交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2010年年度报告
2010年12月31日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一一年三月二十八日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 8
§4 管理人报告 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
§5 托管人报告 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
§6 审计报告 13
§7 年度财务报表 14
7.1 资产负债表 14
7.2 利润表 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 16
7.4 报表附注 17
§8 投资组合报告 35
8.1 期末基金资产组合情况 35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 37
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 39
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 40
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 40
8.9 投资组合报告附注 40
§9 基金份额持有人信息 41
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 41
§10 开放式基金份额变动 41
§11 重大事件揭示 41
11.1基金份额持有人大会决议 41
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 41
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 42
11.4 基金投资策略的改变 42
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 42
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 42
11.8其他重大事件 43
§12 影响投资者决策的其他重要信息 45
§13 备查文件目录 46
13.1 备查文件目录 46
13.2 存放地点 46
13.3 查阅方式 46
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 交银稳健配置混合
基金主代码 519690
交易代码 519690(前端) 519691(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月14日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,382,881,360.80份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略 把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险。
业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈超 尹东
联系电话 021-61055050 010-67595003
电子邮箱 xxpl@jysld.com,
disclosure@jysld.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 010-67595096
传真 021-61055034 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 448,148,146.43 1,722,814,162.41 -182,787,975.32
本期利润 -524,927,375.10 3,825,853,339.25 -3,171,042,866.81
加权平均基金份额本期利润 -0.1015 0.8195 -1.0574
本期加权平均净值利润率 -7.06% 42.37% -60.39%
本期基金份额净值增长率 -3.73% 85.46% -42.93%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配利润 2,312,813,238.96 6,006,510,970.46 635,582,027.28
期末可供分配基金份额利润 0.5277 1.2411 0.2084
期末基金资产净值 6,695,694,599.76 10,846,268,794.78 3,684,902,954.62
期末基金份额净值 1.5277 2.2411 1.2084
3.1.3 累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率 230.31% 243.10% 85.00%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 8.91% 1.72% 3.93% 1.13% 4.98% 0.59%
过去六个月 27.31% 1.51% 16.00% 1.00% 11.31% 0.51%
过去一年 -3.73% 1.54% -4.17% 1.02% 0.44% 0.52%
过去三年 1.90% 1.91% -18.94% 1.49% 20.84% 0.42%
自基金合同生效起至今 230.31% 1.85% 105.17% 1.44% 125.14% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:图示日期为2006年6月14日至2010年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010年 6.250 2,012,210,456.99 1,552,565,903.06 3,564,776,360.05 -
2009年 - - - - -
2008年 7.800 1,147,356,788.54 856,972,584.86 2,004,329,373.40 -
合计 14.050 3,159,567,245.53 2,409,538,487.92 5,569,105,733.45 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为2亿元人民币。 截止到2010年12月31日,公司已经发行并管理的基金共有十三只,均为开放式基金:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005年9月29日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006年1月20日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年6月14日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006年10月23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007年8月8日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008年3月31日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008年8月22日)、交银施罗德保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009年1月21日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009年4月10日)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009年9月25日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年9月29日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010年6月30日)和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年12月22日)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
华昕 本基金的基金经理、公司研究总监 2009-09-10 - 14年 华昕先生,CFA,牛津大学商学院MBA。历任北京房地产信托投资公司上海证券业务部证券分析研究员,日兴证券有限公司投资分析师,和升国际有限公司中国研究主管,大华继显有限公司中国研究部主管,中银国际控股有限公司执行总经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司。
李立 本基金的基金经理、交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理、公司权益部副总经理 2009-08-21 2010-12-31 9年 李立先生,经济学硕士。历任中国科技证券有限公司高级经理,招商基金管理有限公司股票投资高级经理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员和基金经理助理。
注:1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银精选、交银蓝筹及交银先锋之间的2010年度业绩表现差异分别为10.51%、6.05%及9.88%,业绩表现差异主要来源于不同基金经理投资风格、行业配置和选股策略上的不同。无不公平交易因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2010年,上半年在宏观调控超预期的背景下,A股市场总体呈现大幅下挫的态势。为了预防经济过热,政府提前实施紧缩政策,特别是为了抑制房价的过快上涨,四月份出台了史上最为严厉的房地产调控措施,加之欧洲债务危机加剧,引发投资者对中国经济二次探底的担心,使得A股市场大幅下挫。下半年中国经济增速平稳回升,欧美经济复苏趋势明确,投资者预期改善,再加上人民币升值预期,热钱大量流入,市场流动性大幅改善,A股市场也因此大幅反弹,但随后在CPI涨幅超出预期和央行采取加息等紧缩措施后,A股市场冲高回落。本基金在2010年年初时由于配置了大量和投资相关的周期性行业,对基金净值造成了一定的影响,下半年积极调整投资策略,在市场上涨过程中大幅减持了金融地产等周期性行业,并在调整中增加了医药消费和新兴产业的配置,获得了一定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.5277 元,本报告期份额净值增长率为-3.73%,同期业绩比较基准增长率为-4.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年,基于大宗商品特别是农产品价格的上涨,通胀依然会处于较高水平,而控制通胀将成为今年货币政策的主要任务,预计上调准备金率和加息将成为主要调控工具,而严厉的房地产调控措施将抑制投资增速,另一方面,欧美经济的复苏将持续,将有助于中国的出口,总体而言,紧缩政策的持续将使中国经济增速逐步放缓。因此,我们判断A股市场今年难有大的趋势性行情,市场整体仍将以震荡整理为主。今后几年中国经济将处于转型期,内需和新兴产业将会有持续性的投资机会,基于此,本基金仍将重点配置医药消费和新兴产业,自下而上挖掘成长股的投资机会,并且增加基金操作的灵活度,在市场震荡中把握机会,争取较好的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2010年度,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。
本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作:
(一)开展全面风险评估和内部控制持续提升
公司将2010年定位为风险防范和内控年,全年公司以全面健全内控为目标,通过风险识别、风险定位、内控整改、全面贯彻等四阶段的工作,推进公司内部控制体系的健全。在风险识别阶段,公司动员全体员工力量,全面识别和评估公司风险点和相应内部控制情况。在风险定位阶段,公司深化分析风险点,形成了公司风险指引和风险报告,就重大风险点制定了整改工作计划,并在内控整改阶段进行了集中内部控制整改。通过内控项目的实施,公司形成了风险评估和内部控制完善的长效机制,在公司内部贯彻统一、强健的内控文化并持续提升。
同时,公司启动持续风险评估,针对实际情况组织跨部门流程梳理,细化风险点控制,通过系统升级、强化操作流程、对制度和运作流程进行完善,公司关键业务流程和内部控制环境得以持续提升。
(二)加强监督检查力度
2010年,公司督察长和监察稽核部加强了内部控制检查的力度,开展了一系列内部审计,检查公司从投资、销售到后台业务各方面运作的合规性和内部控制的有效性。本年度监察稽核部还完善了定期内控核查程序,主要目的是通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期抽查,确认业务部门在相关业务执行过程中是否按公司制度落实内部控制要求,有关风险是否得到有效控制,并对发现的异常情况进行调查和处理,确保监察稽核部门对公司内部控制的有效监督。
(三)固化独立风险和绩效评估
2010年,公司进一步固化投资组合风险与业绩评估工作,加强了投资组合风险与业绩评估的独立性,风险管理部结合风险与业绩对投资组合进行分析,对各投资类别、不同市场投资组合开展独立风险与业绩评估工作,更及时地揭示组合合规、运作及风险状况,增强投资组合风险与绩效报告对基金经理的提示和约束作用,体现投资部主动管理及风险管理部独立监控的投资风险管理体系,维护基金持有人利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由金融工程部进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,根据相关法律法规和基金合同要求,本基金对上一年度应分配的可分配利润进行了一次收益分配,具体情况参见7.4.11利润分配情况。
根据相关法律法规和基金合同要求,报告期内本基金未满足分红条件,因此本基金本年度未实施本报告期的利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为3,564,776,360.05元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2011)第20361号
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德稳健配置基金”)的财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是交银施罗德稳健配置基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了交银施罗德稳健配置基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 薛 竞
会计师事务所有限公司
中国 ? 上海市 注册会计师 金 毅
2011年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日:2010年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 205,081,267.24 334,387,356.93
结算备付金 13,602,234.79 6,107,328.89
存出保证金 3,677,975.86 12,538,260.39
交易性金融资产 7.4.7.2 6,480,263,530.94 10,548,813,836.43
其中:股票投资 6,329,944,530.94 9,988,562,836.43
基金投资 - -
债券投资 150,319,000.00 560,251,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 9,316,146.62 68,692,174.89
应收利息 7.4.7.5 4,720,766.72 7,032,600.86
应收股利 - -
应收申购款 1,642,847.04 13,360,579.58
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 6,718,304,769.21 10,990,932,137.97
负债和所有者权益 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,633,762.08 119,264,844.92
应付管理人报酬 8,897,405.11 13,832,570.07
应付托管费 1,482,900.85 2,305,428.35
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 8,145,218.72 7,731,151.60
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,450,882.69 1,529,348.25
负债合计 22,610,169.45 144,663,343.19
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 4,382,881,360.80 4,839,757,824.32
未分配利润 7.4.7.10 2,312,813,238.96 6,006,510,970.46
所有者权益合计 6,695,694,599.76 10,846,268,794.78
负债和所有者权益总计 6,718,304,769.21 10,990,932,137.97
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.5277元,基金份额总额4,382,881,360.80份。
7.2 利润表
会计主体:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 -348,869,851.71 4,045,680,805.78
1.利息收入 11,291,754.73 20,550,529.15
其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,574,929.28 4,703,204.80
债券利息收入 8,438,580.75 15,693,309.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 278,244.70 154,014.38
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 607,490,226.79 1,905,114,551.66
其中:股票投资收益 7.4.7.12 553,875,167.72 1,853,758,749.63
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -3,995,274.00 -3,576,731.18
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 57,610,333.07 54,932,533.21
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -973,075,521.53 2,103,039,176.84
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 5,423,688.30 16,976,548.13
减:二、费用 176,057,523.39 219,827,466.53
1.管理人报酬 111,479,255.48 133,379,120.41
2.托管费 18,579,875.84 22,229,853.30
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 45,382,461.46 63,277,761.97
5.利息支出 104,816.13 426,167.50
其中:卖出回购金融资产支出 104,816.13 426,167.50
6.其他费用 7.4.7.19 511,114.48 514,563.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -524,927,375.10 3,825,853,339.25
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -524,927,375.10 3,825,853,339.25
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,839,757,824.32 6,006,510,970.46 10,846,268,794.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -524,927,375.10 -524,927,375.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -456,876,463.52 396,006,003.65 -60,870,459.87
其中:1.基金申购款 3,186,758,781.09 2,182,731,496.78 5,369,490,277.87
2.基金赎回款 -3,643,635,244.61 -1,786,725,493.13 -5,430,360,737.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -3,564,776,360.05 -3,564,776,360.05
五、期末所有者权益(基金净值) 4,382,881,360.80 2,312,813,238.96 6,695,694,599.76
项目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,049,320,927.34 635,582,027.28 3,684,902,954.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,825,853,339.25 3,825,853,339.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,790,436,896.98 1,545,075,603.93 3,335,512,500.91
其中:1.基金申购款 9,186,128,500.61 9,047,767,512.03 18,233,896,012.64
2.基金赎回款 -7,395,691,603.63 -7,502,691,908.10 -14,898,383,511.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,839,757,824.32 6,006,510,970.46 10,846,268,794.78
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:张丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第78号《关于同意交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,011,427,454.90元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第73号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于2006年6月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,016,138,522.08份基金份额,其中认购资金利息折合4,711,067.18份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的35%-95%;债券资产占基金资产净值的0%-60%;现金、短期金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国债券指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2011年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
活期存款 205,081,267.24 334,387,356.93
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 205,081,267.24 334,387,356.93
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,889,076,143.48 6,329,944,530.94 440,868,387.46
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 152,146,690.00 150,319,000.00 -1,827,690.00
合计 152,146,690.00 150,319,000.00 -1,827,690.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,041,222,833.48 6,480,263,530.94 439,040,697.46
项目 上年度末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,573,796,333.44 9,988,562,836.43 1,414,766,502.99
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 562,901,284.00 560,251,000.00 -2,650,284.00
合计 562,901,284.00 560,251,000.00 -2,650,284.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,136,697,617.44 10,548,813,836.43 1,412,116,218.99
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
应收活期存款利息 52,540.74 92,715.27
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,236.77 2,351.25
应收债券利息 4,662,969.95 6,935,542.83
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 19.26 1,991.51
其他 - -
合计 4,720,766.72 7,032,600.86
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
交易所市场应付交易费用 8,144,848.72 7,729,104.10
银行间市场应付交易费用 370.00 2,047.50
合计 8,145,218.72 7,731,151.60
7.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 500,000.00
应付赎回费 5,716.35 440,071.56
应付后端申购费 5,166.34 143,276.69
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费 140,000.00 146,000.00
合计 1,450,882.69 1,529,348.25
7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 4,839,757,824.32 4,839,757,824.32
本期申购 3,186,758,781.09 3,186,758,781.09
本期赎回(以“-”号填列) -3,643,635,244.61 -3,643,635,244.61
本期末 4,382,881,360.80 4,382,881,360.80
注:申购含红利再投资、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,024,993,990.12 -18,483,019.66 6,006,510,970.46
本期利润 448,148,146.43 -973,075,521.53 -524,927,375.10
本期基金份额交易产生的变动数 258,293,297.37 137,712,706.28 396,006,003.65
其中:基金申购款 2,710,754,858.61 -528,023,361.83 2,182,731,496.78
基金赎回款 -2,452,461,561.24 665,736,068.11 -1,786,725,493.13
本期已分配利润 -3,564,776,360.05 - -3,564,776,360.05
本期末 3,166,659,073.87 -853,845,834.91 2,312,813,238.96
7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
活期存款利息收入 2,397,431.98 4,314,006.27
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 136,439.03 237,894.01
其他 41,058.27 151,304.52
合计 2,574,929.28 4,703,204.80
7.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
卖出股票成交总额 16,238,580,837.28 19,741,106,566.17
减:卖出股票成本总额 15,684,705,669.56 17,887,347,816.54
买卖股票差价收入 553,875,167.72 1,853,758,749.63
7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 671,163,243.98 1,040,998,948.81
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 661,313,444.00 1,009,242,348.00
减:应收利息总额 13,845,073.98 35,333,331.99
债券投资收益 -3,995,274.00 -3,576,731.18
7.4.7.14衍生工具收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
股票投资产生的股利收益 57,610,333.07 54,932,533.21
基金投资产生的股利收益 - -
合计 57,610,333.07 54,932,533.21
7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
1.交易性金融资产 -973,075,521.53 2,103,039,176.84
——股票投资 -973,898,115.53 2,109,184,530.53
——债券投资 822,594.00 -6,145,353.69
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -973,075,521.53 2,103,039,176.84
7.4.7.17其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
基金赎回费收入 5,112,750.80 14,832,451.88
转换费收入 280,931.73 2,118,708.98
印花税手续费返还 30,005.77 25,387.27
合计 5,423,688.30 16,976,548.13
注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
交易所市场交易费用 45,380,061.46 63,269,964.47
银行间市场交易费用 2,400.00 7,797.50
合计 45,382,461.46 63,277,761.97
7.4.7.19其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
审计费用 140,000.00 146,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
银行汇划费用 52,754.48 50,203.35
其他 360.00 360.00
合计 511,114.48 514,563.35
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司
(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 111,479,255.48 133,379,120.41
其中:支付销售机构的客户维护费 16,878,497.47 16,303,702.04
注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 18,579,875.84 22,229,853.30
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
无。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - - 300,000,000.00 193,731.37 - -
中国建设银行 - - - - 196,000,000.00 98,977.29
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - 129,855,898.04 - - - -
中国建设银行 59,886,756.60 - - - - -
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期初持有的基金份额 53,110,370.40 53,110,370.40
期间申购/买入总份额 21,856,839.07 -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 74,967,209.47 53,110,370.40
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.71% 1.10%
注:期间申购/买入总份额为红利再投份额。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 205,081,267.24 2,397,431.98 334,387,356.93 4,314,006.27
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
单位:人民币元
序号 权益
登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式
发放总额 再投资形式
发放总额 利润分配
合计 备注
1 2010-01-15 2010-01-15 6.250 2,012,210,456.99 1,552,565,903.06 3,564,776,360.05 -
合计 - - 6.250 2,012,210,456.99 1,552,565,903.06 3,564,776,360.05 -
7.4.12期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌
日期 停牌
原因 期末估值单价 复牌
日期 复牌开
盘单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600518 康美药业 2010-12-28 配股停牌 19.71 2011-01-06 17.29 11,999,844 192,635,135.40 236,516,925.24 -
注:本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于本报告期末,本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要有风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2010年12月31日,本基金未持有信用类债券(2009年12月31日:同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,其余大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2010年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 205,081,267.24 - - 205,081,267.24
结算备付金 13,602,234.79 - - 13,602,234.79
存出保证金 - - - 3,677,975.86 3,677,975.86
交易性金融资产 150,319,000.00 - - 6,329,944,530.94 6,480,263,530.94
应收证券清算款 - - - 9,316,146.62 9,316,146.62
应收利息 - - - 4,720,766.72 4,720,766.72
应收申购款 21,771.40 - - 1,621,075.64 1,642,847.04
资产总计 369,024,273.43 - - 6,349,280,495.78 6,718,304,769.21
负债
应付赎回款 - - - 2,633,762.08 2,633,762.08
应付管理人报酬 - - - 8,897,405.11 8,897,405.11
应付托管费 - - - 1,482,900.85 1,482,900.85
应付交易费用 - - - 8,145,218.72 8,145,218.72
其他负债 - - - 1,450,882.69 1,450,882.69
负债总计 - - - 22,610,169.45 22,610,169.45
利率敏感度缺口 369,024,273.43 - - 6,326,670,326.33 6,695,694,599.76
上年度末
2009年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 334,387,356.93 - - - 334,387,356.93
结算备付金 6,107,328.89 - - - 6,107,328.89
存出保证金 - - - 12,538,260.39 12,538,260.39
交易性金融资产 560,251,000.00 - - 9,988,562,836.43 10,548,813,836.43
应收证券清算款 - - - 68,692,174.89 68,692,174.89
应收利息 - - - 7,032,600.86 7,032,600.86
应收申购款 5,021,803.89 - - 8,338,775.69 13,360,579.58
资产总计 905,767,489.71 - - 10,085,164,648.26 10,990,932,137.97
负债
应付赎回款 - - - 119,264,844.92 119,264,844.92
应付管理人报酬 - - - 13,832,570.07 13,832,570.07
应付托管费 - - - 2,305,428.35 2,305,428.35
应付交易费用 - - - 7,731,151.60 7,731,151.60
其他负债 - - - 1,529,348.25 1,529,348.25
负债总计 - - - 144,663,343.19 144,663,343.19
利率敏感度缺口 905,767,489.71 - - 9,940,501,305.07 10,846,268,794.78
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2010年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为2.25% (2009年12月31日:5.17%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的35%-95%;债券资产占基金资产净值的0%-60%;现金、短期金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 6,329,944,530.94 94.54 9,988,562,836.43 92.09
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,329,944,530.94 94.54 9,988,562,836.43 92.09
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除“MSCI中国A股”指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
“MSCI中国A股”指数上升5% 增加约31,223 增加约49,916
“MSCI中国A股”指数下降5% 减少约31,223 减少约49,916
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2010年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为6,093,427,605.70元,属于第二层级的余额为386,835,925.24元,无属于第三层级的余额(2009年12月31日:第一层级9,988,562,836.43元,第二层级560,251,000.00元,无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度:同)。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,329,944,530.94 94.22
其中:股票 6,329,944,530.94 94.22
2 固定收益投资 150,319,000.00 2.24
其中:债券 150,319,000.00 2.24
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 218,683,502.03 3.26
6 其他各项资产 19,357,736.24 0.29
7 合计 6,718,304,769.21 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 284,546,205.39 4.25
B 采掘业 - -
C 制造业 3,411,983,837.25 50.96
C0 食品、饮料 940,096,149.57 14.04
C1 纺织、服装、皮毛 104,718,481.56 1.56
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 141,850,666.20 2.12
C5 电子 535,561,841.39 8.00
C6 金属、非金属 206,515,209.81 3.08
C7 机械、设备、仪表 573,317,237.78 8.56
C8 医药、生物制品 877,578,100.59 13.11
C99 其他制造业 32,346,150.35 0.48
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 792,709,362.62 11.84
H 批发和零售贸易 610,086,097.36 9.11
I 金融、保险业 1,166,243,277.40 17.42
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 64,375,750.92 0.96
M 综合类 - -
合计 6,329,944,530.94 94.54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 10,000,000 561,600,000.00 8.39
2 601601 中国太保 21,999,872 503,797,068.80 7.52
3 601607 上海医药 18,000,000 393,120,000.00 5.87
4 000858 五 粮 液 10,000,000 346,300,000.00 5.17
5 002024 苏宁电器 22,999,825 301,297,707.50 4.50
6 000063 中兴通讯 9,000,000 245,700,000.00 3.67
7 600518 康美药业 11,999,844 236,516,925.24 3.53
8 002129 中环股份 7,499,397 209,458,158.21 3.13
9 000848 承德露露 6,999,671 180,241,528.25 2.69
10 000962 东方钽业 6,999,905 178,497,577.50 2.67
11 600875 东方电气 5,000,000 174,500,000.00 2.61
12 600511 国药股份 7,000,000 173,600,000.00 2.59
13 300002 神州泰岳 2,999,921 167,665,584.69 2.50
14 600887 伊利股份 4,000,000 153,040,000.00 2.29
15 600198 大唐电信 6,499,845 127,591,957.35 1.91
16 600079 人福医药 5,000,000 127,400,000.00 1.90
17 600519 贵州茅台 599,974 110,347,218.08 1.65
18 600439 瑞贝卡 7,999,884 104,718,481.56 1.56
19 300039 上海凯宝 1,999,875 94,994,062.50 1.42
20 002415 海康威视 1,000,000 94,300,000.00 1.41
21 600879 航天电子 7,000,000 94,080,000.00 1.41
22 300072 三聚环保 1,999,670 89,985,150.00 1.34
23 002449 国星光电 2,000,000 87,700,000.00 1.31
24 002169 智光电气 3,999,805 87,155,750.95 1.30
25 002477 雏鹰农牧 1,499,865 85,942,264.50 1.28
26 002385 大北农 1,999,696 80,807,715.36 1.21
27 002063 远光软件 2,500,000 77,750,000.00 1.16
28 300048 合康变频 1,199,953 72,633,155.09 1.08
29 600257 大湖股份 7,999,902 70,559,135.64 1.05
30 600588 用友软件 2,999,872 69,777,022.72 1.04
31 600600 青岛啤酒 1,999,991 69,359,687.88 1.04
32 601106 中国一重 11,000,000 65,340,000.00 0.98
33 300101 国腾电子 599,937 64,829,192.22 0.97
34 300104 乐视网 999,934 64,375,750.92 0.96
35 002414 高德红外 2,000,000 63,440,000.00 0.95
36 002086 东方海洋 2,999,909 55,348,321.05 0.83
37 300106 西部牧业 2,399,891 53,709,560.58 0.80
38 601628 中国人寿 2,499,822 53,246,208.60 0.80
39 600859 王府井 999,969 51,938,389.86 0.78
40 600643 爱建股份 5,000,000 47,600,000.00 0.71
41 600631 百联股份 3,000,000 45,750,000.00 0.68
42 002497 雅化集团 999,894 42,295,516.20 0.63
43 002236 大华股份 499,925 41,933,709.00 0.63
44 002025 航天电器 2,999,998 38,729,974.18 0.58
45 600833 第一医药 3,000,000 37,500,000.00 0.56
46 002398 建研集团 999,881 32,346,150.35 0.48
47 600516 方大炭素 1,999,831 28,017,632.31 0.42
48 000999 华润三九 999,887 25,547,112.85 0.38
49 600118 中国卫星 999,830 24,815,780.60 0.37
50 002123 荣信股份 500,000 23,750,000.00 0.35
51 002458 益生股份 499,919 18,986,923.62 0.28
52 000800 一汽轿车 1,000,000 16,050,000.00 0.24
53 600893 航空动力 499,960 15,638,748.80 0.23
54 300047 天源迪科 499,994 14,579,825.04 0.22
55 600038 哈飞股份 500,000 14,240,000.00 0.21
56 300040 九洲电气 499,979 9,929,582.94 0.15
57 002450 康得新 300,000 9,570,000.00 0.14
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 672,290,614.36 6.20
2 601318 中国平安 622,774,203.36 5.74
3 000002 万 科A 490,782,116.70 4.52
4 600016 民生银行 366,718,747.23 3.38
5 600031 三一重工 357,711,382.20 3.30
6 600036 招商银行 345,694,016.27 3.19
7 600048 保利地产 340,043,838.81 3.14
8 600511 国药股份 323,047,068.34 2.98
9 600519 贵州茅台 284,468,706.90 2.62
10 002024 苏宁电器 259,230,133.33 2.39
11 000858 五 粮 液 257,775,065.02 2.38
12 000983 西山煤电 237,336,844.24 2.19
13 000063 中兴通讯 234,818,314.96 2.16
14 000848 承德露露 206,783,979.43 1.91
15 600837 海通证券 204,327,395.80 1.88
16 600875 东方电气 198,077,817.33 1.83
17 600518 康美药业 192,635,135.40 1.78
18 000962 东方钽业 191,051,749.38 1.76
19 600161 天坛生物 190,288,905.37 1.75
20 601628 中国人寿 189,450,938.03 1.75
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 775,142,622.23 7.15
2 600048 保利地产 565,141,618.70 5.21
3 600031 三一重工 561,467,225.97 5.18
4 601166 兴业银行 510,058,425.19 4.70
5 000002 万 科A 509,239,742.75 4.70
6 601601 中国太保 492,902,485.62 4.54
7 000568 泸州老窖 426,299,705.08 3.93
8 601699 潞安环能 412,629,096.05 3.80
9 601169 北京银行 373,585,505.98 3.44
10 000792 盐湖钾肥 357,083,192.42 3.29
11 600016 民生银行 350,052,945.97 3.23
12 601088 中国神华 338,030,383.96 3.12
13 600019 宝钢股份 337,374,531.54 3.11
14 600837 海通证券 310,196,894.02 2.86
15 600875 东方电气 296,127,908.58 2.73
16 000983 西山煤电 289,219,276.48 2.67
17 601001 大同煤业 287,544,532.10 2.65
18 600690 青岛海尔 274,336,770.69 2.53
19 601899 紫金矿业 256,857,335.46 2.37
20 600060 海信电器 254,957,846.04 2.35
21 600089 特变电工 249,304,016.64 2.30
22 600000 浦发银行 248,251,352.60 2.29
23 600309 烟台万华 232,591,477.61 2.14
24 600511 国药股份 219,046,965.13 2.02
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 12,999,985,479.60
卖出股票的收入(成交)总额 16,238,580,837.28
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 140,476,000.00 2.10
3 金融债券 9,843,000.00 0.15
其中:政策性金融债 9,843,000.00 0.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 150,319,000.00 2.25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801041 08央行票据41 1,400,000 140,476,000.00 2.10
2 100233 10国开33 100,000 9,843,000.00 0.15
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,677,975.86
2 应收证券清算款 9,316,146.62
3 应收股利 -
4 应收利息 4,720,766.72
5 应收申购款 1,642,847.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,357,736.24
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600518 康美药业 236,516,925.24 3.53 配股停牌
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
189,270 23,156.77 683,572,187.87 15.60% 3,699,309,172.93 84.40%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 909,201.63 0.02%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年6月14日)基金份额总额 7,016,138,522.08
本报告期期初基金份额总额 4,839,757,824.32
本报告期基金总申购份额 3,186,758,781.09
减:本报告期基金总赎回份额 3,643,635,244.61
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,382,881,360.80
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:2010年6月29日本基金管理人发布公告,经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意彭纯先生因工作调动原因辞去公司董事长职务,任命钱文挥先生担任公司董事长。2010年9月29日本基金管理人发布公告,经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过,同意莫泰山先生辞去公司总经理职务,并决定由公司副董事长雷贤达先生代为履行公司总经理职务。2011年1月26日本基金管理人发布公告,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,任命战龙先生担任本公司总经理。
2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费140,000元,自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
华泰证券股份有限公司 1 4,993,091,497.08 17.35% 4,244,104.74 17.62% -
中信建投证券有限责任公司 2 4,024,162,711.34 13.98% 3,269,659.04 13.57% -
北京高华证券有限责任公司 1 3,648,610,313.23 12.68% 3,101,303.75 12.88% -
招商证券股份有限公司 1 2,763,369,698.21 9.60% 2,245,254.68 9.32% -
中国银河证券股份有限公司 1 2,566,121,212.88 8.92% 2,181,192.19 9.06% -
国泰君安证券股份有限公司 1 2,305,926,256.80 8.01% 1,960,034.26 8.14% -
华融证券股份有限公司 1 1,690,749,104.98 5.87% 1,437,130.43 5.97% -
齐鲁证券有限公司 1 1,465,748,869.40 5.09% 1,190,929.78 4.94% -
长城证券有限责任公司 1 1,413,444,351.96 4.91% 1,148,434.08 4.77% -
东方证券股份有限公司 2 1,175,047,130.14 4.08% 986,359.83 4.09% -
中信证券股份有限公司 1 861,347,562.35 2.99% 732,141.22 3.04% -
第一创业证券有限责任公司 1 828,959,243.15 2.88% 704,617.49 2.93% -
申银万国证券股份有限公司 1 641,683,596.71 2.23% 545,436.52 2.26% -
西部证券股份有限公司 1 401,129,766.76 1.39% 340,956.67 1.42% -
中国国际金融有限公司 1 - - - - -
注:1、报告期内,本基金新增加席位为长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司,其它席位未发生变化;
2、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价报告(质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
3、租用证券公司专用席位的程序:首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案,并上报公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第三次分红预告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-12
2 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第三次分红结果公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-18
3 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金季度报告(2009年第四季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-21
4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加江苏银行、东兴证券、广发华福证券、北京银行为旗下部分基金场外代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-22
5 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-22
6 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2009年第2号) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-28
7 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限责任公司为旗下部分基金场外代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-5
8 交银施罗德基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡网上直销定期定额投资业务和调整网上直销申购限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-26
9 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-30
10 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金季度报告(2010年第一季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-20
11 交银施罗德基金管理有限公司关于直销账户开户银行名称变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-28
12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与信达证券股份有限公司、安信证券股份有限公司和中国建银投资证券有限责任公司前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-25
13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在信达证券股份有限公司开办定期定额投资业务并参与相关优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-25
14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司网上银行基金费率优惠活动延期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-30
15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影响的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-1
16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在西南证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-13
17 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金季度报告(2010年第二季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-21
18 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2010年第1号) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-29
19 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华融证券股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构并参与相关费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-30
20 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海银行股份有限公司网上银行基金费率优惠活动延期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-31
21 关于交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金办理定期定额投资业务代销机构情况变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-4
22 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海通证券股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-9
23 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司网上银行基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-18
24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与江苏银行股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-20
25 交银施罗德基金管理有限公司关于向中国农业银行股份有限公司金穗借记卡持卡人调整基金网上直销前端申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-20
26 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2010年半年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-26
27 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与齐鲁证券有限公司网上银行基金费率优惠和定期定额投资业务前端费率优惠活动延期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-31
28 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华夏银行股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-9-13
29 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华泰证券股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-9-21
30 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金季度报告(2010年第三季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-10-26
31 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金前端申购费率优惠活动调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-27
32 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金定期定额投资业务投资起点金额调整的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31
33 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司定期定额投资业务前端费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31
34 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海银行股份有限公司网上银行基金费率优惠活动调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31
35 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳发展银行股份有限公司基金申购及定期定额投资业务前端费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31
36 交银施罗德基金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
2010年7月1日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告,每 10 股派发现金股息人民币2.02元(含税)。
2010年9月15日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长,谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。
2010年11月2日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日
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