信诚新双盈分级债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

（2020 年 5 月）

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。

本基金于 2013 年 5 月 9 日基金合同正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，基于本基金的分级机制和收益规则，新双盈A为低风险、收益相对稳定的基金份额，新双盈B为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。

基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、新产品创新带来的风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2020年 4 月 25日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2020年 3月 31 日（未经审计）。


一、 基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕

设立日期： 2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本： 2亿元人民币

电话：（021）6864 9788

联系人：唐世春

股权结构：

股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例（%）

中信信托有限责任公司 9800 49

英国保诚集团股份有限公司 9800 49

中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2

合 计 20000 100

（二）主要人员情况

1.董事会成员

张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。

Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展
银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。

魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。

唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。

金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。

夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

2、监事

於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。

3、经营管理层人员情况

张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。

桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。


潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理。

陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官、首席运营官。

4、督察长

周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。

5.基金经理

杨立春先生，经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，担任助理研究员。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：

曾丽琼女士，自 2014年 2月 11 日至 2016年 1月 20日曾担任本基金的基金经理。

王旭巍先生，自 2013年 5月 9日至 2016 年 8月 5 日曾担任本基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员

胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监；

韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理；

范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监；

殷孝东先生，投行部董事总经理、基金经理；

提云涛先生，量化投资总监、基金经理；

王睿先生，权益投资部副总监、基金经理；

吴昊先生，研究部副总监、基金经理；

董越先生，交易总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人

（一）基本情况


名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

中国建设银行成立于 1954年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于 2005年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于2007年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。
2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行

奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。


龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理
部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末，中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

名称：中信保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕

电话： （021）6864 9788

联系人：蒋焱


投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址：www.citicprufunds.com.cn

2．代销机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。

基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。

（二）注册登记机构

名称：中信保诚基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕

客服电话：400-6660066

联系人：金芬泉

电话：021-68649788

网址：http://www.citicprufunds.com.cn/

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

联系电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：安冬

经办律师：吕红、孙睿

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层

办公地址：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层

法人代表：邹俊

经办注册会计师：黄小熠、叶凯韵

电话：8621 2212 2888

传真：8621 6288 1889

联系人：黄小熠


四、基金的名称

信诚新双盈分级债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型，开放式

本基金以“运作周年滚动”的方式运作。新双盈 A 自基金合同生效日起每 4 个月开放
申购和赎回一次，每次开放仅开放一个工作日。新双盈 B 在任一运作周年内封闭运作，仅在每个运作周年到期日当天开放申购和赎回。

新双盈 A 在任一运作周年的第三个开放日即为运作周年到期日，也即新双盈 B 的开放
日。

六、基金的投资目标

在严格控制风险的基础上，通过主动管理，力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于固定收益类证券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、逆回购、银行定期存款、中期票据等）的比例不低于基金资产的 80%。其中，本基金在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。但在开放日本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金不参与一级市场新股申购和增发新股申购，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但允许将可转换债券转股。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的比例不高于基金资产的 10%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。


八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。

2、固定收益类资产的投资策略

（1）类属资产配置策略

在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。

（2）普通债券投资策略

对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。

1）目标久期控制

本基金将根据分级基金的剩余运作期限以及宏观经济因素（包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等）与不同种类债券收益率之间的数量关系，确定债券组合的久期。

2）期限结构配置

在确定债券组合的目标久期之后，本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化；在上述基础上，本基金将运用子弹型、哑铃型或梯形等配置方法，从而确定短、中、长期债券的配置比例。

3）信用利差策略

信用债为本基金的主要投资品种之一，因此信用风险控制成为了本基金投资的风险控制重点之一。本基金将通过严格的内部投资风险管理体系，对关注的信用债进行独立的内部评级，并持续动态跟踪调整，以此作为品种选择的基本依据。

本基金将首先根据债券发行人的长期信用评级、对外担保情况、可能面临巨大损失的诉讼、过往融资记录等进行初步的风险排查，并以此计算债券的可能违约率。符合要求的信用债，本基金将采用不同评级序列，对长期和短期债券的信用评级进行初步评估。在初步评级的基础上，进一步将根据行业特征、竞争优势、管理水平、财务质量、抗风险能力等因素对债券的信用评级进行重新调整，并以此作为评级的结果。对于列入考查范围的信
用债，本基金将持续动态跟踪，根据债券发行人自身情况的变化，动态调整信用评级。信用利差策略的核心是各项债券信用评级差异能获得充分的利差补偿。本基金将对债券组合总体信用评级水平予以控制，严格控制低评级债券的配置比例；在券种选择上遵循“个券分散、行业分散”的原则。

信用债券的收益率主要由基准收益率与反映信用债券信用水平的信用利差组成。

基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先，对于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好，资金充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩大。其次，对于市场供给，本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。

而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级体系，对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评估，确定发行人的信用风险及债券的信用级别。

4）流动性管理策略

本基金对流动性进行积极管理以应对：a、新双盈 A 每 4 个月开放时可能的净赎回；
b、新双盈 B 每一年开放时可能的净赎回。在预期份额持有人净赎回比例较高时，本基金将采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。

5）相对价值配置

本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。

（3）资产支持证券的投资策略

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

（4）止损策略

为保障新双盈 A 的本金及收益安全，本基金将针对基金净值损失的程度，相应采用降低债券组合仓位、降低债券组合久期等止损措施。

3、其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。


在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：中证综合债指数收益率

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，基于本基金的分级机制和收益规则，新双盈 A 为低风险、收益相对稳定的基金份额，新双盈 B 为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据基金合同的约定，于 2020年 4月 21 日复核了本招募说明书中的投资
组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至 2020 年 3 月 31日。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,673,539.10 97.40

其中：债券 12,673,539.10 97.40

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 93,025.24 0.71

8 其他资产 245,627.91 1.89

9 合计 13,012,192.25 100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内投资股票。
1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票投资。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 1,736,951.00 14.28

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,169,022.50 42.49

其中：政策性金融债 5,169,022.50 42.49

4 企业债券 4,973,687.60 40.88

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 793,878.00 6.53

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,673,539.10 104.18

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量 公允价值 占基金资产净值比
号 (张) （元） 例(%)

1 018006 国开 1702 19,000 1,966,120.00 16.16

2 010107 21 国债⑺ 11,970 1,236,501.00 10.16

3 018003 国开 1401 9,710 1,187,047.50 9.76

4 136253 16 中油 03 11,000 1,108,140.00 9.11

5 122052 10 石化 02 11,000 1,103,190.00 9.07

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包括股指期货投资。
1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚说明

本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,496.29

2 应收证券清算款 1,080.50

3 应收股利 -

4 应收利息 243,051.12

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 245,627.91

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例

（元） （％）

1 113027 华钰转债 108,240.00 0.89

1.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2020 年 3 月 31 日。

(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增 净值增长 业绩比较基准 业绩比较基 ①-③ ②-④

长率① 率标准差 收益率③ 准收益率标

② 准差④

2013年 5 月 9日至 -2.73% 0.10% -0.68% 0.05% -2.05% 0.05%

2013年 12月 31 日

2014年 1 月 1日至 18.62% 0.32% 9.41% 0.16% 9.21% 0.16%

2014年 12月 31 日


2015年 1 月 1日至 11.60% 0.74% 6.16% 0.07% 5.44% 0.67%
2015年 12月 31 日

2016年 1 月 1日至 -0.91% 0.17% 2.12% 0.08% -3.03% 0.09%
2016年 12月 31 日

2017年 1 月 1日至 1.36% 0.08% 0.28% 0.05% 1.08% 0.03%
2017年 12月 31 日

2018年 1 月 1日至 0.69% 0.11% 8.12% 0.06% -7.43% 0.05%
2018年 12月 31 日

2019年 1 月 1日至 5.02% 0.28% 4.67% 0.05% 0.35% 0.23%
2019年 12月 31 日

2020年 1 月 1日至 3.42% 0.20% 2.58% 0.10% 0.84% 0.10%
2020年 3 月 31日

2013年 5 月 9日至 41.45% 0.34% 37.15% 0.08% 4.30% 0.26%
2020年 3 月 31日

(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1、本基金建仓期自 2013 年 5月 9日至 2013年 11月 8日,建仓期结束时资产配置比例符
合本基金基金合同规定。

2、自 2015 年 10月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为“中
证综合债指数收益率”。


十三、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

1．基金费用的种类
（1） 基金管理人的管理费；
（2） 基金托管人的托管费；
（3） 新双盈A的销售服务费；
（4） 基金财产拨划支付的银行费用；
（5） 基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6） 基金份额持有人大会费用；
（7） 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（8） 基金的证券交易费用；
（9） 基金的开户费用、账户维护费用；
（10） 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在 通常情 况下 ，基金 管理费 按前一 日基 金资产 净值的 0.7% 年费 率计提 。计算方 法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

（2）.基金托管人的托管费

在 通常情 况下 ，基金 托管费 按前一 日基 金资产 净值的 0.2% 年费 率计提 。计算方 法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

（3）新双盈A的销售服务费

新双盈A的年销售服务费率为0.4%，新双盈B不收取销售服务费。

销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
在通常情况下，新双盈A的销售服务费按前一日新双盈A资产净值的0.4% 年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为新双盈A每日应计提的销售服务费

E 为新双盈A前一日资产净值

E=新双盈A前一日的份额数*新双盈A前一日份额（参考）净值

新双盈A销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

（4）除管理费、托管费和新双盈A的销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(二) 与基金销售有关的费用

1、申购费用

新双盈A的申购费率为0。

新双盈B的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。新双盈B的申购费率为：

申购金额（M） 新双盈B

M<100万 0.60%

100万≤M<200 万 0.40%

200万≤M<500 万 0.20%

M≥500万 1000元/笔


新双盈B的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

费率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以对新双盈B采用低于柜台交易方式的申购费率，并另行公告。

2、赎回费率

新双盈A与新双盈B的赎回费率均为0。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚新双盈分级债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
在“重要提示”部分更新了相应日期。

1. 在“重要提示”部分，对相关内容进行了说明；

2. 在“基金托管人”部分，对“基金托管人情况”及“基金托管业务经营情况”进行
了更新；

3. 在“相关服务机构”部分，对“其他销售机构”进行了更新；

4. 在“基金的募集”部分，对“申购和赎回的金额与数额限制”进行了更新；

5. 在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新；

6. 在“基金的业绩”部分，对基金业绩进行了更新。

中信保诚基金管理有限公司
2020年5月28日
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