源策略混合型证券投资基金设立的批复》核准募集。
　　本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2007年3月13日生效，该日的基金份额总额为9,745,102,563.26份。
　　6.4.2会计报表的编制基础
　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
　　6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
　　本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
　　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
　　本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
　　6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
　　6.4.5.1会计政策变更的说明
　　本基金在本报告期未发生会计政策变更。
　　6.4.5.2会计估计变更的说明
　　本基金在本报告期未发生会计估计变更。
　　6.4.5.3差错更正的说明
　　本基金在本报告期不存在重大会计差错。
　　6.4.6税项
　　根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
　　6.4.6.1
　　以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
　　6.4.6.2
　　基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
　　6.4.6.3
　　对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
　　6.4.6.4
　　基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
　　6.4.6.5
　　基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
　　6.4.7关联方关系
　　关联方名称 与本基金的关系
　　中海基金管理有限公司（"中海基金"） 基金管理人、直销机构
　　工商银行 基金托管人、代销机构
　　中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东
　　国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构
　　法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人的股东
　　6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
　　6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
　　关联方名称 与本基金的关系
　　中海基金 基金管理人、直销机构
　　工商银行 基金托管人、代销机构
　　国联证券 基金管理人的股东、代销机构
　　6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
　　6.4.8.1.1股票交易
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年6月30日
　　成交金额 占当期股票
　　成交总额的比例 成交金额 占当期股票
　　成交总额的比例
　　国联证券 870,667,767.84 3.92% － －
　　6.4.8.1.2权证交易
　　本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
　　6.4.8.1.3债券交易
　　本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
　　6.4.8.1.4债券回购交易
　　本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
　　6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年1月1日至2009年6月30日
　　当期
　　佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
　　国联证券 740,063.97 3.99% 740,063.97 8.46%
　　关联方名称 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年6月30日
　　当期
　　佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
　　国联证券 － － － －
　　注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
　　沪市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.11‰）－股票买（卖）证管费（买卖成交金额*0.04‰）－证券结算风险金
　　深市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.1875‰）－证券结算风险金
　　国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。
　　6.4.8.2关联方报酬
　　6.4.8.2.1基金管理费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　当期应支付的管理费 53,334,014.96 99,845,618.69
　　其中：当期已支付 43,579,396.45 87,730,838.31
　　期末未支付 9,754,618.51 12,114,780.38
　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
　　H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
　　6.4.8.2.2基金托管费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　当期应支付的托管费 8,889,002.46 16,640,936.41
　　其中：当期已支付 7,263,232.70 14,621,806.36
　　期末未支付 1,625,769.76 2,019,130.05
　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
　　本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
　　6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
　　本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
　　6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
　　本报告期末及上年度末本基金除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
　　6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　单位：人民币元
　　关联方
　　名称 本期
　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年6月30日
　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
　　工商银行 519,569,048.03 5,567,160.04 1,068,238,843.17 6,924,883.27
　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
　　6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　金额单位：人民币元
　　本期
　　2009年1月1日至2009年6月30日
　　关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
　　数量（单位：股/张） 总金额
　　－ － － － － －
　　上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年6月30日
　　关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
　　数量（单位：股/张） 总金额
　　国联证券 126011 08石化债 分销 537,860 53,786,000.00
　　国联证券 126014 08国电债 分销 118,910 11,891,000.00
　　6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
　　6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
　　金额单位：人民币元
　　6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
　　证券
　　代码 证券名称 成功
　　认购日 可流
　　通日 流通受限类型 认购
　　价格 期末估值单价 数量
　　（单位：股 ） 期末
　　成本总额 期末
　　估值总额
　　600122 宏图高科 2009-1-16 2010-1-14 非公开发行股票锁定 7.14 9.66 3,500,000 24,990,000.00 33,810,000.00
　　600522 中天科技 2009-3-6 2010-3-4 非公开发行股票锁定 8.60 11.87 2,500,000 21,500,000.00 29,675,000.00
　　600765 力源液压 2009-3-30 2010-3-26 非公开发行股票锁定 10.50 12.14 4,000,000 42,000,000.00 48,560,000.00
　　6.4.9.2期末持有的暂时停牌股票
　　本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。
　　6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
　　本基金本报告期末无债券正回购余额，因此无抵押债券。
　　7 投资组合报告
　　7.1 期末基金资产组合情况
　　金额单位：人民币元
　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
　　1 权益投资 6,818,439,217.56 81.88
　　其中：股票 6,818,439,217.56 81.88
　　2 固定收益投资 481,049,000.00 5.78
　　其中：债券 481,049,000.00 5.78
　　资产支持证券 - -
　　3 金融衍生品投资 - -
　　4 买入返售金融资产 300,000,350.00 3.60
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
　　5 银行存款和结算备付金合计 531,680,163.18 6.38
　　6 其他资产 196,637,493.88 2.36
　　7 合计 8,327,806,224.62 100.00
　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合
　　金额单位：人民币元
　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 农、林、牧、渔业 49,927,108.32 0.61
　　2 采掘业 737,494,920.46 9.01
　　3 制造业 1,897,861,439.33 23.20
　　4 食品、饮料 165,786,101.40 2.03
　　5 纺织、服装、皮毛 110,394,095.38 1.35
　　6 木材、家具 - -
　　7 造纸、印刷 15,760,000.00 0.19
　　8 石油、化学、塑胶、塑料 49,108,398.60 0.60
　　9 电子 - -
　　10 金属、非金属 217,834,073.06 2.66
　　11 机械、设备、仪表 952,286,710.48 11.64
　　12 医药、生物制品 358,642,475.55 4.38
　　13 其他制造业 28,049,584.86 0.34
　　14 电力、煤气及水的生产和供应业 110,706,963.69 1.35
　　15 建筑业 141,954,512.45 1.73
　　16 交通运输、仓储业 41,268,715.05 0.50
　　17 信息技术业 349,162,942.48 4.27
　　18 批发和零售贸易 332,886,452.64 4.07
　　19 金融、保险业 1,868,121,871.34 22.83
　　20 房地产业 895,815,007.41 10.95
　　21 社会服务业 68,162,821.10 0.83
　　22 传播与文化产业 10,180,000.00 0.12
　　23 综合类 314,896,463.29 3.85
　　24 合计 6,818,439,217.56 83.33
　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 000983 西山煤电 10,745,609 321,293,709.10 3.93
　　2 601318 中国平安 5,012,116 247,899,257.36 3.03
　　3 600875 东方电气 6,273,323 244,032,264.70 2.98
　　4 600016 民生银行 25,461,131 201,652,157.52 2.46
　　5 000024 招商地产 5,239,391 166,350,664.25 2.03
　　6 000002 万 科Ａ 12,784,160 162,998,040.00 1.99
　　7 600030 中信证券 5,411,735 152,935,631.10 1.87
　　8 601166 兴业银行 3,916,606 145,345,248.66 1.78
　　9 600550 天威保变 3,784,763 135,040,343.84 1.65
　　10 000001 深发展Ａ 5,999,901 130,917,839.82 1.60
　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
　　7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600030 中信证券 286,821,870.19 4.64
　　2 600837 海通证券 269,631,081.59 4.36
　　3 000002 万 科Ａ 224,176,249.38 3.63
　　4 000629 攀钢钢钒 222,702,197.10 3.60
　　5 601328 交通银行 197,684,252.10 3.20
　　6 600016 民生银行 196,610,987.51 3.18
　　7 601166 兴业银行 172,058,524.61 2.78
　　8 600036 招商银行 166,198,519.29 2.69
　　9 601318 中国平安 156,520,073.79 2.53
　　10 600739 辽宁成大 137,076,161.46 2.22
　　11 000009 中国宝安 135,987,614.16 2.20
　　12 000983 西山煤电 134,834,149.85 2.18
　　13 000001 深发展Ａ 132,580,266.37 2.14
　　14 601601 中国太保 114,582,958.69 1.85
　　15 000024 招商地产 105,088,726.89 1.70
　　16 600875 东方电气 104,998,684.18 1.70
　　17 000623 吉林敖东 104,126,076.22 1.68
　　18 601009 南京银行 102,299,785.21 1.66
　　19 600015 华夏银行 99,544,996.74 1.61
　　20 600675 中华企业 99,207,174.63 1.61
　　注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
　　7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600030 中信证券 262,627,126.23 4.25
　　2 000629 攀钢钢钒 230,656,269.02 3.73
　　3 600089 特变电工 203,671,422.80 3.30
　　4 600837 海通证券 161,738,494.00 2.62
　　5 000983 西山煤电 139,763,651.45 2.26
　　6 600036 招商银行 139,748,415.93 2.26
　　7 600050 中国联通 127,998,274.57 2.07
　　8 601766 中国南车 124,757,513.15 2.02
　　9 000061 农 产 品 124,055,327.66 2.01
　　10 600410 华胜天成 121,114,603.82 1.96
　　11 000792 盐湖钾肥 114,767,231.29 1.86
　　12 600795 国电电力 111,310,755.78 1.80
　　13 600690 青岛海尔 106,027,626.66 1.72
　　14 600875 东方电气 105,132,324.54 1.70
　　15 601088 中国神华 104,534,608.31 1.69
　　16 600550 天威保变 103,619,232.61 1.68
　　17 601166 兴业银行 101,830,392.59 1.65
　　18 000002 万 科Ａ 101,393,313.39 1.64
　　19 600739 辽宁成大 99,658,902.14 1.61
　　20 600486 扬农化工 96,753,619.59 1.57
　　注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
　　7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
　　金额单位：人民币元
　　买入股票的成本（成交）总额 11,459,151,407.28
　　卖出股票的收入（成交）总额 10,812,012,195.20
　　注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
　　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 国家债券 - -
　　2 央行票据 - -
　　3 金融债券 449,345,000.00 5.49
　　其中：政策性金融债 449,345,000.00 5.49
　　4 企业债券 31,704,000.00 0.39
　　5 企业短期融资券 - -
　　6 可转债 - -
　　7 其他 - -
　　8 合计 481,049,000.00 5.88
　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 090406 09农发06 4,000,000 399,640,000.00 4.88
　　2 080217 08国开17 500,000 49,705,000.00 0.61
　　3 088045 08联想债 300,000 31,704,000.00 0.39
　　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　7.9投资组合报告附注
　　7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
　　7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
　　7.9.3其他资产构成
　　单位：人民币元
　　序号 名称 金额
　　1 存出保证金 8,200,577.87
　　2 应收证券清算款 182,160,000.00
　　3 应收股利 2,147,065.99
　　4 应收利息 3,256,245.90
　　5 应收申购款 873,604.12
　　6 其他应收款 -
　　7 待摊费用 -
　　8 其他 -
　　9 合计 196,637,493.88
　　7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
　　7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
　　7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
　　本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
　　8 基金份额持有人信息
　　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
　　份额单位：份
　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
　　机构投资者 个人投资者
　　持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
　　比例
　　313,348 31,792.49 388,824,364.11 3.90% 9,573,289,078.27 96.10%
　　8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
　　项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 102,388.11 0.0010%
　　9 开放式基金份额变动
　　单位：份
　　基金合同生效日（2007年3月13日）基金份额总额 9,745,102,563.26
　　报告期期初基金份额总额 10,468,123,848.69
　　报告期期间基金总申购份额 368,316,169.57
　　报告期期间基金总赎回份额 874,326,575.88
　　报告期期间基金拆分变动份额 -
　　本报告期期末基金份额总额 9,962,113,442.38
　　注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
　　10 重大事件揭示
　　10.1基金份额持有人大会决议
　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。
　　10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
　　本报告期内，本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务；聘任李延刚先生担任公司副总经理；李延刚先生不再担任本基金基金经理，由施恒新先生继续担任本基金基金经理。
　　本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
　　10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
　　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
　　10.4基金投资策略的改变
　　本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
　　10.5报告期内改聘会计师事务所情况
　　为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
　　本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易
　　成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
　　申银万国 1 1,510,398,290.21 6.81% 60,987,409.21 50.58%
　　中信证券 1 1,450,369,915.90 6.54% - -
　　中银国际 1 1,729,467,064.14 7.80% - -
　　长江证券 1 1,068,749,528.17 4.82% - -
　　国联证券 1 870,667,767.84 3.92% - -
　　齐鲁证券 2 668,454,265.94 3.01% - -
　　银河证券 1 - - - -
　　招商证券 1 1,944,131,872.21 8.76% - -
　　高华证券 2 2,960,803,655.70 13.35% 8,015,523.70 6.65%
　　东方证券 1 7,934,008.69 0.04% - -
　　联合证券 1 - - - -
　　光大证券 1 766,489,254.66 3.46% 6,401,627.95 5.31%
　　海通证券 1 1,125,209,461.50 5.07% - -
　　安信证券 1 2,168,894,345.77 9.78% 24,187,201.10 20.06%
　　东吴证券 1 - - - -
　　中金公司 1 - - - -
　　国泰君安 1 2,634,084,870.17 11.87% 20,980,098.10 17.40%
　　平安证券 1 797,960,136.55 3.60% - -
　　渤海证券 1 - - - -
　　国信证券 1 337,933,679.98 1.52% - -
　　中投证券 2 1,646,189,666.52 7.42% - -
　　华泰证券 1 - - - -
　　万联证券 1 494,935,818.53 2.23% - -
　　回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
　　券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
　　申银万国 - - - - 1,283,822.26 6.91%
　　中信证券 - - - - 1,178,439.75 6.35%
　　中银国际 - - - - 1,405,207.26 7.57%
　　长江证券 - - - - 908,433.17 4.89%
　　国联证券 - - - - 740,063.97 3.99%
　　齐鲁证券 - - - - 550,244.72 2.96%
　　银河证券 - - - - - -
　　招商证券 - - - - 1,579,622.67 8.51%
　　高华证券 - - - - 2,441,030.68 13.15%
　　东方证券 - - - - 6,743.91 0.04%
　　联合证券 - - - - - -
　　光大证券 - - - - 651,511.40 3.51%
　　海通证券 - - - - 956,424.59 5.15%
　　安信证券 - - - - 1,843,547.63 9.93%
　　东吴证券 - - - - - -
　　中金公司 - - - - - -
　　国泰君安 - - - - 2,238,965.68 12.06%
　　平安证券 - - - - 678,265.95 3.65%
　　渤海证券 - - - - - -
　　国信证券 - - - - 287,241.79 1.55%
　　中投证券 - - - - 1,399,256.24 7.54%
　　华泰证券 - - - - - -
　　万联证券 - - - - 420,697.26 2.27%
　　注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
　　注2：本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。
　　注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
　　注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　中海基金管理有限公司
　　二〇〇九年八月二十七日

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