万家精选混合型证券投资基金 2016 年年

度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

第2页共36页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家精选混合

基金主代码 519185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年5月18日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 932,320,224.35份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充

分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持

续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进

行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求

实现基金财产的长期稳健增值。

投资策略 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度

动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方

法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进

行重点投资。

业绩比较基准 80%×沪深300 指数收益率+ 20%×上证国债指数

收益率

风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券

型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基

金

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 兰剑 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-67595096

电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95538转6、4008880800 010-67595096

传真 021-38909627 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com

址

第3页共36页

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

基金管理人办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 78,414,806.11 74,409,066.50 79,452,786.38

本期利润 6,835,642.54 87,050,402.66 -43,920,251.96

加权平均基金份额本期利润 0.0269 1.0620 -0.1238

本期基金份额净值增长率 7.35% 87.12% -4.47%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.5842 0.9483 0.0412

期末基金资产净值 1,476,952,629.13 118,014,019.37 154,895,102.67

期末基金份额净值 1.5842 1.9483 1.0412

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 3.75% 1.05% 1.43% 0.57% 2.32% 0.48%

过去六个月 15.62% 1.11% 4.28% 0.61% 11.34% 0.50%

过去一年 7.35% 1.84% -8.16% 1.12% 15.51% 0.72%

过去三年 91.90% 1.98% 38.69% 1.43% 53.21% 0.55%

过去五年 192.53% 1.71% 40.58% 1.30% 151.95% 0.41%

自基金合同 124.97% 1.57% 25.79% 1.29% 99.18% 0.28%

生效起至今

注：业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+ 20%×上证国债指数收益率

第4页共36页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金于2009年5月18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,

建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

第5页共36页

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注

度 额分红数 额 放总额 计

2016 4.9500 297,598,147.71 22,486,519.05 320,084,666.76

2015 - - - -

2014 - - - -

合 4.9500 297,598,147.71 22,486,519.05 320,084,666.76

计

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中

第6页共36页

泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理四十只开放式基金，分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

本基金基 投资研究部总监，

金经理 MBA，2010年进入财富

、万家和 证券责任有限公司，任

谐增长混 分析师、投资经理助理；

合型证券 2011年进入中银国际证

莫海波 投资基金、2015年5月- 6年 券有限责任公司基金，

万家品质 6日 任分析师、环保行业研

生活混合 究员、策略分析师、投

型证券投 资经理。2015年3月加

资基金、 入本公司，现任投资研

万家瑞兴 究部总监

灵活配置

第7页共36页

混合型证

券投资基

金、万家

新利灵活

配置混合

型证券投

资基金和

万家新兴

蓝筹灵活

配置混合

型证券投

资基金基

金经理、

投资研究

部总监

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和 第8页共36页

实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；

（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股市场行情整体偏向低估值蓝筹，上证综指走势要强于中小板和创业板指数。家

用电器、食品饮料和银行等防御性板块受到资金的青睐，有较为明显的绝对收益。从16年年底

的中央经济工作会议来看，强调供给侧改革和风险，货币政策基调趋紧。纵观16年全年，28个

申万一级行业指数全年多数下跌，仅有4 个行业（食品饮料、家电、采掘和银行）出现逆势上

涨。在下跌行业中，传媒、计算机和社会服务处于领跌位置。截止四季度末，产品配置中持仓比例最大的是银行、房地产和PPP等行业。另外在操作方面同三季度相比，我们逐步减少了大建筑的仓位，增加了银行在产品中的配置。

自去年四季度以来的市场走好的逻辑是基于经济企稳下企业盈利出现修复改善，而这一趋势 第9页共36页

在16年四季度的数据中相继得到验证。目前不仅中国的宏观读数继续保持在企稳扩张状态，其

他主要经济体的经济也处于扩张改善状态，说明国内经济整体没有大幅下滑的风险。 证监会去

年四季度以来多次在不同场合强调从严监管的工作总基调。市场稳定运行仍然是监管基础要求，通过监管沟通加强对于市场预期的引导。从17年以来对于保险资金入市规范以及再融资规则完善等措施来看，证监会一直致力于构建监管工作立法、执行与监督全程，深化依法全面从严监管，维护市场秩序，提升监管能力。这也与中央经济工作会议特别强调“稳中求进”、“防控资产泡沫”等提法相一致。另外股指期货松绑以及养老金投资运营有助于提升市场的风险偏好，整体对市场影响偏正面。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.5842元,本报告期份额净值增长率为7.35%,业绩比较基

准收益率-8.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年我们判断市场风格将大概率不会一面倒向价值蓝筹股，待成长股估值回到合理区间

后将会出现投资机会，纵观全年采取价值蓝筹和成长股之间均衡配置的策略将会更佳。我们预测，上半年市场投资主线会围绕两会政策重点展开，从年前的政策密集期转入经济确认期，如国企混改、一带一路、农业供给侧改革、区域发展等。此外PPP和基建领域等依然会是中央重点发力稳定经济的优先手段。下半年，长期看以成长股为代表的中小创会迎来比较好的配置机会，国内经济的企稳有利于改革创新以及消费升级。“十三五”期间中央重点扶持的“新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳和数字创意”等五大战略性新兴产业将会逐步进入快速发展期，我们认为这些领域中待估值调整后将会出现投资机会。另外中央可能会寄希望于多种渠道，重启内需和消费，相关新消费领域，例如：教育、医疗及服务、泛娱乐、体育等值得重视。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

第10页共36页

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

基金合同规定“本基金收益每年最多分配12次,全年基金收益分配比例不低于可分配收益的

10%。基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。”

2016年3月22日，本基金进行了利润分配，每10份基金份额分红0.95元，共计分配利润

7,457,593.37元；2016年11月8日，本基金进行了利润分配，每10份基金份额分红4.00元，

共计分配利润310,276,385.17元。符合基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配金额为320,084,666.76元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第11页共36页

§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安

永华明(2017)审字第60778298_B10号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文

查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：万家精选混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 79,479,845.14 37,519,510.05

结算备付金 9,162,669.53 551,309.96

存出保证金 471,299.09 112,835.53

交易性金融资产 1,397,712,230.14 80,987,256.58

其中：股票投资 1,397,712,230.14 80,987,256.58

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 27,293.13 8,591.09

应收股利 - -

应收申购款 5,813,772.48 53,387.33

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,492,667,109.51 119,232,890.54

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

第12页共36页

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 8,741,308.10 -

应付赎回款 1,750,625.19 207,867.10

应付管理人报酬 1,838,331.25 148,129.58

应付托管费 306,388.56 24,688.27

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,447,309.44 213,960.83

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 630,517.84 624,225.39

负债合计 15,714,480.38 1,218,871.17

所有者权益：

实收基金 932,320,224.35 60,571,775.94

未分配利润 544,632,404.78 57,442,243.43

所有者权益合计 1,476,952,629.13 118,014,019.37

负债和所有者权益总计 1,492,667,109.51 119,232,890.54

注：报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.5842元,基金份额总额932,320,224.35份。

7.2 利润表

会计主体：万家精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 19,980,241.62 91,601,038.18

1.利息收入 305,736.09 202,018.23

其中：存款利息收入 305,736.09 202,018.23

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 90,383,343.41 78,616,944.65

其中：股票投资收益 88,756,928.57 77,891,281.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

第13页共36页

衍生工具收益 - -

股利收益 1,626,414.84 725,663.15

3.公允价值变动收益（损失以“- -71,579,163.57 12,641,336.16

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 870,325.69 140,739.14

减：二、费用 13,144,599.08 4,550,635.52

1．管理人报酬 6,412,526.06 1,911,615.34

2．托管费 1,068,754.36 318,602.54

3．销售服务费 - -

4．交易费用 5,253,742.54 1,915,444.27

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 409,576.12 404,973.37

三、利润总额（亏损总额以“- 6,835,642.54 87,050,402.66

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 6,835,642.54 87,050,402.66

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 60,571,775.94 57,442,243.43 118,014,019.37

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 6,835,642.54 6,835,642.54

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 871,748,448.41 800,439,185.57 1,672,187,633.98

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,272,512,577.73 1,112,806,257.23 2,385,318,834.96

第14页共36页

2.基金赎回款 -400,764,129.32 -312,367,071.66 -713,131,200.98

四、本期向基金份额持有 - -320,084,666.76 -320,084,666.76

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 932,320,224.35 544,632,404.78 1,476,952,629.13

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 148,765,377.87 6,129,724.80 154,895,102.67

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 87,050,402.66 87,050,402.66

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -88,193,601.93 -35,737,884.03 -123,931,485.96

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 71,782,123.81 53,581,980.57 125,364,104.38

2.基金赎回款 -159,975,725.74 -89,319,864.60 -249,295,590.34

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 60,571,775.94 57,442,243.43 118,014,019.37

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

万家精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原万家精选股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1394号文《关于核准万家精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社 第15页共36页

会公开募集，基金合同于2009年5月18日正式生效，首次设立募集规模为

1,640,074,657.51份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人

为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理

办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年7月31日起将本基金

变更为万家精选混合型证券投资基金，并相应修改本基金的《基金合同》。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

第16页共36页

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交

易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证

券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

第17页共36页

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

第18页共36页

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“建设银行” 基金托管人、基金代销机构

)

中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东

山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海承方股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

中泰证券 1,701,681,441.13 43.83% 171,223,270.06 14.07%

7.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

中泰证券 1,584,779.65 43.83% 1,243,862.81 50.83%

第19页共36页

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

中泰证券 155,882.14 13.97% 0.00 0.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 6,412,526.06 1,911,615.34

的管理费

其中：支付销售机构的 1,206,835.55 466,839.70

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,068,754.36 318,602.54

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

第20页共36页

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ - -

2009年5月18日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 - 25,248,420.46

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 25,248,420.46

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

上海万 3,058,777.47 0.33% - -

家朴智

投资管

理有限

公司

第21页共36页

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 79,479,845.14 242,780.18 37,519,510.05 191,210.79

股份有限公司

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2016年度获得的利息收入为人民币30,108.2元。(2015年度:人民币8,718.63元),2016年末结算备付金余额为人民币9,162,669.53元(2015年末:人民币551,309.96元)。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

德新 2016年 2017 新股发

603032 交运 12月年1月行 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

常熟 2016年 2017 新股发

603035 汽饰 12月年1月行 10.44 10.44 2,316 24,179.0424,179.04 -

27日 5日

华正 2016年 2017 新股发

603186 新材 12月年1月行 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38 -

26日 3日

景旺 2016年 2017 新股发

603228 电子 12月年1月行 23.16 23.16 3,491 80,851.5680,851.56 -

28日 6日

太平 2016年 2017 新股发

603877鸟 12月年1月行 21.30 21.30 3,180 67,734.0067,734.00 -

29日 9日

道恩 2016年 2017 新股发

002838 股份 12月年1月行 15.28 15.28 682 10,420.9610,420.96 -

第22页共36页

28日 6日

华统 2016年 2017 新股发

002840 股份 12月年1月行 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

赛托 2016年 2017 新股发

300583 生物 12月年1月行 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

29日 6日

美联 2016年 2017 新股发

300586 新材 12月年1月行 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

天铁 2016年 2017 新股发

300587 股份 12月年1月行 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18 -

28日 5日

熙菱 2016年 2017 新股发

300588 信息 12月年1月行 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

万里 2016年 2017 新股发

300591马 12月年1月行 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

天龙 2016年 2017 新股发

603266 股份 12月年1月行 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06 -

30日 10日

皖天 2016年 2017 新股发

603689 然气 12月年1月行 7.87 7.87 4,819 37,925.5337,925.53 -

30日 10日

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

603986兆易创2016年 重大事 177.97 2017年 195.77 491 11,420.66 87,383.27-

新 9月 项停牌 3月13日

19日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

第23页共36页

出回购金融资产款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,397,712,230.14 93.64

其中：股票 1,397,712,230.14 93.64

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 88,642,514.67 5.94

7 其他各项资产 6,312,364.70 0.42

8 合计 1,492,667,109.51 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 57,065,323.30 3.86

B 采矿业 - -

C 制造业 217,667,809.23 14.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,925.53 0.00

应业

E 建筑业 392,304,787.79 26.56

F 批发和零售业 - -

第24页共36页

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 241,692.20 0.02

业

J 金融业 166,694,502.30 11.29

K 房地产业 520,733,607.59 35.26

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 42,957,123.52 2.91

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,397,712,230.14 94.63

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601997 贵阳银行 7,528,129 118,793,875.62 8.04

2 600068 葛洲坝 9,821,382 90,258,500.58 6.11

3 300197 铁汉生态 6,920,718 87,754,704.24 5.94

4 600048 保利地产 8,913,670 81,381,807.10 5.51

5 001979 招商蛇口 4,887,270 80,102,355.30 5.42

6 601155 新城控股 6,607,321 77,636,021.75 5.26

7 300351 永贵电器 2,943,563 75,561,262.21 5.12

8 600325 华发股份 5,863,842 75,057,177.60 5.08

9 600376 首开股份 5,865,731 69,274,283.11 4.69

10 600491 龙元建设 5,413,408 62,470,728.32 4.23

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文

第25页共36页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601997 贵阳银行 147,896,245.23 125.32

2 600068 葛洲坝 142,000,973.88 120.33

3 600048 保利地产 104,963,613.41 88.94

4 001979 招商蛇口 100,913,669.86 85.51

5 300197 铁汉生态 94,539,713.42 80.11

6 600325 华发股份 93,928,023.50 79.59

7 600491 龙元建设 93,055,545.46 78.85

8 300351 永贵电器 88,403,377.97 74.91

9 601155 新城控股 78,413,449.84 66.44

10 600376 首开股份 76,163,677.44 64.54

11 002047 宝鹰股份 68,448,084.93 58.00

12 000732 泰禾集团 65,406,202.30 55.42

13 601186 中国铁建 62,482,676.60 52.95

14 002586 围海股份 58,229,898.14 49.34

15 601009 南京银行 57,685,714.53 48.88

16 600169 太原重工 51,192,744.05 43.38

17 601002 晋亿实业 50,746,714.47 43.00

18 002458 益生股份 49,041,537.14 41.56

19 600266 北京城建 47,654,885.65 40.38

20 601800 中国交建 44,152,755.84 37.41

21 002089 新海宜 42,857,253.18 36.32

22 002480 新筑股份 39,367,814.43 33.36

23 601669 中国电建 35,955,572.87 30.47

24 000402 金融街 35,595,076.93 30.16

25 300284 苏交科 35,280,099.28 29.89

26 601390 中国中铁 34,965,810.67 29.63

27 000065 北方国际 34,907,866.01 29.58

28 300153 科泰电源 33,007,852.15 27.97

29 002343 慈文传媒 32,873,006.00 27.86

30 601766 中国中车 32,022,983.20 27.13

31 600418 江淮汽车 30,312,580.72 25.69

第26页共36页

32 600240 华业资本 29,927,413.32 25.36

33 000928 中钢国际 29,739,884.63 25.20

34 002146 荣盛发展 27,523,336.03 23.32

35 002234 民和股份 27,192,287.70 23.04

36 000608 阳光股份 26,789,282.59 22.70

37 601106 中国一重 26,609,620.98 22.55

38 000937 冀中能源 24,299,253.30 20.59

39 002481 双塔食品 23,056,041.92 19.54

40 002612 朗姿股份 21,381,580.13 18.12

41 600884 杉杉股份 21,324,042.66 18.07

42 002743 富煌钢构 20,894,129.00 17.70

43 600318 新力金融 18,986,908.23 16.09

44 600497 驰宏锌锗 18,783,124.10 15.92

45 600820 隧道股份 18,433,354.42 15.62

46 600629 华建集团 16,069,914.34 13.62

47 600079 人福医药 15,569,204.06 13.19

48 002521 齐峰新材 14,612,277.37 12.38

49 000776 广发证券 14,411,418.74 12.21

50 000807 云铝股份 14,397,263.81 12.20

51 600528 中铁二局 11,981,909.50 10.15

52 000060 中金岭南 11,797,573.01 10.00

53 600340 华夏幸福 11,468,596.70 9.72

54 601668 中国建筑 10,758,979.00 9.12

55 600006 东风汽车 8,364,323.88 7.09

56 600663 陆家嘴 8,096,498.30 6.86

57 601618 中国中冶 7,908,847.00 6.70

58 601377 兴业证券 7,688,915.80 6.52

59 601088 中国神华 7,623,910.00 6.46

60 002124 天邦股份 7,613,451.80 6.45

61 000925 众合科技 7,198,429.00 6.10

62 600149 廊坊发展 6,706,241.35 5.68

63 300278 华昌达 5,724,832.67 4.85

64 600373 中文传媒 5,542,458.45 4.70

65 600657 信达地产 5,441,100.09 4.61

66 600919 江苏银行 5,361,870.55 4.54

67 002070 众和股份 5,250,981.00 4.45

第27页共36页

68 300450 先导智能 5,100,682.00 4.32

69 002675 东诚药业 4,873,212.00 4.13

70 300133 华策影视 4,581,457.23 3.88

71 600085 同仁堂 4,259,519.81 3.61

72 600831 广电网络 4,016,568.00 3.40

73 600791 京能置业 4,002,723.34 3.39

74 000568 泸州老窖 3,895,743.18 3.30

75 300336 新文化 3,853,002.26 3.26

76 000488 晨鸣纸业 3,761,657.78 3.19

77 600031 三一重工 3,656,275.00 3.10

78 000090 天健集团 3,629,836.00 3.08

79 600392 盛和资源 3,572,293.25 3.03

80 600223 鲁商置业 3,204,212.40 2.72

81 000036 华联控股 2,795,244.00 2.37

82 000831 *ST五稀 2,771,499.00 2.35

83 000998 隆平高科 2,668,365.65 2.26

84 000503 海虹控股 2,418,067.00 2.05

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601186 中国铁建 74,802,416.39 63.38

2 600068 葛洲坝 66,427,430.73 56.29

3 601800 中国交建 52,086,561.33 44.14

4 600169 太原重工 50,441,119.31 42.74

5 601390 中国中铁 40,186,813.77 34.05

6 600491 龙元建设 38,150,883.69 32.33

7 601669 中国电建 36,816,329.80 31.20

8 601766 中国中车 36,546,977.44 30.97

9 002343 慈文传媒 35,827,932.69 30.36

10 000937 冀中能源 30,245,379.03 25.63

11 300153 科泰电源 30,104,406.18 25.51

12 002146 荣盛发展 29,515,767.29 25.01

13 601106 中国一重 25,695,389.05 21.77

第28页共36页

14 002481 双塔食品 25,178,254.22 21.33

15 600318 新力金融 24,321,404.03 20.61

16 000732 泰禾集团 23,796,221.46 20.16

17 601997 贵阳银行 22,917,966.37 19.42

18 601002 晋亿实业 21,453,033.96 18.18

19 600884 杉杉股份 20,680,706.54 17.52

20 002743 富煌钢构 20,333,254.22 17.23

21 002612 朗姿股份 19,641,737.76 16.64

22 001979 招商蛇口 19,635,166.43 16.64

23 600497 驰宏锌锗 18,931,119.34 16.04

24 600820 隧道股份 18,037,683.02 15.28

25 600048 保利地产 17,595,771.32 14.91

26 000807 云铝股份 15,467,579.29 13.11

27 600325 华发股份 15,194,299.84 12.87

28 000776 广发证券 14,344,399.28 12.15

29 000608 阳光股份 13,320,237.40 11.29

30 300197 铁汉生态 12,457,406.55 10.56

31 601668 中国建筑 12,284,315.00 10.41

32 600528 中铁二局 11,468,954.37 9.72

33 600340 华夏幸福 11,383,338.17 9.65

34 600240 华业资本 10,912,463.04 9.25

35 000060 中金岭南 10,451,369.11 8.86

36 002174 游族网络 10,369,543.16 8.79

37 600149 廊坊发展 9,961,869.38 8.44

38 000928 中钢国际 8,475,610.18 7.18

39 000925 众合科技 8,437,099.15 7.15

40 002047 宝鹰股份 8,398,872.28 7.12

41 600079 人福医药 8,321,617.22 7.05

42 600663 陆家嘴 8,057,364.60 6.83

43 600006 东风汽车 7,906,134.39 6.70

44 601088 中国神华 7,734,683.00 6.55

45 601009 南京银行 7,668,920.16 6.50

46 002586 围海股份 7,526,693.07 6.38

47 002124 天邦股份 7,387,788.27 6.26

48 601377 兴业证券 7,386,836.80 6.26

49 600373 中文传媒 7,364,729.84 6.24

50 601618 中国中冶 7,345,281.45 6.22

51 000568 泸州老窖 7,320,218.18 6.20

第29页共36页

52 000065 北方国际 7,258,542.83 6.15

53 002070 众和股份 7,157,350.45 6.06

54 000402 金融街 7,102,600.06 6.02

55 300284 苏交科 6,889,383.10 5.84

56 300278 华昌达 6,816,926.88 5.78

57 600266 北京城建 6,691,017.52 5.67

58 002624 完美世界 6,499,733.90 5.51

59 300351 永贵电器 6,245,369.95 5.29

60 300450 先导智能 6,224,069.64 5.27

61 002675 东诚药业 5,836,648.60 4.95

62 002480 新筑股份 5,784,603.83 4.90

63 300133 华策影视 5,697,352.37 4.83

64 600919 江苏银行 5,324,501.25 4.51

65 600657 信达地产 5,272,325.06 4.47

66 002234 民和股份 5,189,019.00 4.40

67 000530 大冷股份 5,043,200.00 4.27

68 600831 广电网络 4,651,048.59 3.94

69 600418 江淮汽车 4,587,390.68 3.89

70 002159 三特索道 4,378,937.00 3.71

71 000488 晨鸣纸业 4,276,470.15 3.62

72 002572 索菲亚 4,151,150.56 3.52

73 600085 同仁堂 4,113,707.97 3.49

74 600791 京能置业 3,973,132.85 3.37

75 000513 丽珠集团 3,915,996.13 3.32

76 600392 盛和资源 3,850,341.00 3.26

77 000910 大亚圣象 3,713,180.45 3.15

78 300336 新文化 3,629,740.10 3.08

79 002458 益生股份 3,602,072.00 3.05

80 600031 三一重工 3,450,938.25 2.92

81 000932 华菱钢铁 3,405,039.00 2.89

82 600647 同达创业 3,396,952.50 2.88

83 002104 恒宝股份 3,298,592.26 2.80

84 600223 鲁商置业 3,272,232.27 2.77

85 000090 天健集团 3,247,053.20 2.75

86 601880 大连港 3,039,841.00 2.58

87 000036 华联控股 3,027,866.00 2.57

88 600298 安琪酵母 2,892,360.05 2.45

89 002071 长城影视 2,815,046.00 2.39

第30页共36页

90 600138 中青旅 2,803,129.62 2.38

91 000831 *ST五稀 2,789,095.58 2.36

92 002089 新海宜 2,745,488.00 2.33

93 300043 星辉娱乐 2,628,000.00 2.23

94 600629 华建集团 2,608,985.70 2.21

95 300291 华录百纳 2,588,703.35 2.19

96 002310 东方园林 2,547,775.00 2.16

97 300066 三川智慧 2,414,561.00 2.05

注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,593,403,402.91

卖出股票收入（成交）总额 1,293,856,194.35

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。

第31页共36页

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 471,299.09

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,293.13

5 应收申购款 5,813,772.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,312,364.70

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第32页共36页

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

33,536 27,800.58 539,536,326.66 57.87% 392,783,897.69 42.13%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 48,877.71 0.01%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10；

2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年5月18日）基金份额总额 1,640,074,657.51

本报告期期初基金份额总额 60,571,775.94

本报告期基金总申购份额 1,272,512,577.73

减:本报告期基金总赎回份额 400,764,129.32

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 932,320,224.35

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

第33页共36页

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

总经理变更：2016年7月29日，本公司发布公告，聘任经晓云为万家基金管理有限公司总

经理，同时方一天不再兼任本公司总经理，继续担任本公司董事长。

基金经理变更：2016年1月23日本公司发布公告，原基金经理章恒因个人原因，不再担任

本基金基金经理，由莫海波基金经理管理本基金。

基金托管人：

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所。

本基金2016年度需向安永华明会计师事务所支付审计费60,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中泰证券 21,701,681,441.13 43.83% 1,584,779.65 43.83% -

川财证券 1 821,209,487.78 21.15% 764,791.56 21.15% -

第34页共36页

兴业证券 2 385,343,323.67 9.93% 358,871.42 9.93% -

方正证券 1 353,752,965.46 9.11% 329,449.71 9.11% -

安信证券 1 299,371,368.33 7.71% 278,802.90 7.71% -

国信证券 1 200,159,724.17 5.16% 186,409.19 5.16% -

东方证券 1 56,380,681.89 1.45% 52,507.49 1.45% -

国泰君安 1 48,965,523.25 1.26% 45,601.81 1.26% -

中信证券 2 15,433,060.61 0.40% 14,372.78 0.40% -

华创证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中泰证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

第35页共36页

上海证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

万家基金管理有限公司

2017年3月31日

第36页共36页
点击查看>>  附件