浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共56页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标和基金净值表现......9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现......9

3.3其他指标......错误！未定义书签。

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

第3页共56页

6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4报表附注......20

§7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况......40

7.2期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 投资组合报告附注......47

§8基金份额持有人信息......49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

§9开放式基金份额变动......50

§10重大事件揭示......51

10.1基金份额持有人大会决议......51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4基金投资策略的改变......51

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8其他重大事件......53

§11影响投资者决策的其他重要信息......55

第4页共56页

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......55

11.2影响投资者决策的其他重要信息......55

§12备查文件目录......56

12.1备查文件目录......56

12.2存放地点......56

12.3查阅方式......56

第5页共56页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛增长动力混合

基金主代码 519170

交易代码 519170

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月12日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,882,909,256.15份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积

极灵活配置，并通过重点关注由改革红利、经济转型、

创新驱动、中国需求和全球化竞争、可持续成长等发

投资目标 展趋势所带来的投资机会，投资于新经济周期中具备

高成长性的上市公司，积极把握由此带来的获利机会，

在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基

金资产的长期稳定增值。

一）资产配置策略

本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念，根

据宏观经济周期性波动规律，通过公司自有的MVSP模

型的定量与定性分析，动态把握不同资产类别的投资

价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进

行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，

在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行

投资策略 合理控制，在严格控制投资风险的基础上追求基金资

产的长期持续稳定增长。

本基金的MVSP模型通过考察宏观经济、估值水平、市

场情绪和市场政策四个因素对未来资本市场的发展做

出趋势性判断，进而确定大类资产的配置比例。

（二）股票投资策略

本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过

第6页共56页

重点投资受益于代表中国经济新的发展动力的包括改

革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞

争、可持续成长等相关行业股票，并保持对中国经济

结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市

公司影响的密切跟踪和研究分析，投资于能从新经济

周期中受益、具备高成长性的上市公司，对属于发展

动力投资主题范畴的上市公司进行重点投资。

业绩比较基准 55%×中证500指数+45%×中证全债指数

本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收

风险收益特征 益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基

金和货币市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司

姓名 顾佳 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-23212888 95559

电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-33079999或 95559

400-8828-999

传真 021-23212985 021-62701216

中国（上海）自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路188

注册地址 区浦东大道981号3幢316 号

室

办公地址 上海市淮海中路381号中 上海市浦东新区银城中路188

环广场38楼 号

邮政编码 200020 200120

法定代表人 谢伟 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.py-axa.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

第7页共56页

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

第8页共56页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -136,176,987.52

本期利润 -99,149,521.43

加权平均基金份额本期利润 -0.0333

本期加权平均净值利润率 -4.67%

本期基金份额净值增长率 -4.48%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -1,122,910,014.71

期末可供分配基金份额利润 -0.3895

期末基金资产净值 2,028,500,344.98

期末基金份额净值 0.704

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -29.60%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.34% 1.11% 3.51% 0.52% 2.83% 0.59%

过去三个月 -3.83% 1.27% -2.16% 0.58% -1.67% 0.69%

过去六个月 -4.48% 1.09% -1.08% 0.50% -3.40% 0.59%

过去一年 -7.37% 1.10% 0.46% 0.51% -7.83% 0.59%

自基金合同 -29.60% 2.34% 5.91% 1.23% -35.51% 1.11%

第9页共56页

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第10页共56页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东

发展银行股份有限公司、AXAInvestmentManagersS.A.及上海国盛集团资产有限公司，公司总

部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事

基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2017年6月30日止，浦银安盛旗下共管理33只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券

投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其 第11页共56页

提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

蒋建伟先生，毕业于上海

财经大学。2001年至2007

年在上海东新国际投资管

理有限公司担任研究员、

公司旗 投资经理助理。2007年加

下浦银 盟浦银安盛基金管理有限

安盛价 公司，先后担任行业研究

值成长 员，基金经理助理等岗位。

混合基 2010年7月起，担任浦银

金和浦 安盛价值成长混合型证券

银安盛 2015年3月12 投资基金基金经理。2012

蒋建伟 增长动日 - 16 年6月至2013年9月，兼

力混合 任浦银安盛优化收益债券

基金基 型证券投资基金基金经

金经理， 理。2014年5月至2016

公司权 年1月，兼任浦银安盛新

益投资 经济结构灵活配置混合型

部副总 证券投资基金基金经理。

监 2015年3月起，兼任浦银

安盛增长动力灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理。2016年4月起兼任公

司权益投资部副总监。

注：1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

第12页共56页

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

第13页共56页

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

17年上半年，A股市场逐渐走稳，延续了16年下半年以来的震荡格局，市场波动幅度比前两

年有明显下降。市场结构行情比较突出，以“漂亮50”为代表的蓝筹股表现较为突出，而中小市

值股票尤其是壳资源则继续探底，与蓝筹股形成了较大的反差。但是成长股内部也开始分化，以新能源、消费和苹果产业链为代表的成长股也逐渐走出上涨行情，市场基本面投资已经开始发挥作用，业绩开始成为股价的主要催化剂。宏观来看，经济在房价上涨，投资仍然不错的背景下，仍然有较好增长，宏观经济的平稳有望得以延续。而年初市场较为担心的脱欧、川普新政等诸多不确定性也在逐步消除，为市场提供了较强的稳定剂。从行业来看，在供给侧改革的背景下，部分周期类行业的龙头企业确实获得了较大的基本面改善，盈利得到大幅好转，对股价形成了较强的支撑。

本基金上半年做了一定的调整，增加了有色的配置比例，净值有所下跌。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7040元；本报告期基金份额净值增长率为-4.48%，业绩

比较基准收益率为-1.08%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济有望继续保持稳定，业绩增长的行业会有所扩散，因此，市场热点也会比上半年有所扩散。市场有望在业绩改善以及金融去杠杆的背景下，震荡向上。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 第14页共56页

释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

据本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

第15页共56页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017半年度，基金托管人在浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，

严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017半年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金

投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017半年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛增长动

力灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第16页共56页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 105,024,070.99 404,641.30

结算备付金 1,673,797.76 126,283,646.36

存出保证金 358,932.92 482,202.23

交易性金融资产 6.4.7.2 1,920,453,495.94 2,130,853,004.10

其中：股票投资 1,920,453,495.94 2,130,853,004.10

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 9,800,864.14 5,851,515.08

应收利息 6.4.7.5 20,157.12 29,160.63

应收股利 - -

应收申购款 71,166.70 86,909.86

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,037,402,485.57 2,263,991,079.56

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 4,675,247.43 670,056.14

应付管理人报酬 2,445,173.49 2,915,451.05

应付托管费 407,528.93 485,908.53

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,173,912.74 1,181,965.29

第17页共56页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 200,278.00 403,288.35

负债合计 8,902,140.59 5,656,669.36

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,882,909,256.15 3,063,575,468.56

未分配利润 6.4.7.10 -854,408,911.17 -805,241,058.36

所有者权益合计 2,028,500,344.98 2,258,334,410.20

负债和所有者权益总计 2,037,402,485.57 2,263,991,079.56

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.704元，基金份额总额2,882,909,256.15

份。

6.2利润表

会计主体：浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -76,681,406.03 -700,734,869.74

1.利息收入 490,440.41 661,194.90

其中：存款利息收入 6.4.7.11 490,440.41 660,785.65

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 409.25

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -114,321,855.05 -191,616,067.66

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -118,479,867.82 -196,746,169.09

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 4,158,012.77 5,130,101.43

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 37,027,466.09 -510,385,160.11

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 122,542.52 605,163.13

第18页共56页

减：二、费用 22,468,115.40 25,752,996.00

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,786,421.15 17,747,153.06

2．托管费 6.4.10.2.2 2,631,070.21 2,957,858.88

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 3,841,754.76 4,837,994.15

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 208,869.28 209,989.91

三、利润总额（亏损总额以“-” -99,149,521.43 -726,487,865.74

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -99,149,521.43 -726,487,865.74

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,063,575,468.56 -805,241,058.36 2,258,334,410.20

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -99,149,521.43 -99,149,521.43

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -180,666,212.41 49,981,668.62 -130,684,543.79

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 55,580,328.85 -16,329,121.91 39,251,206.94

2.基金赎回款 -236,246,541.26 66,310,790.53 -169,935,750.73

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,882,909,256.15 -854,408,911.17 2,028,500,344.98

第19页共56页

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,236,907,929.16 -48,718,128.39 3,188,189,800.77

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -726,487,865.74 -726,487,865.74

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 20,012,610.53 -7,699,553.42 12,313,057.11

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 279,138,661.51 -75,799,303.01 203,339,358.50

2.基金赎回款 -259,126,050.98 68,099,749.59 -191,026,301.39

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,256,920,539.69 -782,905,547.55 2,474,014,992.14

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]118号《关于核准浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 第20页共56页

3,766,363,356.93元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)

第188号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》于 2015年 3月 12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

3,767,282,962.66份基金份额，其中认购资金利息折合919,605.73份基金份额。本基金的基金

管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于受益于代表中国经济新的发展动力的包括改革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争、可持续成长等相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015年9月30日，本基金的业绩比较基准为：55%X中证500指数+45%X中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于2015年11月13日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》，自2015年10月1日起，本基金业绩比较基准变更为：55%X中证500指数+45%X中证全债指数。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

第21页共56页

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间

的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第22页共56页

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 105,024,070.99

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 105,024,070.99

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,932,211,655.87 1,920,453,495.94 -11,758,159.93

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,932,211,655.87 1,920,453,495.94 -11,758,159.93

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。

第23页共56页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 19,333.89

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 677.88

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 145.35

合计 20,157.12

注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。

6.4.7.6其他资产

注：本基金在本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,173,912.74

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,173,912.74

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,923.72

预提费用 198,354.28

合计 200,278.00

第24页共56页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,063,575,468.56 3,063,575,468.56

本期申购 55,580,328.85 55,580,328.85

本期赎回(以"-"号填列) -236,246,541.26 -236,246,541.26

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 2,882,909,256.15 2,882,909,256.15

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,052,238,379.83 246,997,321.47 -805,241,058.36

本期利润 -136,176,987.52 37,027,466.09 -99,149,521.43

本期基金份额交易 65,505,352.64 -15,523,684.02 49,981,668.62

产生的变动数

其中：基金申购款 -20,029,868.19 3,700,746.28 -16,329,121.91

基金赎回款 85,535,220.83 -19,224,430.30 66,310,790.53

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,122,910,014.71 268,501,103.54 -854,408,911.17

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 380,341.54

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 106,855.84

其他 3,243.03

合计 490,440.41

注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。

第25页共56页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,308,518,786.30

减：卖出股票成本总额 1,426,998,654.12

买卖股票差价收入 -118,479,867.82

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

第26页共56页

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,158,012.77

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,158,012.77

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 37,027,466.09

——股票投资 37,027,466.09

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 37,027,466.09

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

第27页共56页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 117,453.96

转换费收入 5,088.56

合计 122,542.52

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入

转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 3,841,754.76

银行间市场交易费用 -

合计 3,841,754.76

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,765.71

银行汇划费用 1,515.00

债券帐户维护费 9,000.00

合计 208,869.28

注：此处其他费用列示的是上清所费用。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

第28页共56页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 15,786,421.15 17,747,153.06

的管理费

其中：支付销售机构的客 8,543,158.64 9,621,515.72

第29页共56页

户维护费

注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,631,070.21 2,957,858.88

的托管费

注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

注：本基金无销售服务费

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第30页共56页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股 105,024,070.99 380,341.54 513,701.28 412,996.49

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

注：本基金在本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

长缆 2017年2017 新股流

002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

002882金龙 2017年2017 新股流

羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

603305旭升 2017年2017

年7月新股流

股份 6月30 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

6月30年7月通受限

第31页共56页

日 12日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

富满 2017年2017 新股流

300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

高 2017临 2017

300098新年6时 12.90年7 13.18 4,454,771 46,275,556.1957,466,545.90 -

兴月22停 月3

日牌 日

当 2017临

000673代年1时 12.36 - - 3,926,016 51,548,422.6048,525,557.76 -

东月18停

方日牌

银 2017临 2017

300085之年6时 18.50年7 18.88 899,869 15,944,856.5516,647,576.50 -

杰月30停 月7

日牌 日

胜 2017临

002426利年1时 7.68 - - 1,851,240 17,921,568.4214,217,523.20 -

精月16停

密日牌

纳 2017临

300198川年4时 5.75 - - 47,660 250,241.15 274,045.00 -

股月20停

份日牌

新 2017临

300109开年3时 46.46 - - 4,900 395,240.82 227,654.00 -

源月27停

日牌

002013中 2017临 10.33 2017 11.36 8,950 108,433.53 92,453.50 -

第32页共56页

航年5时 年8

机月12停 月2

电日牌 日

黄 2017临 2017

600172河年6时 8.23年7 8.00 9,000 78,826.39 74,070.00 -

旋月30停 月14

风日牌 日

海 2016临 2017

300065兰年12时 24.49年7 23.07 1,437 22,313.86 35,192.13 -

信月8停 月6

日牌 日

紫 2017临 2017

002049光年2时 30.82年7 27.74 383 17,016.44 11,804.06 -

国月20停 月17

芯日牌 日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具（含中期票据）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于受益于代表中国经济新的发展动力的包括改革红利、经济转型、创新驱动、中国 第33页共56页

需求和全球化竞争、可持续成长等相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金、债

券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第34页共56页

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行和其他资质较好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2016

年12月31日：0%)。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2016

年12月31日：0.00%)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 第35页共56页

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 105,024,070.99 - - - 105,024,070.99

结算备付金 1,673,797.76 - - - 1,673,797.76

存出保证金 358,932.92 - - - 358,932.92

交易性金融资产 - - -1,920,453,495.941,920,453,495.94

应收证券清算款 - - - 9,800,864.14 9,800,864.14

应收利息 - - - 20,157.12 20,157.12

应收申购款 - - - 71,166.70 71,166.70

其他资产 - - - - -

资产总计 107,056,801.67 - -1,930,345,683.902,037,402,485.57

负债

第36页共56页

应付赎回款 - - - 4,675,247.43 4,675,247.43

应付管理人报酬 - - - 2,445,173.49 2,445,173.49

应付托管费 - - - 407,528.93 407,528.93

应付交易费用 - - - 1,173,912.74 1,173,912.74

其他负债 - - - 200,278.00 200,278.00

负债总计 - - - 8,902,140.59 8,902,140.59

利率敏感度缺口107,056,801.67 - -1,921,443,543.312,028,500,344.98

上年度末

2016年12月311年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

日

资产

银行存款 404,641.30 - - - 404,641.30

结算备付金 126,283,646.36 - - - 126,283,646.36

存出保证金 482,202.23 - - - 482,202.23

交易性金融资产 - - -2,130,853,004.102,130,853,004.10

应收证券清算款 - - - 5,851,515.08 5,851,515.08

应收利息 - - - 29,160.63 29,160.63

应收申购款 - - - 86,909.86 86,909.86

资产总计 127,170,489.89 - -2,136,820,589.672,263,991,079.56

负债

应付赎回款 - - - 670,056.14 670,056.14

应付管理人报酬 - - - 2,915,451.05 2,915,451.05

应付托管费 - - - 485,908.53 485,908.53

应付交易费用 - - - 1,181,965.29 1,181,965.29

其他负债 - - - 403,288.35 403,288.35

负债总计 - - - 5,656,669.36 5,656,669.36

利率敏感度缺口127,170,489.89 - -2,131,163,920.312,258,334,410.20

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%，

因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 第37页共56页

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的

0%-95%，其中投资于受益于代表中国经济新的发展动力的包括改革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争、可持续成长等相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,920,453,495.94 94.67 2,130,853,004.10 94.36

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,920,453,495.94 94.67 2,130,853,004.10 94.36

第38页共56页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升500基点 189,575,108.67 219,395,256.91

业绩比较基准下降500基点 -189,575,108.67 -219,395,256.91

第39页共56页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,920,453,495.94 94.26

其中：股票 1,920,453,495.94 94.26

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 106,697,868.75 5.24

7 其他各项资产 10,251,120.88 0.50

8 合计 2,037,402,485.57 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,151.04 0.00

B 采矿业 82,634,366.39 4.07

C 制造业 1,188,301,417.42 58.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,166,813.60 0.06

应业

E 建筑业 187,109,886.58 9.22

F 批发和零售业 13,735,826.85 0.68

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 373,687,983.62 18.42

业

J 金融业 196,525.23 0.01

K 房地产业 4,870.95 0.00

第40页共56页

L 租赁和商务服务业 6,168.48 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,147,570.00 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 48,538,355.08 2.39

S 综合 22,919,560.70 1.13

合计 1,920,453,495.94 94.67

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600338 西藏珠峰 2,175,161 82,634,366.39 4.07

2 002460 赣锋锂业 1,739,864 80,468,710.00 3.97

3 300207 欣旺达 6,547,648 77,196,769.92 3.81

4 002466 天齐锂业 1,363,699 74,117,040.65 3.65

5 300197 铁汉生态 5,414,695 71,907,149.60 3.54

6 300337 银邦股份 7,659,873 67,943,073.51 3.35

7 000928 中钢国际 7,047,310 66,667,552.60 3.29

8 600718 东软集团 4,220,175 65,623,721.25 3.24

9 300226 上海钢联 1,694,991 63,053,665.20 3.11

10 000938 紫光股份 1,024,422 62,612,672.64 3.09

11 002497 雅化集团 6,332,650 61,426,705.00 3.03

12 300287 飞利信 6,593,884 60,531,855.12 2.98

13 002384 东山精密 2,425,000 59,897,500.00 2.95

14 002074 国轩高科 1,884,395 59,452,662.25 2.93

15 300323 华灿光电 4,198,572 58,276,179.36 2.87

16 600687 刚泰控股 4,501,773 57,982,836.24 2.86

17 300098 高新兴 4,454,771 57,466,545.90 2.83

18 300450 先导智能 1,079,954 55,909,218.58 2.76

19 002247 帝龙文化 4,162,172 54,607,696.64 2.69

第41页共56页

20 300296 利亚德 2,839,846 53,389,104.80 2.63

21 002609 捷顺科技 3,464,472 51,863,145.84 2.56

22 002605 姚记扑克 3,689,330 51,429,260.20 2.54

23 300047 天源迪科 3,918,000 49,405,980.00 2.44

24 000673 当代东方 3,926,016 48,525,557.76 2.39

25 002310 东方园林 2,899,905 48,486,411.60 2.39

26 600963 岳阳林纸 6,349,980 47,815,349.40 2.36

27 603019 中科曙光 1,604,416 45,148,266.24 2.23

28 002635 安洁科技 1,189,840 43,096,004.80 2.12

29 002045 国光电器 2,324,347 36,933,873.83 1.82

30 002537 海立美达 2,214,649 26,974,424.82 1.33

31 300219 鸿利智汇 1,999,950 26,519,337.00 1.31

32 600777 新潮能源 5,999,885 22,919,560.70 1.13

33 002664 信质电机 770,894 22,062,986.28 1.09

34 002271 东方雨虹 506,787 18,801,797.70 0.93

35 300457 赢合科技 259,950 17,780,580.00 0.88

36 300085 银之杰 899,869 16,647,576.50 0.82

37 002426 胜利精密 1,851,240 14,217,523.20 0.70

38 000626 远大控股 700,000 13,020,000.00 0.64

39 300588 熙菱信息 225,000 7,827,750.00 0.39

40 600118 中国卫星 189,057 5,263,346.88 0.26

41 002475 立讯精密 100,000 2,924,000.00 0.14

42 000888 峨眉山A 169,100 2,147,570.00 0.11

43 600116 三峡水利 100,000 1,121,000.00 0.06

44 002850 科达利 10,000 907,900.00 0.04

45 000701 厦门信达 51,639 645,487.50 0.03

46 300033 同花顺 9,919 617,060.99 0.03

47 600525 长园集团 40,000 543,600.00 0.03

48 002050 三花智控 30,600 499,392.00 0.02

49 300188 美亚柏科 24,866 429,933.14 0.02

50 300572 安车检测 10,000 429,000.00 0.02

51 002335 科华恒盛 11,100 393,384.00 0.02

52 002241 歌尔股份 19,888 383,440.64 0.02

53 300326 凯利泰 30,496 286,357.44 0.01

54 300198 纳川股份 47,660 274,045.00 0.01

55 300109 新开源 4,900 227,654.00 0.01

56 600197 伊力特 10,000 195,300.00 0.01

57 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

58 000400 许继电气 9,948 178,666.08 0.01

第42页共56页

59 000525 红太阳 9,600 178,656.00 0.01

60 300487 蓝晓科技 10,000 168,600.00 0.01

61 002189 利达光电 7,765 129,675.50 0.01

62 600839 四川长虹 34,665 125,487.30 0.01

63 300026 红日药业 24,000 113,040.00 0.01

64 300235 方直科技 6,034 99,500.66 0.00

65 002013 中航机电 8,950 92,453.50 0.00

66 300165 天瑞仪器 9,232 75,702.40 0.00

67 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00

68 600172 黄河旋风 9,000 74,070.00 0.00

69 600536 中国软件 2,988 57,250.08 0.00

70 000065 北方国际 2,051 48,772.78 0.00

71 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

72 300332 天壕环境 4,536 45,813.60 0.00

73 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

74 600260 凯乐科技 1,801 45,637.34 0.00

75 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

76 300591 万里马 3,115 42,675.50 0.00

77 002462 嘉事堂 941 36,971.89 0.00

78 300065 海兰信 1,437 35,192.13 0.00

79 002223 鱼跃医疗 1,378 32,631.04 0.00

80 002179 中航光电 961 29,973.59 0.00

81 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

82 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

83 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

84 300420 五洋科技 2,654 21,922.04 0.00

85 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

86 300137 先河环保 892 21,229.60 0.00

87 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

88 600120 浙江东方 760 20,428.80 0.00

89 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

90 600756 浪潮软件 900 17,811.00 0.00

91 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

92 600879 航天电子 1,922 16,894.38 0.00

93 600271 航天信息 800 16,512.00 0.00

94 002125 湘潭电化 1,563 16,052.01 0.00

95 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

96 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

97 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

第43页共56页

98 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

99 300009 安科生物 780 12,799.80 0.00

100 601801 皖新传媒 926 12,797.32 0.00

101 002049 紫光国芯 383 11,804.06 0.00

102 300096 易联众 854 11,682.72 0.00

103 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

104 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

105 600626 申达股份 997 9,401.71 0.00

106 300212 易华录 372 9,385.56 0.00

107 002690 美亚光电 464 8,899.52 0.00

108 300378 鼎捷软件 550 8,695.50 0.00

109 601166 兴业银行 509 8,581.74 0.00

110 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

111 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

112 000807 云铝股份 900 6,498.00 0.00

113 600415 小商品城 852 6,168.48 0.00

114 300316 晶盛机电 456 5,695.44 0.00

115 300229 拓尔思 450 5,566.50 0.00

116 000049 德赛电池 100 5,181.00 0.00

117 000592 平潭发展 752 4,151.04 0.00

118 000516 国际医学 635 3,536.95 0.00

119 600185 格力地产 411 2,790.69 0.00

120 300312 邦讯技术 194 2,456.04 0.00

121 600038 中直股份 47 2,151.19 0.00

122 600730 中国高科 254 2,080.26 0.00

123 300299 富春股份 40 762.00 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002384 东山精密 65,762,342.62 2.91

2 002460 赣锋锂业 65,266,444.98 2.89

3 002466 天齐锂业 61,662,081.44 2.73

第44页共56页

4 600884 杉杉股份 56,364,656.16 2.50

5 002497 雅化集团 56,024,110.03 2.48

6 600198 大唐电信 53,861,511.19 2.39

7 300450 先导智能 53,446,421.21 2.37

8 002074 国轩高科 52,376,887.47 2.32

9 002635 安洁科技 41,136,306.35 1.82

10 300323 华灿光电 39,724,060.00 1.76

11 600718 东软集团 34,138,516.75 1.51

12 600782 新钢股份 32,555,175.04 1.44

13 600271 航天信息 32,224,599.33 1.43

14 600260 凯乐科技 30,753,164.80 1.36

15 002045 国光电器 30,136,590.42 1.33

16 000709 河钢股份 29,677,815.90 1.31

17 300219 鸿利智汇 26,420,741.64 1.17

18 600507 方大特钢 25,902,123.02 1.15

19 600307 酒钢宏兴 25,489,390.00 1.13

20 300033 同花顺 25,257,333.55 1.12

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600415 小商品城 69,094,896.73 3.06

2 000065 北方国际 64,021,794.55 2.83

3 002013 中航机电 62,015,501.20 2.75

4 300033 同花顺 54,885,042.71 2.43

5 300352 北信源 54,013,364.85 2.39

6 600260 凯乐科技 52,430,476.42 2.32

7 002335 科华恒盛 48,911,059.18 2.17

8 600856 中天能源 47,684,255.58 2.11

9 300202 聚龙股份 47,158,227.19 2.09

10 600884 杉杉股份 45,915,063.95 2.03

11 300096 易联众 45,031,167.14 1.99

12 002093 国脉科技 43,564,766.39 1.93

13 000709 河钢股份 40,834,584.77 1.81

第45页共56页

14 600198 大唐电信 37,958,877.90 1.68

15 600782 新钢股份 31,092,556.20 1.38

16 600718 东软集团 30,271,081.48 1.34

17 600271 航天信息 28,794,907.70 1.28

18 002027 分众传媒 28,491,536.15 1.26

19 600687 刚泰控股 28,419,566.55 1.26

20 600507 方大特钢 24,140,440.91 1.07

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,179,571,679.87

卖出股票收入（成交）总额 1,308,518,786.30

注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第46页共56页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体除中钢国际以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。中钢国际于2017年3月8日收到中国证监会吉林监管局《关于对中钢国际工程技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司下属全资子公司中钢设备有限公司霍邱铁矿深加工项目收入确认存在跨期情况。本基金管理人的研究部门对中钢国际保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。

7.12.2

本基金投资前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

第47页共56页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 358,932.92

2 应收证券清算款 9,800,864.14

3 应收股利 -

4 应收利息 20,157.12

5 应收申购款 71,166.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,251,120.88

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

第48页共56页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

52,538 54,872.84 6,450,719.92 0.22% 2,876,458,536.23 99.78%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 949,898.64 0.03%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

第49页共56页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年3月12日）基金份额总额 3,767,282,962.66

本报告期期初基金份额总额 3,063,575,468.56

本报告期基金总申购份额 55,580,328.85

减:本报告期基金总赎回份额 236,246,541.26

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,882,909,256.15

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第50页共56页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 备注

第51页共56页

成交总额的比 总量的比例

例

中信建投 1863,480,774.92 34.77% 804,152.99 34.77% -

光大证券 1446,956,250.92 18.00% 416,251.18 18.00% -

广发证券 1436,978,961.93 17.60% 406,959.29 17.60% -

申万宏源 2265,596,493.82 10.69% 247,350.90 10.69% -

安信证券 1193,822,026.10 7.80% 180,506.74 7.80% -

天风证券 1162,721,949.46 6.55% 151,543.35 6.55% -

国信证券 1 77,723,048.60 3.13% 72,383.31 3.13% -

东北证券 1 36,238,268.14 1.46% 33,748.78 1.46% -

中信证券 2 - - - - -

西藏东方财 1 - - - - -

富证券

东兴证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

第52页共56页

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浦银安盛关于旗下部分基金新增

1 北京肯特瑞财富投资管理有限公 报刊及公司网站 2017年1月19日

司为代销机构并开通定投业务及

参加其费率优惠活动的公告

浦银安盛增长动力灵活配置混合

2 型证券投资基金2016年第4季度 报刊及公司网站 2017年1月19日

报告

关于旗下部分基金参加交通银行

3 手机银行基金申购及基金定投业 报刊及公司网站 2017年2月22日

务费率优惠活动的公告

关于旗下部分基金在北京肯特瑞

4 财富投资管理有限公司开通基金 报刊及公司网站 2017年3月14日

转换业务的公告

5 浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及公司网站 2017年3月23日

基金行业高级管理人员变更公告

6 关于董事会换届的公告 报刊及公司网站 2017年3月23日

关于旗下部分基金参加工商银行

7 个人电子银行基金申购费率优惠 报刊及公司网站 2017年3月30日

活动的公告

浦银安盛增长动力灵活配置混合

8 型证券投资基金2016年年度报 公司网站 2017年3月30日

告

浦银安盛增长动力灵活配置混合

9 型证券投资基金2016年年度报 报刊及公司网站 2017年3月30日

告摘要

关于旗下部分基金参加广发证券

10 基金申购业务费率优惠活动的公 报刊及公司网站 2017年4月7日

告

浦银安盛基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增上海天天基金

11 销售有限公司为代销机构及开通 报刊及公司网站 2017年4月12日

定投业务、基金转换业务并参加

其费率优惠活动的公告

12 浦银安盛增长动力灵活配置混合 报刊及公司网站 2017年4月22日

型证券投资基金招募说明书更新

第53页共56页

摘要（2017年第1号）

浦银安盛增长动力灵活配置混合

13 型证券投资基金招募说明书更新 公司网站 2017年4月22日

正文（2017年第1号）

关于旗下部分基金参加交通银行

14 手机银行基金申购及基金定投业 报刊及公司网站 2017年4月22日

务费率优惠活动的公告

浦银安盛增长动力灵活配置混合

15 型证券投资基金2017年第1季度 报刊及公司网站 2017年4月24日

报告

16 浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及公司网站 2017年4月28日

基金行业高级管理人员变更公告

关于旗下部分基金在珠海盈米财

17 富管理有限公司开通基金转换业 报刊及公司网站 2017年5月11日

务并参加费率优惠的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于

18 旗下部分基金参加交通银手机银 报刊及公司网站 2017年6月30日

行基金申购及基金定投业务费率

优惠活动的公告

第54页共56页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

1、因浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公

司章程》的规定，经公司 2017年第一次股东会会议审议通过，选举产生公司第四届董事会成

员，共11名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理有限公

司关于董事会换届的公告》。

2、2017年4月26日，谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长，详见本公司于2017

年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

第55页共56页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

上海市淮海中路381号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2017年8月28日

第56页共56页
点击查看>>  附件