兴业定期开放债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业定开债券

基金主代码 000546

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月13日

报告期末基金份额总额 1,721,073,135.30份

本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响市场
投资目标 各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力
争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信
用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，
投资策略 综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久
期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风
险并实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券C


下属分级基金的交易代码 000546 002507

报告期末下属分级基金的份额总 1,669,974,622.54份 51,098,512.76份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
兴业定开债券A 兴业定开债券C

1.本期已实现收益 22,994,194.18 629,829.94

2.本期利润 18,086,231.31 488,215.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0108 0.0094

4.期末基金资产净值 2,000,892,786.09 59,266,090.39

5.期末基金份额净值 1.198 1.160

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业定开债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.93% 0.06% 0.01% 0.05% 0.92% 0.01%

过去六个月 2.39% 0.06% 0.95% 0.04% 1.44% 0.02%

过去一年 2.83% 0.07% 0.62% 0.05% 2.21% 0.02%

过去三年 13.17% 0.06% 4.54% 0.05% 8.63% 0.01%

过去五年 26.75% 0.07% 7.27% 0.06% 19.48% 0.01%

自基金合同

生效起至今 69.73% 0.08% 14.24% 0.07% 55.49% 0.01%

兴业定开债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.78% 0.06% 0.01% 0.05% 0.77% 0.01%

过去六个月 2.20% 0.06% 0.95% 0.04% 1.25% 0.02%

过去一年 2.38% 0.07% 0.62% 0.05% 1.76% 0.02%

过去三年 11.83% 0.07% 4.54% 0.05% 7.29% 0.02%

过去五年 24.33% 0.07% 7.27% 0.06% 17.06% 0.01%

自基金合同

生效起至今 32.99% 0.07% 4.40% 0.07% 28.59% 0.00%

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

中国籍，工商管理硕士，具
有证券投资基金从业资格。
先后任职于天相投资顾问

有限公司、太平人寿保险公
司、太平养老保险公司从事
固定收益投资部总 基金投资、企业年金投资

周鸣 经理、货币与利率投 2014- 22年 等。2009年加入申万菱信基
资团队总监、基金经 03-13 - 金管理有限公司担任固定

理 收益部总经理。2009年6月
至2013年7月担任申万菱信
收益宝货币基金基金经理，
2009年6月至2013年7月担

任申万菱信添益宝债券基

金基金经理，2011年12月至


2013年7月担任申万菱信可
转债债券基金基金经理。20
13年8月加入兴业基金管理
有限公司，现任固定收益投
资部总经理、货币与利率投
资团队总监、基金经理。

中国籍，硕士学位，具有证
券投资基金从业资格。2003
年7月至2006年4月，在新西
兰ANYING国际金融有限

公司担任货币策略师；2007
年1月至2008年5月，在新西
兰FORSIGHT金融研究有

限公司担任策略分析师；20
08年5月至2010年8月，在长
城证券有限责任公司担任

策略研究员；2010年8月至2
014年12月就职于中欧基金
管理有限公司，其中2010年
固定收益投资部总 8月至2012年1月担任宏观、
腊博 经理助理、混合资产 2015- 20年 策略研究员，2012年1月至2
投资团队总监、基金 07-24 - 013年8月担任中欧新趋势

经理 股票型证券投资基金、中欧
新蓝筹灵活配置混合型证

券投资基金、中欧稳健收益
债券型证券投资基金、中欧
信用增利分级债券型证券

投资基金、中欧货币市场基
金的基金经理助理，2013年
8月至2014年12月担任中欧
稳健收益债券型证券投资

基金基金经理。2014年12月
加入兴业基金管理有限公

司，现任固定收益投资部总
经理助理、混合资产投资团
队总监、基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

第三季度经济基本面延续二季度以来偏弱的格局，主要体现在房地产领域。房地产政策和货币政策整体偏积极，央行8月份再次降息，9月份下调存款准备金率，但政策累积的效果显现较慢，经济仍处于磨底阶段。第三季度债券收益率先下后上，降息后收益率达到低位，9月份受房地产政策及经济企稳预期的影响，债券收益率和信用利差普遍上行。报告期内，本基金久期和杠杆随市场环境进行调整，在信用利差较低时期对信用债有所减仓，未来也会根据基本面、收益率水平、信用利差状况等多方面综合考虑，持续优化组合的资产配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业定开债券A基金份额净值为1.198元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.93%，同期业绩比较基准收益率为0.01%；截至报告期末兴业定开债券C基金份额净值为1.160元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.78%，同期业绩比较基准收益率为0.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,422,271,929.60 99.58

其中：债券 2,422,271,929.60 99.58

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 10,152,549.71 0.42

8 其他资产 38,272.50 0.00

9 合计 2,432,462,751.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 560,787,869.39 27.22

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 865,890,632.87 42.03

5 企业短期融资券 40,101,919.12 1.95

6 中期票据 710,833,265.71 34.50

7 可转债（可交换债） 244,658,242.51 11.88

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,422,271,929.60 117.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 138816 23华泰G1 1,100,000 112,287,560.00 5.45

2 2220030 22重庆银行二级 1,000,000 102,304,612.02 4.97

3 137693 22光证G3 1,000,000 99,834,438.36 4.85

4 232280012 22广州银行二级 900,000 95,698,972.60 4.65
资本债01

5 232380008 23广州农商行二 900,000 93,906,245.90 4.56
级资本债01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中，

1、华泰证券：于2022年10月14日因未履行公开承诺事项被中国证监会出具警示函；于2022年12月2日因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会责令改正。

2、中国工商银行：于2023年6月7日因中国工商银行股份有限公司哈尔滨雷锋储蓄所未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局吊销金融许可证。
该证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了上述债券。除此以外，本基金投资决策程序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响投资决策流程的情形。
5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 38,272.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 38,272.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 110059 浦发转债 59,696,307.30 2.90

2 113056 重银转债 22,447,513.01 1.09

3 110079 杭银转债 21,180,605.05 1.03

4 113044 大秦转债 20,133,165.21 0.98

5 113024 核建转债 17,205,653.42 0.84

6 113050 南银转债 16,650,252.59 0.81

7 127012 招路转债 11,394,061.95 0.55

8 128135 洽洽转债 8,646,937.61 0.42

9 113605 大参转债 8,618,390.34 0.42

10 110088 淮22转债 8,187,437.90 0.40

11 132018 G三峡EB1 8,101,597.95 0.39

12 113631 皖天转债 7,991,264.49 0.39

13 127056 中特转债 5,432,399.63 0.26

14 110082 宏发转债 4,876,649.59 0.24

15 127026 超声转债 4,534,228.60 0.22

16 110081 闻泰转债 4,307,709.59 0.21

17 128131 崇达转2 3,727,461.65 0.18

18 127040 国泰转债 2,848,827.40 0.14

19 128136 立讯转债 2,223,966.03 0.11

20 110076 华海转债 2,048,689.47 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴业定开债券A 兴业定开债券C

报告期期初基金份额总额 2,232,555,966.25 65,195,158.70

报告期期间基金总申购份额 299,617,071.41 2,339,289.89

减：报告期期间基金总赎回份额 862,198,415.12 16,435,935.83

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -


报告期期末基金份额总额 1,669,974,622.54 51,098,512.76

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

兴业定开债券A 兴业定开债券C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 52,955,869.37 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 52,955,869.37 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 3.17 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照


（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司
2023年10月25日
点击查看>>  附件