英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 英大灵活配置混合

基金主代码 001270

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月7日

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 622,213,618.12份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 英大灵活配置A 英大灵活配置B

下属分级基金的交易代码： 001270 001271

报告期末下属分级基金的份额总额 503,599,238.90份 118,614,379.22份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，

并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、

股指期货投资策略；5、权证投资策略。

业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基

金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 英大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 宗宽广 林葛

信息披露负责人 联系电话 010-59112066 010-66060069

电子邮箱 zongkg@ydamc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-890-5288 95599

传真 010-59112222 010-68121816

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ydamc.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 英大灵活配置A 英大灵活配置B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 25,224,942.79 5,591,708.87

本期利润 25,651,046.08 5,689,157.64

加权平均基金份额本期利润 0.0509 0.0480

本期基金份额净值增长率 5.06% 4.81%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0568 0.0466

期末基金资产净值 532,204,831.23 124,138,625.70

期末基金份额净值 1.0568 1.0466

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大灵活配置A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个 2.28% 0.17% 0.27% 0.01% 2.01% 0.16%

月

过去三个 3.15% 0.17% 0.82% 0.01% 2.33% 0.16%

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月

过去六个 5.06% 0.16% 1.64% 0.01% 3.42% 0.15%

月

过去一年 6.56% 0.14% 3.35% 0.01% 3.21% 0.13%

自基金合

同生效起 10.93% 0.12% 7.76% 0.01% 3.17% 0.11%

至今

英大灵活配置B

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个 2.25% 0.17% 0.27% 0.01% 1.98% 0.16%

月

过去三个 3.02% 0.17% 0.82% 0.01% 2.20% 0.16%

月

过去六个 4.81% 0.17% 1.64% 0.01% 3.17% 0.16%

月

过去一年 5.98% 0.14% 3.35% 0.01% 2.63% 0.13%

自基金合

同生效起 9.90% 0.12% 7.76% 0.01% 2.14% 0.11%

至今

注：①本基金合同于2015年5月7日生效；

②本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款利率（税后）+2%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英

大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金2亿元人民币，其中英大信托出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为

15%。

截至报告期末，本公司管理7只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组

合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

曾任中国民族证券证券投

资部总经理助理、执行总

本基金 经理；华西证券股份有限

袁忠伟 基金经 2015年5月7日 - 15 公司资产管理总部研究总

理 监。2015年1月加入英大

基金管理有限公司，曾任

研究发展部副总经理，现

任权益投资部总经理。

对外经济贸易大学金融学

硕士，9年基金从业经历。

先后任益民基金管理有限

本基金 2015年7月 公司集中交易部交易员、

张琳娜 基金经 15日 - 9 副总经理等职务。2012年

理 3月加入英大基金管理有限

公司，曾任公司交易管理

部副总经理（主持工作），

现任固定收益部总经理。

注：①任职日期说明：基金经理袁忠伟的任职日期为基金合同生效的日期，基金经理张琳娜的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。

②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及 第8页共34页

《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、整体资产配置

2017年上半年，经济增速同比6.9%略超市场预期，货币政策边际性收紧的宏观环境下，

A股二级市场主要把握结构性机会；一级市场，本基金积极参与网下新股配售，增进基金收益。

货币与债券市场方面，重点配置短久期、高信用品种。

2、股票投资

2016年底，以上证50、沪深300指数为代表的大盘蓝筹相对于中小创板块具有显着的估值

优势，且宏观经济环境、市场制度建设等支持具有国际竞争力的公司快发展壮大。本公司年初制定投资策略时有效地把握了上述重点，本基金上半年坚持以机构投资理念配置稳健增值资产，以低估值、高分红、有成长前景的大盘蓝筹股票作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合。具体来看，一季度对周期性行业适当加大了配置力度，较好把握了周期行业一季报业绩超预期行情；二季度适当加大了低估值大盘蓝筹的持股集中度，投资组合与A股市场“龙马行情”的契合度较高。上半年，二级市场股票市值占净资产比例稳定在20%左右，二级市场股票投资组合收益率跑赢沪深300指数。一级市场方面，本基金积极参与网下新股配售，上半年新股网下配售为基金贡献1%的收益率。

3、债券投资

2017年上半年从数据来看宏观经济增速略有上升、CPI企稳、年内通胀无忧，监管层去杠杆

政策持续发力，央行维持中性偏紧的货币政策基调，债券市场收益率震荡上行；同时，2017年

以来信用风险事件频发，成为扰动债券市场的因素之一。

本基金上半年保持较低的杠杆水平和账户久期，降低了信用债持仓占比，增加了利率债持仓占比，增加了利率债波段操作和资金回购操作力度，在市场波动增加的环境下，保持稳健的风格， 第9页共34页

持续为持有人带来正收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，英大灵活配置A类基金份额净值为1.0568元，报告期基金份额净值增长率

为5.06%；英大灵活配置B类基金累计份额净值为1.0466元，报告期基金份额净值增长率为

4.81%；同期业绩比较基准增长率为1.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年经济增速维持在6.9%，预计下半年经济增速稳中趋降，全年经济增速可能在

6.8%附近；工业生产者出厂价格指数（PPI）月同比增速由今年2月份7.8%的高位逐步回落，预

计下半年仍将处于下降趋势。考虑到全部A股上市公司2016年度和17年一季度净利润同比分别

增长5.43%和19.84%，预计2017年下半年上市公司利润增速将较上半年稳中有降，但显着高于

2016年。下半年货币政策保持中性概率较大，截至2017年7月25日10年期国债到期收益率位

于历史均值，1年期国债到期收益率高于历史均值，期限利差小于历史平均水平，利率期限结构

平坦化，预计下半年无风险利率水平继续大幅上行空间有限。宏观经济与货币环境决定股票市场在下半年难有大幅上涨的机会和下跌空间，总体可能以“震荡行情”为主要特征，重点把握结构性机会。从历史比较和国际比较两个维度来看，沪深300指数估值水平相对合理，相对于中小创等板块仍然具有一定的估值优势。行业重点关注大消费、大创新，板块关注国企改革、一带一路。

股票投资策略:本基金在下半年继续以机构投资理念配置稳健增值资产，以低估值、高分红、

有成长前景的公司股票可作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合；与此同时，一级市场方面，积极参与网下新股配售，尽可能获取低风险增值资产。货币与债券投资策略：尽管下半年货币政策保持中性概率较大，但鉴于国际货币环境由宽松转向边际收紧，国内金融降杠杆棋至中盘，风险仍不能忽视，本基金重点配置短久期、高信用等级品种。

重要指数风险等级划分：上半年，沪深300指数波动区间为3264~3677，收益波动区间为-

1.39%~11.09%，市场上涨动能明显大于下跌力量。上市公司整体业绩增长即将兑现,随着A股纳

入MSCI指数，沪深300样本股中有200只股票将中长期获得资金关注，这将有利于沪深300指

数估值水平的稳定或提升，预计沪深300指数下半年估值波动区间为18倍~21倍，以目前指数

3646为基准(平均市盈率19.5倍)，沪深300指数收益波动区间为-7.7%~7.7%，对应指数波动区

间3366~3926。

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债券投资策略：2017年，在美联储持续稳步加息并预计下半年开始收缩资产负债表，欧央

行、日央行持续表态结束宽松货币政策的外部背景环境下，央行将在金融去杠杆和经济基本面复苏乏力之间保持动态平衡，货币政策料将维持中性偏紧但边际宽松的状态。2017年三季度债券市场最大的不确定性在于监管层有关去杠杆政策口径的反复以及资金面的松紧。结合我们目前的持仓，展望 2017年三季度，本基金将保持适度的杠杆水平，深入研究精选信用个券、防范信用风险，在保障流动性的前提下，继续保持稳健的风格，力争为持有人持续实现正收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，自本基金合同生效之日起至报告期末本基金合同生效未满三年，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，基金管理人不对本基金持有人数及基金资产净值进行监控。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 第11页共34页

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—英大基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为，英大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人认为，英大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 378,549.12 2,201,675.43

结算备付金 682,059.64 441,906.98

存出保证金 34,781.98 46,994.86

交易性金融资产 402,739,561.40 543,479,050.53

其中：股票投资 148,828,061.40 102,645,050.53

基金投资 - -

债券投资 253,911,500.00 440,834,000.00

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资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 248,993,654.49 73,000,549.50

应收证券清算款 586,460.11 -

应收利息 4,438,281.71 7,585,832.96

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 657,853,348.45 626,756,010.26

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 424,311.85

应付赎回款 205.31 -

应付管理人报酬 638,033.64 654,164.77

应付托管费 132,923.67 136,284.30

应付销售服务费 50,289.83 51,655.95

应付交易费用 405,125.29 141,024.69

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 283,313.78 410,000.00

负债合计 1,509,891.52 1,817,441.56

所有者权益：

实收基金 622,213,618.12 622,150,763.03

未分配利润 34,129,838.81 2,787,805.67

所有者权益合计 656,343,456.93 624,938,568.70

负债和所有者权益总计 657,853,348.45 626,756,010.26

注：报告截止日2017年6月30日，英大灵活配置A基金份额净值1.0568元，基金份额总额

503,599,238.90份；英大灵活配置B基金份额净值1.0466元，基金份额总额

118,614,379.22份。英大灵活配置混合份额总额合计为622,213,618.12份。

6.2 利润表

会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

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本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 37,361,004.47 66,482,536.58

1.利息收入 10,652,530.81 57,968,027.05

其中：存款利息收入 31,383.56 3,369,619.08

债券利息收入 6,736,798.68 47,891,011.71

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,884,348.57 6,707,396.26

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 26,184,909.09 9,458,526.55

其中：股票投资收益 24,241,152.90 11,012,775.84

基金投资收益 - -

债券投资收益 -377,943.81 -1,760,751.88

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,321,700.00 206,502.59

3.公允价值变动收益（损失以 523,552.06 -1,072,131.66

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 12.51 128,114.64

列）

减：二、费用 6,020,800.75 32,865,903.74

1．管理人报酬 3,779,779.05 21,298,843.23

2．托管费 787,453.93 4,437,258.97

3．销售服务费 6.4.8.2.3 298,120.84 5,223,563.64

4．交易费用 915,560.35 440,706.76

5．利息支出 - 1,199,626.68

其中：卖出回购金融资产支出 - 1,199,626.68

6．其他费用 239,886.58 265,904.46

三、利润总额（亏损总额以 31,340,203.72 33,616,632.84

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 31,340,203.72 33,616,632.84

”号填列）

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 622,150,763.03 2,787,805.67 624,938,568.70

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 31,340,203.72 31,340,203.72

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 62,855.09 1,829.42 64,684.51

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 237,581.03 5,576.28 243,157.31

2.基金赎回款 -174,725.94 -3,746.86 -178,472.80

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 622,213,618.12 34,129,838.81 656,343,456.93

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 3,883,796,188.15 99,682,502.35 3,983,478,690.50

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 33,616,632.84 33,616,632.84

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -2,790,303,165.11 -90,708,499.98 -2,881,011,665.09

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 2,399.94 93.11 2,493.05

2.基金赎回款 -2,790,305,565.05 -90,708,593.09 -2,881,014,158.14

第15页共34页

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,093,493,023.04 42,590,635.21 1,136,083,658.25

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______朱志______ ______朱志______ ____耿义辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

英大灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]687 号《关于准予英大灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集106,018,863.59元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015年5月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为106,023,543.68份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 第16页共34页

他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的

现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发

布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、其

后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况及2017年1月1日起至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模

板第3号<年度报告和半年度报告>》中有关财务报表及其附注的披露要求。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.5 税项

1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税

[2016]36号）的规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，免征增值

第17页共34页

税。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税 [2008]1号）

的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[1998]55号）

的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015] 101号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易

印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方

当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的A股、

B股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

第18页共34页

英大国际信托有限公司 对基金管理人有重大影响的股东

注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

②本报告期本基金关联方未发生变化。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 3,779,779.05 21,298,843.23

的管理费

其中：支付销售机构的 89.22 -

客户维护费

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至

每

月月底，按月支付。其计算公式为：

第19页共34页

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 787,453.93 4,437,258.97

的托管费

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

英大灵活配置A 英大灵活配置B 合计

英大基金管理有限公司 - 298,052.96 298,052.96

合计 - 298,052.96 298,052.96

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

英大灵活配置A 英大灵活配置B 合计

英大基金管理有限公司 - 5,223,563.64 5,223,563.64

合计 - 5,223,563.64 5,223,563.64

注：①B类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。在通常情况下。B类基金份额的销售服务费

按前一日B类基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：日B类基金份额销售服务费＝

前一日B类基金份额资产净值×0.50%/当年天数，销售服务费每日计提，按月支付。B类基金份

额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。

②A类基金份额不收取销售服务费。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

第20页共34页

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

英大灵活配置A 英大灵活配置B

基金合同生效日（ 9,999,450.00 -

2015年5月7日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 9,999,450.00 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,999,450.00 -

期末持有的基金份额 1.61% -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

英大灵活配置A 英大灵活配置B

基金合同生效日（ 9,999,450.00 -

2015年5月7日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 9,999,450.00 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,999,450.00 -

期末持有的基金份额 0.91% -

占基金总份额比例

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

英大灵活配置B

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

第21页共34页

英大国际信托有 118,460,019.74 19.04% 118,460,019.74 19.04%

限责任公司

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农业银行股份有限 378,549.12 25,596.36 3,972,643.47 432,837.17

公司

注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。

6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 备注

长缆 2017年 2017 新股流

002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26-

7日

睿能 2017年 2017 新股流

603933科技 6月 年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

28日 6日

旭升 2017年 2017 新股流

603305股份 6月 年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

30日 10日

大烨 2017年 2017 新股流

300670智能 6月 年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87-

26日 3日

300672国科 2017年 2017 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36-

第22页共34页

微 6月 年7月通受限

30日 12日

百达 2017年 2017 新股流

603331精工 6月 年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

27日 5日

金龙 2017年 2017 新股流

002882羽 6月 年7月通受限 6.20 6.20 1,483 9,194.60 9,194.60-

15日 17日

富满 2017年 2017 新股流

300671电子 6月 年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

27日 5日

君禾 2017年 2017 新股流

603617股份 6月 年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

23日 3日

洁美 2017年 2018 新股流

002859科技 3月 年4月通受限 29.82 73.00 6,666 198,780.12486,618.00-

24日 9日

星帅 2017年 2018 新股流

002860尔 3月 年4月通受限 19.81 48.90 7,980 158,083.80390,222.00-

31日 12日

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期期末未持有银行间市场债券正回购。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期期末未持有交易所市场债券正回购。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第23页共34页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 148,828,061.40 22.62

其中：股票 148,828,061.40 22.62

2 固定收益投资 253,911,500.00 38.60

其中：债券 253,911,500.00 38.60

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 248,993,654.49 37.85

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,060,608.76 0.16

7 其他各项资产 5,059,523.80 0.77

8 合计 657,853,348.45 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 79,718,421.78 12.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 10,620,000.00 1.62

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00

业

第24页共34页

J 金融业 58,482,000.00 8.91

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 148,828,061.40 22.68

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000651 格力电器 1,000,000 41,170,000.00 6.27

2 600015 华夏银行 3,600,000 33,192,000.00 5.06

3 601166 兴业银行 1,500,000 25,290,000.00 3.85

4 000625 长安汽车 1,300,000 18,746,000.00 2.86

5 002202 金风科技 1,200,000 18,564,000.00 2.83

6 601668 中国建筑 600,000 5,808,000.00 0.88

7 601186 中国铁建 400,000 4,812,000.00 0.73

8 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.07

9 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.06

10 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

第25页共34页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000651 格力电器 41,416,079.93 6.63

2 600104 上汽集团 38,528,206.00 6.17

3 601318 中国平安 36,860,313.95 5.90

4 002202 金风科技 28,678,944.57 4.59

5 000776 广发证券 24,939,100.00 3.99

6 000625 长安汽车 20,011,694.00 3.20

7 600015 华夏银行 19,713,196.00 3.15

8 600585 海螺水泥 19,120,248.00 3.06

9 601668 中国建筑 18,018,000.00 2.88

10 000063 中兴通讯 17,383,516.31 2.78

11 600309 万华化学 16,283,277.89 2.61

12 601166 兴业银行 16,043,924.00 2.57

13 601186 中国铁建 11,980,330.95 1.92

14 600741 华域汽车 10,268,296.00 1.64

15 600409 三友化工 6,972,744.04 1.12

16 000900 现代投资 6,253,218.96 1.00

17 002396 星网锐捷 5,816,330.00 0.93

18 601098 中南传媒 4,326,228.28 0.69

19 601818 光大银行 3,960,000.00 0.63

20 600089 特变电工 3,880,000.00 0.62

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 48,452,984.88 7.75

2 600104 上汽集团 46,535,820.87 7.45

3 000651 格力电器 31,843,571.94 5.10

4 000063 中兴通讯 30,935,763.00 4.95

第26页共34页

5 000776 广发证券 25,325,084.00 4.05

6 600585 海螺水泥 19,371,298.72 3.10

7 600309 万华化学 16,600,357.40 2.66

8 601166 兴业银行 14,641,141.00 2.34

9 601668 中国建筑 12,716,000.00 2.03

10 600741 华域汽车 10,429,248.28 1.67

11 002202 金风科技 9,711,229.80 1.55

12 000625 长安汽车 8,634,525.00 1.38

13 601186 中国铁建 7,264,440.00 1.16

14 600409 三友化工 7,076,624.90 1.13

15 000900 现代投资 6,391,053.38 1.02

16 002396 星网锐捷 5,730,998.00 0.92

17 002791 坚朗五金 5,327,462.19 0.85

18 002792 通宇通讯 4,387,845.72 0.70

19 601098 中南传媒 4,363,509.39 0.70

20 601818 光大银行 4,000,000.00 0.64

注：报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未持有股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 392,281,339.06

卖出股票收入（成交）总额 371,934,884.06

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 238,623,000.00 36.36

其中：政策性金融债 238,623,000.00 36.36

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,035,000.00 1.53

7 可转债（可交换债） 5,253,500.00 0.80

8 同业存单 - -

第27页共34页

9 其他 - -

10 合计 253,911,500.00 38.69

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 170204 17国开04 800,000 79,656,000.00 12.14

2 150417 15农发17 500,000 50,005,000.00 7.62

3 160217 16国开17 500,000 49,740,000.00 7.58

4 160208 16国开08 300,000 29,349,000.00 4.47

5 150201 15国开01 200,000 19,998,000.00 3.05

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金没有参与股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金没有参与国债期货投资。

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7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,781.98

2 应收证券清算款 586,460.11

3 应收股利 -

4 应收利息 4,438,281.71

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,059,523.80

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 002859 洁美科技 486,618.00 0.07 新股流通受限

2 002860 星帅尔 390,222.00 0.06 新股流通受限

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第29页共34页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

英大 8 62,949,904.86 503,581,878.43 100.00% 17,360.47 0.00%

灵活

配置

A

英大 12 9,884,531.60 118,460,019.74 99.87% 154,359.48 0.13%

灵活

配置

B

合计 20 31,110,680.91 622,041,898.17 99.97% 171,719.95 0.03%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

英大灵活 0.00 0.0000%

配置A

基金管理人所有从业人员 英大灵活 1,400.05 0.0012%

持有本基金 配置B

合计 1,400.05 0.0002%

注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 英大灵活配置A 0

金投资和研究部门负责人 英大灵活配置B 0~10

持有本开放式基金

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合计 0~10

英大灵活配置A 0

本基金基金经理持有本开 英大灵活配置B 0~10

放式基金 0~10

合计

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承

项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有资

金 9,999,450.00 1.61 9,999,450.00 1.61 3年

基金管理人高级管

理人员 - - - - 3年

基金经理等人员 1,100.04 - 1,100.04 - 3年

基金管理人股东 - - - - 3年

其他 4,960.32 - 4,960.32 - 3年

合计 10,005,510.36 1.61 10,005,510.36 1.61 3年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大灵活配置A 英大灵活配置B

基金合同生效日（2015年5月7日）基金份 10,005,501.63 96,018,042.05

额总额

本报告期期初基金份额总额 503,587,123.81 118,563,639.22

本报告期基金总申购份额 182,131.30 55,449.73

减:本报告期基金总赎回份额 170,016.21 4,709.73

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 503,599,238.90 118,614,379.22

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2017年6月15日发布公告，孔旺先生自2017年6月14日起

担任英大基金管理有限公司董事长，张传良先生自2017年6月14日起不再担任董事长职务。

相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，基金管理人于2017年6月15日发布公告，孔旺先生自2017年6月14日起

代任英大基金管理有限公司总经理，张传良先生自2017年6月14日起不再代任总经理职务。

相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

光大证券 2 349,695,416.50 45.96% 255,732.71 54.18% -

国联证券 1 281,654,689.54 37.01% 121,477.50 25.74% -

东兴证券 1 129,577,607.36 17.03% 94,760.65 20.08% -

爱建证券 1 - - - - -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围；

ⅱ对交易单元候选券商的研究服务进行评估：

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。

ⅲ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证

成交总额的比 券回购 成交总额的

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例 成交总额 比例

的比例

光大证券 8,284,372.10 100.00%13,000,000.00 78.79% - -

国联证券 - - - - - -

东兴证券 - -3,500,000.00 21.21% - -

爱建证券 - - - - - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占

类号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间区间

机 1 2017.1.1-2017.6.30 493,582,428.43 0.00 0.00 493,582,428.43 79.33

构

个 -- - - - - -

人

- -- - - - - -

产品特有风险

-

英大基金管理有限公司

2017年8月29日

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