兴全添利宝货币市场基金

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 兴全添利宝货币

场内简称 -

基金主代码 000575

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年2月27日

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 47,340,580,467.03份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

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2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争

实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投

资组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指标要

求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高

资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期

控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进

行投资。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风

险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、

混合型基金及股票型基金

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 冯晓莲 张志永

人 联系电话 021-20398888 021-62677777

电子邮箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021- 95561

38824536

传真 021-20398858 021-62159217

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公

场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 798,647,603.57

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本期利润 798,647,603.57

本期净值收益率 1.8236%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -

期末基金资产净值 47,340,580,467.03

期末基金份额净值 1.0000

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3266% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.2156% 0.0013%

过去三个月 0.9457% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6091% 0.0013%

过去六个月 1.8236% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 1.1541% 0.0014%

过去一年 3.2337% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 1.8837% 0.0019%

过去三年 11.6150% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 7.5613% 0.0026%

自成立以来 13.7306% 0.0029% 4.5123% 0.0000% 9.2183% 0.0029%

注：本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴全基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2017年6月30日。

2、按照《兴全添利宝货币市场基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2014年2月27日至

2014年5月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本

基金投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可 第5页共32页

[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名

称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比

例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。

截止2017年6月30日，公司旗下管理着十八只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基

金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、

兴全稳泰

债券型证

券投资基 医学硕士，历任毕

金基金经 马威华振会计师事

理、兴全 务所审计，泰信基

翟秀华 稳益债券 2016年 - 7年 金管理有限公司交

型证券投 3月17日 易总监助理，兴全

资基金基 基金管理有限公司

金经理、 研究员兼基金经理

兴全天添 助理。

益货币市

场基金基

金经理

钟明 - 2015年 2017年5月4日 - -

6月30日

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日 第6页共32页

（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，随着美联储的加息步骤，人民币贬值预期一度较强，外汇流出压力较大；叠加国内金融机构杠杆膨胀，监管层从严监管，尤其央行主导的宏观审慎监管，对银行的表外资产创造形成了强制约，也形成了金融市场流动性分层的格局。经济方面，虽然各地地产调控政策十分严厉，但是低库存基础上，地产投资的下滑并未紧随销售，呈现出较强的韧性；而随着供给侧改革的成果显现，下游需求平稳的基础上，上游大宗品价格恢复性上涨，工业增加值数据也保持了不错的水平；新经济、新消费则持续向好，整体上上半年的经济稳中向好。不过随着这些因素 第7页共32页

的消退，市场普遍预期这种向好的情况难以持续。

另一方面，上半年主导债市基调的核心因素是金融机构去杠杆。一季度央行分别在春节前后以及3月中旬两次上调逆回购利率、SLF利率和MLF利率，带动国债利率上涨。随着金融去杠杆工作大幕的拉开，一行三会连续出台多项监管措施，央行一面收紧水龙头，一面从严考核MPA；4月份银监会陆续出台整治“三违反”、“三套利”、“四不当”，银行普遍开始正式收缩业务，进入到自查阶段。金融去杠杆环境下，央行维持货币政策紧平衡态度，同业存单利率整体上行，带动短端利率大幅抬升，从期限利差来看，由于短端利率上行更快，2月份以来10-1年国债期限利差维持续下行态势，6月8日10-1年国债期限利差进入负值区间，直至6月20日财政部做市支持机制实施后，才逐渐修复。

6月份中旬后央行加大资金面维稳力度，监管也以温和去杠杆方式推进，在资金面及监管预

期改善的情况下，债市出现反弹，流动性预期企稳。

运作期内，本基金保持中短久期，着力控制信用风险，择机进行大类资产切换，实现了远超基准的投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为1.8236%，业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基本面上，国内经济大概率进入“L”型右侧，随着消费和服务业的崛起，传统产业对经济的贡献占比逐步下滑，那么经济韧性也在增强。不过，考虑到地产周期的强驱动型，短期内经济可能会呈现稳中向下的趋势，但是远高于本年度的经济增长目标，为经济去杠杆留下操作的空间。

此外，随着金融去杠杆进度过半，未来金融监管或将趋缓。纵观金融体系，过去建立在不稳定负债之上的存量资产处理需要时间，且部分资产的市场冲击成本较高，为了维持资产端的估值和满足负债端监管要求，银行体系正在由过去批发性融资带动的资产负债表扩张向更稳健的负债，如一般性存款或长期限的批发性融资进行转移，表外的融资也是更加倾向零售理财。未来资金利率下行取决于央行的供给仍取决于央行的投放。而在去杠杆的总基调之下，央行的角色是维持流动性基本稳定，在经济下行可控的情况下，短期货币供应预计以稳为主。随着金融去杠杆的纵深推进和各项监管措施的陆续推出，预期2017年下半年流动性将明显好于上半年，流动性由从紧转为平衡。货币基金作为流动性管理的重要工具，逐渐成为居民资产配置的重要品种，规模稳中有升，下半年仍可为投资者创造良好的收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。

3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。

上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本基金自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按日结转到份额持有人的基金账户。本报告期内，本基金本报告期内向基金份额持有人分配利润

798,647,603.57元，符合本基金基金合同的相关规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全添利宝货币市场基金基金合同》与《兴全添利宝货币市场基金托管协议》 第9页共32页

，自2014年2月27日起托管兴全添利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全添利宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 22,986,791,423.70 23,805,463,703.15

结算备付金 35,434,277.86 19,889,588.47

存出保证金 20,091.21 14,967.27

交易性金融资产 6.4.7.2 22,203,270,006.21 18,337,224,169.42

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 22,203,270,006.21 18,337,224,169.42

资产支持证券投资 - -

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 7,839,139,419.57 3,010,312,065.46

应收证券清算款 71,948,375.21 -

应收利息 6.4.7.5 245,882,131.90 227,101,579.27

应收股利 - -

应收申购款 - 98,593,807.50

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 53,382,485,725.66 45,498,599,880.54

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 2,559,177,199.20 2,385,203,797.33

应付证券清算款 3,460,775,000.00 9,908,000.05

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 9,961,195.22 11,253,391.32

应付托管费 1,844,665.79 2,083,961.34

应付销售服务费 9,223,328.89 10,419,806.77

应付交易费用 6.4.7.7 365,119.05 441,216.79

应交税费 - -

应付利息 407,926.12 599,829.87

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 150,824.36 225,000.00

负债合计 6,041,905,258.63 2,420,135,003.47

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 47,340,580,467.03 43,078,464,877.07

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 47,340,580,467.03 43,078,464,877.07

负债和所有者权益总计 53,382,485,725.66 45,498,599,880.54

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

47,340,580,467.03份。

6.2 利润表

会计主体：兴全添利宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 959,622,620.45 1,318,851,331.04

1.利息收入 933,159,685.10 1,340,531,071.44

其中：存款利息收入 6.4.7.11 555,192,217.98 775,364,149.68

债券利息收入 332,035,932.03 499,160,917.16

资产支持证券利息收入 - 387,787.82

买入返售金融资产收入 45,931,535.09 65,618,216.78

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 26,462,935.35 -6,064,740.40

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 26,462,935.35 -6,064,740.40

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 - -15,615,000.00

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 - -

减：二、费用 160,975,016.88 251,208,692.76

1．管理人报酬 6.4.9.2.1 59,102,773.36 97,024,723.27

2．托管费 6.4.9.2.2 10,944,958.10 17,967,541.32

3．销售服务费 6.4.9.2.3 54,724,790.10 89,837,706.68

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 35,954,398.21 46,112,284.82

其中：卖出回购金融资产支出 35,954,398.21 46,112,284.82

6．其他费用 6.4.7.20 248,097.11 266,436.67

三、利润总额（亏损总额以“- 798,647,603.57 1,067,642,638.28

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 798,647,603.57 1,067,642,638.28

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全添利宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

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单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 43,078,464,877.07 - 43,078,464,877.07

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 798,647,603.57 798,647,603.57

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 4,262,115,589.96 - 4,262,115,589.96

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 150,279,931,849.30 - 150,279,931,849.30

2.基金赎回款 -146,017,816,259.34 - -146,017,816,259.34

四、本期向基金份额持 - -798,647,603.57 -798,647,603.57

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 47,340,580,467.03 - 47,340,580,467.03

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 67,543,171,677.68 - 67,543,171,677.68

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 1,067,642,638.28 1,067,642,638.28

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 1,489,994,999.80 - 1,489,994,999.80

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 160,001,426,366.46 - 160,001,426,366.46

2.基金赎回款 -158,511,431,366.66 - -158,511,431,366.66

四、本期向基金份额持 - -1,067,642,638.28 -1,067,642,638.28

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第13页共32页

五、期末所有者权益 69,033,166,677.48 - 69,033,166,677.48

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴全添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]217号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集基金份额为1,306,102,190.00份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(14)第0174号验资报告。《兴全添利宝货币市场基金基金合同》于

2014年2月27日正式生效。本基金的管理人为兴全基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份

有限公司。

本基金投资范围为以下金融工具：现金、通知存款、短期融资券、1年以内(含1年)的银行

定期存款、大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银

行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支

持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、中国证监会认可的其它具有良好流动性

的货币市场工具。

本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

第14页共32页

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、

国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函[2008]870号《关于做好证券市场

个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

(2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。

(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

第15页共32页

2017年6月30日

活期存款 4,031,791,423.70

定期存款 18,955,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 9,129,000,000.00

存款期限1个月内 3,930,000,000.00

存款期限3个月以上 5,896,000,000.00

其他存款 -

合计： 22,986,791,423.70

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市 99,525,004.73 99,340,002.01 -185,002.72 -0.0004%

债场

券 银行间市 22,103,745,001.48 22,126,158,500.00 22,413,498.52 0.0473%

场

合计 22,203,270,006.21 22,225,498,502.01 22,228,495.80 0.0470%

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 4,729,800,000.00 -

买入返售证券_深圳 162,953,000.00 -

买入返售证券_银行间 2,946,386,419.57 -

合计 7,839,139,419.57 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

第16页共32页

本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 4,931,602.76

应收定期存款利息 107,523,406.30

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 15,945.40

应收债券利息 123,180,221.51

应收买入返售证券利息 10,230,946.93

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 9.00

合计 245,882,131.90

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 365,119.05

合计 365,119.05

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 150,824.36

- -

合计 150,824.36

6.4.7.9 实收基金

第17页共32页

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 43,078,464,877.07 43,078,464,877.07

本期申购 150,279,931,849.30 150,279,931,849.30

本期赎回(以"-"号填列) -146,017,816,259.34 -146,017,816,259.34

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 47,340,580,467.03 47,340,580,467.03

注：申购含红利再投资。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 798,647,603.57 - 798,647,603.57

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -798,647,603.57 - -798,647,603.57

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 85,542,795.39

定期存款利息收入 469,261,527.79

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 387,752.03

其他 142.77

合计 555,192,217.98

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

第18页共32页

股票不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 26,462,935.35

及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 26,462,935.35

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 42,086,092,710.89

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 41,591,674,362.17

成本总额

减：应收利息总额 467,955,413.37

买卖债券差价收入 26,462,935.35

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。

6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内未获得股利收益。

6.4.7.17 公允价值变动收益

第19页共32页

本基金本报告期内无公允价值变动收益。

6.4.7.18 其他收入

无。

6.4.7.19 交易费用

本基金本报告期内无交易费用。

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 47,604.81

信息披露费 94,219.55

其他 950.00

银行汇划费 86,925.00

交易费用 397.75

账户服务费 18,000.00

- -

合计 248,097.11

6.4.7.21 分部报告

无。

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”）

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业 基金托管人、基金销售机构

银行”）

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业 基金管理人的股东、基金销售机构

证券”）

上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第20页共32页

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

股票不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

6.4.9.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

兴业证券 142,509,359.09 100.00% 13,630,849.83 100.00%

6.4.9.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

兴业证券 48,271,653,000.00 100.00% 41,983,310,000.00 100.00%

6.4.9.1.4 权证交易

权证不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 59,102,773.36 97,024,723.27

的管理费

其中：支付销售机构的 - -

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的

基金管理费=前一日的基金资产净值×0.27%/当年天数。

第21页共32页

6.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 10,944,958.10 17,967,541.32

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的

基金托管费=前一日的基金资产净值×0.05%/当年天数。

6.4.9.2.3 销售服务费

金额单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

兴全基金管理有限公司 54,724,790.10

合计 54,724,790.10

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

兴全基金管理有限公司 89,837,706.68

合计 89,837,706.68

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。

本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应

支付的基金销售服务费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的 基金卖 交易金 利息收

各关联方名 基金买入 出 额 入 交易金额 利息支出

称

兴业银行 2,115,010,178.08 - - - 7,033,040,000.00 1,570,368.14

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的

各关联方名

第22页共32页

称 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

出 额 入

兴业银行 60,123,617.00 - - - 1,385,000,000.00 76,660.28

6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

基金合同生效日（ - -

2014年2月27日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 701,026,439.77 539,520,095.18

期间申购/买入总份额 703,803,317.82 636,452,695.71

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 701,000,000.00 550,000,000.00

期末持有的基金份额 703,829,757.59 625,972,790.89

期末持有的基金份额 1.4867% 0.9068%

占基金总份额比例

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

兴业证券 2,466,627,483.00 5.2104% 3,750,960,791.09 8.7073%

兴全睿众 88,468,254.76 0.1869% 23,427,501.48 0.0544%

兴业银行 5,254,943,580.94 11.1003% 4,209,876,897.50 9.7726%

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第23页共32页

兴业银行 6,531,791,423.70 132,704,448.39 19,843,041,966.79 259,314,135.41

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

截至本报告期末，管理人持有的关联方兴业银行发行的同业存单面额990,000,000.00元，

估值总额980,611,050.13元。

注：管理人持有的关联方发行的同业存单估值总额按照摊余成本法计算。

6.4.10 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

股票不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为2,479,177,199.2元。是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

011754011 17陕煤化 2017年7月 100.10 2,000,000 200,201,418.31

SCP001 3日

100412 10农发12 2017年7月 99.52 3,000,000 298,567,215.00

3日

110236 11国开36 2017年7月 100.26 2,000,000 200,522,441.52

3日

111799582 17青岛银 2017年7月 97.71 1,100,000 107,476,748.22

行CD081 3日

130401 13农发01 2017年7月 99.99 1,500,000 149,990,947.48

3日

150207 15国开07 2017年7月 100.08 900,000 90,074,951.94

3日

150406 15农发06 2017年7月 100.11 3,100,000 310,333,617.38

3日

170204 17国开04 2017年7月 99.40 4,100,000 407,542,826.27

3日

第24页共32页

130234 13国开34 2017年7月 100.43 1,400,000 140,606,158.05

5日

130304 13进出04 2017年7月 99.86 1,500,000 149,788,297.04

5日

150207 15国开07 2017年7月 100.08 70,000 7,005,829.59

5日

150406 15农发06 2017年7月 100.11 2,800,000 280,301,331.82

5日

160202 16国开02 2017年7月 100.13 1,700,000 170,228,160.65

5日

170408 17农发08 2017年7月 99.92 1,000,000 99,921,853.25

5日

合计 26,170,000 2,612,561,796.52

-

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2017年 6月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额 80,000,000.00 元，于 2017年 7月3 日到期。该类交易要求本基金在回购

期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 22,203,270,006.21 41.59

其中：债券 22,203,270,006.21 41.59

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 7,839,139,419.57 14.68

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 23,022,225,701.56 43.13

4 其他各项资产 317,850,598.32 0.60

5 合计 53,382,485,725.66 100.00

第25页共32页

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.53

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 2,559,177,199.20 5.41

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 99

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内投资组合剩余期限未发生违规超过120天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 33.44 12.60

其中：剩余存续期超过 0.36 -

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 19.17 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 19.73 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 8.14 -

其中：剩余存续期超过 0.19 -

第26页共32页

397天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 31.70 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 112.19 12.60

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,485,628,984.84 5.25

其中：政策性金融债 2,485,628,984.84 5.25

4 企业债券 99,525,004.73 0.21

5 企业短期融资券 3,932,792,955.12 8.31

6 中期票据 1,172,808,223.73 2.48

7 同业存单 14,512,514,837.79 30.66

8 其他 - -

9 合计 22,203,270,006.21 46.90

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 260,832,731.72 0.55

券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111791652 17杭州银 7,600,000 747,927,867.68 1.58

行CD042

2 150406 15农发06 5,900,000 590,634,949.20 1.25

3 111780317 17广东南 5,000,000 482,817,988.26 1.02

粤银行

CD091

第27页共32页

4 170204 17国开04 4,100,000 407,542,826.27 0.86

5 111792454 17河北银 4,000,000 397,346,186.29 0.84

行CD024

6 111792653 17汉口银 3,700,000 367,364,036.09 0.78

行CD019

7 111799935 17青岛银 3,300,000 322,674,080.26 0.68

行CD086

8 111708135 17中信银 3,000,000 298,802,133.16 0.63

行CD135

9 111796820 17吉林银 3,000,000 298,799,860.66 0.63

行CD071

10 100412 10农发12 3,000,000 298,567,215.00 0.63

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0574%

报告期内偏离度的最低值 -0.0398%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0220%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息。

7.9.2

第28页共32页

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 20,091.21

2 应收证券清算款 71,948,375.21

3 应收利息 245,882,131.90

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 317,850,598.32

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比例

比例

1,443,546 32,794.65 22,940,931,668.65 48.46% 24,399,648,798.38 51.54%

8.2 期末上市基金前十名持有人

本基金不属于上市基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 70,169,878.48 0.1482%

有本基金

第29页共32页

BgQMJJGLRDCYRYCYBKFSJJQKBeizhu

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年2月27日）基金份额总额 1,306,352,581.78

本报告期期初基金份额总额 43,078,464,877.07

本报告期基金总申购份额 150,279,931,849.30

减:本报告期基金总赎回份额 146,017,816,259.34

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 47,340,580,467.03

注：总申购份额含红利再投资份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人重大人事变动。

2016年1月21日公告，自2016年1月19日起，庄园芳女士代任公司总经理，杨东先生离

任公司总经理。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第30页共32页

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元数 占当期股票 占当期佣金 备注

量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

兴业证券 2 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

兴业证券 142,509,359.09 100.00% 48,271,653,000.00 100.00% - -

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10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项

特有风险。

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

兴全基金管理有限公司

2017年8月29日

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