鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鑫元半年定期开放

基金主代码 000896

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2014年12月2日

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 123,105,701.19份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 鑫元半年定期开放A 鑫元半年定期开放C

下属分级基金的交易代码： 000896 000897

报告期末下属分级基金的份额总额 107,146,564.10份 15,959,137.09份

2.2 基金产品说明

投资目标 根据本基金定期开放的运作特征，在严格控制投资风险和有效保持资产流动

性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益

率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，

深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较

高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 6个月定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与

预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鑫元基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 李晓燕 张建春

信息披露负责人 联系电话 021-20892000转 010-63639180

电子邮箱 service@xyamc.com zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 4006066188 95595

传真 021-20892111 010-63639132

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.xyamc.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市静安区中山北路909号12层鑫元基金管理

有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 鑫元半年定期开放A 鑫元半年定期开放C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -483,443.55 -96,161.43

本期利润 677,851.80 97,305.82

加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0060

本期基金份额净值增长率 0.77% 0.56%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0855 -0.0948

期末基金资产净值 97,989,337.36 14,446,821.79

期末基金份额净值 0.915 0.905

注：1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3）期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鑫元半年定期开放A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个 0.77% 0.05% 0.11% 0.00% 0.66% 0.05%

月

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过去三个 0.55% 0.10% 0.32% 0.00% 0.23% 0.10%

月

过去六个 0.77% 0.09% 0.65% 0.00% 0.12% 0.09%

月

过去一年 0.88% 0.08% 1.30% 0.00% -0.42% 0.08%

自基金合

同生效起 -3.31% 0.50% 4.41% 0.01% -7.72% 0.49%

至今

鑫元半年定期开放C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个 0.67% 0.05% 0.11% 0.00% 0.56% 0.05%

月

过去三个 0.33% 0.09% 0.32% 0.00% 0.01% 0.09%

月

过去六个 0.56% 0.09% 0.65% 0.00% -0.09% 0.09%

月

过去一年 0.44% 0.08% 1.30% 0.00% -0.86% 0.08%

自基金合

同生效起 -4.35% 0.50% 4.41% 0.01% -8.76% 0.49%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金的合同生效日为2014年12月2日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为6个月，

建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批

准于2013年8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注

册资本金2亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、

资产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。

截至2017年6月30日，公司旗下管理18只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元一

年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金）、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新 第7页共37页

收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元瑞利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

鑫元一 学历：数量经济学专业，

年定期 经济学硕士。相关业务资

开放债 格：证券投资基金从业资

券型证 格。从业经历：2008年

券投资 7月至2013年8月，任职

基金、 于南京银行股份有限公司，

鑫元稳 担任资深信用研究员，精

利债券 通信用债的行情与风险研

型证券 判，参与创立了南京银行

投资基 内部债券信用风险控制体

金、鑫 系，对债券市场行情具有

元鸿利 较为精准的研判能力。

债券型 2013年8月加入鑫元基金

证券投 管理有限公司，任投资研

资基金、 究部信用研究员。2013年

鑫元合 12月30日至2016年3月

张明凯 享分级 2014年12月 - 9年 2日担任鑫元货币市场基金

债券型 2日 基金经理，2014年4月

证券投 17日至今任鑫元一年定期

资基金、 开放债券型证券投资基金

鑫元半 基金经理，2014年6月

年定期 12日至今任鑫元稳利债券

开放债 型证券投资基金基金经理，

券型证 2014年6月26日至今任鑫

券投资 元鸿利债券型证券投资基

基金、 金的基金经理，2014年

鑫元合 10月15日至今任鑫元合享

丰纯债 分级债券型证券投资基金

债券型 的基金经理，2014年

证券投 12月2日至今任鑫元半年

资基金、 定期开放债券型证券投资

鑫元安 基金的基金经理，2014年

鑫宝货 12月16日至今任鑫元合丰

币市场 分级债券型证券投资基金

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基金、 （现鑫元合丰纯债债券型

鑫元鑫 证券投资基金）的基金经

新收益 理，2015年6月26日至今

灵活配 任鑫元安鑫宝货币市场基

置混合 金的基金经理,2015年

型证券 7月15日至今任鑫元鑫新

投资基 收益灵活配置混合型证券

金、鑫 投资基金的基金经理，

元双债 2016年4月21日起任鑫元

增强债 双债增强债券型证券投资

券型证 基金的基金经理；同时兼

券投资 任基金投资决策委员会委

基金的 员。

基金经

理；基

金投资

决策委

员会委

员

鑫元半 学历：金融工程硕士研究

年定期 生。相关业务资格：证券

开放债 投资基金从业资格。从业

券型证 经历： 2009年7月至

券投资 2015年7月，任职于中国

基金的 国际金融有限公司，担任

丁玥 基金经 2016年7月 - 8年 研究部副总经理，2015年

理；兼 26日 7月加入鑫元基金担信用研

任研究 究主管，2016年7月担任

部总监、 研究部总监。2016年7月

基金投 26日起担任鑫元半年定期

资决策 开放债券型证券投资基金

委员会 的基金经理；同时兼任基

委员 金投资决策委员会委员。

鑫元半 学历：工商管理、应用金

年定期 融硕士研究生。相关业务

开放债 资格：证券投资基金从业

券型证 资格。从业经历：1997年

券投资 7月至2001年9月，任职

王美芹 基金、 2016年8月5日- 10年 于中国人寿保险公司河南

鑫元鸿 省分公司，2002年3月至

利债券 2005年12月，担任北京麦

型证券 特诺亚咨询有限公司项目

投资基 部项目主管，2007年2至

金的基 2015月6月，先后担任泰

金经理； 信基金管理有限公司渠道

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基金投 部副经理、理财顾问部副

资决策 总监、专户投资总监等职

委员会 务，2015年6月加入鑫元

委员 基金担任专户投资经理，

2016年8月5日起担任鑫

元半年定期开放债券型证

券投资基金、鑫元鸿利债

券型证券投资基金的基金

经理；同时兼任基金投资

决策委员会委员。

鑫元货 学历：经济学专业，硕士。

币市场 相关业务资格：证券投资

基金、 基金从业资格。从业经历：

鑫元兴 2010年7月任职于北京汇

利债券 致资本管理有限公司，担

型证券 任交易员。2011年4月起

投资基 在南京银行金融市场部资

金、鑫 产管理部和南京银行金融

元汇利 市场部投资交易中心担任

债券型 债券交易员，有丰富的银

证券投 行间市场交易经验。

资基金、 2014年6月加入鑫元基金，

鑫元双 担任基金经理助理。

债增强 2014年7月15日起担任鑫

债券型 元一年定期开放债券型证

证券投 券投资基金、鑫元稳利债

资基金、 2014年12月 券型证券投资基金、鑫元

赵慧 鑫元裕 2日 - 7年 鸿利债券型证券投资基金

利债券 的基金经理助理，2014年

型证券 10月20日起担任鑫元合享

投资基 分级债券型证券投资基金

金、鑫 的基金经理助理，2014年

元得利 12月2日起担任鑫元半年

债券型 定期开放债券型证券投资

证券投 基金的基金经理助理，

资基金、 2014年12月16日起担任

鑫元聚 鑫元合丰分级债券型证券

利债券 投资基金（现鑫元合丰纯

型证券 债债券型证券投资基金）

投资基 的基金经理助理，2015年

金、鑫 7月15日起担任鑫元鑫新

元招利 收益灵活配置混合型证券

债券型 投资基金的基金经理助理，

证券投 2016年1月13日起担任鑫

资基金、 元兴利债券型证券投资基

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鑫元瑞 金的基金经理，2016年

利债券 3月2日起担任鑫元货币市

型证券 场基金的基金经理，

投资基 2016年3月9日起担任鑫

金、鑫 元汇利债券型证券投资基

元添利 金的基金经理，2016年

债券型 6月3日起担任鑫元双债增

证券投 强债券型证券投资基金的

资基金 基金经理，2016年7月

的基金 13日起担任鑫元裕利债券

经理； 型证券投资基金的基金经

鑫元一 理，2016年8月17日起担

年定期 任鑫元得利债券型证券投

开放债 资基金的基金经理，

券型证 2016年10月27日起担任

券投资 鑫元聚利债券型证券投资

基金、 基金的基金经理，2016年

鑫元稳 12月22日起担任鑫元招利

利债券 债券型证券投资基金的基

型证券 金经理，2017年3月13日

投资基 起担任鑫元瑞利债券型证

金、鑫 券投资基金的基金经理，

元鸿利 2017年3月17日起担任鑫

债券型 元添利债券型证券投资基

证券投 金的基金经理；同时兼任

资基金、 基金投资决策委员会委员。

鑫元合

享分级

债券型

证券投

资基金、

鑫元半

年定期

开放债

券型证

券投资

基金、

鑫元合

丰纯债

债券型

证券投

资基金、

鑫元鑫

新收益

灵活配

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置混合

型证券

投资基

金的基

金经理

助理；

基金投

资决策

委员会

委员

注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解

聘日期；

2.非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式 第12页共37页

进行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，金融监管成为最强基本面，货币政策稳健中性，流动性偏紧。经济的走势好于预期，年初市场一致认为前高后低，在二季度较为谨慎，事实上高点的持续性比预期要强，经济表现出很强的韧性。地产热度从限购城市向三四线城市溢出，印证了我们年初的判断。制造业和民间投资小幅回暖。债券市场在监管加码和流动性偏紧的双重压力下，收益率震荡上行，整体走势偏弱，直到6月后半月才伴随流动性紧张程度的趋缓而出现反弹股票市场表现分化加剧，白马龙头屡创新高，中小创估值承压，市场的风险偏好从成长性溢价切换为确定性溢价。

在组合操作上，报告期内组合的债券投资维持在低杠杆、短久期的水平，保持灵活性等待债市反弹；股票投资仓位较轻，参与了周期股的波段操作，鉴定持有白马龙头，并战略性的布局大金融版块，组合整体净值稳定。考虑到即将到来的开放期，股债均提前降低仓位，备足流动性，以应对可能出现的赎回压力。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鑫元半年定期开放A基金份额净值为0.915元，本报告期基金份额净值增长

率为0.77%；截至本报告期末鑫元半年定期开放C基金份额净值为0.905元，本报告期基金份额

净值增长率为0.56%；同期业绩比较基准收益率为0.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年下半年，考虑到PPI的走弱导致实际利率上行幅度高于上半年，叠加基数效应，下

半年地产面临下行压力，基建受制于财政支出的压力从高增速有所回落，制造业投资仍在复苏中幅度有待观察，多方面因素导致国内经济增速将有所趋缓。但从二季度的表现就可以看出，国内经济受益于供给侧改革和结构性调整的阶段性成果，展现出强于以往的韧性，因此我们预计经济下行的幅度可控。外贸增速有较强的不确定性，全球发达经济体处于复苏进程中，但截止目前出口的主要贡献来自于资源品国家而非发达经济体，尚看不出发达经济体复苏带来的出口增长。

通胀方面，油价和农产品仍在低位，故尚不会对CPI形成明显抬升，PPI也由强转弱缓解了

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对CPI的压力。

货币政策方面，金融去杠杆、防局部泡沫仍是主基调，货币政策还将维持稳健中性，不易盲目乐观。但市场对于去杠杆政策最担忧的阶段正在过去，金融行业杠杆有一定幅度的下行，格局逐渐明朗化，对市场负面冲击最强的阶段也已经过去。接下来，我们将密切关注央行及其他监管机构在金融去杠杆方面的措施执行情况，同时关注金融机构负债端的稳定性。我们预计，下半年经济下行趋势延续，若触及临界点可能会触发监管力度的边际趋缓，带来流动性的边际改善。为市场带来反弹的机会，然而这种边际改善并非彻底转向，我们认为金融去杠杆的道路还很长。

在大类资产配置上，我们认为股票市场仍将重视盈利和盈利的确定性，集中度提升利好龙头长期成长的趋势不改，但当股价上涨的速度过度偏离盈利增长速率时也要注意风险。债券市场在经济基本面下行和流动性度过最紧张阶段的背景下已经逐步具备配置价值，但一级市场债券供应的短期冲击仍需提防。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。成员包括运营分管领导、投资分管领导、督察长、监察稽核部负责人、研究部门负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等，对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制，确保基金估值的公允、合理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。本公司的基金估值和会计核算由基金运营部负责实施，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司基金经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，按照中证指数有限公司所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在鑫元半年定期开放债券型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人鑫元基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

中国光大银行依法对基金管理人鑫元基金管理有限公司编制的《鑫元半年定期开放债券型证 第15页共37页

券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计

报告、投资组合报告等内容真实、准确。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：鑫元半年定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 730,203.64 693,204.87

结算备付金 468,767.11 253,798.14

存出保证金 31,015.53 35,062.30

交易性金融资产 20,093,000.00 104,771,309.40

其中：股票投资 - 4,181,380.00

基金投资 - -

债券投资 20,093,000.00 100,589,929.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 90,891,012.44 2,000,020.00

应收证券清算款 - 5,000,000.00

应收利息 496,653.07 1,230,993.53

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 112,710,651.79 113,984,388.24

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 4,999,950.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 64,453.59 64,687.13

应付托管费 18,415.31 18,482.07

第16页共37页

应付销售服务费 4,733.04 7,988.16

应付交易费用 38,123.18 23,145.38

应交税费 - -

应付利息 - 389.09

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 148,767.52 140,000.00

负债合计 274,492.64 5,254,641.83

所有者权益：

实收基金 123,105,701.19 119,996,837.77

未分配利润 -10,669,542.04 -11,267,091.36

所有者权益合计 112,436,159.15 108,729,746.41

负债和所有者权益总计 112,710,651.79 113,984,388.24

注：报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值0.915元，C类基金份额净值0.905元；

基金份额总额123,105,701.19份，其中，A类基金份额总额107,146,564.10份；C类基金份额

总额15,959,137.09份。

6.2 利润表

会计主体：鑫元半年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 1,747,310.28 -6,142,556.56

1.利息收入 2,321,926.51 5,382,058.59

其中：存款利息收入 48,136.93 74,054.84

债券利息收入 2,069,970.94 5,209,416.23

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 203,818.64 98,587.52

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,929,378.83 -4,356,446.01

其中：股票投资收益 -431,011.90 -1,730,493.54

基金投资收益 - -

债券投资收益 -1,514,566.93 -2,657,893.70

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 16,200.00 31,941.23

3.公允价值变动收益（损失以 1,354,762.60 -7,168,169.14

第17页共37页

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - -

列）

减：二、费用 972,152.66 1,915,506.75

1．管理人报酬 387,590.64 977,741.64

2．托管费 110,740.19 279,354.81

3．销售服务费 6.4.8.2.3 29,304.68 194,342.63

4．交易费用 100,128.53 230,055.14

5．利息支出 177,021.10 60,264.81

其中：卖出回购金融资产支出 177,021.10 60,264.81

6．其他费用 167,367.52 173,747.72

三、利润总额（亏损总额以 775,157.62 -8,058,063.31

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 775,157.62 -8,058,063.31

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鑫元半年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 119,996,837.77 -11,267,091.36 108,729,746.41

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 775,157.62 775,157.62

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 3,108,863.42 -177,608.30 2,931,255.12

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 88,013,343.79 -7,965,470.63 80,047,873.16

2.基金赎回款 -84,904,480.37 7,787,862.33 -77,116,618.04

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

第18页共37页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 123,105,701.19 -10,669,542.04 112,436,159.15

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 317,384,333.70 -22,513,576.91 294,870,756.79

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -8,058,063.31 -8,058,063.31

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -234,616,594.84 22,643,675.95 -211,972,918.89

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 41,508.41 -4,109.01 37,399.40

2.基金赎回款 -234,658,103.25 22,647,784.96 -212,010,318.29

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 82,767,738.86 -7,927,964.27 74,839,774.59

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______张乐赛______ ______陈宇______ ____包颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鑫元半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年11月5日经中国证

券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1172号《关于核准鑫元半年定期

开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由鑫元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 第19页共37页

契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

349,672,221.54元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2014)第

728号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金

合同》于2014年12月2日正式生效，首次设立募集规模为349,723,386.13份基金份额，其中

认购资金利息折合51,164.59份基金份额。本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司，基金

托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

本基金以定期开放的方式运作，即以封闭运作和开放运作结合的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的6个月对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日的6个月对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的6个月对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过1个月，最短不少于5个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等)和股票(包括中小板、创业板 第20页共37页

及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净值的5%。本基金的业绩比较基准为：6个月定期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人鑫元基金管理有限公司于2017年8月25日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，

真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第21页共37页

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第22页共37页

鑫元基金管理有限公司（“鑫元基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司（“光大银行”基金托管人、基金销售机构

）

南京银行股份有限公司（“南京银行”） 基金管理人股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

注：无。

6.4.7.1.2 债券交易

注：无。

6.4.7.1.3 债券回购交易

注：无。

6.4.7.1.4 权证交易

注：无。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

注：无。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 387,590.64 977,741.64

的管理费

其中：支付销售机构的 36,109.06 281,556.61

客户维护费

注：支付基金管理人鑫元基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第23页共37页

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.7%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 110,740.19 279,354.81

的托管费

注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鑫元半年定期开放 鑫元半年定期开放 合计

A C

鑫元基金 - 7.31 7.31

南京银行 - 571.23 571.23

光大银行 - 26,679.84 26,679.84

合计 - 27,258.38 27,258.38

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 鑫元半年定期开放 鑫元半年定期开放

A C 合计

鑫元基金 - 7.81 7.81

南京银行 - 27,106.03 27,106.03

光大银行 - 152,847.71 152,847.71

合计 - 179,961.55 179,961.55

注：A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的

年费率每日计提，按月支付。

C类基金份额销售服务费=前一日基金资产净值X0.40%/当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

第24页共37页

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

光大银行 730,203.64 43,641.21 97,526,756.62 63,518.96

注：本基金的活期存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

第25页共37页

无。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为20,093,000.00元，无属于第一层次以及第三层次的余额(2016年12月

31日：第一层次4,181,380.00元，第二层次100,589,929.40元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

第26页共37页

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 20,093,000.00 17.83

其中：债券 20,093,000.00 17.83

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 90,891,012.44 80.64

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,198,970.75 1.06

7 其他各项资产 527,668.60 0.47

8 合计 112,710,651.79 100.00

第27页共37页

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600881 亚泰集团 3,835,590.00 3.53

2 300296 利亚德 1,227,929.45 1.13

3 600015 华夏银行 1,203,450.00 1.11

4 600622 嘉宝集团 1,019,136.88 0.94

5 000975 银泰资源 841,805.00 0.77

6 600612 老凤祥 726,213.00 0.67

7 601333 广深铁路 685,400.00 0.63

8 600779 水井坊 675,000.00 0.62

9 000513 丽珠集团 651,440.00 0.60

10 600546 山煤国际 646,700.00 0.59

11 000039 中集集团 645,000.00 0.59

12 600038 中直股份 617,100.00 0.57

13 600801 华新水泥 611,338.00 0.56

14 300566 激智科技 535,000.00 0.49

15 000651 格力电器 530,750.00 0.49

第28页共37页

16 603609 禾丰牧业 485,187.00 0.45

17 600491 龙元建设 455,500.00 0.42

18 601988 中国银行 431,200.00 0.40

19 600585 海螺水泥 416,905.00 0.38

20 000333 美的集团 411,500.00 0.38

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600881 亚泰集团 4,583,500.00 4.22

2 000895 双汇发展 1,406,750.00 1.29

3 300296 利亚德 1,221,203.00 1.12

4 600015 华夏银行 1,149,300.00 1.06

5 600622 嘉宝集团 1,084,750.00 1.00

6 600612 老凤祥 796,100.00 0.73

7 000975 银泰资源 781,500.00 0.72

8 601333 广深铁路 758,800.00 0.70

9 000039 中集集团 672,142.00 0.62

10 600779 水井坊 667,000.00 0.61

11 600068 葛洲坝 655,300.00 0.60

12 000513 丽珠集团 638,349.00 0.59

13 600546 山煤国际 631,500.00 0.58

14 600038 中直股份 624,900.00 0.57

15 600801 华新水泥 592,300.00 0.54

16 600362 江西铜业 581,000.00 0.53

17 000651 格力电器 545,300.00 0.50

18 000937 冀中能源 534,700.00 0.49

19 300566 激智科技 485,272.00 0.45

20 000333 美的集团 443,440.00 0.41

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 31,071,185.33

卖出股票收入（成交）总额 34,989,248.00

第29页共37页

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 20,093,000.00 17.87

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,093,000.00 17.87

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 041682001 16忠旺CP001 100,000 10,065,000.00 8.95

2 011753019 17万丰奥特 100,000 10,028,000.00 8.92

SCP003

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期未投资国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 31,015.53

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 496,653.07

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第31页共37页

8 其他 -

9 合计 527,668.60

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

鑫元 457 234,456.38 87,959,237.44 82.09% 19,187,326.66 17.91%

半年

定期

开放A

鑫元 300 53,197.12 0.00 0.00% 15,959,137.09 100.00%

半年

定期

开放C

合计 757 162,623.12 87,959,237.44 71.45% 35,146,463.75 28.55%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

鑫元半年 304.42 0.0003%

定期开放

基金管理人所有从业人员 A

持有本基金 鑫元半年 67,513.10 0.4230%

定期开放

C

第32页共37页

合计 67,817.52 0.0551%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 鑫元半年定期开放A 0

金投资和研究部门负责人 鑫元半年定期开放C 0

持有本开放式基金 合计 0

鑫元半年定期开放A 0

本基金基金经理持有本开 鑫元半年定期开放C 0

放式基金 0

合计

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鑫元半年定期开 鑫元半年定期开

放A 放C

基金合同生效日（2014年12月2日）基金 126,213,477.68 223,509,908.45

份额总额

本报告期期初基金份额总额 93,903,455.92 26,093,381.85

本报告期基金总申购份额 87,979,686.17 33,657.62

减:本报告期基金总赎回份额 74,736,577.99 10,167,902.38

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 107,146,564.10 15,959,137.09

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

第33页共37页

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，基金管理人于2017年2月18日发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金

行业高级管理人员变更公告》，自2017年2月17日起张丽洁女士不再担任公司副总经理职务；

基金管理人于2017年5月4日发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更

公告》，自2017年5月3日起史少杰先生不再担任公司总经理助理职务。

2、基金托管人：本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内未受稽查或处罚。

2、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

第34页共37页

广发证券 2 29,141,543.45 44.11% 30,286.91 45.37% -

中信证券 2 12,689,658.00 19.21% 12,275.94 18.39% -

中金公司 2 12,237,263.88 18.52% 10,119.23 15.16% -

安信证券 2 11,991,968.00 18.15% 14,070.95 21.08% -

银河证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

注：（1）交易单元的主要选择标准：

1）财务状况良好，经营行为规范；

2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；

3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务；

4）收取的交易佣金费率合理。

（2）交易单元的选择程序：

1)投资研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议；

2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相关系

统参数，基金运营部及时通知托管人。

（3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

广发证券 37,739,631.32 27.43%277,100,000.00 31.83% - -

中信证券 11,317,074.72 8.23%34,500,000.00 3.96% - -

中金公司 21,960,214.62 15.96%95,100,000.00 10.92% - -

安信证券 66,547,228.81 48.38%463,900,000.00 53.29% - -

银河证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

第35页共37页

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额

类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时间区间

机 1 20170105-20170630 0.00 87,958,299.67 0.00 87,958,299.67 71.45

构

2 20170101-20170104 65,932,967.03 0.00 65,932,967.03 0.00 0.00

个 -- - - - - -

人

- -- - - - - -

产品特有风险

本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%，中小投资者在投资本基

金时可能面临以下风险：

（一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。

（二）基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。

（三）基金投资目标偏离的风险

单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。

（四）基金合同提前终止或其它相关风险

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净

值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况

的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。在每一自由开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则无须召开基金份额持有人大会，《基金合同》将于该日次日终止并根据《基金合同》第十九部分的约定进行基金财产清算：

1、基金份额持有人数量不满200人；

2、基金资产净值低于5000万元；

3、本基金前十名基金份额持有人持有的基金份额超过基金总份额的90%。

第36页共37页

因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响。

鑫元基金管理有限公司

2017年8月29日

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