华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2017年半年度
报告
2017-06-30
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2017-08-26
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重要提示
基金简介
基金基本情况
基金产品说明
基金管理人和基金托管人
信息披露方式
其他相关资料
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
异常交易行为的专项说明
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
利润表
所有者权益（基金净值）变动表
报表附注
基金基本情况
会计报表的编制基础
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
重要会计政策和会计估计
会计年度
记账本位币
金融资产和金融负债的分类
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债的估值原则
金融资产和金融负债的抵销
实收基金
损益平准金
收入/(损失)的确认和计量
费用的确认和计量
基金的收益分配政策
其他重要的会计政策和会计估计
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
会计估计变更的说明
差错更正的说明
税项
重要财务报表项目的说明
银行存款
衍生金融资产/负债
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
期末买断式逆回购交易中取得的债券
应收利息
其他资产
应付交易费用
其他负债
实收基金
未分配利润
存款利息收入
股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
债券投资收益
债券投资收益项目构成
债券投资收益——买卖债券差价收入
债券投资收益——赎回差价收入
债券投资收益——申购差价收入
资产支持证券投资收益
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
衍生工具收益——其他投资收益
股利收益
公允价值变动收益
其他收入
交易费用
其他费用
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
资产负债表日后事项
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
权证交易
应支付关联方的佣金
关联方报酬
基金管理费
基金托管费
销售服务费
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
其他关联交易事项的说明
利润分配情况
利润分配情况——非货币市场基金
期末本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
交易所市场债券正回购
金融工具风险及管理
风险管理政策和组织架构
信用风险
按短期信用评级列示的债券投资
按长期信用评级列示的债券投资
流动性风险
金融资产和金融负债的到期期限分析
市场风险
利率风险
利率风险敞口
利率风险的敏感性分析
外汇风险
外汇风险敞口
外汇风险的敏感性分析
其他价格风险
其他价格风险敞口
其他价格风险的敏感性分析
采用风险价值法管理风险
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
投资组合报告
期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的股票投资组合
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
期末按债券品种分类的债券投资组合
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资股指期货的投资政策
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本期国债期货投资评价
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
期末其他各项资产构成
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
投资组合报告附注的其他文字描述部分
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
发起式基金发起资金持有份额情况
开放式基金份额变动
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金投资策略的改变
为基金进行审计的会计师事务所情况
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
其他重大事件
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金投资策略的改变
为基金进行审计的会计师事务所情况
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
其他重大事件
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
备查文件目录
存放地点
查阅方式
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金名称
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金
基金简称
华润元大医疗保健量化混合
场内简称
基金主代码
000646
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014-08-18
基金管理人
华润元大基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
36,291,598.15
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基本面相结合的方法，精选优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。
投资策略
1、大类资产配置策略
宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。
2、股票投资策略
股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公司。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
4、股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。
5、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、现金管理
在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华润元大基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘豫皓
林葛
联系电话
0755-88399015
010-66060069
电子邮箱
lyh@cryuantafund.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4000-1000-89
95599
传真
0755-88399045
010-68121816
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层
邮政编码
518048
100031
法定代表人
邹新
周慕冰
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cryuantafund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
华润元大基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期
报告期(2017-01-01至2017-06-30)
本期已实现收益
-5,942,197.13
本期利润
-1,500,873.97
加权平均基金份额本期利润
-0.0381
本期加权平均净值利润率
-2.91%
本期基金份额净值增长率
-2.19%
报告期末
报告期末(2017-06-30)
期末可供分配利润
1,414,851.56
期末可供分配基金份额利润
0.0390
期末基金资产净值
48,693,896.75
期末基金份额净值
1.342
报告期末
报告期末(2017-06-30)
基金份额累计净值增长率
34.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
3.39%
0.93%
3.97%
0.63%
-0.58%
0.30%
过去三个月
1.74%
0.75%
2.54%
0.57%
-0.80%
0.18%
过去六个月
-2.19%
0.82%
5.77%
0.53%
-7.96%
0.29%
过去一年
5.25%
0.92%
9.53%
0.58%
-4.28%
0.34%
自基金合同生效起至今
34.20%
1.95%
40.40%
1.51%
-6.20%
0.44%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年
1月17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投
信托有限公司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％
和49％。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫
灵活配置混合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
石武斌
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理、华润元大医疗保健量化混合型证券
投资基金基金经理
2016-08-05
-
5年
曾任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司量化投资研究员，2016年4月22日起担
任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理，2016年8月5日起担任华润元大
医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理。中国，中国人民大学概率论与数理统计硕士，具有基金从业资格。
袁华涛
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理
2015-09-16
-
7年
曾任华泰证券股份有限公司研究员，华泰证券（上海）资产管理有限公司量化投资经理。
2015年9月16日起担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年
9月16日起担任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理，2016年8月5日
起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。中国，西南财经大学金融学博士，具有基金从业资格。
注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司公告的聘任或解聘日期；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，大小盘风格严重分化，偏大盘的中证医药指数（000933.SH)上涨7.78%，
而中小医疗指数（930615.CSI)下跌13.05%，80%的医药股跑输中证医药指数。 报告期内本
基金继续运用量化选股策略，受市场风格分裂的影响，一月份基金净值增长率有所回落，二到六月份运行比较平稳。二季度对选股模型进行了调整和优化，以更好的适应市场环境。
二季度后本基金选股方向偏向于医药行业的白马股。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，基金净值增长率为-2.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济增长方面，2017年上半年中国GDP增速为6.9%，好于市场预期，内生增长功能进一
步增强；今年1季度GDP增速为6.9%，2季度GDP增速为6.9%，全球经济的回暖为经济
增长提供了良好的支撑；经济产需结构进一步优化，服务业继续主导经济增长，第三产业增长7.7%；消费增长稳健，上半年最终消费对经济增长的贡献达63.4%；外汇方面，人民币兑美元汇率上半年升值了2.44%，美元指数贬值了6.60%。下半年的中国宏观经济环境稳中求进，预计全年GDP增速为6.8%。未来中国经济增长动能将逐渐增强，中国经济或许正迈向新一轮增长周期。虽然随着2季度PPI涨幅回落将会拉动上市公司盈利增速回落，但是2012-2016年中国严重通缩不会简单再次重现，而经济数据的好于预期可能会上调盈利预期，盈利增速仍然会保持比较高的增长中枢水平。流动性经历2季度金融去杠杆的波折
后边际上改善；全国金融工作会议确立了监管的稳定性，中长期将对股票市场形成利好；4季度党的十九大召开，中国资本市场有维稳需求，短期会提高A股市场的整体风险偏好。外围市场方面，全球主要股指不断走牛，为A股创造了好的市场氛围。
市场展望方面，A股短期行情向好继续，中期股指中枢抬升的震荡市没变。中长期看，地
产调控趋严，中国居民资产配置中股票占比会增加，A股成功纳入MSCI指数，大类资产配
置继续转向股票，上市公司业绩将逐步改善，改革和转型加速提高风险偏好，市场有望平稳向好。展望下半年，市场风格依然是业绩为王、整体偏价值，继续看好医药行业的白马股，以及其它偏周期行业的绩优价值股。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2017年4月24日至6月30日。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金管理有限公司 2017年1月1 日至 2017年6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
资产负债表
会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金
报告截止日：2017-06-30
单位：人民币元
资产
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
资产：
银行存款
2,441,944.52
2,818,160.10
结算备付金
298,096.30
464,188.19
存出保证金
53,848.89
49,222.01
交易性金融资产
45,743,158.07
54,548,489.10
其中：股票投资
45,740,164.37
54,548,489.10
基金投资
-
-
债券投资
2,993.70
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
700,000.00
-
应收证券清算款
379.44
1,300,946.11
应收利息
661.24
1,066.53
应收股利
-
-
应收申购款
2,072.95
169,923.12
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
49,240,161.41
59,351,995.16
负债和所有者权益
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
负债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
21,745.49
110,541.77
应付管理人报酬
59,305.73
75,769.63
应付托管费
9,884.29
12,628.26
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
151,739.09
194,755.94
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
303,590.06
450,132.56
负债合计
546,264.66
843,828.16
所有者权益：
-
-
实收基金
36,291,598.15
42,640,351.97
未分配利润
12,402,298.60
15,867,815.03
所有者权益合计
48,693,896.75
58,508,167.00
负债和所有者权益总计
49,240,161.41
59,351,995.16
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.342元，基金份额总额
36,291,598.15份。
利润表
会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金
本报告期：2017-01-01至2017-06-30
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
一、收入
30,708.45
-7,342,581.69
1.利息收入
41,073.97
27,368.14
其中：存款利息收入
19,244.46
26,982.30
债券利息收入
0.56
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
21,828.95
385.84
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,477,328.28
-1,644,110.39
其中：股票投资收益
-4,867,228.95
-1,840,697.84
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
389,900.67
196,587.45
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4,441,323.16
-6,298,915.44
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
25,639.60
573,076.00
减：二、费用
1,531,582.42
1,059,960.47
1．管理人报酬
384,125.63
393,787.93
2．托管费
64,020.93
65,631.36
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
867,728.83
362,605.11
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
215,707.03
237,936.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-1,500,873.97
-8,402,542.16
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,500,873.97
-8,402,542.16
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金
本报告期：2017-01-01至2017-06-30
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
40,857,661.93
11,220,790.91
58,508,167.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
-1,500,873.97
-1,500,873.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-6,348,753.82
-1,964,642.46
-8,313,396.28
其中：1.基金申购款
2,956,079.66
916,914.62
3,872,994.28
2.基金赎回款
-9,304,833.48
-2,881,557.08
-12,186,390.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
36,291,598.15
12,402,298.60
48,693,896.75
项目
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
38,838,395.60
20,815,191.65
59,653,587.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
-8,402,542.16
-8,402,542.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
2,019,266.33
-1,191,858.58
827,407.75
其中：1.基金申购款
54,928,645.64
8,825,663.63
63,754,309.27
2.基金赎回款
-52,909,379.31
-10,017,522.21
-62,926,901.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
40,857,661.93
11,220,790.91
58,508,167.00
本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署；
基金管理人负责人：孙晔伟 主管会计工作负责人：崔佩伦 会计机构负责人：
崔佩伦
注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。
报表附注
基金基本情况
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)原名华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]472号《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年7月9日至2014年8月12日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集406,738,268.41元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明
(2014)验字第61032987_H03号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大医疗保健量化
股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月18日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为406,876,288.32份基金份额，其中认购资金利息折合138,019.91份基金份额。本
基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金自2015年8月3日起由股票型证券投资基金更名为混合型证券投资基金根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，本基金投资医疗行业上市公司股票的比例不少于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的
财务状况以及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计年度
-
记账本位币
-
金融资产和金融负债的分类
-
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
-
金融资产和金融负债的估值原则
-
金融资产和金融负债的抵销
-
实收基金
-
损益平准金
-
收入/(损失)的确认和计量
-
费用的确认和计量
-
基金的收益分配政策
-
其他重要的会计政策和会计估计
-
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
-
会计估计变更的说明
-
差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
税项
1、印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
2、营业税、增值税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
活期存款
2,441,944.52
-
定期存款
-
-
其中：存款期限1-3个月
-
-
其他存款
-
-
合计
2,441,944.52
2,818,160.10
交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
成本
公允价值
公允价值变动
股票
43,245,064.35
45,740,164.37
2,495,100.02
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
2,994.72
2,993.70
-1.02
银行间市场
-
-
-
合计
2,994.72
2,993.70
-1.02
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
43,248,059.07
45,743,158.07
2,495,099.00
项目
上年度末
2016-12-31
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
-
-
-
衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
合同/名义金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
-
-
-
-
货币衍生工具
-
-
-
-
权益衍生工具
-
-
-
-
其他衍生工具
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
项目
上年度末
2016-12-31
合同/名义金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
-
-
-
-
货币衍生工具
-
-
-
-
权益衍生工具
-
-
-
-
其他衍生工具
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
账面余额
其中：买断式逆回购
买入返售证券
700,000.00
-
合计
700,000.00
-
项目
上年度末
2016-12-31
账面余额
其中：买断式逆回购
期末买断式逆回购交易中取得的债券
单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
债券代码
债券名称
约定返售日
估值单价
数量（张）
估值总额
其中：已出售或再质押总额
项目
上年度末
2016-12-31
债券代码
债券名称
约定返售日
估值单价
数量（张）
估值总额
其中：已出售或再质押总额
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
应收活期存款利息
734.92
-
应收定期存款利息
-
-
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息
134.10
-
应收债券利息
20.98
-
应收买入返售证券利息
-252.96
-
应收申购款利息
-
-
应收黄金合约拆借孳息
-
-
其他
24.20
-
合计
661.24
1,066.53
注：注：其他为应收结算保证金利息。
其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
其他应收款
-
-
待摊费用
-
-
合计
-
-
注：注：本基金于本期末未持有其他资产。
应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
交易所市场应付交易费用
151,739.09
-
银行间市场应付交易费用
-
-
合计
151,739.09
194,755.94
其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
应付券商交易单元保证金
-
-
应付赎回费
52.19
-
预提审计费
24,795.19
-
预提信息披露费
278,742.68
-
合计
303,590.06
450,132.56
实收基金
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
基金份额（份）
账面金额
上年度末
42,640,351.97
42,640,351.97
本期申购
2,956,079.66
2,956,079.66
本期赎回（以“-”号填列）
-9,304,833.48
-9,304,833.48
本期末
36,291,598.15
36,291,598.15
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
7,713,117.65
8,154,697.38
15,867,815.03
本期利润
-5,942,197.13
4,441,323.16
-1,500,873.97
本期基金份额交易产生的变动数
-356,068.96
-1,608,573.50
-1,964,642.46
其中：基金申购款
178,092.39
738,822.23
916,914.62
基金赎回款
-534,161.35
-2,347,395.73
-2,881,557.08
本期已分配利润
-
-
-
本期末
1,414,851.56
10,987,447.04
12,402,298.60
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
活期存款利息收入
13,924.18
-
定期存款利息收入
-
-
其他存款利息收入
-
-
结算备付金利息收入
4,725.53
-
其他
594.75
-
合计
19,244.46
26,982.30
注：注：其他为结算保证金利息收入。
股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
卖出股票成交总额
288,245,355.60
-
减：卖出股票成本总额
293,112,584.55
-
买卖股票差价收入
-4,867,228.95
-
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入
-
-
债券投资收益——赎回差价收入
-
-
债券投资收益——申购差价收入
-
-
合计
-
-
注：注：本基金于本期无债券投资收益。
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
-
-
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
-
-
减：应收利息总额
-
-
买卖债券差价收入
-
-
债券投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
赎回基金份额对价总额
-
-
减：现金支付赎回款总额
-
-
减：赎回债券成本总额
-
-
减：赎回债券应收利息总额
-
-
赎回差价收入
-
-
债券投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
申购基金份额对价总额
-
-
减：现金支付申购款总额
-
-
减：申购债券成本总额
-
-
减：申购债券应收利息总额
-
-
申购差价收入
-
-
资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
卖出资产支持证券成交总额
-
-
减：卖出资产支持证券成本总额
-
-
减：应收利息总额
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
注：注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
卖出权证成交总额
-
-
减：卖出权证成本总额
-
-
买卖权证差价收入
-
-
注：注：本基金于本期无衍生工具收益/损失。
衍生工具收益——其他投资收益
项目
本期收益金额
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间收益金额
2016-01-01至2016-06-30
注：注：本基金本报告期无衍生工具收益。
股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
股票投资产生的股利收益
389,900.67
-
基金投资产生的股利收益
-
-
合计
389,900.67
196,587.45
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
1.交易性金融资产
4,441,323.16
-
——股票投资
4,441,324.18
-
——债券投资
-1.02
-
——资产支持证券投资
-
-
——基金投资
-
-
——贵金属投资
-
-
——其他
-
-
2.衍生工具
-
-
——权证投资
-
-
3.其他
-
-
合计
4,441,323.16
-6,298,915.44
其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
基金赎回费收入
25,615.08
-
基金转换费收入
24.52
-
合计
25,639.60
573,076.00
交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
交易所市场交易费用
867,728.83
-
银行间市场交易费用
-
-
合计
867,728.83
362,605.11
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
审计费用
24,795.19
-
信息披露费
178,742.68
-
银行汇划费
3,169.16
-
账户维护费
9,000.00
-
合计
215,707.03
237,936.07
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。
资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
-
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华润元大基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）
基金托管人、基金销售机构
注：注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
权证交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017-01-01至2017-06-30
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
当期发生的基金应支付的管理费
384,125.63
393,787.93
其中：支付销售机构的客户维护费
214,260.24
223,643.51
注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费
=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
当期发生的基金应支付的托管费
64,020.93
65,631.36
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前
一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017-01-01至2017-06-30
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
当期应支付的销售服务费
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017-01-01至2017-06-30
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
基金合同生效日（2014-08-18）持有的基金份额
-
-
报告期初持有的基金份额
-
-
报告期间申购/买入总份额
-
-
报告期间因拆分变动份额
-
-
减：期间赎回/卖出总份额
-
-
报告期末持有的基金份额
-
-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
-%
-%
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
2,441,944.52
13,924.18
5,373,547.54
24,946.58
注：注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期
2017-01-01至2017-06-30
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
无。
利润分配情况
利润分配情况——非货币市场基金
单位：人民币元
序号
权益登记日
除息日
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
本期利润分配合计
备注
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
期末（2017-06-30）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：股票
证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量（单位：股）
期末成本总额
期末估值总额
备注
受限证券类别：债券
证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量（单位：股）
期末成本总额
期末估值总额
备注
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末估值单价
复牌日期
复牌开盘单价
数量（股）
期末成本总额
期末估值总额
备注
002252
上海莱士
2017-04-21
重大事项停牌
20.35
-
-
134,100
2,697,976.25
2,728,935.00
-
002399
海普瑞
2017-04-28
重大事项停牌
20.23
-
-
33,300
726,939.00
673,659.00
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
-
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额
注：截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
金融工具风险及管理
-
风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，监察合规部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券资产。（2016年12月31日：无）。按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
A-1
-
-
A-1以下
-
-
未评级
2,993.70
-
合计
2,993.70
-
注：注：1、未评级债券包括没有信用评级的国债、政策性金融债、央票等。
2、上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
AAA
-
-
AAA以下
-
-
未评级
-
-
合计
-
-
流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所投资证券均在证券交易所或银行间市场交易，能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末
2017-06-30
合计
资产
资产总计
-
负债
负债总计
-
流动性净额
-
上年度末
2016-12-31
合计
资产
资产总计
-
负债
负债总计
-
流动性净额
-
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017-06-30
6个月以内
6个月-1年
不计息
合计
资产
银行存款
2,441,944.52
-
-
2,441,944.52
结算备付金
298,096.30
-
-
298,096.30
存出保证金
53,848.89
-
-
53,848.89
交易性金融资产
-
2,993.70
45,740,164.37
45,743,158.07
买入返售金融资产
700,000.00
-
-
700,000.00
应收证券清算款
-
-
379.44
379.44
应收利息
-
-
661.24
661.24
应收申购款
-
-
2,072.95
2,072.95
资产总计
3,493,889.71
2,993.70
45,743,278.00
49,240,161.41
负债
应付赎回款
-
-
21,745.49
21,745.49
应付管理人报酬
-
-
59,305.73
59,305.73
应付托管费
-
-
9,884.29
9,884.29
应付交易费用
-
-
151,739.09
151,739.09
其他负债
-
-
303,590.06
303,590.06
负债总计
-
-
546,264.66
546,264.66
利率敏感度缺口
3,493,889.71
2,993.70
-
-
上年度末
2016-12-31
6个月以内
6个月-1年
不计息
合计
资产
银行存款
2,818,160.10
-
-
2,818,160.10
结算备付金
464,188.19
-
-
464,188.19
存出保证金
49,222.01
-
-
49,222.01
交易性金融资产
-
-
54,548,489.10
54,548,489.10
应收证券清算款
-
-
1,300,946.11
1,300,946.11
应收利息
-
-
1,066.53
1,066.53
应收申购款
99.85
-
169,823.27
169,923.12
资产总计
3,331,670.15
-
56,020,325.01
59,351,995.16
负债
应付赎回款
-
-
110,541.77
110,541.77
应付管理人报酬
-
-
75,769.63
75,769.63
应付托管费
-
-
12,628.26
12,628.26
应付交易费用
-
-
194,755.94
194,755.94
其他负债
-
-
450,132.56
450,132.56
负债总计
-
-
843,828.16
843,828.16
利率敏感度缺口
3,331,670.15
-
-
-
利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-06-30
市场利率增加25个基准点
-5.81
-
市场利率减少25个基准点
5.84
-
外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
美元折合人民币
港币折合人民币
其他币种折合人民币
合计
以外币计价的资产
资产合计
-
-
-
-
以外币计价的负债
负债合计
-
-
-
-
资产负债表外汇风险敞口净额
-
-
-
-
项目
上期末
2016-06-30
美元折合人民币
港币折合人民币
其他币种折合人民币
合计
以外币计价的资产
资产合计
-
-
-
-
以外币计价的负债
负债合计
-
-
-
-
资产负债表外汇风险敞口净额
-
-
-
-
外汇风险的敏感性分析
假设
-
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-06-30
公允价值
占基金资产净值比例（%）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
45,740,164.37
93.93
54,548,489.10
93.23
交易性金融资产－基金投资
-
-
-
-
交易性金融资产－债券投资
2,993.70
0.01
-
-
交易性金融资产－贵金属投资
-
-
-
-
衍生金融资产－权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
45,743,158.07
93.94
54,548,489.10
93.23
其他价格风险的敏感性分析
假设
除中证医药卫生指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
中证医药卫生指数上升5%
2,351,626.72
3,549,321.25
中证医药卫生指数下降5%
-2,351,626.72
-3,549,321.25
采用风险价值法管理风险
-
假设
-
-
分析
风险价值（金额单位：人民币元）
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益类投资
45,740,164.37
92.89
其中：股票
45,740,164.37
92.89
2
固定收益投资
2,993.70
0.01
其中：债券
2,993.70
0.01
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
700,000.00
1.42
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
2,740,040.82
5.56
7
其他各项资产
56,962.52
0.12
8
合计
49,240,161.41
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
34,343,811.37
70.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
11,396,353.00
23.40
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
45,740,164.37
93.93
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600518
康美药业
188,100
4,089,294.00
8.40
2
600056
中国医药
147,400
3,825,030.00
7.86
3
002294
信立泰
87,600
3,123,816.00
6.42
4
601607
上海医药
107,700
3,110,376.00
6.39
5
000513
丽珠集团
43,900
2,989,590.00
6.14
6
600566
济川药业
77,617
2,951,774.51
6.06
7
600535
天士力
71,026
2,950,420.04
6.06
8
000963
华东医药
58,200
2,892,540.00
5.94
9
600332
白云山
99,600
2,892,384.00
5.94
10
000661
长春高新
21,595
2,788,130.45
5.73
11
000028
国药一致
34,370
2,780,533.00
5.71
12
002252
上海莱士
134,100
2,728,935.00
5.60
13
002001
新和成
139,257
2,702,978.37
5.55
14
000538
云南白药
28,000
2,627,800.00
5.40
15
600511
国药股份
72,100
2,612,904.00
5.37
16
002399
海普瑞
33,300
673,659.00
1.38
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600518
康美药业
10,961,610.69
18.74
2
000513
丽珠集团
8,236,583.94
14.08
3
600332
白云山
7,156,352.56
12.23
4
000538
云南白药
7,139,372.34
12.20
5
600196
复星医药
6,890,393.96
11.78
6
000028
国药一致
6,707,083.53
11.46
7
600535
天士力
6,204,215.30
10.60
8
600529
山东药玻
5,026,468.80
8.59
9
600276
恒瑞医药
4,893,484.97
8.36
10
600085
同仁堂
4,790,688.95
8.19
11
000623
吉林敖东
4,685,826.24
8.01
12
002252
上海莱士
4,489,382.00
7.67
13
600566
济川药业
4,381,185.54
7.49
14
601607
上海医药
4,326,428.00
7.39
15
000963
华东医药
4,194,544.00
7.17
16
603168
莎普爱思
4,184,321.61
7.15
17
300497
富祥股份
4,166,330.42
7.12
18
300015
爱尔眼科
3,816,569.08
6.52
19
600056
中国医药
3,709,475.00
6.34
20
002001
新和成
3,558,857.56
6.08
21
002294
信立泰
3,546,657.00
6.06
22
000756
新华制药
3,544,295.00
6.06
23
000705
浙江震元
3,358,018.40
5.74
24
600079
人福医药
3,327,581.00
5.69
25
000661
长春高新
3,175,062.00
5.43
26
000004
国农科技
3,155,423.00
5.39
27
002566
益盛药业
3,129,389.72
5.35
28
002365
永安药业
3,128,115.00
5.35
29
600272
开开实业
3,088,016.71
5.28
30
002007
华兰生物
3,064,939.00
5.24
31
002370
亚太药业
3,051,999.50
5.22
32
002727
一心堂
2,909,416.24
4.97
33
002424
贵州百灵
2,832,404.09
4.84
34
000919
金陵药业
2,650,387.00
4.53
35
002275
桂林三金
2,607,393.47
4.46
36
002737
葵花药业
2,606,510.00
4.45
37
600252
中恒集团
2,578,076.00
4.41
38
002019
亿帆医药
2,569,023.00
4.39
39
600867
通化东宝
2,554,789.00
4.37
40
600201
生物股份
2,542,624.00
4.35
41
600750
江中药业
2,514,954.00
4.30
42
600195
中牧股份
2,513,261.00
4.30
43
600511
国药股份
2,481,783.00
4.24
44
002589
瑞康医药
2,463,487.00
4.21
45
600222
太龙药业
2,440,237.00
4.17
46
000597
东北制药
2,438,759.29
4.17
47
600216
浙江医药
2,373,338.00
4.06
48
600080
金花股份
2,115,427.00
3.62
49
300396
迪瑞医疗
2,108,896.13
3.60
50
600351
亚宝药业
1,773,817.00
3.03
51
002758
华通医药
1,637,053.00
2.80
52
002728
特一药业
1,635,828.38
2.80
53
300206
理邦仪器
1,635,399.00
2.80
54
002750
龙津药业
1,629,748.00
2.79
55
600706
曲江文旅
1,623,732.00
2.78
56
600422
昆药集团
1,614,025.29
2.76
57
600129
太极集团
1,611,792.00
2.75
58
600055
万东医疗
1,609,442.80
2.75
59
601398
工商银行
1,608,746.00
2.75
60
601166
兴业银行
1,607,615.00
2.75
61
600513
联环药业
1,606,536.00
2.75
62
601988
中国银行
1,602,930.00
2.74
63
601939
建设银行
1,596,080.00
2.73
64
002688
金河生物
1,585,134.00
2.71
65
002317
众生药业
1,583,961.00
2.71
66
002644
佛慈制药
1,583,406.00
2.71
67
002349
精华制药
1,582,032.00
2.70
68
600211
西藏药业
1,581,457.01
2.70
69
600976
健民集团
1,578,798.00
2.70
70
603309
维力医疗
1,578,004.09
2.70
71
600713
南京医药
1,577,740.00
2.70
72
600530
交大昂立
1,577,595.00
2.70
73
600781
辅仁药业
1,577,430.00
2.70
74
000590
启迪古汉
1,577,149.00
2.70
75
002693
双成药业
1,565,477.00
2.68
76
600789
鲁抗医药
1,549,381.00
2.65
77
300122
智飞生物
1,547,378.92
2.64
78
300318
博晖创新
1,534,437.97
2.62
79
300158
振东制药
1,486,456.00
2.54
80
300049
福瑞股份
1,480,700.50
2.53
81
603368
柳州医药
1,421,809.48
2.43
82
600664
哈药股份
1,366,802.00
2.34
83
300357
我武生物
1,359,930.00
2.32
84
600455
博通股份
1,351,044.64
2.31
85
603199
九华旅游
1,327,504.81
2.27
86
000668
荣丰控股
1,323,788.00
2.26
87
600778
友好集团
1,321,112.37
2.26
88
603858
步长制药
1,321,038.00
2.26
89
000430
张家界
1,320,310.14
2.26
90
002015
霞客环保
1,319,619.00
2.26
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600518
康美药业
7,177,136.47
12.27
2
600196
复星医药
7,121,612.00
12.17
3
000513
丽珠集团
5,459,975.74
9.33
4
000538
云南白药
5,437,135.80
9.29
5
600276
恒瑞医药
5,207,124.79
8.90
6
600529
山东药玻
5,031,025.20
8.60
7
000705
浙江震元
4,934,336.89
8.43
8
600085
同仁堂
4,828,136.98
8.25
9
000623
吉林敖东
4,700,544.76
8.03
10
002566
益盛药业
4,584,468.68
7.84
11
600272
开开实业
4,424,214.33
7.56
12
600332
白云山
4,402,271.50
7.52
13
603168
莎普爱思
4,102,819.33
7.01
14
000028
国药一致
4,095,554.76
7.00
15
300497
富祥股份
4,094,579.60
7.00
16
000919
金陵药业
4,000,279.82
6.84
17
300015
爱尔眼科
3,928,232.54
6.71
18
000756
新华制药
3,639,440.00
6.22
19
600080
金花股份
3,514,253.48
6.01
20
600079
人福医药
3,296,022.00
5.63
21
600535
天士力
3,257,920.00
5.57
22
002365
永安药业
3,157,439.80
5.40
23
600713
南京医药
3,095,701.56
5.29
24
002007
华兰生物
3,084,596.52
5.27
25
600781
辅仁药业
3,066,121.09
5.24
26
000590
启迪古汉
3,048,875.45
5.21
27
300206
理邦仪器
3,009,762.23
5.14
28
600976
健民集团
3,007,773.36
5.14
29
600055
万东医疗
2,979,752.82
5.09
30
002750
龙津药业
2,963,783.45
5.07
31
002758
华通医药
2,960,712.52
5.06
32
002370
亚太药业
2,950,216.50
5.04
33
600513
联环药业
2,944,816.26
5.03
34
002727
一心堂
2,911,598.50
4.98
35
002728
特一药业
2,908,832.46
4.97
36
002693
双成药业
2,871,443.34
4.91
37
002424
贵州百灵
2,862,351.73
4.89
38
000004
国农科技
2,850,080.00
4.87
39
300357
我武生物
2,846,825.59
4.87
40
600750
江中药业
2,617,333.18
4.47
41
000597
东北制药
2,607,338.48
4.46
42
002275
桂林三金
2,595,975.61
4.44
43
600201
生物股份
2,571,255.00
4.39
44
002737
葵花药业
2,566,940.80
4.39
45
600867
通化东宝
2,560,659.00
4.38
46
600252
中恒集团
2,549,042.00
4.36
47
002019
亿帆医药
2,543,991.00
4.35
48
600222
太龙药业
2,497,214.00
4.27
49
002589
瑞康医药
2,479,202.43
4.24
50
600216
浙江医药
2,351,470.00
4.02
51
600195
中牧股份
2,299,460.10
3.93
52
300396
迪瑞医疗
2,291,896.52
3.92
53
600488
天药股份
1,998,430.96
3.42
54
601607
上海医药
1,992,783.00
3.41
55
300404
博济医药
1,983,964.20
3.39
56
300239
东宝生物
1,979,608.12
3.38
57
300254
仟源医药
1,894,299.08
3.24
58
300453
三鑫医疗
1,893,057.25
3.24
59
300452
山河药辅
1,870,453.04
3.20
60
002349
精华制药
1,813,472.25
3.10
61
000963
华东医药
1,774,012.00
3.03
62
002252
上海莱士
1,768,402.80
3.02
63
600351
亚宝药业
1,719,091.00
2.94
64
300122
智飞生物
1,700,404.89
2.91
65
600211
西藏药业
1,653,677.00
2.83
66
603199
九华旅游
1,649,982.09
2.82
67
000430
张家界
1,631,291.46
2.79
68
000668
荣丰控股
1,630,821.00
2.79
69
600778
友好集团
1,630,752.75
2.79
70
002317
众生药业
1,629,020.00
2.78
71
600789
鲁抗医药
1,627,627.00
2.78
72
600455
博通股份
1,622,092.84
2.77
73
601398
工商银行
1,621,992.00
2.77
74
601166
兴业银行
1,621,200.00
2.77
75
601988
中国银行
1,620,575.00
2.77
76
601939
建设银行
1,614,549.34
2.76
77
002015
霞客环保
1,607,753.00
2.75
78
600706
曲江文旅
1,604,585.00
2.74
79
600566
济川药业
1,602,246.00
2.74
80
600530
交大昂立
1,582,764.00
2.71
81
002644
佛慈制药
1,577,774.00
2.70
82
600129
太极集团
1,566,831.62
2.68
83
002688
金河生物
1,560,248.00
2.67
84
603309
维力医疗
1,560,199.58
2.67
85
600422
昆药集团
1,544,920.85
2.64
86
300158
振东制药
1,508,992.76
2.58
87
600479
千金药业
1,499,938.76
2.56
88
000411
英特集团
1,490,362.62
2.55
89
603368
柳州医药
1,475,252.40
2.52
90
300233
金城医药
1,435,449.60
2.45
91
300412
迦南科技
1,376,031.20
2.35
92
300246
宝莱特
1,363,423.45
2.33
93
300358
楚天科技
1,362,316.72
2.33
94
300318
博晖创新
1,357,090.68
2.32
95
300049
福瑞股份
1,344,735.00
2.30
96
603858
步长制药
1,317,190.00
2.25
97
300289
利德曼
1,313,978.22
2.25
98
600664
哈药股份
1,229,976.00
2.10
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
279,862,935.64
卖出股票收入（成交）总额
288,245,355.60
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,993.70
0.01
其中：政策性金融债
2,993.70
0.01
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
2,993.70
0.01
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
108601
国开1703
30
2,993.70
0.01
注：注：本基金本报告期末仅持有1只债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号
贵金属代码
贵金属名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值
公允价值变动
风险说明
公允价值变动总额合计
-
股指期货投资本期收益
-
股指期货投资本期公允价值变动
-
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未持仓股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持仓国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险指标说明
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益（元）
-
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持仓国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
53,848.89
2
应收证券清算款
379.44
3
应收股利
-
4
应收利息
661.24
5
应收申购款
2,072.95
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
56,962.52
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
2,549
14,237.58
3,269,626.65
9.01%
33,021,971.50
90.99%
期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
52,069.57
0.1435%
注： 截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国
证监会规定及相关管理制度的规定。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
注： 截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国
证监会规定及相关管理制度的规定。
发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
-
-%
-
-%
-
基金管理人高级管理人员
-
-%
-
-%
-
基金经理等人员
-
-%
-
-%
-
基金管理人股东
-
-%
-
-%
-
其他
-
-%
-
-%
-
合计
-
-%
-
-%
-
开放式基金份额变动
单位：份
项目
数值
基金合同生效日（2014-08-18）的基金份额总额
406,876,288.32
本报告期期初基金份额总额
42,640,351.97
本报告期期间基金总申购份额
2,956,079.66
减：本报告期期间基金总赎回份额
9,304,833.48
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
36,291,598.15
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据华润元大基金管理有限公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，公司总经理由林瑞源先生变更为孙晔伟先生。上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
基金交易
债券交易
债券回购交易
权证交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期基金成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中信建投
1
207,521,390.05
36.53%
-
-%
2,994.72
100.00%
-
-%
-
-%
193,267.80
36.53%
-
国信证券
2
98,788,756.05
17.39%
-
-%
-
-%
1,400,000.00
1.08%
-
-%
92,002.78
17.39%
-
中信证券
2
96,311,204.18
16.95%
-
-%
-
-%
39,000,000.00
30.21%
-
-%
89,700.20
16.95%
-
国泰君安
1
87,697,821.65
15.44%
-
-%
-
-%
78,900,000.00
61.12%
-
-%
81,669.74
15.44%
-
招商证券
1
77,789,119.31
13.69%
-
-%
-
-%
9,800,000.00
7.59%
-
-%
72,445.34
13.69%
-
中银国际
2
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
民生证券
1
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
银河证券
1
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
中金公司
1
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
海通证券
1
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
安信证券
2
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
华泰证券
1
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
-%
-
注：注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。
-
其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-01-03
2
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2016年第4季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、基金管理人网站
2017-01-19
3
华润元大基金管理有限公司总经理变更公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-02-14
4
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-02-25
5
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售（大连）有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-03-04
6
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构、开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-03-08
7
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在北京肯特瑞财富投资管理有限公司开通定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-03-15
8
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-03-17
9
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2016年年度报告
基金管理人网站
2017-03-29
10
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、基金管理人网站
2017-03-29
11
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2017年第1号）
基金管理人网站
2017-03-31
12
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017年第1号）
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、基金管理人网站
2017-03-31
13
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、基金管理人网站
2017-04-24
14
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-04-28
15
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-05-10
16
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加申万宏源证券有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-06-14
17
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加申万宏源西部证券有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站
2017-06-24
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
-
注：无
影响投资者决策的其他重要信息
2017年7月6日，本基金管理人发布了《华润元大基金管理有限公司副总经理任职公告》
及《华润元大基金管理有限公司总经理助理任职公告》；2017年8月3日，本基金管理人
发布了《华润元大基金管理有限公司督察长变更公告》；2017年8月24日，本基金管理
人发布了《华润元大基金管理有限公司董事长变更公告》。
备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
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