银华双月定期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共36页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华双月定期理财债券型证券投资基金

基金简称 银华双月定期理财债券

基金主代码 000791

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月5日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,354,944,281.96份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 银华双月定期理财债券 银华双月定期理财债券C

A

下属分级基金的交易代码： 000791 004839

报告期末下属分级基金的份额总额 1,754,764,285.61份 600,179,996.35份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，力求绝对收益，为

基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，在深入研究国内外的宏观经济走

投资策略 势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率

走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动

性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金是短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预

风险收益特征 期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基

金及普通债券型证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 杨文辉 林葛

人 联系电话 (010)58163000 010-66060069

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95599

传真 (010)58163027 010-68121816

第3页共36页

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 银华双月定期理财债券A 银华双月定期理财债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 17,637,533.44 257,580.70

本期利润 17,637,533.44 257,580.70

本期净值收益率 1.9111% 0.0591%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 1,754,764,285.61 600,179,996.35

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 10.5268% 0.0591%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配是按日结转份额。

3、本基金于2017年6月26日起新增C类份额，原有份额全部转换为A类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华双月定期理财债券A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

第4页共36页

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3873% 0.0037% 0.1110% 0.0000% 0.2763% 0.0037%

过去三个月 1.0483% 0.0026% 0.3371% 0.0000% 0.7112% 0.0026%

过去六个月 1.9111% 0.0031% 0.6717% 0.0000% 1.2394% 0.0031%

过去一年 3.4840% 0.0039% 1.3591% 0.0000% 2.1249% 0.0039%

自基金合同 10.5268% 0.0049% 3.8830% 0.0000% 6.6438% 0.0049%

生效起至今

银华双月定期理财债券C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

自基金合同 0.0591% 0.0031% 0.0148% 0.0000% 0.0443% 0.0031%

生效起至今

注：本基金于2017年6月26日起新增C类份额，原有份额全部转换为A类份额。

第5页共36页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第6页共36页

注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同约定。

第7页共36页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第8页共36页

混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资

基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

学士学位；2008年至

2015年4月任职于泰达宏

利基金管理有限公司；

2015年4月加盟银华基金

本基金 管理有限公司，任职基金

李晓彬 的基金 2016年3月 - 7年 经理助理。自2016年3月

女士 经理 7日 7日起兼任银华货币市场证

券投资基金基金经理，自

2016年10月17日起兼任

银华惠增利货币市场基金

基金经理。具有从业资格。

国籍：中国。

第9页共36页

硕士学位；2013年7月加

入银华基金，历任交易管

理部助理交易员、中级交

本基金 易员、投资管理三部询价

王树丽 的基金 2017年5月 - 3.5年 研究员、投资管理三部基

女士 经理 4日 金经理助理。自2017年

5月4日起兼任银华多利宝

货币市场基金基金经理。

具有从业资格。国籍：中

国。

硕士学位；曾就职于广发

本基金 证券股份有限公司，

刘谢冰 的基金 2016年12月 - 3年 2016年12月加入银华基金，

先生 经理助 13日 现任投资管理三部基金经

理 理助理。具有从业资格。

国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

第10页共36页

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，债券市场收益率整体呈上行态势。经济总体运行平稳， GDP连续两个季度

同比增长6.9%，投资者预期的经济下滑并未如期出现，央行政策利率上调以及一行三会加强监

管成为影响债券市场情绪的主要因素。通胀方面，随着大宗商品价格见顶回落、PPI环比转弱、

食品价格疲弱叠加油价回落，CPI维持低位运行。货币政策方面，央行在春节前后超预期上调了

MLF\OMO\SLF利率，3月中旬，央行二次上调其利率，在金融去杠杆、防止资产泡沫的大背景下，

货币政策收紧态度明确，资金利率中枢不断抬升且波动加大，为此央行创设各类临时性工具，对市场的调控更加趋于精准；此外，一季度市场出于对监管机构将同业存单纳入同业负债考核口径、由央行牵头的资管新规出台的预期，叠加地产调控政策不断升级，债券市场收益率震荡上行。二季度银监会密集下发各类监管文件，各类政策信号对市场造成冲击，进一步引发市场不稳定预期，期限利差不断压缩，债券市场呈现熊平格局。5月以来，一二线主导的地产销售与投资预期下行，同时在87号文等约束下，基建项目融资空间受到约束，经济基本面预期稳中趋弱；货币政策方面，央行更加强调防风险与监管协调，并在关键时点加大资金投放稳定市场预期，半年末的资金面超预期宽松，呈现出前紧后松的态势，短端资产收益率冲高回落，总体看，债券市场各类期限资产收益在6月均有不同程度的下行。

在政策频繁出台、资金面波动较为剧烈的上半年，本基金以合理的现金流安排保证其顺利度过流动性紧张时点。配置上，以存款存单为主，在季末关键时点积极介入，适当加杠杆、拉长久期；并通过一定的波段操作增厚组合收益。

第11页共36页

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A级份额净值收益率为1.9111%，同期业绩比较基准收益率为0.6717%；

本基金C级份额净值收益率为0.0591%，同期业绩比较基准收益率为0.0148%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济在未来半年仍面临一定下行压力。主动补库存周期接近尾声，房地长销售增速持续下滑以及融资约束对于房地产投资的压制作用逐渐显现；此外，基建投资受制于资金约束，预计全年走势仍将是前高后低，制造业投资改善趋势近期出现反复，近期市场各种利率均出现抬升，不利于实体经济发展。通胀方面，CPI中枢难以超越2016年，下半年受基数影响预计将缓慢上行。货币政策方面，在强监管、去杠杆的大环境下缺乏“宽松”的政治基础，但伴随经济下行压力逐渐显现，出现大幅收紧的可能性也明显弱化，货币政策大方向上仍将是“稳健中性”，但边际松紧的摆布仍然取决于央行，虽然近期边际有所弱化，但监管的大趋势仍在，短期暂未看到转向的迹象。未来半年债券市场收益预计将维持区间震荡，存在一定的波段机会，短期仍需关注金融监管政策的落地情况。

基于以上分析，从组合配置角度，本基金将继续维持弹性的操作策略。采取中性久期水平，在充分保持组合流动性的前提下，力争为持有人创造稳健收益。投资方面，在资金紧张时点及季末关键时点积极介入存款、存单及债券类资产等的配置，通过杠杆水平的升降保持组合弹性，关注政策落地的窗口，进行一定的波段操作提升组合静态收益水平。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定 第12页共36页

价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日进行收益分配。本基金的基金份额均采用人民币1.00元的固

定份额净值交易方式，每日将基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。

本基金本报告期内银华双月定期理财债券A向份额持有人分配利润：17,637,533.44元，银

华双月定期理财债券C向份额持有人分配利润：257,580.70元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—银华基金管理股份有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

第13页共36页

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华双月定期理财债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 531,009,590.47 192,594,587.69

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 1,662,606,496.55 625,964,383.10

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,662,606,496.55 625,964,383.10

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 708,135,699.42 440,842,061.27

应收证券清算款 - -

应收利息 3,623,480.51 5,812,639.54

应收股利 - -

应收申购款 2.22 547,642.07

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,905,375,269.17 1,265,761,313.67

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

第14页共36页

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 549,332,685.41 92,119,661.82

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 264,507.29 299,182.42

应付托管费 70,535.29 79,782.01

应付销售服务费 211,874.03 249,318.67

应付交易费用 45,373.25 34,904.03

应交税费 - -

应付利息 75,709.19 20,287.30

应付利润 293,908.18 229,408.65

递延所得税负债 - -

其他负债 136,394.57 60,101.44

负债合计 550,430,987.21 93,092,646.34

所有者权益：

实收基金 2,354,944,281.96 1,172,668,667.33

未分配利润 - -

所有者权益合计 2,354,944,281.96 1,172,668,667.33

负债和所有者权益总计 2,905,375,269.17 1,265,761,313.67

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额2,354,944,281.96份。其中银华双月定期理

财债券A类基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额总额为1,754,764,285.61份；银华双月

定期理财债券C类基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额总额为600,179,996.35份。

6.2 利润表

会计主体：银华双月定期理财债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 22,886,577.89 5,446,058.07

1.利息收入 22,460,277.21 4,971,070.49

其中：存款利息收入 5,816,021.15 968,035.78

债券利息收入 12,370,536.09 2,775,153.18

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 4,273,719.97 1,227,881.53

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 426,300.68 474,987.58

其中：股票投资收益 - -

第15页共36页

基金投资收益 - -

债券投资收益 426,300.68 474,987.58

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- - -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 4,991,463.75 1,418,536.08

1．管理人报酬 1,348,992.67 412,176.01

2．托管费 359,731.41 109,913.70

3．销售服务费 1,115,611.74 343,479.84

4．交易费用 - -

5．利息支出 2,040,852.36 440,383.32

其中：卖出回购金融资产支出 2,040,852.36 440,383.32

6．其他费用 126,275.57 112,583.21

三、利润总额（亏损总额以“- 17,895,114.14 4,027,521.99

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 17,895,114.14 4,027,521.99

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华双月定期理财债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,172,668,667.33 - 1,172,668,667.33

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 17,895,114.14 17,895,114.14

期利润）

三、本期基金份额交易 1,182,275,614.63 - 1,182,275,614.63

第16页共36页

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 3,417,477,864.95 - 3,417,477,864.95

2.基金赎回款 -2,235,202,250.32 - -2,235,202,250.32

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -17,895,114.14 -17,895,114.14

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,354,944,281.96 - 2,354,944,281.96

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 241,742,120.54 - 241,742,120.54

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,027,521.99 4,027,521.99

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 229,829,658.75 - 229,829,658.75

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 692,484,592.19 - 692,484,592.19

2.基金赎回款 -462,654,933.44 - -462,654,933.44

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -4,027,521.99 -4,027,521.99

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 471,571,779.29 - 471,571,779.29

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第17页共36页

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更。

6.4.2.2会计估计变更的说明

本基金本报告期不涉及会计估计变更。

6.4.2.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3税项

6.4.3.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.3.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府 第18页共36页

债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.3.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.3.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

第19页共36页

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.4关联方关系

6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金代销机构

银行”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行股票交易。

6.4.5.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

第20页共36页

6.4.5.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行债券回购交易。

6.4.5.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行权证交易。

6.4.5.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。

6.4.5.2关联方报酬

6.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 1,348,992.67 412,176.01

的管理费

其中：支付销售机构的 - -

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当期天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 359,731.41 109,913.70

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.08%/当期天数

H为每日应计提的基金托管费

第21页共36页

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.5.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华双月定期理 银华双月定期理财 合计

财债券A 债券C

银华基金管理股份有限公 1,115,255.54 356.20 1,115,611.74

司

合计 1,115,255.54 356.20 1,115,611.74

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华双月定期理 银华双月定期理财 合计

财债券A 债券C

银华基金管理股份有限公 343,479.84 - 343,479.84

司

合计 343,479.84 - 343,479.84

注：1、本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，C类基金份额的年销售服务费率为

0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×M÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

M为该类基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。

2、本基金于2017年6月26日起新增C类份额，原有份额全部转换为A类份额。

6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第22页共36页

6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。

6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度可比期间均末未持有本基金份额。

6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 1,009,590.47 34,904.97 1,537,420.30 17,268.55

6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.6期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未因认购新发/增发而于期末持有流通受限证券。

6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额549,332,685.41元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

第23页共36页

111715178 17民生银 2017年7月 99.11 340,000 33,697,400.00

行CD178 6日

17广州农 2017年7月

111797831 村商业银 6日 99.45 200,000 19,890,000.00

行CD088

111715205 17民生银 2017年7月 98.99 1,500,000 148,485,000.00

行CD205 6日

071721006 17渤海证 2017年7月 100.16 120,000 12,019,200.00

券CP006 3日

111710291 17兴业银 2017年7月 99.11 978,000 96,929,580.00

行CD291 3日

111780412 17东莞银 2017年7月 98.91 1,000,000 98,910,000.00

行CD055 3日

17广东顺 2017年7月

111797557 德农商行 3日 98.38 310,000 30,497,800.00

CD080

120313 12进出 2017年7月 100.05 170,000 17,008,500.00

13 3日

130212 13国开 2017年7月 100.39 300,000 30,117,000.00

12 3日

179927 17贴现国 2017年7月 99.39 200,000 19,878,000.00

债27 3日

179930 17贴现国 2017年7月 99.27 500,000 49,635,000.00

债30 3日

合计 5,618,000 557,067,480.00

6.4.6.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第24页共36页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,662,606,496.55 57.23

其中：债券 1,662,606,496.55 57.23

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 708,135,699.42 24.37

其中：买断式回购的买入返售金融 49,247,151.09 1.70

资产

3 银行存款和结算备付金合计 531,009,590.47 18.28

4 其他各项资产 3,623,482.73 0.12

5 合计 2,905,375,269.17 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 12.82

其中：买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额 值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 549,332,685.41 23.33

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2017年1月3日 27.87 本基金正回购比例上限为 -

第25页共36页

40%

2 2017年1月4日 28.33 本基金正回购比例上限为 -

40%

3 2017年1月5日 29.53 本基金正回购比例上限为 -

40%

4 2017年1月6日 22.41 本基金正回购比例上限为 -

40%

5 2017年1月10日 29.13 本基金正回购比例上限为 -

40%

6 2017年1月11日 28.45 本基金正回购比例上限为 -

40%

7 2017年1月12日 29.33 本基金正回购比例上限为 -

40%

8 2017年1月16日 26.98 本基金正回购比例上限为 -

40%

9 2017年1月17日 37.64 本基金正回购比例上限为 -

40%

10 2017年1月18日 32.98 本基金正回购比例上限为 -

40%

11 2017年2月3日 25.84 本基金正回购比例上限为 -

40%

12 2017年2月4日 25.84 本基金正回购比例上限为 -

40%

13 2017年2月6日 39.97 本基金正回购比例上限为 -

40%

14 2017年5月25日 27.60 本基金正回购比例上限为 -

40%

15 2017年5月26日 28.51 本基金正回购比例上限为 -

40%

16 2017年5月27日 28.51 本基金正回购比例上限为 -

40%

17 2017年6月1日 27.75 本基金正回购比例上限为 -

40%

18 2017年6月2日 23.86 本基金正回购比例上限为 -

40%

19 2017年6月5日 27.11 本基金正回购比例上限为 -

40%

20 2017年6月6日 37.14 本基金正回购比例上限为 -

40%

21 2017年6月7日 32.50 本基金正回购比例上限为 -

40%

22 2017年6月20日 21.21 本基金正回购比例上限为 -

40%

23 2017年6月21日 27.50 本基金正回购比例上限为 -

第26页共36页

40%

24 2017年6月22日 27.64 本基金正回购比例上限为 -

40%

25 2017年6月23日 27.36 本基金正回购比例上限为 -

40%

26 2017年6月26日 37.70 本基金正回购比例上限为 -

40%

27 2017年6月27日 33.62 本基金正回购比例上限为 -

40%

28 2017年6月29日 24.71 本基金正回购比例上限为 -

40%

29 2017年6月30日 23.33 本基金正回购比例上限为 -

40%

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 61

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期不存在平均剩余期限超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 23.79 23.33

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 38.54 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 43.27 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

第27页共36页

4 90天(含)—120天 10.52 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 7.09 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 123.22 23.33

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 69,462,487.05 2.95

2 央行票据 - -

3 金融债券 58,055,087.00 2.47

其中：政策性金融债 58,055,087.00 2.47

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 159,972,017.96 6.79

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,375,116,904.54 58.39

8 其他 - -

9 合计 1,662,606,496.55 70.60

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111709233 17浦发银 1,500,000 148,482,317.62 6.31

行CD233

2 111710291 17兴业银 1,500,000 148,456,477.49 6.30

行CD291

第28页共36页

3 111715178 17民生银 1,500,000 148,445,251.56 6.30

行CD178

4 111715205 17民生银 1,500,000 148,371,776.06 6.30

行CD205

5 111797516 17桂林银 1,000,000 99,480,882.58 4.22

行CD064

6 111715052 17民生银 1,000,000 98,975,270.17 4.20

行CD052

7 111780326 17贵阳银 1,000,000 98,891,428.71 4.20

行CD088

8 111780412 17东莞银 1,000,000 98,890,710.60 4.20

行CD055

9 111709250 17浦发银 1,000,000 98,856,883.00 4.20

行CD250

10 111713051 17浙商银 1,000,000 97,799,600.15 4.15

行CD051

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0979%

报告期内偏离度的最低值 -0.0233%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0422%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内未有负偏离度绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内未有正偏离度绝对值达到0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第29页共36页

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，

按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 3,623,480.51

4 应收申购款 2.22

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,623,482.73

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

第30页共36页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级 户数(户) 份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份

别 比例 额比例

银

华

双

月

定 107,325 16,350.00 308,996.18 0.02% 1,754,455,289.43 99.98%

期

理

财

债

券A

银

华

双

月

定 2 300,089,998.18 600,179,996.35 100.00% 0.00 0.00%

期

理

财

债

券C

合 107,327 21,941.77 600,488,992.53 25.50% 1,754,455,289.43 74.50%

计

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

银华双月定 120,565.54 0.01%

基金管理人所有从业人员 期理财债券A

持有本基金 银华双月定 - -

期理财债券C

第31页共36页

合计 120,565.54 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

银华双月定期理 银华双月定期理

财债券A 财债券C

基金合同生效日（2014年9月5日）基金 226,340,128.11 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,172,668,667.33 -

本报告期基金总申购份额 2,817,297,868.60 600,179,996.35

减:本报告期基金总赎回份额 2,235,202,250.32 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,754,764,285.61 600,179,996.35

注：1、总申购份额含红利再投的基金份额。

2、本基金于2017年6月26日起新增C类份额，原有份额全部转换为A类份额。

第32页共36页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第33页共36页

交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中国中投证

券有限责任 2 - - - - -

公司

海通证券股 2 - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司

西南证券股 1 - - - - -

份有限公司

信达证券股 1 - - - - -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 1 - - - - -

公司

第一创业证

券股份有限 1 - - - - -

公司

广发证券股 1 - - - - -

份有限公司

申万宏源集

团股份有限 2 - - - - -

公司

中国国际金 1 - - - - -

融有限公司

湘财证券股 1 - - - - -

份有限公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

3、本基金本报告期未通过交易单元进行股票交易。

第34页共36页

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

类号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间

机 1 2017/06/28-2017/06/30 0.00 500,133,864.73 0.00 500,133,864.73 21.24%

构

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：

1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将

不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

第35页共36页

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

银华基金管理股份有限公司

2017年8月29日

第36页共36页
点击查看>>  附件