国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年三月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告......15

6.1 审计意见......16

6.2 形成审计意见的基础......16

6.3 其他信息......16

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......16

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......17

§7 年度财务报表......18

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表......19

7.3 净资产（基金净值）变动表...... 20

7.4 报表附注......22

§8 投资组合报告......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......60


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......62

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......63

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......63

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......63

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......63

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63

8.12 投资组合报告附注......63

§9 基金份额持有人信息......65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......65

§10 开放式基金份额变动...... 65
§11 重大事件揭示......66

11.1 基金份额持有人大会决议...... 66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 66

11.4 基金投资策略的改变......66

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 66

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

11.8 其他重大事件......68

§12 影响投资者决策的其他重要信息......70
§13 备查文件目录......71

13.1 备查文件目录......71

13.2 存放地点......71

13.3 查阅方式......71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国联安睿祺灵活配置混合

基金主代码 001157

交易代码 001157

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 576,326,359.20 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的
利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金
投资策略 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提
下，形成大类资产的配置方案。

业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50%

本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收
风险收益特征 益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 李华 张燕


负责人 联系电话 021-38992888 0755-83199084

customer.service@cpicfunds.co

电子邮箱 yan_zhang@cmbchina.com

m

客户服务电话 021-38784766/4007000365 95555

传真 021-50151582 0755-83195201

中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银

注册地址

陆家嘴环路1318号9楼 行大厦

中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银

办公地址

陆家嘴环路1318号9楼 行大厦

邮政编码 200121 518040

法定代表人 于业明 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

www.cpicfunds.com

网网址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

毕马威华振会计师事务所（特殊 上海市南京西路1266号恒隆广场2号楼25
会计师事务所

普通合伙） 楼

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
注册登记机构 国联安基金管理有限公司

1318 号 9 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年


本期已实现收益 5,044,344.66 67,129,405.80 63,286,176.42

本期利润 -16,896,392.85 35,834,261.26 97,496,361.46

加权平均基金份额本期利润 -0.0419 0.0977 0.3075

本期加权平均净值利润率 -2.51% 5.84% 20.89%

本期基金份额净值增长率 -2.51% 5.99% 24.12%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期末可供分配利润 158,701,607.90 272,571,915.11 223,518,290.39

期末可供分配基金份额利润 0.2754 0.6123 0.4300

期末基金资产净值 761,608,247.95 765,067,061.97 842,748,242.55

期末基金份额净值 1.3215 1.7186 1.6214

3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末

基金份额累计净值增长率 67.54% 71.86% 62.14%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.75% 0.24% 1.17% 0.64% -1.92% -0.40%

过去六个月 -3.56% 0.24% -6.19% 0.55% 2.63% -0.31%

过去一年 -2.51% 0.27% -9.43% 0.64% 6.92% -0.37%

过去三年 28.26% 0.31% 4.50% 0.65% 23.76% -0.34%

过去五年 47.52% 0.40% 11.75% 0.65% 35.77% -0.25%

自基金合同生 67.54% 0.44% 15.99% 0.72% 51.55% -0.28%
效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 4 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日)

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋上证国债指数×50％；

2、本基金基金合同于 2015 年 4 月 8 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图


注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注
份额分红数 额 额 计

2022 3.540 170,896,141.86 33,208,335.65 204,104,477.51 -

2021 - - - - -

2020 - - - - -

合计 3.540 170,896,141.86 33,208,335.65 204,104,477.51 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

王欢先生，硕士研究生。曾任华
宝兴业基金管理有限公司研究
本基金基金经 员。2014 年 6 月加入国联安基金
理、兼任国联 管理有限公司，历任研究员、专
安信心增长债 户投资经理、基金经理。2017 年
券型证券投资 12 月起担任国联安通盈灵活配置
基金基金经 混合型证券投资基金和国联安鑫
理、国联安鑫 享灵活配置混合型证券投资基金
享灵活配置混 的基金经理；2017 年 12 月至 2022
合型证券投资 2019-06-1 14 年（自 年 9 月兼任国联安信心增长债券
王欢 基金基金经 8 - 2008 年起） 型证券投资基金的基金经理；
理、国联安通 2017 年 12 月至 2020 年 5 月兼任
盈灵活配置混 国联安睿利定期开放混合型证券
合型证券投资 投资基金的基金经理；2019 年 6
基金基金经 月起兼任国联安睿祺灵活配置混
理、国联安鑫 合型证券投资基金的基金经理；
乾混合型证券 2019 年 12 月至 2021 年 12 月兼任
投资基金基金 国联安添利增长债券型证券投资
经理。 基金的基金经理；2021 年 11 月起
兼任国联安鑫乾混合型证券投资
基金的基金经理。

本基金基金经 洪阳玚先生，学士学位。曾任富
理、兼任国联 国基金管理有限公司基金会计助
安 6 个月定期 理、风控员。2018 年 7 月加入国
开放债券型证 联安基金管理有限公司，历任固
券投资基金基 定收益部基金经理助理、现金管
金经理、国联 理部基金经理助理、基金经理。
洪阳玚 安短债债券型 2020-11-17 - 9 年（自 2019 年 9 月起担任国联安货币市
证券投资基金 2013 年起） 场证券投资基金的基金经理；
基金经理、国 2020 年 2 月起兼任国联安短债债
联安货币市场 券型证券投资基金和国联安 6 个
证券投资基金 月定期开放债券型证券投资基金
基金经理、国 的基金经理；2020 年 11 月至 2023
联安中债 1-3 年3月兼任国联安中债1-3年政策
年政策性金融 性金融债指数证券投资基金的基


债指数证券投 金经理；2020 年 11 月起兼任国联
资基金基金经 安睿祺灵活配置混合型证券投资
理、国联安安 基金、国联安安泰灵活配置混合
泰灵活配置混 型证券投资基金的基金经理；
合型证券投资 2021 年 1 月起兼任国联安新精选
基金基金经 灵活配置混合型证券投资基金的
理、国联安新 基金经理；2022 年 6 月起兼任国
精选灵活配置 联安中证同业存单AAA指数7天
混合型证券投 持有期证券投资基金的基金经
资基金基金经 理。

理、国联安中

证同业存单

AAA指数7天

持有期证券投

资基金基金经

理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规以
及《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人

建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 2 次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。

本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同时进一步对不同投
资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。

公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

权益部分：2022 年，市场的不利因素较多，包括俄乌冲突、疫情扰动等等，给市场带来了较大
的波动。回顾来看，市场的总体节奏还是围绕疫情展开的，这也和疫情对经济的影响是一致的。在面对这些不确定性的时候，本基金更多地还是采取了控制权益仓位的思路，并减持了受疫情影响较大的品种。年底，疫情管控出现重大转向，市场的情绪和风格也可见地发生了变化。

固收部分：2022 年以来，债券市场在宽货币和宽信用的环境中窄幅震荡，10 年国债收益率低点
出现在 8 月超预期降息后，高点则出现在 10 月防疫政策优化及房地产调控政策出台后，全年收益率呈 U 型走势。

1 月至 3 月，年初降息落地，市场对“宽信用“预期升温，但疫情反复对经济修复造成扰动，债券
市场预期反复，收益率呈现窄幅震荡走势。4 月至 5 月，中美资本市场分化，中美利差倒挂，人民币快速贬值对国内股债行情形成一定压制。疫情扰动持续，致使经济修复压力加大，叠加资金面持续宽松，收益率下行至上半年低点。6 月至 7 月，稳经济政策开始落地实施，经济弱企稳的态势显现，但由于楼市断贷事件发酵，房地产风险加剧，收益率先上后下。8 月至 10 月，政策利率降息落地，“宽信用“预期再次提升，但数据在阶段性改善后再度下行，10 月末 PMI 超季节性回落，收益率以震荡为主。11 月由于地产和疫情政策调整，债市快速调整，理财负反馈效应放大债市波动，信用
债收益率拉升迅速，调整幅度超过利率债。直至 12 月中下旬，央行持续大量操作 OMO 以及 MLF
超额续作投放流动性，隔夜资金利率创下历史新低，债市止跌回暖。

报告期内，本基金仍以票息和骑乘为主要策略，通过久期和杠杆调整，灵活应对市场波动。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-2.51%，同期业绩比较基准收益率为-9.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

权益部分：总体来说，2023 年市场已经确认了复苏逻辑，因此，未来一段时间，无论行情如何
演绎，我们认为大的主线还是围绕复苏展开，具体来讲我们认为有两个层面：首先是寻找因复苏而在微观层面有积极变化且在 2022 年经历了挖坑的品种，这类品种我们重点去跟踪它的边际变化；其次是考虑到经济复苏的方式以及复苏的抓手，我们认为汽车和地产行业不可绕过，这两个行业如果最终不能有起色，那么复苏的逻辑最终或缺乏支撑。围绕这两个层面，我们后续将继续梳理组合，更多地从绝对收益的角度去思考，尽量将组合放在股价相对位置较低、边际有可能改善的品种上。
固收部分：2022 年 12 月召开的国常会和中央经济会议，明确了 2023 年政策基调和发力重点，
着力提振市场信心和扩内需、稳增长。展望 2023 年，基本面回升为大概率事件，政策组合仍为“宽货币+宽信用”，货币政策工具继续发力，降准降息仍有空间。预计短端资金利率底部企稳，并且逐渐向政策利率靠拢。利率走势对 2023 年的基本面修复已经做了比较充分的定价，后续若实体经济回
升不达预期，则有可能带来利率向下修正。

本基金维持低风险固定收益类资产作为基础配置，主要投资标的为利率债等优质债券资产，维持久期在较短期限。接下来将继续注重固定收益部分的流动性管理和信用风险管理，力争为投资者创造合理投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作报告上报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）报告期内，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，及时进行法律法规及监管政策的通报和解读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市场、中后台的各条线人员加深对法律法规及公司制度的理解，加强员工的合规意识。

（2）报告期内，公司在监管机构的指导下，持续推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。

（3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。

（4）加强与托管人的日常联系。公司与托管人的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。

基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的
适当性与合理性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。

本基金以截止至 2022 年 12 月 9 日的可供分配利润为基准，于 2022 年 12 月 15 日实施分红，向
截止至2022 年 12月 15 日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持
有人，按每 10 份基金份额 3.540 元派发红利。共发放红利 204,104,477.51 元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

毕马威华振审字第 2301623 号
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

6.1 审计意见

我们审计了后附的国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包
括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、净资产 (基金净值) 变动表以及相关财务
报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及，2022 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

该基金管理人国联安基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。

(3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
虞京京 钱茹雯
上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 号楼 25 楼
2023 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 10,909,365.73 11,936,042.24

结算备付金 841,214.83 481,008.57

存出保证金 28,701.85 18,007.12

交易性金融资产 7.4.7.2 750,284,215.92 742,000,172.81

其中：股票投资 137,320,029.37 132,859,366.54

基金投资 - -

债券投资 612,964,186.55 609,140,806.27

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 727,968.92 2,256,886.52

应收股利 - -

应收申购款 5,695.41 43,890.21

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 9,308,261.29

资产总计 762,797,162.66 766,044,268.76

负债和净资产 附注 本期末 上年度末

号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 33,719.65 152,034.72

应付管理人报酬 594,966.58 506,353.09

应付托管费 185,927.06 158,235.32

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -


应交税费 27,366.65 21,988.35

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 346,934.77 138,595.31

负债合计 1,188,914.71 977,206.79

净资产：

实收基金 7.4.7.7 576,326,359.20 445,158,161.08

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 185,281,888.75 319,908,900.89

净资产合计 761,608,247.95 765,067,061.97

负债和净资产总计 762,797,162.66 766,044,268.76

注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.3215 元，基金份额总额 576,326,359.20 份。
7.2 利润表
会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间

项目 号 2022 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日

至 2022 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -9,464,901.92 43,368,356.43

1.利息收入 325,512.55 13,784,737.27

其中：存款利息收入 7.4.7.9 46,243.10 84,905.34

债券利息收入 - 13,484,093.73

资产支持证券利息收入 - 89,390.34

买入返售金融资产收入 279,269.45 126,347.86

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 11,790,617.04 59,838,442.03

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -6,440,003.69 55,355,449.24

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 14,587,873.91 2,177,160.48

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -50,336.98

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 3,642,746.82 2,356,169.29

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 -21,940,737.51 -31,295,144.54

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 359,706.00 1,040,321.67

减：二、营业总支出 7,431,490.93 7,534,095.17

1．管理人报酬 5,382,912.31 4,958,390.14

2．托管费 1,682,160.05 1,539,378.44

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 84,179.73 69,630.83

其中：卖出回购金融资产支出 84,179.73 69,630.83

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 35,536.46 18,015.24

8．其他费用 7.4.7.17 246,702.38 948,680.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -16,896,392.85 35,834,261.26
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -16,896,392.85 35,834,261.26

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -16,896,392.85 35,834,261.26

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净资 445,158,161.08 - 319,908,900.89 765,067,061.9
产（基金净值） 7

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 445,158,161.08 - 319,908,900.89 765,067,061.9
产（基金净值） 7

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 131,168,198.12 - -134,627,012.14 -3,458,814.02
填列）

（一）、综合收益 - - -16,896,392.85 -16,896,392.8
总额 5

（二）、本期基金

份额交易产生的 217,542,056.3
基金净值变动数 131,168,198.12 - 86,373,858.22 4
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 325,384,374.35 - 212,857,551.63 538,241,925.9
款 8

2.基金赎回 -194,216,176.23 - -126,483,693.41 -320,699,869.
款 64

（三）、本期向基

金份额持有人分 -204,104,477.
配利润产生的基 - - -204,104,477.51 51
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 576,326,359.20 - 185,281,888.75 761,608,247.9
产（基金净值） 5

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净资 519,780,580.29 - 322,967,662.26 842,748,242.5
产（基金净值） 5

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 519,780,580.29 - 322,967,662.26 842,748,242.5
产（基金净值） 5

三、本期增减变动 -77,681,180.5
额（减少以“-”号 -74,622,419.21 - -3,058,761.37 8
填列）

（一）、综合收益 - - 35,834,261.26 35,834,261.26
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -113,515,441.8
基金净值变动数 -74,622,419.21 - -38,893,022.63 4
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 312,474,696.33 - 216,716,638.54 529,191,334.8
款 7

2.基金赎回 -387,097,115.54 - -255,609,661.17 -642,706,776.
款 71

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 445,158,161.08 - 319,908,900.89 765,067,061.9
产（基金净值） 7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2015]388 号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 4 月 8 日
生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 619,398,446.67 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数×50%＋上证国债指数×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，
真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：


- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。？

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股
利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量


预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于
12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失
准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。？

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情
况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。？

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用现金分红或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人未作出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不低于收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。？

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理
标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和 2022 年
中国证监会发布修订的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》。 (a) 新
金融工具准则 根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督
管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，
本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布
的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》
和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金
融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯
调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新
账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。 (b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号<年度报告和中期报告>》 本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和中期报告>》编制财务报表时，调整了部分财务报表项目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。执行上述会计政策对本基金资产负债表的影响汇总如下： (i) 金融工具的
分类影响 以摊余成本计量的金融资产 于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊
余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收清算款、应收利息和应收申购
款，对应的账面价值分别为人民币 11,936,042.24 元、481,008.57 元、18,007.12 元、2,256,886.52 元、
9,308,261.29 元和 43,890.21 元。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的
金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收清算款和应收申购款，对应的账面价值分别
为人民币 11,937,594.24 元、481,246.72 元、18,016.03 元、2,256,886.52 元和 43,890.21 元。以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产 于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币
742,000,172.81 元。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 751,306,635.04 元。以摊余成本
计量的金融负债 于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为
卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应付利息和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 0.00 元、0.00 元、152,034.72
元、506,353.09 元、158,235.32 元、0.00 元、58,973.46 元、0.00 元和 79,621.85 元。 于 2022 年 1
月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算
款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债，对应的账面价值分
别为人民币 0.00 元、0.00 元、152,034.72 元、506,353.09 元、158,235.32 元、0.00 元和 138,595.31 元。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入
返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科目中。
于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、
存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (ii) 采用“预期信用损失”模型的影响 “预期信用损失”模型适用于本基金持有的以摊余成本计量的金融资产。采用”预期信用损失”模型未对本基金2022年年初留存收益产生重大影响。7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的
通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征
收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项
列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。？

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以
管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息
红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 10,909,365.73 11,936,042.24

等于：本金 10,907,359.68 11,936,042.24

加：应计利息 2,006.05 -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 10,909,365.73 11,936,042.24

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目

2022 年 12 月 31 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 144,945,315.62 - 137,320,029.37 -7,625,286.25

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 75,224,506.91 548,748.56 75,148,490.66 -624,764.81

债券 银行间市场 532,300,178.85 5,507,695.89 537,815,695.89 7,821.15

合计 607,524,685.76 6,056,444.45 612,964,186.55 -616,943.66

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 752,470,001.38 6,056,444.45 750,284,215.92 -8,242,229.91

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 122,420,828.56 - 132,859,366.54 10,438,537.98

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 44,091,147.95 - 44,097,906.27 6,758.32

债券 银行间市场 561,789,688.70 - 565,042,900.00 3,253,211.30

合计 605,880,836.65 - 609,140,806.27 3,259,969.62

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 728,301,665.21 - 742,000,172.81 13,698,507.60

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末本基金及上年度末无买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 9,308,261.29

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 9,308,261.29

注：本报告期末及上年度末，本基金均未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 76.77 321.85

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 142,558.00 58,973.46

其中：交易所市场 132,389.62 53,803.48

银行间市场 10,168.38 5,169.98

应付利息 - -

预提审计费 75,000.00 70,000.00

预提信息披露费 120,000.00 -

预提账户维护费 9,300.00 9,300.00

合计 346,934.77 138,595.31

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 445,158,161.08 445,158,161.08

本期申购 325,384,374.35 325,384,374.35

本期赎回（以“-”号填列） -194,216,176.23 -194,216,176.23

本期末 576,326,359.20 576,326,359.20

注：此处申购含红利再投资、转换入份额 ，赎回含转换出份额。

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 272,571,915.11 47,336,985.78 319,908,900.89

本期利润 5,044,344.66 -21,940,737.51 -16,896,392.85

本期基金份额交易产生的

85,189,825.64 1,184,032.58 86,373,858.22

变动数

其中：基金申购款 197,096,692.79 15,760,858.84 212,857,551.63

基金赎回款 -111,906,867.15 -14,576,826.26 -126,483,693.41

本期已分配利润 -204,104,477.51 - -204,104,477.51

本期末 158,701,607.90 26,580,280.85 185,281,888.75

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12

31 日 月 31 日

活期存款利息收入 42,002.17 78,070.57

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 3,968.56 6,176.85

其他 272.37 657.92


合计 46,243.10 84,905.34

注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息收入及结算保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 122021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 173,140,620.33 231,244,417.21

减：卖出股票成本总额 179,001,428.60 175,888,967.97

减：交易费用 579,195.42 -

买卖股票差价收入 -6,440,003.69 55,355,449.24

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12
月31日 月31日

债券投资收益——利息收入 15,368,706.46 -

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -780,832.55 2,177,160.48
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 14,587,873.91 2,177,160.48

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 686,398,212.30 987,447,546.19
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 676,685,207.11 970,681,026.53
本总额

减：应计利息总额 10,480,907.75 14,589,359.18


减：交易费用 12,929.99 -

买卖债券差价收入 -780,832.55 2,177,160.48

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益—赎回差价收入。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益—申购差价收入。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31

日 日

资产支持证券投资收益——利 - -
息收入

资产支持证券投资收益——买 - -50,336.98
卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益——赎 - -
回差价收入

资产支持证券投资收益——申 - -
购差价收入

合计 - -50,336.98

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日

卖出资产支持证券成交总

额 - 20,238,465.75

减：卖出资产支持证券成本 - 20,050,336.98
总额

减：应计利息总额 - 238,465.75

减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 - -50,336.98

7.4.7.13 衍生工具收益


本报告期内及上年度可比期间，本基金均无衍生工具投资收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日

股票投资产生的股利收益 3,642,746.82 2,356,169.29

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 3,642,746.82 2,356,169.29

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日

1.交易性金融资产 -21,940,737.51 -31,295,144.54

——股票投资 -18,063,824.23 -33,281,246.59

——债券投资 -3,876,913.28 1,986,102.05

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -21,940,737.51 -31,295,144.54

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日

基金赎回费收入 358,117.03 1,002,832.24

转换费收入 1,588.97 37,489.43

合计 359,706.00 1,040,321.67

7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31日

31日

审计费用 75,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 37,200.00 37,200.00

银行汇划费用 14,502.38 21,079.64

交易费用 - 700,400.88

合计 246,702.38 948,680.52

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构

太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 5,382,912.31 4,958,390.14

其中：支付销售机构的客户维护费 916,945.81 709,916.45

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.80%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,682,160.05 1,539,378.44

注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方发生转融通出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 10,909,365.73 42,002.17 11,936,042.24 78,070.57

注：本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2022 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 841,214.83 元。（2021 年 12 月 31
日：人民币 481,008.57 元）
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明


本报告期及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

每 10 份 再投资形

权益登记 除息日 现金形式 利润分配合

序号 基金份额 式发放总 备注
日 发放总额 计

分红数 额

1 2022-12-15 2022-12-15 3.540 170,896,141. 33,208,335.6 204,104,477. -

86 5 51

170,896,141. 33,208,335.6 204,104,477.

合计 3.540 -

86 5 51

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

68835 微电 2022-0 6 个月 新股 16.51 24.76 10,489 173,17 259,70 -

1 生理 8-23 锁定 3.39 7.64

68824 永信 2022-1 6 个月 新股 49.19 50.14 1,506 74,080 75,510 -

4 至诚 0-12 锁定 .14 .84

30126 华大 2022-0 6 个月 新股 32.69 87.94 479 15,658 42,123 -

9 九天 7-21 锁定 .51 .26

30123 普瑞 2022-0 6 个月 新股 33.65 69.68 575 19,348 40,066 -

9 眼科 6-22 锁定 .75 .00

30117 中科 2022-0 6 个月 新股 3.82 6.01 5,839 22,304 35,092 -

5 环保 6-30 锁定 .98 .39

30109 广立 2022-0 6 个月 新股 58.00 86.49 402 23,316 34,768 -

5 微 7-28 锁定 .00 .98

30132 华宝 2022-0 6 个月 新股 237.50 176.97 170 40,375 30,084 -


7 新能 9-08 锁定 .00 .90

30130 川宁 2022-1 6 个月 新股 5.00 7.53 3,574 17,870 26,912 -

1 生物 2-20 锁定 .00 .22

30136 怡和 2022-1 6 个月 新股 119.88 175.78 148 17,742 26,015 -

7 嘉业 0-21 锁定 .24 .44

30126 华厦 2022-1 6 个月 新股 50.88 66.20 371 18,876 24,560 -

7 眼科 0-26 锁定 .48 .20

30133 熵基 2022-0 6 个月 新股 43.32 31.31 688 29,804 21,541 -

0 科技 8-10 锁定 .16 .28

30119 北路 2022-0 6 个月 新股 71.17 73.04 280 19,927 20,451 -

5 智控 7-25 锁定 .60 .20

30139 卡莱 2022-1 6 个月 新股 96.00 80.97 247 23,712 19,999 -

1 特 1-24 锁定 .00 .59

30115 天力 2022-0 6 个月 新股 57.00 46.64 342 19,494 15,950 -

2 锂能 8-19 锁定 .00 .88

30129 新巨 2022-0 6 个月 新股 18.19 14.90 998 18,153 14,870 -

6 丰 8-26 锁定 .62 .20

30132 维峰 2022-0 6 个月 新股 78.80 76.96 191 15,050 14,699 -

8 电子 8-30 锁定 .80 .36

30113 元道 2022-0 6 个月 新股 38.46 25.31 566 21,768 14,325 -

9 通信 6-30 锁定 .36 .46

30117 易点 2022-0 6 个月 新股 18.18 17.72 788 14,325 13,963 -

1 天下 8-10 锁定 .84 .36

30131 昆船 2022-1 6 个月 新股 13.88 15.86 832 11,548 13,195 -

1 智能 1-23 锁定 .16 .52

30129 富乐 2022-1 6 个月 新股 8.48 12.99 1,015 8,607. 13,184 -

7 德 2-23 锁定 20 .85

30133 凯格 2022-0 6 个月 新股 46.33 48.99 257 11,906 12,590 -

8 精机 8-08 锁定 .81 .43

30128 珠城 2022-1 6 个月 新股 67.40 44.80 279 18,804 12,499 -

0 科技 2-19 锁定 .60 .20

301115 建科 2022-0 6 个月 新股 42.05 24.04 500 21,025 12,020 -

股份 8-23 锁定 .00 .00

30129 东星 2022-1 6 个月 新股 44.09 35.13 330 14,549 11,592 -

0 医疗 1-23 锁定 .70 .90

30113 满坤 2022-0 6 个月 新股 26.80 24.48 468 12,542 11,456 -

2 科技 8-03 锁定 .40 .64

30128 金禄 2022-0 6 个月 新股 30.38 25.25 434 13,184 10,958 -

2 电子 8-18 锁定 .92 .50

30130 西测 2022-0 6 个月 新股 43.23 42.29 255 11,023 10,783 -

6 测试 7-19 锁定 .65 .95

30134 信德 2022-0 6 个月 新股 138.88 103.52 102 14,165 10,559 -

9 新材 8-30 锁定 .76 .04

30117 逸豪 2022-0 6 个月 新股 23.88 16.89 544 12,990 9,188. -


6 新材 9-21 锁定 .72 16

30122 森鹰 2022-0 6 个月 新股 38.25 29.49 284 10,863 8,375. -

7 窗业 9-16 锁定 .00 16

30119 工大 2022-0 6 个月 新股 25.50 20.08 380 9,690. 7,630. -

7 科雅 7-29 锁定 00 40

30116 唯万 2022-0 6 个月 新股 18.66 21.73 346 6,456. 7,518. -

1 密封 9-06 锁定 36 58

30139 星源 2022-1 6 个月 新股 34.40 28.94 255 8,772. 7,379. -

8 卓镁 2-08 锁定 00 70

30131 凡拓 2022-0 6 个月 新股 25.25 29.14 247 6,236. 7,197. -

3 数创 9-22 锁定 75 58

30128 鸿日 2022-0 6 个月 新股 14.60 12.60 565 8,249. 7,119. -

5 达 9-21 锁定 00 00

30127 嘉曼 2022-0 6 个月 新股 40.66 22.61 303 12,319 6,850. -

6 服饰 9-01 锁定 .98 83

30135 东南 2022-1 6 个月 新股 20.84 19.90 328 6,835. 6,527. -

9 电子 1-02 锁定 52 20

30136 丰立 2022-1 6 个月 新股 22.33 18.52 337 7,525. 6,241. -

8 智能 2-07 锁定 21 24

30130 远翔 2022-0 6 个月 新股 36.15 29.37 211 7,627. 6,197. -

0 新材 8-09 锁定 65 07

30131 唯特 2022-0 6 个月 新股 47.75 53.27 115 5,491. 6,126. -

9 偶 9-22 锁定 25 05

30127 汉仪 2022-0 6 个月 新股 25.68 28.37 210 5,392. 5,957. -

0 股份 8-19 锁定 80 70

30123 荣信 2022-0 6 个月 新股 25.49 20.38 275 7,009. 5,604. -

1 文化 8-31 锁定 75 50

30130 万得 2022-0 6 个月 新股 39.00 24.46 228 8,892. 5,576. -

9 凯 9-08 锁定 00 88

30123 盛帮 2022-0 6 个月 新股 41.52 34.30 158 6,560. 5,419. -

3 股份 6-24 锁定 16 40

30131 慧博 2022-0 6 个月 新股 7.60 14.32 359 2,728. 5,140. -

6 云通 9-29 锁定 40 88

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币0.00 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因
此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 10,213,254.25 -

合计 10,213,254.25 -

注：本报告期末，本基金未评级的短期信用债券为证券公司短期融资券；上年度末，本基金未持有短期信用债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -


未评级 - 19,472,000.00

合计 - 19,472,000.00

注：本报告期末，本基金未持有短期同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 307,644,767.96 243,781,597.47

AAA 以下 11,505,942.19 2,589,600.00

未评级 202,421,570.40 141,212,000.00

合计 521,572,280.55 387,583,197.47

注：本报告期末，未评级的长期信用债券为中期票据；上年度末，未评级的长期信用债券为中期票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管
理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。


本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本
基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日

资产

银行存款 10,909,365. - - - - - 10,909,365.
73 73

结算备付金 841,214.83 - - - - - 841,214.83

存出保证金 28,701.85 - - - - - 28,701.85

交易性金融资 - 12,537,328. 111,808,656 488,618,20 - 137,320,02 750,284,21
产 77 .42 1.36 9.37 5.92

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收清算款 - - - - - 727,968.92 727,968.92

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 5,695.41 5,695.41

其他资产 - - - - - - -

11,779,282. 12,537,328. 111,808,656 488,618,20 138,053,69 762,797,16
资产总计 -

41 77 .42 1.36 3.70 2.66

负债

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 33,719.65 33,719.65

应付管理人报 - - - - - 594,966.58 594,966.58
酬

应付托管费 - - - - - 185,927.06 185,927.06

应交税费 - - - - - 27,366.65 27,366.65

其他负债 - - - - - 346,934.77 346,934.77

1,188,914.7 1,188,914.7
负债总计 - - - - -

1 1


利率敏感度缺 11,779,282. 12,537,328. 111,808,656 488,618,20 136,864,77 761,608,24
-

口 41 77 .42 1.36 8.99 7.95

上年度末

2021 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 11,936,042. - - - - - 11,936,042.
24 24

结算备付金 481,008.57 - - - - - 481,008.57

存出保证金 18,007.12 - - - - - 18,007.12

交易性金融资 - - 102,406,09 506,734,70 - 132,859,36 742,000,17
产 7.47 8.80 6.54 2.81

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收清算款 - - - - - 2,256,886.5 2,256,886.5
2 2

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 43,890.21 43,890.21

其他资产 - - - - - 9,308,261.2 9,308,261.2
9 9

12,435,057. 102,406,09 506,734,70 144,468,40 766,044,26
资产总计 - -

93 7.47 8.80 4.56 8.76

负债

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 152,034.72 152,034.72

应付管理人报 - - - - - 506,353.09 506,353.09
酬

应付托管费 - - - - - 158,235.32 158,235.32

应交税费 - - - - - 21,988.35 21,988.35

其他负债 - - - - - 138,595.31 138,595.31

负债总计 - - - - - 977,206.79 977,206.79

利率敏感度缺 12,435,057. 102,406,09 506,734,70 143,491,19 765,067,06
- -

口 93 7.47 8.80 7.77 1.97


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

市场利率下降 25 个基点 增加 2,370,107.38 增加 3,074,367.45

市场利率上升 25 个基点 减少 2,353,511.94 减少 3,074,367.45

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产净值的 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

项目

占基金 占基金

公允价值 公允价值

资产净 资产净


值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 137,320,029.37 18.03 132,859,366.54 17.37

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 3,470,197.47 0.45

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 137,320,029.37 18.03 136,329,564.01 17.82

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

18.03%(上年度 2021 年 12 月 31 日：17.82%), 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变
动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析(上年度 2021 年 12 月31 日：同)。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 138,974,812.90 132,090,703.46

第二层次 610,345,868.46 609,909,469.35

第三层次 963,534.56 -

合计 750,284,215.92 742,000,172.81

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 855,980.62 855,980.62

当期出售/ - - -
结算

转入第三 - - -
层次

转出第三 - - -
层次
当期利得

或损失总 - 107,553.94 107,553.94
额

其中：计入

损益的利 - 107,553.94 107,553.94
得或损失

计

入其他综

合收益的 - - -
利得或损
失（若有）

期末余额 - 963,534.56 963,534.56

期末仍持
有的第三
层次金融

资产计入 - 107,553.94 107,553.94
本期损益
的未实现
利得或损
失的变动

——公允
价值变动

损益

项目 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/ - - -
结算

转入第三 - - -
层次

转出第三 - - -
层次

当期利得 -

或损失总 - -
额

其中：计入 -

损益的利 - -
得或损失

计 -

入其他综

合收益的 - -
利得或损
失（若有）

期末余额 - - -

期末仍持
有的第三
层次金融
资产计入
本期损益

的未实现 - - -
利得或损
失的变动
——公允
价值变动

损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值技术 与公允价值
价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系


限售股票 963,534.56 平均价格亚式期权 预期波动 0.1891-2.4756 负相关

模型 率

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值技术 与公允价值
允价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31 日：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2022 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 137,320,029.37 18.00

其中：股票 137,320,029.37 18.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 612,964,186.55 80.36

其中：债券 612,964,186.55 80.36

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 11,750,580.56 1.54

8 其他各项资产 762,366.18 0.10


9 合计 762,797,162.66 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,684,500.00 0.62

C 制造业 101,197,654.87 13.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,509,128.00 0.59

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,836,884.61 0.37

J 金融业 11,374,400.00 1.49

K 房地产业 8,256,000.00 1.08

L 租赁和商务服务业 1,080,150.00 0.14

M 科学研究和技术服务业 3,275,988.80 0.43

N 水利、环境和公共设施管理业 35,092.39 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 64,626.20 0.01

R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00

S 综合 - -

合计 137,320,029.37 18.03

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 5,000 8,635,000.00 1.13

2 603035 常熟汽饰 320,000 6,800,000.00 0.89

3 002594 比亚迪 19,000 4,882,430.00 0.64

4 600926 杭州银行 330,000 4,316,400.00 0.57

5 000568 泸州老窖 18,000 4,037,040.00 0.53

6 000933 神火股份 260,000 3,889,600.00 0.51

7 300760 迈瑞医疗 12,000 3,791,640.00 0.50

8 000338 潍柴动力 360,000 3,664,800.00 0.48

9 600660 福耀玻璃 100,000 3,507,000.00 0.46

10 000002 万科 A 180,000 3,276,000.00 0.43

11 000858 五粮液 18,000 3,252,420.00 0.43

12 603259 药明康德 40,000 3,240,000.00 0.43

13 688297 中无人机 66,935 3,007,389.55 0.39

14 000581 威孚高科 160,000 2,836,800.00 0.37

15 002389 航天彩虹 137,300 2,824,261.00 0.37

16 600309 万华化学 30,000 2,779,500.00 0.36

17 601238 广汽集团 250,000 2,757,500.00 0.36

18 002430 杭氧股份 70,000 2,755,200.00 0.36

19 000725 京东方 A 800,000 2,704,000.00 0.36

20 301327 华宝新能 13,185 2,480,158.65 0.33

21 688270 臻镭科技 20,000 2,319,400.00 0.30

22 601128 常熟银行 300,000 2,265,000.00 0.30

23 605123 派克新材 17,000 2,259,300.00 0.30

24 600585 海螺水泥 80,000 2,190,400.00 0.29

25 600900 长江电力 100,000 2,100,000.00 0.28

26 002466 天齐锂业 26,000 2,053,740.00 0.27

27 601899 紫金矿业 200,000 2,000,000.00 0.26

28 000651 格力电器 60,000 1,939,200.00 0.25

29 000030 富奥股份 440,000 1,936,000.00 0.25

30 300770 新媒股份 50,000 1,883,000.00 0.25

31 600933 爱柯迪 100,000 1,821,000.00 0.24

32 601166 兴业银行 100,000 1,759,000.00 0.23

33 600383 金地集团 170,000 1,739,100.00 0.23

34 601398 工商银行 400,000 1,736,000.00 0.23


35 001979 招商蛇口 130,000 1,641,900.00 0.22

36 000069 华侨城 A 300,000 1,599,000.00 0.21

37 002475 立讯精密 50,000 1,587,500.00 0.21

38 600031 三一重工 100,000 1,580,000.00 0.21

39 000333 美的集团 30,000 1,554,000.00 0.20

40 600587 新华医疗 70,000 1,499,400.00 0.20

41 000830 鲁西化工 120,000 1,486,800.00 0.20

42 002192 融捷股份 15,000 1,468,500.00 0.19

43 002415 海康威视 40,000 1,387,200.00 0.18

44 000708 中信特钢 80,000 1,372,800.00 0.18

45 600426 华鲁恒升 40,000 1,326,000.00 0.17

46 002142 宁波银行 40,000 1,298,000.00 0.17

47 000155 川能动力 71,700 1,279,128.00 0.17

48 600938 中国海油 80,000 1,216,000.00 0.16

49 600905 三峡能源 200,000 1,130,000.00 0.15

50 603730 岱美股份 69,800 1,122,384.00 0.15

51 002992 宝明科技 20,000 1,110,000.00 0.15

52 301367 怡和嘉业 5,048 1,101,908.44 0.14

53 601888 中国中免 5,000 1,080,150.00 0.14

54 002311 海大集团 15,000 925,950.00 0.12

55 603786 科博达 13,200 868,956.00 0.11

56 300893 松原股份 30,000 807,000.00 0.11

57 002049 紫光国微 5,000 659,100.00 0.09

58 002555 三七互娱 33,000 597,300.00 0.08

59 600760 中航沈飞 10,000 586,300.00 0.08

60 605133 嵘泰股份 20,000 524,200.00 0.07

61 000951 中国重汽 33,000 489,720.00 0.06

62 688223 晶科能源 33,000 483,450.00 0.06

63 603305 旭升集团 13,300 428,792.00 0.06

64 002129 TCL 中环 10,000 376,600.00 0.05

65 688351 微电生理 10,489 259,707.64 0.03

66 301139 元道通信 5,651 143,840.41 0.02

67 301290 东星医疗 3,291 122,423.13 0.02

68 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.01

69 301359 东南电子 3,271 71,332.06 0.01

70 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01

71 301269 华大九天 479 42,123.26 0.01

72 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.01

73 301175 中科环保 5,839 35,092.39 0.00

74 301095 广立微 402 34,768.98 0.00

75 301301 川宁生物 3,574 26,912.22 0.00

76 301267 华厦眼科 371 24,560.20 0.00

77 301330 熵基科技 688 21,541.28 0.00

78 301195 北路智控 280 20,451.20 0.00


79 301391 卡莱特 247 19,999.59 0.00

80 301152 天力锂能 342 15,950.88 0.00

81 301296 新巨丰 998 14,870.20 0.00

82 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00

83 301171 易点天下 788 13,963.36 0.00

84 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00

85 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00

86 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

87 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00

88 301112 信邦智能 399 12,404.91 0.00

89 301115 建科股份 500 12,020.00 0.00

90 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00

91 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00

92 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00

93 301349 信德新材 102 10,559.04 0.00

94 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00

95 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00

96 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00

97 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00

98 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00

99 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00

100 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00

101 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

102 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00

103 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00

104 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

105 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00

106 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00

107 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

108 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

109 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 603035 常熟汽饰 12,698,233.00 1.66

2 300750 宁德时代 5,736,101.00 0.75

3 601238 广汽集团 5,654,700.00 0.74


4 000933 神火股份 4,155,061.00 0.54

5 600933 爱柯迪 3,891,993.00 0.51

6 688297 中无人机 3,891,601.38 0.51

7 600660 福耀玻璃 3,872,364.00 0.51

8 688270 臻镭科技 3,866,552.93 0.51

9 605133 嵘泰股份 3,750,994.00 0.49

10 000581 威孚高科 3,584,072.38 0.47

11 002430 杭氧股份 3,450,199.00 0.45

12 301327 华宝新能 3,436,629.65 0.45

13 002389 航天彩虹 3,374,010.00 0.44

14 300893 松原股份 3,359,752.00 0.44

15 000030 富奥股份 3,119,962.00 0.41

16 002192 融捷股份 3,008,050.00 0.39

17 002594 比亚迪 2,923,999.00 0.38

18 000725 京东方 A 2,873,000.00 0.38

19 605068 明新旭腾 2,717,784.00 0.36

20 603986 兆易创新 2,702,026.00 0.35

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 603035 常熟汽饰 10,008,610.00 1.31

2 300750 宁德时代 4,441,224.00 0.58

3 601799 星宇股份 3,662,513.00 0.48

4 000001 平安银行 3,578,640.00 0.47

5 605133 嵘泰股份 3,123,164.00 0.41

6 002460 赣锋锂业 3,100,600.00 0.41

7 605068 明新旭腾 2,992,747.00 0.39

8 601238 广汽集团 2,977,900.00 0.39

9 601966 玲珑轮胎 2,888,862.10 0.38

10 600546 山煤国际 2,712,435.00 0.35

11 605090 九丰能源 2,711,457.00 0.35

12 300893 松原股份 2,644,704.00 0.35

13 601888 中国中免 2,619,758.00 0.34

14 601009 南京银行 2,581,000.00 0.34

15 601318 中国平安 2,551,438.00 0.33

16 002142 宁波银行 2,485,270.00 0.32

17 002032 苏泊尔 2,457,170.00 0.32

18 603170 宝立食品 2,295,227.42 0.30


19 688187 时代电气 2,245,000.00 0.29

20 603986 兆易创新 2,148,012.00 0.28

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 201,525,915.66

卖出股票的收入（成交）总额 173,140,620.33

注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值

值比例(％)

1 国家债券 20,166,997.26 2.65

2 央行票据 - -

3 金融债券 193,719,719.71 25.44

其中：政策性金融债 61,011,654.49 8.01

4 企业债券 41,836,189.31 5.49

5 企业短期融资券 10,213,254.25 1.34

6 中期票据 344,409,707.93 45.22

7 可转债（可交换债） 2,618,318.09 0.34

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 612,964,186.55 80.48

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)


1 2128013 21 交通银 300,000 31,037,145.21 4.08
行小微债

2 102101769 21 国电 300,000 30,398,049.86 3.99
MTN004

3 220208 22 国开 08 300,000 30,376,980.82 3.99

4 102102263 21 京国资 300,000 30,191,781.37 3.96
MTN002

5 102281478 22 中石油 300,000 30,165,591.78 3.96
MTN001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行乌鲁木齐中心支行、央行成都分行、人行营管部（重庆）、央行南昌中心支行、重庆证监局、银保监会、陕西银保监局、临夏银保监分局、福建银保监局、央行崇左市中心支行、央行厦门市中心支行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银保监会、陕西银保监局、福建证监局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行厦门市中心支行、湖南银保监局、国家外汇管理局上海市分局、吉林证监局、湖北银保监局、央行西宁中心支
行、银保监会、福建银保监局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到嘉兴银保监分局、央行杭州中心支行、广东银保监局、上海银保监局、宁波银保监局、银保监会、央行沈阳分行的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 28,701.85

2 应收清算款 727,968.92

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,695.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 762,366.18

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值

净值比例(%)

1 110079 杭银转债 2,324,074.52 0.31

2 113052 兴业转债 294,243.57 0.04

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本报告期末本基金前十名股票不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例

1,643 350,776.85 451,585,795.46 78.36% 124,740,563.74 21.64%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

202,531.06 0.04%
本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015 年 4 月 8 日)基金份额总额 619,398,446.67

本报告期期初基金份额总额 445,158,161.08

本报告期基金总申购份额 325,384,374.35

减：本报告期基金总赎回份额 194,216,176.23

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 576,326,359.20


注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人无重大人事变动。

2、自 2022 年 07 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 7 万元，目前该事务所已向本基金提供连续 8 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

申万宏源证券 1 114,911,904.25 32.92% 107,018.10 33.11% -

有限公司

海通证券股份 1 84,083,947.63 24.09% 77,464.96 23.97% -

有限公司

中国银河证券 1 75,775,191.42 21.71% 70,568.78 21.83% -

股份有限公司

国泰君安证券 2 69,714,857.67 19.97% 63,911.08 19.77% -

股份有限公司

华西证券股份 1 4,586,133.84 1.31% 4,271.13 1.32% -

有限公司

中信建投证券 2 - - - - -

股份有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。


基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金新增华西证券股份有限公司一个上海交易单元。

3、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

申万宏源证券 5,078,090.90 8.44% 213,100,0 67.20% - -
有限公司 00.00

海通证券股份 - - - - - -
有限公司

中国银河证券 305,604.68 0.51% 74,000,00 23.34% - -
股份有限公司 0.00

国泰君安证券 54,754,819.7 91.05% - - - -
股份有限公司 4

华西证券股份 - - 30,000,00 9.46% - -
有限公司 0.00

中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2022-01-24

2021 年第 4 季度报告

2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2022-01-24

年第 4 季度报告提示性公告


国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

3 参加中国人寿股份有限公司相关费率优惠活 规定报刊、规定网站 2022-01-25

动的公告

4 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-02-10

参与第一创业证券相关费率优惠活动的公告

5 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-03-07

增加申万宏源西部为代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

6 增加华瑞保险为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2022-03-23

惠活动的公告

7 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2022-03-31

2021 年年度报告

8 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2022-03-31

年年度报告提示性公告

9 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-04-12

增加宁波银行为代销机构的公告

10 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2022-04-22

2022 年 1 季度报告

11 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2022-04-22

年 1 季度报告提示性公告

国联安基金管理有限公司关于终止深圳前海

12 凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关 规定报刊、规定网站 2022-04-28

销售业务的公告

13 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-05-10

参加泰信财富相关费率优惠活动的公告

国联安基金管理有限公司关于终止北京植信

14 基金销售有限公司等办理旗下基金相关销售 规定报刊、规定网站 2022-05-17

业务的公告

15 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招 规定网站 2022-05-18

募说明书更新（2022 年第 1 号）

16 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金产 规定网站 2022-05-18

品资料概要更新

17 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-05-20

参加宁波银行费率优惠活动的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安睿

18 祺灵活配置混合型证券投资基金增加民生银 规定报刊、规定网站 2022-07-15

行为代销机构的公告

19 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2022-07-21

2022 年 2 季度报告

20 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2022-07-21

年 2 季度报告提示性公告

21 国联安基金管理有限公司关于暂停北京微动 规定报刊、规定网站 2022-07-27

利基金代销旗下基金相关销售业务的公告

22 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-08-11


在申万宏源和申万宏源西部开通定期定额投

资业务并参加相关费率优惠活动的公告

23 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2022-08-31

2022 年中期报告

24 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2022-08-31

年中期报告提示性公告

25 国联安基金管理有限公司关于暂停济安财富 规定报刊、规定网站 2022-09-05

基金办理旗下基金相关销售业务的公告

26 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-09-15

增加银泰证券为代销机构的公告

27 国联安基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富 规定报刊、规定网站 2022-09-30

基金办理旗下基金相关销售业务的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

28 增加招商证券为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2022-10-26

惠活动的公告

29 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2022-10-26

2022 年第 3 季度报告

30 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2022-10-26

年第 3 季度报告提示性公告

31 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-10-31

增加国联证券为代销机构的公告

32 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2022-11-10

增加东方证券为代销机构的公告

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金调

33 整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限 规定报刊、规定网站 2022-11-22

额的公告

国联安基金管理有限公司关于在网上直销平

34 台开展货币基金转认/申购业务、网上直销平 规定报刊、规定网站 2022-11-23

台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告

35 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金分 规定网站 2022-12-14

红公告

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金调

36 整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限 规定报刊、规定网站 2022-12-22

额的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

机构 1 2022 年 11 月 4 日 0.00 238,30 0.00 238,307,417. 41.35%


至 2022 年 12 月 7,417.3 34

31 日 4

2022 年 6 月 16 日 70,200, 18,792, 25,000,00 63,992,537.2

2 至 2022 年 11 月 3 269.19 268.07 0.00 6 11.10%

日

个人 1 2022 年 5 月 20 日 78,697, 0.00 0.00 78,697,589.0 13.66%

2022 年 11 月 3 日 589.07 7

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

13.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com


国联安基金管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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