上证综指交易型开放式指数证券投资基金

二 0 二一年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2022 年 01 月 24 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 上证综指 ETF

场内简称 上证指数 ETF

基金主代码 510210

交易代码 510210

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2011 年 01 月 30 日

报告期末基金份额 453,192,565.00
总额（单位：份）

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的标的指数为上证综合指数。

本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富
国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪
误差最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标
投资策略 的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过 2%。本
基金的最优化目标组合的构建、存托凭证的投资策略、其
他金融工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 上证综合指数

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基
金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 01 日-2021
年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 5,517,092.41

2.本期利润 9,280,420.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0180

4.期末基金资产净值 461,467,152.74

5.期末基金份额净值 1.018

注：

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 1.09% 0.67% 2.01% 0.64% -0.92% 0.03%

过去六个月 3.77% 0.84% 1.35% 0.82% 2.42% 0.02%

过去一年 5.45% 0.90% 4.80% 0.88% 0.65% 0.02%

过去三年 70.92% 1.11% 45.95% 1.12% 24.97% -0.01%

过去五年 46.05% 1.03% 17.27% 1.06% 28.78% -0.03%

自基金合同 74.20% 1.28% 32.22% 1.30% 41.98% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2021 年 12 月 31 日。 2、本基金于 2011 年 1 月 30 日成立，
建仓期 3 个月，从 2011 年 1 月 30 日起至 2011 年 4 月 29 日，建仓期结束时各项

资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

方旻 本基金基 2014-11-19 － 11.9硕士，自 2010 年 2 月加入富国
金经理 基金管理有限公司，历任定量
研究员、基金经理助理、基金
经理、量化与海外投资部量化
投资总监助理、量化投资部量


化投资副总监；现任富国基金
量化投资部量化投资总监兼高
级定量基金经理。2014 年 4 月
至2014年11月任富国中证500
指数增强型证券投资基金

（LOF）、富国中证红利指数增
强型证券投资基金、富国沪深
300 增强证券投资基金基金经
理助理，2014 年 11 月起任富国
中证红利指数增强型证券投资
基金、富国沪深 300 增强证券
投资基金、上证综指交易型开
放式指数证券投资基金和富国
中证 500 指数增强型证券投资
基金(LOF)基金经理，2015 年 5
月至 2019 年 11 月任富国创业
板指数分级证券投资基金、富
国中证全指证券公司指数分级
证券投资基金及富国中证银行
指数型证券投资基金（原富国
中证银行指数分级证券投资基
金，于 2019 年 5 月 10 日更名）
的基金经理，2015 年 10 月起任
富国上证综指交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基
金经理，2017 年 6 月至 2018
年12月任富国新活力灵活配置
混合型发起式证券投资基金基
金经理，2017 年 7 月至 2020


年 9 月任富国新兴成长量化精
选混合型证券投资基金（LOF）
基金经理，2018 年 5 月起任富
国中证1000指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理，2018
年 7 月至 2020 年 9 月任富国大
盘价值量化精选混合型证券投
资基金基金经理，2019 年 1 月
起任富国MSCI中国A 股国际通
指数增强型证券投资基金基金
经理，2020 年 2 月起任富国量
化对冲策略三个月持有期灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。

王保合 本基金基 2011-03-03 － 15.5博士，自 2006 年 7 月加入富国
金经理 基金管理有限公司，历任助理
数量研究员、研究员、基金经
理助理、基金经理、量化与海
外投资部量化投资副总监、量
化与海外投资部量化投资总

监；现任富国基金量化投资部
总经理，兼任富国基金量化投
资部资深定量基金经理。2011
年 3 月起任上证综指交易型开
放式指数证券投资基金、富国
上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经

理，2013 年 9 月起任富国创业
板指数型证券投资基金（原富


国创业板指数分级证券投资基
金，于 2021 年 1 月 1 日更名）
基金经理，2014 年 4 月起任富
国中证军工指数型证券投资基
金（原富国中证军工指数分级
证券投资基金，于 2021 年 1 月
1 日更名）基金经理，2015 年 4
月起任富国中证移动互联网指
数型证券投资基金（原富国中
证移动互联网指数分级证券投
资基金，于 2021 年 1 月 1 日更
名）、富国中证国有企业改革
指数型证券投资基金（原富国
中证国有企业改革指数分级证
券投资基金，于 2021 年 1 月 1
日更名）基金经理,2015 年 5
月起任富国中证全指证券公司
指数型证券投资基金（原富国
中证全指证券公司指数分级证
券投资基金，于 2021 年 1 月 1
日更名）、富国中证银行指数
型证券投资基金（原富国中证
银行指数分级证券投资基金，
于 2019 年 5 月 10 日更名）基
金经理，2017 年 9 月至 2019
年10月任富国丰利增强债券型
发起式证券投资基金基金经

理。2018 年 3 月至 2019 年 10
月任富国中证10年期国债交易


型开放式指数证券投资基金基
金经理，2019 年 3 月至 2021
年 6 月任富国恒生中国企业交
易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2019 年 11 月起任富
国中证国企一带一路交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理，2019 年 12 月起任富国中证
国企一带一路交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金
经理，2020 年 9 月起任富国新
兴成长量化精选混合型证券投
资基金（LOF）基金经理。具有
基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可
能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目
标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易

管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

由于国庆节期间中美关系缓和预期升温，新冠特效药或促进疫情改善，多部
委强调全力做好能源保供，央行提出地产“两维护”，政策可能边际松动，节后A 股迎来反弹。进入 10 月中旬，随着保供措施进一步加强，煤炭等能源价格上涨预期减弱，市场宽松预期提升，以新能源车、光伏为代表的新能源板块带动科技股快速反弹。随着经济数据下行压力增大，地产政策放松预期加强，以银行为代表的金融板块也迎来反弹。11 月初，受到房地产信用风险事件发酵的影响，A股整体再次迎来调整。11 月中旬，随着公布的金融数据显示新增居民中长贷走强，表明房贷放款边际放松，同时部分银行加强房地产开发贷投放，提振投资者对经济的信心，地产、金融板块迎来大幅反弹。12 月初，海外市场迎来一定幅度的调整，一方面是受新冠变种奥密克戎病毒的影响，部分地区再次封锁，经济前景受到担忧；另一方面是受美联储鹰派表态的影响，鲍威尔称高通胀已非“暂时性”，下次会议上讨论加快缩债是合适的。A 股在外围扰动之下保持了较强定力，11月PMI重回扩张区间,稳增长政策发力预期升温成为重要支撑。12月中旬，央行决定下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点，随后召开的中央经济工作会议进一步释放“稳字当头、稳中求进”的稳增长信号。随着稳增长信号落地，市场迎来休整，各板块轮换加速。总体来看，2021 年 4 季度上证综指上涨 2.01%，
沪深 300 上涨 1.52%，创业板指上涨 2.4%，中证 500 指数上涨 3.6%，中证 1000
指数上涨 8.17%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为 1.09%，同期业绩比较基准收益率为2.01%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 458,975,769.19 99.32

其中：股票 458,975,769.19 99.32

2 固定收益投资 606,000.00 0.13

其中：债券 606,000.00 0.13

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,442,555.79 0.53

7 其他资产 111,978.24 0.02

8 合计 462,136,303.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 621,583.77 0.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供 － －
应业

E 建筑业 4,713.80 0.00

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 － －
业

J 金融业 69,749.68 0.02

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 222,320.70 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 29,491.80 0.01

S 综合 － －


合计 947,859.75 0.21

5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,023,269.00 0.44

B 采矿业 33,839,347.12 7.33

C 制造业 221,476,817.86 47.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供 27,160,828.37 5.89
应业

E 建筑业 14,514,092.84 3.15

F 批发和零售业 3,644,320.69 0.79

G 交通运输、仓储和邮政业 15,494,489.45 3.36

H 住宿和餐饮业 1,918,464.60 0.42

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,987,092.07 2.81
业

J 金融业 102,043,328.63 22.11

K 房地产业 8,208,763.53 1.78

L 租赁和商务服务业 3,927,439.00 0.85

M 科学研究和技术服务业 8,360,283.28 1.81

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 815,393.00 0.18

S 综合 1,613,980.00 0.35

合计 458,027,909.44 99.25

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519贵州茅台 18,393 37,705,650.00 8.17

2 600036招商银行 251,722 12,261,378.62 2.66

3 601288农业银行 3,754,639 11,038,638.66 2.39


4 601628中国人寿 307,525 9,253,427.25 2.01

5 601857中国石油 1,842,558 9,046,959.78 1.96

6 601988中国银行 2,700,970 8,237,958.50 1.79

7 601088中国神华 327,221 7,369,016.92 1.60

8 600900长江电力 318,795 7,236,646.50 1.57

9 601658邮储银行 1,366,200 6,967,620.00 1.51

10 600276恒瑞医药 126,656 6,422,725.76 1.39

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688728 格科微 12,246 358,930.26 0.08

2 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.06

3 688248南网科技 11,763 222,320.70 0.05

4 600927永安期货 1,859 69,749.68 0.02

5 603230内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 606,000.00 0.13

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 606,000.00 0.13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 113052 兴业转债 6,060 606,000.00 0.13

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：为同业投资提供第三方信用担保、
为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等 27 项
违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日对公司做出罚
款 7170 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16 号）。“招商银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“农业银行”的发行主体中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）发生重要信息系统突发事件未报告；（2）制卡数据违规明文留存；（3）生产网络、分行无线互联网络保护不当；（4）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；（5）网络信息系统存在较多漏洞；（6）互联网门户网站泄露敏感信息的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1 月19日对公司做出罚款 420万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕1 号）；由于存在：（1）农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权；（2）农业银行河南分行和新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重的事实，中国银行保险监督管理委员会于2021年12月8日对公司做出罚款150万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕38 号）。“农业银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“中国银行”的发行主体中国银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款；违规向关系人发放信用贷款；向无资金缺口企业发放流动资金贷款；存款月末冲时点；为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票等 36 项违法违规事
实，中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日对公司做出罚没 8761.355
万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕11 号）。“中国银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“邮储银行”的发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）违规向部分客户
收取唯一账户年费和小额账户管理费；（2）未经客户同意违规办理短信收费业务；（3）信息系统相关功能在开发、投产、维护、后评估等方面存在缺陷及不足；（4）向监管机构报送材料内容不实；（5）未在监管要求时限内报送材料；（6）未按监管要求提供保存业务办理相关凭证，中国银行保险监督管理委员会
于 2021 年 6 月 22 日对公司做出没收违法所得 11.401116 万元，罚款 437.677425
万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕23 号）；由于违反账户管理相关规定，
中国人民银行于 2021 年 8 月 13 日对公司做出警告，并处罚款 600 万元的行政处
罚（银罚字〔2021〕16 号）；由于存在：（1）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；（2）违反规定办理资本项目资金收付；（3）违反规定办理结汇、售汇业务；（4）违反外汇市场交易管理；（5）未按照规定进行国际收支统计申报；（6）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的违法违规事实，国家外汇管理局北京外汇管理部于
2021 年 11 月 9 日对公司做出警告，没收违法所得 673625.55 元，并罚款 444 万
元的行政处罚（京汇罚〔2021〕16 号）。“邮储银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 6 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,214.81

2 应收证券清算款 105,179.80

3 应收股利 －

4 应收利息 583.63

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －


7 其他 －

8 合计 111,978.24

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）

1 688728 格科微 358,930.26 0.08 新股限售

2 688800 瑞可达 262,653.51 0.06 新股限售

3 688248 南网科技 222,320.70 0.05 新股限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 530,692,565.00

报告期期间基金总申购份额 470,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 547,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －


报告期期末基金份额总额 453,192,565.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 －

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 －

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
超过 20%的时 份额 份额 份额 比
间区间

富国上
证综指

交易型 169,47 27,568 28,738

开放式 1 2021-10-01 至 0,300. ,700.0 ,900.0 168,300,10 37.14%
指数证 2021-12-31 00 0 0 0.00

券投资
基金联
接基金

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可在符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与北交所上市股票的投资，但本基金并非必然投资于北交所上市股票。
具体可参见基金管理人于 2021 年 11 月 26 日发布的《富国基金管理有限公司关
于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告》及基金合同和招募说明书。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立上证综指交易型开放式指数证券投资基金的文件

2、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、上证综指交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2022 年 01 月 24 日
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