交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 交银稳健配置混合

基金主代码 519690

交易代码 519690(前端) 519691(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年6月14日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,885,011,251.98份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发

投资目标 挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境

的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，

有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理

投资策略 论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而

上精选证券，有效分散风险。

业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的

风险收益特征 中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基

金和债券型基金之间。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 孙艳 田青

信息披露 联系电话 （021）61055050 010-67595096

负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ tianqing1.zh@ccb.com

jysld.com

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客户服务电话 400-700-5000，021- 010-67595096

61055000

传真 （021）61055054 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网 www.fund001.com，

网址 www.bocomschroder.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -303,566,836.03 1,210,896,876.25 255,970,200.56

本期利润 -578,103,933.60 1,305,796,715.75 304,704,471.01

加权平均基金份额本 -0.2486 0.5056 0.1085

期利润

本期基金份额净值增 -17.92% 56.52% 13.03%

长率

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份 0.0845 0.8026 0.2912

额利润

期末基金资产净值 2,044,238,492.64 3,518,892,623.70 2,795,823,012.49

期末基金份额净值 1.0845 1.8026 1.2912

注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.45% 0.69% -0.06% 0.47% -3.39% 0.22%

月

过去六个 -1.94% 0.70% 2.52% 0.51% -4.46% 0.19%

月

过去一年 -17.92% 1.31% -8.57% 1.00% -9.35% 0.31%

过去三年 45.21% 1.78% 34.96% 1.19% 10.25% 0.59%

过去五年 62.64% 1.55% 40.77% 1.07% 21.87% 0.48%

自基金合

同生效起 314.13% 1.65% 139.73% 1.23% 174.40% 0.42%

至今

注：1、本基金业绩比较基准自2013年7月1日起，由“65%×MSCI中国A股指数

+35%×新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标

普全债指数”，3.2.2和3.2.3同。详情见本基金管理人于2013年6月26日发布的《交

银施罗德基金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同相关内容的公告》。

2、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“65%×MSCI中国A股指数

+35%×中信标普全债指数”变更为“65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数”

，3.2.2和3.2.3同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金

管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。

3、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资

产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配

年度 金份额分 总额 放总额 合计 备注

红数

2016年 4.020 343,152,601.9 442,306,502.66 785,459,104.6-

9 5

2015年 1.460 112,640,842.8 201,378,868.29 314,019,711.1-

9 8

2014年 - - - --

合计 5.480 455,793,444.8 643,685,370.95 1,099,478,815. -

8 83

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的69只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

交银稳健配 唐倩女士，

唐倩 置混合的基 2013-12-12 - 16年 CPA，华东师范

金经理、公 大学金融学硕士。

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司首席基金 历任申银万国证

经理 券研究所分析师，

中银国际有限公

司分析师，香港

雷曼兄弟证券公

司研究员，上投

摩根基金管理有

限公司研究部总

监、基金经理。

其中2011年

4月28日至

2013年7月

8日担任上投摩

根成长先锋基金

经理。2013年

加入交银施罗德

基金管理有限公

司，历任权益部

副总经理。

郭斐先生，复旦

大学经济学本科。

2009年8月至

2014年3月于

交银稳健配 高盛（亚洲）有

郭斐 置混合的基 2016-1-1 - 7年 限责任公司、高

金经理助理 华证券公司任职。

2014年加入交

银施罗德基金管

理有限公司，担

任行业分析师。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准；

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资 第8页共36页

范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成 第9页共36页

交量5%的情况有2次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而

发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年市场呈现熊市格局，沪深300下跌11.3%，中证500下跌16.3%，创业板

下跌27.7%，主板下跌幅度明显小于中小板跌幅。

2016年黑天鹅事件不断，年初人民币大幅贬值、市场熔断、年中英国脱欧引发全

球对民粹主义的关注、年末特朗普上台引发国际贸易的担忧，同时国内金融去杠杆引发债券市场暴跌。以上事件不断降低市场风险偏好。除了风险偏好下降，资金流出也是重要原因：一是房地产吸引资金；二是股票去杠杆；三是市场IPO、再融资和减持行为导致市场失血。

我们在2016年初提出“以静制动、不破不立”的策略，回顾全年行情该策略比较符

合市场特征。但是，2016年市场仍存在明显的结构性行情，好于我们年初的预期。其

中，价值股的表现突出，以蓝筹股为代表的企业以高股息率、优秀的成长性已经得到机构投资者认同，这是重要的市场价值取向信号，也是值得我们思考的问题。因此，无论市场环境如何不利，我们也要不断寻找机会，这是2017年的工作重点。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.0845元，本报告期份额净值增长率

为-17.92%，同期业绩比较基准增长率为-8.57%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，内外不确定因素仍然很高，政策是否继续保底也是疑问。但是，经过了

几年的跌宕起伏，无论是企业还是消费者，信心都在恢复。反映在企业盈利和投资趋于正常化，预计零售和服务业的需求也比2016年有所好转，这样的环境有利于龙头企业的继续生长。最后，在竞争性领域的优势企业，经历了国企改革等机制变革，有可能进一步释放经营活力。因此，我们对于2017年的选股并不悲观。考虑到目前，市场的风险偏好有明显下降，我们认为这是市场出清的有利信号。此时，判断目前市场可能是获取阿尔法的有利时机。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和 第10页共36页

固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配利润进行了收益分配，具体情况参见年度报告正文7.4.11利润分配情况。

本基金未对本报告期内利润进行分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额：785,459,104.65元。

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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字

(2017)第20151号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月

31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 222,330,190.53 227,479,480.75

结算备付金 2,638,921.27 13,094,450.26

存出保证金 840,594.57 3,712,647.04

交易性金融资产 7.4.7.2 1,678,046,070.07 3,007,202,976.94

其中：股票投资 1,578,186,394.88 3,007,194,076.94

基金投资 - -

债券投资 99,859,675.19 8,900.00

资产支持证券投资 - -

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 144,947,617.42 299,750,469.88

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 1,845,633.57 116,033.21

应收股利 - -

应收申购款 113,890.19 340,550.81

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 2,050,762,917.62 3,551,696,608.89

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月

31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 15,965,209.43

应付赎回款 822,815.21 4,750,321.19

应付管理人报酬 2,617,347.98 4,418,769.25

应付托管费 436,224.71 736,461.54

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 2,225,506.20 6,497,798.48

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 422,530.88 435,425.30

负债合计 6,524,424.98 32,803,985.19

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,885,011,251.98 1,952,172,082.79

未分配利润 7.4.7.10 159,227,240.66 1,566,720,540.91

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所有者权益合计 2,044,238,492.64 3,518,892,623.70

负债和所有者权益总计 2,050,762,917.62 3,551,696,608.89

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0845元，基金份额总额

1,885,011,251.98份，全部为A类基金份额。

2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表

会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日

2016年12月31日 至2015年12月

31日

一、收入 -513,539,106.06 1,442,041,996.96

1.利息收入 6,435,865.49 9,994,578.21

其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,112,459.35 6,006,978.24

债券利息收入 215,716.28 506,725.73

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,107,689.86 3,480,874.24

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -246,120,297.56 1,330,748,398.38

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -266,874,067.48 1,315,484,973.94

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -48,662.87

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 20,753,769.92 15,312,087.31

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -274,537,097.57 94,899,839.50

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

第14页共36页

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 682,423.58 6,399,180.87

减：二、费用 64,564,827.54 136,245,281.21

1．管理人报酬 38,871,059.54 71,558,375.54

2．托管费 6,478,509.99 11,926,395.89

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 18,684,368.56 52,235,005.15

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 530,889.45 525,504.63

三、利润总额（亏损总额以“- -578,103,933.60 1,305,796,715.75

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -578,103,933.60 1,305,796,715.75

填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 1,952,172,082.79 1,566,720,540.91 3,518,892,623.70

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -578,103,933.60 -578,103,933.60

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -67,160,830.81 -43,930,262.00 -111,091,092.81

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 750,477,757.88 55,632,558.71 806,110,316.59

款

2.基金赎回款 -817,638,588.69 -99,562,820.71 -917,201,409.40

第15页共36页

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - -785,459,104.65 -785,459,104.65

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 1,885,011,251.98 159,227,240.66 2,044,238,492.64

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 2,165,344,150.88 630,478,861.61 2,795,823,012.49

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 1,305,796,715.75 1,305,796,715.75

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -213,172,068.09 -55,535,325.27 -268,707,393.36

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 3,333,646,190.05 3,476,675,584.44 6,810,321,774.49

款

2.基金赎回款 -3,546,818,258.14 -3,532,210,909.71 -7,079,029,167.85

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - -314,019,711.18 -314,019,711.18

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 1,952,172,082.79 1,566,720,540.91 3,518,892,623.70

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 第16页共36页

委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第78号《关于同意交银施罗德稳健配

置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,011,427,454.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第73号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于2006年6月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,016,138,522.08份基金份额，其中认购资金利息折合4,711,067.18份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金H类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公告》，本基金决定自

2015年12月7日起增加本基金的H类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。

本基金按照销售区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为A类、H类两类基金

份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别，A类基金份额仅在中国大陆地区销售；本基金新增加的H类基金份额类别，仅在中国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的35%-95%；债券资产占基金资产净值的0%-60%；现金、短期金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015年9月30日，本基金的业绩比较基准为：65%×MSCI中国A股指数＋35%×中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》，自2015年10月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2017年3月

24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、 第17页共36页

中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于

进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金

融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不

征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。

第18页共36页

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行

债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得

的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳

税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后

取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易

印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构

公司”)

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行” 基金托管人、基金销售机构

）

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机

构

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东

交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司

交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第19页共36页

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 38,871,059.54 71,558,375.54

其中：支付销售机构的客户维护 6,250,717.57 10,478,894.54

费

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 6,478,509.99 11,926,395.89

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

无。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第20页共36页

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支

联方名称 入 出

交通银行 - - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支

联方名称 入 出

交通银行 - - 79,200,00 6,718.87 - -

0.00

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

报告期初持有的基金份额 81,303,685.60 86,161,914.71

报告期间申购/买入总份额 30,781,768.33 9,991,770.89

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 112,085,453.93 14,850,000.00

份额

报告期末持有的基金份额 - 81,303,685.60

报告期末持有的基金份额 - 4.16%

占基金总份额比例

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

第21页共36页

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 222,330,190.53 2,986,843.79 227,479,480.75 5,673,607.63

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位：期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

601375 中原证 2016- 2017- 新股网 4.00 4.00 26,695 106,780 106,780 -

券 12-20 01-03 下申购 .00 .00

603228 景旺电 2016- 2017- 新股网 23.16 23.16 3,491 80,851. 80,851. -

子 12-28 01-06 下申购 56 56

603877 太平鸟 2016- 2017- 新股网 21.30 21.30 3,180 67,734. 67,734. -

12-29 01-09 下申购 00 00

603689 皖天然 2016- 2017- 新股网 7.87 7.87 4,818 37,917. 37,917. -

气 12-30 01-10 下申购 66 66

603035 常熟汽 2016- 2017- 新股网 10.44 10.44 2,316 24,179. 24,179. -

饰 12-27 01-05 下申购 04 04

603266 天龙股 2016- 2017- 新股网 14.63 14.63 1,562 22,852. 22,852. -

份 12-30 01-10 下申购 06 06

300587 天铁股 2016- 2017- 新股网 14.11 14.11 1,438 20,290. 20,290. -

份 12-28 01-05 下申购 18 18

002840 华统股 2016- 2017- 新股网 6.55 6.55 1,814 11,881. 11,881. -

份 12-29 01-10 下申购 70 70

002838 道恩股 2016- 2017- 新股网 15.28 15.28 681 10,405. 10,405. -

份 12-28 01-06 下申购 68 68

第22页共36页

603186 华正新 2016- 2017- 新股网 5.37 5.37 1,874 10,063. 10,063. -

材 12-26 01-03 下申购 38 38

603032 德新交 2016- 2017- 新股网 5.81 5.81 1,628 9,458.6 9,458.6 -

运 12-27 01-05 下申购 8 8

300586 美联新 2016- 2017- 新股网 9.30 9.30 1,006 9,355.8 9,355.8 -

材 12-26 01-04 下申购 0 0

300591 万里马 2016- 2017- 新股网 3.07 3.07 2,397 7,358.7 7,358.7 -

12-30 01-10 下申购 9 9

300588 熙菱信 2016- 2017- 新股网 4.94 4.94 1,380 6,817.2 6,817.2 -

息 12-27 01-05 下申购 0 0

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

002635安洁科 2016-11-重大事项 33.74 2017-02- 33.50 2,064,666 67,556,967.63 69,661,830.84-

技 08 08

300323华灿光 2016-04-重大事项 8.99 2017-01- 8.65 4,348,200 38,323,950.31 39,090,318.00-

电 18 09

002659中泰桥 2016-11-重大事项 23.07 2017-01- 19.60 865,103 17,467,357.20 19,957,926.21-

梁 03 06

600979广安爱 2016-11-重大事项 7.92 - - 42,750 354,993.98 338,580.00 -

众 14

300184力源信 2016-12-重大事项 14.42 2017-01- 15.22 15,248 93,195.24 219,876.16 -

息 28 05

002113天润数 2016-11-重大事项 18.81 - - 3,480 41,693.45 65,458.80 -

娱 30

300212易华录 2016-11-重大事项 30.54 - - 991 47,205.60 30,265.14 -

30

002462嘉事堂 2016-09-重大事项 42.53 2017-01- 38.98 592 17,251.26 25,177.76 -

28 12

000821京山轻 2016-12-重大事项 15.34 - - 950 18,725.72 14,573.00 -

机 05

300150世纪瑞 2016-11-重大事项 9.97 2017-03- 10.97 254 2,537.96 2,532.38 -

尔 08 21

600687刚泰控 2016-07-重大事项 16.42 2017-01- 16.38 18 188.80 295.56 -

股 25 18

300005探路者 2016-11-重大事项 16.69 2017-02- 15.02 11 204.40 183.59 -

28 06

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而

被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第23页共36页

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为1,448,363,106.90元，属于第二层次的余额为

229,682,963.17元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次

2,827,378,793.77元，第二层次176,521,806.69元，第三层次3,302,376.48元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

交易性金融资产

——股票投资

2016年1月1日 3,302,376.48

转入第三层次 -

转出第三层次 2,850,902.00

当期利得或损失总额

——计入损益的利得或损失 -451,474.48

2016年12月31日 -

-

第24页共36页

2016年12月31日扔持有

的资产计入2016年度损益

的未实现利得或损失的变动

——公允价值变动损益

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。

交易性金融资产

——股票投资

2015年1月1日 -

转入第三层次 2,347,277.40

转出第三层次 -

当期利得或损失总额

——计入损益的利得或损失 955,099.08

2015年12月31日 3,302,376.48

2015年12月31日扔持有

的资产计入2015年度损益

的未实现利得或损失的变动

——公允价值变动损益 450,644.30

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产

(2015年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第25页共36页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 1,578,186,394.88 76.96

其中：股票 1,578,186,394.88 76.96

2 固定收益投资 99,859,675.19 4.87

其中：债券 99,859,675.19 4.87

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 144,947,617.42 7.07

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 银行存款和结算备付金 224,969,111.80 10.97

合计

7 其他各项资产 2,800,118.33 0.14

8 合计 2,050,762,917.62 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 40,221.20 0.00

C 制造业 1,245,812,157.21 60.94

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 60,720,156.91 2.97

第26页共36页

E 建筑业 25,425,893.62 1.24

F 批发和零售业 56,706,856.07 2.77

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 744,092.31 0.04

J 金融业 264,000.27 0.01

K 房地产业 170,174,230.83 8.32

L 租赁和商务服务业 878,632.24 0.04

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 16,657.33 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 17,233,669.75 0.84

R 文化、体育和娱乐业 160,368.46 0.01

S 综合 - -

合计 1,578,186,394.88 77.20

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 000538 云南白药 2,983,198 227,170,527.7 11.11

0

2 600519 贵州茅台 505,567 168,935,213.0 8.26

5

3 600622 嘉宝集团 11,715,179 168,815,729.3 8.26

9

4 600521 华海药业 6,909,808 152,223,070.2 7.45

4

5 600056 中国医药 6,475,339 123,225,701.1 6.03

7

6 000423 东阿阿胶 1,666,311 89,764,173.57 4.39

第27页共36页

7 600062 华润双鹤 3,222,257 71,630,773.11 3.50

8 002635 安洁科技 2,064,666 69,661,830.84 3.41

9 601607 上海医药 2,872,018 56,176,672.08 2.75

10 000661 长春高新 500,454 55,975,779.90 2.74

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 600519 贵州茅台 204,253,159.64 5.80

2 300033 同花顺 181,795,027.13 5.17

3 600887 伊利股份 174,309,039.50 4.95

4 600521 华海药业 167,535,718.97 4.76

5 600298 安琪酵母 156,662,826.64 4.45

6 002271 东方雨虹 140,530,832.52 3.99

7 000333 美的集团 129,967,217.41 3.69

8 002594 比亚迪 123,965,354.07 3.52

9 000423 东阿阿胶 118,291,047.72 3.36

10 002045 国光电器 114,783,935.08 3.26

11 600056 中国医药 111,447,505.04 3.17

12 600066 宇通客车 109,014,036.01 3.10

13 000625 长安汽车 101,823,525.12 2.89

14 000963 华东医药 98,339,852.40 2.79

15 002463 沪电股份 97,960,282.89 2.78

16 600674 川投能源 96,365,722.13 2.74

17 000858 五粮液 93,376,480.37 2.65

18 002074 国轩高科 92,927,131.23 2.64

19 300144 宋城演艺 91,905,317.97 2.61

20 300017 网宿科技 80,320,391.34 2.28

21 002044 美年健康 78,965,270.74 2.24

22 300458 全志科技 76,444,000.18 2.17

23 600062 华润双鹤 75,570,347.74 2.15

24 600585 海螺水泥 75,123,690.02 2.13

25 002582 好想你 72,915,756.30 2.07

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第28页共36页

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 600763 通策医疗 204,889,878.11 5.82

2 600887 伊利股份 185,163,833.02 5.26

3 300033 同花顺 176,382,886.79 5.01

4 000333 美的集团 154,488,770.80 4.39

5 002368 太极股份 149,389,966.20 4.25

6 600298 安琪酵母 148,387,931.37 4.22

7 300144 宋城演艺 139,448,432.78 3.96

8 000625 长安汽车 137,342,592.65 3.90

9 002594 比亚迪 127,939,179.20 3.64

10 002271 东方雨虹 126,154,854.77 3.59

11 000671 阳光城 122,988,256.07 3.50

12 002475 立讯精密 116,291,510.36 3.30

13 600066 宇通客车 108,356,326.45 3.08

14 002463 沪电股份 104,979,391.23 2.98

15 000858 五粮液 104,769,176.10 2.98

16 600009 上海机场 101,091,056.22 2.87

17 000963 华东医药 95,408,381.86 2.71

18 600674 川投能源 92,326,529.71 2.62

19 002582 好想你 82,749,906.82 2.35

20 300481 濮阳惠成 82,504,087.03 2.34

21 002727 一心堂 80,221,125.21 2.28

22 600585 海螺水泥 77,149,534.91 2.19

23 002074 国轩高科 76,593,418.38 2.18

24 300017 网宿科技 74,239,500.84 2.11

25 002045 国光电器 74,226,682.43 2.11

26 600519 贵州茅台 72,869,466.44 2.07

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 5,556,784,420.51

卖出股票的收入（成交）总额 6,444,388,962.33

第29页共36页

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,850,000.00 4.88

其中：政策性金融债 99,850,000.00 4.88

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 9,675.19 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 99,859,675.19 4.88

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例

(％)

1 160304 16进出04 1,000,000 99,850,000.0 4.88

0

2 123001 蓝标转债 89 9,675.19 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第30页共36页

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 840,594.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,845,633.57

5 应收申购款 113,890.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,800,118.33

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 123001 蓝标转债 9,675.19 0.00

第31页共36页

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分 占基金资产 流通受限情况说

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 明

(%)

1 002635 安洁科技 69,661,830.84 3.41 重大事项

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 比例 持有份额 比例

78,413 24,039.52 17,876,673.67 0.95% 1,867,134,578.31 99.05%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 91,826.57 0.00%

金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持有 0

本开放式基金

本基金基金经理持有本开放 0

式基金

第32页共36页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2006年6月14日)基金份额总额 7,016,138,522.08

本报告期期初基金份额总额 1,952,172,082.79

本报告期基金总申购份额 750,477,757.88

减：本报告期基金总赎回份额 817,638,588.69

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,885,011,251.98

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，印皓女士担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务 第33页共36页

所(特殊普通合伙)，本期审计费用为120,000.00元。自本基金基金合同生效以来，本基

金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

公司于2016年1月和10月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查，并于

报告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。公司已认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力，并向监管部门进行了报告。除上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

东吴证券股份 1 95,983,858.58 0.80% 89,389.59 0.80%-

有限公司

北京高华证券 1 88,510,343.29 0.74% 82,429.71 0.74%-

有限责任公司

华创证券有限 2 880,922,094.78 7.34% 820,403.13 7.34%-

责任公司

方正证券股份 1 804,426,373.07 6.70% 749,163.99 6.70%-

有限公司

中国银河证券 2 712,926,069.10 5.94% 663,951.18 5.94%-

股份有限公司

国泰君安证券 1 61,174,866.51 0.51% 56,972.58 0.51%-

股份有限公司

中信证券股份 1 566,490,956.64 4.72% 527,572.90 4.72%-

有限公司

西南证券股份 1 547,093,219.53 4.56% 509,508.34 4.56%-

有限公司

东方证券股份 2 412,694,852.88 3.44% 384,343.35 3.44%-

有限公司

瑞银证券有限 1 408,929,667.53 3.41% 380,834.34 3.41%-

责任公司

第34页共36页

申万宏源证券 1 231,809,264.89 1.93% 215,883.43 1.93%-

有限公司

国金证券股份 1 1,639,851,105.64 13.67% 1,527,195.75 13.67%-

有限公司

中信建投证券 2 1,519,117,013.84 12.66% 1,414,757.43 12.66%-

股份有限公司

招商证券股份 1 1,404,671,048.50 11.71% 1,308,170.60 11.71%-

有限公司

兴业证券股份 1 1,273,695,367.72 10.61% 1,186,193.61 10.61%-

有限公司

川财证券有限 1 106,667,750.83 0.89% 99,340.06 0.89%-

责任公司

西部证券股份 1 1,244,503,190.00 10.37% 1,159,005.79 10.37%-

有限公司

中泰证券股份 1 - - - --

有限公司

国联证券股份 1 - - - --

有限公司

国信证券股份 1 - - - --

有限公司

第一创业证券 1 - - - --

股份有限公司

长城证券股份 1 - - - --

有限公司

中国国际金融 1 - - - --

股份有限公司

上海华信证券 1 - - - --

有限责任公司

注：1、报告期内，本基金新增交易单元为西部证券股份有限公司，终止交易单位为中泰证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；

2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

交银施罗德基金管理有限公司

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二〇一七年三月二十九日

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