易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证智能电动汽车 ETF
场内简称 电动汽车、智能电动汽车 ETF
基金主代码 516590
交易代码 516590
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 120,015,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年
化跟踪误差控制在 2%以内。此外,本基金将以降
低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性
和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资;
为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、
股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产
品;在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本
基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借
业务。
业绩比较基准 中证智能电动汽车指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 19,760,826.13
2.本期利润 15,581,072.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.1334
4.期末基金资产净值 178,553,359.59
5.期末基金份额净值 1.4878
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比 较基准
净值增 较基准
净值增 长率标 收益率
阶段 长率① 收益率 ①-③ ②-④
准差② 标准差
③
④
过去三个 8.92% 1.65% 8.40% 1.69% 0.52% -0.04%
月
过去六个 11.41% 2.02% 7.82% 2.07% 3.59% -0.05%
月
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起 48.78% 2.02% 41.90% 2.10% 6.88% -0.08%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021 年 4 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日)
注:1.本基金合同于 2021 年 4 月 29 日生效,截至报告期末本基金合同生效
未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分二、投资范围,三、投资策略和
四、投资限制)的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 48.78%,同期业绩比
较基准收益率为 41.90%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓 职务 金经理期限 从业 说明
名 任职 离任 年限
日期 日期
本基金的基金经理、易方 硕士研究生,具有基金从业
达深证 100 交易型开放式 资格。曾任华泰联合证券资
成 指数证券投资基金联接 2021- - 13 年 产管理部研究员,易方达基
曦 基金的基金经理、易方达 04-29 金管理有限公司集中交易
创业板交易型开放式指 室交易员、指数与量化投资
数证券投资基金联接基 部指数基金运作专员、基金
金的基金经理、易方达深 经理助理、易方达深证成指
证 100 交易型开放式指数 交易型开放式指数证券投
证券投资基金的基金经 资基金基金经理、易方达深
理、易方达创业板交易型 证成指交易型开放式指数
开放式指数证券投资基 证券投资基金联接基金基
金的基金经理、易方达恒 金经理、易方达中小板指数
生中国企业交易型开放 证券投资基金(LOF)基金
式指数证券投资基金联 经理、易方达银行指数分级
接基金的基金经理、易方 证券投资基金基金经理、易
达恒生中国企业交易型 方达生物科技指数分级证
开放式指数证券投资基 券投资基金基金经理、易方
金的基金经理、易方达上 达并购重组指数分级证券
证科创板 50 成份交易型 投资基金基金经理、易方达
开放式指数证券投资基 MSCI 中国 A 股国际通交
金的基金经理、易方达中 易型开放式指数证券投资
证创新药产业交易型开 基金基金经理、易方达纳斯
放式指数证券投资基金 达克 100 指数证券投资基
的基金经理、易方达上证 金(LOF)基金经理、易方
科创板 50 成份交易型开 达 MSCI 中国 A 股国际通
放式指数证券投资基金 交易型开放式指数证券投
联接基金的基金经理、易 资基金发起式联接基金基
方达恒生科技交易型开 金经理、易方达原油证券投
放式指数证券投资基金 资基金(QDII)基金经理、
(QDII)的基金经理、易 易方达上证 50 交易型开放
方达中证科创创业 50 交 式指数证券投资基金基金
易型开放式指数证券投 经理、易方达上证 50 交易
资基金的基金经理、易方 型开放式指数证券投资基
达中证沪港深 500 交易型 金发起式联接基金基金经
开放式指数证券投资基 理、易方达中证香港证券投
金的基金经理、易方达中 资主题交易型开放式指数
证科创创业 50 交易型开 证券投资基金基金经理。
放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易
方达中证稀土产业交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达
中证沪港深 300 交易型开
放式指数证券投资基金
的基金经理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次,其中9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证智能电动汽车指数,中证智能电动汽车指数从沪深市场主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券中,选取不超过 50 只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映智能电动汽车产业链上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。
2021 年四季度,中国经济增长继续呈放缓态势,11 月规模以上工业增加值
同比实际增长 3.8%,工业生产景气度相较上半年显著走弱,但环比已出现温和 回升。面对经济运行下行压力加大的情况,中央经济工作会议重提“以经济建设 为中心”,传递了稳增长的政策信号,会议强调财政和货币政策协调联动,为配 合财政积极发力,货币政策也有望进一步宽松。在“保供稳价”工作有序推进下, 工业品价格回落明显,前期压制制造业生产的因素开始缓解,11、12 月份制造
业 PMI 回升至 50%以上。根据中汽协 11 月数据,近期乘用车受芯片供应依然不
足、疫情散点反复影响,产销下行压力仍然较大;但新能源车方面,11 月销量
45 万辆,同比增长 121.1%,环比增长 17.3%,1-11 月累计产销已接近 300 万辆,
累计销量渗透率提升至 12.7%,消费者对于新能源汽车接受度越来越高。受益于 此,汽车电动车化、智能化产业链的高景气度有望持续。2021 年四季度 A 股市 场普遍迎来反弹,以中证 1000、中证 500 指数为代表的中小盘成长风格持续领 跑市场。行业板块中,传媒、国防军工、通信等行业领涨,煤炭、钢铁等前期涨 势较快的周期板块有所回调,中证智能电动汽车指数上涨 8.40%。
本报告期本基金涵盖建仓期,建仓期间采取相对灵活以及审慎的建仓策略, 在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。 同时本基金将坚持既定的指数化投资策略,按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合,认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障 基金的正常运作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.4878 元,本报告期份额净值增长率为
8.92%,同期业绩比较基准收益率为 8.40%,年化跟踪误差 0.80%,各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元) 的比例(%)
1 权益投资 174,764,336.25 97.78
其中:股票 174,764,336.25 97.78
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,766,012.48 2.11
7 其他资产 198,143.65 0.11
8 合计 178,728,492.38 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 165,787,056.43 92.85
电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业
E 建筑业 11,519.99 0.01
F 批发和零售业 37,710.10 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,632,216.30 4.27
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 61,167.69 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 27,436.32 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 1,176,045.00 0.66
合计 174,764,336.25 97.88
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 300750 宁德时代 42,100 24,754,800.00 13.86
2 002594 比亚迪 57,300 15,363,276.00 8.60
3 002475 立讯精密 222,600 10,951,920.00 6.13
4 601633 长城汽车 193,800 9,407,052.00 5.27
5 603501 韦尔股份 27,500 8,546,175.00 4.79
6 002812 恩捷股份 28,208 7,063,283.20 3.96
7 300014 亿纬锂能 59,700 7,055,346.00 3.95
8 300124 汇川技术 83,000 5,693,800.00 3.19
9 002460 赣锋锂业 36,300 5,185,455.00 2.90
10 600745 闻泰科技 39,400 5,094,420.00 2.85
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 107,005.39
2 应收证券清算款 90,615.40
3 应收股利 -
4 应收利息 522.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 198,143.65
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 140,015,000.00
报告期期间基金总申购份额 27,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 47,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 120,015,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会准予易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基 金注册的文件;
2、《易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
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