英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......7
3.3 其他指标......8
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15
6.1 资产负债表......15
6.2 利润表......16
6.3 净资产（基金净值）变动表......18
6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告......40
7.1 期末基金资产组合情况......40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44
7.12 投资组合报告附注......45
§8 基金份额持有人信息......45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......46
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......46
§9 开放式基金份额变动......47
§10 重大事件揭示......47
10.1 基金份额持有人大会决议......47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48
10.4 基金投资策略的改变...... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48
10.8 其他重大事件......49
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......51
§12 备查文件目录......51
12.1 备查文件目录......51
12.2 存放地点......51
12.3 查阅方式......51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 英大灵活配置

基金主代码 001270

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 7 日

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 39,221,961.20 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 英大灵活配置 A 英大灵活配置 B

金简称

下属分级基金的交 001270 001271

易代码

报告期末下属分级 19,527,880.52 份 19,694,080.68 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益
类资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高
的长期稳健回报。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策
略；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率（税后）+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 英大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 刘康喜 秦一楠

信息披露 联系电话 010-59112026 010-66060069

负责人

电子邮箱 liukx@ydamc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-890-5288 95599

传真 010-59112222 010-68121816

注册地址 北京市朝阳区东三环中路 1 号环 北京市东城区建国门内大街 69
球金融中心西塔 22 楼 2201 号

办公地址 北京市朝阳区东三环中路 1 号环 北京市西城区复兴门内大街 28
球金融中心西塔 22 楼 2201 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100020 100031

法定代表人 范育晖 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.ydamc.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号
环球金融中心西塔 22 楼 2201

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东长安街 1 号东方广场
殊普通合伙） 东 2 座办公楼 8 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 英大灵活配置 A 英大灵活配置 B

本期已实现收益 -3,073,647.81 -3,025,303.18

本期利润 -1,441,755.62 -1,449,963.66

加权平均基金份

-0.0742 -0.0737
额本期利润
本期加权平均净

-4.99% -5.23%
值利润率
本期基金份额净

-5.07% -5.30%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 7,587,259.72 6,190,956.33
润

期末可供分配基 0.3885 0.3144
金份额利润

期末基金资产净 27,115,140.24 25,885,037.01
值

期末基金份额净 1.3885 1.3144
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标


基金份额累计净 74.84% 66.58%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大灵活配置 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② ④

过去一个月 0.72% 0.93% 0.22% 0.01% 0.50% 0.92%

过去三个月 -7.33% 0.91% 0.68% 0.01% -8.01% 0.90%

过去六个月 -5.07% 0.99% 1.37% 0.01% -6.44% 0.98%

-22.05

过去一年 -19.26% 1.41% 2.79% 0.01% 1.40%
%

过去三年 2.06% 1.57% 8.88% 0.01% -6.82% 1.56%

自基金合同生效起

74.84% 1.14% 28.78% 0.01% 46.06% 1.13%
至今

英大灵活配置 B

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② ④

过去一个月 0.68% 0.94% 0.22% 0.01% 0.46% 0.93%

过去三个月 -7.44% 0.91% 0.68% 0.01% -8.12% 0.90%

过去六个月 -5.30% 0.98% 1.37% 0.01% -6.67% 0.97%

-22.45

过去一年 -19.66% 1.41% 2.79% 0.01% 1.40%
%

过去三年 0.69% 1.57% 8.88% 0.01% -8.19% 1.56%

自基金合同生效起

66.58% 1.14% 28.78% 0.01% 37.80% 1.13%
至今

注：同期业绩比较基准为 1 年期银行定期存款利率（税后）+2%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的业绩比较基准为：1 年期银行定期存款利率（税后）+2%。
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

英大基金管理有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日，注册资本金 11.46
亿元，是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势，坚持市场化发展方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值，积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局，致力于为客户提供卓越的资产管理服务。

截至 2022 年末，公司全口径管理资产规模站稳千亿平台，主动管理能力与业务规模同步提升。
公司依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系，先后荣获东方财富风云榜“最具潜力基金公司奖”、金融界领航中国“金智奖”之“杰出新锐基金公司”、新浪财经“最具成长潜力基金公司”，在 2023 金融业高质量发展大会暨第九届金融企业社会责任论坛上，公司以“深化普惠金融，助力共同富裕”的一系列实践获评《金融企业社会责任蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发
起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大延福养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金、英大延福养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期 2060 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）26 只开放式证券投资基金，同时，管理数十个特定客户资产投资组合。

基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

中央财经大学金融学博士。历任美国友邦
保险有限公司北京分公司业务主任、兴业
郑中 本基金的 2019 年 3 2023 年 2 银行总行投资银行部研究处宏观及策略研
华 基金经理 月 14 日 月 8 日 8 年 究员，2017 年 5 月加入英大基金管理有限
公司权益投资部，2019 年 11 月至 2023 年
2 月期间担任英大领先回报混合型发起式
证券投资基金基金经理。

香港中文大学工商管理硕士。历任中银国
际证券有限责任公司高级分析员，中国国
际金融有限公司固定收益部副总经理、资
产管理部副总经理，摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司助理总经理、固定收益投资
部总监，民生基金管理有限公司(筹)副总
张大 本基金的 2020 年 1 裁。2019 年 5 月加入英大基金，曾任总经
铮 基金经理 月 6 日 - 21 年 理助理（投资总监），现任副总经理，英大
纯债债券型证券投资基金、英大策略优选
混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券
型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证
券投资基金、英大安鑫 66 个月定期开放债
券型证券投资基金、英大智享债券型证券
投资基金、英大稳固增强核心一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。

中国人民大学软件工程专业硕士，曾任中
国人民大学软件工程专业硕士，曾任北京
许继电气有限公司研发部软件工程师，北
京同瑞汇金投资管理有限责任公司研究部
本基金的 2023 年 2 研究员、研究总监，泛海股权投资管理有
霍达 基金经理 月 8 日 - 11 年 限公司证券投资部高级研究员，民丰资本
投资管理有限公司投资研究部高级研究
员，2020 年 8 月加入英大基金管理有限公
司，历任研究发展部研究员、权益投资部
基金经理助理，现任英大领先回报混合型
发起式证券投资基金基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组
合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

（一）基金投资策略

年初至报告期末，中国资本市场呈现“先上后下”的运行特征。在第一季度，我国社会经济活动复苏明显，中国权益市场主要指数稳步上行，体现出市场对经济活动持续向好的期待。进入第二季度，我国社会经济活动复苏的实际消费力偏弱现象逐渐显现，其削弱了市场年初对于中国经济恢复的乐观预期，中国权益市场主要指数均处于下行态势。

今年年初，随着国家对出行政策的重大变化，中国权益市场对经济复苏具有较高“期待”，呈现普涨局面。进入 2 月，随着头部电池企业向下游客户进行锂矿让利，电力与新能源板块率先进入下行通道，其他行业板块仍较为稳定。进入 3 月，越来越多具有前瞻性的经济指标显示，国内经济实际复苏情况低于年初预期，一些受到经济总量制约的顺周期板块，开始对国内“弱复苏”进行反应，在 3 月份逐渐转为下行态势，如基础化工、钢铁、建筑材料、房地产、商贸零售、食品饮料等。回顾 2023 年上半年，在国内经济弱复苏的状态下，公共事业、社会服务等受周期影响小的板块表现平稳。与此同时，在 AIGC、人形机器人等具有宏大市场前景的新技术带领下，传媒、通信、计算机板块表现亮眼，涨幅居前。中国权益市场在基本面数据偏弱的环境下，市场整体运行风格更偏向主题驱动的状态。

年初至报告期末，本基金的投资操作策略为：年初综合判断今年权益市场具有良好的投资机会，本基金在季度初维持了较高的仓位，其中电力新能源行业配置比例较高，业绩表现在初期较好。进入 2 月，随着美联储加息展望的提升及市场对电力与新能源板块判断发生转向，成长类资产价格受到压制，基金净值出现回撤。随后，为控制净值回撤，采取了降低电力与新能源板块配置权重的策略，并通过产业链研究，将投资组合向复苏确定性高或在经济弱周期中韧性强的板块增持，主要包含商用车、综合检测、半导体、面板、农业等领域。在第二季度，权益市场整体呈现下行趋势，电力与新能源板块持续创出新低。我们判断电力与新能源板块在各细分行业比较中，仍具有较高的绝对增长水平，当前市场对该板块定价或过于悲观，因此本基金在该板块仍然保持了一定比例配置权重，同时通过加大在大商用车、汽车零部件、面板等处于明确恢复周期行业的配置权重，对冲电力与新能源板块的下行，起到保护基金净值作用。截止二季度末，本基金仓位
有小幅提升。

（二）投资运作分析

年初至报告期末，权益市场呈现先扬后抑运行态势，上证指数涨幅 3.65%，深证成指涨幅 0.1%，
中小企业 100 指数涨幅-1.84%，创业板涨幅-5.61%，英大灵活配置 A 的区间涨幅为-5.07%，英大灵活配置 B 的区间涨幅为-5.30%。报告期内产品净值涨幅与创业板指数表现近似。报告期末基金股票投资仓位维持在 85%左右。未来本基金仍以产业链研究为基础，通过对基本面变化的跟踪，并结合市场运行情况，持续优化投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末英大灵活配置 A 基金份额净值为 1.3885 元，本报告期基金份额净值增长率为
-5.07%；截至本报告期末英大灵活配置 B 基金份额净值为 1.3144 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.30%；业绩比较基准收益率为 1.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年以来，国内经济恢复弱于预期，在年初一波强劲的经济数据反弹后，呈现出消费力与
需求持续不足的弱复苏。上半年我国居民消费价格指数（CPI）总体处于低位运行，生产价格指数（PPI）处于负值区间，制造业采购经理指数(PMI)低于荣枯线，显示出居民消费类的经济活动是处于复苏状态，但商品制造环节的盈利能力、生产者信心却仍处于较弱的状态，这说明了我国经济在下游部分是确定性的恢复，但中游景气度仍然较差。站在年中向未来展望，我国经济或进入摩底状态。

在行业层面，我们发现，今年以来在终端实物需求拉动不足的情况下，产业链各环节都显得较为谨慎。实物的生产环节、分销环节、终端销售环节，均处于去库存、降各自风险敞口的状态。由于对于未来经济展望较为谨慎，各环节为更好地应对未来的不确定性，库存水平有低于以往合理水位的倾向，该倾向或放大了今年需求偏弱的影响，这又使得国内终端消费、渠道分销环节、生产制造环节，倾向于做出更为谨慎的支出决策，减缓了原材料、半成品和商品的流动。我们判断在下半年，随着各环节库存水平进入底部区域，正常的物料需求将在上、中、下游各环节恢复流动，从而形成经济复苏过程。我们已经观察到，在电子、汽车零部件、消费品的部分细分子领域，已呈现库存见底后的景气度上升的态势。

站在当前时点看证券市场，我们并不悲观。首先，当前上证、深成等主要指数，处于去年指数运行的中下区间位置。去年 5 月前后和 12 月前后，经济活动有显著受阻的情况发生，该事项对去年指数运行的负向影响较大，但此类干扰在今年已经消除，今年的指数运行展望应比去年乐观。其次，过去一年多以来的美联储快速加息，使得海外利率环境高企，其对全球权益资产定价为负
向冲击。展望未来，美联储持续加息的潜力显著低于过去，权益资产价格下行空间有限，且或有机会重回上升通道。此外，我们观察到，今年以来我国的经济政策有在细分领域逐项发力的特征，坚持高质量发展，调整经济结构，未出现明显集中发力的经济政策，说明当前经济政策仍存在空间，确保今年经济发展不失速，稳注经济基本盘。因此我们判断，未来证券市场将呈现逐渐企稳，中远期震荡向上的运行态势，长久期、顺周期、科技成长类的权益资产，均具有良好表现的潜力。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任；成员包括督察长、投资总监、运营分管领导及基金运营部、监察稽核部、风险管理部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人员；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—英大基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 英大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，英大基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 8,743,265.36 4,191,008.34

结算备付金 32,548.42 42,281.03

存出保证金 10,961.95 13,520.01

交易性金融资产 6.4.7.2 44,355,822.25 51,709,327.84

其中：股票投资 44,355,822.25 51,709,327.84

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 308,789.54


应收股利 - -

应收申购款 82.94 2,161.41

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 53,142,680.92 56,267,088.17

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 77.00 225,735.37

应付赎回款 206.44 1,664.12

应付管理人报酬 25,879.36 28,910.82

应付托管费 10,783.04 12,046.14

应付销售服务费 10,529.31 11,832.23

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 95,028.52 193,853.23

负债合计 142,503.67 474,041.91

净资产：

实收基金 6.4.7.10 39,221,961.20 39,150,338.97

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 13,778,216.05 16,642,707.29

净资产合计 53,000,177.25 55,793,046.26

负债和净资产总计 53,142,680.92 56,267,088.17

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，英大灵活配置 A 基金份额净值 1.3885 元，基金份额总额
19,527,880.52 份；英大灵活配置 B 基金份额净值 1.3144 元，基金份额总额 19,694,080.68 份。
英大灵活配置份额总额合计为 39,221，961.20 份。
6.2 利润表
会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -2,493,837.78 -4,471,376.95

1.利息收入 33,100.90 15,973.45


其中：存款利息收入 6.4.7.13 33,100.90 15,973.45

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -5,736,530.36 -2,996,126.89
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -5,890,541.98 -3,228,491.85

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 154,011.62 232,364.96

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 3,207,231.71 -1,497,636.82
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 2,359.97 6,413.31
号填列）

减：二、营业总支出 397,881.50 407,268.16

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 168,613.68 173,153.97

2．托管费 6.4.10.2.2 70,255.70 72,147.55

3．销售服务费 6.4.10.2.3 68,844.32 71,316.99

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 90,167.80 90,649.65

三、利润总额（亏损总额 -2,891,719.28 -4,878,645.11
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,891,719.28 -4,878,645.11
号填列）


五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -2,891,719.28 -4,878,645.11

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 39,150,338.97 - 16,642,707.29 55,793,046.26
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 39,150,338.97 - 16,642,707.29 55,793,046.26
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 71,622.23 - -2,864,491.24 -2,792,869.01
号填列）

（一）、综合收益 - - -2,891,719.28 -2,891,719.28
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 71,622.23 - 27,228.04 98,850.27
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 588,593.58 - 273,944.11 862,537.69
购款

2.基金赎 -516,971.35 - -246,716.07 -763,687.42
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益


四、本期期末净 39,221,961.20 - 13,778,216.05 53,000,177.25
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 39,022,016.68 - 31,454,567.98 70,476,584.66
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 39,022,016.68 - 31,454,567.98 70,476,584.66
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 269,049.42 - -4,849,131.27 -4,580,081.85
号填列）

（一）、综合收益 - - -4,878,645.11 -4,878,645.11
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 269,049.42 - 29,513.84 298,563.26
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,257,691.65 - 631,736.82 1,889,428.47
购款

2.基金赎 -988,642.23 - -602,222.98 -1,590,865.21
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 39,291,066.10 - 26,605,436.71 65,896,502.81
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

范育晖 岳喜伟 李婷


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

英大灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]687 号《关于准予英大灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 106,018,863.59 元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合
同》于 2015 年 5 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 106,023,543.68 份，本基
金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》，并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本基金
类别基金资产中计提销售服务费的，称为 B 类基金份额。本基金 A 类、B 类基金份额分别设基金
代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类、B 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金分类别。本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具不低于基金资产的 5%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证
券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的
要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年
6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易

印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷
款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运
营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个
月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收
个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 8,743,265.36

等于：本金 8,741,403.66

加：应计利息 1,861.70

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 8,743,265.36

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 50,903,083.97 - 44,355,822.25 -6,547,261.72

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 50,903,083.97 - 44,355,822.25 -6,547,261.72

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本报告期末，本基金未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本报告期末，本基金未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本期未发生按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未发生债权投资减值准备计提情况。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本报告期末，本基金未进行其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本报告期末，本基金未发生其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本报告期末，本基金无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本报告期末，本基金未进行其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 16,604.16

其中：交易所市场 16,604.16

银行间市场 -

应付利息 -

预提_信息披露费 39,671.58

预提_审计费 29,752.78

预提_中债登账户维护费 4,500.00

预提_上清所账户维护费 4,500.00

合计 95,028.52

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
英大灵活配置 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 19,469,251.46 19,469,251.46

本期申购 402,201.15 402,201.15

本期赎回（以“-”号填列） -343,572.09 -343,572.09

基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 19,527,880.52 19,527,880.52

英大灵活配置 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 19,681,087.51 19,681,087.51

本期申购 186,392.43 186,392.43

本期赎回（以“-”号填列） -173,399.26 -173,399.26

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 19,694,080.68 19,694,080.68

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
英大灵活配置 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 19,282,693.73 -10,275,266.55 9,007,427.18

本期利润 -3,073,647.81 1,631,892.19 -1,441,755.62

本期基金份额交易产生 35,267.95 -13,679.79 21,588.16
的变动数

其中：基金申购款 358,344.84 -165,883.83 192,461.01

基金赎回款 -323,076.89 152,204.04 -170,872.85

本期已分配利润 - - -

本期末 16,244,313.87 -8,657,054.15 7,587,259.72

英大灵活配置 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 17,606,158.17 -9,970,878.06 7,635,280.11

本期利润 -3,025,303.18 1,575,339.52 -1,449,963.66

本期基金份额交易产生 8,085.19 -2,445.31 5,639.88
的变动数

其中：基金申购款 152,861.93 -71,378.83 81,483.10

基金赎回款 -144,776.74 68,933.52 -75,843.22

本期已分配利润 - - -

本期末 14,588,940.18 -8,397,983.85 6,190,956.33

注： 本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。
6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 32,554.67

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 455.73

其他 90.50

合计 33,100.90

注：其他指结算保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,890,541.98

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -5,890,541.98

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 41,649,859.63

减：卖出股票成本总额 47,435,311.08

减：交易费用 105,090.53

买卖股票差价收入 -5,890,541.98

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本报告期，本基金无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本报告期，本基金无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本报告期，本基金无债券投资收益——买卖债券差价收入。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本报告期，本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本报告期，本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本报告期，本基金无贵金属投资收益——申购价差收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本报告期，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本报告期，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


股票投资产生的股利收益 154,011.62

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 154,011.62

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 3,207,231.71

股票投资 3,207,231.71

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 3,207,231.71

注：当期发生的公允价值变动损失以“－”号填列。
6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 2,359.97

合计 2,359.97

6.4.7.22 信用减值损失

本报告期，本基金未发生信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行费用 2,143.44

乙类账户维护费 18,000.00

其他 600.00


合计 90,167.80

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

英大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

国网英大国际控股集团有限公司控股子 基金管理人的股东的子公司
公司（注）
注：1.国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司和英大长安保险经纪有限公司等。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

英大证券有限责任 78,321,538.82 100.00 - -

公司
6.4.10.1.2 债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

英大证券有限责 57,276.24 100.00 16,604.16 100.00
任公司

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 168,613.68 173,153.97

其中：支付销售机构的客户维护费 1,788.46 1,577.49

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 70,255.70 72,147.55

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

英大灵活配置 A 英大灵活配置 B 合计

英大基金管理有限公司 - 68,147.70 68,147.70

合计 - 68,147.70 68,147.70

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

英大灵活配置 A 英大灵活配置 B 合计

英大基金管理有限公司 - 70,406.49 70,406.49

合计 - 70,406.49 70,406.49

注：①B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。在通常情况下。B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：B 类基金份额销售服务费＝前一日B 类基金份额资产净值×0.50%/当年天数，销售服务费每日计提，按月支付。B 类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。

②A 类基金份额不收取销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
30 日 30 日

英大灵活配置 A 英大灵活配置 B

基金合同生效日（ 2015 年 9,999,450.00 -
5 月 7 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 19,427,288.74

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - -
份额

报告期末持有的基金份额 - 19,427,288.74

报告期末持有的基金份额 - 49.5300%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
30 日 30 日

英大灵活配置 A 英大灵活配置 B

基金合同生效日（ 2015 年 9,999,450.00 -
5 月 7 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 19,427,288.74

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - -
份额

报告期末持有的基金份额 - 19,427,288.74

报告期末持有的基金份额 - 49.4400%
占基金总份额比例
注：报告期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额;报告期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。
基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
英大灵活配置 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

英 大 国 际

信 托 有 限 18,617,883.70 47.4700 18,617,883.70 47.5500
责任公司
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份 8,743,265.36 32,554.67 4,438,081.42 15,018.38
有限公司
注：本基金通过“农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金和存出保证金，于 2023 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 43,510.37 元。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的股票。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金期末未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级
体系，对发行人及债券投资进行内部评级，建立债券投资库，同时追踪持仓债券发行人的相关风险事件，以控制可能出现的信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金流动性受限资产比例、持仓集中度等指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金在报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3个月3个月-1年1-5 年5年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 8,743,265.36 - - - - - 8,743,265.36

结算备付金 32,548.42 - - - - - 32,548.42

存出保证金 10,961.95 - - - - - 10,961.95

交易性金融资产 - - - - -44,355,822.2544,355,822.25

应收申购款 - - - - - 82.94 82.94

资产总计 8,786,775.73 - - - -44,355,905.1953,142,680.92

负债

应付赎回款 - - - - - 206.44 206.44

应付管理人报酬 - - - - - 25,879.36 25,879.36

应付托管费 - - - - - 10,783.04 10,783.04

应付清算款 - - - - - 77.00 77.00

应付销售服务费 - - - - - 10,529.31 10,529.31


其他负债 - - - - - 95,028.52 95,028.52

负债总计 - - - - - 142,503.67 142,503.67

利率敏感度缺口 8,786,775.73 - - - -44,213,401.5253,000,177.25

上年度末 1 个月以内 1-3个月3个月-1年1-5 年5年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31日

资产

银行存款 4,191,008.34 - - - - - 4,191,008.34

结算备付金 42,281.03 - - - - - 42,281.03

存出保证金 13,520.01 - - - - - 13,520.01

交易性金融资产 - - - - -51,709,327.8451,709,327.84

应收清算款 - - - - - 308,789.54 308,789.54

应收申购款 - - - - - 2,161.41 2,161.41

资产总计 4,246,809.38 - - - -52,020,278.7956,267,088.17

负债

应付清算款 - - - - - 225,735.37 225,735.37

应付赎回款 - - - - - 1,664.12 1,664.12

应付管理人报酬 - - - - - 28,910.82 28,910.82

应付托管费 - - - - - 12,046.14 12,046.14

应付销售服务费 - - - - - 11,832.23 11,832.23

其他负债 - - - - - 193,853.23 193,853.23

负债总计 - - - - - 474,041.91 474,041.91

利率敏感度缺口 4,246,809.38 - - - -51,546,236.8855,793,046.26

注：本表所示为本基金资产及负债的帐面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金不持有债券，现金资产以活期利率计息。因此，市场利率变动对本基金资产净值无影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所市场交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 44,355,822.25 83.69 51,709,327.84 92.68
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 44,355,822.25 83.69 51,709,327.84 92.68

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 沪深 300 指数出现涨跌变化，其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深300指数上升5

2,034,106.33 2,545,156.51
个百分点

沪深300指数下跌5

-2,034,106.33 -2,545,156.51
个百分点

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的
输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 44,355,822.25 51,709,327.84

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 44,355,822.25 51,709,327.84

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

无。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 44,355,822.25 83.47


其中：股票 44,355,822.25 83.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,775,813.78 16.51

8 其他各项资产 11,044.89 0.02

9 合计 53,142,680.92 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,750,225.00 5.19

B 采矿业 - -

C 制造业 37,037,513.25 69.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,568,084.00 8.62

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 44,355,822.25 83.69

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300887 谱尼测试 85,400 3,380,132.00 6.38

2 002876 三利谱 94,180 3,123,950.60 5.89

3 000338 潍柴动力 192,800 2,402,288.00 4.53

4 300750 宁德时代 9,960 2,278,748.40 4.30

5 002714 牧原股份 44,700 1,884,105.00 3.55

6 600166 福田汽车 542,200 1,843,480.00 3.48

7 600315 上海家化 56,700 1,644,867.00 3.10

8 002812 恩捷股份 15,500 1,493,425.00 2.82

9 300223 北京君正 16,300 1,439,453.00 2.72

10 002594 比亚迪 5,500 1,420,485.00 2.68

11 601966 玲珑轮胎 61,300 1,362,086.00 2.57

12 688141 杰华特 34,649 1,354,775.90 2.56

13 601311 骆驼股份 142,300 1,320,544.00 2.49

14 300568 星源材质 68,000 1,168,920.00 2.21

15 603989 艾华集团 55,400 1,166,724.00 2.20

16 300323 华灿光电 158,300 1,084,355.00 2.05

17 301071 力量钻石 24,300 1,069,200.00 2.02

18 603986 兆易创新 9,600 1,020,000.00 1.92

19 600745 闻泰科技 17,800 870,420.00 1.64

20 300498 温氏股份 47,200 866,120.00 1.63

21 000725 京东方 A 200,700 820,863.00 1.55

22 603501 韦尔股份 8,355 819,124.20 1.55

23 688006 杭可科技 26,597 810,410.59 1.53

24 603799 华友钴业 16,500 757,515.00 1.43

25 688005 容百科技 13,699 740,019.98 1.40

26 603520 司太立 42,400 707,232.00 1.33

27 300759 康龙化成 18,400 704,352.00 1.33

28 688388 嘉元科技 25,960 698,843.20 1.32

29 000519 中兵红箭 38,000 687,420.00 1.30

30 002782 可立克 41,100 628,419.00 1.19

31 300450 先导智能 17,200 622,124.00 1.17

32 603379 三美股份 25,400 597,154.00 1.13

33 603606 东方电缆 11,600 568,748.00 1.07

34 600585 海螺水泥 23,700 562,638.00 1.06

35 002612 朗姿股份 23,400 556,452.00 1.05

36 688613 奥精医疗 20,822 505,766.38 0.95

37 002920 德赛西威 3,200 498,592.00 0.94


38 300012 华测检测 24,800 483,600.00 0.91

39 300595 欧普康视 13,000 392,470.00 0.74

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300887 谱尼测试 3,067,802.00 5.50

2 000338 潍柴动力 2,373,695.00 4.25

3 002714 牧原股份 2,176,914.00 3.90

4 002876 三利谱 1,982,264.00 3.55

5 600166 福田汽车 1,957,175.00 3.51

6 600315 上海家化 1,674,694.00 3.00

7 688141 杰华特 1,586,500.83 2.84

8 603989 艾华集团 1,383,721.00 2.48

9 601311 骆驼股份 1,287,572.00 2.31

10 300323 华灿光电 1,240,535.00 2.22

11 300750 宁德时代 1,169,309.00 2.10

12 002812 恩捷股份 1,139,858.00 2.04

13 603986 兆易创新 1,120,245.00 2.01

14 603379 三美股份 1,019,070.00 1.83

15 300498 温氏股份 945,735.00 1.70

16 601966 玲珑轮胎 867,411.00 1.55

17 000725 京东方 A 802,800.00 1.44

18 300759 康龙化成 763,917.00 1.37

19 002036 联创电子 729,167.00 1.31

20 300450 先导智能 637,708.00 1.14

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300207 欣旺达 1,802,448.00 3.23

2 300115 长盈精密 1,636,620.40 2.93

3 002241 歌尔股份 1,407,462.00 2.52

4 688063 派能科技 1,337,613.43 2.40

5 688778 厦钨新能 1,205,706.20 2.16

6 300529 健帆生物 1,120,115.00 2.01

7 688559 海目星 1,088,203.77 1.95

8 002623 亚玛顿 1,056,521.00 1.89

9 688408 中信博 999,717.97 1.79

10 601689 拓普集团 934,115.00 1.67


11 002897 意华股份 920,001.00 1.65

12 300776 帝尔激光 905,111.00 1.62

13 688599 天合光能 873,017.97 1.56

14 300122 智飞生物 832,081.00 1.49

15 603379 三美股份 783,090.00 1.40

16 300171 东富龙 772,028.00 1.38

17 300850 新强联 771,924.00 1.38

18 000661 长春高新 765,210.00 1.37

19 603568 伟明环保 738,932.00 1.32

20 688499 利元亨 736,123.21 1.32

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 36,874,573.78

卖出股票收入（成交）总额 41,649,859.63

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,961.95

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 82.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,044.89

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）


英大灵活 399 48,942.06 18,618,059.84 95.34 909,820.68 4.66
配置 A

英大灵活 225 87,529.25 19,427,288.74 98.65 266,791.94 1.35
配置 B

合计 592 66,253.31 38,045,348.58 97.00 1,176,612.62 3.00

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 英大灵活配置 A 147,622.94 0.7560
人所有从

业人员持 英大灵活配置 B 688.08 0.0035
有本基金

合计 148,311.02 0.3781

注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基英大灵活配置 A 10~50
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 英大灵活配置 B 0

合计 10~50

本基金基金经理持有本 英大灵活配置 A 10~50

开放式基金 英大灵活配置 B 0

合计 10~50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额

发起份额占

项目 占 基 金 总 发起份额承
持有份额总数 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
份 额 比 例

(%) 比例(%)

基金管理人固有资 19,427,288.74 49.53 9,999,450.00 25.49 3 年

金

基金管理人高级管 125,214.73 0.32 - - -

理人员


基金经理等人员 18,554.04 0.05 - - -

基金管理人股东 - - - - -

4,960.32 0.01 6,060.36 0.02 3 年

其他

19,576,017.83 49.91 10,005,510.36 25.51 3 年

合计

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大灵活配置 A 英大灵活配置 B

基金合同生效日

（2015 年 5 月 7 日） 10,005,501.63 96,018,042.05
基金份额总额

本报告期期初基金份 19,469,251.46 19,681,087.51
额总额

本报告期基金总申购 402,201.15 186,392.43
份额

减：本报告期基金总 343,572.09 173,399.26
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 19,527,880.52 19,694,080.68
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，英大基金管理有限公司于 2023 年 1 月 14 日发布公告，自 2023 年 1 月 13 日
起，范育晖代为履行英大基金管理有限公司董事长职务；于 2023 年 4 月 1 日发布公告，自 2023
年 3 月 31 日起，汤戈先生不再担任英大基金管理有限公司权益投资总监（履行高级管理人员职务）。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金未发生托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

英大证券 78,321,538.8

有限责任 2 2 100.00 57,276.24 100.00 -
公司

东兴证券 1 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

华林证券 2 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

大同证券 1 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，公司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

英大证

券有限 - - - - - -
责任公

司

东兴证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

华林证 - - - - - -
券

国元证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

大同证 - - - - - -
券

爱建证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 英大基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会规定媒介 2023-1-14

变更的公告

2 英大基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会规定媒介 2023-1-19

年第 4 季度报告提示性公告

3 英大灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023-1-19

基金 2022 年第 4 季度报告

4 英大基金管理有限公司关于变更基金 中国证监会规定媒介 2023-2-9

经理的公告（灵活配置）

英大基金管理有限公司关于旗下部分

5 基金更新招募说明书及基金产品资料 中国证监会规定媒介 2023-2-13

概要的提示性公告

英大灵活配置混合型发起式证券投资

6 基金（英大灵活配置 B 份额）基金产 中国证监会规定媒介 2023-2-13

品资料概要（更新）


英大灵活配置混合型发起式证券投资

7 基金（英大灵活配置 A 份额）基金产 中国证监会规定媒介 2023-2-13

品资料概要（更新）

英大灵活配置混合型发起式证券投资

8 基金招募说明书（更新）（2023 年第 1 中国证监会规定媒介 2023-2-13

号）

9 英大基金管理有限公司关于公司法定 中国证监会规定媒介 2023-2-21

代表人变更公告

英大基金管理有限公司关于旗下部分

10 开放式基金增加中国人寿保险股份有 中国证监会规定媒介 2023-2-27

限公司为代销机构的公告

英大基金管理有限公司关于旗下部分

11 开放式基金增加诺亚正行基金销售有 中国证监会规定媒介 2023-3-13

限公司为代销机构的公告

12 关于英大基金管理有限公司北京分公 中国证监会规定媒介 2023-3-15

司经营场所变更的公告

13 英大基金管理有限公司关于深圳分公 中国证监会规定媒介 2023-3-22

司负责人变更的公告

14 英大基金管理有限公司关于北京分公 中国证监会规定媒介 2023-3-22

司负责人变更的公告

15 英大基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会规定媒介 2023-3-30

年年度报告的提示性公告

16 英大灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023-3-30

基金 2022 年年度报告

17 英大基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定媒介 2023-4-1

人员变更的公告

18 英大灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023-4-21

基金 2023 年第 1 季度报告

19 英大基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会规定媒介 2023-4-21

2023 年第 1 季度报告提示性公告

英大基金管理有限公司关于增加国金

20 证券股份有限公司为旗下部分基金销 中国证监会规定媒介 2023-6-5

售机构的公告

21 英大基金管理有限公司公募基金风险 中国证监会规定媒介 2023-6-30

等级评价说明（2023 年 6 月）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间


1 20230101 - 18,617,88 0.00 0.00 18,617,883.70 47.47
机构 20230630 3.70

2 20230101 - 19,427,28 0.00 0.00 19,427,288.74 49.53
20230630 8.74

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准英大灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件

《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金合同》

《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》

《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

《英大灵活配置混合型发起式证券投资产品资料概要》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费
后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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