富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富恒丰定期债券

基金主代码 000351

基金运作方式 契约型，定期开放

基金合同生效日 2013年11月20日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 312,367,084.14份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C

下属分级基金的交易代码： 000351 000352

报告期末下属分级基金的份额总额 277,244,816.17份 35,122,267.97份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，

力争获得超过业绩比较基准的收益。

本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原

则。在通过自上而下的方法所确定的组合久期的控制

下，结合自下而上的个券选择方法。

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、

资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风

险和有关政策法规等因素，研判各类属固定收益类资

产以及参与新股申购等非固定收益类资产投资的预期

收益和预期风险，确定各类金融资产的配置比例。

2、类属配置策略

投资策略 基金将根据各类属债券的相对投资价值分析，确定债

券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从

而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期

收益的类属债券配置比例。

3、久期管理策略

本基金将根据基金封闭期的剩余运作期限以及宏观经

济因素与不同种类债券收益率之间的关系，确定债券

组合的久期。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收

益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，

对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券

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的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进

行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管

理组合的风险。

5、资产支持证券投资策略

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发

行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支

持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制投资风险

的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

6、新股申购策略

本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的

上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股

票市场整体投资环境及定价水平，在有效控制风险的

前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获

得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投

资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比

例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货

币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

司

姓名 储丽莉 林葛

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-66060069

电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680和 95599

021－38789555

传真 021-68883050 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 4,066,098.73 472,572.19

本期利润 3,702,431.58 518,503.08

加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0148

本期基金份额净值增长率 1.59% 1.50%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 4,257,901.14 477,056.75

期末可供分配基金份额利润 0.0154 0.0136

期末基金资产净值 281,502,717.31 35,599,324.72

期末基金份额净值 1.015 1.014

注：

1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号

《主要财务指标的计算及披露》。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富恒丰定期债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.89% 0.06% 0.20% 0.01% 0.69% 0.05%

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过去三个月 0.84% 0.06% 0.60% 0.01% 0.24% 0.05%

过去六个月 1.59% 0.06% 1.21% 0.01% 0.38% 0.05%

过去一年 3.60% 0.08% 2.47% 0.01% 1.13% 0.07%

过去三年 21.77% 0.10% 9.21% 0.01% 12.56% 0.09%

自基金合同 28.50% 0.10% 12.02% 0.01% 16.48% 0.09%

生效起至今

国富恒丰定期债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.90% 0.05% 0.20% 0.01% 0.70% 0.04%

过去三个月 0.85% 0.05% 0.60% 0.01% 0.25% 0.04%

过去六个月 1.50% 0.06% 1.21% 0.01% 0.29% 0.05%

过去一年 3.33% 0.08% 2.47% 0.01% 0.86% 0.07%

过去三年 20.48% 0.10% 9.21% 0.01% 11.27% 0.09%

自基金合同 26.90% 0.10% 12.02% 0.01% 14.88% 0.09%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金的基金合同生效日为2013年11月20日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资

比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍

布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，

本公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

国富日日收 胡永燕女士，中国人民大

益货币基金、 学金融学硕士。历任华泰

国富恒丰定 资产管理有限公司固定收

期债券基金、 益组合管理部研究员、投

国富新机遇 资助理及投资经理，并曾

混合基金、 在国海富兰克林基金管理

国富新增长 有限公司负责公司投资管

混合基金、 理部固定收益小组固定收

胡永燕 国富新价值 2013年11月20日 - 9年 益类产品的投资与研究工

混合基金、 作。截至本报告期末任国

国富新收益 海富兰克林基金管理有限

混合基金、 公司国富日日收益货币基

国富新活力 金、国富恒丰定期债券基

混合基金、 金、国富新机遇混合基金、

国富安享货 国富新增长混合基金、国

币基金及国 富新价值混合基金、国富

富日鑫月益 新收益混合基金、国富新

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30天理财 活力混合基金、国富安享

债券基金的 货币基金及国富日鑫月益

基金经理 30天理财债券基金的基

金经理。

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，

首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金

融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年债券市场收益率整体呈现波动向上的趋势，债券市场收益率在五月上旬之前快速上行。

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政策的变化对今年市场走向影响较为深刻，上半年市场情绪和交投活跃度随着MPA考核、同业监

管趋严等政策逐步落地上下起伏。资金面上，高企的CD发行价格以及回购融资价格使得投资者

融资成本居高不下。在5月中旬之后，市场信心逐渐恢复，5月及6月较强的经济数据对市场信

心的打击十分有限。市场收益率在5月之后有所下行。

报告期内，本基金采取高杠杆、低久期的操作，增加对同业存单等风险可控的资产的配置，规避民企债券和低等级债券的投资风险，与此同时在季度末适当增持了长久期利率债。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，基金份额A类净值增1.59%，同期业绩比较基准增长1.21%，基金超额收

益率0.38%，基金份额C类净值增长1.50%，同期业绩比较基准增长1.21%，基金超额收益率

0.29%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为从经济增速来看，下半年的投资增速有望仍能保持较快运行，随着棚改、一路一带等政策的落地，经济数据仍有较强的惯性，下半年内的经济增长数据有可能超越市场的预期。但从更长的经济周期看，信用收缩和地产调控的影响将有可能对中长期经济增长的趋势起到一定制约作用。在通胀水平比较平稳，监管政策逐步消化之后，市场或将重新审视未来的中长期经济走势，届时利率债及高等级信用债券或将受益。

由于信用收缩的延续，民企风险的暴露，本基金对于中低等级信用债券采取谨慎态度。在市场资金面的变化和组合的资金变化作好的前提下，做好流动性管理，为基金持有人创造稳健的收益。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负 第11页共37页

责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金管理人于2017年1月12日宣告分红，向截至2017年1月16日止在本基金注

册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派

发红利0.055元，C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.045元。

本基金的基金管理人于2017年4月12日宣告分红，向截至2017年4月14日止在本基金注

册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派

发红利0.065元，C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.056元。

本基金的基金管理人于2017年7月10日宣告分红，向截至2017年7月12日止在本基金注

册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派

发红利0.077元，C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.068元。

本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 1,801,064.64 19,580,415.79

结算备付金 896,351.48 1,659,876.62

存出保证金 19,262.95 22,990.78

交易性金融资产 401,999,794.42 219,687,781.59

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 375,965,794.42 219,687,781.59

资产支持证券投资 26,034,000.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 32,280,000.00 69,300,223.95

应收证券清算款 - 9,977,313.52

应收利息 7,765,317.91 4,961,542.78

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 444,761,791.40 325,190,145.03

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 126,319,540.04 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 19,557,097.44

应付管理人报酬 181,389.39 247,891.70

应付托管费 51,825.55 70,826.20

应付销售服务费 10,183.15 23,998.93

应付交易费用 9,026.21 8,929.93

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应交税费 539,626.21 539,626.21

应付利息 241,375.06 2,913.40

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 306,783.76 276,000.00

负债合计 127,659,749.37 20,727,283.81

所有者权益：

实收基金 312,367,084.14 301,253,097.75

未分配利润 4,734,957.89 3,209,763.47

所有者权益合计 317,102,042.03 304,462,861.22

负债和所有者权益总计 444,761,791.40 325,190,145.03

注：报告截止日2017年6月30日，国富恒丰定期债券A基金份额净值1.015元，基金份额总额

277,244,816.17份；国富恒丰定期债券C基金份额净值1.014元，基金份额总额

35,122,267.97份。国富恒丰定期债券份额总额合计为312,367,084.14份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 7,569,037.49 10,170,001.95

1.利息收入 9,989,336.19 12,403,696.20

其中：存款利息收入 90,914.89 75,047.32

债券利息收入 8,625,688.34 12,293,863.12

资产支持证券利息收入 378,474.91 -

买入返售金融资产收入 894,258.05 34,785.76

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,102,562.44 1,755,120.86

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -2,102,562.44 1,755,120.86

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 -317,736.26 -3,988,815.11

“-”号填列）

第15页共37页

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - -

列）

减：二、费用 3,348,102.83 3,621,081.09

1．管理人报酬 1,061,658.48 1,507,556.37

2．托管费 303,330.99 430,730.37

3．销售服务费 61,537.37 151,248.99

4．交易费用 7,111.60 3,997.97

5．利息支出 1,730,814.86 1,340,601.88

其中：卖出回购金融资产支出 1,730,814.86 1,340,601.88

6．其他费用 183,649.53 186,945.51

三、利润总额（亏损总额以 4,220,934.66 6,548,920.86

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 4,220,934.66 6,548,920.86

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 301,253,097.75 3,209,763.47 304,462,861.22

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 4,220,934.66 4,220,934.66

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 11,113,986.39 925,271.80 12,039,258.19

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 144,809,748.84 2,390,630.48 147,200,379.32

2.基金赎回款 -133,695,762.45 -1,465,358.68 -135,161,121.13

第16页共37页

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - -3,621,012.04 -3,621,012.04

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 312,367,084.14 4,734,957.89 317,102,042.03

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 419,207,598.48 20,216,307.30 439,423,905.78

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 6,548,920.86 6,548,920.86

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 4,534,370.33 99,538.19 4,633,908.52

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 4,534,370.33 99,538.19 4,633,908.52

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - -18,549,891.89 -18,549,891.89

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 423,741,968.81 8,314,874.46 432,056,843.27

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 第17页共37页

督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1187号《关于核准富兰克林国海岁

岁恒丰定期开放债券型证券投资基金募集的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集625,438,206.93元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第764号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为625,548,965.97份，认购资金产生的利息收入折合110,759.04份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一年的期间封闭运作。

自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日且不超过十五个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

根据《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不从本类别基金资产中收取认购/申购费用的，称为C类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购，并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及

开放期结束后三个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税后收益率+1.2%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

第18页共37页

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第19页共37页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司（"中国农业 基金托管人、基金销售机构

银行"）

国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

第20页共37页

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,061,658.48 1,507,556.37

的管理费

其中：支付销售机构的 214,879.15 477,545.09

客户维护费

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 303,330.99 430,730.37

的托管费

注：支付基金托管人 中国农业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.2%÷当年天

数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国富恒丰定期债券 国富恒丰定期债券 合计

A C

国海富兰克林基金管理 - 241.09 241.09

有限公司

中国农业银行 - 60,197.30 60,197.30

国海证券 - 349.53 349.53

合计 - 60,787.92 60,787.92

获得销售服务费的 上年度可比期间

各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

第21页共37页

当期发生的基金应支付的销售服务费

国富恒丰定期债券 国富恒丰定期债券 合计

A C

国海富兰克林基金管理 - 423.25 423.25

有限公司

中国农业银行 - 149,262.46 149,262.46

国海证券 - 501.65 501.65

合计 - 150,187.36 150,187.36

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C 类份额对应的基金资产净值的年费率0.35%计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类份额对应的基金资产净值X 0.35%÷当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C

基金合同生效日（

2013年11月20日 ）持有 - -

的基金份额

期初持有的基金份额 11,130,797.77 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 11,130,797.77 -

期末持有的基金份额 4.01% -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C

基金合同生效日（ - -

2013年11月20日 ）持有

第22页共37页

的基金份额

期初持有的基金份额 11,130,797.77 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 11,130,797.77 -

期末持有的基金份额 3.29% -

占基金总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 1,801,064.64 39,286.24 21,249,953.99 52,261.11

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

第23页共37页

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额79,919,540.04元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

011698579 16晋能 2017年 100.41 100,000 10,041,000.00

SCP008 7月3日

011754095 17均瑶 2017年 100.09 100,000 10,009,000.00

SCP004 7月3日

101460005 14并龙城 2017年 104.10 100,000 10,410,000.00

MTN001 7月3日

101651016 16格林美 2017年 99.04 120,000 11,884,800.00

MTN001 7月3日

111793119 17长沙银 2017年 95.50 100,000 9,550,000.00

行CD023 7月3日

17广东华 2017年

111794276 兴银行 7月3日 97.70 100,000 9,770,000.00

CD031

101554092 15神华 2017年 97.92 11,000 1,077,120.00

MTN002 7月5日

111792005 17中原银 2017年 97.81 100,000 9,781,000.00

行CD013 7月5日

17长城华 2017年

111795310 西银行 7月5日 98.88 100,000 9,888,000.00

CD042

合计 831,000 82,410,920.00

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额46,400,000.00元，将先后于2017年7月6日及2017年8月8日到期。该类交易

要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

第24页共37页

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为 381,999,794.42元，属于第三层次的余额为20,000,000.00元，无属于第

一层次的余额(2016年12月31日：第二层次219,687,781.59元，无属于第一层次及第三层次

的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

交易性金融资产

资产支持证券投资

2017年1月1日

购买 45,000,000.00

到期 -25,000,000.00

当期利得或损失总额 -

计入损益的利得或损失 -

2017年6月30日 20,000,000.00

第25页共37页

2017年6月30日仍持有的资产计入2017年度损益的未实现

利得或损失的变动——公允价值变动损益 -

计入损益的利得计入利润表中的投资收益等项目。

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：

不可观察输入值

2017年6月 范围/加权平均 与公允价值

30日公允价值 估值技术 名称 值 之间的关系

交易性金融资产——

现金流量 预期

资产支持证券 20,000,000.00 5.84% 负相关

折现法 收益率

本基金上年末无第三层次公允价值余额，上年度可比期间无变动金额。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 第26页共37页

暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程

中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第27页共37页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 401,999,794.42 90.39

其中：债券 375,965,794.42 84.53

资产支持证券 26,034,000.00 5.85

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 32,280,000.00 7.26

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,697,416.12 0.61

7 其他各项资产 7,784,580.86 1.75

8 合计 444,761,791.40 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期内未投资股票。

第28页共37页

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 3,076,800.00 0.97

2 央行票据 - -

3 金融债券 48,225,000.00 15.21

其中：政策性金融债 48,225,000.00 15.21

4 企业债券 151,957,050.42 47.92

5 企业短期融资券 70,194,000.00 22.14

6 中期票据 29,740,944.00 9.38

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 72,772,000.00 22.95

9 其他 - -

10 合计 375,965,794.42 118.56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 170210 17国开10 200,000 19,750,000.00 6.23

2 170405 17农发05 200,000 19,300,000.00 6.09

3 122200 12晋兰花 156,040 15,561,869.20 4.91

4 122830 11沈国资 150,460 15,432,682.20 4.87

5 101651016 16格林美 150,000 14,856,000.00 4.68

MTN001

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 146154 17京保4A 100,000 10,000,000.00 3.15

2 1789045 17上和1A1 100,000 6,034,000.00 1.90

3 146129 花呗27A1 50,000 5,000,000.00 1.58

第29页共37页

4 146126 花呗26A1 50,000 5,000,000.00 1.58

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调

查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“兰花科创”）于2017年1月3日收到中国证

券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）下发的《关于对山西兰花科技创业股份有限公司采取责令改正措施的决定》，山西证监局对兰花科创信息披露问题认定如下：一、兰花科创未对包括兰花同宝、兰花沁裕、兰花集团芦河煤业在内的19座煤矿于2015年底停缓建情况进行信息披露。二、兰花科创伯方分公司与高平市野川镇政府签订搬迁合同披露事项，存在决策程序滞后且信息披露不及时问题。三、兰花科创分别与莒山煤矿、东峰煤矿签订的股权收购事项的《补充协议》，存在决策程序滞后且信息披露不及时问题。四、兰花科创未对煤化工

3052项目停工情况进行披露，年报中仍披露为正常在建工程。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十一条、第三十二条的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条之规定，山西证监局决定对兰花科创采取责令改正的监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

兰花科创表示将按照山西证监局要求，积极落实整改。在今后工作中，进一步规范公司治理、 第30页共37页

完善内部控制，提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

本基金对12晋兰花的投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件对兰

花科创的经营影响有限，对其偿债能力并无重大负面影响。

7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,262.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,765,317.91

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,784,580.86

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债.

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

国富

恒丰 2,264 122,457.96 192,526,577.15 69.44% 84,718,239.02 30.56%

定期

债券A

国富

恒丰 630 55,749.63 - - 35,122,267.97 100.00%

定期

债券C

合计 2,894 107,936.10 192,526,577.15 61.63% 119,840,506.99 38.37%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国富恒丰定期债券A 0

金投资和研究部门负责人 国富恒丰定期债券C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 国富恒丰定期债券A 0

放式基金 国富恒丰定期债券C 0

合计 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C

基金合同生效日（2013年11月20日）基金 450,626,869.26 174,922,096.71

份额总额

本报告期期初基金份额总额 263,669,836.38 37,583,261.37

本报告期基金总申购份额 144,623,384.76 186,364.08

减:本报告期基金总赎回份额 131,048,404.97 2,647,357.48

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 277,244,816.17 35,122,267.97

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相

关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年

6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于

2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国海证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注：

1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

A资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

B财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B具有数量研究和开发能力；

C能有效组织上市公司调研；

D能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E上门路演和电话会议的质量；

F与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

第35页共37页

（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中

的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金交易单元无变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

国海证券 77,021,563.89 25.00% 277,762,000.00 20.81% - -

中信建投 231,022,228.83 75.00%1,057,200,000.00 79.19% - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金

者类 份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 比

超过20%的

时间区间

2017年

机构 1 1月13日 - 49,163,225.17 - 49,163,225.17 15.74%

至2017年

1月15日

2017年

2 1月3日至 38,166,984.73 - - 38,166,984.73 12.22%

2017年

1月12日

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

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