富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

二 0 二三年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国创新企业灵活配置混合（LOF）

场内简称 富国创新企业 LOF

基金主代码 501077

契约型，开放式。

本基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期，自基金合同生效
日（含基金合同生效日）至 3 年后的年度对日前一日止。在
封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务，但投资者可在
基金运作方式 本基金上市交易后通过上海证券交易所交易基金份额。

封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将其持有的场外基
金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封
闭运作期届满后，本基金转为富国创新企业灵活配置混合型
证券投资基金（LOF），并接受场外、场内的申购、赎回申请。

基金合同生效日 2019 年 06 月 11 日

报告期末基金份额总 593,943,352.69 份
额

本基金主要投资于创新主题的上市公司发行的股票，通过精
投资目标 选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比
较基准的收益。

本基金界定的创新主题相关证券包括创新主题相关公司发行
的股票、存托凭证和债券。本基金采用“自上而下”的资产配
置方法确定各类资产的配置比例。本基金投资股票时，将采取
子行业配置策略、个股精选策略、科创板股票投资策略等策
投资策略 略；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券
投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；在债券投资方
面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的创
新主题相关证券的界定、港股通标的股票投资策略、资产支持
证券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益
风险收益特征 和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国创新企业灵活配置混 富国创新 企业灵活 配置混合
简称 合（LOF）A （LOF）C

下属分级基金场内简 富国创新企业 LOF －

称

下属分级基金的交易 501077 015849

代码

报告期末下属分级基 587,861,532.39 份 6,081,820.30 份

金的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30

主要财务指标 日）

富国创新企业灵活配置 富国创新企业灵活配置

混合（LOF）A 混合（LOF）C

1.本期已实现收益 -66,738,487.17 -1,079,445.33

2.本期利润 -204,562,921.76 -4,346,508.59

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3451 -0.5293

4.期末基金资产净值 848,780,008.28 8,711,070.31

5.期末基金份额净值 1.4438 1.4323

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国创新企业灵活配置混合（LOF）A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -19.28% 1.95% -7.11% 0.83% -12.17% 1.12%

过去六个月 -13.27% 2.31% -8.90% 1.00% -4.37% 1.31%

过去一年 -8.60% 2.00% 11.37% 0.96% -19.97% 1.04%

过去三年 -24.08% 1.86% 8.30% 0.90% -32.38% 0.96%

自基金合同 44.38% 1.87% 51.07% 0.87% -6.69% 1.00%
生效起至今
（2）富国创新企业灵活配置混合（LOF）C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -19.42% 1.95% -7.11% 0.83% -12.31% 1.12%

过去六个月 -13.53% 2.31% -8.90% 1.00% -4.63% 1.31%


过去一年 -9.14% 2.00% 11.37% 0.96% -20.51% 1.04%

自基金分级

生效日起至 -26.07% 1.96% 3.89% 0.93% -29.96% 1.03%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国创新企业灵活配置混合（LOF）A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2019 年 6 月 11 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 6 月 11 日起至
2019 年 12 月 10 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国创新企业灵活配置混合（LOF）C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 9 月 30 日。

2、本基金自 2022 年 6 月 13 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

孙权 本基金现 2022-07-28 － 10 硕士，曾任兴业证券资产管理
任基金经 有限公司研究员；自 2015 年 4
理 月加入富国基金管理有限公
司，历任行业研究员、高级行
业研究员、权益投资经理助
理、权益基金经理；现任富国
基金权益投资部高级权益基金
经理。自 2022 年 02 月起任富
国新兴产业股票型证券投资基
金基金经理；自 2022 年 07 月
起任富国创新企业灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）(原
富国科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金)
基金经理；具有基金从业资
格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确

定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理

人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国创新企业灵活配置混合型证券投

资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华

人民共和国证券法》、《富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金投资目标定位于科技创新产业，力争打造一只持续跑赢基准的主动基金，为投资人分享中国科技行业快速发展的红利。产品致力于寻找长期产业趋势好、市场空间大、中期景气度向上的细分赛道优质公司，目前主要以人工智能、汽车、机器人、半导体等行业为主。

展望四季度，本产品继续围绕科技创新，挖掘有竞争力的优秀公司，努力为投资者创造收益。人工智能是全球科技创新，市场空间巨大，产业逐步落地，预期会孕育一批优秀的科技公司。算力是人工智能的基础设施，软件、智能驾驶、机器人是应用。AI 软件将大幅提升人们的工作效率，各个细分行业预计会有 AI软件落地。智能驾驶迎来产业拐点，汽车的下半场竞争是智能化。机器人长期来看空间巨大，国内产业链正在逐步落地。半导体是科技的底座，自立自强是国内科技创新和发展的前提，半导体设计迎来景气度拐点，半导体制造、设备和材料继续加快自主可控的发展。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为-19.28%，C 级为-19.42%，同期业
绩比较基准收益率 A 级为-7.11%，C 级为-7.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 775,469,901.70 88.97

其中：股票 775,469,901.70 88.97

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 95,497,271.09 10.96

7 其他资产 666,894.74 0.08

8 合计 871,634,067.53 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 482,730,185.54 56.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 337,307.97 0.04
业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 28,706.60 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 250,605,981.57 29.23
业

J 金融业 41,445,258.00 4.83

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 104,139.75 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 － －


P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.03

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 775,469,901.70 90.43

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300308中际旭创 510,500 59,115,900.00 6.89

2 688486龙迅股份 518,181 48,864,468.30 5.70

3 300624万兴科技 490,500 48,829,275.00 5.69

4 002920德赛西威 300,700 43,192,548.00 5.04

5 002463沪电股份 1,859,000 41,846,090.00 4.88

6 688111金山办公 112,731 41,800,654.80 4.87

7 300033 同花顺 277,300 41,445,258.00 4.83

8 301095 广立微 449,698 35,688,033.28 4.16

9 300378鼎捷软件 1,330,500 32,983,095.00 3.85

10 688475萤石网络 647,740 31,544,938.00 3.68

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 525,407.49


2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 141,487.25

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 666,894.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国创新企业灵活配置 富国创新企业灵活配置混
混合（LOF）A 合（LOF）C

报告期期初基金份额总额 584,687,709.20 23,060,070.76

报告期期间基金总申购份额 20,830,119.32 8,811,922.20

报告期期间基金总赎回份额 17,656,296.13 25,790,172.66

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 587,861,532.39 6,081,820.30


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 516.16

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 516.16

报告期期末管理人持有的本基金份额 －

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
（份） （元）

1 赎回 2023-07- 516.16 -884.90 0.000%
18

合计 516.16 -884.90


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人决定自 2023年 7 月 10 日起，调低本基金的管理费率和托管费率，并对基金合同及托管协议
的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《富国
基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告》及修订后的基金合同、托管协议。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同

3、富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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