国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国联安鑫安灵活配置混合

基金主代码 001007

交易代码 001007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年1月26日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 642,771,269.40份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。

投资目标

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场

的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和

投资策略 现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在

股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险

的前提下，形成大类资产的配置方案。

业绩比较基准 沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％

本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期

风险收益特征 收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金

和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 陆康芸 田青

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负责人 联系电话 021-38992806 010-67595096

customer.service@gtja-

电子邮箱 tianqing1.zh@ccb.com

allianz.com

客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096

传真 021-50151582 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.gtja-allianz.com

网网址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年1月26日（基金合

3.1.1 期间数据和指标 2016年 同生效日）至2015年12月

31日

本期已实现收益 74,007,144.83 292,946,240.97

本期利润 22,180,647.77 363,349,160.57

加权平均基金份额本期利润 0.0226 0.0958

本期基金份额净值增长率 3.35% 9.42%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.0785 0.0241

期末基金资产净值 693,230,557.72 2,119,285,059.26

期末基金份额净值 1.079 1.044

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎第4页共37页

回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.65% 0.12% 0.92% 0.36% -0.27% -0.24%

过去六个月 1.89% 0.13% 3.22% 0.38% -1.33% -0.25%

过去一年 3.35% 0.14% -3.64% 0.70% 6.99% -0.56%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 13.09% 0.14% 2.93% 1.00% 10.16% -0.86%

效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年1月26日至2016年12月31日)

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注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％；

2、本基金基金合同于2015年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个

月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 - - - --

2015 0.500 91,664,936.98 10,210,161.52 101,875,098.50-

合计 0.500 91,664,936.98 10,210,161.52 101,875,098.50-

注：本基金基金合同于2015年1月26日生效。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理三第7页共37页

十七只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金基金经 冯俊先生，复旦大学经济学博士。

理、兼任国联 曾任上海证券有限责任公司研究、

安德盛安心成 交易主管，光大保德信基金管理

长混合型证券 有限公司资产配置助理、宏观和

投资基金基金 债券研究员，长盛基金管理有限

经理、国联安 公司基金经理助理，泰信基金管

双佳信用债券 理有限公司固定收益研究员、基

型证券投资基 金经理助理及基金经理。

金（LOF）、 2008年10月起加入国联安基金

国联安睿祺灵 管理有限公司，现任债券组合管

活配置混合型 理部总监，2009年3月至

证券投资基金 2015年3月任国联安德盛增利债

基金经理、国 券证券投资基金基金经理，

联安鑫富混合 2010年6月至2013年7月兼任

型证券投资基 国联安信心增益债券型证券投资

金基金经理、 2015-03- 15年（自 基金基金经理，2011年1月至

冯俊 国联安添鑫灵 30 - 2001年起） 2012年7月兼任国联安货币市场

活配置混合型 证券投资基金基金经理，

证券投资基金 2013年7月起任国联安双佳信用

基金经理、国 债券型证券投资基金（LOF）的

联安通盈灵活 基金经理。2014年12月至

配置混合型证 2016年6月兼任国联安信心增长

券投资基金基 债券型证券投资基金的基金经理。

金经理、国联 2014年6月起兼任国联安德盛安

安德盛增利债 心成长混合型证券投资基金基金

券证券投资基 经理。2015年3月起兼任国联安

金基金经理、 鑫安灵活配置混合型证券投资基

国联安鑫悦灵 金的基金经理。2015年4月起兼

活配置混合型 任国联安睿祺灵活配置混合型证

证券投资基金 券投资基金基金经理。2015年

基金经理、国 5月起兼任国联安鑫富混合型证

联安鑫禧灵活 券投资基金基金经理。2015年

配置混合型证 6月起兼任国联安添鑫灵活配置

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券投资基金基 混合型证券投资基金基金经理。

金经理、国联 2015年11月起兼任国联安通盈

安安稳保本混 灵活配置混合型证券投资基金基

合型证券投资 金经理、国联安德盛增利债券证

基金基金经理、 券投资基金基金经理。2016年

国联安鑫盈混 2月起兼任国联安鑫悦灵活配置

合型证券投资 混合型证券投资基金、国联安鑫

基金基金经理、 禧灵活配置混合型证券投资基金

国联安睿智定 基金经理。2016年3月起兼任国

期开放混合型 联安安稳保本混合型证券投资基

证券投资基金 金基金经理。2016年9月起兼任

基金经理、债 国联安鑫盈混合型证券投资基金

券组合管理部 基金经理。2016年12月起担任

总监 国联安睿智定期开放混合型证券

投资基金基金经理。

王超伟，硕士研究生。2008年

7月至2011年8月在国泰君安证

券股份有限公司证券及衍生品投

本基金基金经 资总部任投资经理。2011年8月

理、兼任国联 至2015年9月在国泰君安证券

安睿祺灵活配 股份有限公司权益投资部任投资

置混合型证券 2016-02- 8年（自 经理。2015年9月加入国联安基

王超伟 投资基金基金 26 - 2008年起） 金管理有限公司，担任基金经理

经理、国联安 助理。2016年2月起担任国联安

信心增长债券 鑫安灵活配置混合型证券投资基

型证券投资基 金、国联安睿祺灵活配置混合型

金的基金经理 证券投资基金基金经理。

2016年6月起兼任国联安信心增

长债券型证券投资基金的基金经

理。

本基金基金经 2015-01- 10年（自

薛琳 理助理 22 - 2006年起）-

本基金基金经 2015-05- 5年（自

林渌 理助理 04 2016-03-23 2011年起）-

本基金基金经 2015-12- 8年（自

王超伟 理助理 08 2016-02-25 2008年起）-

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限；

3、冯俊先生于2017年1月19日离任，不再担任本基金基金经理（2017年1月19日公告）。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。

本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。

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本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交

易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次, 成交较少的投资组合是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。

本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易

的交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不

同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。

公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在2016年度表现优良。新股申购中，本基金新股定价能力具有核心优势，保证了本基

金最大化的参与每一批新股报价，因此获配金额在所有新股基金中排名前列。组合中债券部分提供了稳定收益，同时保证了打新期间的流动性、安全性。股票方面也有良好的增强效果。总体来说，本基金和同业主流产品相比处于领先地位。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为3.35%，同期业绩比较基准收益率为-3.64%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年央行货币政策将大概率偏紧，债市方面预计仍将调整，但调整过程中仍有机会，股市

方面也是以结构性机会为主。目前看来经济阶段性企稳，下行压力不大，而国内通胀上行、资产价格高企，又面临外部美联储加息压力，中央经济工作会议政策从稳增长转向防风险和促改革。为了应对上述问题，本基金预计央行将继续逐步退出货币宽松的政策。春节前央行上调了MLF半年期及一年期利率，春节假期后的第一个工作日，央行再次全面上调逆回购和SLF利率，释放出货币政策退出宽松的信号。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。

基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、

研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组第12页共37页

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师王国蓓、张楠签字出具了毕马威华振审字第1700469号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 57,630,441.97 2,676,692.00

结算备付金 2,730,111.98 7,290,329.90

存出保证金 44,573.03 74,594.76

交易性金融资产 624,820,386.66 1,802,387,318.86

其中：股票投资 82,441,788.66 113,464,492.93

基金投资 - -

债券投资 542,378,598.00 1,688,922,825.93

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 199,926,899.89

应收证券清算款 - 355,017,004.17

应收利息 9,764,696.14 27,507,394.73

应收股利 - -

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应收申购款 13,474.57 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 695,003,684.35 2,394,880,234.31

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 270,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 315,291.71 1,907,880.16

应付管理人报酬 889,657.59 2,733,388.36

应付托管费 148,276.27 455,564.75

应付销售服务费 - -

应付交易费用 18,031.72 118,462.86

应交税费 21,157.04 21,157.04

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 380,712.30 358,721.88

负债合计 1,773,126.63 275,595,175.05

所有者权益： - -

实收基金 642,771,269.40 2,030,052,314.56

未分配利润 50,459,288.32 89,232,744.70

所有者权益合计 693,230,557.72 2,119,285,059.26

负债和所有者权益总计 695,003,684.35 2,394,880,234.31

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.079元，基金份额总额

第14页共37页

642,771,269.40份；

2、本基金于2015年1月26日成立，上年度可比期间为2015年1月26日-2015年12月

31日（下同）。

7.2利润表

会计主体：国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年1月26日（基金合

项目 2016年1月1日至

同生效日）至2015年

2016年12月31日

12月31日

一、收入 42,082,014.79 439,480,763.24

1.利息收入 34,044,056.71 110,784,323.50

其中：存款利息收入 709,006.30 30,512,568.18

债券利息收入 32,686,051.68 69,334,780.56

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 648,998.73 10,936,974.76

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 57,714,142.48 235,057,185.62

其中：股票投资收益 53,876,654.79 204,573,959.28

基金投资收益 - -

债券投资收益 3,496,239.67 30,170,429.88

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 341,248.02 312,796.46

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-51,826,497.06 70,402,919.60

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

第15页共37页

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,150,312.66 23,236,334.52

减：二、费用 19,901,367.02 76,131,602.67

1．管理人报酬 15,660,291.81 54,837,183.09

2．托管费 2,610,048.59 9,139,530.50

3．销售服务费 - -

4．交易费用 543,837.89 1,347,171.51

5．利息支出 644,792.81 10,385,951.03

其中：卖出回购金融资产支出 644,792.81 10,385,951.03

6．其他费用 442,395.92 421,766.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

22,180,647.77 363,349,160.57

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,180,647.77 363,349,160.57

注：本基金于2015年1月26日成立，上年度可比期间为2015年1月26日-2015年12月

31日（下同）。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,030,052,314.56 89,232,744.70 2,119,285,059.26

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 22,180,647.77 22,180,647.77

期利润）

三、本期基金份额交易

-1,387,281,045.16 -60,954,104.15 -1,448,235,149.31

产生的基金净值变动数

第16页共37页

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 7,140,102.66 459,480.93 7,599,583.59

2.基金赎回款 -1,394,421,147.82 -61,413,585.08 -1,455,834,732.90

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

642,771,269.40 50,459,288.32 693,230,557.72

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月26日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,411,418,386.29 - 2,411,418,386.29

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 363,349,160.57 363,349,160.57

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-381,366,071.73 -172,241,317.37 -553,607,389.10

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 6,159,357,766.30 168,209,191.32 6,327,566,957.62

2.基金赎回款 -6,540,723,838.03 -340,450,508.69 -6,881,174,346.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -101,875,098.50 -101,875,098.50

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,030,052,314.56 89,232,744.70 2,119,285,059.26

（基金净值）

第17页共37页

注：本基金于2015年1月26日成立，上年度可比期间为2015年1月26日-2015年12月

31日（下同）。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字 [2014]755号文) 批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2015年1月26日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为

2,411,418,386.29份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中

国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、债券(含中小企业私募债) 、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、证券投资基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋上证国债指数×50%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

第18页共37页

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布

的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资

基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本期间未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

（1）主要税项说明

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券

投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局

证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关

于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印

花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做

第19页共37页

好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企

业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税

改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增

值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下简称“营改增”）试

点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税

改为缴纳增值税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

2017年7月1日（含）以后，资产管理产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资产管理

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资产管理产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月

7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收

个人所得税。

(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

(2)应交税费

第20页共37页

债券利息收入所得税 2016年12月31日 21,157.04

2015年12月31日 21,157.04

该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人

国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司

国联安基金浦发银行国联安－鑫享9号资产管理计划 基金管理人旗下的专户产品

国联安基金浦发银行国联安－鑫享－悦达醴泉1号资 基金管理人旗下的专户产品

产管理计划

国联安基金浦发银行国联安－鑫睿－元普稳健5号资 基金管理人旗下的专户产品

产管理计划

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

本基金于 2015年1月26日成立，上年度可比期为2015年1月26日至2015年12月31日

（下同）。

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月26日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

国泰君安 332,778,942.27 100.00% 786,127,356.52 100.00%

7.4.8.1.2权证交易

本报告期内及上年度可比期间本基金与关联方无权证交易。

第21页共37页

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月26日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称

占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

国泰君安 218,161,666.92 100.00% 40,234,692.56 100.00%

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月26日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

国泰君安 12,162,500,000.00 99.15% 27,802,400,000.00 100.00%

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国泰君安 305,960.79 100.00% 16,681.72 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月26日（基金合同生效日）至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

第22页共37页

佣金 总量的比例 金总额的比例

国泰君安 710,243.57 100.00% 95,466.72 100.00%

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安证券获得证券研究综合服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年1月26日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 15,660,291.81 54,837,183.09

其中：支付销售机构的客户维护费 2,603,584.49 10,390,583.32

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年1月26日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,610,048.59 9,139,530.50

注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

第23页共37页

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

- - - - - - -

上年度可比期间

2015年1月26日（基金合同生效日）至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

国泰君安 - - 480,000,00 348,888.2 - -

0.00 2

注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间，基金管理人均未投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

国联安基金浦发

银行国联安－鑫 - - 59,375,145.67 2.92%

享9号资产管理

计划

国联安基金浦发

银行国联安－鑫 - - 99,630,486.13 4.91%

享－悦达醴泉

第24页共37页

1号资产管理计

划

国联安基金浦发

银行国联安－鑫

睿－元普稳健 - - 225,656,764.43 11.12%

5号资产管理计

划

注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月26日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 57,630,441.97 604,997.56 2,676,692.00 6,391,242.43

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计算。

本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为人民币2,730,111.98元(2015年12月31日:人民币7,290,329.90元)。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量(单

受 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位：股)

限类 总额 总额

第25页共37页

型

00279 坚朗 2016- 2017- 新股 21.57 54.60 121,28 2,616, 6,622,-

1 五金 03-22 03-29 锁定 5 117.45 161.00

00279 通宇 2016- 2017- 新股 22.94 54.26 116,43 1,780, 6,317,-

2 通讯 03-21 03-28 锁定 1 625.74 546.06

00282 凯莱 2016- 2017- 新股 30.53 143.49 21,409 653,61 3,071,-

1 英 11-11 11-20 锁定 6.77 977.41

00283 道恩 2016- 2017- 新股 10,420 10,420

8 股份 12-28 01-06 待上 15.28 15.28 682 .96 .96-

市

00284 华统 2016- 2017- 新股 11,881 11,881

0 股份 12-29 01-10 待上 6.55 6.55 1,814 .70 .70-

市

30050 维宏 2016- 2017- 新股 20.08 121.49 10,383 208,49 1,261,-

8 股份 04-12 04-19 锁定 0.64 430.67

30058 美联 2016- 2017- 新股 9,355. 9,355.

6 新材 12-26 01-04 待上 9.30 9.30 1,006 80 80-

市

30059 万里 2016- 2017- 新股 7,358. 7,358.

1 马 12-30 01-10 待上 3.07 3.07 2,397 79 79-

市

60137 中原 2016- 2017- 新股 106,78 106,78

5 证券 12-20 01-03 待上 4.00 4.00 26,695 0.00 0.00-

市

60303 常熟 2016- 2017- 新股 24,179 24,179

5 汽饰 12-27 01-05 待上 10.44 10.44 2,316 .04 .04-

市

60387 太平 2016- 2017- 新股 67,734 67,734

7 鸟 12-29 01-09 待上 21.30 21.30 3,180 .00 .00-

市

注：本基金本报告期末未持有其他因认购新发/增发而流通受限的证券。

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。

第26页共37页

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所

交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 82,441,788.66 11.86

其中：股票 82,441,788.66 11.86

2 固定收益投资 542,378,598.00 78.04

其中：债券 542,378,598.00 78.04

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 60,360,553.95 8.68

7 其他各项资产 9,822,743.74 1.41

8 合计 695,003,684.35 100.00

第27页共37页

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 40,221.20 0.01

C 制造业 80,454,656.63 11.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 61,559.73 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,261,430.67 0.18

J 金融业 608,328.20 0.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 82,441,788.66 11.89

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 600519 贵州茅台 70,000 23,390,500.00 3.37

2 300296 利亚德 500,000 16,860,000.00 2.43

3 002456 欧菲光 400,000 13,712,000.00 1.98

4 600276 恒瑞医药 200,000 9,100,000.00 1.31

5 002791 坚朗五金 121,285 6,622,161.00 0.96

6 002792 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 0.91

7 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.44

8 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.18

9 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.07

10 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.02

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 24,213,224.07 1.14

2 300296 利亚德 14,461,875.30 0.68

3 002456 欧菲光 14,124,856.15 0.67

4 600276 恒瑞医药 11,552,925.30 0.55

5 300017 网宿科技 10,458,325.48 0.49

6 002511 中顺洁柔 9,450,288.29 0.45

7 300072 三聚环保 8,797,002.12 0.42

8 600419 天润乳业 8,079,740.60 0.38

9 600487 亨通光电 6,394,902.32 0.30

10 000858 五粮液 6,073,011.03 0.29

11 601238 广汽集团 5,711,043.11 0.27

12 300367 东方网力 4,146,045.50 0.20

13 603885 吉祥航空 2,690,213.75 0.13

14 002791 坚朗五金 2,616,117.45 0.12

15 601021 春秋航空 2,337,255.84 0.11

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16 300294 博雅生物 2,288,782.26 0.11

17 300014 亿纬锂能 2,061,069.46 0.10

18 002643 万润股份 1,875,447.00 0.09

19 002792 通宇通讯 1,780,625.74 0.08

20 000957 中通客车 1,761,150.65 0.08

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300463 迈克生物 17,795,656.46 0.84

2 300072 三聚环保 13,081,891.08 0.62

3 300017 网宿科技 11,465,158.32 0.54

4 002511 中顺洁柔 9,495,840.00 0.45

5 300443 金雷风电 9,005,832.00 0.42

6 000858 五粮液 8,928,937.00 0.42

7 000001 平安银行 8,215,786.22 0.39

8 600419 天润乳业 7,656,713.50 0.36

9 600829 人民同泰 6,972,210.04 0.33

10 300488 恒锋工具 6,518,839.76 0.31

11 600487 亨通光电 6,195,811.60 0.29

12 601238 广汽集团 5,494,894.86 0.26

13 600519 贵州茅台 5,269,305.41 0.25

14 002736 国信证券 4,816,658.00 0.23

15 600958 东方证券 4,553,307.00 0.21

16 600559 老白干酒 4,117,265.00 0.19

17 600000 浦发银行 3,580,000.00 0.17

18 300367 东方网力 3,564,280.70 0.17

19 300014 亿纬锂能 2,811,001.00 0.13

20 600048 保利地产 2,690,097.72 0.13

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 147,818,803.40

卖出股票的收入（成交）总额 194,398,224.14

注：不考虑相关交易费用。

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,000,000.00 7.21

其中：政策性金融债 50,000,000.00 7.21

4 企业债券 181,800,100.00 26.23

5 企业短期融资券 239,612,000.00 34.56

6 中期票据 69,547,000.00 10.03

7 可转债（可交换债） 1,419,498.00 0.20

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 542,378,598.00 78.24

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 011698228 16京供销 500,000 50,040,000.00 7.22

SCP001

2 160401 16农发01 500,000 50,000,000.00 7.21

3 122388 15华泰G1 480,000 48,393,600.00 6.98

4 122355 14齐鲁债 400,000 41,136,000.00 5.93

5 127096 15东方财 400,000 41,128,000.00 5.93

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货，没有相关投资政策。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，以及经核

实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体中除15华泰G1和14齐鲁债外，没有

出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

15华泰G1（122388）的发行主体华泰证券股份有限公司于2016年11月29日发布公告称，其于

2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会关于未对外部系统接入实施有效管理、未按规定

审查了解客户真实身份违法违规行为予以责令改正、警告、没收违法所得、并处罚款的《行政处罚决定书》（【2016】126号）。

14齐鲁债(122355)的发行主体中泰证券股份有限公司于2016年9月6日发布公告称，其于2016年

9月1日收到中国证券监督管理委员会的调查通知书，因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，将

对其进行立案调查。

第32页共37页

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 44,573.03

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,764,696.14

5 应收申购款 13,474.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,822,743.74

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例(%)

1 110034 九州转债 1,419,498.00 0.20

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 002791 坚朗五金 6,622,161.00 0.96 新股锁定

2 002792 通宇通讯 6,317,546.06 0.91 新股锁定

3 002821 凯莱英 3,071,977.41 0.44 新股锁定

4 300508 维宏股份 1,261,430.67 0.18 新股锁定

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§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

1,821 352,977.08 437,771,867.35 68.11% 204,999,402.05 31.89%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年1月26日)基金份额总额 2,411,418,386.29

本报告期期初基金份额总额 2,030,052,314.56

本报告期基金总申购份额 7,140,102.66

减：本报告期基金总赎回份额 1,394,421,147.82

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 642,771,269.40

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

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§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1．2016年6月25日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》

。自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责。

2. 2016年2月26日，基金管理人发布《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理变

更公告》。增聘王超伟先生担任本基金的基金经理。

3. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金本报告期支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为8万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续2年的审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

兴业证券股份 1 - - - --

有限公司

东北证券股份 1 - - - --

有限公司

国泰君安证券 2 332,778,942.27 100.00% 305,960.79 100.00%-

第35页共37页

股份有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，

并能为本基金提供全面的信息服务。

F研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A提供的研究报告质量和数量；

B研究报告被基金采纳的情况；

C因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基第36页共37页

金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内，新增兴业证券股份有限公司一个交易单元和东北证券股份有限公司一个交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

兴业证券股份 - - 104,000,0 0.85% - -

有限公司 00.00

东北证券股份 - - - - - -

有限公司

国泰君安证券 218,161,666. 100.00% 12,162,50 99.15% - -

股份有限公司 92 0,000.00

国联安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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