景顺长城量化精选股票型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 7

§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11

§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11

6.1 资产负债表 ...... 11

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 16

§7 投资组合报告 ...... 38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54

7.12 投资组合报告附注 ...... 54

§8 基金份额持有人信息...... 55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56

§9 开放式基金份额变动...... 56
§10 重大事件揭示...... 56

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56

10.4 基金投资策略的改变 ...... 56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

10.8 其他重大事件 ...... 60

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

§12 备查文件目录...... 61

12.1 备查文件目录 ...... 61

12.2 存放地点 ...... 61

12.3 查阅方式 ...... 61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城量化精选股票型证券投资基金

基金简称 景顺长城量化精选股票

场内简称 无

基金主代码 000978

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 4 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 389,957,505.23 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获
取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例范围为

80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保
持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收
益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因
素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略：本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资
产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市
场环境和股票特性，精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较
基准表现的业绩水平。

3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的
考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货
币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策
略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久
期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 王小飞

负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637103

电子邮箱 investor@igwfmc.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4008888606 021-60637228

传真 0755-22381339 021-60635778


注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号
建设广场第一座 21 层

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院
建设广场第一座 21 层 1 号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 李进 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉
里建设广场第一座 21 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -18,270,523.19

本期利润 -42,107.85

加权平均基金份额本期利润 -0.0001

本期加权平均净值利润率 -0.01%

本期基金份额净值增长率 -0.67%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 241,294,622.26

期末可供分配基金份额利润 0.6188

期末基金资产净值 631,252,127.49

期末基金份额净值 1.619

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 68.64%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.94% 0.82% -0.77% 0.89% 1.71% -0.07%

过去三个月 -4.54% 0.76% -5.10% 0.78% 0.56% -0.02%

过去六个月 -0.67% 0.75% 2.20% 0.75% -2.87% 0.00%

过去一年 -12.20% 0.91% -6.65% 0.91% -5.55% 0.00%

过去三年 17.15% 1.13% 2.48% 1.13% 14.67% 0.00%

自基金合同生效起 68.64% 1.68% 6.40% 1.55% 62.24% 0.13%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2015 年 2 月 4 日基金合同生效日起 6 个月。
建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司旗
下共管理 175 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司
研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际
投资管理有限公司）基金经理、主动股票
部副总裁，香港海通国际资产管理有限公
黎 海 本基金的 2015 年 2 - 20 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总
威 基金经理 月 4 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年
10 月起担任量化及指数投资部基金经理，
现任公司副总经理、量化及指数投资部总
经理、基金经理。具有 20 年证券、基金行
业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，国内经济整体呈现出弱复苏的态势，服务业的复苏较为明显，制造业和地产的复苏仍需观察，权益市场的表现也反映了较弱的经济和基本面预期。从国内来看，4-6 月国内
制造业 PMI 依次为 49.2、48.8、49.0，今年前 5 个月工业增加值累计同比增长 3.6%，其中 5 月份
工业增加值当月同比增长 3.5%，经济复苏的节奏出现放缓的迹象。6 月 PPI 同比下降 5.4%，环比
下降 0.8%；CPI 同比持平，环比下降 0.2%，通胀依旧温和。6 月 M2 同比增长 11.3%，M1 同比增速
3.1%，流动性充裕；6 月末外汇储备 3.19 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内货币政策总体保持稳健，流动性充裕，宏观环境总体温和，经济依然是弱复苏的态势。上半年 A 股市场呈现出先涨后跌的态势，风格上来看，价值风格优于成长风格。综合来看，上半年上证指数上涨 3.65%、沪深 300 指数下跌 0.75%，创业板指数下跌 5.61%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023 年上半年，本基金份额净值增长率为-0.67%，业绩比较基准收益率为 2.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，海外方面，通胀大概率继续回落，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，“稳增长”政策有望加快落地，或可对经济形成一定支撑，下半年货币政策预期维持宽松，预期流动性保持合理充裕。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。风格上，估值和成长相对均衡的中盘股以及细分行业的龙头股仍然值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。


截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城量化精选股票型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 44,656,655.73 44,256,450.26

结算备付金 3,425,812.57 5,105,701.07

存出保证金 193,372.24 220,398.55

交易性金融资产 6.4.7.2 586,800,779.34 700,276,377.87


其中：股票投资 586,193,735.59 700,276,377.87

基金投资 - -

债券投资 607,043.75 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 310,651.93 325,434.60

应收股利 - -

应收申购款 82,086.24 333,312.48

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 635,469,358.05 750,517,674.83

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 711,799.12 1,107,767.77

应付管理人报酬 773,829.27 946,024.56

应付托管费 128,971.52 157,670.79

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 1.34 0.14

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,602,629.31 4,158,852.79

负债合计 4,217,230.56 6,370,316.05

净资产：

实收基金 6.4.7.10 389,957,505.23 456,489,143.72

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 241,294,622.26 287,658,215.06

净资产合计 631,252,127.49 744,147,358.78

负债和净资产总计 635,469,358.05 750,517,674.83


注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.619 元，基金份额总额 389,957,505.23
份。
6.2 利润表
会计主体：景顺长城量化精选股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 6,266,790.77 -36,709,635.60

1.利息收入 119,286.99 132,028.52

其中：存款利息收入 6.4.7.13 119,286.99 132,028.52

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -12,178,095.13 -83,193,367.76
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -20,262,275.88 -91,113,633.41

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 313,941.23 404,705.85

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -190,528.59

股利收益 6.4.7.19 7,770,239.52 7,706,088.39

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 18,228,415.34 46,018,799.17
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 97,183.57 332,904.47
号填列）

减：二、营业总支出 6,308,898.62 6,607,182.03

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,312,401.13 5,560,012.18

2．托管费 6.4.10.2.2 885,400.12 926,668.71


3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.77 -907.14

8．其他费用 6.4.7.23 111,096.60 121,408.28

三、利润总额（亏损总额 -42,107.85 -43,316,817.63
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -42,107.85 -43,316,817.63
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -42,107.85 -43,316,817.63

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城量化精选股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产 456,489,143.72 - 287,658,215.06 744,147,358.78
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 456,489,143.72 - 287,658,215.06 744,147,358.78
（基金净值）
三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -66,531,638.49 - -46,363,592.80 -112,895,231.29
列）

（一）、综合收益总 - - -42,107.85 -42,107.85
额
（二）、本期基金份
额交易产生的基金

净值变动数 -66,531,638.49 - -46,321,484.95 -112,853,123.44
（净值减少以“-”
号填列）


其中：1.基金申购款 23,570,587.54 - 16,211,566.39 39,782,153.93

2. 基 金 赎 回 -90,102,226.03 - -62,533,051.34 -152,635,277.37
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 389,957,505.23 - 241,294,622.26 631,252,127.49
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产 433,972,422.96 - 416,581,992.04 850,554,415.00
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 433,972,422.96 - 416,581,992.04 850,554,415.00
（基金净值）
三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -225,474.26 - -50,590,348.56 -50,815,822.82
列）

（一）、综合收益总 - - -43,316,817.63 -43,316,817.63
额
（二）、本期基金份
额交易产生的基金

净值变动数 -225,474.26 - -7,273,530.93 -7,499,005.19
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 106,842,074.53 - 77,884,863.45 184,726,937.98

2. 基 金 赎 回 -107,067,548.79 - -85,158,394.38 -192,225,943.17
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）


（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 433,746,948.70 - 365,991,643.48 799,738,592.18
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

景顺长城量化精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1366 号文《关于准予景顺长城量化精选股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化精选股票型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集，基
金合同于 2015 年 2 月 4 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购
费后的实收基金（本金）为人民币 1,407,431,598.88 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 442,601.36 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,407,874,200.24 元，折合1,407,874,200.24 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资
产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 44,656,655.73

等于：本金 44,652,919.81

加：应计利息 3,735.92

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1 个月（含）-3 个月 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 44,656,655.73

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 600,626,364.19 - 586,193,735.59 -14,432,628.60

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 607,000.00 43.75 607,043.75 0.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 607,000.00 43.75 607,043.75 0.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 601,233,364.19 43.75 586,800,779.34 -14,432,628.60

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末的其他资产余额为零。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 945.51

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,498,004.85

其中：交易所市场 2,498,004.85

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 103,678.95

合计 2,602,629.31

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 456,489,143.72 456,489,143.72

本期申购 23,570,587.54 23,570,587.54

本期赎回（以“-”号填列） -90,102,226.03 -90,102,226.03

本期末 389,957,505.23 389,957,505.23

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 431,843,217.18 -144,185,002.12 287,658,215.06

本期利润 -18,270,523.19 18,228,415.34 -42,107.85

本期基金份额交易产 -63,614,038.09 17,292,553.14 -46,321,484.95
生的变动数

其中：基金申购款 22,200,351.67 -5,988,785.28 16,211,566.39

基金赎回款 -85,814,389.76 23,281,338.42 -62,533,051.34

本期已分配利润 - - -

本期末 349,958,655.90 -108,664,033.64 241,294,622.26

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 81,701.62

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 35,720.94

其他 1,864.43

合计 119,286.99

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -20,262,275.88

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -


合计 -20,262,275.88

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,044,426,226.01

减：卖出股票成本总额 3,055,624,067.39

减：交易费用 9,064,434.50

买卖股票差价收入 -20,262,275.88

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 211.10

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 313,730.13
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 313,941.23

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,730,973.22
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,417,000.00
本总额

减：应计利息总额 173.79

减：交易费用 69.30

买卖债券差价收入 313,730.13

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 7,770,239.52

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 7,770,239.52

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 18,228,415.34

股票投资 18,228,415.34

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 18,228,415.34

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 95,919.36

基金转换费收入 1,264.21

合计 97,183.57

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

债券托管账户维护费 9,000.00

银行划款手续费 2,358.95

其他 360.00

存托服务费 198.70

合计 111,096.60

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

长城证券 624,568.46 0.01 - -

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 581.65 0.01 581.65 0.02

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 - - - -

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,312,401.13 5,560,012.18

其中：支付销售机构的客户维护费 1,756,221.62 1,781,217.07

注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×1.50%÷当年天数


H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 885,400.12 926,668.71

注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行-活 44,656,655.73 81,701.62 50,080,602.65 84,195.83
期

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备
代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 注
位：股）

001286 陕西能源 2023 年 3 6 个月 新股流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
月 31 日 通受限

001287 中电港 2023 年 3 6 个月 新股流 11.88 21.02 1,088 12,925.44 22,869.76 -
月 30 日 通受限

001324 长青科技 2023 年 5 6 个月 新股流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
月 12 日 通受限

001328 登康口腔 2023 年 3 6 个月 新股流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
月 29 日 通受限

001360 南矿集团 2023 年 3 6 个月 新股流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
月 31 日 通受限

001367 海森药业 2023 年 3 6 个月 新股流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
月 30 日 通受限

001380 华纬科技 2023 年 5 6 个月 新股流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
月 9 日 通受限

301141 中科磁业 2023 年 3 6 个月 新股流 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
月 27 日 通受限

301157 华塑科技 2023 年 3 6 个月 新股流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
月 1 日 通受限

301202 朗威股份 2023 年 6 1 个月 新股流 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -


月 28 日 内（含） 通受限

301202 朗威股份 2023 年 6 6 个月 新股流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
月 28 日 通受限

301203 国泰环保 2023 年 3 6 个月 新股流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
月 28 日 通受限

301232 飞沃科技 2023 年 6 6 个月 新股流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
月 8 日 通受限

301246 宏源药业 2023 年 3 6 个月 新股流 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
月 10 日 通受限

301261 恒工精密 2023 年 6 1 个月 新股流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
月 29 日 内（含） 通受限

301261 恒工精密 2023 年 6 6 个月 新股流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
月 29 日 通受限

301292 海科新源 2023 年 6 1 个月 新股流 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
月 29 日 内（含） 通受限

301292 海科新源 2023 年 6 6 个月 新股流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
月 29 日 通受限

301293 三博脑科 2023 年 4 6 个月 新股流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
月 25 日 通受限

2022 年 6 个月 新股流

301301 川宁生物 12 月 20 以上 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
日

301307 美利信 2023 年 4 6 个月 新股流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
月 14 日 通受限

301315 威士顿 2023 年 6 6 个月 新股流 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
月 13 日 通受限

301317 鑫磊股份 2023 年 1 6 个月 新股流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
月 12 日 通受限

301320 豪江智能 2023 年 6 6 个月 新股流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
月 1 日 通受限

301322 绿通科技 2023 年 2 6 个月 新股流 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 -
月 27 日 通受限

2023 年 5 1-6 个 新股流 转
301322 绿通科技 月 25 日 月（含） 通受限 - 53.24 131 - 6,974.44 增
股

301323 新莱福 2023 年 5 6 个月 新股流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
月 29 日 通受限

301325 曼恩斯特 2023 年 5 6 个月 新股流 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
月 4 日 通受限

301332 德尔玛 2023 年 5 6 个月 新股流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
月 9 日 通受限

301337 亚华电子 2023 年 5 6 个月 新股流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
月 16 日 通受限


301345 涛涛车业 2023 年 3 6 个月 新股流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
月 10 日 通受限

301355 南王科技 2023 年 6 6 个月 新股流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
月 2 日 通受限

301357 北方长龙 2023 年 4 6 个月 新股流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
月 11 日 通受限

301358 湖南裕能 2023 年 2 6 个月 新股流 23.77 42.89 966 22,961.82 41,431.74 -
月 1 日 通受限

301360 荣旗科技 2023 年 4 6 个月 新股流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
月 17 日 通受限

301373 凌玮科技 2023 年 1 6 个月 新股流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
月 20 日 通受限

301386 未来电器 2023 年 3 6 个月 新股流 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
月 21 日 通受限

301397 溯联股份 2023 年 6 6 个月 新股流 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -
月 15 日 通受限

301408 华人健康 2023 年 2 6 个月 新股流 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
月 22 日 通受限

301419 阿莱德 2023 年 2 6 个月 新股流 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
月 2 日 通受限

301428 世纪恒通 2023 年 5 6 个月 新股流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
月 10 日 通受限

301439 泓淋电力 2023 年 3 6 个月 新股流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
月 10 日 通受限

301486 致尚科技 2023 年 6 1 个月 新股流 57.66 57.66 4,220 243,325.20 243,325.20 -
月 30 日 内（含） 通受限

301486 致尚科技 2023 年 6 6 个月 新股流 57.66 57.66 469 27,042.54 27,042.54 -
月 30 日 通受限

601061 中信金属 2023 年 3 6 个月 新股流 6.58 7.58 2,403 15,811.74 18,214.74 -
月 30 日 通受限

601065 江盐集团 2023 年 3 6 个月 新股流 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
月 31 日 通受限

601133 柏诚股份 2023 年 3 6 个月 新股流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
月 31 日 通受限

603125 常青科技 2023 年 3 6 个月 新股流 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
月 30 日 通受限

603135 中重科技 2023 年 3 6 个月 新股流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
月 29 日 通受限

603137 恒尚节能 2023 年 4 6 个月 新股流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
月 10 日 通受限

688146 中船特气 2023 年 4 6 个月 新股流 36.15 38.13 688 24,871.20 26,233.44 -
月 13 日 通受限

688249 晶合集成 2023 年 4 6 个月 新股流 19.86 18.06 4,381 87,006.66 79,120.86 -


月 24 日 通受限

688334 西高院 2023 年 6 6 个月 新股流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
月 9 日 通受限

688352 颀中科技 2023 年 4 6 个月 新股流 12.10 12.07 2,153 26,051.30 25,986.71 -
月 11 日 通受限

688361 中科飞测 2023 年 5 6 个月 新股流 23.60 64.67 641 15,127.60 41,453.47 -
月 12 日 通受限

688429 时创能源 2023 年 6 6 个月 新股流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
月 20 日 通受限

688433 华曙高科 2023 年 4 6 个月 新股流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
月 7 日 通受限

688443 智翔金泰 2023 年 6 6 个月 新股流 37.88 29.49 1,361 51,554.68 40,135.89 -
月 13 日 通受限

688458 美芯晟 2023 年 5 6 个月 新股流 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
月 15 日 通受限

688469 中芯集成 2023 年 4 6 个月 新股流 5.69 5.41 7,859 44,717.71 42,517.19 -
月 28 日 通受限

688472 阿特斯 2023 年 6 6 个月 新股流 11.10 17.04 2,734 30,347.40 46,587.36 -
月 2 日 通受限

688478 晶升股份 2023 年 4 6 个月 新股流 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
月 13 日 通受限

688479 友车科技 2023 年 5 6 个月 新股流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
月 4 日 通受限

688485 九州一轨 2023 年 1 6 个月 新股流 17.47 15.17 3,580 62,542.60 54,308.60 -
月 11 日 通受限

688531 日联科技 2023 年 3 6 个月 新股流 152.38 135.97 271 41,294.98 36,847.87 -
月 24 日 通受限

688535 华海诚科 2023 年 3 6 个月 新股流 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
月 28 日 通受限

688543 国科军工 2023 年 6 6 个月 新股流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
月 14 日 通受限

688562 航天软件 2023 年 5 6 个月 新股流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
月 15 日 通受限

688576 西山科技 2023 年 5 6 个月 新股流 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
月 30 日 通受限

688582 芯动联科 2023 年 6 6 个月 新股流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
月 21 日 通受限

688593 新相微 2023 年 5 6 个月 新股流 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
月 25 日 通受限

688603 天承科技 2023 年 6 1 个月 新股流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
月 30 日 内（含） 通受限

688603 天承科技 2023 年 6 6 个月 新股流 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
月 30 日 通受限


688620 安凯微 2023 年 6 6 个月 新股流 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
月 15 日 通受限

688623 双元科技 2023 年 5 6 个月 新股流 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
月 31 日 通受限

688629 华丰科技 2023 年 6 6 个月 新股流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
月 16 日 通受限

688631 莱斯信息 2023 年 6 6 个月 新股流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
月 19 日 通受限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备
代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 注
位：张）

118036 力合转债 2023 年 6 1 个月 新债未 100.00 100.00 1,070 107,000.00 107,002.11 -
月 29 日 内（含） 上市

127086 恒邦转债 2023 年 6 1 个月 新债未 100.00 100.01 5,000 500,000.00 500,041.64 -
月 12 日 内（含） 上市

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末

股票代码 名称 停牌日期 原因 估值 期 开盘 （股） 成本总额 估值总额 备注
单价 单价

601298 青岛港 2023 年 6 重大事 6.97 2023 年 7 7.40 152,600 1,113,099.15 1,063,622.00 -
月 28 日 项停牌 月 3 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.1%（上年度末：0.00%）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5

2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 44,656,655.73 - - - - - 44,656,655.73

结算备付金 3,425,812.57 - - - - - 3,425,812.57

存出保证金 193,372.24 - - - - - 193,372.24

交易性金融资产 - - - -607,043.75586,193,735.59586,800,779.34

应收申购款 - - - - - 82,086.24 82,086.24

应收证券清算款 - - - - - 310,651.93 310,651.93

资产总计 48,275,840.54 - - -607,043.75586,586,473.76635,469,358.05

负债

应付赎回款 - - - - - 711,799.12 711,799.12

应付管理人报酬 - - - - - 773,829.27 773,829.27

应付托管费 - - - - - 128,971.52 128,971.52

应交税费 - - - - - 1.34 1.34

其他负债 - - - - - 2,602,629.31 2,602,629.31

负债总计 - - - - - 4,217,230.56 4,217,230.56

利率敏感度缺口48,275,840.54 - - - 607,043.75 - -

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5

2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 44,256,450.26 - - - - - 44,256,450.26

结算备付金 5,105,701.07 - - - - - 5,105,701.07

存出保证金 220,398.55 - - - - - 220,398.55

交易性金融资产 - - - - - 700,276,377.87 700,276,377.87

应收申购款 - - - - - 333,312.48 333,312.48

应收证券清算款 - - - - - 325,434.60 325,434.60

资产总计 49,582,549.88 - - - - 700,935,124.95 750,517,674.83

负债

应付赎回款 - - - - - 1,107,767.77 1,107,767.77

应付管理人报酬 - - - - - 946,024.56 946,024.56


应付托管费 - - - - - 157,670.79 157,670.79

应交税费 - - - - - 0.14 0.14

其他负债 - - - - - 4,158,852.79 4,158,852.79

负债总计 - - - - - 6,370,316.05 6,370,316.05

利率敏感度缺口49,582,549.88 - - - - - -

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.1%（上年度末：
0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于 证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 586,193,735.59 92.86 700,276,377.87 94.10

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 586,193,735.59 92.86 700,276,377.87 94.10

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

（2023 年 6 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日 ）


沪深 300 指数上升 5% 23,754,685.68 21,494,788.03

沪深 300 指数下降 5% -23,754,685.68 -21,494,788.03

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 583,296,390.18 698,180,528.71

第二层次 2,317,796.19 -

第三层次 1,186,592.97 2,095,849.16

合计 586,800,779.34 700,276,377.87

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 586,193,735.59 92.25

其中：股票 586,193,735.59 92.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 607,043.75 0.10

其中：债券 607,043.75 0.10

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 48,082,468.30 7.57

8 其他各项资产 586,110.41 0.09

9 合计 635,469,358.05 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,516,675.00 0.56

B 采矿业 35,119,472.20 5.56

C 制造业 350,037,315.89 55.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 22,389,806.02 3.55

E 建筑业 14,566,788.15 2.31

F 批发和零售业 11,866,306.17 1.88

G 交通运输、仓储和邮政业 9,179,218.00 1.45

H 住宿和餐饮业 5,080,495.00 0.80

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 54,994,215.28 8.71

J 金融业 50,514,959.99 8.00

K 房地产业 5,111,739.00 0.81

L 租赁和商务服务业 4,580,745.00 0.73

M 科学研究和技术服务业 6,366,026.23 1.01

N 水利、环境和公共设施管理业 5,310,772.80 0.84

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 264,704.86 0.04

R 文化、体育和娱乐业 5,392,551.00 0.85

S 综合 1,901,945.00 0.30

合计 586,193,735.59 92.86

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002422 科伦药业 261,700 7,767,256.00 1.23

2 002223 鱼跃医疗 191,200 6,881,288.00 1.09

3 600161 天坛生物 248,580 6,748,947.00 1.07

4 000783 长江证券 1,131,000 6,559,800.00 1.04

5 600642 申能股份 893,800 6,247,662.00 0.99

6 002056 横店东磁 323,100 5,883,651.00 0.93

7 600582 天地科技 1,001,300 5,837,579.00 0.92

8 600863 内蒙华电 1,404,077 5,826,919.55 0.92

9 002065 东华软件 824,700 5,822,382.00 0.92

10 002249 大洋电机 1,015,738 5,789,706.60 0.92

11 600985 淮北矿业 500,600 5,766,912.00 0.91

12 002745 木林森 604,700 5,563,240.00 0.88

13 600909 华安证券 1,188,500 5,550,295.00 0.88

14 000630 铜陵有色 1,889,400 5,460,366.00 0.87

15 601717 郑煤机 437,100 5,441,895.00 0.86

16 002373 千方科技 398,200 5,431,448.00 0.86

17 603688 石英股份 46,700 5,316,328.00 0.84

18 600096 云天化 306,900 5,238,783.00 0.83

19 000997 新 大 陆 277,000 5,235,300.00 0.83

20 600901 江苏金租 1,245,717 5,144,811.21 0.82

21 600637 东方明珠 652,800 5,104,896.00 0.81

22 600258 首旅酒店 268,100 5,080,495.00 0.80

23 600109 国金证券 583,700 5,060,679.00 0.80

24 002600 领益智造 724,300 5,004,913.00 0.79

25 000591 太阳能 717,500 4,864,650.00 0.77

26 600489 中金黄金 470,600 4,861,298.00 0.77

27 600481 双良节能 346,700 4,846,866.00 0.77

28 000739 普洛药业 266,100 4,720,614.00 0.75

29 600998 九州通 447,149 4,641,406.62 0.74

30 600497 驰宏锌锗 906,960 4,552,939.20 0.72

31 002518 科士达 113,100 4,525,131.00 0.72

32 601958 金钼股份 403,900 4,503,485.00 0.71


33 601000 唐山港 1,262,400 4,456,272.00 0.71

34 002384 东山精密 169,100 4,379,690.00 0.69

35 688002 睿创微纳 95,612 4,283,417.60 0.68

36 002739 万达电影 337,700 4,234,758.00 0.67

37 002402 和而泰 240,900 4,090,482.00 0.65

38 603639 海利尔 228,100 4,087,552.00 0.65

39 600038 中直股份 101,600 4,045,712.00 0.64

40 002131 利欧股份 1,756,300 4,039,490.00 0.64

41 601618 中国中冶 1,017,500 4,039,475.00 0.64

42 000338 潍柴动力 322,100 4,013,366.00 0.64

43 600919 江苏银行 544,100 3,999,135.00 0.63

44 601377 兴业证券 648,000 3,965,760.00 0.63

45 000513 丽珠集团 101,500 3,949,365.00 0.63

46 002033 丽江股份 348,290 3,789,395.20 0.60

47 002074 国轩高科 136,905 3,781,316.10 0.60

48 600064 南京高科 567,700 3,752,497.00 0.59

49 600089 特变电工 167,000 3,722,430.00 0.59

50 002017 东信和平 280,430 3,676,437.30 0.58

51 000928 中钢国际 377,900 3,646,735.00 0.58

52 600256 广汇能源 527,700 3,620,022.00 0.57

53 000012 南 玻 A 593,900 3,539,644.00 0.56

54 600580 卧龙电驱 239,900 3,504,939.00 0.56

55 002027 分众传媒 496,200 3,379,122.00 0.54

56 300308 中际旭创 22,600 3,332,370.00 0.53

57 000906 浙商中拓 370,600 3,305,752.00 0.52

58 688200 华峰测控 21,116 3,230,748.00 0.51

59 601555 东吴证券 446,024 3,095,406.56 0.49

60 300003 乐普医疗 134,700 3,045,567.00 0.48

61 600438 通威股份 88,400 3,033,004.00 0.48

62 300777 中简科技 63,000 2,977,380.00 0.47

63 600879 航天电子 345,900 2,936,691.00 0.47

64 603027 千禾味业 138,880 2,933,145.60 0.46

65 688018 乐鑫科技 21,881 2,840,591.42 0.45

66 601163 三角轮胎 175,700 2,788,359.00 0.44

67 603156 养元饮品 112,800 2,786,160.00 0.44

68 002570 贝因美 639,200 2,722,992.00 0.43

69 000733 振华科技 28,000 2,683,800.00 0.43

70 300511 雪榕生物 351,600 2,672,160.00 0.42

71 603290 斯达半导 12,200 2,625,440.00 0.42

72 300537 广信材料 158,100 2,583,354.00 0.41

73 603878 武进不锈 305,398 2,580,613.10 0.41

74 688256 寒武纪 13,700 2,575,600.00 0.41

75 603225 新凤鸣 233,000 2,574,650.00 0.41


76 000100 TCL 科技 652,800 2,572,032.00 0.41

77 601128 常熟银行 370,141 2,524,361.62 0.40

78 002852 道道全 191,200 2,472,216.00 0.39

79 601168 西部矿业 235,100 2,470,901.00 0.39

80 301219 腾远钴业 64,700 2,417,192.00 0.38

81 000425 徐工机械 350,700 2,374,239.00 0.38

82 300715 凯伦股份 163,060 2,312,190.80 0.37

83 688287 观典防务 158,125 2,294,393.75 0.36

84 002439 启明星辰 76,600 2,279,616.00 0.36

85 601311 骆驼股份 243,100 2,255,968.00 0.36

86 300121 阳谷华泰 235,230 2,246,446.50 0.36

87 002966 苏州银行 341,260 2,235,253.00 0.35

88 002273 水晶光电 184,679 2,205,067.26 0.35

89 002270 华明装备 200,400 2,194,380.00 0.35

90 600060 海信视像 87,900 2,175,525.00 0.34

91 603160 汇顶科技 46,600 2,155,250.00 0.34

92 600570 恒生电子 47,384 2,098,637.36 0.33

93 000048 京基智农 106,300 2,074,976.00 0.33

94 000589 贵州轮胎 365,600 2,047,360.00 0.32

95 600566 济川药业 68,700 1,995,048.00 0.32

96 600487 亨通光电 135,200 1,982,032.00 0.31

97 600498 烽火通信 87,600 1,784,412.00 0.28

98 002768 国恩股份 73,273 1,772,473.87 0.28

99 300127 银河磁体 94,300 1,709,659.00 0.27

100 600750 江中药业 77,600 1,701,768.00 0.27

101 600508 上海能源 115,100 1,689,668.00 0.27

102 600211 西藏药业 27,500 1,633,500.00 0.26

103 002737 葵花药业 67,100 1,633,214.00 0.26

104 601021 春秋航空 28,300 1,626,401.00 0.26

105 000623 吉林敖东 99,000 1,587,960.00 0.25

106 002465 海格通信 144,500 1,494,130.00 0.24

107 600066 宇通客车 101,100 1,490,214.00 0.24

108 300009 安科生物 148,500 1,485,000.00 0.24

109 300136 信维通信 73,700 1,479,896.00 0.23

110 002507 涪陵榨菜 79,420 1,454,180.20 0.23

111 601077 渝农商行 402,800 1,446,052.00 0.23

112 689009 九号公司 37,543 1,383,459.55 0.22

113 300604 长川科技 29,000 1,377,210.00 0.22

114 002625 光启技术 89,900 1,371,874.00 0.22

115 688009 中国通号 235,976 1,368,660.80 0.22

116 002429 兆驰股份 248,500 1,366,750.00 0.22

117 002025 航天电器 21,000 1,339,800.00 0.21

118 600970 中材国际 105,000 1,338,750.00 0.21


119 002060 粤 水 电 202,600 1,333,108.00 0.21

120 000157 中联重科 196,800 1,328,400.00 0.21

121 600528 中铁工业 134,100 1,324,908.00 0.21

122 688386 泛亚微透 31,463 1,321,446.00 0.21

123 601997 贵阳银行 255,200 1,316,832.00 0.21

124 600271 航天信息 95,100 1,301,919.00 0.21

125 600141 兴发集团 58,500 1,299,870.00 0.21

126 002926 华西证券 155,400 1,291,374.00 0.20

127 600820 隧道股份 214,100 1,286,741.00 0.20

128 688116 天奈科技 28,100 1,285,575.00 0.20

129 600390 五矿资本 238,500 1,283,130.00 0.20

130 601108 财通证券 176,140 1,275,253.60 0.20

131 600378 昊华科技 33,700 1,268,468.00 0.20

132 603127 昭衍新药 30,900 1,263,810.00 0.20

133 688099 晶晨股份 14,957 1,261,174.24 0.20

134 600673 东阳光 174,500 1,258,145.00 0.20

135 688777 中控技术 20,010 1,256,227.80 0.20

136 688536 思瑞浦 5,700 1,242,600.00 0.20

137 600967 内蒙一机 123,000 1,242,300.00 0.20

138 000050 深天马 A 134,900 1,238,382.00 0.20

139 688560 明冠新材 44,532 1,237,544.28 0.20

140 688390 固德威 7,400 1,234,764.00 0.20

141 600517 国网英大 213,000 1,214,100.00 0.19

142 002152 广电运通 102,000 1,195,440.00 0.19

143 603893 瑞芯微 16,400 1,194,740.00 0.19

144 688385 复旦微电 23,800 1,192,380.00 0.19

145 601598 中国外运 253,900 1,183,174.00 0.19

146 603267 鸿远电子 18,100 1,181,930.00 0.19

147 603228 景旺电子 45,800 1,174,770.00 0.19

148 000598 兴蓉环境 216,200 1,173,966.00 0.19

149 600535 天士力 80,800 1,172,408.00 0.19

150 603529 爱玛科技 36,300 1,169,586.00 0.19

151 600707 彩虹股份 244,200 1,162,392.00 0.18

152 688589 力合微 28,265 1,151,516.10 0.18

153 000559 万向钱潮 211,200 1,151,040.00 0.18

154 600718 东软集团 107,800 1,149,148.00 0.18

155 601611 中国核建 134,500 1,136,525.00 0.18

156 002478 常宝股份 151,500 1,128,675.00 0.18

157 002925 盈趣科技 57,900 1,123,260.00 0.18

158 600011 华能国际 120,900 1,119,534.00 0.18

159 002138 顺络电子 46,800 1,118,988.00 0.18

160 002155 湖南黄金 91,400 1,115,080.00 0.18

161 600285 羚锐制药 69,300 1,112,958.00 0.18


162 600667 太极实业 151,000 1,096,260.00 0.17

163 600875 东方电气 58,100 1,083,565.00 0.17

164 601577 长沙银行 139,600 1,083,296.00 0.17

165 300850 新强联 28,900 1,080,282.00 0.17

166 603866 桃李面包 106,200 1,074,744.00 0.17

167 601139 深圳燃气 146,600 1,068,714.00 0.17

168 601298 青岛港 152,600 1,063,622.00 0.17

169 000156 华数传媒 122,200 1,063,140.00 0.17

170 300257 开山股份 70,000 1,061,900.00 0.17

171 600195 中牧股份 90,900 1,061,712.00 0.17

172 601869 长飞光纤 28,600 1,058,486.00 0.17

173 688107 安路科技 18,900 1,046,871.00 0.17

174 603379 三美股份 44,400 1,043,844.00 0.17

175 600968 海油发展 339,200 1,041,344.00 0.16

176 001203 大中矿业 93,600 1,039,896.00 0.16

177 000869 张 裕 A 33,800 1,036,308.00 0.16

178 603355 莱克电气 40,400 1,026,564.00 0.16

179 600197 伊力特 37,700 1,024,309.00 0.16

180 601158 重庆水务 182,600 1,015,256.00 0.16

181 600556 天下秀 142,700 1,011,743.00 0.16

182 688185 康希诺 12,400 1,010,600.00 0.16

183 002430 杭氧股份 29,400 1,010,184.00 0.16

184 002423 中粮资本 126,000 1,008,000.00 0.16

185 002110 三钢闽光 238,800 1,007,736.00 0.16

186 002399 海普瑞 87,300 1,001,331.00 0.16

187 688508 芯朋微 17,151 994,586.49 0.16

188 601233 桐昆股份 74,400 985,800.00 0.16

189 600273 嘉化能源 104,500 984,390.00 0.16

190 000027 深圳能源 148,800 980,592.00 0.16

191 688072 拓荆科技 2,300 979,731.00 0.16

192 600597 光明乳业 94,100 978,640.00 0.16

193 600536 中国软件 20,700 970,416.00 0.15

194 600511 国药股份 24,700 959,595.00 0.15

195 601607 上海医药 42,800 959,148.00 0.15

196 000759 中百集团 208,900 942,139.00 0.15

197 601965 中国汽研 45,300 935,445.00 0.15

198 300383 光环新网 86,974 934,970.50 0.15

199 002139 拓邦股份 71,500 933,075.00 0.15

200 600177 雅戈尔 147,000 927,570.00 0.15

201 300763 锦浪科技 8,900 926,490.00 0.15

202 000818 航锦科技 27,700 924,349.00 0.15

203 300661 圣邦股份 11,070 909,179.10 0.14

204 688707 振华新材 29,000 892,910.00 0.14


205 603613 国联股份 24,115 890,566.95 0.14

206 688677 海泰新光 15,400 873,796.00 0.14

207 002885 京泉华 39,700 867,048.00 0.14

208 000688 国城矿业 57,000 864,690.00 0.14

209 600050 中国联通 179,000 859,200.00 0.14

210 300253 卫宁健康 79,100 855,862.00 0.14

211 688123 聚辰股份 15,761 846,680.92 0.13

212 002299 圣农发展 44,100 844,515.00 0.13

213 301096 百诚医药 13,700 830,357.00 0.13

214 002588 史丹利 136,500 829,920.00 0.13

215 300682 朗新科技 35,600 828,768.00 0.13

216 002985 北摩高科 18,700 825,044.00 0.13

217 603826 坤彩科技 16,500 825,000.00 0.13

218 600959 江苏有线 242,200 818,636.00 0.13

219 002916 深南电路 10,800 813,996.00 0.13

220 601615 明阳智能 47,900 808,552.00 0.13

221 002294 信立泰 25,900 807,821.00 0.13

222 002444 巨星科技 36,800 805,184.00 0.13

223 601636 旗滨集团 93,400 805,108.00 0.13

224 002237 恒邦股份 73,400 799,326.00 0.13

225 000932 华菱钢铁 165,600 789,912.00 0.13

226 601231 环旭电子 52,500 785,400.00 0.12

227 300871 回盛生物 47,350 780,328.00 0.12

228 002153 石基信息 55,080 771,120.00 0.12

229 002653 海思科 32,300 762,280.00 0.12

230 688425 铁建重工 157,549 757,810.69 0.12

231 000967 盈峰环境 147,700 745,885.00 0.12

232 000878 云南铜业 67,200 742,560.00 0.12

233 002129 TCL 中环 22,225 737,870.00 0.12

234 000603 盛达资源 60,300 729,027.00 0.12

235 002212 天融信 75,000 727,500.00 0.12

236 002594 比亚迪 2,800 723,156.00 0.11

237 300869 康泰医学 31,300 718,648.00 0.11

238 603757 大元泵业 23,900 713,176.00 0.11

239 000778 新兴铸管 173,000 705,840.00 0.11

240 300450 先导智能 19,100 690,847.00 0.11

241 000528 柳 工 86,400 682,560.00 0.11

242 603589 口子窖 13,800 681,030.00 0.11

243 002396 星网锐捷 29,900 675,441.00 0.11

244 603595 东尼电子 15,700 672,274.00 0.11

245 688680 海优新材 5,500 670,010.00 0.11

246 001696 宗申动力 93,400 661,272.00 0.10

247 600478 科力远 91,800 655,452.00 0.10


248 688380 中微半导 22,000 653,180.00 0.10

249 002028 思源电气 13,900 649,408.00 0.10

250 600603 广汇物流 92,500 643,800.00 0.10

251 688080 映翰通 13,160 643,524.00 0.10

252 603026 胜华新材 10,800 639,900.00 0.10

253 300382 斯莱克 47,500 626,525.00 0.10

254 300691 联合光电 35,300 621,986.00 0.10

255 002266 浙富控股 150,300 620,739.00 0.10

256 002078 太阳纸业 58,000 620,020.00 0.10

257 002150 通润装备 36,200 615,038.00 0.10

258 000636 风华高科 39,900 612,066.00 0.10

259 300532 今天国际 29,700 610,632.00 0.10

260 688105 诺唯赞 19,900 606,751.00 0.10

261 002203 海亮股份 49,700 596,897.00 0.09

262 600329 达仁堂 13,200 592,548.00 0.09

263 000728 国元证券 90,700 591,364.00 0.09

264 603517 绝味食品 15,800 586,970.00 0.09

265 688082 盛美上海 5,300 585,120.00 0.09

266 601969 海南矿业 88,700 583,646.00 0.09

267 300776 帝尔激光 8,800 571,120.00 0.09

268 600152 维科技术 60,400 560,512.00 0.09

269 600138 中青旅 44,200 552,942.00 0.09

270 002128 电投能源 41,700 551,274.00 0.09

271 000750 国海证券 163,700 548,395.00 0.09

272 002683 广东宏大 18,600 547,584.00 0.09

273 601001 晋控煤业 58,300 545,688.00 0.09

274 000951 中国重汽 31,800 535,830.00 0.08

275 300839 博汇股份 40,061 532,410.69 0.08

276 000729 燕京啤酒 41,000 511,270.00 0.08

277 688029 南微医学 6,200 505,672.00 0.08

278 600458 时代新材 41,500 497,585.00 0.08

279 002690 美亚光电 19,300 496,975.00 0.08

280 000060 中金岭南 104,400 495,900.00 0.08

281 002572 索菲亚 28,400 494,728.00 0.08

282 000058 深 赛 格 79,800 493,164.00 0.08

283 603219 富佳股份 34,600 493,050.00 0.08

284 002250 联化科技 46,600 487,436.00 0.08

285 600126 杭钢股份 106,500 462,210.00 0.07

286 002912 中新赛克 10,500 462,105.00 0.07

287 688188 柏楚电子 2,400 452,544.00 0.07

288 002467 二六三 88,300 438,851.00 0.07

289 603556 海兴电力 17,100 431,604.00 0.07

290 002468 申通快递 39,800 430,636.00 0.07


291 600363 联创光电 11,600 430,360.00 0.07

292 002860 星帅尔 31,900 430,012.00 0.07

293 603345 安井食品 2,900 425,720.00 0.07

294 002283 天润工业 66,000 423,720.00 0.07

295 603868 飞科电器 6,700 422,703.00 0.07

296 603018 华设集团 48,100 420,875.00 0.07

297 002156 通富微电 18,600 420,360.00 0.07

298 002081 金 螳 螂 87,800 395,978.00 0.06

299 603612 索通发展 22,800 395,124.00 0.06

300 603330 天洋新材 35,300 392,183.00 0.06

301 688186 广大特材 11,900 387,107.00 0.06

302 603609 禾丰股份 42,100 383,110.00 0.06

303 300751 迈为股份 2,200 372,636.00 0.06

304 603515 欧普照明 18,200 369,460.00 0.06

305 002466 天齐锂业 5,200 363,532.00 0.06

306 600533 栖霞建设 116,700 359,436.00 0.06

307 601908 京运通 58,400 353,320.00 0.06

308 002544 普天科技 15,400 352,660.00 0.06

309 601137 博威合金 22,400 348,544.00 0.06

310 000703 恒逸石化 50,500 342,390.00 0.05

311 300134 大富科技 33,400 342,350.00 0.05

312 688008 澜起科技 5,900 338,778.00 0.05

313 600748 上实发展 85,700 338,515.00 0.05

314 601069 西部黄金 26,000 333,840.00 0.05

315 603212 赛伍技术 16,000 332,960.00 0.05

316 688298 东方生物 8,760 330,427.20 0.05

317 688208 道通科技 10,800 327,348.00 0.05

318 600160 巨化股份 23,200 319,696.00 0.05

319 601028 玉龙股份 29,400 316,050.00 0.05

320 601688 华泰证券 22,100 304,317.00 0.05

321 688348 昱能科技 1,600 300,528.00 0.05

322 002829 星网宇达 6,800 298,724.00 0.05

323 002049 紫光国微 3,200 298,400.00 0.05

324 688295 中复神鹰 8,000 293,440.00 0.05

325 300177 中海达 42,600 288,402.00 0.05

326 600446 金证股份 19,400 282,076.00 0.04

327 600085 同仁堂 4,900 282,044.00 0.04

328 300041 回天新材 23,280 274,704.00 0.04

329 301486 致尚科技 4,689 270,367.74 0.04

330 600655 豫园股份 39,400 270,284.00 0.04

331 601198 东兴证券 33,600 269,472.00 0.04

332 601877 正泰电器 9,700 268,205.00 0.04

333 300035 中科电气 22,100 265,642.00 0.04


334 600377 宁沪高速 27,000 265,410.00 0.04

335 002850 科达利 2,000 264,500.00 0.04

336 600895 张江高科 18,100 251,952.00 0.04

337 600663 陆家嘴 25,400 250,698.00 0.04

338 601336 新华保险 6,600 242,682.00 0.04

339 002130 沃尔核材 29,800 241,976.00 0.04

340 000761 本钢板材 60,300 241,200.00 0.04

341 300244 迪安诊断 9,400 240,922.00 0.04

342 688499 利元亨 3,780 240,105.60 0.04

343 605339 南侨食品 11,900 236,929.00 0.04

344 600184 光电股份 18,000 236,340.00 0.04

345 688779 长远锂科 20,800 234,416.00 0.04

346 600502 安徽建工 43,600 230,208.00 0.04

347 600348 华阳股份 29,000 229,390.00 0.04

348 603816 顾家家居 6,000 228,900.00 0.04

349 002092 中泰化学 34,800 224,460.00 0.04

350 000581 威孚高科 14,100 222,075.00 0.04

351 603093 南华期货 20,300 221,067.00 0.04

352 600153 建发股份 20,200 220,382.00 0.03

353 300835 龙磁科技 6,900 216,522.00 0.03

354 600850 电科数字 9,000 212,310.00 0.03

355 603185 弘元绿能 2,800 208,740.00 0.03

356 600552 凯盛科技 17,300 204,832.00 0.03

357 300423 昇辉科技 16,700 204,074.00 0.03

358 002443 金洲管道 30,100 200,466.00 0.03

359 603348 文灿股份 4,500 197,145.00 0.03

360 603579 荣泰健康 9,400 196,648.00 0.03

361 002268 电科网安 7,000 195,090.00 0.03

362 688001 华兴源创 5,300 187,726.00 0.03

363 300613 富瀚微 3,200 181,568.00 0.03

364 600166 福田汽车 53,400 181,560.00 0.03

365 601003 柳钢股份 44,800 180,992.00 0.03

366 688599 天合光能 4,200 178,962.00 0.03

367 688063 派能科技 900 178,425.00 0.03

368 002651 利君股份 22,600 175,602.00 0.03

369 603737 三棵树 2,660 174,017.20 0.03

370 600867 通化东宝 16,500 172,260.00 0.03

371 688786 悦安新材 3,600 167,004.00 0.03

372 688183 生益电子 13,700 165,770.00 0.03

373 688556 高测股份 3,080 163,671.20 0.03

374 600183 生益科技 11,500 163,300.00 0.03

375 600559 老白干酒 6,500 159,315.00 0.03

376 300699 光威复材 5,000 154,250.00 0.02


377 605376 博迁新材 4,900 153,762.00 0.02

378 001872 招商港口 8,900 153,703.00 0.02

379 000534 万泽股份 8,400 140,868.00 0.02

380 300418 昆仑万维 3,400 136,952.00 0.02

381 603068 博通集成 4,200 120,204.00 0.02

382 600773 西藏城投 9,300 117,180.00 0.02

383 003028 振邦智能 2,800 117,068.00 0.02

384 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

385 601222 林洋能源 14,100 115,479.00 0.02

386 002326 永太科技 7,300 111,617.00 0.02

387 002169 智光电气 13,400 111,086.00 0.02

388 688066 航天宏图 1,800 109,620.00 0.02

389 002568 百润股份 3,000 109,050.00 0.02

390 002483 润邦股份 18,800 109,040.00 0.02

391 600728 佳都科技 15,700 108,801.00 0.02

392 600859 王府井 5,400 106,866.00 0.02

393 688439 振华风光 900 98,838.00 0.02

394 300251 光线传媒 11,700 94,653.00 0.01

395 300379 东方通 4,500 92,565.00 0.01

396 301026 浩通科技 2,500 89,300.00 0.01

397 000529 广弘控股 14,000 89,040.00 0.01

398 003019 宸展光电 4,290 87,945.00 0.01

399 601828 美凯龙 18,300 87,657.00 0.01

400 300033 同花顺 500 87,640.00 0.01

401 601998 中信银行 14,600 87,308.00 0.01

402 002242 九阳股份 5,800 86,710.00 0.01

403 002540 亚太科技 14,800 85,544.00 0.01

404 600928 西安银行 23,800 83,776.00 0.01

405 688249 晶合集成 4,381 79,120.86 0.01

406 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

407 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

408 000062 深圳华强 6,500 74,230.00 0.01

409 688138 清溢光电 3,500 73,885.00 0.01

410 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

411 600547 山东黄金 3,100 72,788.00 0.01

412 600057 厦门象屿 7,800 67,860.00 0.01

413 600323 瀚蓝环境 3,500 66,255.00 0.01

414 000988 华工科技 1,600 60,816.00 0.01

415 002154 报 喜 鸟 10,900 60,168.00 0.01

416 601686 友发集团 8,300 56,772.00 0.01

417 000301 东方盛虹 4,800 56,736.00 0.01

418 002453 华软科技 5,100 54,519.00 0.01

419 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01


420 002051 中工国际 4,400 52,492.00 0.01

421 600025 华能水电 7,300 52,049.00 0.01

422 002340 格林美 7,400 51,134.00 0.01

423 688037 芯源微 296 50,601.20 0.01

424 688630 芯碁微装 600 50,412.00 0.01

425 688012 中微公司 300 46,935.00 0.01

426 688472 阿特斯 2,734 46,587.36 0.01

427 002421 达实智能 13,200 46,464.00 0.01

428 002019 亿帆医药 3,000 43,800.00 0.01

429 688596 正帆科技 1,000 43,300.00 0.01

430 688469 中芯集成 7,859 42,517.19 0.01

431 300260 新莱应材 1,060 41,891.20 0.01

432 603690 至纯科技 1,200 41,808.00 0.01

433 688361 中科飞测 641 41,453.47 0.01

434 301358 湖南裕能 966 41,431.74 0.01

435 300666 江丰电子 600 40,776.00 0.01

436 688443 智翔金泰 1,361 40,135.89 0.01

437 600641 万业企业 2,100 40,089.00 0.01

438 002158 汉钟精机 1,600 39,936.00 0.01

439 603786 科博达 600 39,420.00 0.01

440 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01

441 300567 精测电子 400 38,060.00 0.01

442 688120 华海清科 149 37,555.45 0.01

443 603516 淳中科技 1,700 37,485.00 0.01

444 300820 英杰电气 450 37,071.00 0.01

445 688531 日联科技 271 36,847.87 0.01

446 300130 新国都 1,300 36,829.00 0.01

447 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

448 600537 亿晶光电 4,500 34,380.00 0.01

449 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01

450 002371 北方华创 100 31,765.00 0.01

451 300349 金卡智能 2,200 30,536.00 0.00

452 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

453 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

454 002549 凯美特气 2,300 26,450.00 0.00

455 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

456 688146 中船特气 688 26,233.44 0.00

457 688352 颀中科技 2,153 25,986.71 0.00

458 000987 越秀资本 4,000 25,400.00 0.00

459 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

460 001287 中电港 1,088 22,869.76 0.00

461 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

462 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00


463 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

464 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

465 601061 中信金属 2,403 18,214.74 0.00

466 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

467 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

468 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

469 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

470 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

471 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

472 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

473 600419 天润乳业 900 14,598.00 0.00

474 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

475 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

476 600546 山煤国际 1,000 14,470.00 0.00

477 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

478 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

479 600372 中航电子 900 13,662.00 0.00

480 600037 歌华有线 1,600 13,296.00 0.00

481 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

482 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

483 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

484 603822 嘉澳环保 400 13,020.00 0.00

485 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

486 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

487 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

488 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

489 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

490 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

491 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

492 688981 中芯国际 200 10,104.00 0.00

493 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

494 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

495 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

496 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

497 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

498 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

499 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

500 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

501 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

502 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

503 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

504 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

505 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00


506 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

507 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

508 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

509 000883 湖北能源 1,100 5,016.00 0.00

510 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

511 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

512 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

513 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

514 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

515 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

516 600185 格力地产 200 1,372.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600535 天士力 27,757,372.97 3.73

2 601000 唐山港 27,683,454.10 3.72

3 600985 淮北矿业 26,456,403.76 3.56

4 600258 首旅酒店 26,265,153.00 3.53

5 600064 南京高科 25,906,962.00 3.48

6 600298 安琪酵母 24,689,016.84 3.32

7 000513 丽珠集团 23,488,446.00 3.16

8 300017 网宿科技 22,739,155.00 3.06

9 600863 内蒙华电 22,631,535.13 3.04

10 600566 济川药业 21,267,453.86 2.86

11 603688 石英股份 21,265,814.70 2.86

12 600089 特变电工 21,142,264.96 2.84

13 601958 金钼股份 20,714,231.00 2.78

14 603290 斯达半导 19,628,694.00 2.64

15 601168 西部矿业 19,259,066.00 2.59

16 601717 郑煤机 19,257,508.00 2.59

17 002249 大洋电机 19,141,766.98 2.57

18 002506 协鑫集成 19,073,171.00 2.56

19 600919 江苏银行 19,025,666.00 2.56

20 002056 横店东磁 18,935,939.00 2.54

21 002353 杰瑞股份 18,196,955.12 2.45

22 600563 法拉电子 17,514,261.00 2.35

23 600808 马钢股份 17,282,916.00 2.32

24 600352 浙江龙盛 16,899,211.40 2.27

25 000563 陕国投 A 16,636,523.00 2.24

26 300121 阳谷华泰 16,409,779.40 2.21

27 600066 宇通客车 16,369,174.00 2.20

28 600968 海油发展 16,270,088.00 2.19


29 600741 华域汽车 16,205,534.00 2.18

30 600153 建发股份 16,180,202.70 2.17

31 600598 北大荒 16,131,578.00 2.17

32 002049 紫光国微 15,982,351.00 2.15

33 300009 安科生物 15,872,118.00 2.13

34 600901 江苏金租 15,612,631.74 2.10

35 600376 首开股份 15,424,465.00 2.07

36 000591 太阳能 15,306,697.00 2.06

37 600820 隧道股份 15,294,058.48 2.06

38 000060 中金岭南 14,984,099.00 2.01

39 002027 分众传媒 14,974,333.00 2.01

40 601231 环旭电子 14,973,876.00 2.01

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600064 南京高科 30,683,635.00 4.12

2 600535 天士力 29,118,922.00 3.91

3 002273 水晶光电 27,889,191.70 3.75

4 600298 安琪酵母 27,705,164.74 3.72

5 600563 法拉电子 27,023,759.78 3.63

6 603688 石英股份 25,248,217.40 3.39

7 300017 网宿科技 24,902,926.00 3.35

8 601231 环旭电子 24,283,177.00 3.26

9 000513 丽珠集团 24,070,298.00 3.23

10 601000 唐山港 23,099,103.40 3.10

11 600863 内蒙华电 22,942,827.00 3.08

12 600901 江苏金租 22,895,863.12 3.08

13 002738 中矿资源 22,725,431.80 3.05

14 300009 安科生物 22,708,201.00 3.05

15 600598 北大荒 22,594,073.00 3.04

16 002192 融捷股份 22,152,343.00 2.98

17 603026 胜华新材 21,901,063.43 2.94

18 002049 紫光国微 21,160,539.80 2.84

19 601108 财通证券 20,823,365.10 2.80

20 600153 建发股份 19,681,114.02 2.64

21 002506 协鑫集成 19,310,160.00 2.59

22 601991 大唐发电 19,287,684.00 2.59

23 600089 特变电工 19,136,967.51 2.57

24 600566 济川药业 19,069,887.10 2.56

25 002353 杰瑞股份 18,982,876.12 2.55

26 603259 药明康德 18,980,003.15 2.55

27 601555 东吴证券 18,975,295.00 2.55


28 600985 淮北矿业 18,967,159.20 2.55

29 600258 首旅酒店 18,813,496.94 2.53

30 601128 常熟银行 18,775,405.00 2.52

31 600998 九州通 18,677,550.98 2.51

32 601958 金钼股份 18,041,490.88 2.42

33 601168 西部矿业 17,885,747.00 2.40

34 300861 美畅股份 17,597,828.76 2.36

35 002391 长青股份 17,381,601.76 2.34

36 600170 上海建工 16,843,768.00 2.26

37 600808 马钢股份 16,840,300.00 2.26

38 603886 元祖股份 16,707,396.01 2.25

39 600066 宇通客车 16,585,054.00 2.23

40 600820 隧道股份 16,550,579.84 2.22

41 000563 陕国投 A 16,489,276.00 2.22

42 600567 山鹰国际 16,167,620.20 2.17

43 605369 拱东医疗 16,105,671.00 2.16

44 600376 首开股份 15,928,689.00 2.14

45 000738 航发控制 15,895,419.00 2.14

46 002074 国轩高科 15,856,600.00 2.13

47 603868 飞科电器 15,838,230.00 2.13

48 688289 圣湘生物 15,799,383.14 2.12

49 600352 浙江龙盛 15,699,598.40 2.11

50 600741 华域汽车 15,675,654.00 2.11

51 002807 江阴银行 15,627,581.00 2.10

52 601717 郑煤机 15,544,860.00 2.09

53 600728 佳都科技 15,477,046.00 2.08

54 600968 海油发展 15,406,168.00 2.07

55 000012 南 玻 A 15,325,934.00 2.06

56 603290 斯达半导 15,020,088.00 2.02

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,923,313,009.77

卖出股票收入（成交）总额 3,044,426,226.01

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 607,043.75 0.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 607,043.75 0.10

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 127086 恒邦转债 5,000 500,041.64 0.08

2 118036 力合转债 1,070 107,002.11 0.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到镇江市市场监督管理局的处罚。


东华软件股份公司在报告编制日前一年内曾受到新余市财政局的处罚。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。

本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 193,372.24

2 应收清算款 310,651.93

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 82,086.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 586,110.41

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

132,186 2,950.07 70,867,332.62 18.17 319,090,172.61 81.83

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 98,063.88 0.025147

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 2 月 4 日）基 1,407,874,200.24
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 456,489,143.72

本报告期基金总申购份额 23,570,587.54

减：本报告期基金总赎回份额 90,102,226.03

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 389,957,505.23

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备
元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 注
比例(%) 比例(%)

天风证券股份 1 828,831,027.51 13.92 771,879.53 13.92 -
有限公司

华金证券股份 2 724,282,764.99 12.16 674,522.52 12.16 -
有限公司

招商证券股份 1 538,136,747.97 9.04 501,180.06 9.04 -
有限公司

华创证券有限 1 526,243,885.90 8.84 490,083.67 8.84 -
责任公司

光大证券股份 2 449,221,072.78 7.54 418,367.71 7.54 -
有限公司

中信证券股份 4 423,989,871.59 7.12 394,863.32 7.12 -
有限公司

广发证券股份 1 375,115,906.81 6.30 349,336.69 6.30 -
有限公司

东方证券股份 1 374,785,105.92 6.29 349,036.31 6.29 -
有限公司

东北证券股份 1 368,299,097.90 6.18 342,989.78 6.18 -
有限公司

中泰证券股份 2 367,046,968.83 6.16 341,831.72 6.16 -
有限公司

西部证券股份 2 294,002,487.70 4.94 273,804.71 4.94 -
有限公司

渤海证券股份 1 249,305,170.47 4.19 232,180.59 4.19 -
有限公司

中信建投证券 2 165,343,048.65 2.78 153,986.50 2.78 -
股份有限公司

国信证券股份 2 121,534,390.54 2.04 113,183.00 2.04 -
有限公司

长江证券股份 1 87,813,667.65 1.47 81,782.25 1.47 -

有限公司

安信证券股份 1 36,989,308.13 0.62 34,448.09 0.62 -
有限公司

东方财富证券 2 23,803,163.88 0.40 22,169.54 0.40 -
股份有限公司

长城证券股份 2 624,568.46 0.01 581.65 0.01 -
有限公司

方正证券股份 1 - - - - -
有限公司

国泰君安证券 1 - - - - -
股份有限公司

汇丰前海证券 1 - - - - -
有限责任公司

中国国际金融 1 - - - - -
股份有限公司

中银国际证券 1 - - - - -
股份有限公司
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

2、本基金本期交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期债券 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例


(%) (%) (%)

天风证券股份 - - - - - -
有限公司

华金证券股份 - - - - - -
有限公司

招商证券股份 - - - - - -
有限公司

华创证券有限 - - - - - -
责任公司

光大证券股份 - - - - - -
有限公司

中信证券股份 - - - - - -
有限公司

广发证券股份 - - - - - -
有限公司

东方证券股份 1,503,748.57 86.87 - - - -
有限公司

东北证券股份 - - - - - -
有限公司

中泰证券股份 227,224.65 13.13 - - - -
有限公司

西部证券股份 - - - - - -
有限公司

渤海证券股份 - - - - - -
有限公司

中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司

国信证券股份 - - - - - -
有限公司

长江证券股份 - - - - - -
有限公司

安信证券股份 - - - - - -
有限公司

东方财富证券 - - - - - -
股份有限公司

长城证券股份 - - - - - -
有限公司

方正证券股份 - - - - - -
有限公司

国泰君安证券 - - - - - -
股份有限公司

汇丰前海证券 - - - - - -
有限责任公司


中国国际金融 - - - - - -
股份有限公司

中银国际证券 - - - - - -
股份有限公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
金 2022 年第 4 季度报告 网站

2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
基金2022年第4季度报告提示性公告 网站

3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日
停机维护的公告 网站

4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日
停机维护的公告 网站

5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日
停机维护的公告 网站

6 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日
金 2022 年年度报告 网站

7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日
基金 2022 年年度报告提示性公告 网站

8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日
停机维护的公告 网站

9 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日
完善客户身份信息的提示 网站

10 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
金 2023 年第 1 季度报告 网站

11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
基金2023年第1季度报告提示性公告 网站

12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日
停机维护的公告 网站

13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日
停机维护的公告 网站

14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日
停机维护的公告 网站

15 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日
金 2023 年第 1 号更新招募说明书 网站

16 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日
金基金产品资料概要更新 网站

17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日
停机维护的公告 网站

18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日
停机维护的公告 网站

19 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日


有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 网站

通基金转换业务及参加申购费率优惠

的公告

20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日
停机维护的公告 网站

21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日
停机维护的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起，
调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人
于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基
金合同的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城量化精选股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城量化精选股票型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城量化精选股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城量化精选股票型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
点击查看>>  附件