交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年三月二十六日
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 8§4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 14§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 14§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 18
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 38
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 44
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 44
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 44
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 44
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 44
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8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 44
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 46
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 46
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 46
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 47
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 48
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 50
§13 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 50
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 50
13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 51
13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 51
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§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 交银稳健配置混合
基金主代码 519690
交易代码 519690(前端) 519691(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月14日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,701,256,292.99份
基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥
专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变投资目标
化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分
散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论
投资策略 动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精
选证券,有效分散风险。
业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标普全债指数
本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中
风险收益特征 等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和
债券型基金之间。注:本基金业绩比较基准自 2013 年 7 月 1 日起,由“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中信标普全债指数”,详情见本基金管理人于 2013 年 6 月 26 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同相关内容的公告》。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中国建设银行股份有限公
名称 交银施罗德基金管理有限公司
司
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信息披 姓名 孙艳 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096露负责
人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
上海市浦东新区银城中路 188 号交通 北京市西城区金融大街 25注册地址
银行大楼二层(裙) 号
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打 北京市西城区闹市口大街办公地址
银行大厦 10 楼 1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 王洪章2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人
www.fund001.com,www.bocomschroder.com互联网网址
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
普华永道中天会计师事务所(特 上海市湖滨路 202 号普华永道中心会计师事务所
殊普通合伙) 11 楼
中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 156,952,282.20 -192,930,902.19 -519,020,605.39
本期利润 -104,079,068.73 634,970,054.36 -1,334,496,672.28
加权平均基金份额本期利润 -0.0306 0.1865 -0.3533
本期加权平均净值利润率 -2.59% 15.02% -26.11%
本期基金份额净值增长率 -2.85% 15.29% -22.91%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 527,217,716.89 1,240,623,953.99 637,586,868.17
期末可供分配基金份额利润 0.1424 0.3578 0.1777
期末基金资产净值 4,228,474,009.88 4,708,451,983.00 4,226,139,482.92
期末基金份额净值 1.1424 1.3578 1.1777
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3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 185.19% 193.57% 154.63%
注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 -4.62% 1.17% -2.28% 0.74% -2.34% 0.43%
过去六个月 1.51% 1.08% 4.95% 0.83% -3.44% 0.25%
过去一年 -2.85% 1.09% -1.76% 0.89% -1.09% 0.20%
过去三年 -13.66% 1.10% -13.42% 0.86% -0.24% 0.24%
过去五年 54.16% 1.41% 30.40% 1.00% 23.76% 0.41%自基金合同
185.19% 1.60% 77.63% 1.24% 107.56% 0.36%生效起至今
注:1、本基金业绩比较基准自 2013 年 7 月 1 日起,由“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%
×新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中信标普
全债指数”,3.2.2 和 3.2.3 同。详情见本基金管理人于 2013 年 6 月 26 日发布的《交银施
罗德基金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基
准并修改基金合同相关内容的公告》。
2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配
年度 备注
金份额分 总额 总额 合计
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红数
2013年 1.800 274,632,340.15 405,830,046.68 680,462,386.83 -
2012年 - - - - -
2011年 - - - - -
合计 1.800 274,632,340.15 405,830,046.68 680,462,386.83 -
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准,于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2013 年 12 月 31 日,公司已经发行并管理的基金共有三十一只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005 年 9 月 29 日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006 年 1 月 20 日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年 6 月 14 日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006 年 10 月23 日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007 年 8 月 8 日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 3 月 31 日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 8 月 22 日)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 1 月 21 日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 4 月 10 日)、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 9 月 25 日)、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年 9 月 29 日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010 年 6 月 30 日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年 12 月 22 日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 1月 27 日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 6 月 22日)、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月22 日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 26 日)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 28 日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(基金合同生效日:2012年 5 月 22 日)、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年6 月 20 日)、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 8月 3 日)、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 11月 5 日)、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 11 月 7 日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 12 月 19 日)、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金(基金合同生效日:
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告2013 年 3 月 13 日)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013年 4 月 18 日)、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年4 月 24 日)、交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 6 月5 日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 8月 13 日)、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013年 9 月 4 日)、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年12 月 25 日)。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 (助理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
张科兵先生,上海交通大学
学士。历任安达信(上海)
企业咨询有限公司审计部高
级审计师,普华永道会计师
事务所审计部项目经理,第
一证券有限责任公司投资部
投资经理,申万巴黎基金管
本基金的基 理有限公司(现申万菱信基
张科兵 金经理、公 2011-07-19 - 10 年 金管理有限公司)投资管理
司研究总监 部高级研究员。2007 年加入
交银施罗德基金管理有限公
司,历任高级研究员、研究
部副总经理、总经理。2012
年 3 月 13 日至 2013 年 4 月
25 日担任交银施罗德先进制
造股票证券投资基金基金经
理。
唐倩女士,CPA,华东师范大
学金融学硕士。历任申银万
国证券研究所分析师,中银
国际有限公司分析师,香港
本基金的基 雷曼兄弟证券公司研究员,
金经理,公 上投摩根基金管理有限公司
唐倩 2013-12-12 - 13 年
司权益部副 研究部总监、基金经理,其
总经理 中 2011 年 4 月 28 日至 2013
年 7 月 8 日担任上投摩根成
长先锋基金经理。2013 年加
入交银施罗德基金管理有限
公司。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
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2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、2014 年 1 月 10 日本基金管理人发布公告,经公司领导办公会议审议通过,张科兵先生不再担任本基金基金经理,唐倩女士自公告日起单独管理本基金。详情请见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告》。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:
(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。
(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年,基金收益率为-2.85%,跌幅虽然小于沪深 300 指数,但没有跑赢同业水平。
回顾 2013 年,以创业板为首的中小市值股票大幅上涨,表现远远好于以周期、蓝筹为代表的大市值股票。创业板指数除了在 6 月和 9 月出现较大的调整行情,其余时间一路上扬。从基本面上来看,经济增长乏力、资金面趋紧张使得整体市场没有太多机会,另一方面,以传媒、环保、电子信息为代表的新兴产业在部分龙头个股的向好业绩、并购驱动因素的带领下,估值出现了整体抬升。一定程度上,暂停 IPO 使得小股票的供需态势持续不平衡;另一方面,新政府对于深化改革的政策,使得市场不认同传统的投资基建推动型的经济模式,对于改革主题、自贸区等主题纷纷热炒。从海外来看,美国的科技股涨势如虹、中概股也是持续上涨,使得全球化投资科技股的浪潮在 A 股得到体现。
本基金一方面是对于新兴产业略过保守,对于经济结构调整中的机会把握有限。另一方面,对于市场的风险偏好判断有一定偏差,认为 2013 年整体面临的是经济不佳、政策偏紧、美国 QE 逐渐退出局面,国内股市的整体环境不是很有利。但实际上,市场的风险偏好持续上升,这一点值得思考。还有,比较重要的是对于消费品,比如乳业、白酒的前瞻性不够,对行业趋势整体向下的拐点判断不足,对净值影响较大。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.1424 元,本报告期份额净值增长率为-2.85%,同期业绩比较基准增长率为-1.76%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年,一方面,创业板的恢复发行可能会对于市场的整体供需带来变化;另一方
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告面,产业结构的持续变化、特别是互联网、新能源等颠覆性的生产工具正给所有行业带来冲击。因此,市场可能在一定程度上继续科技股以及各种概念股的炒作。因此,把握住产业变革的机会,找寻新经济、传统经济中受益于互联网生态的企业是比较重要的着力点。另外,创业板是否会在持续的新股发行压力下,出现挤泡沫的过程,也是今年需要密切关注的点。本基金一方面持有经受考验的优质蓝筹股,另一方面也希望能够找到受益于互联网经济的行业和企业,经受住市场估值的考验,努力为投资者带来长期投资价值。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2013 年度,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规,本基金管理人诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。
本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作:
(一)全面完善公司内部控制制度和业务流程,提升制度流程的质量和贯彻力度。
本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手,以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点,通过整理完善公司各项制度和业务流程,强化制度流程的规范性、易读性和可操作性,促进公司各项制度流程的有效贯彻,规范公司业务运作,全面强化内部控制。
(二)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。
公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查,促进公司内部控制制度规范、执行有效,风险管理水平不断提升。
(三)强化培训教育,持续提高全员风险合规意识。
公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,根据相关法律法规和基金合同要求,本基金对上一年度应分配的可分配利润进行了一次收益分配,具体情况参见 7.4.11 利润分配情况。
本基金未对本报告期利润进行分配。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额:680,462,386.83 元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2014)第 20523 号交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德稳健配置基金”)的财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是交银施罗德稳健配置基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见
我们认为,上述交银施罗德稳健配置基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了交银施罗德稳健配置基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 汪棣
中国 上海市 注册会计师 沈兆杰
2014 年 3 月 21 日
§7 年度财务报表
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告7.1 资产负债表会计主体:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金报告截止日:2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 7.4.7.1 307,797,230.34 365,277,205.80
结算备付金 10,924,021.78 5,182,471.89
存出保证金 1,207,741.24 2,317,954.73
交易性金融资产 7.4.7.2 3,392,007,271.68 4,374,621,505.73
其中:股票投资 3,292,422,271.68 4,374,621,505.73
基金投资 - -
债券投资 99,585,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 396,130,697.61 -
应收证券清算款 - 24,220,626.59
应收利息 7.4.7.5 2,859,938.68 92,713.26
应收股利 - -
应收申购款 300,672,543.40 1,143,489.22
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 4,411,599,444.73 4,772,855,967.22
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 168,750,895.40 47,703,462.42
应付赎回款 3,647,138.91 3,604,327.84
应付管理人报酬 4,973,235.93 5,396,492.18
应付托管费 828,872.66 899,415.37
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,537,241.62 4,143,359.89
应交税费 985,200.00 985,200.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 402,850.33 1,671,726.52
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
负债合计 183,125,434.85 64,403,984.22
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 3,701,256,292.99 3,467,828,029.01
未分配利润 7.4.7.10 527,217,716.89 1,240,623,953.99
所有者权益合计 4,228,474,009.88 4,708,451,983.00
负债和所有者权益总计 4,411,599,444.73 4,772,855,967.22注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.1424 元,基金份额总额3,701,256,292.99 份。7.2 利润表会计主体:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
一、收入 -6,617,730.66 732,630,435.78
1.利息收入 19,597,503.17 14,669,168.79
其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,513,872.56 4,959,628.59
债券利息收入 2,105,748.00 2,918,190.39
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11,977,882.61 6,791,349.81
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 233,400,887.44 -110,297,701.73
其中:股票投资收益 7.4.7.12 196,921,886.10 -139,980,124.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 3,120.00 2,231,968.09
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 36,475,881.34 27,450,454.183.公允价值变动收益(损失以
7.4.7.17 -261,031,350.93 827,900,956.55“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 1,415,229.66 358,012.17
减:二、费用 97,461,338.07 97,660,381.42
1.管理人报酬 60,426,715.59 63,422,187.73
2.托管费 10,071,119.31 10,570,364.63
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.19 26,506,573.41 23,154,916.97
5.利息支出 - 54,558.29
其中:卖出回购金融资产支出 - 54,558.29
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
6.其他费用 7.4.7.20 456,929.76 458,353.80三、利润总额(亏损总额以“-”
-104,079,068.73 634,970,054.36号填列)
减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填
-104,079,068.73 634,970,054.36列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益
3,467,828,029.01 1,240,623,953.99 4,708,451,983.00(基金净值)二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - -104,079,068.73 -104,079,068.73期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
233,428,263.98 71,135,218.46 304,563,482.44数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 1,700,255,641.40 354,876,899.63 2,055,132,541.03
2.基金赎回款 -1,466,827,377.42 -283,741,681.17 -1,750,569,058.59四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
- -680,462,386.83 -680,462,386.83基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益
3,701,256,292.99 527,217,716.89 4,228,474,009.88(基金净值)
上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益
3,588,552,614.75 637,586,868.17 4,226,139,482.92(基金净值)二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 634,970,054.36 634,970,054.36期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
-120,724,585.74 -31,932,968.54 -152,657,554.28数(净值减少以“-”号填列)
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
其中:1.基金申购款 469,849,177.62 113,580,552.71 583,429,730.33
2.基金赎回款 -590,573,763.36 -145,513,521.25 -736,087,284.61四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
- - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益
3,467,828,029.01 1,240,623,953.99 4,708,451,983.00(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 78 号《关于同意交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 7,011,427,454.90 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于 2006 年 6 月 14 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 7,016,138,522.08 份基金份额,其中认购资金利息折合4,711,067.18 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的 35%-95%;债券资产占基金资产净值的 0%-60%;现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中信标普全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2014 年 3 月 21日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时,处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
活期存款 307,797,230.34 365,277,205.80
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 307,797,230.34 365,277,205.80
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,101,918,985.49 3,292,422,271.68 190,503,286.19贵金属投资-金交所
- - -黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 99,654,050.00 99,585,000.00 -69,050.00
合计 99,654,050.00 99,585,000.00 -69,050.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,201,573,035.49 3,392,007,271.68 190,434,236.19
上年度末
项目 2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,923,155,918.61 4,374,621,505.73 451,465,587.12贵金属投资-金交所
- - -黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,923,155,918.61 4,374,621,505.73 451,465,587.127.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2013 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所买入返售金融 -
资产 -
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
银行间买入返售金融 396,130,697.61
资产 -
合计 396,130,697.61 -
上年度末
项目 2012 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所买入返售金融 -
资产 -
银行间买入返售金融 -
资产 -
合计 - -7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 58,100.71 89,147.31
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,409.12 2,565.42
应收债券利息 2,513,547.94 -
应收买入返售证券利息 276,282.66 -
应收申购款利息 6,000.40 1,000.53
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 597.85 -
合计 2,859,938.68 92,713.267.4.7.6 其他资产本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,520,355.40 4,128,454.05
银行间市场应付交易费用 16,886.22 14,905.84
合计 3,537,241.62 4,143,359.89
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - 1,250,000.00
应付赎回费 2,084.39 3,988.31
应付后端申购费 9,765.94 6,738.21
预提审计费 111,000.00 111,000.00
预提信息披露费 280,000.00 300,000.00
合计 402,850.33 1,671,726.527.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 3,467,828,029.01 3,467,828,029.01
本期申购 1,700,255,641.40 1,700,255,641.40
本期赎回(以“-”号填列) -1,466,827,377.42 -1,466,827,377.42
本期末 3,701,256,292.99 3,701,256,292.99注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,831,852,221.79 -591,228,267.80 1,240,623,953.99
本期利润 156,952,282.20 -261,031,350.93 -104,079,068.73本期基金份额交易产生
119,413,818.19 -48,278,599.73 71,135,218.46的变动数
其中:基金申购款 730,527,969.60 -375,651,069.97 354,876,899.63
基金赎回款 -611,114,151.41 327,372,470.24 -283,741,681.17
本期已分配利润 -680,462,386.83 - -680,462,386.83
本期末 1,427,755,935.35 -900,538,218.46 527,217,716.897.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012
12 月 31 日 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 5,330,154.35 4,862,052.84
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 125,967.09 92,520.05
其他 57,751.12 5,055.70
合计 5,513,872.56 4,959,628.597.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年
月 31 日 12 月 31 日
卖出股票成交总额 9,063,714,439.09 7,679,740,242.57
减:卖出股票成本总额 8,866,792,552.99 7,819,720,366.57
买卖股票差价收入 196,921,886.10 -139,980,124.007.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月
31日 31日卖出债券(债转股及债券
60,000,000.00 355,152,346.61到期兑付)成交总额减:卖出债券(债转股及
59,564,880.00 348,324,852.04债券到期兑付)成本总额
减:应收利息总额 432,000.00 4,595,526.48
债券投资收益 3,120.00 2,231,968.097.4.7.14 资产支持证券投资收益本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 衍生工具收益本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月
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31日 31日
股票投资产生的股利收益 36,475,881.34 27,450,454.18
基金投资产生的股利收益 - -
合计 36,475,881.34 27,450,454.187.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月
31日 31日
1.交易性金融资产 -261,031,350.93 827,900,956.55
——股票投资 -260,962,300.93 827,943,499.03
——债券投资 -69,050.00 -42,542.48
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -261,031,350.93 827,900,956.557.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
基金赎回费收入 853,876.09 303,616.38
基金转换费收入 384,957.36 4,994.81
其他 176,396.21 49,400.98
合计 1,415,229.66 358,012.17注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
3、其他包括证管费退还、印花税手续费返还等收益。7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
本期
上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月31
2012年1月1日至2012年12月31日
日
交易所市场交易费用 26,505,723.41 23,152,316.97
银行间市场交易费用 850.00 2,600.00
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合计 26,506,573.41 23,154,916.977.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12 2012年1月1日至2012年12月31
月31日 日
审计费用 111,000.00 111,000.00
信息披露费 280,000.00 300,000.00
债券账户维护费 18,400.00 18,000.00
银行汇划费 47,169.76 28,993.80
其他 360.00 360.00
合计 456,929.76 458,353.807.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项
无。7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗
基金管理人、基金销售机构
德基金公司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
基金托管人、基金代销机构
行”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
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本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月
31日 31日当期发生的基金应支付
60,426,715.59 63,422,187.73的管理费其中:支付销售机构的客
10,082,894.34 10,930,689.60户维护费注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月
31日 31日当期发生的基金应支付
10,071,119.31 10,570,364.63的托管费注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。7.4.10.2.3销售服务费无。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12 2012年1月1日至2012年12
月31日 月31日
报告期初持有的基金份额 74,967,209.47 74,967,209.47
报告期间申购/买入总份额 11,194,705.24 -
报告期间因拆分变动份额 - -减:报告期间赎回/卖出总份
- -额
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报告期末持有的基金份额 86,161,914.71 74,967,209.47报告期末持有的基金份额
2.33% 2.16%占基金总份额比例注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 307,797,230.34 5,330,154.35 365,277,205.80 4,862,052.84注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
权益 每 10 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配
序号 除息日 备注
登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 合计
2013-01- 2013-01-
1 1.800 274,632,340.15 405,830,046.68 680,462,386.83 -
14 14
合计 - - 1.800 274,632,340.15 405,830,046.68 680,462,386.83 -7.4.12 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位: 期末 期末 备
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额 注
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
002106 莱宝高科 2013-03-18 2014-03-19 非公开发行 16.52 11.55 2,000,000 33,040,000.00 23,100,000.00 -注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
2、莱宝高科 2012 年年度权益分派方案为:10 派 1.500(含税),利润分配股权登记日为 2013 年 6 月 5 日,利润分配除权除息日为 2013 年 6 月 6 日。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末
备注
代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额
000625 长安汽车 2013-12-31 澄清公告 11.45 2014-01-03 11.72 12,974,016 128,625,240.80 148,552,483.20 -
002573 国电清新 2013-12-23 重大事项 22.17 - - 1,485,900 37,575,225.72 32,942,403.00 -注:本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 12 月 31 日,本基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日:无)。7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除应交税费无固定到期日外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2013 年 12 月 31 日
资产
银行存款 307,797,230.34 - - - 307,797,230.34
结算备付金 10,924,021.78 - - - 10,924,021.78
存出保证金 1,207,741.24 - - - 1,207,741.24
交易性金融资产 99,585,000.00 - - 3,292,422,271.68 3,392,007,271.68
买入返售金融资产 396,130,697.61 - - - 396,130,697.61
应收利息 - - - 2,859,938.68 2,859,938.68
应收申购款 300,002,578.53 - - 669,964.87 300,672,543.40
资产总计 1,115,647,269.50 - - 3,295,952,175.23 4,411,599,444.73
负债
应付证券清算款 - - - 168,750,895.40 168,750,895.40
应付赎回款 - - - 3,647,138.91 3,647,138.91
应付管理人报酬 - - - 4,973,235.93 4,973,235.93
应付托管费 - - - 828,872.66 828,872.66
应付交易费用 - - - 3,537,241.62 3,537,241.62
应交税费 - - - 985,200.00 985,200.00
其他负债 - - - 402,850.33 402,850.33
负债总计 - - - 183,125,434.85 183,125,434.85
利率敏感度缺口 1,115,647,269.50 - - 3,112,826,740.38 4,228,474,009.88
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款 365,277,205.80 - - - 365,277,205.80
结算备付金 5,182,471.89 - - - 5,182,471.89
存出保证金 - - - 2,317,954.73 2,317,954.73
交易性金融资产 - - - 4,374,621,505.73 4,374,621,505.73
应收证券清算款 - - - 24,220,626.59 24,220,626.59
应收利息 - - - 92,713.26 92,713.26
应收申购款 12,027.84 - - 1,131,461.38 1,143,489.22
资产总计 370,471,705.53 - - 4,402,384,261.69 4,772,855,967.22
负债
应付证券清算款 - - - 47,703,462.42 47,703,462.42
应付赎回款 - - - 3,604,327.84 3,604,327.84
应付管理人报酬 - - - 5,396,492.18 5,396,492.18
应付托管费 - - - 899,415.37 899,415.37
应付交易费用 - - - 4,143,359.89 4,143,359.89
应付税费 - - - 985,200.00 985,200.00
其他负债 - - - 1,671,726.52 1,671,726.52
负债总计 - - - 64,403,984.22 64,403,984.22
利率敏感度缺口 370,471,705.53 - - 4,337,980,277.47 4,708,451,983.00
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.36%(2012 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年 12 月 31 日:同)。7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的 35%-95%;债券资产占基金资产净值的 0%-60%;现金、短期金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值的 公允价值 产净值的
比例(%) 比例(%)
交易性金融资产-股票投资 3,292,422,271.68 77.86 4,374,621,505.73 92.91
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,292,422,271.68 77.86 4,374,621,505.73 92.917.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“MSCI中国A股”指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
1."MSCI中国A股"指数
增加约13,918 增加约18,212
上升5%
2."MSCI中国A股"指数
下降约13,918 下降约18,212
下降5%7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告(b)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。(ii)各层次金融工具公允价值于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为 3,087,827,385.48 元,属于第二层级的余额为 304,179,886.20元,无属于第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第一层级 4,279,198,529.37 元,第二层级 95,422,976.36 元,无第三层级)。(iii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 3,292,422,271.68 74.63
其中:股票 3,292,422,271.68 74.63
2 固定收益投资 99,585,000.00 2.26
其中:债券 99,585,000.00 2.26
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 396,130,697.61 8.98
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 318,721,252.12 7.22
7 其他各项资产 304,740,223.32 6.91
8 合计 4,411,599,444.73 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 55,410,267.64 1.31
B 采矿业 - -
C 制造业 2,851,169,027.03 67.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供 19,597,772.07 0.46
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 66,216,104.65 1.57
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 2,137,763.32 0.05
业
J 金融业 19,422,928.65 0.46
K 房地产业 1,029,463.00 0.02
L 租赁和商务服务业 164,069,842.22 3.88
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 111,694,030.60 2.64
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,675,072.50 0.04
S 综合 - -
合计 3,292,422,271.68 77.868.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例
(%)
1 002415 海康威视 8,837,495 203,085,635.10 4.80
2 600315 上海家化 4,064,585 171,647,424.55 4.06
3 002344 海宁皮城 7,236,349 150,371,332.22 3.56
4 600089 特变电工 14,018,610 150,279,499.20 3.55
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5 000625 长安汽车 12,974,016 148,552,483.20 3.51
6 000538 云南白药 1,432,938 146,145,346.62 3.46
7 600535 天士力 3,216,788 137,968,037.32 3.26
8 600585 海螺水泥 7,623,524 129,294,967.04 3.06
9 000581 威孚高科 3,928,474 120,996,999.20 2.86
10 600309 万华化学 5,678,952 117,554,306.40 2.78
11 000550 江铃汽车 4,585,584 116,519,689.44 2.76
12 600690 青岛海尔 5,466,828 106,603,146.00 2.52
13 002508 老板电器 2,044,760 80,727,124.80 1.91
14 300070 碧水源 1,921,240 78,751,627.60 1.86
15 300006 莱美药业 2,672,847 77,459,106.06 1.83
16 300146 汤臣倍健 1,004,712 73,233,457.68 1.73
17 600422 昆明制药 2,966,559 69,981,126.81 1.65
18 300026 红日药业 1,870,264 69,873,063.04 1.65
19 002100 天康生物 5,167,598 65,886,874.50 1.56
20 002317 众生药业 3,234,743 63,724,437.10 1.51
21 600499 科达机电 3,014,907 60,569,481.63 1.43
22 600703 三安光电 2,416,967 59,916,611.93 1.42
23 300334 津膜科技 1,712,253 51,881,265.90 1.23
24 300005 探路者 3,055,674 48,585,216.60 1.15
25 300024 机器人 951,145 46,320,761.50 1.10
26 600196 复星医药 2,311,135 45,275,134.65 1.07
27 002041 登海种业 1,225,788 42,645,164.52 1.01
28 600872 中炬高新 3,639,385 41,379,807.45 0.98
29 002353 杰瑞股份 491,794 39,033,689.78 0.92
30 600104 上汽集团 2,714,400 38,381,616.00 0.91
31 600372 中航电子 1,589,878 37,934,489.08 0.90
32 000709 河北钢铁 18,634,070 37,268,140.00 0.88
33 600976 武汉健民 1,533,712 36,717,065.28 0.87
34 600019 宝钢股份 8,963,458 36,660,543.22 0.87
35 002690 美亚光电 866,458 34,736,301.22 0.82
36 002573 国电清新 1,485,900 32,942,403.00 0.78
37 600967 北方创业 1,839,238 31,726,855.50 0.75
38 601231 环旭电子 1,409,929 29,679,005.45 0.70
39 600352 浙江龙盛 2,004,981 26,505,848.82 0.63
40 601933 永辉超市 1,990,553 26,454,449.37 0.63
41 002106 莱宝高科 2,000,000 23,100,000.00 0.55
42 600150 中国船舶 922,904 22,325,047.76 0.53
43 600438 通威股份 2,298,734 20,573,669.30 0.49
44 600292 中电远达 756,963 19,597,772.07 0.46
45 002008 大族激光 1,451,197 19,576,647.53 0.46
46 600109 国金证券 1,144,545 19,422,928.65 0.46
47 601965 中国汽研 1,333,906 17,874,340.40 0.42
48 300137 先河环保 842,700 14,856,801.00 0.35
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
49 300058 蓝色光标 264,450 13,698,510.00 0.32
50 000998 隆平高科 467,929 12,765,103.12 0.30
51 002035 华帝股份 731,010 8,940,252.30 0.21
52 600566 洪城股份 162,600 3,242,244.00 0.08
53 002440 闰土股份 113,862 1,829,762.34 0.04
54 002462 嘉事堂 111,800 1,682,590.00 0.04
55 300336 新文化 32,275 1,675,072.50 0.04
56 300123 太阳鸟 94,766 1,625,236.90 0.04
57 300182 捷成股份 40,000 1,591,200.00 0.04
58 600859 王府井 75,000 1,362,000.00 0.03
59 000848 承德露露 52,108 1,274,040.60 0.03
60 600223 鲁商置业 200,000 774,000.00 0.02
61 000915 山大华特 12,200 374,662.00 0.01
62 600637 百视通 10,000 369,700.00 0.01
63 000718 苏宁环球 55,900 255,463.00 0.01
64 300074 华平股份 7,378 165,562.32 0.00
65 600699 均胜电子 9,927 152,975.07 0.00
66 600741 华域汽车 3,536 35,855.04 0.00
67 600536 中国软件 300 11,301.00 0.008.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)
1 600315 上海家化 285,190,830.50 6.06
2 601318 中国平安 201,379,960.89 4.28
3 600383 金地集团 199,550,907.19 4.24
4 600703 三安光电 183,030,638.17 3.89
5 002570 贝因美 180,359,421.47 3.83
6 600585 海螺水泥 174,792,935.98 3.71
7 600352 浙江龙盛 171,994,188.43 3.65
8 300070 碧水源 167,657,243.24 3.56
9 000625 长安汽车 167,024,166.01 3.55
10 600089 特变电工 165,477,886.70 3.51
11 600519 贵州茅台 159,436,038.81 3.39
12 000024 招商地产 157,691,268.59 3.35
13 600048 保利地产 153,801,333.35 3.27
14 600016 民生银行 153,267,121.09 3.26
15 600535 天士力 150,537,290.15 3.20
16 000538 云南白药 145,082,040.65 3.08
17 601166 兴业银行 144,790,703.17 3.08
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
18 002344 海宁皮城 137,043,585.00 2.91
19 601601 中国太保 135,785,535.17 2.88
20 601311 骆驼股份 135,205,037.12 2.87
21 601006 大秦铁路 132,225,427.30 2.81
22 600887 伊利股份 124,724,254.33 2.65
23 600208 新湖中宝 118,039,647.31 2.51
24 600309 万华化学 115,378,461.52 2.45
25 000100 TCL 集团 112,478,803.12 2.39
26 002415 海康威视 104,146,421.68 2.21
27 000581 威孚高科 100,101,213.17 2.13
28 000550 江铃汽车 99,681,946.42 2.12
29 600690 青岛海尔 99,521,822.46 2.11
30 002508 老板电器 94,751,294.96 2.01
31 601933 永辉超市 94,456,663.07 2.01
32 002140 东华科技 94,390,119.03 2.00注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)
1 600383 金地集团 356,622,504.42 7.57
2 600887 伊利股份 296,437,827.41 6.30
3 601166 兴业银行 296,130,654.33 6.29
4 000024 招商地产 266,668,141.13 5.66
5 600585 海螺水泥 254,473,131.44 5.40
6 600837 海通证券 246,732,073.48 5.24
7 600967 北方创业 200,628,783.27 4.26
8 600352 浙江龙盛 181,125,601.91 3.85
9 002106 莱宝高科 179,481,908.68 3.81
10 002415 海康威视 176,451,104.23 3.75
11 601318 中国平安 175,665,358.18 3.73
12 601601 中国太保 174,448,340.15 3.71
13 002353 杰瑞股份 172,750,645.99 3.67
14 600406 国电南瑞 166,308,837.15 3.53
15 002570 贝因美 164,085,463.67 3.48
16 600519 贵州茅台 158,883,175.30 3.37
17 601699 潞安环能 157,057,310.36 3.34
18 000596 古井贡酒 147,613,134.22 3.14
19 600157 永泰能源 142,903,699.48 3.04
20 601668 中国建筑 142,448,603.64 3.03
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
21 601311 骆驼股份 141,097,076.91 3.00
22 600030 中信证券 139,775,489.48 2.97
23 600703 三安光电 137,663,989.94 2.92
24 600048 保利地产 133,188,162.15 2.83
25 600016 民生银行 133,148,129.06 2.83
26 600809 山西汾酒 133,026,676.28 2.83
27 600547 山东黄金 125,762,601.63 2.67
28 601628 中国人寿 124,370,465.00 2.64
29 601117 中国化学 119,930,522.90 2.55
30 000963 华东医药 115,136,971.62 2.45
31 000100 TCL 集团 113,680,360.57 2.41
32 600125 铁龙物流 111,806,031.33 2.37
33 300070 碧水源 109,535,825.99 2.33
34 601006 大秦铁路 109,085,773.51 2.32
35 002140 东华科技 107,715,507.64 2.29
36 600208 新湖中宝 103,869,248.07 2.21
37 601336 新华保险 98,314,734.65 2.09
38 600276 恒瑞医药 97,826,266.97 2.08
39 000718 苏宁环球 96,583,914.20 2.05注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 8,045,555,619.87
卖出股票的收入(成交)总额 9,063,714,439.09注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,585,000.00 2.36
其中:政策性金融债 99,585,000.00 2.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
9 合计 99,585,000.00 2.368.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比
例(%)
1 130201 13 国开 01 500,000 49,995,000.00 1.18
2 130227 13 国开 27 500,000 49,590,000.00 1.178.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除上海家化(证券代码:600315)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名证券之一上海家化(证券代码:600315)于 2013 年 11 月21 日公告,公司于 2013 年 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》及上海证监局《行政监管措施决定书》,据此上海家化已于 2013 年 12 月 18 日公告,按照上海证监局要求对关联交易进行了相关信息披露。证监会对于关联交易的调查还在进行中,截止 2013 年 12 月 31 日尚未作出任何决定。本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响,经过分析认为此事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告生重大的实质性影响,所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,207,741.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,859,938.68
5 应收申购款 300,672,543.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 304,740,223.328.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
占基金资
流通受限部分
序号 股票代码 股票名称 产净值比 流通受限情况说明
的公允价值
例(%)
1 000625 长安汽车 148,552,483.20 3.51 澄清公告8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的
户数
基金份额 占总份额 占总份额比
(户) 持有份额 持有份额
比例 例
125,713 29,442.11 919,533,574.57 24.84% 2,781,722,718.42 75.16%
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有
249,409.16 0.01%本基金注:本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人(不包括本基金的基金经理)持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位:份基金合同生效日(2006 年 6 月 14 日)基金份
7,016,138,522.08额总额
本报告期期初基金份额总额 3,467,828,029.01
本报告期基金总申购份额 1,700,255,641.40
减:本报告期基金总赎回份额 1,466,827,377.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,701,256,292.99注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费用为 111,000.00 元。自本基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
东方证券股份 -
2 2,594,301,299.32 15.19% 2,359,410.06 15.22%有限公司
中信建投证券 -
2 2,366,370,712.25 13.86% 2,142,462.16 13.82%股份有限公司
国泰君安证券 -
1 1,641,200,420.35 9.61% 1,494,146.18 9.64%股份有限公司
兴业证券股份 -
1 1,486,662,005.03 8.71% 1,331,413.16 8.59%有限公司
中信证券股份 -
1 1,417,854,580.96 8.30% 1,290,808.56 8.33%有限公司
申银万国证券 -
1 1,402,780,336.88 8.21% 1,277,088.09 8.24%股份有限公司
中国银河证券 -
2 1,337,302,677.71 7.83% 1,211,261.54 7.82%股份有限公司
招商证券股份 -
1 1,322,863,243.91 7.75% 1,198,491.68 7.73%有限公司
华融证券股份 -
1 911,722,222.36 5.34% 830,031.21 5.36%有限公司
齐鲁证券有限 -
2 660,915,829.47 3.87% 601,695.01 3.88%公司
国金证券股份 -
1 544,413,771.01 3.19% 495,634.20 3.20%有限公司
川财证券有限 -
1 537,949,044.25 3.15% 489,749.92 3.16%责任公司
瑞银证券有限 -
1 373,244,056.29 2.19% 339,800.38 2.19%责任公司
财富里昂证券 -
1 283,164,725.24 1.66% 257,793.79 1.66%有限责任公司
第一创业证券 -
1 174,090,431.34 1.02% 158,491.19 1.02%股份有限公司
长城证券有限 -
1 21,394,702.59 0.13% 18,932.34 0.12%责任公司
北京高华证券 1 - - - - -
第 47 页 共 51 页
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告有限责任公司
中国国际金融 -
1 - - - -有限公司
国联证券股份 -
1 - - - -有限公司
国信证券股份 -
1 - - - -有限公司
红塔证券股份 -
1 - - - -有限公司注:1、报告期内,本基金新增加交易单元为川财证券有限责任公司;终止交易单元为西部证券股份有限公司,其它交易单元未发生变化;
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构(评价报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗
中国证券报、上海证券
1 德稳健配置混合型证券投资基金第四次分红 2013-1-15
报、证券时报
结果的公告
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券
2 2013-1-21
2012 年第 4 季度报告 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分
中国证券报、上海证券
3 基金在厦门证券有限公司开通日常转换业务 2013-1-24
报、证券时报
的公告
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券
4 2013-1-28
(更新)招募说明书摘要(2012 年第 2 号) 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海证券
5 2013-3-19
投资莱宝高科非公开发行股票的公告 报、证券时报
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券
6 2013-3-28
2012 年年度报告摘要 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于中国工商
中国证券报、上海证券
7 银行延长其个人电子银行基金前端申购费率 2013-3-30
报、证券时报
优惠活动的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券
8 2013-4-8
开放式基金实施特定申购费率的公告 报、证券时报
9 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2013-4-18
第 48 页 共 51 页
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
基金在上海好买基金销售有限公司开通日常 报、证券时报
定期定额投资业务并参与其电子交易平台基
金定期定额投资业务前端申购费率优惠活动
的公告
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券
10 2013-4-19
2013 年第 1 季度报告 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于网上直销
中国证券报、上海证券
11 交易平台开通易宝支付业务并实施前端申购 2013-5-20
报、证券时报
费率优惠的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于调整网上
中国证券报、上海证券
12 直销交易平台基金转换业务投资起点金额的 2013-5-22
报、证券时报
提示性公告
交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证券
13 2013-5-23
开放式基金最低转换份额限制的公告 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于变更交银
中国证券报、上海证券
14 施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比 2013-6-26
报、证券时报
较基准并修改基金合同相关内容的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分
中国证券报、上海证券
15 基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手 2013-7-2
报、证券时报
机银行基金前端申购费率优惠活动的公告
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券
16 2013-7-19
2013 年第 2 季度报告 报、证券时报
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(更 中国证券报、上海证券
17 2013-7-29
新)招募说明书摘要(2013 年第 1 号) 报、证券时报
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券
18 2013-8-26
2013 年半年度报告(摘要) 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于增加诺亚
中国证券报、上海证券
19 正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为旗 2013-9-26
报、证券时报
下部分基金场外代销机构的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于调整网上
中国证券报、上海证券
20 直销基金转换业务开通范围和转换费率优惠 2013-9-26
报、证券时报
的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于增加和讯
信息科技有限公司为旗下部分基金场外代销 中国证券报、上海证券
21 2013-10-15
机构并参与网上交易系统费率优惠活动的公 报、证券时报
告
交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海
天天基金销售有限公司为旗下部分基金场外 中国证券报、上海证券
22 2013-10-16
代销机构并参与网上交易系统费率优惠活动 报、证券时报
的公告
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海证券
23 2013-10-24
2013 年第 3 季度报告 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券
24 2013-12-5
基金参与诺亚正行基金销售投资顾问有限公 报、证券时报
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告
司电子交易平台基金前端申购费率优惠活动
的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于增聘唐倩
中国证券报、上海证券
25 女士为交银施罗德稳健配置混合型证券投资 2013-12-12
报、证券时报
基金基金经理的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司定期定 中国证券报、上海证券
26 2013-12-31
额投资业务前端申购费率优惠活动延期的公 报、证券时报
告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、为提高本基金的业绩与业绩比较基准的可比性和增强本基金业绩评价的透明性,本基金管理人根据基金合同的相关规定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,决定自 2013 年 7 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数”,变更为“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中信标普全债指数”,并相应修改基金合同的相关内容。
上述变更事项不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响。
详情请见本基金管理人于 2013 年 6 月 26 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同相关内容的公告》。
2、本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
§13 备查文件目录13.1 备查文件目录1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件;2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》;3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》;4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》;5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书;6、基金管理人业务资格批件、营业执照;7、基金托管人业务资格批件、营业执照;8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。13.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一四年三月二十六日
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