鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
(原鹏华实业债纯债债券型证券投资基金)2018
年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年1 月21 日
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年01 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金由鹏华实业债纯债债券型证券投资基金经2018 年04 月28 日中国证券监督管理委员会
下发的《关于准予鹏华实业债纯债债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2018]771 号
文）变更注册而来。根据2018 年12 月19 日发布的《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效暨首个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》，鹏华实业债纯债债券型证券投
资基金转型成为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金，《鹏华永诚一年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》及《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》自2018 年12
月19 日起生效。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据
基金合同的相关约定作相应修改。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中，原鹏华实业债纯债债券型证券投资基金报告期自2018 年10 月01 日至2018 年12
月18 日止，鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金报告期自2018 年12 月19 日（基金合同
生效日）至2018 年12 月31 日止。
本报告中财务资料未经审计。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况（转型后）
基金简称鹏华永诚一年定期开放债券
基金主代码000053
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年12 月19 日
报告期末基金份额总额212,314,836.89 份
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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投资目标在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力
求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略，在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流
动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。1、资产配置策
略在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶
段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一
定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的
投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种，及债券与现金类资产
之间进行动态调整。2、久期策略本基金将主要采取久期策略，
通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的严格控
制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。
目标久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标
久期”的战略性配置由投资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和
资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配
置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范
围内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至
接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，
如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标久期下限，
以减小债券价格下降带来的风险。3、收益率曲线策略收益率曲
线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整
组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预
测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。4、
骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略
即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收
益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着
其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的
下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，
这一策略也能够提供更多的安全边际。5、息差策略本基金将利
用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资
于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。6、债券选择策略根据
单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等
级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择
定价合理或价值被低估的债券进行投资。7、资产支持证券的投资
策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支
持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变
化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证
本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。8、开放期投
资策略本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、
封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随
着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放
期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并
降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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业绩比较基准中债总指数收益率
风险收益特征本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
注:无。
2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称鹏华实业债纯债债券
基金主代码000053
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013 年05 月03 日
报告期末基金份额总额104,674,918.98 份
投资目标在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以实业债为主要投
资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略1、资产配置策略在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经
济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分
析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益
率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种进行
动态调整。2、债券投资策略本基金在债券投资中以实业债投资为
主，一般情况下，在债券类投资产品中，实业债的收益率要高于国债、
央行票据等其他债券的收益率。投资实业债是通过主动承担适度的信
用风险来获取较高的收益，所以在个券的选择当中特别重视信用风险
的评估和防范。本基金将主要采取久期策略，同时辅之以信用策略、
收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极
投资策略，在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以实业
债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
业绩比较基准中债企业债总指数×80%＋中债国债总指数×20%
风险收益特征本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特
征的品种。
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标报告期(2018 年12 月19 日- 2018 年12 月31 日)
1.本期已实现收益292,784.94
2.本期利润616,714.69
3.加权平均基金份额本期0.0039
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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利润
4.期末基金资产净值213,031,041.56
5.期末基金份额净值1.0034
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标报告期(2018 年10 月1 日- 2018 年12 月18 日)
1.本期已实现收益800,913.92
2.本期利润2,713,253.35
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0426
4.期末基金资产净值104,674,919.20
5.期末基金份额净值1.0000
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月0.34% 0.04% 0.80% 0.09% -0.46% -0.05%
注:业绩比较基准=中债总指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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注：1、本基金基金合同于2018 年12 月19 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一
年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符
合基金合同的约定。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月3.41% 0.14% 2.40% 0.04% 1.01% 0.10%
注: 中债企业债总指数×80%＋中债国债总指数×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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注：1、本基金基金合同于2018 年12 月19 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一
年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符
合基金合同的约定。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）
姓名职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘太阳
本基金基金
经理
2013-05-03 - 12
刘太阳先生，
国籍中国，理
学硕士，12 年
证券基金从业
经验。曾任中
国农业银行金
融市场部高级
交易员，从事
债券投资交易
工作；2011 年
5 月加盟鹏华
基金管理有限
公司，从事债
券研究工作，
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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担任固定收益
部研究员。
2012 年09 月
至2018 年04
月担任鹏华纯
债债券基金基
金经理，2012
年12 月至
2015 年04 月
担任鹏华月月
发短期理财债
券基金基金经
理，2013 年04
月至2016 年
04 月担任鹏华
丰利分级债券
基金基金经
理，2013 年05
月至2018 年
12 月担任鹏华
实业债基金基
金经理，2015
年03 月担任
鹏华丰盛债券
基金基金经
理，2016 年02
月至2018 年
03 月担任鹏华
弘盛混合基金
基金经理，
2016 年04 月
至2018 年04
月担任鹏华丰
利债券（LOF）
基金基金经
理，2016 年08
月担任鹏华双
债保利债券基
金基金经理，
2016 年08 月
担任鹏华丰收
债券基金基金
经理，2016 年
08 月至2017
年09 月担任
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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鹏华丰安债券
基金基金经
理，2016 年08
月至2018 年
06 月担任鹏华
丰达债券基金
基金经理，
2016 年09 月
至2018 年04
月担任鹏华丰
恒债券基金基
金经理，2016
年10 月至
2018 年05 月
担任鹏华丰禄
债券基金基金
经理，2016 年
10 月至2018
年05 月担任
鹏华丰腾债券
基金基金经
理，2016 年11
月至2018 年
07 月担任鹏华
丰盈债券基金
基金经理，
2016 年12 月
至2018 年05
月担任鹏华普
泰债券基金基
金经理，2016
年12 月至
2018 年07 月
担任鹏华丰惠
债券基金基金
经理，2017 年
02 月至2018
年06 月担任
鹏华安益增强
混合基金基金
经理，2017 年
03 月至2018
年06 月担任
鹏华丰享债券
基金基金经
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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理，2017 年03
月至2018 年
06 月担任鹏华
丰玉债券基金
基金经理，
2017 年03 月
至2017 年12
月担任鹏华丰
嘉债券基金基
金经理，2017
年03 月至
2018 年04 月
担任鹏华丰康
债券基金基金
经理，2017 年
04 月至2018
年05 月担任
鹏华丰瑞债券
基金基金经
理，2017 年06
月至2018 年
03 月担任鹏华
丰玺债券基金
基金经理，
2017 年06 月
至2018 年06
月担任鹏华丰
源债券基金基
金经理，2018
年10 月担任
鹏华双债增利
债券基金基金
经理，2018 年
12 月担任鹏华
永诚一年定期
开放债券基金
基金经理。刘
太阳先生具备
基金从业资
格。本报告期
内本基金基金
经理未发生变
动。
刘涛
本基金基金
经理
2018-12-28 - 5
刘涛先生，国
籍中国，理学
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第11页共28页
硕士，5 年证
券基金从业经
验。2013 年4
月加盟鹏华基
金管理有限公
司，从事债券
投资研究工
作，担任固定
收益部债券研
究员。2016 年
05 月至2018
年08 月担任
鹏华国企债债
券基金基金经
理，2016 年05
月担任鹏华丰
融定期开放债
券基金基金经
理，2016 年11
月担任鹏华丰
禄债券基金基
金经理，2017
年02 月至
2018 年06 月
担任鹏华丰达
债券基金基金
经理，2017 年
02 月至2017
年09 月担任
鹏华丰安债券
基金基金经
理，2017 年02
月担任鹏华丰
腾债券基金基
金经理，2017
年02 月担任
鹏华丰恒债券
基金基金经
理，2017 年05
月担任鹏华丰
瑞债券基金基
金经理，2017
年05 月担任
鹏华普天债券
基金基金经
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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理，2018 年03
月担任鹏华弘
盛混合基金基
金经理，2018
年03 月至
2018 年12 月
担任鹏华实业
债基金基金经
理，2018 年07
月担任鹏华尊
悦发起式定开
债券基金基金
经理，2018 年
10 月担任鹏华
3 个月中短债
基金基金经
理，2018 年12
月担任鹏华永
诚一年定期开
放债券基金基
金经理。刘涛
先生具备基金
从业资格。本
报告期内本基
金基金经理未
发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）
姓名职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘涛
本基金基金
经理
2018-03-28 2018-12-19 5
刘涛先生，国
籍中国，理学
硕士，5 年证
券基金从业经
验。2013 年4
月加盟鹏华基
金管理有限公
司，从事债券
投资研究工
作，担任固定
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
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收益部债券研
究员。2016 年
05 月至2018
年08 月担任
鹏华国企债债
券基金基金经
理，2016 年05
月担任鹏华丰
融定期开放债
券基金基金经
理，2016 年11
月担任鹏华丰
禄债券基金基
金经理，2017
年02 月至
2018 年06 月
担任鹏华丰达
债券基金基金
经理，2017 年
02 月至2017
年09 月担任
鹏华丰安债券
基金基金经
理，2017 年02
月担任鹏华丰
腾债券基金基
金经理，2017
年02 月担任
鹏华丰恒债券
基金基金经
理，2017 年05
月担任鹏华丰
瑞债券基金基
金经理，2017
年05 月担任
鹏华普天债券
基金基金经
理，2018 年03
月担任鹏华弘
盛混合基金基
金经理，2018
年03 月至
2018 年12 月
担任鹏华实业
债基金基金经
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第14页共28页
理，2018 年07
月担任鹏华尊
悦发起式定开
债券基金基金
经理，2018 年
10 月担任鹏华
3 个月中短债
基金基金经
理，2018 年12
月担任鹏华永
诚一年定期开
放债券基金基
金经理。刘涛
先生具备基金
从业资格。本
报告期内本基
金基金经理未
发生变动。
刘太阳
本基金基金
经理
2013-05-03 2018-12-19 12
刘太阳先生，
国籍中国，理
学硕士，12 年
证券基金从业
经验。曾任中
国农业银行金
融市场部高级
交易员，从事
债券投资交易
工作；2011 年
5 月加盟鹏华
基金管理有限
公司，从事债
券研究工作，
担任固定收益
部研究员。
2012 年09 月
至2018 年04
月担任鹏华纯
债债券基金基
金经理，2012
年12 月至
2015 年04 月
担任鹏华月月
发短期理财债
券基金基金经
理，2013 年04
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第15页共28页
月至2016 年
04 月担任鹏华
丰利分级债券
基金基金经
理，2013 年05
月至2018 年
12 月担任鹏华
实业债基金基
金经理，2015
年03 月担任
鹏华丰盛债券
基金基金经
理，2016 年02
月至2018 年
03 月担任鹏华
弘盛混合基金
基金经理，
2016 年04 月
至2018 年04
月担任鹏华丰
利债券（LOF）
基金基金经
理，2016 年08
月担任鹏华双
债保利债券基
金基金经理，
2016 年08 月
担任鹏华丰收
债券基金基金
经理，2016 年
08 月至2017
年09 月担任
鹏华丰安债券
基金基金经
理，2016 年08
月至2018 年
06 月担任鹏华
丰达债券基金
基金经理，
2016 年09 月
至2018 年04
月担任鹏华丰
恒债券基金基
金经理，2016
年10 月至
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第16页共28页
2018 年05 月
担任鹏华丰禄
债券基金基金
经理，2016 年
10 月至2018
年05 月担任
鹏华丰腾债券
基金基金经
理，2016 年11
月至2018 年
07 月担任鹏华
丰盈债券基金
基金经理，
2016 年12 月
至2018 年05
月担任鹏华普
泰债券基金基
金经理，2016
年12 月至
2018 年07 月
担任鹏华丰惠
债券基金基金
经理，2017 年
02 月至2018
年06 月担任
鹏华安益增强
混合基金基金
经理，2017 年
03 月至2018
年06 月担任
鹏华丰享债券
基金基金经
理，2017 年03
月至2018 年
06 月担任鹏华
丰玉债券基金
基金经理，
2017 年03 月
至2017 年12
月担任鹏华丰
嘉债券基金基
金经理，2017
年03 月至
2018 年04 月
担任鹏华丰康
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第17页共28页
债券基金基金
经理，2017 年
04 月至2018
年05 月担任
鹏华丰瑞债券
基金基金经
理，2017 年06
月至2018 年
03 月担任鹏华
丰玺债券基金
基金经理，
2017 年06 月
至2018 年06
月担任鹏华丰
源债券基金基
金经理，2018
年10 月担任
鹏华双债增利
债券基金基金
经理，2018 年
12 月担任鹏华
永诚一年定期
开放债券基金
基金经理。刘
太阳先生具备
基金从业资
格。本报告期
内本基金基金
经理未发生变
动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第18页共28页
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度债市震荡上涨。通过央行降准，四季度以来利率债收益率整体快速回落，金融债表现
相对较好，资本利得贡献高收益。在债券的配置上，我们以中高等级信用债为主，从而使得组合
净值在12 月上中旬债市整体调整的情况下表现稳健，并且在10 月中旬至12 月初抓住时机适当加
仓长端利率债券，使得净值表现相对较佳。
4.5 报告期内基金的业绩表现
转型前：本基金本报告期内净值增长率为3.41%,业绩比较基准增长率2.40%。转型后：本基
金本报告期内净值增长率为0.34%,业绩比较基准增长率0.80%。同期上证综指涨跌幅为
-11.6063%，深证成指涨跌幅为-13.8232%，沪深300 指数涨跌幅为-12.4521%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告（转型后）
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资- -
其中：股票- -
2 基金投资- -
3 固定收益投资240,359,310.10 97.42
其中：债券240,359,310.10 97.42
资产支持证券- -
4 贵金属投资- -
5 金融衍生品投资- -
6 买入返售金融资产100,000.00 0.04
其中：买断式回购的买入返售金融资- -
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第19页共28页
产
7 银行存款和结算备付金合计1,413,989.67 0.57
8 其他资产4,839,298.91 1.96
9 合计246,712,598.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券7,327,162.80 3.44
其中：政策性金融债6,314,662.80 2.96
4 企业债券161,167,157.30 75.65
5 企业短期融资券32,195,300.00 15.11
6 中期票据39,669,690.00 18.62
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单- -
9 其他- -
10 合计240,359,310.10 112.83
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）
公允价值（人民
币元）
占基金资产净值比例
（%）
1 011802560
18 大足国资
SCP002
140,000 14,044,800.00 6.59
2 1480187 14 温高新债02 204,160 12,766,124.80 5.99
3 1480262 14 太仓港债200,000 12,508,000.00 5.87
4 1580098 15 阳江债150,000 12,420,000.00 5.83
5 1480325 14 襄高投债200,000 12,382,000.00 5.81
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第20页共28页
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成
序号名称金额（元）
1 存出保证金3,515.82
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息4,835,783.09
5 应收申购款-
6 其他应收款-
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第21页共28页
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计4,839,298.91
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§5 投资组合报告（转型前）
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资- -
其中：股票- -
2 基金投资- -
3 固定收益投资123,989,148.80 91.73
其中：债券123,989,148.80 91.73
资产支持证券- -
4 贵金属投资- -
5 金融衍生品投资- -
6 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计1,409,750.80 1.04
8 其他资产9,761,859.89 7.22
9 合计135,160,759.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第22页共28页
注:无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券9,349,574.00 8.93
其中：政策性金融债8,337,574.00 7.97
4 企业债券86,979,964.80 83.10
5 企业短期融资券8,088,500.00 7.73
6 中期票据19,571,110.00 18.70
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单- -
9 其他- -
10 合计123,989,148.80 118.45
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）
公允价值（人民
币元）
占基金资产净值比例
（%）
1 1780139 17 永州城投债66,000 6,713,520.00 6.41
2 101800178
18 新海连
MTN001
65,000 6,659,250.00 6.36
3 041800345
18 盐城高新
CP001
65,000 6,566,300.00 6.27
4 127613 17 淮南01 65,000 6,563,700.00 6.27
5 018005 国开1701 62,870 6,299,574.00 6.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第23页共28页
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成
序号名称金额（元）
1 存出保证金3,515.82
2 应收证券清算款7,198,495.73
3 应收股利-
4 应收利息2,559,848.34
5 应收申购款-
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计9,761,859.89
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第24页共28页
单位：份
基金合同生效日（2018 年12 月19 日）
持有的基金份额
104,674,918.98
报告期期间基金总申购份额112,228,028.55
减：报告期期间基金总赎回份额4,588,110.64
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额212,314,836.89
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
本报告期期初基金份额总额31,460,576.66
本报告期基金总申购份额62,677,317.23
减：本报告期基金总赎回份额22,146,885.02
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
32,683,910.11
本报告期期末基金份额总额104,674,918.98
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
基金合同生效日（2018 年12
月19 日）管理人持有的本基
金份额
3,637,405.62
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
3,637,405.62
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
1.71
注:2018 年12 月18 日，鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额变更登记为鹏华永诚一年
定期开放债券型证券投资基金，折算后的基金份额为3,637,405.62 份。本基金管理人投资本基金
的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第25页共28页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
基金合同生效日（2018 年12
月19 日）管理人持有的本基
金份额
2,501,654.67
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
2,501,654.67
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
2.39
注:2018 年12 月18 日，鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额变更登记为鹏华永诚一年
定期开放债券型证券投资基金，折算后的基金份额为3,637,405.62 份。本基金管理人投资本基金
的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息（转型后）
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构1
201812
20~201
81225
- 39,999,000.00 - 39,999,000.00 18.84
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第26页共28页
2
201812
24~201
81224
- 40,200,547.62 - 40,200,547.62 18.93
3
201812
26~201
81231
- 49,924,113.83 - 49,924,113.83 23.51
个人- - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值
剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回
申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、
场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2018 年12 月19 日发布了《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基
金基金合同生效暨首个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》，鹏华实业债纯债债券型证券投
资基金转型成为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金，《鹏华永诚一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》及《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》自2018 年12 月
19 日起生效，具体详见相关公告。
§8 影响投资者决策的其他重要信息（转型前）
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第27页共28页
间
机构
1
201810
23~201
81107
- 20,473,522.35 - 20,473,522.35 19.56
2
201810
23~201
81107
14,226,063.45 - - 14,226,063.45 13.59
个人- - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值
剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回
申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、
场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2018 年第4 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华永诚一年定期开放债券2018 年第4 季度报告
第28页共28页
鹏华基金管理有限公司
2019 年1 月21 日
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