华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-06-30

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019-07-17

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

基金基本情况

项目 数值

基金简称 华润元大医疗保健量化混合

场内简称

基金主代码 000646

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014-08-18

报告期末基金份额总额 28,838,111.54
投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基本面相结合的方法，精选优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。

1、大类资产配置策略

宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。

2、股票投资策略

股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公司。

3、债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

4、股指期货投资策略

本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。

投资策略

5、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的
风险调整后收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期
获得长期稳定收益。

7、现金管理

在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30）

本期已实现收益 260,859.26
本期利润 -2,017,193.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0695
期末基金资产净值 31,142,760.98
期末基金份额净值 1.080
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -5.92% 1.18% -7.14% 1.29% 1.22% -0.11%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

其他指标

单位：人民币元
其他指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30）

其他指标 报告期（2019-06-30）

基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

中国，西南财经大学金融学博士，具有基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，华泰证券（上
海）资产管理有限公司量化投资经理。2015年7月20日加入公司，现任权益投资部副总经理；2015年9月16
袁华涛 本基金基金经理，权益投资部副总经理 2015-09-16 - 9年

日起担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经
理；2016年8月5日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。

中国，天津大学热能工程学士，具有基金从业资格。曾任招商基金管理有限公司信息技术部高级经理、广
州安正软件科技有限公司副总经理、招商基金管理有限公司量化投资部先后担任数据分析师、投资经理、
陈剑波 本基金基金经理、量化投资部副总经理 2018-11-08 - 9年 基金经理；2017年9月18日加入公司，现任量化投资部副总经理；2018年11月8日起担任华润元大医疗保健
量化混合型证券投资基金基金经理；2019年2月14日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金
经理。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析

报考期内，中信医药行业指数涨幅-8.94%。本基金报告期内，运用量化选股策略，投资医药行业中业绩较好、估值合理的优质价值成长股为主。今年以来，医药行业销售收入低于以往水平，但行业利润同比增速环比明显提升，继续看好医药行业的未来表现。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.080元；本报告期基金份额净值增长率为-5.92%，业绩比较基准收益率为-7.14%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1 权益类投资 22,725,983.62 72.51
其中：股票 22,725,983.62 72.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,599,038.39 27.44
7 其他资产 17,915.75 0.06
8 合计 31,342,937.76 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 18,103,615.74 58.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,993,950.70 6.40
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 197,538.64 0.63
J 金融业 917,009.04 2.94
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 168,063.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,345,806.50 4.32
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,725,983.62 72.97
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600276 恒瑞医药 32,280 2,130,480.00 6.84
2 600332 白云山 24,200 991,474.00 3.18
3 002001 新和成 47,800 922,062.00 2.96
4 601607 上海医药 48,563 881,418.45 2.83
5 600085 同仁堂 27,908 809,332.00 2.60
6 300142 沃森生物 27,400 777,064.00 2.50
7 300003 乐普医疗 31,700 729,734.00 2.34
8 600535 天士力 41,300 683,515.00 2.19
9 300122 智飞生物 15,600 672,360.00 2.16
10 002044 美年健康 49,500 615,780.00 1.98
报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：注：本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：注：本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) 15,087.38

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注：注：本基金本报告期末未持仓股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持仓股指期货。报告期内投资股指期货以套期保值为主。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持仓国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注：注：本基金本报告期末未投资国债期货。

本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持仓国债期货。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况
本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,882.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,657.40
5 应收申购款 13,376.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,915.75
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

开放式基金份额变动

单位：份
项目 数值

报告期期初基金份额总额 29,094,516.75
报告期期间基金总申购份额 3,348,728.45
减：报告期期间基金总赎回份额 3,605,133.66
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 28,838,111.54
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
项目 基金份额

报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
注：本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

合计

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 -% -%

基金管理人高级管理人员 -% -%

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险

-

注：无

影响投资者决策的其他重要信息

2019年4月4日发布了《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第1号）》、《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019年第1号）》，2019年4月20日发布了《华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构、开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告》、《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2019年第1季度报告》，2019年5月17日发布了《华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告》、《华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加联储证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告》，2019年6月24日发布了《华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票及相关风险揭示的公
告》，欲了解具体公告详情，请登录本公司官网或指定报刊查阅相关公告。

备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

存放地点

以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

查阅方式

基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
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