易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二一年四月十九日易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达恒生国企（QDII-ETF）
场内简称 H 股 ETF
基金主代码 510900
交易代码 510900
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日
报告期末基金份额总额 8,583,021,934.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生
中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资
组合，并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权
重变动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权
重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成
份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为
进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提
高投资效率，本基金可投资恒生 H 股指数期货或
期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差
控制在 3%以内。
业绩比较基准 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证
券市场上市的中国企业，需承担汇率风险以及境外
市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称： 无
中文名称： 无
境外资产托管人
英文名称： The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文名称： 香港上海汇丰银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 49,904,972.45易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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2.本期利润 177,447,240.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0199
4.期末基金资产净值 10,280,941,022.34
5.期末基金份额净值 1.1978
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月 2.30% 1.59% 2.61% 1.60% -0.31% -0.01%
过去六个
月 11.66% 1.35% 12.30% 1.35% -0.64% 0.00%
过去一年 7.69% 1.33% 5.78% 1.33% 1.91% 0.00%
过去三年 2.58% 1.32% -3.54% 1.34% 6.12% -0.02%
过去五年 36.93% 1.25% 23.61% 1.27% 13.32% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
25.11% 1.33% 14.99% 1.37% 10.12% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 8 月 9 日至 2021 年 3 月 31 日）易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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注： 1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 25.11%，同期业绩比
较基准收益率为 14.99％。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
成曦
本基金的基金经理、易方达上
证科创板 50 成份交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达中证创
新药产业交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理、易
方达上证科创板 50 成份交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达中证香港
证券投资主题交易型开放式
指数证券投资基金的基金经
理、易方达恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易方达
2018-08-1
1 - 13 年
硕士研究
生，具有基
金从业资
格。曾任华
泰联合证券
资产管理部
研究员，易
方达基金管
理有限公司
集中交易室
交易员、指
数与量化投
资部指数基
金运作专易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
6
深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基
金经理、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、易方达深
证 100 交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、易方
达创业板交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理
员、基金经
理助理、易
方达深证成
指交易型开
放式指数证
券投资基金
基金经理、
易方达深证
成指交易型
开放式指数
证券投资基
金联接基金
基金经理、
易方达中小
板指数证券
投资基金
（LOF）基
金经理、易
方达银行指
数分级证券
投资基金基
金经理、易
方达生物科
技指数分级
证券投资基
金基金经
理、易方达
并购重组指
数分级证券
投资基金基
金经理、易
方达 MSCI
中国A股国
际通交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经
理、易方达
纳斯达克
100 指数证
券投资基金
（LOF）基
金经理、易
方达 MSCI易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
7
中国A股国
际通交易型
开放式指数
证券投资基
金发起式联
接基金基金
经理、易方
达原油证券
投资基金
（QDII）基
金经理、易
方达上证
50 交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经
理、易方达
上证 50 交
易型开放式
指数证券投
资基金发起
式联接基金
基金经理。
余海
燕
本基金的基金经理、易方达上
证 50 交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的
基金经理、易方达上证 50 交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达日兴资
管日经 225 交易型开放式指
数证券投资基金（QDII）的基
金经理、易方达中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理、
易方达中证海外中国互联网
50 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理、
易方达黄金交易型开放式证
券投资基金联接基金的基金
经理、易方达恒生中国企业交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、易方
达黄金交易型开放式证券投
资基金的基金经理、易方达沪
2018-08-1
1 - 16 年
硕士研究
生，具有基
金从业资
格。曾任汇
丰银行
Consumer
Credit Risk
信用风险分
析师，华宝
兴业基金管
理有限公司
分析师、基
金经理助
理、基金经
理，易方达
基金管理有
限公司投资
发展部产品
经理。易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
8
深 300 医药卫生交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达中证全
指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理、
易方达中证军工交易型开放
式指数证券投资基金的基金
经理、易方达中证海外中国互
联网 50 交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、易方
达沪深 300 交易型开放式指
数发起式证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达沪深
300 交易型开放式指数发起式
证券投资基金的基金经理、易
方达中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金的基金经
理、易方达军工指数分级证券
投资基金的基金经理（自 2015
年 07 月 08 日至 2020 年 12 月
31 日）、易方达证券公司指数
分级证券投资基金的基金经
理（自 2015 年 07 月 08 日至
2020 年 12 月 31 日）、易方达
国企改革指数分级证券投资
基金的基金经理（自 2015 年
06 月 15 日至 2020 年 12 月 31
日）、易方达上证 50 指数分级
证券投资基金的基金经理（自
2015 年 04 月 15 日至 2020 年
12 月 31 日）、易方达沪深 300
非银行金融交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的
基金经理、易方达沪深 300 非
银行金融交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理、易
方达沪深 300 医药卫生交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理、指数投资部副总
经理、指数投资决策委员会委
员
注： 1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公
平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平
交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平
对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，恒生中国企业指数的成份股为
在香港上市交易的内地公司，涵盖了 H 股、红筹股及民营企业。上市公司的基
本面变化取决于国内经济的增长前景，但市场交易主体包括欧美等海外资金，流
动性受欧美等发达经济体的直接影响。该指数是香港市场最具影响力的基准指数
之一。本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密
跟踪。易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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2020 年，在疫情冲击以及全球地缘政治的影响下，虽然港股以恒生科技为
代表的新经济板块表现亮眼，但港股市场整体涨幅处于全球靠后水平。
进入 2021 年，随着新冠疫苗落地，以及大规模财政、货币刺激政策的落地，
全球各个主要经济体已经慢慢从前期深坑中爬出。尤其是美、日、欧已经开始了
补库存进程，全球需求增长不仅支撑全球经济恢复，更有利于中国产能向外输出。
中国内地经济强力复苏叠加港股全球估值洼地属性吸引了南下和海外资金共同
流入，港股市场开始成为资金关注的热点市场。
尽管 2021 年 1 季度，美债长端收益率快速上升，影响了港股市场的资金偏
好，但中国经济复苏和内地企业基本面才是决定港股中长期表现的核心要素。港
股市场资金来源多样，有内地、海外、本地资金等，各地资金在长期的博弈中，
也形成了以业绩为锚的右侧交易模式。
总体来看，社会环境日趋稳定，内地经济强势复苏，周期类公司业绩提升，
港股迎来多利好因素共振。所以，港股核心指数尤其是恒生中国企业指数有望迎
来业绩改善，出现修复行情。
报告期间，南下资金持续流入，而随着中概股的陆续回归，一方面香港市场
IPO 的融资量有望继续排名全球市场前列，另一方面，香港市场的新经济占比逐
渐上升，资金对于香港市场的信心和偏好都有望继续上升，港股及恒生中国企业
指数值得作为投资者配置的重要标的，而非短期交易标的。
恒生中国企业指数近两年陆续纳入了阿里巴巴、小米、美团、快手、百度、
阿里健康、海底捞、京东集团等新经济成份股。优化后的指数更全面地代表了香
港上市的中国企业整体表现，随着新经济产业及对应公司的调入，指数成长性显
著提升。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回
以及成分股调整事项，保障基金的正常运作。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1978 元，本报告期份额净值增长率为
2.30%，同期业绩比较基准收益率为 2.61%，年化跟踪误差 0.46%，各项指标均
在合同规定的目标控制范围之内。易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 10,018,594,918.07 96.56
其中：普通股 10,018,594,918.07 96.56
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 323,417,824.95 3.12
8 其他资产 33,756,099.80 0.33
9 合计 10,375,768,842.82 100.00
注： 1.上表中的权益投资含可退替代款估值增值。
2. 本 基 金 本 报 告 期 末 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 市 值 为
8,019,410,788.68 元，占净值比例 78.00%。易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
中国香港 10,018,305,325.08 97.45
合计 10,018,305,325.08 97.45
注： 1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、 GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 298,258,739.63 2.90
材料 75,813,470.06 0.74
工业 221,262,200.97 2.15
非必需消费品 1,840,758,252.91 17.90
必需消费品 484,730,803.03 4.71
保健 370,880,922.91 3.61
金融 3,092,571,849.51 30.08
信息技术 795,863,809.54 7.74
电信服务 1,952,867,197.74 19.00
公用事业 255,625,679.86 2.49
房地产 629,672,398.92 6.12
合计 10,018,305,325.08 97.45
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序 号
公司名称
（英文）
公 司 名 称 （ 中
文）
证 券 代 码
所 在 证 券 市 场
所 属 国 家 （ 地 区)
数量
（股）
公允价值（人
民币元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1
Tencent
Holdings
Ltd
腾 讯 控 股
700
HK
香 港 证 券
中国
香港 1,834,700 945,897,565.06 9.20易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
13
有 限 公 司
交 易 所
2
China
Constructio
n Bank
Corporation
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
939
HK
香 港 证 券 交 易 所
中国
香港
155,487,70
0
859,454,716.6
4 8.36
3
Ping An
Insurance
(Group)
Company of
China, Ltd.
中 国 平 安 保 险 (集 团) 股 份 有 限 公 司
231
8
HK
香 港 证 券 交 易 所
中国
香港 8,563,000 669,809,925.26 6.52
4 Xiaomi
Corporation
小 米 集 团
181
0
HK
香 港 证 券 交 易 所
中国
香港 23,557,000 512,680,060.44 4.99
5
Industrial
and
Commercial
Bank of
China
Limited
中 国 工 商 银 行 股
139
8
HK
香 港 证 券 交 易 所
中国
香港
106,029,00
0
500,043,833.4
2 4.86易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
14
份 有 限 公 司
6 Meituan
Dianping
美 团 点 评
369
0
HK
香 港 证 券 交 易 所
中国
香港 1,960,855 494,199,532.90 4.81
7
Alibaba
Group
Holding
Limited
阿 里 巴 巴 集 团 控 股 有 限 公 司
998
8
HK
香 港 证 券 交 易 所
中国
香港 2,637,800 490,471,476.88 4.77
8 Kuaishou
Technology
快 手 科 技
102
4
HK
香 港 证 券 交 易 所
中国
香港 2,073,500 473,169,797.10 4.60
9
China
Mobile
Limited
中 国 移 动 有 限 公 司
941
HK
香 港 证 券 交 易 所
中国
香港 8,828,425 380,168,939.90 3.70
10
Bank of
China
Limited
中 国 银 行 股
398
8
HK
香 港 证 券 交
中国
香港
114,173,00
0
285,630,338.9
8 2.78易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
15
份 有 限 公 司
易 所
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例
（%）
1 股指期货 HSCEI Futures
Jun21 - -
2 股指期货 HSCEI Futures
Apr21 - -
注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业
务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定， “其他衍生
工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产
与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵
销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为-2,786,311.64 元，
已包含在结算备付金中。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
16
5.10.1 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有
限公司的如下违法违规行为作出“罚款 230 万元”的行政处罚决定：建设银行监管
标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）资金交易信息漏报严
重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）银行承兑汇票业务漏报；（四）贸易融
资业务漏报和错报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报
未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。
2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司
的如下违法违规行为作出“罚款合计 3920 万元”的行政处罚决定：（一）内控管理
不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；（二）理财资
金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；（三）逆
流程开展业务操作；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理财
业务与自营业务风险隔离；（六）个人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品
提供隐性担保；（八）同业投资违规接受担保。
2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公
司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为： 1、
理财产品数量漏报； 2、资金交易信息漏报严重； 3、信贷资产转让业务漏报； 4、
贷款核销业务漏报； 5、分户账明细记录应报未报； 6、分户账账户数据应报未报；
7、委托贷款业务应报未报； 8、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，
并处罚款 270 万元的行政处罚。
2020 年 11 月 10 日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国工商银行股份有
限公司违规开展外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务的违法事实，处以
100 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予
处分。
2020 年 11 月 6 日，中国人民银行衡水市中心支行对中国工商银行股份有限公司
违反反洗钱法的行为，处以 21 万元罚款，对高管及直接责任人各处 1 万元罚款，
共计 23 万元。
2020 年 12 月 25 日中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公
司如下违法违规行为作出罚款 5470 万元的行政处罚决定： 1、未按规定将案件风
险事件确认为案件并报送案件信息确认报告； 2、关键岗位未进行实质性轮岗； 3、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞； 4、为同业投资业务提供
隐性担保； 5、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益； 6、非标准化
债权资产限额测算不准确； 7、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方
式变相放大劣后级受益人的杠杆比例； 8、部分重点领域业务未向监管部门真实
反映； 9、为违规的政府购买服务项目提供融资； 10、理财资金违规用于缴纳或
置换土地款； 11、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表； 12、理财资金投资
本行不良资产或不良资产收益权； 13、面向一般个人客户发行的理财产品投资权
益性资产； 14、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权； 15、全权
委托业务不规范； 16、用其他资金支付结构性存款收益； 17、自营贷款承接本行
理财融资、贷款用途管理不尽职； 18、理财资金承接本行自营贷款； 19、封闭式
理财产品相互交易调节收益； 20、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调
节收益； 21、高净值客户认定不审慎； 22、理财产品信息披露不到位； 23、部分
理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记。
2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司的如
下违法违规行为作出罚款 270 万元的行政处罚决定：中国银行监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交
易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）
分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。
2020 年 12 月 1 日，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司“原
油宝”产品风险事件中的如下违法违规行为作出罚款 5050 万元的行政处罚决定：
产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未
对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在
缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及
时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护
履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理
不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或
者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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2021 年 3 月 12 日，国家市场监督管理总局针对腾讯控股有限公司收购猿辅导
（YUAN INC）股权构成未依法申报违法实施的经营者集中，给予腾讯 50 万元
人民币罚款的行政处罚。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。除建设银行、工商银行、中国银行、腾讯控股外，本基
金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 33,720,523.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,576.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,756,099.80
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 8,509,021,934.00
报告期期间基金总申购份额 1,178,000,000.00易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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减：报告期期间基金总赎回份额 1,104,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 8,583,021,934.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金募
集的文件；
2.《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年四月十九日
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