易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
易方达国防军工混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年三月二十五日
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第2页共34页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年 6 月 19 日起至 12 月 31 日止。
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第3页共34页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 易方达国防军工混合
基金主代码 001475
交易代码 001475
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,657,187,945.94 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债
券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资方面，本基金将根
据对国防军工行业各细分子行业（主要包括航空、航天、兵器、船舶、信
息安全等）的综合分析，确定各细分子行业的资产配置比例。在各细分子
行业中，本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进
行投资。当各细分子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大
变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。在债券投资方面，本基金将
通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准
申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）
×30%
风险收益特征
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高
于债券基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露 姓名 张南 田青
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第4页共34页
联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大
厦 43 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -3,844,726.01
本期利润 586,785,311.85
加权平均基金份额本期利润 0.0694
本期基金份额净值增长率 8.40%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0104
期末基金资产净值 6,133,002,422.10
期末基金份额净值 1.084
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金合同于 2015 年 6 月 19 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 26.64% 2.15% 7.96% 1.90% 18.68% 0.25%
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第5页共34页
过去六个月 9.72% 2.50% -16.85% 3.25% 26.57% -0.75%
过去一年 - - - - - -过去三年 - - - - - -过去五年 - - - - - -自基金合同生
效起至今
8.40% 2.45% -23.31% 3.30% 31.71% -0.85%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达国防军工混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 6 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日）
注：1.本基金合同于 2015 年 6 月 19 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 8.40% ，同期业绩比较基准收益率为-23.31%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达国防军工混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第6页共34页
注：本基金合同生效日为 2015 年 6 月 19 日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2015 年 6 月 19 日）至本报告期末未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月
17 日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控
股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，
坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的
管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月，易方达取得全国社会保障基
金投资管理人资格。2005 年 8 月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月，易方
达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008 年 2 月，易方达获得从事特定客户资产管理业务
资格。截至 2015 年 12 月 31 日，易方达旗下共管理 88 只开放式基金、1 只封闭式基金和多个全国
社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 8269.58 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第7页共34页
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈皓
本基金的基金经理、易方达价值
精选混合型证券投资基金的基金
经理、易方达科翔混合型证券投
资基金的基金经理、易方达新经
济灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达平稳增长证
券投资基金的基金经理、投资一
部总经理
2015-06-19 - 8 年
硕士研究生，曾任
易方达基金管理有
限公司研究部行业
研究员、基金经理
助理兼行业研究员、
基金投资部基金经
理助理、投资一部
总经理助理、投资
一部副总经理。
注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，
内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、
二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时
评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第8页共34页
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3 日内、5 日内），对
我司旗下所有投资组合 2015 年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间
（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同
向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为
0 的 T 检验显着程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因
素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次，其中 8 次为旗下指数及量化组合因投
资策略需要而和其他组合发生反向交易, 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生
的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年中国经济以 GDP 同比增速 6.9%完成收官，虽然增速较前些年下了一个台阶，经济发展
进入“新常态”，但是在世界主要经济体中仍然是一个非常高的增长速度。为应对宏观经济下行的风
险，2015 年国家层面积极推进产业结构调整、进一步释放体制红利并鼓励创新，同时配套相对宽
松的货币政策；对外，积极推动“一带一路”战略和人民币国际化进程。从微观结构上看，拉动国内
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第9页共34页
经济增长的主要动力也由原来的投资、出口转变为现在的消费增长，第三产业在拉动经济增长和就
业中的作用越来越大。经过近些年在经济周期底部的探索，改革、创新和“一带一路” 基本确立了
中国经济在“新常态”下增长的三驾马车地位。
回顾 2015 年的中国资本市场，可以用“波澜壮阔”来形容。上半年在货币政策持续宽松和 A 股
市场新的融资杠杆工具的驱动下，股票市场出现了显着的大幅上涨。但是在 6 月份出现了以限制杠
杆风险为导火索的股灾，整个市场经历了一场罕见的“洗礼”，直到在救市政策引导下，市场情绪逐
步稳定后形成估值底部，并慢慢恢复。2015 年在股市中出现的高频词汇“杠杆”、“配资”、“高估值”
、“天价股”和“股灾”等，其实背后都隐含了同一个大逻辑，即流动性，这是影响 2015 年 A 股市场
最大的因素，可谓成也萧何、败也萧何。回顾 2015 年的市场，虽然流动性因素（包含杠杆因素）
制造了巨大的波动，但是疯狂之后，市场还是为我们清晰地留下了两条最主要的投资主线：一个是
改革红利，另一个是创新经济。这也是“新常态”下中国经济最强劲的两个支撑点，资本市场实际还
是高效地将其发掘出来了。
本基金自成立以来，积极应对市场的急剧变化，通过仓位调整、灵活配置和及时严格的操作主
动规避了较大的系统性风险，并把握住了宝贵的投资窗口期获得了相对有益的回报。本基金的主要
配置方向为国防军工产业，包括信息安全、军民融合以及受益于军队体制改革的相关标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.084 元，本报告期份额净值增长率为 8.40%，同期业绩比
较基准收益率为-23.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，本基金将继续坚持从宏观角度研判大势与从微观细节深入印证相结合的投研思
路，从产业中观层面入手，做好阶段性的组合配置。从当前形势看，2016 年经济下行压力将持续，
传统制造业产能过剩和大面积亏损的状况短期内预计难以好转。在供给侧改革的背景下，需要提防
可能出现的系统性风险，国内主要资产的预期回报率水平可能出现进一步下调。同时受到美联储加
息与人民币国际化等外部因素的影响，货币政策的操作空间将小于 2015 年，流动性在保持相对宽
松的情况下，边际趋紧的局面已经出现。2016 年资本市场可能将持续受到人民币资产贬值压力与
降低国内实体经济资金成本之间的矛盾，以及流动性阶段波动的双重影响。
虽然充满挑战，但是我们看到中国政府立足于持续改革和创新拉动经济增长和产业升级的方针
没有改变，相关配套政策还在逐步落地。因此，经济面临硬着陆风险的可能性不大，经济质量还在
稳步提升，新的经济增长点正在慢慢成长。作为实体经济的晴雨表，虽然股市的整体估值水平和风
险偏好会受到外部金融环境的影响起起伏伏，但是依然会在资金方面青睐于改革与创新两条主线：
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第10页共34页
改革集中体现在从国企改革到供给侧改革，再到军队体制改革等广泛领域；创新集中体现在从技术
创新到商业模式创新，再到金融行业创新等广泛领域。这些领域的变化将出现一系列新的机会，需
要我们积极研究与布局。
基于以上判断，本基金将在新的一年里将积极布局大安全和大国防领域的各个优质公司，兼顾
短、中、长期的投资机会和风险，保持组合的稳定性和流动性。与此同时，本基金也将更加积极地
寻找在国防安全领域内具备扎实基本面，且符合产业发展方向的高成长优质公司的投资机会。
综上所述，本基金希望通过管理人积极、勤勉的努力，为投资者奉献更加持续、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第11页共34页
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、
2015 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审
计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达国防军工混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 141,912,010.67
结算备付金 4,005,249.28
存出保证金 3,480,441.68
交易性金融资产 5,679,608,843.02
其中：股票投资 5,347,807,943.02
基金投资 -债券投资 331,800,900.00
资产支持证券投资 -贵金属投资 -衍生金融资产 -买入返售金融资产 350,000,645.00
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第12页共34页
应收证券清算款 -应收利息 4,400,141.36
应收股利 -应收申购款 4,240,460.51
递延所得税资产 -其他资产 -资产总计 6,187,647,791.52
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 -应付赎回款 37,462,625.55
应付管理人报酬 8,087,966.75
应付托管费 1,347,994.46
应付销售服务费 -应付交易费用 7,406,306.25
应交税费 -应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 340,476.41
负债合计 54,645,369.42
所有者权益：
实收基金 5,657,187,945.94
未分配利润 475,814,476.16
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第13页共34页
所有者权益合计 6,133,002,422.10
负债和所有者权益总计 6,187,647,791.52
注：1.本基金合同生效日为 2015 年 6 月 19 日，2015 年度实际报告期间为 2015 年 6 月 19 日至
2015 年 12 月 31 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均
无同期对比数据。
2. 报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.084 元，基金份额总额 5,657,187,945.94 份。
7.2 利润表
会计主体：易方达国防军工混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月
31 日
一、收入 684,250,479.31
1.利息收入 18,098,660.25
其中：存款利息收入 10,983,457.72
债券利息收入 4,106,321.52
资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 3,008,881.01
其他利息收入 -2.投资收益（损失以“-”填列） 54,847,069.94
其中：股票投资收益 49,173,914.46
基金投资收益 -债券投资收益 160,667.21
资产支持证券投资收益 -贵金属投资收益 -衍生工具收益 -股利收益 5,512,488.27
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第14页共34页
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
590,630,037.86
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -5.其他收入（损失以“-”号填列） 20,674,711.26
减：二、费用 97,465,167.46
1．管理人报酬 64,935,274.71
2．托管费 10,822,545.74
3．销售服务费 -4．交易费用 21,260,629.39
5．利息支出 210,507.33
其中：卖出回购金融资产支出 210,507.33
6．其他费用 236,210.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
586,785,311.85
减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号填列） 586,785,311.85
注：本基金合同生效日为 2015 年 6 月 19 日，2015 年度实际报告期间为 2015 年 6 月 19 日至
2015 年 12 月 31 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均
无同期对比数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达国防军工混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2015 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
9,770,342,648.90 - 9,770,342,648.90
二、本期经营活动产生 - 586,785,311.85 586,785,311.85
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第15页共34页
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-4,113,154,702.96 -110,970,835.69 -4,224,125,538.65
其中：1.基金申购款 1,865,233,863.25 -37,392,325.33 1,827,841,537.92
2.基金赎回款 -5,978,388,566.21 -73,578,510.36 -6,051,967,076.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益
（基金净值）
5,657,187,945.94 475,814,476.16 6,133,002,422.10
注：本基金合同生效日为 2015 年 6 月 19 日，2015 年度实际报告期间为 2015 年 6 月 19 日至
2015 年 12 月 31 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均
无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达国防军工混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2015] 1090 号《关于准予易方达国防军工混合型证券投资基金注册的
批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达
国防军工混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达国防军工混合
型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
9,770,342,648.90 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人
为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2015 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 17 日，募集金额总额为人民币
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第16页共34页
9,770,342,648.90 元，其中：有效净认购金额为人民币 9,770,342,648.90 元，经安永华明 （2015）
验字第 60468000_G25 号验资报告予以审验。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《易方达国防军工混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表
附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，惟本会计年度期间为 2015 年 6 月 19 日
（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第17页共34页
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原
则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第18页共34页
模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，
根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分
冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第19页共34页
（1）若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
（5）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配
原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁
定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过
交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债
登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第20页共34页
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人
所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、
财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自
2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第21页共34页
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月19日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 64,935,274.71
其中：支付销售机构的客户维护费 27,871,795.28
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初
5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节
假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第22页共34页
2015年6月19日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 10,822,545.74
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初
5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节
假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年6月19日（基金合同生效日）至2015年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
建设银行 141,912,010.67 10,815,928.31
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第23页共34页
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000065 北方国际2015-10-21
重大事项
停牌
30.53 2016-03-15 27.48 800,000
21,383,598.5
0
24,424,000.0
0
-000901 航天科技2015-08-19
重大事项
停牌
42.12 2016-02-18 47.59 6,878,383
425,630,944.
64
289,717,491.
96
-000971 高升控股2015-09-21
复牌交易
不活跃
34.96 2015-12-31 26.39 399,978 7,568,393.58
13,983,230.8
8
注
000973 佛塑科技2015-12-18
重大事项
停牌
13.00 2016-02-22 11.70
10,899,84
9
133,679,473.
80
141,698,037.
00
-002246 北化股份2015-11-23
重大事项
停牌
14.12 - - 2,000,000
22,474,054.8
2
28,240,000.0
0
-002544 杰赛科技2015-08-31
重大事项
停牌
41.42 - - 4,595,673
155,236,589.
83
190,352,775.
66
-300038 梅泰诺 2015-12-16
重大事项
停牌
56.68 - - 100,000 5,061,566.00 5,668,000.00 -300242 明家科技2015-12-18
重大事项
停牌
49.96 2016-01-22 44.96 4,600,000
100,316,671.
07
229,816,000.
00
-600990 四创电子2015-09-01
重大事项
停牌
82.63 - - 4,829,041
370,290,271.
60
399,023,657.
83
-注：该股票在本期末虽已复牌但交易不活跃、流通仍受限，因而未采用市价估值。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第24页共34页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 4,024,884,749.69 元，属于第二层次的余额为 1,654,724,093.33 元，无属于第三
层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转
让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），本基金于 2015 年 3 月 19 日起
改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从
第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第25页共34页
的比例（%）
1 权益投资 5,347,807,943.02 86.43
其中：股票 5,347,807,943.02 86.43
2 固定收益投资 331,800,900.00 5.36
其中：债券 331,800,900.00 5.36
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 350,000,645.00 5.66
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 145,917,259.95 2.36
7 其他各项资产 12,121,043.55 0.20
8 合计 6,187,647,791.52 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业
- -C 制造业 4,557,938,700.56 74.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -E 建筑业 24,424,000.00 0.40
F 批发和零售业
- -G 交通运输、仓储和邮政业
- -H 住宿和餐饮业
- -I 信息传输、软件和信息技术服务业
648,854,415.66 10.58
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第26页共34页
J 金融业
- -K 房地产业
88,831,265.25 1.45
L 租赁和商务服务业
- -M 科学研究和技术服务业
27,759,561.55 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业
- -O 居民服务、修理和其他服务业
- -P 教育
- -Q 卫生和社会工作
- -R 文化、体育和娱乐业
- -S 综合
- -合计 5,347,807,943.02 87.20
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600990 四创电子 4,829,041 399,023,657.83 6.51
2 002260 德奥通航 8,600,000 388,720,000.00 6.34
3 000901 航天科技 6,878,383 289,717,491.96 4.72
4 600850 华东电脑 5,300,000 273,745,000.00 4.46
5 600391 成发科技 5,139,731 266,546,449.66 4.35
6 600038 中直股份 4,849,820 255,731,008.60 4.17
7 300242 明家科技 4,600,000 229,816,000.00 3.75
8 600262 北方股份 5,000,000 211,500,000.00 3.45
9 002544 杰赛科技 4,595,673 190,352,775.66 3.10
10 600893 中航动力 3,500,000 157,605,000.00 2.57
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网
站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第27页共34页
（％）
1 601989 中国重工 488,036,987.88 7.96
2 000901 航天科技 425,630,944.64 6.94
3 000768 中航飞机 420,073,907.77 6.85
4 600990 四创电子 370,290,271.60 6.04
5 002260 德奥通航 348,826,010.08 5.69
6 600038 中直股份 324,145,546.85 5.29
7 600118 中国卫星 292,405,845.43 4.77
8 600850 华东电脑 268,083,830.79 4.37
9 600050 中国联通 258,818,489.49 4.22
10 603678 火炬电子 206,165,482.61 3.36
11 600685 中船防务 201,978,198.07 3.29
12 600391 成发科技 201,816,757.33 3.29
13 600570 恒生电子 197,789,144.76 3.22
14 600016 民生银行 197,608,241.01 3.22
15 600893 中航动力 196,312,264.00 3.20
16 600446 金证股份 173,699,473.57 2.83
17 002296 辉煌科技 167,462,023.49 2.73
18 600262 北方股份 162,007,505.20 2.64
19 002544 杰赛科技 155,236,589.83 2.53
20 002171 楚江新材 152,710,045.46 2.49
21 000938 紫光股份 143,740,533.88 2.34
22 600855 航天长峰 141,036,340.15 2.30
23 002179 中航光电 136,404,745.44 2.22
24 000738 中航动控 133,870,845.82 2.18
25 000973 佛塑科技 133,679,473.80 2.18
26 600765 中航重机 133,649,673.04 2.18
27 600562 国睿科技 130,938,554.97 2.13
28 600536 中国软件 129,891,609.82 2.12
29 600585 海螺水泥 129,838,107.97 2.12
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 601989 中国重工 531,509,169.30 8.67
2 000768 中航飞机 297,364,575.28 4.85
3 600050 中国联通 239,326,794.09 3.90
4 600118 中国卫星 223,557,973.11 3.65
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第28页共34页
5 600446 金证股份 207,724,880.61 3.39
6 600016 民生银行 205,334,426.37 3.35
7 000938 紫光股份 193,452,756.51 3.15
8 600570 恒生电子 145,224,003.44 2.37
9 600765 中航重机 136,866,763.67 2.23
10 600685 中船防务 129,108,904.12 2.11
11 002439 启明星辰 128,727,207.46 2.10
12 600879 航天电子 109,111,301.24 1.78
13 600585 海螺水泥 107,791,586.88 1.76
14 002465 海格通信 101,512,988.13 1.66
15 600536 中国软件 93,924,905.02 1.53
16 002296 辉煌科技 86,309,003.54 1.41
17 603019 中科曙光 82,189,810.95 1.34
18 600038 中直股份 82,144,198.34 1.34
19 002179 中航光电 81,861,041.58 1.33
20 601766 中国中车 78,955,515.40 1.29
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,482,476,598.97
卖出股票收入（成交）总额 5,773,289,505.17
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 330,759,000.00 5.39
其中：政策性金融债 330,759,000.00 5.39
4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第29页共34页
7 可转债（可交换债） 1,041,900.00 0.02
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 331,800,900.00 5.41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 150416 15 农发 16 3,300,000 330,759,000.00 5.39
2 132003 15 清控 EB 7,550 1,041,900.00 0.02
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,480,441.68
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第30页共34页
4 应收利息 4,400,141.36
5 应收申购款 4,240,460.51
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 12,121,043.55
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600990 四创电子 399,023,657.83 6.51 重大事项停牌
2 000901 航天科技 289,717,491.96 4.72 重大事项停牌
3 300242 明家科技 229,816,000.00 3.75 重大事项停牌
4 002544 杰赛科技 190,352,775.66 3.10 重大事项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
138,412
40,872.09 96,149,271.38 1.70% 5,561,038,674.56 98.30%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 707,450.75 0.0125%
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第31页共34页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年 6 月 19 日)基金份额总额 9,770,342,648.90
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,865,233,863.25
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 5,978,388,566.21
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 5,657,187,945.94
注：本基金合同生效日为 2015 年 06 月 19 日。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人
正式变更为现任总经理刘晓艳。
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副
总经理。本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副
总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第32页共34页
本报告年度的审计费用为 62,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
国泰君安 1 - - - - -招商证券 1 332,283,802.63 2.04% 304,049.99 2.19% -华西证券 1 919,253,301.22 5.66% 735,403.08 5.29% -中信建投 2 4,529,462,675.10 27.87% 4,086,721.90 29.40% -国信证券 3 1,180,692,922.74 7.26% 944,554.31 6.79% -中信证券 3 - - - - -信达证券 1 - - - - -东吴证券 1 - - - - -安信证券 2 4,682,782,395.04 28.81% 4,060,852.05 29.21% -东方证券 1 - - - - -兴业证券 2 1,691,151,824.13 10.40% 1,433,893.72 10.32% -平安证券 1 - - - - -中投证券 1 - - - - -国海证券 1 - - - - -银河证券 2 214,215,366.43 1.32% 171,372.12 1.23% -中银国际 1 1,156,972,391.60 7.12% 925,576.33 6.66% -长城证券 1 - - - - -西南证券 1 - - - - -广发证券 3 - - - - -方正证券 2 794,150,978.41 4.89% 635,320.95 4.57% -海通证券 2 - - - - -华创证券 1 439,600,962.41 2.70% 351,680.44 2.53% -广州证券 1 314,359,635.63 1.93% 251,487.83 1.81% -注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公
司、广州证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、信达证券股份有限
公司、中银国际证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国泰君安证
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第33页共34页
券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国
中投证券有限责任公司各一个交易单元；新增中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限
公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券股份有
限公司各两个交易单元；新增国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司各三个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 - - - - - -招商证券 - - - - - -华西证券 - - - - - -中信建投 - - - - - -国信证券 - -50,000,00
0.00
1.69% - -中信证券 - - - - - -信达证券 - - - - - -东吴证券 - - - - - -
易方达国防军工混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第34页共34页
安信证券 - -2,900,000,
000.00
98.31% - -东方证券 - - - - - -兴业证券 - - - - - -平安证券 - - - - - -中投证券 - - - - - -国海证券 - - - - - -银河证券 - - - - - -中银国际 - - - - - -长城证券 - - - - - -西南证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -方正证券 - - - - - -海通证券 - - - - - -华创证券 - - - - - -广州证券 - - - - - -易方达基金管理有限公司
二〇一六年三月二十五日
点击查看>>  附件