兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合
型集合资产管理计划

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现......9

3.3 其他指标......14

3.4 过去三年基金的利润分配情况......14

§4 管理人报告......15

4.1 基金管理人及基金经理情况......15

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19

§5 托管人报告......20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20

§6 审计报告......21

6.1 审计报告基本信息...... 21

6.2 审计报告的基本内容...... 21

§7 年度财务报表...... 24

7.1 资产负债表......24

7.2 利润表......25

7.3 净资产变动表...... 26

7.4 报表附注......28

§8 投资组合报告...... 64

8.1 期末基金资产组合情况......64

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......64

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......65

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......68

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......68


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 68

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 68

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......68

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......68

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68

8.12 投资组合报告附注...... 69

§9 基金份额持有人信息...... 70

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......70

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......70

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......71
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品

情况......71
§10 开放式基金份额变动......72
§11 重大事件揭示...... 73

11.1 基金份额持有人大会决议...... 73

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......73

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......73

11.4 基金投资策略的改变......73

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......73

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......73

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......73

11.8 其他重大事件......74

§12 影响投资者决策的其他重要信息......76

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......76

§13 备查文件目录...... 77

13.1 备查文件目录...... 77

13.2 存放地点......77

13.3 查阅方式......77

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划

基金简称 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合

基金主代码 970094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 15 日

基金管理人 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 58,136,487.10 份

基金合同存续期 本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年

下属分级基金的基金简称 兴证资管金麒麟均 兴证资管金麒麟均 兴证资管金麒麟均
衡优选一年持有期 衡优选一年持有期 衡优选一年持有期
混合 A 混合 B 混合 C

下属分级基金的交易代码 970093 970094 970095

报告期末下属分级基金份额 30,122,441.26 份 24,777,366.60 份 3,236,679.24 份

总额
注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向集合计划份额持有人的意见征询，《兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》已于2021年11月15日生效。“兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划”（以下称本集合计划）。
2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划 A 类份额和 C 类份额，
每份份额设定最短持有期，最短持有期为 1 年。每份 A 类份额和 C 类份额自最短持有期到期日起
即进入开放持有期，期间可以办理赎回业务，每份 A 类份额和 C 类份额的开放持有期首日为最短
持有期到期日。最短持有期指 A 类份额和 C 类份额申购申请确认日/红利再投资确认日起至该 A
类份额和 C 类份额申购申请确认日/红利再投资确认日 1 年后的对日的前一个工作日（即最短持有期到期日，但不含该日）止，若对日不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日视同为对日。

“兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划”B 类份额自 2021 年 11 月 16 日
起每个工作日只开放赎回，不开放申购。
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划在控制组合风险的前提下，重视优秀商业模式带来的
长期价值，选择具有核心竞争优势和持续增长能力的优质上市公


司，通过组合管理进行均衡配置，力争实现集合计划资产的长期
稳健增值。

投资策略 本集合计划主要策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收
益投资策略和金融衍生工具投资策略。资产配置策略将根据对宏
观经济形势、市场运行趋势和对行业与上市公司投资价值的研究，
综合考虑宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策等各方
面因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
的比例。股票投资在对宏观周期和行业比较有基本认识的前提下，
遵循“自下而上”与“自上而下”相结合的个股投资策略。固定
收益投资策略主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信
用债投资策略、可交换债券投资策略、可转换债券投资策略、资
产支持证券投资策略、积极的流动性管理策略。金融衍生工具投
资策略主要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平
高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于
股票型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票，
将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规
则差异等带来的境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证证券资产管理有限公 招商银行股份有限公司

司

姓名 付志坚 张姗

信息披露负责人 联系电话 021-38565866 400-61-95555

电子邮箱 zcgl@xyzq.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 95562-3 400-61-95555

传真 021-38565863 0755-83195201

注册地址 福建省平潭县金井镇天山 深圳市深南大道 7088 号招商银
北路 3 号金井湾商务营运 行大厦

中心 6 栋 15 层 110 室

办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 深圳市深南大道 7088 号招商银
号兴业证券大厦 9 层 行大厦

邮政编码 200135 518040

法定代表人 孙国雄 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ixzzcgl.com
址

基金年度报告备置地点 集合计划管理人及集合计划托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 上海静安区南京西路 1266 号恒隆
通合伙） 广场二期 16 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 2021 年 11 月 15 日(基金合
期间数 2023 年 2022 年 同生效日)-2021 年 12 月 31
据和指 日

标

兴证资 兴证资 兴证资 兴证资 兴证资 兴证资 兴证资 兴证资 兴证资
管金麒 管金麒 管金麒 管金麒 管金麒 管金麒 管金麒 管金麒 管金麒
麟均衡 麟均衡 麟均衡 麟均衡 麟均衡 麟均衡 麟均衡 麟均衡 麟均衡
优选一 优选一 优选一 优选一 优选一 优选一 优选一 优选一 优选一
年持有 年持有 年持有 年持有 年持有 年持有 年持有 年持有 年持有
期混合 期混合 期混合 期混合 期混合 期混合 期混合 期混合 期混合
A B C A B C A B C

本期已 -1,906 -2,157 -201,4 -119,3 -857,7 -64,27 41,560 1,653, 1,722.
实现收 ,828.8 ,613.8 66.62 89.02 73.26 3.97 .49 597.81 71
益 2 5

本期利 -4,739 -5,538 -339,2 330,14 -2,979 -65,21 -10,92 1,751, -1,465
润 ,472.1 ,003.8 10.38 1.17 ,987.1 3.22 1.85 117.98 .66
9 3 8

加权平 -0.165 -0.213 -0.154 0.0151 -0.101 -0.037 -0.001 0.0522 -0.004
均基金 6 8 9 1 7 4 1
份额本
期利润

本期加 -19.42 -20.04 -18.71 1.73% -9.31% -4.35% -0.14% 4.24% -0.40%
权平均 % % %

净值利
润率

本期基 -18.35 -18.34 -18.99 -7.22% -7.22% -7.96% 0.33% 4.17% 0.29%
金份额 % % %

净值增
长率
3.1.2

期末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和指
标

期末可 -7,224 -1,312 -816,3 -2,041 4,358, -141,5 29,608 7,799, 1,243.
供分配 ,952.0 ,405.4 82.99 ,233.0 193.82 39.22 .96 909.71 88
利润 5 1 4

期末可 -0.239 -0.053 -0.252 -0.069 0.1597 -0.076 0.0033 0.2500 0.0029
供分配 9 0 2 1 9

基金份
额利润

期末基 22,897 23,464 2,420, 27,483 31,645 1,698, 8,949, 38,998 435,11
金资产 ,489.2 ,961.1 296.25 ,450.1 ,395.7 774.05 371.97 ,786.2 5.58
净值 1 9 1 7 3

期末基 0.7601 0.9470 0.7478 0.9309 1.1597 0.9231 1.0033 1.2500 1.0029
金份额
净值
3.1.3

累计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指标

基金份 -23.99 -21.08 -25.22 -6.91% -3.36% -7.69% 0.33% 4.17% 0.29%
额累计 % % %

净值增
长率
注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本集合计划合同于 2021 年 11 月 15 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计
算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -6.94% 0.94% -5.06% 0.59% -1.88% 0.35%

过去六个月 -9.61% 0.92% -7.63% 0.64% -1.98% 0.28%

过去一年 -18.35% 0.93% -7.59% 0.63% -10.76% 0.30%

自基金合同 -23.99% 1.18% -21.50% 0.81% -2.49% 0.37%
生效起至今

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 B

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -6.94% 0.94% -5.06% 0.59% -1.88% 0.35%

过去六个月 -9.60% 0.92% -7.63% 0.64% -1.97% 0.28%


过去一年 -18.34% 0.93% -7.59% 0.63% -10.75% 0.30%

自基金合同 -21.08% 1.17% -20.28% 0.80% -0.80% 0.37%
生效起至今

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 -7.12% 0.94% -5.06% 0.59% -2.06% 0.35%

过去六个月 -9.96% 0.92% -7.63% 0.64% -2.33% 0.28%

过去一年 -18.99% 0.93% -7.59% 0.63% -11.40% 0.30%

自基金合同 -25.22% 1.18% -21.50% 0.81% -3.72% 0.37%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：净值表现所取数据截至到 2023 年 12 月 31 日。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较


注：1、本集合计划 A 类份额和 C 类份额自 2021 年 12 月 8 日起开放申购，2021 年 11 月 15 日（集

合计划合同生效之日）至 2021 年 12 月 8 日期间，本集合计划 A 类份额和 C 类份额为零。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3、本集合计划合同于 2021 年 11 月 15 日生效，至本报告期末未满五年。

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本集合计划合同于 2021 年 11 月 15 日生效，本集合计划自 2021 年 11 月 15 日（合同生效日）
至本报告期末未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证证券资产管理有限公司经中国证监会证监许可[2014]145 号文批复，于 2014 年 6 月 9 日
正式成立。目前，公司注册资本金为 8 亿元人民币。兴证证券资产管理有限公司是兴业证券股份有限公司（SH 601377）的全资子公司，前身为兴业证券股份有限公司资产管理部，2000 年即获准开展资产管理业务，2014 年正式成为兴业证券股份有限公司旗下子公司。

十多年来，基于母公司作为现代大型证券金融集团业务链条齐全的禀赋，依托自主培养的、稳健扎实的投资研究底蕴，兴证资管已经发展成为一家极具投资能力禀赋的综合型资产管理机构。固收、权益、创新投资、组合投资、同业投资等多元业务齐头并进，可为机构客户与个人客户提供一站式投融资解决方案。

截止 2023 年 12 月 31 日，兴证证券资产管理有限公司共有 10 只按照公募基金要求规范运作
的大集合资产管理计划，分别为兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划、兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划、兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

伦敦大学玛丽皇后学
院硕士。2016 年 4 月
兴证证券 进入金融行业，并加
资产管理 入兴证证券资产管理
有限公司 2022 年 9 月 有限公司，历任兴证
何斯源 公募业务 16 日 - 7 证券资产管理有限公
部公募投 司研究部研究员、权
资经理 益投资部投资经理、
公募投资部公募投资
经理。现任公募业务
部公募投资经理。


新加坡管理大学硕
士。2012 年 9 月进入
金融行业，任兴业证
兴证证券 券股份有限公司资产
资产管理 管理分公司交易员。
有限公司 2022 年 9 月 2014 年 12 月加入兴
游臻 公募业务 16 日 - 11 证证券资产管理有限
部公募投 公司，历任交易运营
资经理 部交易员、固定收益
部投资经理、公募投
资部公募投资经理。
现任公募业务部公募
投资经理。

注：1、集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截止本报告期末，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划和其他组合的投资经理。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为，未有损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本集合计划管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《兴
证证券资产管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有集合计划和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，各组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。 报告期内，本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《兴证证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。交易执行环节对各类交易严格流程控制、并持续技术改进，同时公司对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估，确保了公平交易原则的实现。

公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资
组合同向交易的交易价差进行分析，在本报告期内，公司旗下所有资产管理组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，公司对各投资组合公平对待，不存在不公平交易或利益输送的行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年对于权益投资而言是极具挑战的一年，报告期内，本产品持仓以医药、科技、现代服
务业等板块为主。整体而言，我们在 2023 年的投资结果上难言理想，其主要原因在于年初对于经济复苏节奏的把握不够准确，此外，我们在配置结构上相对偏重进攻性，导致在风险偏好整体下行的大背景下表现不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 A 集合计划份额净值为 0.7601 元，
本报告期集合计划份额净值增长率为-18.35%；同期业绩比较基准收益率为-7.59%。

截至本报告期末兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 B 集合计划份额净值为 0.9470 元，
本报告期集合计划份额净值增长率为-18.34%；同期业绩比较基准收益率为-7.59%。

截至本报告期末兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 C 集合计划份额净值为 0.7478 元，
本报告期集合计划份额净值增长率为-18.99%；同期业绩比较基准收益率为-7.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望新的一年，国内与全球经济形势挑战仍存，但 A 股及港股市场经过持续深度调整，其估
值已经反应出一定的悲观预期。同时，尽管宏观经济上存在一定程度的压力，但超大体量市场、强大的供应链、活跃的产业创新等底层逻辑仍将是中国经济发展的有力支撑因素。在当前时间点上，我们仍将以较为积极的心态去捕捉机会，同时密切关注各类风险因素的变化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内本管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入持续加强治理建设、制度建设、合规管理和监察稽核工作，主要包括：

1、完善治理架构：完善由股东、董事会、监事会、公司经营管理层、各专业委员会和各部门组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制。

2、加强制度建设：完善委员会治理，印发《信息技术治理委员会议事规则》，制定《数据治理管理办法》等多项信息技术相关制度，修订《洗钱和恐怖融资风险自评估实施细则》等反洗钱制度，完善投资、研究、风控等各类制度。

3、开展监察稽核：根据外部监管会要求等完成各项定期稽核和专项稽核，开展各项审计和审查，检查内容覆盖公司多个业务部门和业务环节，对整改情况进行跟踪，促进公司业务合规运作、稳健经营。

4、员工行为管理：依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等规定，建立信息系统和内部流程机制，定期开展投资行为监督管理。

5、合规培训：高度重视法律法规和监管政策培训，针对《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》《证券公司内部审计指引》《债券质押式协议回购风险控制》等多项新规开展多种形式的合规培训宣导。

本报告期内，本集合计划整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了集合计划持有人利益。本管理人将继续以风险控制为核心，一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用集合计划资产，提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，切实保障集合计划安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本集合计划管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会对公司依法管理的资管产品的估值政策、估值方法和估值模型进行研究、决策、评估，确定资管产品估值业务的操作流程和风险控制，确保资管产品估值的公允、合理，切实维护持有人利益。估值委员会由公司总裁、公司副总裁、公司合规总监、公司总裁助理、各投资部门负责人、各研究部门负责人、合规风控部负责人、交易运营部负责人等人员组成。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且投资经理不参与其管理集合计划的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本集合计划合同，在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数由管理人决定，若《资产管理合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

本集合计划本报告期未进行利润分配，符合相关法规及本集合计划合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满两百人的情形。
报告期内，本集合计划出现大于连续二十个工作日小于连续六十工作日集合计划资产净值低于五千万的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，招商银行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2401619 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划全
体集合资产管理计划份额持有人：

审计意见 我们审计了后附的兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集
合资产管理计划(以下简称“该集合资产管理计划”) 财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资
产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(以
下合称“企业会计准则“)及财务报表附注[7.4.2]中所列示的中
国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反
映了该集合资产管理计划 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023
年度的经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该集合资产管理计划，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -


其他信息 该集合资产管理计划管理人兴证证券资产管理有限公司(以下简称
“该集合资产管理计划管理人”)管理层对其他信息负责。其他信
息包括该集合资产管理计划 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 该集合资产管理计划管理人管理层负责按照企业会计准则及财务
责任 报表附注[7.4.2]中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该集合资产管理计划管理人管理层负责评估该
集合资产管理计划的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非该集合资产管理计划预计在
清算时资产无法按照公允价值处置。

该集合资产管理计划管理人治理层负责监督该集合资产管理计划
的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：


(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该集合资产管理计划管理人管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该集合资产管理计划管理人管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该集合资
产管理计划持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致该集合资产管理计划不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该集合资产管理计划管理人治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 叶凯韵 李晨宇

会计师事务所的地址 上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 25 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划

报告截止日： 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 4,098,294.93 3,416,586.07

结算备付金 508,686.77 329,365.58

存出保证金 20,300.83 18,194.59

交易性金融资产 7.4.7.2 43,624,824.87 57,263,350.28

其中：股票投资 43,624,824.87 54,202,721.51

基金投资 - -

债券投资 - 3,060,628.77

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 1,213,999.73 358,502.41

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 49,466,107.13 61,385,998.93

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 480,090.05 287,324.33

应付赎回款 - 9,187.31


应付管理人报酬 24,855.05 30,982.23

应付托管费 10,356.29 12,909.26

应付销售服务费 5,159.42 3,257.23

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 162,899.67 214,718.64

负债合计 683,360.48 558,379.00

净资产：

实收基金 7.4.7.10 58,136,487.10 58,652,198.37

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -9,353,740.45 2,175,421.56

净资产合计 48,782,746.65 60,827,619.93

负债和净资产总计 49,466,107.13 61,385,998.93

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 A 份额净值(暂估
业绩报酬前) 0.7601 元，份额总额 30,122,441.26 份，资产净值(暂估业绩报酬前) 22,897,489.21
元，暂估业绩报酬 171.87 元，资产净值(暂估业绩报酬后) 22,897,317.34 元；

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 B 份额净值(暂估业绩报酬前) 0.9470 元，份额总额
24,777,366.60 份，资产净值(暂估业绩报酬前) 23,464,961.19 元，暂估业绩报酬 0.00 元，资产
净值(暂估业绩报酬后) 23,464,961.19 元；
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 C 份额净值(暂估业绩报酬前) 0.7478 元，份额总额
3,236,679.24 份，资产净值(暂估业绩报酬前) 2,420,296.25 元，暂估业绩报酬 0.00 元，资产净
值(暂估业绩报酬后) 2,420,296.25 元；

上述暂估业绩报酬余额是各类集合份额持有人于 2023 年 12 月 31 日暂估业绩报酬的分类合计，各
集合份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
7.2 利润表
会计主体：兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -10,051,621.26 -2,068,589.98

1.利息收入 26,095.28 19,385.84


其中：存款利息收入 7.4.7.13 26,095.28 18,348.32

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 1,037.52

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,726,939.43 -416,573.15

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -4,500,706.34 -1,050,160.21

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 1,669.23 45,714.36

资产支持证券投资收益 7.4.7.16 - -

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 772,097.68 587,872.70

以摊余成本计量的金融资 - -
产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.20 -6,350,777.11 -1,673,622.98
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.21 - 2,220.31

减：二、营业总支出 565,065.14 646,469.25

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 326,780.86 314,952.23

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 7.4.10.2.2 135,039.00 131,230.13

3．销售服务费 7.4.10.2.3 14,426.99 11,934.04

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 3.11

8．其他费用 7.4.7.23 88,818.29 188,349.74

三、利润总额（亏损总额以“-” -10,616,686.40 -2,715,059.23
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -10,616,686.40 -2,715,059.23
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -10,616,686.40 -2,715,059.23

7.3 净资产变动表
会计主体：兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 58,652,198.37 - 2,175,421.56 60,827,619.93
产

加：会计政策变更 - - - -

前 期 差 错 更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资 58,652,198.37 - 2,175,421.56 60,827,619.93
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 -515,711.27 - -11,529,162.01 -12,044,873.28
列）

（一）、综合收益 - - -10,616,686.40 -10,616,686.40
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数（净 -515,711.27 - -912,475.61 -1,428,186.88
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 13,357,395.59 - -1,963,885.45 11,393,510.14
款

2.基金赎回款 -13,873,106.86 - 1,051,409.84 -12,821,697.02

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 58,136,487.10 - -9,353,740.45 48,782,746.65
产

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 40,552,511.23 - 7,830,762.55 48,383,273.78

产

加：会计政策变更 - - - -

前 期 差 错 更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资 40,552,511.23 - 7,830,762.55 48,383,273.78
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号填 18,099,687.14 - -5,655,340.99 12,444,346.15
列）

（一）、综合收益 - - -2,715,059.23 -2,715,059.23
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数（净 18,099,687.14 - -2,940,281.76 15,159,405.38
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 22,057,715.86 - -2,482,281.50 19,575,434.36
款

2.基金赎回款 -3,958,028.72 - -458,000.26 -4,416,028.98

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 58,652,198.37 - 2,175,421.56 60,827,619.93
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______孙国雄______ ______徐翔______ ______吴勇滨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划变更而来。

兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划自 2013 年 5 月 10 日起向社会公众发行，2013 年

5 月 22 日结束募集并于 2013 年 5 月 27 日成立。2013 年 6 月 5 日，中国证券业协会作出《关于兴
业证券股份有限公司发起设立兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划的备案确认函》（中证协函〔2013〕589 号）。

管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向产品持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟均衡优选一年持有
期混合型集合资产管理计划资产管理合同》于 2021 年 11 月 15 日生效，“兴业证券金麒麟顶端优
势集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划”。

本集合计划为契约型开放式，本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过三年。本集合计划的管理人为兴证证券资产管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，托管人为招商银行股份有限公司。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易的可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他证券品种。

如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资股票资产占集合计划总资产的比例为 60%－
95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本集合计划业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本集合资产管理计划财务报表以持续经营为基础编制。

本集合资产管理计划财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证
券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合资产管理计划财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国
证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本集合资产管理计划 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情
况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本集合计划财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本集合资产管理计划的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本集合资产管理计划的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本集合资产管理计划选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本集合资产管理计划的金融工具包括【股票投资】、【债券投资】、【基金投资】、【买入返售金融资产】、【卖出回购金融资产】等。

本集合资产管理计划通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本集合资产管理计划改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。


本集合资产管理计划将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集合资产管理计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本集合资产管理计划将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集合资产管理计划现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集合资产管理计划如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集合资产管理计划所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集合资产管理计划以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集合资产管理计划对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集合资产管理计划对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本集合资产管理计划将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本集合资产管理计划现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认


金融资产和金融负债在本集合资产管理计划成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本集合资产管理计划终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本集合资产管理计划将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本集合资产管理计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集合资产管理计划将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集合资产管理计划终止确认该金融负债
（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本集合资产管理计划以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产

本集合资产管理计划持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集合资产管理计划按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集合资产管理计划需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本集合资产管理计划对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的
金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集合资产管理计划在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本集合资产管理计划不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集合资产管理计划确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
但是，被减记的金融资产仍可能受到本集合资产管理计划催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本集合资产管理计划按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集合资产管理计划在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本集合资产管理计划不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本集合资产管理计划具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本集合资产管理计划计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合资产管理计划份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收集合资产管理计划份额变动分别于集合资产管理计划申购确认
日及集合资产管理计划赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括集合资产管理计划转换所引起的转入集合资产管理计划的实收基金增加和转出集合资产管理计划的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在集合资产管理计划份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于集合资产管理计划申购确认日或集合资产管理计划赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算集合资产管理计划持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本集合资产管理计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合资产管理计划的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按集合资产管理计划合同约定的费率和计算方法逐日确认。


以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下， 管理人根据实际情况进行收益分配；

2、本集合计划收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资；

3、集合计划收益分配后份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类别份额净值减去每单位该类别份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本集合资产管理计划以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本集合资产管理计划目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集合资产管理计划需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集合资产管理计划对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本集合资产管理计划根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基
金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。


根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合资产管理计划在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合资产管理计划在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合资产管理计划在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

如 7.4.1 集合资产管理计划基本情况所述，本集合资产管理计划已遵照公开募集证券投资基
金相关法律、行政法规及中国证监会的规定管理运作。本集合资产管理计划目前比照证券投资基金的相关税务法规进行税务处理。如果日后涉及本集合资产管理计划的有关税收法规颁布，本集合资产管理计划的税务处理可能会根据日后出台的相关税务法规而作出调整。本集合资产管理计划适用的主要税项列示如下：

(a)根据财政部和国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2 号)及《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(b)本集合资产管理计划进行的证券交易所适用的印花税税率为 0.10%，根据《关于减半征收
证券交易印花税的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 39 号)，自 2023 年 8 月 28 日起，证券
交易所适用的印花税实施减半征收。根据财政部和国家税务总局的有关规定，证券(股票)交易印花税征收方式为单边征收，即仅对出让方征收印花税，对受让方不再征税。

(c)对集合资产管理计划在运营过程中缴纳的增值税，分别按照集合资产管理计划管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税税率、教育费附加和地方教育附加。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 4,098,294.93 3,416,586.07

等于：本金 4,097,697.48 3,416,199.90

加：应计利息 597.45 386.17

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计： 4,098,294.93 3,416,586.07

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 46,953,528.26 - 43,624,824.87 -3,328,703.39

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 46,953,528.26 - 43,624,824.87 -3,328,703.39

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 51,179,945.79 - 54,202,721.51 3,022,775.72

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

债券 交易所市场 3,000,402.00 60,928.77 3,060,628.77 -702.00
银行间市场 - - - -

合计 3,000,402.00 60,928.77 3,060,628.77 -702.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 54,180,347.79 60,928.77 57,263,350.28 3,022,073.72

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本集合计划本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本集合计划本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本集合计划本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本集合计划本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本集合计划本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本集合计划本报告期末未发生按预期信用损失一般模型计提减值准备。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本集合计划本报告期末未持有债权投资。

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本集合计划本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本集合计划本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 28,399.67 40,218.64

其中：交易所市场 28,399.67 40,218.64

银行间市场 - -

- - -

应付利息 - -

预提审计费用 50,000.00 50,000.00

预提信息披露费 80,000.00 120,000.00

预提账户维护费 4,500.00 4,500.00

合计 162,899.67 214,718.64

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 29,524,683.15 29,524,683.15

本期申购 10,922,215.86 10,922,215.86

本期赎回(以"-"号填列) -10,324,457.75 -10,324,457.75

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 30,122,441.26 30,122,441.26

金额单位：人民币元

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 27,287,201.95 27,287,201.95

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -2,509,835.35 -2,509,835.35

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 24,777,366.60 24,777,366.60

金额单位：人民币元

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,840,313.27 1,840,313.27

本期申购 2,435,179.73 2,435,179.73

本期赎回(以"-"号填列) -1,038,813.76 -1,038,813.76

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 3,236,679.24 3,236,679.24

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本集合计划本报告期末无其他综合收益。

7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -488,432.44 -1,552,800.60 -2,041,233.04

加：会计政策变更 - - -
（若有）

前期差错更正 - - -
（若有）

其他（若有） - - -

本期期初 -488,432.44 -1,552,800.60 -2,041,233.04

本期利润 -1,906,828.82 -2,832,643.37 -4,739,472.19

本期基金份额交易 -192,888.84 -251,357.98 -444,246.82
产生的变动数

其中：基金申购款 -292,899.16 -1,260,836.56 -1,553,735.72

基金赎回款 100,010.32 1,009,478.58 1,109,488.90

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,588,150.10 -4,636,801.95 -7,224,952.05

单位：人民币元

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 19,729,989.91 -15,371,796.09 4,358,193.82

加：会计政策变更 - - -
（若有）

前期差错更正 - - -
（若有）

其他（若有） - - -

本期期初 19,729,989.91 -15,371,796.09 4,358,193.82

本期利润 -2,157,613.85 -3,380,389.98 -5,538,003.83

本期基金份额交易 -1,799,100.29 1,666,504.89 -132,595.40
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -1,799,100.29 1,666,504.89 -132,595.40

本期已分配利润 - - -

本期末 15,773,275.77 -17,085,681.18 -1,312,405.41

单位：人民币元

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -44,129.03 -97,410.19 -141,539.22

加：会计政策变更 - - -
（若有）


前期差错更正 - - -
（若有）

其他（若有） - - -

本期期初 -44,129.03 -97,410.19 -141,539.22

本期利润 -201,466.62 -137,743.76 -339,210.38

本期基金份额交易 -75,200.99 -260,432.40 -335,633.39
产生的变动数

其中：基金申购款 -93,595.02 -316,554.71 -410,149.73

基金赎回款 18,394.03 56,122.31 74,516.34

本期已分配利润 - - -

本期末 -320,796.64 -495,586.35 -816,382.99

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
31 日 日

活期存款利息收入 22,930.34 14,725.57

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,695.28 2,120.55

其他 1,469.66 1,502.20

合计 26,095.28 18,348.32

注：其他包括保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差价 -4,500,706.34 -1,050,160.21
收入

股票投资收益——赎回差价收入 - -

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价 - -
收入

合计 -4,500,706.34 -1,050,160.21

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 71,315,197.58 146,381,627.86

减：卖出股票成本总额 75,575,784.13 146,941,387.96

减：交易费用 240,119.79 490,400.11

买卖股票差价收入 -4,500,706.34 -1,050,160.21

7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 2,071.23 46,015.89

债券投资收益——买卖债券（、债 -402.00 -301.53
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 1,669.23 45,714.36

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 3,063,000.00 -
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 3,000,402.00 -
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 63,000.00 -

减：交易费用 - 301.53

买卖债券差价收入 -402.00 -301.53

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期内无债券投资收益。

7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入 。

7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

贵金属暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本集合计划本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
7.4.7.18.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

本集合计划本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 772,097.68 587,872.70

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 772,097.68 587,872.70

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -6,350,777.11 -1,673,622.98

——股票投资 -6,351,479.11 -1,672,920.98

——债券投资 702.00 -702.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -6,350,777.11 -1,673,622.98

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

基金赎回费收入 - 2,220.31

合计 - 2,220.31

注：1、本集合计划的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入集合计划资产。2、本集合计划的转换费由转出集合计划赎回费和集合计划申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出集合计划的集合计划资产。
7.4.7.22 信用减值损失

本集合计划本报告期内无信用减值损失。

7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
12 月 31 日 月 31 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 10,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

港股通证券组合费 963.95 414.20

其他费用 - -

银行间账户维护费 18,000.00 10,500.00

银行费用 6,522.51 4,844.37

注册登记费 3,331.83 2,591.17

交易费用 - -

合计 88,818.29 188,349.74

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本集合计划无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴证证券资产管理有限公司（“兴证资

集合计划管理人、集合计划销售机构

管”）
兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） 集合计划管理人的股东、集合计划销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 集合计划托管人、集合计划销售机构

兴证期货有限公司（“兴证期货”） 集合计划管理人的股东控制的子公司

兴证创新资本管理有限公司（“兴证资

集合计划管理人的股东控制的子公司

本”）
兴证投资管理有限公司（“兴证投资”） 集合计划管理人的股东控制的子公司
兴证全球基金管理有限公司（“兴证基

集合计划管理人的股东控制的子公司

金”）

福州兴证物业管理有限公司 集合计划管理人的股东控制的子公司

兴证(香港)金融控股有限公司（“兴证香

集合计划管理人的股东控制的子公司

港”）
兴证国际金融集团有限公司（“兴证国

受集合计划管理人的股东控制的公司

际”）
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例

兴业证券 142,498,060.44 100.00% 305,192,775.81 100.00%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例

兴业证券 - - 3,000,402.00 100.00%

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比
比例 例

兴业证券 - - 2,400,000.00 100.00%

7.4.10.1.4 权证交易

本集合计划本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 126,973.22 100.00% 28,399.67 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 282,968.59 100.00% 40,218.64 100.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本集合计划提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 326,780.86 314,952.23

的管理费

其中：应支付销售机构的 115,773.43 128,346.66

客户维护费

应支付基金管理 211,007.43 186,605.57

人的净管理费
注：（1）固定管理费
本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划管理费
E 为前一日的集合计划资产净值
集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理
人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）业绩报酬
（2.1）业绩报酬计提原则
符合业绩报酬计提条件时，在集合计划投资人退出日或本集合计划终止日计提业绩报酬。本集合计划分红日，管理人不提取业绩报酬。
（2.2）业绩报酬计提方法
业绩报酬计提日为集合计划投资人退出日或本集合计划终止日。以业绩报酬计提期间的年化收益率 R，作为计提业绩报酬的基准。
R=（A-B）/C * 365/N * 100%
A＝为本次业绩报酬计提日累计单位净值；
B＝为上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）的累计单位净值；
C＝为上一个业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）的单位净值；
N＝为本次计提业绩报酬区间天数，即前一次业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）至本次业绩报酬计提日的间隔天数。
业绩报酬计提日为集合计划投资人退出日或本集合计划终止日。从前一次业绩报酬计提日（若无则为份额参与本集合计划日）至本次业绩报酬计提日，若计划单位份额年化收益率 R 小于或等于6%时，管理人不提取业绩报酬；若计划单位份额年化收益率 R 大于 6%，管理人对超过 6%以上的部分提取 20%作为业绩报酬。

H=(R-6%)* 20% * C * F * N/365

（F 为参与计提业绩报酬的份额数）
如投资人退出的份额为多笔参与，则采用“先进先出”法分别对每笔参与的份额计算业绩报酬。开放期参与价格为受理申请当日份额净值，红利再投资的参与价格为红利转份额当日份额净值。业绩报酬计提时，管理人通过约定方式提前将计提金额等数据发送至托管人，托管人根据管理人发送的数据进行账务处理。
（2.3）业绩报酬的支付
管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，由管理人向托管人发送划付指令，托管人根据指令从集合计划资产中一次性支付给管理人。

于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本集合计划发生的应支付管理人的业绩报酬为 2,687.51
元。于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，本集合计划发生的应支付管理人的业绩报酬为 0.00
元。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 135,039.00 131,230.13

的托管费
注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
每日应计提的集合计划托管费＝前一日的集合计划资产净值×0.25%÷当年天数
集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名 兴证资管金麒麟均 兴证资管金麒麟均 兴证资管金麒麟

称 衡优选一年持有期 衡优选一年持有期 均衡优选一年持 合计

混合 A 混合 B 有期混合 C

兴业证券 - - 13,581.54 13,581.54

招商银行 - - 491.65 491.65

合计 - - 14,073.19 14,073.19

上年度可比期间

获得销售服 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名 兴证资管金麒麟均 兴证资管金麒麟均 兴证资管金麒麟

称 衡优选一年持有期 衡优选一年持有期 均衡优选一年持 合计

混合 A 混合 B 有期混合 C

兴业证券 - - 10,999.92 10,999.92

招商银行 - - 786.26 786.26

合计 - - 11,786.18 11,786.18

注：本集合计划 A 类份额与 B 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为 0.80%。
计算公式为：H=E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

证券出借业务暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

证券出借业务暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

兴证资管金麒麟均 兴证资管金麒麟均衡 兴证资管金麒麟均衡优
衡优选一年持有期 优选一年持有期混合 B 选一年持有期混合 C
混合 A

基金合同生效日

（ 2021 年 11 月 15 - 6,905,232.87 -
日 ）持有的基金份额

报告期初持有的基金 - 6,905,232.87 -
份额

报告期间申购/买入总 - - -
份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 - - -
出总份额

报告期末持有的基金 - 6,905,232.87 -
份额
报告期末持有的基金

份额 - 11.8776% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


兴证资管金麒麟均 兴证资管金麒麟均衡 兴证资管金麒麟均衡优
衡优选一年持有期 优选一年持有期混合 B 选一年持有期混合 C
混合 A

基金合同生效日

（ 2021 年 11 月 15 - 6,905,232.87 -
日 ）持有的基金份额

报告期初持有的基金 - 6,905,232.87 -
份额

报告期间申购/买入总 - - -
份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 - - -
出总份额

报告期末持有的基金 - 6,905,232.87 -
份额
报告期末持有的基金

份额 - 11.7732% -
占基金总份额比例
注：本报告期内，本集合计划管理人投资本集合计划的适用费率符合本集合计划招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 A

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

兴证期货有限 5,982,527.53 10.2905% 5,982,527.53 10.2000%
公司

份额单位：份

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 B

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

- - - - -

份额单位：份

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合 C

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

- - - - -

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 4,098,294.93 22,930.34 3,416,586.07 14,725.57

注：1、本集合计划的银行存款由本集合计划的托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息；
2、本集合资产管理计划通过结算备付金账户转存于兴证期货有限公司的结算备付金，2023 年 12
月 31 日的余额为人民币 1,010.58 元，当年产生的利息收入为人民币 8.18 元；2022 年 12 月 31
日的余额为人民币 1,001.00 元，当年产生的利息收入为人民币 0.00 元。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期内和上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期内无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本集合计划本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（ 2023 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本集合计划本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 0 元。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本集合计划本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

转融通证券出借业务暂不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
7.4.13 金融工具风险及管理

本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票型集合资产管理计划。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易的可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他证券品种。本集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划总资产的比例为 50%-95%；本集合计划每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本集合计划管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本集合计划在科学的风险管理的前提下，实现计划财产的安全和增值。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划管理人实施全面风险管理，由公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险等各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析产品投资运作管理各环节的各类风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本集合计划管理人建立由董事会、监事会、经营管理层、风险管理部门、各部门组成的全面风险管理组织架构，即董事会、监事会——公司经营管理层及其风险管理委员会——风险管理部门——各部门。

本集合计划管理人确立风险管理三道防线，即各部门实施有效自我控制为第一道防线，风险管理部门风险管理人员在事前和事中实施专业的风险管理为第二道防线，合规风控部内控稽核人员实施事后监督、评价为第三道防线。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指产品在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者所投资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划的管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本集合计划于本报告期末未持有债券、 资产支持证券、 同业存单。 本集合计划的银行存款存放在本集合计划开立于托管人的托管账户， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本集合计划的管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -


AAA 以下 - -

未评级 - 3,060,628.77

合计 - 3,060,628.77

注：此处列示的未评级债券包括国债等非信用债券投资，投资金额以全价列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本产品于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本集合计划的管理人每日对本集合计划的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本集合计划的管理人在集合计划资产管理合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障集合计划持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本集合计划的管理人主要通过限制、跟踪和控制集合计划投资于流动性受限资产来实现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人在集合计划运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10％；本集合计划
管理人管理的全部大集合资产管理计划（大集合资产管理计划系指投资人数不受 200 人限制的资产管理计划，下同）持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公
司可流通股票的 15%；本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本集合计划所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 7.4.12 中列示的本集合计划于期
末持有的流通受限证券外，本期末本集合计划的其他资产均能及时变现。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券投资的公允价值。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%。

本集合计划的管理人每日对集合计划组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本集合计划的管理人每日预测本集合计划的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本集合计划未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指集合计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本集合计划的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本集合计划的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日 上

资产

银行存款 4,098,294.93 - - - 4,098,294.93

结算备付金 508,686.77 - - - 508,686.77

存出保证金 20,300.83 - - - 20,300.83


交易性金融资产 - - -43,624,824.8743,624,824.87

应收清算款 - - - 1,213,999.73 1,213,999.73

资产总计 4,627,282.53 - -44,838,824.6049,466,107.13

负债

应付清算款 - - - 480,090.05 480,090.05

应付管理人报酬 - - - 24,855.05 24,855.05

应付托管费 - - - 10,356.29 10,356.29

应付销售服务费 - - - 5,159.42 5,159.42

其他负债 - - - 162,899.67 162,899.67

负债总计 - - - 683,360.48 683,360.48

利率敏感度缺口 4,627,282.53 - -44,155,464.1248,782,746.65

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年 以不计息 合计

2022 年 12 月 31 日 上

资产

银行存款 3,416,586.07 - - - 3,416,586.07

结算备付金 329,365.58 - - - 329,365.58

存出保证金 18,194.59 - - - 18,194.59

交易性金融资产 3,060,628.77 - -54,202,721.5157,263,350.28

应收清算款 - - - 358,502.41 358,502.41

资产总计 6,824,775.01 - -54,561,223.9261,385,998.93

负债

应付清算款 - - - 287,324.33 287,324.33

应付赎回款 - - - 9,187.31 9,187.31

应付管理人报酬 - - - 30,982.23 30,982.23

应付托管费 - - - 12,909.26 12,909.26

应付销售服务费 - - - 3,257.23 3,257.23

其他负债 - - - 214,718.64 214,718.64

负债总计 - - - 558,379.00 558,379.00

利率敏感度缺口 6,824,775.01 - -54,002,844.9260,827,619.93

注：表中所示为本集合计划资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.其他影响债券公允价值的变量保持不变

假设

2.假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2023年12月31日 ） 上年度末（ 2022 年 12 月 31
分析 日 ）

市场利率+1% - 1,150.66

市场利率-1% - -1,144.81

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对本集合计划净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 8,857,613.92 - 8,857,613.92

应收股利 - - - -

资产合计 - 8,857,613.92 - 8,857,613.92

以外币计价的负债

负债合计 - 0.00 - 0.00

资产负债表外汇风险敞口净额 - 8,857,613.92 - 8,857,613.92

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 15,397,687.01 - 15,397,687.01

应收证券清算款 - 358,502.41 - 358,502.41

资产合计 - 15,756,189.42 - 15,756,189.42

以外币计价的负债

应付证券清算款 - 287,324.33 - 287,324.33

负债合计 - 287,324.33 - 287,324.33


资产负债表外汇风险敞口净额 - 15,468,865.09 - 15,468,865.09

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（ 2022 年 12 月 31
本期末（ 2023年12月31日 ）

日 ）

分析

港币相对人民币升值 442,880.70 773,443.25
5%

港币相对人民币贬值 -442,880.70 -773,443.25
5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

本集合计划所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本集合计划主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本集合计划管理人每日对本集合计划所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 43,624,824.87 89.43 54,202,721.51 89.11

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 3,060,628.77 5.03

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 43,624,824.87 89.43 57,263,350.28 94.14

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值按照资本-资产定价模型
（CAPM）描述的规律进行变动

假设 2.使用本集合计划业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

3.在业绩基准变化 5%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到本集合计
划净值的变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2023 年 12 月 上年度末（ 2022 年 12 月
分析 31 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准+5% 1,857,798.50 3,141,958.37

业绩比较基准-5% -1,857,798.50 -3,141,958.37

注：本集合计划管理人运用资本-资产定价模型方法对本集合计划的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对集合计划资产净值产生的影响(采用报告期末前推 120 个交易日作为参数计算的样本数据，上市日期距离期末不足 120 个交易日的新股、次新股鉴于距离上市时间过短、样本数据过少，贝塔值设定为 1)
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 43,624,824.87 54,202,721.51


第二层次 - 3,060,628.77

第三层次 - -

合计 43,624,824.87 57,263,350.28

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本集合计划本报告期持有的金融工具公允价值所属层次间未发生重大变动(上年度可比期间：无)。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本集合计划本报告期无第三层次公允价值余额及变动(上年度可比期间：无)。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情
况(2022 年 12 月 31 日：无)。

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31
日：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本集合计划无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 43,624,824.87 88.19

其中：股票 43,624,824.87 88.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,606,981.70 9.31

8 其他各项资产 1,234,300.56 2.50

9 合计 49,466,107.13 100.00

注：本集合本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 8,857,613.92 元，占总资产比例17.91%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 946,770.00 1.94

C 制造业 22,657,158.95 46.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 476,581.00 0.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业

J 金融业 2,006,752.00 4.11

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,020,328.00 6.19

M 科学研究和技术服务业 2,482,934.00 5.09


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,176,687.00 6.51

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 34,767,210.95 71.27

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 1,200,201.92 2.46

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 3,451,532.36 7.08

G 工业 544,984.95 1.12

H 信息技术 - -

I 电信服务 3,660,894.69 7.50

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 8,857,613.92 18.16

注：以上分类采用全球行业标准（ GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 300760 迈瑞医疗 14,600 4,242,760.00 8.70

2 600519 贵州茅台 2,400 4,142,400.00 8.49

3 000516 国际医学 391,700 3,176,687.00 6.51

4 002027 分众传媒 477,900 3,020,328.00 6.19

5 00700 腾讯控股 10,228 2,721,325.09 5.58

6 002311 海大集团 51,700 2,321,847.00 4.76

7 600298 安琪酵母 65,200 2,293,736.00 4.70

8 600150 中国船舶 71,500 2,104,960.00 4.31

9 09996 沛嘉医疗－254,781 1,706,268.36 3.50

Ｂ

10 300012 华测检测 104,400 1,482,480.00 3.04

11 600276 恒瑞医药 29,900 1,352,377.00 2.77


12 002475 立讯精密 39,200 1,350,440.00 2.77

13 600426 华鲁恒升 46,600 1,285,694.00 2.64

14 03690 美团－Ｗ 16,171 1,200,201.92 2.46

15 002142 宁波银行 56,600 1,138,226.00 2.33

16 02269 药明生物 40,531 1,087,207.60 2.23

17 300347 泰格医药 18,200 1,000,454.00 2.05

18 601088 中国神华 30,200 946,770.00 1.94

19 00941 中国移动 16,000 939,569.60 1.93

20 688617 惠泰医疗 2,374 922,299.00 1.89

21 601398 工商银行 181,700 868,526.00 1.78

22 300661 圣邦股份 9,200 818,892.00 1.68

23 600066 宇通客车 54,500 722,125.00 1.48

24 01789 爱康医疗 116,000 658,056.40 1.35

25 300487 蓝晓科技 12,400 657,944.00 1.35

26 601006 大秦铁路 66,100 476,581.00 0.98

27 00177 江苏宁沪高72,000 458,042.40 0.94

速公路

28 688169 石头科技 1,561 441,684.95 0.91

29 00587 海螺环保 61,500 86,942.55 0.18

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 03690 美团－Ｗ 6,656,855.74 10.94

2 000516 国际医学 4,034,898.00 6.63

3 09996 沛嘉医疗－Ｂ 2,806,440.03 4.61

4 00700 腾讯控股 2,483,395.97 4.08

5 02269 药明生物 2,320,380.96 3.81

6 300012 华测检测 2,168,350.00 3.56

7 688111 金山办公 2,049,272.50 3.37

8 002027 分众传媒 1,996,768.00 3.28

9 300347 泰格医药 1,978,549.00 3.25

10 601318 中国平安 1,854,938.00 3.05

11 002142 宁波银行 1,779,785.00 2.93

12 600519 贵州茅台 1,748,128.00 2.87


13 600276 恒瑞医药 1,699,038.00 2.79

14 01209 华润万象生活 1,654,660.65 2.72

15 300760 迈瑞医疗 1,614,312.00 2.65

16 601398 工商银行 1,586,478.00 2.61

17 002475 立讯精密 1,535,376.00 2.52

18 600570 恒生电子 1,493,692.00 2.46

19 03347 泰格医药 1,488,643.83 2.45

20 688617 惠泰医疗 1,450,767.12 2.39

21 600426 华鲁恒升 1,408,637.00 2.32

22 02331 李宁 1,322,589.58 2.17

23 300487 蓝晓科技 1,321,255.36 2.17

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 03690 美团－Ｗ 6,696,950.94 11.01

2 02269 药明生物 5,527,092.74 9.09

3 300012 华测检测 4,360,500.00 7.17

4 600570 恒生电子 4,269,206.00 7.02

5 002142 宁波银行 3,153,256.00 5.18

6 600519 贵州茅台 3,027,311.00 4.98

7 00700 腾讯控股 2,477,847.77 4.07

8 09996 沛嘉医疗－Ｂ 2,333,186.88 3.84

9 688085 三友医疗 2,288,059.90 3.76

10 300699 光威复材 2,243,980.00 3.69

11 300627 华测导航 2,174,974.00 3.58

12 601318 中国平安 2,118,769.00 3.48

13 688111 金山办公 1,919,337.78 3.16

14 000516 国际医学 1,637,155.00 2.69

15 01209 华润万象生活 1,434,888.27 2.36

16 601138 工业富联 1,415,051.00 2.33

17 002027 分众传媒 1,354,089.00 2.23

18 00941 中国移动 1,216,542.87 2.00

19 600309 万华化学 1,194,579.00 1.96

20 601888 中国中免 1,185,614.00 1.95

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 71,349,366.60

卖出股票收入（成交）总额 71,315,197.58

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本集合计划本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本集合计划本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

管理人可能出于套期保值为目的投资股指期货，以回避市场的系统风险。管理人将遵守谨慎性原则，严格控制投资股指期货空头的合约价值，使之与股票组合的多头价值相对应，以对冲特殊情况下的流动性风险，改善组合的风险收益特性。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况进行空头套期保值。

上述策略为本集合计划主要采取的投资策略，投资经理有权根据市场状况决定选取一种或多种策略组合进行实施。

如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本集合计划可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。

8.11.2 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本集合计划投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期内，本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 20,300.83

2 应收清算款 1,213,999.73

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,234,300.56

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

兴 证 资 管
金 麒 麟 均

衡 优 选 一 93 323,897.22 14,751,973.31 48.97% 15,370,467.95 51.03%
年 持 有 期
混合 A
兴 证 资 管
金 麒 麟 均

衡 优 选 一 109 227,315.29 9,963,791.15 40.21% 14,813,575.45 59.79%
年 持 有 期
混合 B
兴 证 资 管
金 麒 麟 均

衡 优 选 一 95 34,070.31 238,567.15 7.37% 2,998,112.09 92.63%
年 持 有 期
混合 C

合计 297 195,745.75 24,954,331.61 42.92% 33,182,155.49 57.08%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
项目 比例

兴证资管金麒麟均

衡优选一年持有期 1,744,275.01 5.7906%
混合 A

兴证资管金麒麟均

衡优选一年持有期 689,920.06 2.7845%
基金管理人所有从业人员 混合 B

持有本基金 兴证资管金麒麟均

衡优选一年持有期 919.91 0.0284%
混合 C

合计 2,435,114.98 4.1886%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

兴证资管金麒麟均衡 0
优选一年持有期混合

A

兴证资管金麒麟均衡 10~50
本公司高级管理人员、基金 优选一年持有期混合

投资和研究部门负责人持 B

有本开放式基金 兴证资管金麒麟均衡 0
优选一年持有期混合

C

合计 10~50

兴证资管金麒麟均衡 >100
优选一年持有期混合

A

兴证资管金麒麟均衡 10~50
本基金基金经理持有本开 优选一年持有期混合

放式基金 B

兴证资管金麒麟均衡 0
优选一年持有期混合

C

合计 >100

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

本报告期内，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划的投资经理，故本项不适用。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

兴证资管金麒 兴证资管金麒麟 兴证资管金麒麟
项目 麟均衡优选一年 均衡优选一年持 均衡优选一年持
持有期混合 A 有期混合 B 有期混合 C

基金合同生效日（2021 年 11 月 15 - 35,439,779.04 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 29,524,683.15 27,287,201.95 1,840,313.27

本报告期基金总申购份额 10,922,215.86 - 2,435,179.73

减:本报告期基金总赎回份额 10,324,457.75 2,509,835.35 1,038,813.76

本报告期基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 30,122,441.26 24,777,366.60 3,236,679.24

注：总申购份额含红利再投、转换入份额和强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和强制调减份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本集合计划未召开集合计划份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本集合计划管理人的重大人事变动如下：

截至 2023 年 12 月 27 日，管理人近 12 个月内董事变更超过百分之五十，详见管理人于 2023
年 12 月 29 日发布的《兴证证券资产管理有限公司关于公司董事变更情况的公告》。

本报告期内，本集合计划托管人的专门托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本集合计划未发生对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本集合计划投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内集合计划管理人未改聘会计师事务所。本集合计划聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本集合计划提供审计服务。本报告年度的审计费用为 50,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划的管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本集合计划托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金

例 总量的比例

兴业证券 2 142,498,060.44 100.00% 126,973.22 100.00% -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准 ：财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；具备本集合计划运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足本集合计划进行证券交易的需要；具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为本集合计划提供研究服务支持；佣金费率合理； 本集合计划管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序：本集合计划管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；本集合计划管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本集合计划本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

兴业证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴证资管金麒麟均衡优选一年持 规定网站

1 有期混合型集合资产管理计划

2022 年第 4 季度报告 2023 年 1 月 20 日

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2 有期混合型集合资产管理计划

2022 年年度报告 2023 年 3 月 31 日

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3 有期混合型集合资产管理计划

2023 年第 1 季度报告 2023 年 4 月 21 日

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4 有期混合型集合资产管理计划

2023 年第 2 季度报告 2023 年 7 月 21 日

关于兴证证券资产管理有限公司 规定网站、规定报刊

5 运用固有资金投资旗下集合资产

管理计划的公告 2023 年 8 月 22 日

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6 有期混合型集合资产管理计划

2023 年中期报告 2023 年 8 月 31 日

7 兴证资管金麒麟均衡优选一年持 规定网站

有期混合型集合资产管理计划 2023 年 10 月 25 日


2023 年第 3 季度报告

兴证资管金麒麟均衡优选一年持 规定网站

8 有期混合型集合资产管理计划（A

类份额）产品资料概要更新 2023 年 11 月 14 日

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9 有期混合型集合资产管理计划（B

类份额）产品资料概要更新 2023 年 11 月 14 日

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10 有期混合型集合资产管理计划（C

类份额）产品资料概要更新 2023 年 11 月 14 日

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11 有期混合型集合资产管理计划招

募说明书更新（2023 年第 1 号） 2023 年 11 月 14 日

兴证证券资产管理有限公司关于 规定网站、规定报刊

12 旗下部分集合计划参与北京证券

交易所股票投资及相关风险提示

的公告 2023 年 12 月 19 日

13 兴证证券资产管理有限公司董事 规定网站、规定报刊

变更情况公告 2023 年 12 月 29 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。

注：本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、 中国证监会关于准予兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划合同变更的回函；

2、《兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议》；

4、《兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书》；

5、 集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

6、 集合计划托管人业务资格批件、营业执照；

7、 报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

8、 法律法规及中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

本集合计划管理人的办公场所（地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼）。
13.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人的网站（http://www.ixzzcgl.com）查询，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

兴证证券资产管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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