农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
农银汇理策略价值股票型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保
留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2009 年9 月29 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................................1
§2 基金简介.......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.......................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.......................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................4
2.4 信息披露方式.......................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.......................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................5
3.2 基金净值表现.......................................................................................................................6
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况.......................................................................7
§4 管理人报告...................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................11
§5 托管人报告................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................12
§6 审计报告.....................................................................................................................................12
6.1 管理层对财务报表的责任.................................................................................................12
6.2 注册会计师的责任.............................................................................................................12
6.3 审计意见.............................................................................................................................12
§7 年度财务报表..............................................................................................................................13
7.1 资产负债表.........................................................................................................................13
7.2 利润表................................................................................................................................14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.....................................................................................15
7.4 报表附注.............................................................................................................................16
§8 投资组合报告..............................................................................................................................30
8.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................30
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................31
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................31
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................34
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................35
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.....................35
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.........36
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.....................36
8.9 投资组合报告附注.............................................................................................................36
§9 基金份额持有人信息..................................................................................................................36
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................36
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.................................................37
§10 开放式基金份额变动................................................................................................................37
§11 重大事件揭示............................................................................................................................37
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................37
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................37
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................37
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................37
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................37
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................38
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................38
§12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................39
§13 备查文件目录............................................................................................................................39
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理策略价值股票型证券投资基金
基金简称 农银策略价值股票
基金主代码 660004
交易代码 660004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年9 月29 日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,158,827,070.50 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
精选具有较高投资价值的股票,综合运用多种有效的投资策略,力
争实现基金资产的理性增值。
投资策略
通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值,利用非有效市场的定
价偏差实现股票的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资产配
置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为75%×沪深300 指数+25%×中信标普全
债指数。
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较
高收益的品种,其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
姓名 孙昌海尹东
信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010-67595003
电子邮箱 duanzhuoli@abc-ca.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区世纪大道1600
号浦项商务广场7层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道1600
号陆家嘴商务广场7层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 杨琨郭树清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广
场7层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市卢湾区湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴
商务广场7层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年9 月29 日至2009 年12 月31 日
本期已实现收益 49,458,965.36
本期利润 357,141,974.48
加权平均基金份额本期利润 0.0459
本期加权平均净值利润率 4.49%
本期基金份额净值增长率 4.63%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末
期末可供分配利润 46,089,981.18
期末可供分配基金份额利润 0.0064
期末基金资产净值 7,490,448,280.32
期末基金份额净值 1.0463
3.1.3 累计期末指标 2009 年末
基金份额累计净值增长率 4.63%
注:1、本基金的基金合同于2009 年9 月29 日生效,至2009 年12 月31 日不满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
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4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.66% 0.75% 14.24% 1.32% -9.58% -0.57%
自基金合同
生效起至今 4.63% 0.74% 15.14% 1.30% -10.51% -0.56%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
农银汇理策略价值股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年9 月29 日至2009 年12 月31 日)
注:1、本基金的基金合同于2009 年9 月29 日生效,至2009 年12 月31 日不满一年。
2、本基金股票投资比例范围为股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于
价值型股票的比例不少于股票资产的80%,除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资
产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2009
年9 月29 日)起六个月,本基金将按规定在合同生效后六个月内达到基金合同规定的投资
比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银汇理策略价值股票型证券投资基金
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合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:1、本基金的基金合同于2009 年9 月29 日生效,至2009 年12 月31 日不满一年。
2、基金合同生效当年净值增长率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年3 月18 日,是中法合资的有限责任公司。公
司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行出资比例为51.67%,东方汇理资产管
理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海
市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。公司法定代表人为董事长杨琨先生。
公司现管理4 只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型基金、农银汇理恒久增利
债券型基金、农银汇理平衡双利混合型基金和农银汇理策略价值股票型基金。截至2009 年
12 月31 日,公司管理的基金资产净值为131.72 亿元。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
栾杰
本基金
的基金
经理、
公司投
资总监
2009-09-29 - 13
13 年证券从业经验,具有基金从
业资格。曾担任华宝信托公司投
资管理部副总经理,华宝兴业基
金管理公司投资部总经理、投资
副总监。现任农银汇理基金公司
投资总监、基金经理。
1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任
职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金
融机构从事证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依
照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人没
有存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司一是进
行相关制度的制订,增加和完善了公平交易的规定,明确各部门在公平交易执行中的具体责
任。二是对于交易所公开竞价交易,通过交易系统执行公平交易程序;对于场外交易,通过
业务流程的人工控制执行公平交易程序。
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时
的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在交易过程中,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,不同基
金经理下达的对同一证券的交易指令,由中央交易员统一分配执行。交易员通过投资交易系
统,公平对待各投资组合。
督察长、风险控制部通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及
预警,实现投资风险的事中和事后控制;风险控制部通过风险管理的技术系统,及时有效地
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评估投资组合的绩效和风险状况,对投资风险进行事后的评估及管理。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金无异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于三季度末,此时央行逐步开始回收流动性,力度超过了市场预期,面对全
年近十万亿的信贷,同比接近40%的汽车销量增长和创出历史新高的房地产价格及成交量,
四季度GDP 增速回到了两位数,同时利率水平处于极低水平,本基金经理认为在上述背景
下形成的8 月上证指数3440 很有可能是未来半年内的高点,上涨空间较为有限,因此建仓
节奏较为保守,至年底股票仓位增加到65%左右。
同时,行业配置相对均衡并注重防御性,超配医药,食品饮料,商业等消费类行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期基金份额净值增长4.63%,由于基金处于建仓期,与业绩比较基准不具有可比性。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010 年对股票市场的基本判断为震荡市,指数难有好的表现,主要理由如下:
1.中国经济增长面临调结构的难题,目前无法寻获新的推动力:过去十几年通过投资和
出口,国内经济获得了惊人的增长,但金融危机的爆发打击了欧美发达国家的需求,并进而
引发贸易摩擦,中国的出口很难回到金融危机前的水平;2009 年在天量信贷的支持下,国
内M1 达到创纪录的32%,投资对GDP 的贡献接近7 成,投资对经济增长的贡献已经见顶。
而目前经济的新推动力还没有形成。
2.政策的不确定性:刺激政策过后,全球央行都面临回收流动性的难题,对国内股票市
场来说,流动性推动估值提升是中国股市的重要特点之一。而宏观调控政策的制定推出会加
剧市场的震荡。
3.扩容压力较大:大量中小公司以超过30 倍市盈率发行,市场基本上已经全流通,股
票的供给压力越来越大,从供求关系看也无法持续上涨。
但从估值的角度看,大市值行业如银行的估值普遍较低,接近历史最低水平因而下跌空
间有限。
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本基金判断:2010 年指数难有好的收益,需要精选个股波段操作,主要配置的方向为
大消费,科技通讯,新能源及节能减排领域的公司。投资品、金融地产只有波动的机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基
金的监察稽核工作,监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制
情况,并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施,定期回
顾执行情况,并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业
务进行稽核审计,督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告,提交总
经理和董事会成员收阅。报告期内,公司监察稽核体系运行顺利,本基金管理没有出现违反
法律规定的事项,有效的保证了本基金的合规运作。
本报告期内,本基金的监察稽核主要工作情况如下:
(1)全面开展基金运作稽核工作,防范内幕交易,确保基金投资的独立性、公平性及
合规性
主要措施有:严格执行集中交易制度,确保投资研究、决策和交易风险隔离;严格检查
基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施,保证了投资遵
循既定的投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
(2)修订内部管理制度,完善投资业务流程
根据监管机关的规定,更新公司内部投资管理制度,不断加强内部流程控制,动态作出
各项合规提示,防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断
提高合规与稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007 年5
月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于
证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15 号)、《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计
字[2007]21 号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38
号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制
定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用
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性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员
会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基
金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金
经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对
基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算
结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。
公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业
经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值
委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金
经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程
度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6
次;每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的20%。基金合同生效不满3 个月,收益
可不分配。” 即本基金每年无应分配利润金额。
2.报告期内没有实施过利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面
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进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20300 号
农银汇理策略价值股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的农银汇理策略价值股票型证券投资基金 (以下简称“农银策略价值
基金”)的财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年9 月29 日(基金合同生
效日)至2009 年12 月31 日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编
制财务报表是农银策略价值基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这
种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在
由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估
计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
6.3 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财
务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了农银汇
理策略价值股票型基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年9 月29 日(基金合同生效
日)至2009 年12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞陈宇
上海市卢湾区湖滨路 202 号普华永道中心11 楼
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2010-03-26
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:农银汇理策略价值股票型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 1,122,376,375.45
结算备付金 22,727,657.35
存出保证金 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 6,882,880,080.07
其中:股票投资 4,869,152,080.07
基金投资 -
债券投资 2,013,728,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 130,974,061.29
应收利息 7.4.7.5 5,325,472.26
应收股利 -
应收申购款 9,320,559.83
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 8,173,854,206.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 661,219,196.49
应付管理人报酬 10,236,359.65
应付托管费 1,706,059.93
应付销售服务费 -
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
14
应付交易费用 7.4.7.7 6,502,294.42
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 3,742,015.44
负债合计 683,405,925.93
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 7,158,827,070.50
未分配利润 7.4.7.10 331,621,209.82
所有者权益合计 7,490,448,280.32
负债和所有者权益总计 8,173,854,206.25
注:1、本基金的基金合同于2009 年9 月29 日生效,至2009 年12 月31 日不满一年。
2、报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.0463 元,基金份额总额
7,158,827,070.50 份。
7.2 利润表
会计主体:农银汇理策略价值股票型证券投资基金
本报告期:2009 年9 月29 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年9月29日至2009年12月31
日
一、收入 402,894,851.03
1.利息收入 12,746,121.77
其中:存款利息收入 7.4.7.11 7,735,204.85
债券利息收入 5,010,916.92
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 81,635,026.92
其中:股票投资收益 7.4.7.12 81,635,026.92
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
7.4.7.16
307,683,009.12
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
15
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 830,693.22
减:二、费用 45,752,876.55
1.管理人报酬 30,350,800.06
2.托管费 5,058,466.63
3.销售服务费 -
4.交易费用 7.4.7.18 10,196,462.89
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 7.4.7.19 147,146.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
357,141,974.48
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 357,141,974.48
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:农银汇理策略价值股票型证券投资基金
本报告期:2009 年9 月29 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009年9月29日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 7,788,527,651.16 - 7,788,527,651.16
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 357,141,974.48 357,141,974.48
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-629,700,580.66 -25,520,764.66 -655,221,345.32
其中:1.基金申购款 8,951,684.34 368,875.49 9,320,559.83
2.基金赎回款 -638,652,265.00 -25,889,640.15 -664,541,905.15
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 7,158,827,070.50 331,621,209.82 7,490,448,280.32
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码(序号)从 7.1 至7.4,财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:许红波,主管会计工作负责人:杜明华,会计机构负责人:于意
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
16
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理策略价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2009]第821 号《关于同意农银汇理策略价值股票型
证券投资基金募集的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《农银汇理策略价值股票型基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,786,540,051.22 元,业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第176 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案,《农银汇理策略价值股票型基金基金合同》于2009 年9 月29 日正式生
效,基金合同生效日的基金份额总额为7,788,527,651.16 份基金份额,其中认购资金利息折
合1,987,599.94 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管
人为中国建设银行银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
60%-95%,,其中价值型股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比
例范围为基金资产的5%-40%;现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于
基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:本基金的业绩比较基准为沪深300 指数收
益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%。
根据《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资组合应
在基金成立6 个月内达到基金合同规定的比例限制。截至2009 年12 月31 日止,本基金尚
处于建仓期。
本财务报表由本基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2010 年3 月31 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
17
《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》和
中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年9 月29 日(基金合同生效日)至2009 年12 月31 日止期间财务报表符合
企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009
年9 月29 日(基金合同生效日)至2009 年12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月31 日止。本期财务报表的实际编制期间为
2009 年9 月29 日(基金合同生效日)至2009 年12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融主要为各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
18
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易
费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款
项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与
本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
19
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末
未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;
若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已
实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
20
历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所
得税有关政策的通知及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%
代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
21
2009 年12 月31 日
活期存款 1,122,376,375.45
定期存款 -
其中:存款期限1-3 个月 -
其他存款 -
合计 1,122,376,375.45
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,561,529,351.50 4,869,152,080.07 307,622,728.57
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 2,013,667,719.45 2,013,728,000.00 60,280.55
合计 2,013,667,719.45 2,013,728,000.00 60,280.55
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,575,197,070.95 6,882,880,080.07 307,683,009.12
注:债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交
易债券于本会计期间利润表中确认的公允价值变动收益为60,280.55 元。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
应收活期存款利息 275,647.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,954.70
应收债券利息 5,041,794.73
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 75.80
其他 -
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
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合计 5,325,472.26
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 6,495,594.42
银行间市场应付交易费用 6,700.00
合计 6,502,294.42
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 2,492,015.44
合计 3,742,015.44
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009年9月29日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 7,788,527,651.16 7,788,527,651.16
本期申购 8,951,684.34 8,951,684.34
本期赎回(以“-”号填列) -638,652,265.00 -638,652,265.00
本期末 7,158,827,070.50 7,158,827,070.50
注:1. 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
2. 本基金自2009 年9 月1 日至2009 年9 月25 日止期间公开发售,共募集有效净认购
资金7,786,540,051.22 元。根据《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》的规定,
本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入1,987,599.94 元,折算为1,987,599.94 份基金
份额,划归投资者账户。
3. 根据《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金于2009
年9 月29 日(基金合同生效日)至2009 年12 月28 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
23
购业务、赎回业务和转换业务自2009 年12 月29 日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 49,458,965.36 307,683,009.12 357,141,974.48
本期基金份额交易产生
的变动数
-3,368,984.18 -22,151,780.48 -25,520,764.66
其中:基金申购款 48,549.89 320,325.60 368,875.49
基金赎回款 -3,417,534.07 -22,472,106.08 -25,889,640.15
本期已分配利润 - - -
本期末46,089,981.18 285,531,228.64 331,621,209.82
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年9月29日至2009年12月31日
活期存款利息收入 5,638,130.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,096,998.13
其他 75.80
合计 7,735,204.85
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年9月29日至2009年12月31日
卖出股票成交总额 1,864,845,595.57
减:卖出股票成本总额 1,783,210,568.65
买卖股票差价收入 81,635,026.92
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益
7.4.7.16 公允价值变动收益
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
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单位:人民币元
项目名称
本期
2009年9月29日至2009年12月31日
1. 交易性金融资产 307,683,009.12
——股票投资 307,622,728.57
——债券投资 60,280.55
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 307,683,009.12
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年9月29日至2009年12月31日
基金赎回费收入 829,186.60
基金转换费收入 1,506.62
合计 830,693.22
注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于
持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转
出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年9月29日至2009年12月31日
交易所市场交易费用 10,189,762.89
银行间市场交易费用 6,700.00
合计 10,196,462.89
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年9月29日至2009年12月31日
审计费用 100,000.00
信息披露费 30,000.00
银行汇划费 16,246.97
其他 900.00
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
25
合计 147,146.97
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金管理人
中国建设银行股份有限公司 本基金托管人
中国农业银行 本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回
购交易。本基金本报告期无应支付关联方的佣金,期末无应付关联方佣金余额。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年9月29日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 30,350,800.06
其中:支付销售机构的客户维护费 4,341,664.22
注:支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年9月29日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
5,058,466.63
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
26
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
关联方名称 2009年9月29 日至2009年12 月31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,122,376,375.45 5,638,130.92
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300029 天龙光电2009-12-18 2010-03-25
新股网
下申购
18.18 29.10 159,974 2,908,327.32 4,655,243.40 -
300030 阳普医疗2009-12-18 2010-03-26
新股网
下申购
25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
300031 宝通带业2009-12-18 2010-03-25
新股网
下申购
38.00 56.43 36,316 1,380,008.00 2,049,311.88 -
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
27
300033 同花顺2009-12-18 2010-03-25
新股网
下申购
52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -
300035 中科电气2009-12-18 2010-03-25
新股网
下申购
36.00 48.42 35,685 1,284,660.00 1,727,867.70 -
300036 超图软件2009-12-18 2010-03-25
新股网
下申购
19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600739 辽宁成大 2009-12-28
公告
重大
事项
38.09 2010-01-11 41.90 2,315,800
86,648,449.2
4
88,208,822.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制
度和流程来识别、评估上述风险,并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及
管理信息系统,有效的控制和跟踪上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会、稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管
理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在
交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管银行 – 中国建设银行,本基金认为与中国建设
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
28
银行相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公
司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场
债券交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可以在银行间同业市场交易,因此,
除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及
时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限
一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合
约约定剩余到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
此外,针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条
款,制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金
管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。由于本基
金主要投资于股票等权益类资产,生息资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
1 年以内 1-5年 5年以上不计息 合计
资产
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
29
银行存款 1,122,376,375.45 - - - 1,122,376,375.45
清算备付金 22,727,657.35 - - - 22,727,657.35
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 1,993,400,000.00 - 20,328,000.00 4,869,152,080.07 6,882,880,080.07
应收证券清算款 - - - 130,974,061.29 130,974,061.29
应收利息 - - - 5,325,472.26 5,325,472.26
应收申购款 69,272.63 - - 9,251,287.20 9,320,559.83
资产总计 3,138,573,305.43 - 20,328,000.00 5,014,952,900.82 8,173,854,206.25
负债
应付赎回款 - - - 661,219,196.49 661,219,196.49
应付管理人报酬 - - - 10,236,359.65 10,236,359.65
应付托管费 - - - 1,706,059.93 1,706,059.93
应付交易费用 - - - 6,502,294.42 6,502,294.42
其他负债 - - - 3,742,015.44 3,742,015.44
负债总计 - - - 683,405,925.93 683,405,925.93
利率敏感度缺口 3,138,573,305.43 - 20,328,000.00 4,331,546,974.89 7,490,448,280.32
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 收益率曲线平行变化
2. 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响
3. 其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
分析
1. 市场利率平行上升25 个基点-592,611.51
2. 市场利率平行下降25 个基点592,611.51
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,本基金股票投资比例范围为基金资产
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
30
的60%-95%,其中投资于价值型股票的比例不低于股票资产的80%,除股票以外的其他资
产投资比例范围为5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控,定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量,及时对风险进行跟
踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 4,869,152,080.07 65.00
衍生金融资产-权证投资 - -
其他 - -
合计 4,869,152,080.07 65.00
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
截止至 2009 年12 月31 日,本基金运营期小于4 个月,无足够的经验数据进行市场价
格风险分析。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 4,869,152,080.07 59.57
其中:股票 4,869,152,080.07 59.57
2 固定收益投资 2,013,728,000.00 24.64
其中:债券 2,013,728,000.00 24.64
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,145,104,032.80 14.01
6 其他各项资产 145,870,093.38 1.78
7 合计 8,173,854,206.25 100.00
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
31
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 56,462,126.13 0.75
B 采掘业 543,875,328.10 7.26
C 制造业 2,468,461,942.29 32.95
C0 食品、饮料 406,322,239.40 5.42
C1 纺织、服装、皮毛 3,227,614.08 0.04
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 309,599,501.22 4.13
C5 电子 21,666,319.49 0.29
C6 金属、非金属 523,846,844.92 6.99
C7 机械、设备、仪表 905,671,722.26 12.09
C8 医药、生物制品 298,127,700.92 3.98
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 11,445,051.87 0.15
F 交通运输、仓储业 213,807,976.16 2.85
G 信息技术业 106,170,158.81 1.42
H 批发和零售贸易 250,050,207.39 3.34
I 金融、保险业 946,233,159.97 12.63
J 房地产业 167,605,000.00 2.24
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 60,317,302.09 0.81
M 综合类 44,723,827.26 0.60
合计 4,869,152,080.07 65.00
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600036 招商银行 13,009,751 234,826,005.55 3.14
2 601166 兴业银行 5,799,651 233,783,931.81 3.12
3 600875 东方电气 3,817,690 172,139,642.10 2.30
4 600519 贵州茅台 999,886 169,800,640.52 2.27
5 600019 宝钢股份 16,999,209 164,212,358.94 2.19
6 601169 北京银行 7,006,893 135,513,310.62 1.81
7 000401 冀东水泥 6,898,063 133,132,615.90 1.78
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
32
8 000568 泸州老窖 3,001,925 117,195,152.00 1.56
9 601766 中国南车 19,999,850 113,799,146.50 1.52
10 600030 中信证券 3,199,970 101,663,046.90 1.36
11 000983 西山煤电 2,500,000 99,725,000.00 1.33
12 600028 中国石化 7,000,000 98,630,000.00 1.32
13 600089 特变电工 4,000,323 95,207,687.40 1.27
14 600352 浙江龙盛 7,999,753 91,357,179.26 1.22
15 600739 辽宁成大 2,315,800 88,208,822.00 1.18
16 000063 中兴通讯 1,959,091 87,904,413.17 1.17
17 601088 中国神华 2,500,000 87,050,000.00 1.16
18 601318 中国平安 1,569,690 86,474,222.10 1.15
19 600031 三一重工 2,304,839 84,841,123.59 1.13
20 000933 神火股份 2,300,000 84,824,000.00 1.13
21 600383 金地集团 6,000,000 83,280,000.00 1.11
22 000157 中联重科 3,200,294 83,239,646.94 1.11
23 002024 苏宁电器 4,004,903 83,221,884.34 1.11
24 000937 冀中能源 2,000,000 83,200,000.00 1.11
25 601601 中国太保 3,109,313 79,660,599.06 1.06
26 000858 五 粮 液 2,499,810 79,143,984.60 1.06
27 600000 浦发银行 3,426,097 74,312,043.93 0.99
28 000423 东阿阿胶 2,783,182 72,780,209.30 0.97
29 000999 华润三九 3,200,194 63,875,872.24 0.85
30 000527 美的电器 2,609,642 60,543,694.40 0.81
31 002001 新 和 成 1,197,634 58,564,302.60 0.78
32 601111 中国国航 5,999,770 58,257,766.70 0.78
33 601919 中国远洋 3,999,864 55,598,109.60 0.74
34 000024 招商地产 2,000,000 53,260,000.00 0.71
35 600508 上海能源 1,999,854 50,296,328.10 0.67
36 002041 登海种业 1,399,717 48,836,126.13 0.65
37 600309 烟台万华 2,009,892 48,257,506.92 0.64
38 600729 重庆百货 1,138,932 45,728,119.80 0.61
39 600415 小商品城 999,862 44,723,827.26 0.60
40 600377 宁沪高速 5,999,851 42,838,936.14 0.57
41 000959 首钢股份 6,999,888 42,069,326.88 0.56
42 600580 卧龙电气 2,299,826 41,879,831.46 0.56
43 000028 一致药业 1,509,533 41,783,873.44 0.56
44 600741 华域汽车 3,506,140 40,601,101.20 0.54
45 600547 山东黄金 500,000 40,150,000.00 0.54
46 600486 扬农化工 1,000,000 39,190,000.00 0.52
47 600742 一汽富维 1,377,530 38,584,615.30 0.52
48 002064 华峰氨纶 1,999,962 38,159,274.96 0.51
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
33
49 600660 福耀玻璃 2,499,892 37,348,386.48 0.50
50 600581 八一钢铁 2,296,858 36,749,728.00 0.49
51 000786 北新建材 2,284,494 36,003,625.44 0.48
52 600276 恒瑞医药 674,981 35,436,502.50 0.47
53 600017 日照港 5,076,609 35,079,368.19 0.47
54 600582 天地科技 1,005,304 34,934,314.00 0.47
55 000987 广州友谊 1,185,275 32,891,381.25 0.44
56 000422 湖北宜化 1,499,856 32,021,925.60 0.43
57 600267 海正药业 1,307,988 31,561,750.44 0.42
58 002146 荣盛发展 1,500,000 31,065,000.00 0.41
59 000825 太钢不锈 2,999,952 28,619,542.08 0.38
60 600517 置信电气 1,504,808 28,064,669.20 0.37
61 600067 冠城大通 2,000,000 27,980,000.00 0.37
62 000800 一汽轿车 1,002,182 26,076,775.64 0.35
63 600037 歌华有线 1,807,070 25,642,323.30 0.34
64 000778 新兴铸管 2,000,000 24,860,000.00 0.33
65 600600 青岛啤酒 634,100 23,848,501.00 0.32
66 002073 青岛软控 999,967 22,449,259.15 0.30
67 600125 铁龙物流 2,001,253 22,033,795.53 0.29
68 002238 天威视讯 999,999 21,209,978.79 0.28
69 002088 鲁阳股份 902,652 20,851,261.20 0.28
70 600178 东安动力 999,920 16,808,655.20 0.22
71 002038 双鹭药业 373,283 16,573,765.20 0.22
72 000869 张 裕A 214,864 16,333,961.28 0.22
73 600060 海信电器 600,000 15,474,000.00 0.21
74 600406 国电南瑞 291,547 14,274,141.12 0.19
75 600880 博瑞传播 500,000 13,465,000.00 0.18
76 000538 云南白药 201,819 12,189,867.60 0.16
77 600970 中材国际 307,911 11,445,051.87 0.15
78 000963 华东医药 599,918 11,038,491.20 0.15
79 600251 冠农股份 300,000 7,626,000.00 0.10
80 002022 科华生物 300,000 6,567,000.00 0.09
81 000650 仁和药业 302,410 6,320,369.00 0.08
82 600261 浙江阳光 334,901 6,192,319.49 0.08
83 000581 威孚高科 300,000 5,655,000.00 0.08
84 600312 平高电气 363,668 5,604,123.88 0.07
85 300029 天龙光电 159,974 4,655,243.40 0.06
86 002154 报 喜 鸟 143,068 3,227,614.08 0.04
87 300033 同花顺 43,177 3,059,522.22 0.04
88 300031 宝通带业 36,316 2,049,311.88 0.03
89 300035 中科电气 35,685 1,727,867.70 0.02
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
34
90 300036 超图软件 24,330 932,082.30 0.01
91 300030 阳普医疗 25,052 879,325.20 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例(%)
1 600036 招商银行 223,776,258.55 2.99
2 601166 兴业银行 218,538,074.49 2.92
3 600019 宝钢股份 193,263,595.53 2.58
4 600875 东方电气 187,932,070.46 2.51
5 600519 贵州茅台 168,271,198.61 2.25
6 601088 中国神华 155,481,315.01 2.08
7 600030 中信证券 150,992,913.10 2.02
8 601318 中国平安 147,593,548.32 1.97
9 600028 中国石化 143,776,603.85 1.92
10 000002 万 科A 137,170,866.79 1.83
11 600739 辽宁成大 132,712,498.57 1.77
12 601169 北京银行 129,810,828.79 1.73
13 601186 中国铁建 124,469,675.20 1.66
14 000401 冀东水泥 109,486,273.82 1.46
15 601766 中国南车 109,009,515.94 1.46
16 000568 泸州老窖 100,958,315.42 1.35
17 601601 中国太保 99,622,195.21 1.33
18 000983 西山煤电 99,145,865.87 1.32
19 000937 冀中能源 94,977,723.11 1.27
20 600383 金地集团 94,334,259.96 1.26
注: 买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例(%)
1 000002 万 科A 136,923,959.07 1.83
2 601186 中国铁建 123,958,805.32 1.65
3 601899 紫金矿业 82,873,940.76 1.11
4 600837 海通证券 76,260,236.33 1.02
5 601088 中国神华 69,960,916.37 0.93
6 601318 中国平安 62,612,457.65 0.84
7 600642 申能股份 60,777,524.74 0.81
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
35
8 600028 中国石化 60,547,278.76 0.81
9 600019 宝钢股份 59,292,561.68 0.79
10 000816 江淮动力 57,276,932.38 0.76
11 000778 新兴铸管 56,082,453.43 0.75
12 600030 中信证券 55,747,462.97 0.74
13 000425 徐工机械 54,862,846.05 0.73
14 600820 隧道股份 52,582,888.51 0.70
15 600739 辽宁成大 50,479,130.41 0.67
16 000069 华侨城A 44,868,181.50 0.60
17 601006 大秦铁路 40,690,346.44 0.54
18 000402 金 融 街 37,993,721.21 0.51
19 000060 中金岭南 36,687,104.74 0.49
20 600586 金晶科技 35,667,819.65 0.48
注: 卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 6,344,739,920.15
卖出股票的收入(成交)总额 1,864,845,595.57
注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,993,400,000.00 26.61
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 20,328,000.00 0.27
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 2,013,728,000.00 26.88
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 0901051 09 央票51 10,000,000 996,700,000.00 13.31
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
36
2 0901053 09 央票53 10,000,000 996,700,000.00 13.31
3 088045 08 联想债 200,000 20,328,000.00 0.27
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 130,974,061.29
3 应收股利 -
4 应收利息 5,325,472.26
5 应收申购款 9,320,559.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 145,870,093.38
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额 占总份额持有份额 占总份额比
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
37
比例 例
186,659 38,352.43 1,372,192,079.10 19.17% 5,786,634,991.40 80.83%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
257,467.05 0.0036%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2009 年9 月29 日)基金份额总额 7,788,527,651.16
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,951,684.34
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 638,652,265.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,158,827,070.50
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009 年8 月,Laurent Tournier(杜明华)先生担任农银汇理基金管理有限公司副总经理。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 10 万元,
目前事务所已提供审计服务的连续年限为一年。
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
38
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。报告期内托管人托管业
务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 3,444,018,650.02 42.19% 2,884,211.19 42.21% -
海通证券 2 274,982,660.88 3.37% 223,426.27 3.27% -
中金公司 1 630,394,613.48 7.72% 512,199.91 7.50% -
安信证券 1 1,358,869,413.85 16.65% 1,155,041.33 16.90% -
申银万国 1 1,723,042,146.77 21.11% 1,464,561.60 21.43% -
中信证券 2 731,207,247.14 8.96% 594,111.14 8.69% -
东方证券 2 - - - - -
注:1、交易单元选择标准有:
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20 亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部
门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、上述交易单元均为本报告期内新增交易单元,本报告期内无剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
39
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理策略价值股票型证券投资基金基
金合同生效公告
中国证券报、基金管
理人网站
2009-09-30
2
关于农银汇理策略价值股票型证券投资基
金开放日常申购赎回业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站
2009-12-25
3
关于开通农银汇理策略价值基金转换业务
的公告
中国证券报、基金管
理人网站
2009-12-25
4
关于开通农银汇理策略价值基金定期定额
投资业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站
2009-12-25
5
关于农银汇理策略价值股票型证券投资基
金网上直销基金转换申购补差费优惠的公
告
中国证券报、基金管
理人网站
2009-12-29
6
关于农银策略价值基金参加建设银行网上
银行等电子渠道基金申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、基金管
理人网站
2009-12-29
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009 年1 月16 日,本基金托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书;
4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书;
5、2009 年8 月2 日,本基金托管人公告,自2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任本行
执行董事。
6、2009 年9 月27 日,本基金托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、2009 年10 月11 日,本基金托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
农银汇理策略价值股票型证券投资基金2009 年年度报告
40
1、中国证监会核准本基金募集的文件;
2、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》;
3、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件;
6、本报告期内公开披露的临时公告。
13.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场7 层。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在
合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
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