交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 交银新回报灵活配置混合
基金主代码 519752
交易代码 519752
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月15日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,187,673,890.96份
基金合同存续期 不定期
交银新回报灵活配置混 交银新回报灵活配置
下属分级基金的基金简称 合A 混合C
下属分级基金的交易代码 519752 519760
报告期末下属分级基金的份额总 1,187,653,518.41份 20,372.55份
额
2.2基金产品说明
本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的
判断，自上而下进行宏观分析，自下而上精选投资标的，通过
投资目标 灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，在控制下行风险
的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经
济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下灵活调整基金
投资策略 大类资产配置比例和股票行业配置比例，确定债券组合久期和
债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自
下而上精选股票和债券。
业绩比较基准 50%沪深300指数收益率+50%中债综合全价指数收益率
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期
收益较高的证券投资基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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交银施罗德基金管理有限公
名称 中信银行股份有限公司
司
姓名 孙艳 方韡
信息披露 联系电话 （021）61055050 010-89936330
负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@j
电子邮箱 fangwei@citicbank.com
ysld.com
400-700-5000，021-
客户服务电话 95558
61055000
传真 （021）61055054 010-85230024
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com，
址 www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月
30日）
3.1.1期间数据和指标
交银新回报灵活配 交银新回报灵活配置
置混合A 混合C
本期已实现收益 53,205,281.56 363.10
本期利润 38,198,516.40 727.99
加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0114
本期基金份额净值增长率 1.17% 1.17%
报告期末(2016年6月30日)
3.1.2期末数据和指标 交银新回报灵活配置交银新回报灵活配置混
混合A 合C
期末可供分配基金份额利润 0.038 0.037
期末基金资产净值 1,233,101,293.42 21,131.49
期末基金份额净值 1.038 1.037
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注：1、上述基金A类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银新回报灵活配置混合A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 0.39% 0.05% -0.04% 0.50% 0.43% -0.45%
过去三个月 0.68% 0.06% -1.18% 0.51% 1.86% -0.45%
过去六个月 1.17% 0.06% -7.67% 0.92% 8.84% -0.86%
过去一年 2.67% 0.08% -13.46% 1.15% 16.13% -1.07%
自基金合同 3.80% 0.08% -15.41% 1.21% 19.21% -1.13%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为50%沪深300指数收益率+50%中债综合全价指数收益率，每日进行再平衡过程。
交银新回报灵活配置混合C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 0.29% 0.05% -0.04% 0.50% 0.33% -0.45%
过去三个月 0.58% 0.06% -1.18% 0.51% 1.76% -0.45%
过去六个月 1.17% 0.07% -7.67% 0.92% 8.84% -0.85%
自基金分类 1.77% 0.07% -7.43% 0.91% 9.20% -0.84%
日起至今
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注：本基金的业绩比较基准为50%沪深300指数收益率+50%中债综合全价指数收益率，每日进行再平衡过程。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年5月15日至2016年6月30日）
交银新回报灵活配置混合A
注：图示日期为2015年5月15日至2016年6月30日。本基金基金合同生效日为2015年5月15日，截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银新回报灵活配置混合C
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注：本基金自2015年11月19日起，开始销售C类份额，当日投资者提交的申购申请于2015年11月20日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2015年11月20日至2016年6月30日。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的54只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经 证券从 说明
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理（助理）期限
任职日 业年限
离任日期
期
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
新回报灵活
配置混合、 李娜女士，美国宾夕法尼
交银多策略 亚大学应用数学与计算科
回报灵活配 学硕士。历任国泰基金管
置混合、交 2015-08- 理有限公司研究员。
李娜 银卓越回报 - 6年
04 2012年加入交银施罗德基
灵活配置混 金管理有限公司，历任债
合、交银优 券分析师、基金经理助理。
选回报灵活
配置混合、
交银优择回
报灵活配置
混合的基金
经理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
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遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，经济运行呈现边际企稳，CPI阶段性走高后回落，去杠杆背景下货币政策保持中性，财政政策积极发力，在全球低增长、低通胀、低利率的环境中，国内经济仍处于寻底的大周期中。在政策托底和经济内生下行动力的交织角力下，宏观趋势淡化，市场博弈性增加，各类资产波动性明显加大。报告期内，上证综指和创业板指分别下跌了17.22%和17.92%，10年国债收益率小幅上行2bp到2.84%，10年国开收益率也小幅上行3bp到3.30%。
策略层面，本基金年初关注债券市场交易机会，进行久期操作，重点参与利率债波段机会，同时重视短久期信用债的配置价值。IPO新规运行以来，积极进行一级市场投资，同时也关注权益、转债市场的二级市场投资机会，努力为持有人赚取回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，交银新回报A份额净值为1.038元，本报告期份额净值增长率为1.17%，同期业绩比较基准增长率为-7.67%；交银新回报C份额净值为
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1.037元，本报告期份额净值增长率为1.17%，同期业绩比较基准增长率为-7.67%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，经济增长面临的下行压力仍在，下行空间依赖政策路径，通胀进入年内下行通道后密切关注年底回升幅度。股票方面，维持“资产荒”格局下无需过度悲观的观点，关注经济下行压力下政策动向，继续关注市场面临的美联储加息预期摆动、英国退欧事件发酵等因素带来的外围风险以及去产能去杠杆等风险，需要保持灵活、审慎。同时，二级市场震荡下继续关注一级市场的投资机会。债券方面，基本面支撑下长端收益率交易机会操作空间仍在，但需特别关注基本面边际变化和政策应对，同时，在供给侧改革的背景下，信用风险值得重点关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
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5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自2015年5月15日交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金未进行利润分配，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由本基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 5,849,981.01 19,078,268.86
结算备付金 1,588,548.18 2,957,115.20
存出保证金 337,069.61 715,970.37
交易性金融资产 6.4.7.2 905,485,059.06 3,826,645,441.04
其中：股票投资 33,538,076.46 56,755,553.64
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基金投资 - -
债券投资 871,946,982.60 3,769,889,887.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 310,000,355.00 1,153,195,599.79
应收证券清算款 419,724.20 3,162,339.74
应收利息 6.4.7.5 11,520,536.63 44,606,773.56
应收股利 - -
应收申购款 998.50 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,235,202,272.19 5,050,361,508.56
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 486,419.10 860,834.42
应付管理人报酬 1,027,527.79 4,331,854.29
应付托管费 205,505.57 866,370.84
应付销售服务费 1.80 26.54
应付交易费用 6.4.7.7 150,581.10 744,865.16
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
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递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 209,811.92 353,203.41
负债合计 2,079,847.28 7,157,154.66
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 1,187,673,890.96 4,917,779,156.48
未分配利润 6.4.7.10 45,448,533.95 125,425,197.42
所有者权益合计 1,233,122,424.91 5,043,204,353.90
负债和所有者权益总计 1,235,202,272.19 5,050,361,508.56
注：1、报告截止日2016年6月30日，A类基金份额净值1.038元，C类基金份额净值1.037元，基金份额总额1,187,673,890.96份，其中A类基金份额
1,187,653,518.41份，C类基金份额20,372.55份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2利润表
会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期 2015年5月15日
项目 附注号 2016年1月1日至 （基金合同生效日）
2016年6月30日 至2015年6月
30日
一、收入 60,881,428.62 109,185,932.01
1.利息收入 50,204,426.79 22,310,626.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 701,525.05 13,555,854.54
债券利息收入 47,844,587.17 1,625,082.95
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,658,314.57 7,129,689.37
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 22,193,416.73 106,549,970.24
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,036,807.14 105,643,935.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 9,869,718.06 -
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资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 286,891.53 906,034.80
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -15,006,400.27 -19,674,665.09
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 3,489,985.37 -
减：二、费用 22,682,184.23 14,676,095.29
1．管理人报酬 17,564,962.07 11,079,152.98
2．托管费 3,512,992.43 2,215,830.63
3．销售服务费 34.67 -
4．交易费用 6.4.7.19 754,286.42 987,614.81
5．利息支出 590,900.13 323,287.28
其中：卖出回购金融资产支出 590,900.13 323,287.28
6．其他费用 6.4.7.20 259,008.51 70,209.59
三、利润总额（亏损总额以“- 38,199,244.39 94,509,836.72
”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 38,199,244.39 94,509,836.72
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 4,917,779,156.48 125,425,197.42 5,043,204,353.90
（基金净值）
二、本期经营活动产 - 38,199,244.39 38,199,244.39
生的基金净值变动数
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（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 -3,730,105,265.52 -118,175,907.86 -3,848,281,173.38
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 1,211,873.58 36,014.82 1,247,888.40
2.基金赎回款 -3,731,317,139.10 -118,211,922.68 -3,849,529,061.78
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 1,187,673,890.96 45,448,533.95 1,233,122,424.91
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年5月15日（基金合同生效日）至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 - - -
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 94,509,836.72 94,509,836.72
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 8,747,076,426.25 - 8,747,076,426.25
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 8,747,076,426.25 - 8,747,076,426.25
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 8,747,076,426.25 94,509,836.72 8,841,586,262.97
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
第15页共31页
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]678号文《关于准予交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,746,682,723.65元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第487号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,747,076,426.25份基金份额，其中认购资金利息折合393,702.60份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同、托管协议的公告》，本基金自2015年11月19日起增加收取销售服务费的C类份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的C类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金A类份额。对投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金增加C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-
95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。本基金的业绩比较基准为
第16页共31页
50%沪深300指数收益率+50%中债综合全价指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
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票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构
公司”)
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
基金管理人的股东、基金销售机
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 构
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2015年5月15日（基金
项目 2016年1月1日至2016年 合同生效日）至2015年
6月30日 6月30日
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当期发生的基金应支付的管理费 17,564,962.07 11,079,152.98
其中：支付销售机构的客户维护 178,053.06 141,630.85
费
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值1.0%当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2015年5月15日（基金
项目 2016年1月1日至2016年 合同生效日）至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,512,992.43 2,215,830.63
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值0.20%当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
交银新回报灵活交银新回报灵活配置 合计
配置混合A 混合C
交银施罗德基金 - 34.66 34.66
合计 - 34.66 34.66
上年度可比期间
2015年5月15日（基金合同生效日）至2015年6月30日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
交银新回报灵活交银新回报灵活配置 合计
配置混合A 混合C
合计 - - -
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人
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计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值0.1%当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月 2015年5月15日（基金合同
关联方名称 30日 生效日）至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
5,849,981.0 249,569,94
中信银行股份有限公司 664,426.68 11,988,051.27
1 2.41
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
数量
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 期末 期末
（单位： 备注
代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 成本 估值
股）
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限类 总额 总额
型
1,434, 5,143,
30048 恒锋 2015- 限售 71,34
- 20.11 72.10 667.5 686.1 -
8 工具 06-25 股 1 1 0
新股
60196 玲珑 2016- 2016- 10,30 133,6 133,6
网下 12.98 12.98 -
6 轮胎 06-28 07-06 0 94.00 94.00
申购
新股
60301 新宏 2016- 2016- 13,60 13,60
网下 8.49 8.49 1,602 -
6 泰 06-27 07-01 0.98 0.98
申购
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌 数量
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 期末 期末
(单位： 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 成本总额 估值总额
股)
价
30016 东方 2016- 重大事 1,299,347.51,373,500.0
27.47- - 50,000 -
6 国信 06-08项 0 0
60161 中国 2016- 重大事 2016-
20.92 23.01 37,059 128,594.73775,274.28-
1 核建 06-30项 07-01
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
第21页共31页
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（％）
1 权益投资 33,538,076.46 2.72
其中：股票 33,538,076.46 2.72
2 固定收益投资 871,946,982.60 70.59
其中：债券 871,946,982.60 70.59
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 310,000,355.00 25.10
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 7,438,529.19 0.60
7 其他各项资产 12,278,328.94 0.99
8 合计 1,235,202,272.19 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值 例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,072,000.00 0.17
- -
B 采矿业
C 制造业 20,774,289.98 1.68
电力、热力、燃气及水生产和供
D 611,000.00 0.05
应业
E 建筑业 775,274.28 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 业 4,582,086.10 0.37
第22页共31页
J 金融业 1,524,000.00 0.12
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 482,700.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,451,000.00 0.12
R 文化、体育和娱乐业 1,245,600.00 0.10
S 综合 - -
合计 33,538,076.46 2.72
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
数量（股） 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例（％）
1 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 0.42
2 600519 贵州茅台 10,000 2,919,200.00 0.24
3 300367 东方网力 70,000 1,738,100.00 0.14
4 300033 同花顺 20,000 1,629,000.00 0.13
5 600066 宇通客车 80,000 1,584,000.00 0.13
6 600521 华海药业 65,000 1,580,800.00 0.13
7 601166 兴业银行 100,000 1,524,000.00 0.12
8 300113 顺网科技 40,000 1,518,400.00 0.12
9 300347 泰格医药 50,000 1,451,000.00 0.12
10 600276 恒瑞医药 36,000 1,443,960.00 0.12
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金
第23页共31页
资产净值比
例（％）
1 000892 星美联合 12,260,181.51 0.24
2 300100 双林股份 12,072,764.76 0.24
3 300133 华策影视 11,008,969.74 0.22
4 600172 黄河旋风 9,533,020.50 0.19
5 300367 东方网力 9,462,016.00 0.19
6 300113 顺网科技 9,342,436.00 0.19
7 300171 东富龙 8,962,323.28 0.18
8 002582 好想你 8,588,088.70 0.17
9 000568 泸州老窖 8,160,481.00 0.16
10 300347 泰格医药 7,701,547.22 0.15
11 300203 聚光科技 5,893,629.90 0.12
12 600521 华海药业 5,024,192.08 0.10
13 600958 东方证券 4,856,070.02 0.10
14 000513 丽珠集团 4,788,844.02 0.09
15 600519 贵州茅台 4,720,000.00 0.09
16 600257 大湖股份 4,627,237.00 0.09
17 300017 网宿科技 4,542,685.00 0.09
18 002329 皇氏集团 4,536,114.95 0.09
19 002488 金固股份 4,445,404.00 0.09
20 002364 中恒电气 4,429,120.50 0.09
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 300133 华策影视 15,172,761.02 0.30
2 300100 双林股份 13,035,416.83 0.26
3 000892 星美联合 12,384,786.00 0.25
4 300171 东富龙 12,135,676.30 0.24
5 002582 好想你 9,663,561.45 0.19
6 600172 黄河旋风 9,422,358.75 0.19
7 300113 顺网科技 8,581,319.72 0.17
8 300367 东方网力 8,345,054.40 0.17
9 000568 泸州老窖 8,333,240.17 0.17
10 600958 东方证券 8,236,088.00 0.16
11 300347 泰格医药 6,561,302.25 0.13
第24页共31页
12 300161 华中数控 5,671,849.00 0.11
13 300203 聚光科技 5,473,432.49 0.11
14 300017 网宿科技 4,968,596.00 0.10
15 300011 鼎汉技术 4,927,126.00 0.10
16 600257 大湖股份 4,906,876.00 0.10
17 300141 和顺电气 4,710,829.00 0.09
18 002364 中恒电气 4,600,464.35 0.09
19 002539 新都化工 4,546,989.54 0.09
20 601238 广汽集团 4,348,500.30 0.09
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 215,858,297.15
卖出股票的收入（成交）总额 247,069,509.23
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值 例（％）
1 国家债券 89,718,000.00 7.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 21,879,336.60 1.77
5 企业短期融资券 591,878,000.00 48.00
6 中期票据 167,704,000.00 13.60
7 可转债（可交换债） 767,646.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 871,946,982.60 70.71
第25页共31页
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％）
15京能电
1 041564057 500,000 50,295,000.00 4.08
力CP001
15京能投
2 011591005 500,000 50,225,000.00 4.07
SCP005
15川铁投
3 011598142 500,000 50,155,000.00 4.07
SCP003
16川高速
4 011699304 500,000 50,055,000.00 4.06
SCP001
16华能
5 011699835 500,000 49,975,000.00 4.05
SCP006
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除15京能电力CP001（证券代码：041564057）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一15京能电力CP001（证券代码：041564057）的发行主体京能电力于2016年4月12日公告，2015年10月10日公司控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称：京隆发电）储油罐发生了火灾事故。根据乌
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兰察布市人民政府《乌兰察布市人民政府关于对丰镇京隆电厂“10.10”爆炸较大生产安全事故调查报告的批复》［乌政（2015）116号］，对京隆发电本次事故发生原因和事故性质做了认定。京隆发电是本次事故的主体单位，对本次事故负管理责任。根据《中国人民共和国安全生产法》第一百零九条第二款规定，对内蒙古京隆发电有限责任公司处以罚款69万元人民币。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 337,069.61
2 应收证券清算款 419,724.20
3 应收股利 -
4 应收利息 11,520,536.63
5 应收申购款 998.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,278,328.94
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 值比例（％） 况说明
1 300488 恒锋工具 5,143,686.10 0.42 限售股
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7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别 (户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
交银新回 1,425,754.5 1,120,055,40 67,598,118.4
报灵活配 833 94.31% 5.69%
2 0.00 1
置混合A
交银新回 100.00
报灵活配 1 20,372.55 - - 20,372.55 %
置混合C
1,424,069.4 1,120,055,40 67,618,490.9
合计 834 94.31% 5.69%
1 0.00 6
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份）
项目 份额级别 占基金总份额比例
交银新回报灵活配 128,156.37 0.01%
置混合A
基金管理人所有从 交银新回报灵活配
业人员持有本基金 - -
置混合C
合计 128,156.37 0.01%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区
项目 份额级别 间（万份）
本公司高级管理人员、 交银新回报灵活配置混合A 0
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基金投资和研究部门 交银新回报灵活配置混合C 0
负责人持有本开放式
合计 0
基金
交银新回报灵活配置混合A 0
本基金基金经理持有 交银新回报灵活配置混合C 0
本开放式基金
合计 0
9开放式基金份额变动
单位：份
交银新回报灵活配置混合 交银新回报灵活配置混合
项目 A C
基金合同生效日（2015年 8,747,076,426.25 -
5月15日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 4,917,562,513.08 216,643.40
本报告期基金总申购份额 978,504.80 233,368.78
减：本报告期基金总赎回份 3,730,887,499.47 429,639.63
额
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,187,653,518.41 20,372.55
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
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门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在2015年“两加强两遏制”检查后就公司内部控制提出的改进意见及采取责令改正的行政监管措施，以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警示，公司认真落实整改要求，完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。整改工作中，公司进一步加强制度建设和风控措施，提升公司内部控制和风险管理水平。
除上述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期
券商名称 单元 股票成 佣金总 备注
成交金额 佣金
数量 交总额 量的比
的比例 例
安信证券股 2 460,960,143.53 100.00% 429,292.94 100.00%-
份有限公司
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
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占当期 占当期 占当期
成交金 债券成 成交金 回购成 成交金 权证成
额 交总额 额 交总额 额 交总额
的比例 的比例 的比例
安信证券股份有限公 116,386, 3,947,00
100.00% 100.00% - -
司 793.48 0,000.00
注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
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