浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日
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浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛精致生活混合
基金主代码 519113
交易代码 519113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月4日
报告期末基金份额总额 85,492,143.64份
在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于
经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代
表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级
投资目标 的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长
期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过
灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金
资产的长期稳定增值。
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本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投
资策略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个
股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民
生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公
司。
具体来说,在资产配置策略方面,本基金将根据宏观
经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来
资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产
的配置比例。而在行业配置策略方面,本基金是重点
关注居民生活的主题基金,因此将从行业覆盖范围和投资策略
行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方
面,本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特
有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的上市公
司加以甄别。
在债券投资策略方面,在资本市场国际化的背景下,
通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国
内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化
趋势,采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策
略方面,本基金将按照法律法规相关规定进行权证投
资。
中信标普A股综合指数×55%+中信标普全债指数业绩比较基准
×45%
本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基
金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基
金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风风险收益特征
险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型
基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求
实现基金财产的安全和增值。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 14,099,896.22
2.本期利润 25,222,835.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.2756
4.期末基金资产净值 100,242,565.08
5.期末基金份额净值 1.173注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 30.62% 1.76% 7.93% 0.73% 22.69% 1.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告准收益率变动的比较
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 6 月 4 日至 2013 年 9 月 30 日)
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本公 吴勇,上海交通大学工商管理
司权 硕士,上海交通大学材料工程
益投 系学士,CPA,CFA,中国注
资部 册造价师。1993年8月至2002
吴勇 总监, 2011-5-5 - 6 年12月在上海电力建设有限
本基 责任公司任预算主管,2003年
金基 1月至2007年8月在国家开发
金经 银行上海市分行任评审经理,
理兼 2007年9月起加盟浦银安盛基
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浦银 金管理有限公司任职研究员,
安盛 2009年8月起担任浦银安盛精
红利 致生活混合型证券投资基金
精选 基金经理助理。2010年2月至4
股票 月,担任浦银安盛红利精选股
基金 票基金基金经理助理。2010年
基金 4月起,担任浦银安盛红利精
经理 选股票基金基金经理。2011年
以及 5月起,兼任本基金基金经理
浦银 之职。2012年11月起,担任本
安盛 公司权益投资部总监。自2013
战略 年3月25日起兼任浦银安盛战
新兴 略新兴产业混合基金基金经
产业 理。
混合
基金
基金
经理。注:1、此处的“任职日期”指公司决定确定的聘任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3 日,5 日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
A 股在二季度的暴跌基本反映了市场对于经济的悲观预期。随着 PMI 等经济指标逐步好转,国内经济见底迹象较为明显。虽然市场对经济复苏力度有分歧,但恐慌情绪的减弱有助于市场的反弹。三季度市场总体呈现上涨趋势,沪深 300指数上涨了 9.47,而传媒、软件服务等行业趋势较好的板块涨幅较高。
浦银生活基金在三季度保持了对传媒、信息服务、通信等板块的超配。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本季度净值表现高于比较基准,报告期内基金净值增长率为 30.62%,基准收益率为 7.93%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
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的比例(%)
1 权益投资 79,659,868.12 77.22
其中:股票 79,659,868.12 77.22
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 22,743,206.81 22.05
6 其他各项资产 753,242.58 0.73
7 合计 103,156,317.51 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,680,742.00 1.68
C 制造业 16,958,528.44 16.92
电力、热力、燃气及水
D - -
生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 669,499.36 0.67
交通运输、仓储和邮政
G 1,130.40 0.00
业
H 住宿和餐饮业 - -
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信息传输、软件和信息
I 34,375,578.41 34.29
技术服务业
J 金融业 1,873,503.87 1.87
K 房地产业 5,965.92 0.01
L 租赁和商务服务业 8,487,385.41 8.47
M 科学研究和技术服务业 494,545.75 0.49
水利、环境和公共设施
N - -
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,112,988.56 15.08
S 综合 - -
合计 79,659,868.12 79.475.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 300074 华平股份 213,027 6,150,089.49 6.14
2 600640 号百控股 256,667 5,803,240.87 5.79
3 002570 贝因美 120,086 4,995,577.60 4.98
4 600880 博瑞传播 142,906 4,172,855.20 4.16
5 300002 神州泰岳 90,913 3,491,968.33 3.48
6 002566 益盛药业 147,400 3,466,848.00 3.46
7 002699 美盛文化 107,700 2,950,980.00 2.94
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8 300148 天舟文化 69,950 2,925,309.00 2.92
9 300295 三六五网 34,293 2,777,390.07 2.77
10 300071 华谊嘉信 66,803 2,684,144.54 2.685.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 87,960.95
2 应收证券清算款 492,254.33
3 应收股利 -
4 应收利息 4,540.47
5 应收申购款 168,486.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 753,242.585.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 96,097,496.29
本报告期基金总申购份额 9,074,621.19
减:本报告期基金总赎回份额 19,679,973.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 85,492,143.64
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。
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