交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告




交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十四日




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1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合
同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录

1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .......................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 11
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 12
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .............................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .......................................................................................... 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 16
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .......................... 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .............. 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......................... 35
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 35
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...................................................... 36
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 37
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 37
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10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................ 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................ 37
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .................................................................................... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ............................ 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 37
10.8 其他重大事件.................................................................................................................... 39
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 40
11.1 备查文件目录.................................................................................................................... 40
11.2 存放地点............................................................................................................................ 40
11.3 查阅方式............................................................................................................................ 40




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2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 交银稳健配置混合
基金主代码 519690
交易代码 519690(前端) 519691(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月14日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,692,705,706.80份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发
挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境
投资目标
的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，
有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理
投资策略 论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而
上精选证券，有效分散风险。
65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全
业绩比较基准
债指数
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的
风险收益特征 中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基
金和债券型基金之间。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中国建设银行股份有
名称 交银施罗德基金管理有限公司
限公司
信息披露 姓名 陈超 尹东
负责人
联系电 021-61055050 010-67595003
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话
电子邮
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com yindong.zh@ccb.cn
箱
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055034 010-66275853
上海市浦东新区银城中路 188 号交通 北京市西城区金融大
注册地址
银行大楼二层（裙） 街 25 号
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打 北京市西城区闹市口
办公地址
银行大厦 10 楼 大街 1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 郭树清


2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
报纸名称
登载基金半年度报告正
www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地
基金管理人的办公场所
点


2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -85,856,955.21
本期利润 -709,390,164.67
加权平均基金份额本期利润 -0.1801
本期加权平均净值利润率 -12.78%
本期基金份额净值增长率 -11.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 1,298,959,803.13

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期末可供分配基金份额利润 0.3518
期末基金资产净值 4,991,665,509.93
期末基金份额净值 1.3518
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 192.28%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。


3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 1.87% 0.84% 1.24% 0.80% 0.63% 0.04%
过去三个月 -4.45% 0.88% -3.67% 0.74% -0.78% 0.14%
过去六个月 -11.51% 1.15% -2.02% 0.81% -9.49% 0.34%
过去一年 12.65% 1.35% 13.66% 0.91% -1.01% 0.44%
过去三年 19.30% 1.76% 16.87% 1.29% 2.43% 0.47%
自基金合同
192.28% 1.80% 101.03% 1.39% 91.25% 0.41%
生效起至今


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 6 月 14 日至 2011 年 6 月 30 日）




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4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准，于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2011 年 6 月 30 日，
公司已经发行并管理的基金共有十五只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德保
本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德先锋股票
证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治理交易型开放
式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗德上证 180 公
司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 29 日）、
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 6 月 30
日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 12 月 22 日）、
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 1 月 27 日）和交银
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施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 6 月 22 日）。


4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
华昕先生，CFA，牛
津大学商学院 MBA。
历任北京房地产信
托投资公司上海证
券业务部证券分析
研究员，日兴证券有
限公司投资分析师，
本基金的基 和升国际有限公司
华昕 2009-09-10 - 15 年
金经理 中国研究主管，大华
继显有限公司中国
研究部主管，中银国
际控股有限公司执
行总经理。2008 年加
入交银施罗德基金
管理有限公司，历任
研究总监。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、本公司分别于2011年7月19日公告增聘张科兵先生担任本基金的基金经理，于
2011年8月4日公告华昕先生不再担任本基金的基金经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。


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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管
理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗
内（同日内、5 日内、10 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异。


4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银成长、交银趋
势之间 2011 年半年度业绩表现差异分别为-7.98%、-7.02%。差异主要来源于不同基金
经理投资风格、行业配置和选股策略上的不同。无不公平交易因素。


4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2011 年上半年，一季度中国经济仍然保持了较快的增长速度，欧美经济复苏
趋势明确,再加上市场流动性有所改善，A 股市场总体呈现震荡上行的态势。但进入二季
度之后,由于资源和农产品价格的持续上扬，通胀不断上行并创出新高，因此货币政策
持续从紧，市场流动性急剧恶化，而宏观调控使得经济增速放缓，又加剧了投资者对中
国经济硬着陆和企业盈利大幅下滑的担心，同时，欧美经济步入去库存阶段，经济复苏
势头明显放缓，再加上欧债危机加剧，内忧外困，由此 A 股市场出现了较大幅度的调整。
本基金在年初时持有较多的成长股，对基金净值表现有一定程度的影响，但本基金在市
场上涨过程中维持了较高的股票仓位，并且在二季度较为及时地进行了大幅度的减仓，
降低了股票资产的配置，全面减持了金融、有色、建材等周期性行业的配置，继续超配
医药消费等防御性行业和具有成长性的新兴产业，因此在市场下跌过程中，整体表现优
于大盘。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.3518 元，本报告期份额净值增长率为
-11.51%，同期业绩比较基准增长率为-2.02%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011 年下半年，本基金认为中国经济的内生增长动力可能面临一定挑战：外
部增速放缓给净出口带来一定不确定性，而国内经济的增长将决定于稳步成长的消费和
逐步回落的投资增速的共同影响；由于过去两年应对金融危机实施了非常时期的高投
资，所以我们会更加关注投资增速未来的波动，并且对于投资增速回落带来的工业增加
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值、GDP，乃至工业企业利润的回落保持一定警惕。而对于今年以来市场主要关注的通
货膨胀，本基金认为经过持续的货币紧缩，通胀压力将在未来逐步消退，在未来 3 至 6
个月，我们可能会看到通胀和经济增速共同回落的态势，继而迎来一定的政策放松，基
于以上判断，本基金对短期市场保持适度谨慎，控制仓位以迎接中期调控放缓带来的投
资机会。
在行业配置上，本基金将采取“适度均衡、精选个股”的方法，基于严谨的基本面，
自下而上挑选，超配在有持续增长能力的板块，同时，均衡精选具备持续成长特性的个
股，力争寻找穿越周期的超额回报；而对于投资相关的周期性板块，本基金则坚持以耐
心审慎的态度，以自上而下的角度等待三季度宏观经济的放缓以及见底信号的明确，再
择机加大配置，努力争取为持有人获得更好的投资回报。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规及基金合同的约定，本基金本报告期无应分配
但尚未实施分配的利润。


5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
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的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 843,763,556.71 205,081,267.24
结算备付金 1,043,038.34 13,602,234.79
存出保证金 2,996,632.33 3,677,975.86
交易性金融资产 6.4.7.2 2,843,816,117.95 6,480,263,530.94
其中：股票投资 2,843,816,117.95 6,329,944,530.94
基金投资 - -
债券投资 - 150,319,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,677,162,608.93 -
应收证券清算款 24,197,768.76 9,316,146.62
应收利息 6.4.7.5 1,278,560.68 4,720,766.72
应收股利 - -
应收申购款 442,196.79 1,642,847.04
递延所得税资产 - -
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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 5,394,700,480.49 6,718,304,769.21
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 388,255,747.59 -
应付赎回款 3,993,148.98 2,633,762.08
应付管理人报酬 6,040,115.18 8,897,405.11
应付托管费 1,006,685.84 1,482,900.85
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,507,620.60 8,145,218.72
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,231,652.37 1,450,882.69
负债合计 403,034,970.56 22,610,169.45
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,692,705,706.80 4,382,881,360.80
未分配利润 6.4.7.10 1,298,959,803.13 2,312,813,238.96
所有者权益合计 4,991,665,509.93 6,695,694,599.76
负债和所有者权益总计 5,394,700,480.49 6,718,304,769.21
注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.3518元，基金份额总额
3,692,705,706.80份。


6.2 利润表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
13
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

一、收入 -649,431,701.88 -2,137,030,220.88
1.利息收入 5,148,015.54 6,602,147.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,007,968.67 1,495,637.20
债券利息收入 1,851,030.05 4,847,295.54
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,289,016.82 259,214.79
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -31,856,339.44 37,277,560.46
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -51,520,172.81 15,183,525.81
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,276,690.00 -3,427,938.57
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 21,940,523.37 25,521,973.22
3.公允价值变动收益（损失以
6.4.7.16 -623,533,209.46 -2,184,488,273.67
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填
- -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填
6.4.7.17 809,831.48 3,578,344.80
列）
减：二、费用 59,958,462.79 90,420,962.47
1．管理人报酬 41,444,507.17 58,262,541.81
2．托管费 6,907,417.81 9,710,423.64
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 11,363,391.32 22,196,954.14
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 243,146.49 251,042.88
三、利润总额（亏损总额以“-”
-709,390,164.67 -2,227,451,183.35
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
-709,390,164.67 -2,227,451,183.35
填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
14
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
4,382,881,360.80 2,312,813,238.96 6,695,694,599.76
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -709,390,164.67 -709,390,164.67
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-690,175,654.00 -304,463,271.16 -994,638,925.16
数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 152,849,296.68 62,878,022.71 215,727,319.39
2.基金赎回款 -843,024,950.68 -367,341,293.87 -1,210,366,244.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
3,692,705,706.80 1,298,959,803.13 4,991,665,509.93
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
4,839,757,824.32 6,006,510,970.46 10,846,268,794.78
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -2,227,451,183.35 -2,227,451,183.35
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
428,853,658.69 839,224,931.88 1,268,078,590.57
数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 2,499,227,229.54 1,859,185,593.94 4,358,412,823.48
2.基金赎回款 -2,070,373,570.85 -1,019,960,662.06 -3,090,334,232.91

15
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- -3,564,776,360.05 -3,564,776,360.05
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
5,268,611,483.01 1,053,508,358.94 6,322,119,841.95
（基金净值）


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽


6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 78 号《关于同意交银施罗
德稳健配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 7,011,427,454.90 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2006)第 73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于 2006 年 6 月 14 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 7,016,138,522.08 份基金份额，其中认购资金利息
折合 4,711,067.18 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、招募说明书及其定期更新的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的 35%-95%；债券资产占
基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产净值的 5%-65%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：65%×MSCI 中国 A 股
指数+35%×新华巴克莱资本中国债券指数。


6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资

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 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德稳健配置混合型证券
投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。


6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税
法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明
17
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 843,763,556.71
定期存款 -
其他存款 -
合计 843,763,556.71


6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,028,308,629.95 2,843,816,117.95 -184,492,512.00
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,028,308,629.95 2,843,816,117.95 -184,492,512.00


6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。


6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
上交所 500,000,000.00 -
银行间 1,177,162,608.93 199,160,541.93
合计 1,677,162,608.93 199,160,541.93


18
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
本期末
2011年6月30日
项 其中：已
目 债券 债券 约定 估值 数量 估值 出售或
代码 名称 返售日 单价 （张） 总额 再质押
总额
- 1080053 10首旅债 2011-07-05 97.73 600,000 58,638,000.00 -

- 098033 09国联债 2011-07-05 99.96 500,000 49,980,000.00 -

- 098008 09华菱债 2011-07-05 99.42 500,000 49,710,000.00 -

- 098086 09清华控股债 2011-07-05 97.86 400,000 39,144,000.00 -

合
- - - - - 197,472,000.00 -
计
注：期末买断式逆回购交易中取得的债券的具体估值模型、参数及结果由中央国债登记
结算有限责任公司独立提供。


6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 238,737.94
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 469.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 1,039,351.14
应收申购款利息 2.20
其他 -
合计 1,278,560.68


6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
19
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,502,031.60
银行间市场应付交易费用 5,589.00
合计 2,507,620.60


6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 4,514.47
应付后端申购费 8,947.83
信息披露费 148,765.71
审计费 69,424.36
银行手续费 -
合计 1,231,652.37


6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,382,881,360.80 4,382,881,360.80
本期申购 152,849,296.68 152,849,296.68
本期赎回（以“-”号填列） -843,024,950.68 -843,024,950.68
本期末 3,692,705,706.80 3,692,705,706.80
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,166,659,073.87 -853,845,834.91 2,312,813,238.96
本期利润 -85,856,955.21 -623,533,209.46 -709,390,164.67
本期基金份额交易产生
-495,797,622.56 191,334,351.40 -304,463,271.16
的变动数
20
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

其中：基金申购款 109,207,840.96 -46,329,818.25 62,878,022.71
基金赎回款 -605,005,463.52 237,664,169.65 -367,341,293.87
本期已分配利润 - - -
本期末 2,585,004,496.10 -1,286,044,692.97 1,298,959,803.13


6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,970,885.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 36,934.83
其他 148.84
合计 2,007,968.67


6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 4,760,181,738.68
减：卖出股票成本总额 4,811,701,911.49
买卖股票差价收入 -51,520,172.81


6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 156,384,000.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 152,146,690.00
减：应收利息总额 6,514,000.00
债券投资收益 -2,276,690.00


6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。


21
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 21,940,523.37
基金投资产生的股利收益 -
合计 21,940,523.37


6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -623,533,209.46
——股票投资 -625,360,899.46
——债券投资 1,827,690.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -623,533,209.46


6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 704,085.97
转换费收入 105,745.51
合计 809,831.48
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产；
2、基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归
入转出基金的基金资产。


6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
22
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 11,363,391.32
银行间市场交易费用 -
合计 11,363,391.32


6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 69,424.36
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 15,956.42
债券帐户维护费 9,000.00
合计 243,146.49


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需说明的或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需说明的资产负债表日后事项。


6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
基金托管人、基金代销机构
银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

23
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年 2010年1月1日至2010年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 41,444,507.17 58,262,541.81
其中：支付销售机构的客户维护
6,778,912.17 8,685,181.68
费
注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。


6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年 2010年1月1日至2010年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 6,907,417.81 9,710,423.64
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金
资产净值×0.25%÷当年天数。


6.4.10.2.3 销售服务费
无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期

2011年1月1日至2011年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

交通银行 - - - - - -

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购


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的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

交通银行 - - 300,000,000.00 193,731.37 - -



6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6 2010年1月1日至2010年6
月30日 月30日
期初持有的基金份额 74,967,209.47 53,110,370.40
期间申购/买入总份额 - 21,856,839.07
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 74,967,209.47 74,967,209.47
期末持有的基金份额占基金
2.03% 1.42%
总份额比例
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 843,763,556.71 1,970,885.00 66,629,268.83 1,390,885.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。


6.4.11 利润分配情况

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本基金本报告期内无利润分配。


6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
股票 股票 停牌日 停牌 复牌 数量 期末 期末 备
估值 开盘
代码 名称 期 原因 日期 （股） 成本总额 估值总额 注
单价 单价

000876 新希望 2011-06-29 重大重组事项 19.95 2011-07-05 21.95 2,999,914 60,880,510.69 59,848,284.30 -


注：本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风
险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下
谋求实现基金资产长期稳定增长。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要有风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

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本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。


6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2010 年 12 月 31 日：同)。


6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允
价值。
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 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。


6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及债券投资等。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 843,763,556.71 - - - 843,763,556.71
结算备付金 1,043,038.34 - - - 1,043,038.34
存出保证金 - - - 2,996,632.33 2,996,632.33
交易性金融资产 - - - 2,843,816,117.95 2,843,816,117.95
买入返售金融资产 1,677,162,608.93 - - - 1,677,162,608.93
应收证券清算款 - - - 24,197,768.76 24,197,768.76
应收利息 - - - 1,278,560.68 1,278,560.68
应收申购款 - - - 442,196.79 442,196.79
资产总计 2,521,969,203.98 - - 2,872,731,276.51 5,394,700,480.49
负债
应付证券清算款 - - - 388,255,747.59 388,255,747.59
应付赎回款 - - - 3,993,148.98 3,993,148.98
应付管理人报酬 - - - 6,040,115.18 6,040,115.18
应付托管费 - - - 1,006,685.84 1,006,685.84
应付交易费用 - - - 2,507,620.60 2,507,620.60
其他负债 - - - 1,231,652.37 1,231,652.37
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负债总计 - - - 403,034,970.56 403,034,970.56
利率敏感度缺口 2,521,969,203.98 - - 2,469,696,305.95 4,991,665,509.93
上年度末 2010 年 12
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日
资产
银行存款 205,081,267.24 - - - 205,081,267.24
结算备付金 13,602,234.79 - - - 13,602,234.79
存出保证金 - - - 3,677,975.86 3,677,975.86
交易性金融资产 150,319,000.00 - - 6,329,944,530.94 6,480,263,530.94
应收证券清算款 - - - 9,316,146.62 9,316,146.62
应收利息 - - - 4,720,766.72 4,720,766.72
应收申购款 21,771.40 - - 1,621,075.64 1,642,847.04
资产总计 369,024,273.43 - - 6,349,280,495.78 6,718,304,769.21
负债
应付赎回款 - - - 2,633,762.08 2,633,762.08
应付管理人报酬 - - - 8,897,405.11 8,897,405.11
应付托管费 - - - 1,482,900.85 1,482,900.85
应付交易费用 - - - 8,145,218.72 8,145,218.72
其他负债 - - - 1,450,882.69 1,450,882.69
负债总计 - - - 22,610,169.45 22,610,169.45
利率敏感度缺口 369,024,273.43 - - 6,326,670,326.33 6,695,694,599.76
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2010 年 12 月 31 日：2.25%)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。


6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。


6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
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 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基
金资产净值的 35%-95%；债券资产占基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金融工具以
及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,843,816,117.95 56.97 6,329,944,530.94 94.54

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,843,816,117.95 56.97 6,329,944,530.94 94.54



6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“MSCI中国A股”指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
“MSCI中国A股”指数
增加约22,693 增加约31,223
上升5%
“MSCI中国A股”指数
减少约22,693 减少约31,223
下降5%



7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
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 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

例（%）
1 权益投资 2,843,816,117.95 52.71
其中：股票 2,843,816,117.95 52.71
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 1,677,162,608.93 31.09
其中：买断式回购的买入返售 199,160,541.93 3.69
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 844,806,595.05 15.66
6 其他各项资产 28,915,158.56 0.54
7 合计 5,394,700,480.49 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 13,500,000.00 0.27
B 采掘业 - -
C 制造业 1,934,308,832.67 38.75
C0 食品、饮料 810,673,434.70 16.24
C1 纺织、服装、皮毛 66,360,000.00 1.33
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑 112,199,643.10 2.25
料
C5 电子 170,225,000.00 3.41
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 178,115,422.39 3.57
C8 医药、生物制品 596,735,332.48 11.95
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
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G 信息技术业 393,589,663.72 7.88
H 批发和零售贸易 346,177,621.56 6.94
I 金融、保险业 156,240,000.00 3.13
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,843,816,117.95 56.97


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例
（％）
1 601607 上海医药 18,000,000 302,400,000.00 6.06
2 000858 五 粮 液 8,000,000 285,760,000.00 5.72
3 002024 苏宁电器 18,000,000 230,580,000.00 4.62
4 600518 康美药业 15,000,000 197,400,000.00 3.95
5 600036 招商银行 12,000,000 156,240,000.00 3.13
6 000895 双汇发展 2,000,000 132,140,000.00 2.65
7 000848 承德露露 8,000,000 127,680,000.00 2.56
8 600519 贵州茅台 500,000 106,315,000.00 2.13
9 600511 国药股份 6,000,000 91,080,000.00 1.82
10 300002 神州泰岳 3,000,000 89,190,000.00 1.79
11 000063 中兴通讯 3,000,000 84,840,000.00 1.70
12 600673 东阳光铝 4,999,839 80,047,422.39 1.60
13 002415 海康威视 2,000,000 78,580,000.00 1.57
14 300039 上海凯宝 2,999,813 74,875,332.48 1.50
15 600439 瑞贝卡 6,000,000 66,360,000.00 1.33
16 002385 大北农 1,999,696 64,790,150.40 1.30
17 600588 用友软件 2,999,872 61,977,355.52 1.24
18 000876 新 希 望 2,999,914 59,848,284.30 1.20
19 000792 盐湖股份 1,000,000 59,000,000.00 1.18
20 002063 远光软件 3,000,000 56,790,000.00 1.14
21 002169 智光电气 5,000,000 51,000,000.00 1.02
22 002129 中环股份 2,500,000 50,225,000.00 1.01
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23 002161 远 望 谷 2,000,000 44,860,000.00 0.90
24 002450 康得新 1,999,794 42,295,643.10 0.85
25 002414 高德红外 2,000,000 41,420,000.00 0.83
26 300101 国腾电子 1,199,874 35,156,308.20 0.70
27 600600 青岛啤酒 1,000,000 34,140,000.00 0.68
28 600778 友好集团 1,999,806 24,517,621.56 0.49
29 601299 中国北车 3,500,000 23,450,000.00 0.47
30 600079 人福医药 1,000,000 22,060,000.00 0.44
31 002123 荣信股份 600,000 13,668,000.00 0.27
32 002458 益生股份 600,000 13,500,000.00 0.27
33 600198 大唐电信 800,000 11,368,000.00 0.23
34 300072 三聚环保 800,000 10,904,000.00 0.22
35 300048 合康变频 500,000 9,950,000.00 0.20
36 300047 天源迪科 700,000 9,408,000.00 0.19


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 600036 招商银行 293,839,311.57 4.39
2 000792 盐湖股份 192,804,235.54 2.88
3 600016 民生银行 178,394,082.67 2.66
4 600585 海螺水泥 144,752,296.28 2.16
5 000895 双汇发展 127,456,067.89 1.90
6 002161 远 望 谷 108,888,216.34 1.63
7 600673 东阳光铝 94,309,299.96 1.41
8 601766 中国南车 85,628,048.10 1.28
9 600111 包钢稀土 77,180,368.34 1.15
10 000578 盐湖集团 74,357,477.12 1.11
11 600050 中国联通 72,713,917.06 1.09
12 000983 西山煤电 63,848,592.40 0.95
13 000876 新 希 望 60,880,510.69 0.91
14 000972 新 中 基 54,665,089.03 0.82
15 000630 铜陵有色 54,289,072.37 0.81
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 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

16 601299 中国北车 50,521,288.86 0.75
17 000951 中国重汽 34,316,514.94 0.51
18 300002 神州泰岳 28,161,364.42 0.42
19 600518 康美药业 24,767,676.64 0.37
20 600778 友好集团 24,643,366.11 0.37
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 601601 中国太保 515,593,059.14 7.70
2 601318 中国平安 509,457,748.67 7.61
3 002129 中环股份 190,204,952.43 2.84
4 600016 民生银行 178,616,668.59 2.67
5 600875 东方电气 174,115,300.63 2.60
6 000962 东方钽业 173,974,707.14 2.60
7 600585 海螺水泥 168,330,161.73 2.51
8 000063 中兴通讯 166,278,463.66 2.48
9 600887 伊利股份 147,471,147.09 2.20
10 000792 盐湖股份 129,772,783.48 1.94
11 600036 招商银行 124,299,495.14 1.86
12 600198 大唐电信 97,088,656.56 1.45
13 600079 人福医药 95,928,580.23 1.43
14 600879 航天电子 93,844,469.60 1.40
15 600111 包钢稀土 88,639,420.28 1.32
16 002024 苏宁电器 78,760,964.45 1.18
17 002477 雏鹰农牧 73,700,230.57 1.10
18 000578 盐湖集团 72,139,594.26 1.08
19 601106 中国一重 71,311,179.01 1.07
20 600050 中国联通 71,029,088.82 1.06
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。


34
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,950,934,397.96
卖出股票的收入（成交）总额 4,760,181,738.68
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券之一五粮液曾受到中国证监会行政处罚，其他
前十名证券在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。
报告期内本基金投资的前十名证券之一五粮液（证券代码：000858）于 2011 年 5
月 28 日公告，公司于 2011 年 5 月 27 日收到中国证监会关于其信息披露存在违法事实
的《行政处罚决定书》。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是
重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决
策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池；在
对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上述被证监会行政处罚事
件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对上市公司财务状况、经
营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的
投资判断。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额

35
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

1 存出保证金 2,996,632.33
2 应收证券清算款 24,197,768.76
3 应收股利 -
4 应收利息 1,278,560.68
5 应收申购款 442,196.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,915,158.56


7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的
户数
基金份额 占总份额 占总份额
(户) 持有份额 持有份额
比例 比例
175,793 21,005.99 278,338,709.25 7.54% 3,414,366,997.55 92.46%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
469,664.72 0.01%
有本开放式基金




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 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日（2006 年 6 月 14 日）基
7,016,138,522.08
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 4,382,881,360.80
本报告期基金总申购份额 152,849,296.68
减：本报告期基金总赎回份额 843,024,950.68
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,692,705,706.80
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2011 年 1 月 26 日本基金管理人发布公告，经公司
第二届董事会第二十一次会议审议通过，任命战龙先生担任本公司总经理。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发
布公告，经中国建设银行股份有限公司研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行股份有限
公司投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证
监许可〔2011〕115 号）。解聘罗中涛中国建设银行股份有限公司投资托管服务部总经理
职务。本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行股份有
限公司投资托管服务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

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 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金
成交金额 佣金
数量 交总额的比例 总量的比例
东方证券股份
2 1,275,589,615.18 19.50% 1,036,425.98 18.97% -
有限公司
申银万国证券
1 1,152,951,215.25 17.62% 980,009.40 17.93% -
股份有限公司
中信证券股份
1 808,662,910.51 12.36% 687,362.58 12.58% -
有限公司
北京高华证券
1 679,615,985.90 10.39% 577,670.05 10.57% -
有限责任公司
招商证券股份
1 593,620,865.34 9.07% 482,320.46 8.83% -
有限公司
中信建投证券
2 420,841,090.50 6.43% 341,935.84 6.26% -
有限责任公司
华融证券股份
1 388,127,476.16 5.93% 329,909.19 6.04% -
有限公司
中国银河证券
1 363,148,012.41 5.55% 308,674.92 5.65% -
股份有限公司
华泰证券股份
1 223,760,519.15 3.42% 190,193.93 3.48% -
有限公司
国信证券股份
1 188,175,843.21 2.88% 159,948.16 2.93% -
有限公司
国泰君安证券
1 178,158,401.11 2.72% 151,435.19 2.77% -
股份有限公司
长城证券有限
1 141,856,910.13 2.17% 115,259.14 2.11% -
责任公司
齐鲁证券有限
1 127,560,426.63 1.95% 103,644.28 1.90% -
公司
第一创业证券
1 - - - - -
有限责任公司
西部证券股份
1 - - - - -
有限公司
中国国际金融
1 - - - - -
有限公司


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 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
北京高华证
券有限责任 - - 500,000,000.00 100.00% - -
公司
注：1、报告期内，本基金新增加席位为国信证券股份有限公司，其它席位未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。


10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海
1 2011-1-21
2010年第四季度报告 证券报、证券时报
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海
2 2011-1-28
招募说明书摘要（2010年第2号） 证券报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于增加开
中国证券报、上海
3 通旗下基金在部分代销机构定期定额投资 2011-3-9
证券报、证券时报
业务的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与广发华福证券有限责任公司定 中国证券报、上海
4 2011-3-9
期定额投资业务前端申购费率优惠活动的 证券报、证券时报
公告
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海
5 2011-3-28
2010年年度报告摘要 证券报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于中国工
中国证券报、上海
6 商银行延长其个人电子银行基金前端申购 2011-4-1
证券报、证券时报
费率优惠活动的公告
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 中国证券报、上海
7 2011-4-22
2011年第一季度报告 证券报、证券时报

39
 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加开
中国证券报、上海
8 通旗下基金在部分代销机构代销业务的公 2011-5-6
证券报、证券时报
告
交银施罗德基金管理有限公司关于开通基 中国证券报、上海
9 2011-5-25
金网上直销通联支付业务的公告 证券报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于开通旗
中国证券报、上海
10 下部分基金基金转换业务及调整基金转换 2011-5-27
证券报、证券时报
业务规则的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部
中国证券报、上海
11 分基金参与交通银行股份有限公司基金前 2011-6-30
证券报、证券时报
端申购费率优惠活动延期的公告



11 备查文件目录


11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。


11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。


11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。



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交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年八月二十四日




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