建信安心回报两年定期开放债券型

证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1资产负债表......19

6.2利润表......20

6.3所有者权益（基金净值）变动表......21

6.4报表附注......22

§7投资组合报告......45

7.1期末基金资产组合情况......45

7.2期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.11投资组合报告附注......47

§8基金份额持有人信息......49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

§9开放式基金份额变动......50

§10重大事件揭示......51

10.1基金份额持有人大会决议......51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4基金投资策略的改变......51

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8其他重大事件......53

§11影响投资者决策的其他重要信息......54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......54

§12备查文件目录......55

12.1备查文件目录......55

12.2存放地点......55

12.3查阅方式......55

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信安心回报两年定期开放债券

基金主代码 000346

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年11月5日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 166,012,953.09份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 建信安心回报两年定期开 建信安心回报两年定期开

放债券A 放债券C

下属分级基金的交易代码： 000346 000347

报告期末下属分级基金的份额总额 26,423,489.62份 139,589,463.47份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的

投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方

法构建债券投资组合。本基金在债券资产所提供的稳定收益的基础上，适当

参与一级市场新股申购或增发新股，为基金份额持有人增加收益，实现基金

投资策略 资产的长期稳定增值。

本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上，采用久期管理、期

限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。在个券选择上，本基金将

综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来

评估个券的投资价值。

业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税前)。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，

高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公 招商银行股份有限公司

司

信息披露负责人 姓名 吴曙明 张燕

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联系电话 010-66228888 0755—83199084

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-81-95533 010- 95555

66228000

传真 010-66228001 0755—83195201

北京市西城区金融大街 深圳市深南大道7088号招商银

注册地址 7号英蓝国际金融中心 行大厦

16层

北京市西城区金融大街 深圳市深南大道7088号招商银

办公地址 7号英蓝国际金融中心 行大厦

16层

邮政编码 100033 518040

法定代表人 许会斌 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ccbfund.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英篮国

际金融中心16层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 建信安心回报两年定期开放债券 建信安心回报两年定期开放债

A 券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 418,569.70 1,934,771.15

本期利润 561,341.35 2,682,112.44

加权平均基金份额本期利润 0.0200 0.0182

本期加权平均净值利润率 1.95% 1.79%

本期基金份额净值增长率 1.98% 1.88%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 471,467.35 2,343,085.53

期末可供分配基金份额利润 0.0178 0.0168

期末基金资产净值 26,894,956.97 141,932,549.00

期末基金份额净值 1.018 1.017

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 23.35% 21.70%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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建信安心回报两年定期开放债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.89% 0.05% 0.18% 0.00% 0.71% 0.05%

过去三个月 1.19% 0.05% 0.53% 0.01% 0.66% 0.04%

过去六个月 1.98% 0.05% 1.06% 0.01% 0.92% 0.04%

过去一年 3.29% 0.05% 2.15% 0.01% 1.14% 0.04%

过去三年 17.70% 0.08% 8.13% 0.01% 9.57% 0.07%

自基金合同 23.35% 0.08% 10.84% 0.01% 12.51% 0.07%

生效起至今

建信安心回报两年定期开放债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.89% 0.06% 0.18% 0.00% 0.71% 0.06%

过去三个月 1.19% 0.05% 0.53% 0.01% 0.66% 0.04%

过去六个月 1.88% 0.05% 1.06% 0.01% 0.82% 0.04%

过去一年 2.89% 0.05% 2.15% 0.01% 0.74% 0.04%

过去三年 16.35% 0.08% 8.13% 0.01% 8.22% 0.07%

自基金合同 21.70% 0.08% 10.84% 0.01% 10.86% 0.07%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年

9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的

65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

册资本的10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。

截至2017年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合

型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 第11页共55页

债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金，共计87只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明

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（助理）期限

任职日期 离任日期 年限

硕士。2000年7月毕业于湖南大

学金融保险学院，同年进入大成基

金管理公司，在金融工程部、规划

发展部任职。2005年11月加入本

公司，历任研究员、高级研究员、

基金经理助理、基金经理、资深基

金经理。2009年2月19日至

2011年5月11日任建信稳定增利

债券型证券投资基金基金经理；

2011年1月18日至2014年1月

22日任建信保本混合型证券投资

基金基金经理；2012年11月

15日起任建信纯债债券型证券投

本基金 2016年 资基金基金经理；2014年12月

黎颖芳 的基金 6月1日- 16 2日起任建信稳定得利债券型证券

经理 投资基金基金经理；2015年12月

8日起任建信稳定丰利债券型证券

投资基金基金经理；2016年6月

1日起任建信安心回报两年定期开

放债券型证券投资基金基金经理，

2016年11月8日起任建信恒安一

年定期开放债券型证券投资基金基

金经理，2016年11月8日起任建

信睿享纯债债券型证券投资基金基

金经理，2016年11月15日起任

建信恒丰纯债债券型证券投资基金

基金经理，2017年1月6日起建

信稳定鑫利债券型证券投资基金基

金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年宏观经济延续了稳中向好的发展态势，总体形势好于预期。服务业和消费需求回升是经济增长的主要推动因素。投资增速稳中略缓，但制造业投资和民间投资增速有所回升，其中制造业投资比上年同期加快2.2个百分点，民间投资比上年同期加快4.4个百分点。受全球经济复苏推动，进出口总额同比增长19.6%，外贸结构有所改善。从生产端层面看，工业增加值增速明显回升，政府继续推动产能过剩行业的供给侧改革，企业利润保持较快增长。物价方面，CPI温和上涨，PPI涨幅高位回落。

上半年央行货币政策基调调整成稳健中性，资金面整体保持紧平衡态势。春节前后，央行小幅上调了逆回购和中期借贷便利的操作利率10BP，随后应对3月美联储加息操作又再次上调操作利率各10BP，银行间市场资金利率总体呈现小幅上行态势，部分时点呈现阶段性紧张局面。但在半年末等资金季节性紧张时点，央行通过中期借贷便利和逆回购等操作向市场投放流动性，缓解市场对于资金紧张的担忧。上半年人民币兑美元总体呈现小幅升值态势，中间价从年初的6.9498升值到二季度末的6.7744，贬值预期有所缓解。

第14页共55页

在此宏观环境下，今年上半年债券收益率整体震荡上行，曲线呈现平坦化。具体看，一季度央行上调公开市场操作利率，公开市场操作净回笼，偏紧的货币政策操作推动债券收益率曲线陡峭化上行，10年期国债较2016年底上行27BP；随后3月底4月初银监会密集下发文件加强监管，利率债收益率在此推动下又平坦化快速上行，6月随着央行操作缓解流动性紧张和监管密集期已过，债券收益率小幅回调，整体看10年期国债和国开债益率半年末收于3.57%和4.20%，较年初分别上行50BP和47BP。上半年中证转债指数整体上涨2.58%，转债供给有所加快，上半年新发可转债6只，公募交换债2只，供给压力下转债整体溢价率水平与去年年底比有一定下降。

本基金固定收益组合部分采用低久期、持有高等级信用债组合、波段操作利率债策略，规避了2季度的下跌风险，但转债组合操作稍显被动，配置比例较少，为组合贡献收益有限。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期安心回报两年A净值增长率1.98%，波动率0.05%，安心回报两年C净值增长率

1.88%，波动率0.05%;业绩比较基准收益率1.06%，波动率0.01%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望3季度，我们认为此轮经济反弹的高点虽然已经显现，但预计回落的速度和程度都比较

温和。由于经济表现稳定，金融去杠杆的大方向短期内不会逆转，政府处理“灰犀牛”也会以保持大局稳定为前提。在此环境下，我们判断货币政策短期内不会宽松，债券市场收益率很难向下突破，但收益率上行空间也有限，因央行同样忌惮收益率大幅上升带来的全社会融资成本的上升过快，因此对固定收益市场而言，票息持有策略优于久期管理策略，转债方面则坚持价值投资原则，优选估值合理、盈利前景较佳的品种，力争为组合创造持续的绝对收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。

第15页共55页

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对

公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金的基金管理人于2017年4月26日向安心回报两年A类份额持有人每10份基金份额分配0.26元，向安心回报两年C类份额持有人每10份基金份额分配0.22元，收益分配基准日为2017年3月31日，共发放红利人民币3,950,976.85元（包括现金和红利再投资形式,其中安心回报两年A为

720,915.45元,安心回报两年C为3,230,061.40元），达到基金合同约定的利润分配要求。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第17页共55页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 10,953,781.94 393,532.81

结算备付金 757,981.65 2,126,574.71

存出保证金 2,867.69 3,563.91

交易性金融资产 6.4.7.2 232,940,367.20 184,123,748.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 232,940,367.20 184,123,748.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 9,993,663.00 996,683.22

应收利息 6.4.7.5 3,020,496.17 3,164,765.83

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 257,669,157.65 190,808,868.48

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 88,499,639.95 7,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 42,059.98 46,805.69

应付托管费 14,019.98 15,601.89

应付销售服务费 41,253.77 45,628.01

应付交易费用 6.4.7.7 2,535.06 1,595.00

第18页共55页

应交税费 - -

应付利息 8,008.16 156.29

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 234,134.78 295,616.29

负债合计 88,841,651.68 7,405,403.17

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 166,012,953.09 179,663,942.23

未分配利润 6.4.7.10 2,814,552.88 3,739,523.08

所有者权益合计 168,827,505.97 183,403,465.31

负债和所有者权益总计 257,669,157.65 190,808,868.48

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额166,012,953.09份。其中建信安心回报两年

基金A类基金份额净值1.018元，基金份额总额26,423,489.62份；建信安心回报两年基金C类

基金份额净值1.017元，基金份额总额139,589,463.47份。

6.2 利润表

会计主体：建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 4,526,526.90 3,038,642.53

1.利息收入 4,050,308.85 4,623,785.80

其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,310.00 55,921.94

债券利息收入 4,019,892.43 4,566,577.55

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,106.42 1,286.31

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -421,150.21 -281,017.20

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -421,150.21 -281,017.20

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 890,112.94 -1,304,552.71

“-”号填列）

第19页共55页

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 7,255.32 426.64

列）

减：二、费用 1,283,073.11 1,685,133.77

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 266,294.02 684,860.33

2．托管费 6.4.10.2.2 88,764.64 195,674.44

3．销售服务费 6.4.10.2.3 260,745.43 281,282.89

4．交易费用 6.4.7.19 1,370.54 2,795.24

5．利息支出 462,370.76 313,303.88

其中：卖出回购金融资产支出 462,370.76 313,303.88

6．其他费用 6.4.7.20 203,527.72 207,216.99

三、利润总额（亏损总额以 3,243,453.79 1,353,508.76

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 3,243,453.79 1,353,508.76

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 179,663,942.23 3,739,523.08 183,403,465.31

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 3,243,453.79 3,243,453.79

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -13,650,989.14 -217,447.14 -13,868,436.28

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 237,376.52 1,768.13 239,144.65

2.基金赎回款 -13,888,365.66 -219,215.27 -14,107,580.93

第20页共55页

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - -3,950,976.85 -3,950,976.85

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 166,012,953.09 2,814,552.88 168,827,505.97

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 197,830,278.00 5,594,061.04 203,424,339.04

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 1,353,508.76 1,353,508.76

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -11,562,635.59 -238,515.78 -11,801,151.37

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 280,300.26 2,347.14 282,647.40

2.基金赎回款 -11,842,935.85 -240,862.92 -12,083,798.77

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - -4,820,738.91 -4,820,738.91

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 186,267,642.41 1,888,315.11 188,155,957.52

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

第21页共55页

6.4.1基金基本情况

建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1161号《关于核准建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作，首次设立募集不包括认购资金利息共募集374,958,650.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第690号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为375,157,841.55份基金份额，其中认购资金利息折合199,191.06份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。本基金的业绩比较基准为两年期银行定期存款收益率(税前)。

第22页共55页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值

变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

第23页共55页

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)[适用于2016年5月1日前成立的基金]于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资

金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 10,953,781.94

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计： 10,953,781.94

第24页共55页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 80,440,397.45 79,777,367.20 -663,030.25

银行间市场 153,076,164.99 153,163,000.00 86,835.01

合计 233,516,562.44 232,940,367.20 -576,195.24

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 233,516,562.44 232,940,367.20 -576,195.24

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,229.43

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 341.10

应收债券利息 3,018,924.44

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.20

第25页共55页

合计 3,020,496.17

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 2,535.06

合计 2,535.06

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 234,134.78

合计 234,134.78

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

建信安心回报两年定期开放债券A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,186,707.68 29,186,707.68

本期申购 122,246.18 122,246.18

本期赎回(以"-"号填列) -2,885,464.24 -2,885,464.24

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 26,423,489.62 26,423,489.62

第26页共55页

金额单位：人民币元

建信安心回报两年定期开放债券C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 150,477,234.55 150,477,234.55

本期申购 115,130.34 115,130.34

本期赎回(以"-"号填列) -11,002,901.42 -11,002,901.42

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 139,589,463.47 139,589,463.47

注：申购含红利再投份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

建信安心回报两年定期开放债券A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,089,424.41 -401,310.31 688,114.10

本期利润 418,569.70 142,771.65 561,341.35

本期基金份额交易 -93,346.91 36,274.26 -57,072.65

产生的变动数

其中：基金申购款 2,824.17 -1,861.95 962.22

基金赎回款 -96,171.08 38,136.21 -58,034.87

本期已分配利润 -720,915.45 - -720,915.45

本期末 693,731.75 -222,264.40 471,467.35

单位：人民币元

建信安心回报两年定期开放债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,085,989.72 -2,034,580.74 3,051,408.98

本期利润 1,934,771.15 747,341.29 2,682,112.44

本期基金份额交易 -305,676.55 145,302.06 -160,374.49

产生的变动数

其中：基金申购款 2,575.23 -1,769.32 805.91

基金赎回款 -308,251.78 147,071.38 -161,180.40

本期已分配利润 -3,230,061.40 - -3,230,061.40

本期末 3,485,022.92 -1,141,937.39 2,343,085.53

第27页共55页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 15,370.46

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,916.15

其他 23.39

合计 24,310.00

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -421,150.21

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -421,150.21

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 119,298,854.36

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 116,333,293.78

成本总额

减：应收利息总额 3,386,710.79

买卖债券差价收入 -421,150.21

第28页共55页

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资-赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资-申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期未投资资产支持证券。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未投资衍生工具。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未投资衍生工具。

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第29页共55页

1.交易性金融资产 890,112.94

——股票投资 -

——债券投资 890,112.94

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 890,112.94

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 7,255.32

合计 7,255.32

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 163.02

银行间市场交易费用 1,207.52

合计 1,370.54

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

银行汇划费用 6,209.23

其他费用 18,800.00

持有人大会费用 -

债券托管账户维护费 -

合计 203,527.72

第30页共55页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司(“建信基金” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构

银行”)

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

第31页共55页

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 266,294.02 684,860.33

的管理费

其中：支付销售机构的 84,065.11 108,852.96

客户维护费

注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

第32页共55页

0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 88,764.64 195,674.44

的托管费

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

建信安心回报两年 建信安心回报两年 合计

定期开放债券A 定期开放债券C

中国建设银行 - 55,456.77 55,456.77

招商银行 - 19.91 19.91

建信基金管理有限责任 - 205,246.11 205,246.11

公司

合计 - 260,722.79 260,722.79

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 建信安心回报两年 建信安心回报两年

定期开放债券A 定期开放债券C 合计

中国建设银行 - 74,479.11 74,479.11

招商银行 - 20.02 20.02

建信基金管理有限责任 - 206,717.68 206,717.68

公司

第33页共55页

合计 - 281,216.81 281,216.81

注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X 0.35%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

建信安心回报两年定期开放债 建信安心回报两年定期开放

券A 债券C

基金合同生效日（

2013年11月5日 ）持有 - -

的基金份额

期初持有的基金份额 - 58,422,590.07

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - 58,422,590.07

期末持有的基金份额 - 41.85%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

建信安心回报两年定期开放债 建信安心回报两年定期开放债

券A 券C

基金合同生效日（

2013年11月5日 ）持有 - -

的基金份额

期初持有的基金份额 - 58,422,590.07

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

第34页共55页

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - 58,422,590.07

期末持有的基金份额 - 37.95%

占基金总份额比例

注：分级基金持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 10,953,781.94 15,370.46 1,646,866.39 23,542.39

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

建信安心回报两年定期开放债券A

金额单位：人民币元

除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分

序号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注

登记日 数 合计

2017年 2017年

1 4月 - 4月 0.260 633,592.28 87,323.17720,915.45

25日 25日

合计 - - 0.260 633,592.28 87,323.17720,915.45

建信安心回报两年定期开放债券C

第35页共55页

金额单位：人民币元

除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配

序号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注

登记日 数

2017年 2017年

1 4月 - 4月 0.220 3,114,125.15 115,936.253,230,061.40

25日 25日

合计 - - 0.220 3,114,125.15 115,936.253,230,061.40

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额40,499,639.95元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

011698587 16淮南矿 2017年 100.46 30,000 3,013,800.00

SCP008 7月3日

011698591 16阳煤 2017年 100.44 100,000 10,044,000.00

SCP007 7月3日

041653054 16河钢 2017年 100.33 100,000 10,033,000.00

CP004 7月3日

160215 16国开 2017年 96.84 200,000 19,368,000.00

15 7月7日

合计 430,000 42,458,800.00

-

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额48,000,000.00元，其中一笔20,000,000.00元，于2017年7月7日到期，另一笔

第36页共55页

28,000,000.00元，于2017年7月12日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的新质押式

回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下标所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

第37页共55页

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 20,035,000.00 19,866,000.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 70,221,000.00 79,963,000.00

合计 90,256,000.00 99,829,000.00

以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及同业存单等。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 35,758,036.40 34,023,521.20

AAA以下 37,736,538.00 44,051,679.20

未评级 0.00 0.00

合计 73,494,574.40 78,075,200.40

以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及同业存单等。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约

定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 第38页共55页

因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券和买入返售金融资产等，本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 10,953,781.94 - - - 10,953,781.94

结算备付金 757,981.65 - - - 757,981.65

存出保证金 2,867.69 - - - 2,867.69

交易性金融资产 154,681,421.8077,879,500.00379,445.40 - 232,940,367.20

应收证券清算款 - - -9,993,663.00 9,993,663.00

应收利息 - - -3,020,496.17 3,020,496.17

其他资产 - - - - -

资产总计 166,396,053.0877,879,500.00379,445.4013,014,159.17 257,669,157.65

负债

卖出回购金融资产款 88,499,639.95 - - - 88,499,639.95

应付管理人报酬 - - - 42,059.98 42,059.98

应付托管费 - - - 14,019.98 14,019.98

应付销售服务费 - - - 41,253.77 41,253.77

应付交易费用 - - - 2,535.06 2,535.06

第39页共55页

应付利息 - - - 8,008.16 8,008.16

其他负债 - - - 234,134.78 234,134.78

负债总计 88,499,639.95 0.00 0.00 342,011.73 88,841,651.68

利率敏感度缺口 77,896,413.1377,879,500.00379,445.4012,672,147.44 168,827,505.97

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 393,532.81 - - - 393,532.81

结算备付金 2,126,574.71 - - - 2,126,574.71

存出保证金 3,563.91 - - - 3,563.91

交易性金融资产 145,736,334.8038,188,779.60198,633.60 - 184,123,748.00

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 996,683.22 996,683.22

应收利息 - - -3,164,765.83 3,164,765.83

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 148,260,006.2338,188,779.60198,633.604,161,449.05 190,808,868.48

负债

卖出回购金融资产款 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 46,805.69 46,805.69

应付托管费 - - - 15,601.89 15,601.89

应付销售服务费 - - - 45,628.01 45,628.01

应付交易费用 - - - 1,595.00 1,595.00

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - 156.29 156.29

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 295,616.29 295,616.29

负债总计 7,000,000.00 0.00 0.00 405,403.17 7,405,403.17

利率敏感度缺口 141,260,006.2338,188,779.60198,633.603,756,045.88 183,403,465.31

表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

第40页共55页

本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月

） 31日）

市场利率上升25个 -567,025.10 -301,793.93

基点

市场利率下降25个 571,138.84 303,479.16

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第41页共55页

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 232,940,367.20 137.98 184,123,748.00 100.39

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 232,940,367.20 137.98 184,123,748.00 100.39

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于本期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例如附注

6.4.13.4.3.1所示，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净

值无重大影响（上年末：同）。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为84,741.90元，属于第二层次的余额为232,855,625.30元，无属于第三层

次的余额(2016年6月30日：第一层级的余额为158,986.06元，第二层级的余额为

第42页共55页

210,143,168.30元,无属于第三层级的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年6月

30日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的

非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购

入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品

运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品 第43页共55页

管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第44页共55页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 232,940,367.20 90.40

其中：债券 232,940,367.20 90.40

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 11,711,763.59 4.55

7 其他各项资产 13,017,026.86 5.05

8 合计 257,669,157.65 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期未投资境内股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

无

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未投资股票。

第45页共55页

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未投资股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未投资股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 10,135,792.80 6.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,284,000.00 23.27

其中：政策性金融债 39,284,000.00 23.27

4 企业债券 53,449,129.00 31.66

5 企业短期融资券 90,256,000.00 53.46

6 中期票据 19,666,000.00 11.65

7 可转债（可交换债） 379,445.40 0.22

8 同业存单 19,770,000.00 11.71

9 其他 - -

10 合计 232,940,367.20 137.98

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 018005 国开1701 200,000 19,916,000.00 11.80

2 111799422 17西安银行 200,000 19,770,000.00 11.71

CD014

3 160215 16国开15 200,000 19,368,000.00 11.47

4 136513 16电投03 150,000 14,782,500.00 8.76

5 011760073 17南山集 100,000 10,050,000.00 5.95

SCP004

第46页共55页

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,867.69

2 应收证券清算款 9,993,663.00

3 应收股利 -

4 应收利息 3,020,496.17

第47页共55页

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,017,026.86

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 128013 洪涛转债 101.30 0.00

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期未投资股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第48页共55页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

建信安心回

报两年定期 930 28,412.35 0.00 0.00% 26,423,489.62 100.00%

开放债券A

建信安心回 109,691,53

报两年定期 538 259,459.97 8.46 78.58% 29,897,925.01 21.42%

开放债券C

合计 1,468 113,087.84 109,691,53 66.07% 56,321,414.63 33.93%

8.46

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

第49页共55页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

建信安心回报两 建信安心回报两

项目 年定期开放债券 年定期开放债券

A C

基金合同生效日（2013年11月5日）基金 186,701,433.10 188,456,408.45

份额总额

本报告期期初基金份额总额 29,186,707.68 150,477,234.55

本报告期基金总申购份额 122,246.18 115,130.34

减:本报告期基金总赎回份额 2,885,464.24 11,002,901.42

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 26,423,489.62 139,589,463.47

上述总申购份额含红利再投份额。

第50页共55页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

第51页共55页

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中投证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期无新增、剔除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

中投证券 2,635,715.34 4.45% - - - -

中信证券 56,636,934.3395.55% 1,118,800,000.00100.00%- -

第52页共55页

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

建信基金管理有限责任公司

关于增加北京蛋卷基金销售 指定报刊和/或公司

1 有限公司为旗下销售机构并 网站 2017年6月12日

参加认购申购费率优惠活动

的公告

建信安心回报两年定期开放

2 债券型证券投资基金 指定报刊和/或公司 2017年6月10日

2017年6月8日受限开放日 网站

申购赎回结果公告

建信安心回报两年定期开放

3 债券型证券投资基金 指定报刊和/或公司 2017年6月6日

2017年6月8日受限开放期 网站

开放申购、赎回业务的公告

建信安心回报两年定期开放 指定报刊和/或公司

4 债券型证券投资基金分红公 网站 2017年4月20日

告

关于新增华融证券为旗下部 指定报刊和/或公司

5 分开放式基金代销机构的公 网站 2017年4月20日

告

建信安心回报两年定期开放

6 债券型证券投资基金 指定报刊和/或公司 2017年3月10日

2017年3月8日受限开放日 网站

申购赎回结果公告

建信安心回报两年定期开放

7 债券型证券投资基金 指定报刊和/或公司 2017年3月7日

2017年3月8日受限开放申 网站

购、赎回业务的公告

关于旗下部分开放式基金参 指定报刊和/或公司

8 加凤凰金信转换费率优惠活 网站 2017年2月21日

动的公告

关于新增北京肯特瑞财富投 指定报刊和/或公司

9 资管理有限公司为旗下开放 网站 2017年1月17日

式基金代销机构的公告

第53页共55页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金

者类 份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 比

超过20%的

时间区间

2017年

机构 1 01月01日 58,422,590.07 0.00 0.00 58,422,590.07 35.19

-2017年

06月30日

2017年

2 01月01日 58,422,590.07 0.00 7,153,641.68 51,268,948.39 30.88

-2017年

06月30日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的

基金流动性风险，敬请投资者注意。

本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年8月26日

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