安信新常态沪港深精选股票型证券投资基 金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2016

年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......21

§8投资组合报告......42

8.1期末基金资产组合情况......42

8.2期末按行业分类的股票投资组合......42

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......44

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......51

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

8.12投资组合报告附注......52

§9基金份额持有人信息......53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54

§10开放式基金份额变动......54

§11重大事件揭示 ......54

11.1基金份额持有人大会决议......54

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

11.4基金投资策略的改变......54

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

11.8其他重大事件 ......56

§12备查文件目录......61

12.1备查文件目录......61

12.2存放地点......61

12.3查阅方式......61

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金

基金简称 安信新常态股票

基金主代码 001583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月7日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 25,594,398.57份

2.2基金产品说明

投资目标 灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资机

会，分享中国经济增长和资本市场发展的成果，力争

为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回

报。

投资策略 本基金在经济“新常态”的背景下，动态运用多种策

略，实现基金资产长期稳定增值。资产配置上，基于

宏观、政策及市场分析，将基金资产动态配置在股票

和债券等大类资产之间，股票投资方面，客观分析在

“新常态”背景下行业景气度和发展前景、行业竞争

结构和盈利模式，充分挖掘传统蓝筹和新兴蓝筹的投

资机会；债券投资方面，利用券种配置策略、利率策

略、信用策略、债券选择策略、回购杠杆策略等主动

投资策略构建组合，并注重信用风险的控制；此外，

本基金还将运用可转债投资策略、股指期货投资策略、

权证投资策略和资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+

中证全债指数收益率×10%

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高

于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风

险水平较高的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司

司

信息披露负责人 姓名 乔江晖 郭明

联系电话 0755-82509999 010-66105799

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电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008-088-088 95588

传真 0755-82799292 010-66105798

注册地址 广东省深圳市福田区莲花 北京市西城区复兴门内大街55

街道益田路6009号新世界 号

商务中心36层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花 北京市西城区复兴门内大街55

街道益田路6009号新世界 号

商务中心36层

邮政编码 518026 100140

法定代表人 刘入领 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com

址

基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司

地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009

号新世界商务中心36层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街1号，

合伙） 东方广场安永大楼16层

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田

路6009号新世界商务中心36层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2015年8月7日(基金合同

2016年 生效日)-2015年12月31

日

本期已实现收益 -1,368,283.32 5,948,505.69

本期利润 -3,554,883.58 6,288,310.32

加权平均基金份额本期利润 -0.0993 0.0655

本期加权平均净值利润率 -10.13% 6.41%

本期基金份额净值增长率 -15.89% 12.00%

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3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -1,491,274.39 3,732,985.40

期末可供分配基金份额利润 -0.0583 0.1148

期末基金资产净值 24,103,124.18 36,398,831.34

期末基金份额净值 0.942 1.120

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 -5.80% 12.00%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -7.47% 0.94% -1.91% 0.62% -5.56% 0.32%

过去六个月 -8.19% 0.99% 5.01% 0.64% -13.20% 0.35%

过去一年 -15.89% 1.86% -4.34% 1.01% -11.55% 0.85%

自基金合同 -5.80% 1.63% -9.62% 1.19% 3.82% 0.44%

生效起至今

注：根据《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：45%×沪深300指数收益率+45%×恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2015年8月7日，。图示日期为2015年8月7日至2016年12

月31日。

2、本基金的建仓期为2015年8月7日至2016年2月6日，建仓期结束时，本基金各项资产配置

比例均符合基金合同的约定。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金基金合同生效日为2015年8月7日，图示日期为2015年8月7日至2016年12月31

日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金于2015年8月7日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册

资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券

股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务

有限责任公司持有8.57%的股权。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理30只开放式基金，具体如下：从2012年6

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月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目

标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资

基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安

信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日

起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选

灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；

从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消

费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证

券投资基金；从2015年5月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015

年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理

安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置

混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；

从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起

管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证

券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8

月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值

灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从

2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理

安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投

资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年

10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混

合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

蓝雁书先生，理学硕士。

历任桂林理工大学（原

本基金的 2015年11月 桂林工学院）理学院教

蓝雁书 基金经理 2日 - 9 师，华西证券有限责任

公司证券研究所研究

员，安信证券股份有限

公司研究中心研究员、

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证券投资部研究员、安

信基金筹备组基金投资

部研究员。2011年12月

加入安信基金管理有限

责任公司权益投资部。

曾任安信策略精选灵活

配置混合型证券投资基

金的基金经理助理，安

信优势增长灵活配置混

合型证券投资基金的基

金经理；现任安信鑫发

优选灵活配置混合型证

券投资基金、安信动态

策略灵活配置混合型证

券投资基金、安信新常

态沪港深精选股票型证

券投资基金的基金经

理。

袁玮先生，理学博士。

历任安信证券股份有限

公司安信基金筹备组研

究员，安信基金管理有

限责任公司研究部研究

员。现任安信基金管理

有限责任公司权益投资

部基金经理。曾任安信

袁玮 本基金的 2016年4月- 6 新常态沪港深精选股票

基金经理 11日 型证券投资基金的基金

经理助理；现任安信鑫

发优选灵活配置混合型

证券投资基金、安信动

态策略灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理助理，安信新常态沪

港深精选股票型证券投

资基金的基金经理。

袁玮先生，理学博士。

历任安信证券股份有限

公司安信基金筹备组研

本基金的 2015年12月 究员，安信基金管理有

袁玮 基金经理 11日 2016年3月9日 6 限责任公司研究部研究

助理 员。现任安信基金管理

有限责任公司权益投资

部基金经理。曾任安信

新常态沪港深精选股票

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型证券投资基金的基金

经理助理；现任安信鑫

发优选灵活配置混合型

证券投资基金、安信动

态策略灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理助理，安信新常态沪

港深精选股票型证券投

资基金的基金经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的

同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年伊始，人民币大幅贬值引起投资者不安，加上熔断机制的触发，造成1月份A股出现

了踩踏式下跌。进入2月份，经历大幅调整后的A股估值优势开始显现，同时经济基本面也开始

有企稳迹象，加上美联储加息预期延后，A股市场迎来难得的反弹。进入3月份，随着注册制与

战略新兴板的推行节奏突然放缓，与此同时，新股发行规模严格受控且发行方式不再会引发大量的资金冻结，使得市场再度青睐前期调整较大的小市值成长股，因此创业板在3月份领涨A股市场。1-2月份期间，本基金调仓较为果断，选择大幅降低了成长股以及创业板的配置，加大了对地产、建筑、核电、军工等板块的配置，一定程度上回避了高估值成长股的整体大幅下跌。2月底至3月初，考虑到地产板块火热的背后有诸多不健康因素（例如：1）向三四线城市价格传导不顺畅；2）高房价对实体产业的正常运营发展构成了威胁；3）短期杠杆资金入市；4）一线城市政府加大限购力度等），也考虑到注册制与战略新兴板相关政策调整可能引发的市场风格切换，以及展望到谷歌人机大战可能造成的社会效应，本基金再次出现配置上的重大调整，大幅降低了地产板块的配置，提高了对新能源汽车、大数据、云计算以及人工智能相关领域的配置，从而较快的跟上了市场反弹的主流节奏。

2016年二季度，A股市场整体表现平稳，但结构上出现了剧烈分化。由于经济数据不断走弱，

市场监管也趋于严格，权威人士讲话扭转了之前市场对经济复苏的乐观预期，加上外围市场的各种风险因素暴露，使得市场充斥着较强的避险情绪。一季度先后表现抢眼的强周期股与网络科技股在二季度均出现了较大的调整，与此同时，具备天然避险属性的黄金股、低估值且成长稳健的蓝筹股以及受强劲基本面拉动的新能源汽车相关个股的表现抢眼。一季度末至二季度初，本基金管理人意识到了周期股与科技股可能面临的上述风险，并及时降低了相应的持仓比例。进一步，我们判断房地产整体向下趋势不变，为了稳定经济表现，由国家主导的基础设施建设强度会维持较高增长，因此在新一轮的布局中，我们运用了较高的仓位集中配置在基建与环保方向。然而，尽管基础设施建设如我们预期的表现相对强劲，在整个固定资产投资中一枝独秀，但市场并没有给这类传统行业足够的重视，甚至在市场大幅调整的过程中，我们的大部分持仓没有表现出我们预期中的抗跌能力，因此本基金在四月份表现较差。进入五月份之后，我们开始重新梳理市场的成长股逻辑，并开始将一部分质地相对较差的基建股转向计算机与电子行业的一些新兴子版块，并取得了较好的收益，弥补了4月份的损失，使得本基金最终在二季度取得了相对良好的收益。 2016年下半年，A股市场整体表现平稳，结构上继续出现分化，主板表现较好，中小板与创业板表现较差。整体市场风格偏保守，成交量依旧在低位徘徊，低估值且增长超预期的板块个股 第13页共62页

表现较好，其中尤其以基建、环保为代表的PPP主题得到市场追捧，表现抢眼。整个下半年，我

们维持了此前一贯的判断，认为房地产整体向下的大趋势不变。为稳定经济表现，由政府主导的基础设施建设强度会维持较高增长，因此在早期的布局中，我们运用了较高的仓位集中配置在基建与环保方向。然而，如前所述，由于迟迟未见表现，我们过早的在二季度末大幅度的削减了PPP的持仓，增加了对计算机与电子行业的配置。然而，进入下半年后，市场开始追捧PPP主题，相关个股出现普涨，由于我们之前已经降低了PPP主题的仓位以及相关个股获利了结得比较早，因此对本基金净值的贡献的比较有限。另外，由于本基金加大了对高估值成长股的配置，因此整体上，下半年本基金表现不佳。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.942元，本报告期份额净值增长率为-15.89%，

同期业绩比较基准增长率为-4.34%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前无论是国内局势还是整个国际局势，都呈现为一种纠缠的状态，决定性、趋势性的力量依然没有凸显出来。一方面货币宽松背景下经济整体起色并不大，另外一方面，大宗商品由于供给侧的调整时间较长，纷纷大幅反弹，因此总体上出现了轻微的滞胀。

伴随着国内继续实施稳健的货币政策与积极的财政政策，我们认为资金面在边际上不会更加宽松，但是利率整体还会维持在相对较低水平，一方面原因在于目前市场上最活跃的PPP融资类主体项目收益率普遍较低、项目期限普遍较长，因此对资金成本的承受力非常有限，另一方面收益率较高的房地产项目又因为受到国家政策的不断打压以及对未来市场的谨慎态度，使得有资金成本承受力的房地产开发商对资金的需求热情不高。

总体上，我们预计后期国内的经济会有所企稳，通胀会略有抬头，资金面会略有收紧，利率会有所上行但幅度不会太大。房地产在市场与政策的双重压力下会有所降温，A股的吸引力会有所提升，市场有望继续保持整体平稳。在具体投资标的上，我们认为市场风格不会很快转换，但会往相对均衡的方向逐步转变，在经历了估值的持续调整后，我们坚信成长股的时间价值将会显现出来。我们将在AH股市场范围内，遵循最优风险收益比原则，围绕着景气度高、市场预期差较大的产业做重点布局，其中包括以供给创造需求的教育、医疗、区块链、人工智能、中游制造、高端制造、消费电子等板块，同时关注国企改革与供给侧改革出现显着成效的传统领域。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、 第14页共62页

梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。

公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。

估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

第15页共62页

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金出现了基金资产净值低于5000万元人民币的情形，时间范围为2016年

2月5日至2016年4月26日、2016年5月9日至2016年7月25日、2016年8月17日至2016

年11月4日、2016年11月17日至2016年12月31日。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的管理人--安信基金管理有限责任公司在安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2017)审字第60962175_H16

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6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金全体基金份额持有

人

引言段 我们审计了后附的安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金

财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的

利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任

公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制

财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了安信新常态沪港深精选股票型证券投资

基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果

和净值变动情况。

注册会计师的姓名 昌华 陈立群

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼16层

审计报告日期 2017年3月24日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 3,267,609.77 6,219,124.29

结算备付金 207,238.25 593,866.97

存出保证金 34,418.53 44,595.50

交易性金融资产 7.4.7.2 21,034,381.52 30,656,233.90

其中：股票投资 21,034,381.52 30,656,233.90

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 269,888.90

应收利息 7.4.7.5 909.34 2,245.84

应收股利 - 57.59

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 24,544,557.41 37,786,012.99

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 0.01

应付赎回款 9,252.09 1,097,149.65

应付管理人报酬 31,822.98 49,548.93

应付托管费 5,303.80 8,258.18

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 45,044.26 180,506.33

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 350,010.10 51,718.55

负债合计 441,433.23 1,387,181.65

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 25,594,398.57 32,513,371.87

未分配利润 7.4.7.10 -1,491,274.39 3,885,459.47

所有者权益合计 24,103,124.18 36,398,831.34

负债和所有者权益总计 24,544,557.41 37,786,012.99

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.942元，基金份额总额25,594,398.57份。

7.2利润表

会计主体：安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年8月7日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 -1,860,662.30 7,570,962.30

1.利息收入 50,504.99 474,225.91

其中：存款利息收入 7.4.7.11 50,504.99 130,194.00

债券利息收入 - 89.86

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 343,942.05

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -309,520.45 6,035,001.57

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -389,308.03 5,909,601.84

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 125,342.14

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 79,787.58 57.59

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.18 -2,186,600.26 339,804.63

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 584,953.42 721,930.19

减：二、费用 1,694,221.28 1,282,651.98

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1．管理人报酬 7.4.10.2.1 526,218.55 606,700.65

2．托管费 7.4.10.2.2 87,703.08 101,116.76

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.20 710,158.90 431,588.60

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.21 370,140.75 143,245.97

三、利润总额（亏损总额以“-” -3,554,883.58 6,288,310.32

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -3,554,883.58 6,288,310.32

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 32,513,371.87 3,885,459.47 36,398,831.34

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -3,554,883.58 -3,554,883.58

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -6,918,973.30 -1,821,850.28 -8,740,823.58

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 94,834,633.25 -1,983,032.77 92,851,600.48

2.基金赎回款 -101,753,606.55 161,182.49 -101,592,424.06

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 25,594,398.57 -1,491,274.39 24,103,124.18

金净值）

项目 上年度可比期间

2015年8月7日(基金合同生效日)至2015年12月31日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 224,723,362.19 - 224,723,362.19

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 6,288,310.32 6,288,310.32

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -192,209,990.32 -2,402,850.85 -194,612,841.17

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,331,268.21 177,775.25 2,509,043.46

2.基金赎回款 -194,541,258.53 -2,580,626.10 -197,121,884.63

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 32,513,371.87 3,885,459.47 36,398,831.34

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年6月15日下发的证监许可[2015]1248号文《关于核准安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金募集期间为2015年7月2日至2015年8月3日，募集结束经安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015)验字60962175_H87号验资报告。首次设立募集不包

括认购资金利息共募集人民币224,675,782.53元。经向中国证监会备案，《安信新常态沪港深精

选股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月7日正式生效。截至2015年8月7日止，安信

新常态沪港深精选股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净 第21页共62页

认购金额为人民币224,675,782.53元，折合224,675,782.53份基金份额；有效认购资金在首次

发售募集期内产生的利息人民币47,579.66元，折合47,579.66份基金份额。以上收到的实收基

金共计人民币224,723,362.19元，折合224,723,362.19份基金份额。本基金的基金管理人为安

信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于香港联合交易所上市股票的投资比例占基金资产的0-95%），基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中证全债指数收

益率*10%

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

第22页共62页

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资；

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为交易性金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期 第23页共62页

损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；

本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 第24页共62页

了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

第25页共62页

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金的固定管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提；

(3)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金的收益分配原则如下：

(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)本基金每一基金份额享有同等分配权；

(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

第26页共62页

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

第27页共62页

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.6.4境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局财税[2014]81号

文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 3,267,609.77 6,219,124.29

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 3,267,609.77 6,219,124.29

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 22,881,177.15 21,034,381.52 -1,846,795.63

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

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银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 22,881,177.15 21,034,381.52 -1,846,795.63

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 30,316,429.27 30,656,233.90 339,804.63

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 30,316,429.27 30,656,233.90 339,804.63

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 789.77 1,929.81

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 102.52 293.92

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

第29页共62页

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 17.05 22.11

合计 909.34 2,245.84

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 45,044.26 180,506.33

银行间市场应付交易费用 - -

合计 45,044.26 180,506.33

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 10.10 1,718.55

审计费 50,000.00 50,000.00

信息披露费 300,000.00 -

合计 350,010.10 51,718.55

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 32,513,371.87 32,513,371.87

本期申购 94,834,633.25 94,834,633.25

本期赎回（以“-”号填列） -101,753,606.55 -101,753,606.55

本期末 25,594,398.57 25,594,398.57

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第30页共62页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,732,985.40 152,474.07 3,885,459.47

本期利润 -1,368,283.32 -2,186,600.26 -3,554,883.58

本期基金份额交易 -262,381.60 -1,559,468.68 -1,821,850.28

产生的变动数

其中：基金申购款 5,127,928.27 -7,110,961.04 -1,983,032.77

基金赎回款 -5,390,309.87 5,551,492.36 161,182.49

本期已分配利润 - - -

本期末 2,102,320.48 -3,593,594.87 -1,491,274.39

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年8月7日(基金合同生效日)

31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 44,748.78 115,146.66

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,241.53 14,920.74

其他 1,514.68 126.60

合计 50,504.99 130,194.00

7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年8月7日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

卖出股票成交总额 273,990,893.79 146,972,202.42

减：卖出股票成本总额 274,380,201.82 141,062,600.58

买卖股票差价收入 -389,308.03 5,909,601.84

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年8月7日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 4,527,823.10

付）成交总额

第31页共62页

减：卖出债券（、债转股及债券到 - 4,400,826.17

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 1,654.79

买卖债券差价收入 - 125,342.14

7.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.17股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月7日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 79,787.58 57.59

基金投资产生的股利收益 - -

合计 79,787.58 57.59

7.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年8月7日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -2,186,600.26 339,804.63

——股票投资 -2,186,600.26 339,804.63

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -2,186,600.26 339,804.63

第32页共62页

7.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月7日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

基金赎回费收入 584,868.56 609,515.20

转换费收入 84.86 112,414.99

合计 584,953.42 721,930.19

7.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月7日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 710,158.90 431,588.60

银行间市场交易费用 - -

合计 710,158.90 431,588.60

7.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月7日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 300,000.00 90,000.00

银行划款费用 3,640.75 2,845.97

银行间帐户维护费 16,500.00 -

其他 - 400.00

合计 370,140.75 143,245.97

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。

第33页共62页

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司（以下简称” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

安信基金”）

中国工商银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金销售机构

“工商银行”）

安信证券股份有限公司(以下简称"安信证 基金管理人的股东、基金销售机构

券")

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：1)本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。

2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子

公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。

3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第34页共62页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月7日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 526,218.55 606,700.65

的管理费

其中：支付销售机构的客 169,959.82 229,692.98

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月7日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 87,703.08 101,116.76

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人于本期未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末未持有本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31 2015年8月7日(基金合同生效日)至2015年

日 12月31日

第35页共62页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 3,267,609.77 44,748.78 6,219,124.29 115,146.66

注：本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本期未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

002635安洁科2016年重大事 33.74 2017年2 33.50 39,4001,363,105.001,329,356.00-

技 11月8项 月8日

日

300367东方网2016年重大事 20.04 - - 61,6811,575,084.421,236,087.24-

力 12月15项

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0元，无质押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0元，无质押债券。

第36页共62页

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截止2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金

资产净值的比例为0%，因此本基金无重大信用风险(2015年12月31日为0%)。

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7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。

兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。

本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第38页共62页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 3,267,609.77 - - - 3,267,609.77

结算备付金 207,238.25 - - - 207,238.25

存出保证金 34,418.53 - - - 34,418.53

交易性金融资产 - - - 21,034,381.52 21,034,381.52

应收利息 - - - 909.34 909.34

资产总计 3,509,266.55 - - 21,035,290.86 24,544,557.41

负债

应付赎回款 - - - 9,252.09 9,252.09

应付管理人报酬 - - - 31,822.98 31,822.98

应付托管费 - - - 5,303.80 5,303.80

应付交易费用 - - - 45,044.26 45,044.26

其他负债 - - - 350,010.10 350,010.10

负债总计 - - - 441,433.23 441,433.23

利率敏感度缺口 3,509,266.55 - - 20,593,857.63 24,103,124.18

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 6,219,124.29 - - - 6,219,124.29

结算备付金 593,866.97 - - - 593,866.97

存出保证金 44,595.50 - - - 44,595.50

交易性金融资产 - - - 30,656,233.90 30,656,233.90

应收证券清算款 - - - 269,888.90 269,888.90

应收利息 - - - 2,245.84 2,245.84

应收股利 - - - 57.59 57.59

其他资产 - - - - -

资产总计 6,857,586.76 - - 30,928,426.23 37,786,012.99

负债

应付证券清算款 - - - 0.01 0.01

应付赎回款 - - - 1,097,149.65 1,097,149.65

应付管理人报酬 - - - 49,548.93 49,548.93

应付托管费 - - - 8,258.18 8,258.18

应付交易费用 - - - 180,506.33 180,506.33

其他负债 - - - 51,718.55 51,718.55

负债总计 - - - 1,387,181.65 1,387,181.65

利率敏感度缺口 6,857,586.76 - - 29,541,244.58 36,398,831.34

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 第39页共62页

者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净

值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的允许投资香港联合交易所上市的股票等其他金融工具，因此存在一定的外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比例为80%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 21,034,381.52 87.27 30,656,233.90 84.22

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 21,034,381.52 87.27 30,656,233.90 84.22

第40页共62页

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准意外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

31日） 31日）

1、业绩比较基准上升5% 1,654,152.94 1,716,924.30

2、业绩比较基准下降5% -1,654,152.94 -1,716,924.30

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项

(1)公允价值

管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2016年12月31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币

18,364,134.28元，划分为第二层级的余额为人民币2,670,247.24元、第三层级无余额。（于2015

年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币30,656,233.90

元，无划分为第二层级、第三层级余额）。

公允价值所属层级间重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

第41页共62页

第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 21,034,381.52 85.70

其中：股票 21,034,381.52 85.70

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,474,848.02 14.16

7 其他各项资产 35,327.87 0.14

8 合计 24,544,557.41 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,197,639.27 4.97

C 制造业 14,297,509.54 59.32

电力、热力、燃气及水生产和供 - -

D 应业

E 建筑业 810,446.00 3.36

第42页共62页

F 批发和零售业 271,589.76 1.13

G 交通运输、仓储和邮政业 147,659.60 0.61

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 2,704,916.39 11.22

I业

J 金融业 - -

K 房地产业 598,015.11 2.48

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 754,145.60 3.13

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 252,460.25 1.05

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,034,381.52 87.27

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002230 科大讯飞 67,161 1,819,391.49 7.55

2 601965 中国汽研 134,802 1,435,641.30 5.96

3 000709 河钢股份 419,189 1,400,091.26 5.81

4 002635 安洁科技 39,400 1,329,356.00 5.52

5 002466 天齐锂业 40,779 1,323,278.55 5.49

6 300367 东方网力 61,681 1,236,087.24 5.13

7 300054 鼎龙股份 56,456 1,233,563.60 5.12

8 600570 恒生电子 18,785 885,524.90 3.67

9 002049 紫光国芯 26,000 856,440.00 3.55

10 000498 山东路桥 102,200 810,446.00 3.36

11 002478 常宝股份 61,030 803,154.80 3.33

第43页共62页

12 300284 苏交科 36,257 754,145.60 3.13

13 603993 洛阳钼业 198,300 737,676.00 3.06

14 300406 九强生物 30,200 664,098.00 2.76

15 002074 国轩高科 20,250 627,547.50 2.60

16 002444 巨星科技 38,910 606,996.00 2.52

17 600773 西藏城投 50,127 598,015.11 2.48

18 300463 迈克生物 21,387 525,050.85 2.18

19 000410 沈阳机床 35,569 475,201.84 1.97

20 300236 上海新阳 12,064 464,464.00 1.93

21 000762 西藏矿业 27,009 459,963.27 1.91

22 000523 广州浪奇 32,991 374,777.76 1.55

23 000636 风华高科 37,361 364,643.36 1.51

24 600562 国睿科技 11,900 361,998.00 1.50

25 600858 银座股份 29,016 271,589.76 1.13

26 000526 紫光学大 6,475 252,460.25 1.05

27 300346 南大光电 7,067 215,119.48 0.89

28 600834 申通地铁 9,977 147,659.60 0.61

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300054 鼎龙股份 7,808,325.76 21.45

2 002643 万润股份 7,063,781.40 19.41

3 002466 天齐锂业 6,684,628.02 18.36

4 300367 东方网力 6,335,055.59 17.40

5 002230 科大讯飞 5,523,313.18 15.17

6 600570 恒生电子 5,508,794.00 15.13

7 300463 迈克生物 5,461,876.79 15.01

8 300203 聚光科技 5,272,868.00 14.49

9 000697 炼石有色 5,236,966.72 14.39

10 000709 河钢股份 5,079,356.00 13.95

11 300284 苏交科 4,703,926.93 12.92

12 300070 碧水源 4,598,508.34 12.63

13 601965 中国汽研 4,419,208.18 12.14

第44页共62页

14 002444 巨星科技 4,261,362.09 11.71

15 300078 思创医惠 4,179,375.20 11.48

16 300124 汇川技术 4,133,414.88 11.36

17 000762 西藏矿业 4,117,271.99 11.31

18 300190 维尔利 3,862,656.45 10.61

19 300224 正海磁材 3,768,336.00 10.35

20 002310 东方园林 3,683,257.00 10.12

21 300439 美康生物 3,625,382.81 9.96

22 300012 华测检测 3,524,276.00 9.68

23 300033 同花顺 3,375,137.00 9.27

24 000959 首钢股份 3,267,939.05 8.98

25 600048 保利地产 2,994,692.00 8.23

26 600172 黄河旋风 2,988,989.53 8.21

27 000858 五粮液 2,944,897.98 8.09

28 002172 澳洋科技 2,778,162.00 7.63

29 300425 环能科技 2,772,156.00 7.62

30 600978 宜华生活 2,686,818.00 7.38

31 002478 常宝股份 2,681,531.00 7.37

32 601012 隆基股份 2,658,826.75 7.30

33 300197 铁汉生态 2,551,046.20 7.01

34 600820 隧道股份 2,426,454.00 6.67

35 601199 江南水务 2,421,134.00 6.65

36 603308 应流股份 2,397,472.00 6.59

37 300145 中金环境 2,389,476.00 6.56

38 300055 万邦达 2,370,850.58 6.51

39 002467 二六三 2,264,757.00 6.22

40 600313 农发种业 2,250,253.00 6.18

41 600519 贵州茅台 2,192,661.44 6.02

42 300143 星河生物 2,149,124.93 5.90

43 002167 东方锆业 2,129,801.00 5.85

44 600497 驰宏锌锗 1,963,025.00 5.39

45 600161 天坛生物 1,950,627.00 5.36

46 600884 杉杉股份 1,940,396.37 5.33

47 300327 中颖电子 1,917,151.11 5.27

48 002116 中国海诚 1,895,481.00 5.21

49 002078 太阳纸业 1,781,719.00 4.89

第45页共62页

50 002458 益生股份 1,732,090.00 4.76

51 002318 久立特材 1,710,200.50 4.70

52 603019 中科曙光 1,691,259.00 4.65

53 600559 老白干酒 1,689,519.00 4.64

54 300337 银邦股份 1,678,542.30 4.61

55 601985 中国核电 1,676,511.00 4.61

56 600773 西藏城投 1,648,351.00 4.53

57 002007 华兰生物 1,633,350.00 4.49

58 300281 金明精机 1,610,288.74 4.42

59 601028 玉龙股份 1,591,336.00 4.37

60 300450 先导智能 1,577,844.00 4.33

61 002286 保龄宝 1,547,769.00 4.25

62 600340 华夏幸福 1,529,671.00 4.20

63 600816 安信信托 1,520,280.00 4.18

64 000338 潍柴动力 1,491,318.00 4.10

65 002311 海大集团 1,471,178.00 4.04

66 002117 东港股份 1,464,158.00 4.02

67 600643 爱建集团 1,463,471.00 4.02

68 300212 易华录 1,463,458.00 4.02

69 300007 汉威电子 1,463,215.00 4.02

70 002714 牧原股份 1,434,923.00 3.94

71 000402 金融街 1,410,704.00 3.88

72 002635 安洁科技 1,363,105.00 3.74

73 300128 锦富新材 1,345,354.00 3.70

74 000060 中金岭南 1,335,560.00 3.67

75 000777 中核科技 1,297,029.50 3.56

76 300358 楚天科技 1,278,489.00 3.51

77 600114 东睦股份 1,272,565.00 3.50

78 000963 华东医药 1,263,796.00 3.47

79 300294 博雅生物 1,256,695.00 3.45

80 300346 南大光电 1,240,837.31 3.41

81 002074 国轩高科 1,162,914.00 3.19

82 300262 巴安水务 1,143,869.00 3.14

83 002465 海格通信 1,107,854.00 3.04

84 000513 丽珠集团 1,095,663.50 3.01

85 300059 东方财富 1,085,752.00 2.98

第46页共62页

86 002196 方正电机 1,078,974.00 2.96

87 600026 中海发展 1,025,385.00 2.82

88 002519 银河电子 1,009,810.61 2.77

89 002701 奥瑞金 1,008,319.00 2.77

90 300458 全志科技 999,485.00 2.75

91 600737 中粮屯河 998,955.80 2.74

92 000009 中国宝安 990,398.00 2.72

93 600675 *ST中企 976,084.74 2.68

94 600491 龙元建设 972,786.36 2.67

95 300386 飞天诚信 960,305.00 2.64

96 002070 众和股份 953,460.00 2.62

97 600885 宏发股份 882,989.00 2.43

98 300010 立思辰 880,949.00 2.42

99 002407 多氟多 865,646.00 2.38

100 002049 紫光国芯 862,362.20 2.37

101 000410 沈阳机床 857,900.00 2.36

102 002567 唐人神 852,682.00 2.34

103 002477 雏鹰农牧 836,246.65 2.30

104 300481 濮阳惠成 815,850.00 2.24

105 002244 滨江集团 777,749.00 2.14

106 600054 黄山旅游 769,265.12 2.11

107 603993 洛阳钼业 765,438.00 2.10

108 300150 世纪瑞尔 761,402.92 2.09

109 000498 山东路桥 759,016.00 2.09

110 300406 九强生物 757,355.00 2.08

111 300236 上海新阳 751,322.00 2.06

112 300244 迪安诊断 736,529.00 2.02

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002466 天齐锂业 7,244,879.44 19.90

第47页共62页

2 002643 万润股份 7,078,749.05 19.45

3 300054 鼎龙股份 6,761,291.54 18.58

4 000697 炼石有色 6,595,117.64 18.12

5 300284 苏交科 6,230,447.46 17.12

6 300070 碧水源 5,615,605.07 15.43

7 002230 科大讯飞 5,480,326.67 15.06

8 300203 聚光科技 5,297,485.50 14.55

9 300463 迈克生物 4,746,305.45 13.04

10 600570 恒生电子 4,629,553.56 12.72

11 300078 思创医惠 4,488,557.01 12.33

12 300367 东方网力 4,478,429.36 12.30

13 300124 汇川技术 4,106,777.77 11.28

14 300145 中金环境 4,085,808.27 11.23

15 000709 河钢股份 4,062,408.20 11.16

16 603308 应流股份 4,051,006.94 11.13

17 002310 东方园林 3,900,481.70 10.72

18 300439 美康生物 3,820,828.50 10.50

19 300224 正海磁材 3,702,354.00 10.17

20 000762 西藏矿业 3,675,948.44 10.10

21 300012 华测检测 3,645,437.36 10.02

22 300190 维尔利 3,616,031.72 9.93

23 002070 众和股份 3,476,462.38 9.55

24 002444 巨星科技 3,363,964.91 9.24

25 300033 同花顺 3,170,281.87 8.71

26 000959 首钢股份 3,110,122.48 8.54

27 600048 保利地产 3,102,765.24 8.52

28 002172 澳洋科技 3,082,330.33 8.47

29 601965 中国汽研 3,067,947.57 8.43

30 000858 五粮液 3,016,293.25 8.29

31 600172 黄河旋风 3,005,515.75 8.26

32 601012 隆基股份 2,797,429.65 7.69

33 300425 环能科技 2,690,123.68 7.39

34 300055 万邦达 2,608,112.24 7.17

35 300197 铁汉生态 2,528,969.55 6.95

36 600978 宜华生活 2,454,019.96 6.74

37 002167 东方锆业 2,363,236.80 6.49

38 002467 二六三 2,305,413.33 6.33

39 601199 江南水务 2,297,024.16 6.31

第48页共62页

40 600820 隧道股份 2,256,528.18 6.20

41 600313 农发种业 2,238,399.62 6.15

42 600161 天坛生物 2,220,932.99 6.10

43 300143 星河生物 2,178,001.28 5.98

44 002478 常宝股份 2,164,429.55 5.95

45 600519 贵州茅台 2,155,322.52 5.92

46 002519 银河电子 2,008,871.65 5.52

47 600497 驰宏锌锗 1,990,052.19 5.47

48 300327 中颖电子 1,929,968.29 5.30

49 600884 杉杉股份 1,877,449.86 5.16

50 002078 太阳纸业 1,811,347.30 4.98

51 002116 中国海诚 1,751,593.43 4.81

52 002286 保龄宝 1,750,103.52 4.81

53 300337 银邦股份 1,744,085.10 4.79

54 002007 华兰生物 1,732,931.01 4.76

55 000516 国际医学 1,715,134.00 4.71

56 002318 久立特材 1,711,059.18 4.70

57 600559 老白干酒 1,698,690.65 4.67

58 002458 益生股份 1,698,470.00 4.67

59 603019 中科曙光 1,643,579.44 4.52

60 300281 金明精机 1,592,512.00 4.38

61 601985 中国核电 1,586,973.63 4.36

62 600643 爱建集团 1,582,522.85 4.35

63 600816 安信信托 1,532,280.55 4.21

64 000338 潍柴动力 1,520,952.00 4.18

65 600340 华夏幸福 1,520,512.53 4.18

66 000060 中金岭南 1,515,790.00 4.16

67 300128 锦富新材 1,504,164.00 4.13

68 601028 玉龙股份 1,475,827.00 4.05

69 300007 汉威电子 1,470,175.00 4.04

70 002311 海大集团 1,468,005.08 4.03

71 002117 东港股份 1,459,103.28 4.01

72 002171 楚江新材 1,458,880.00 4.01

73 000061 农产品 1,422,303.00 3.91

74 000402 金融街 1,393,336.82 3.83

75 300294 博雅生物 1,374,272.37 3.78

76 002714 牧原股份 1,371,899.00 3.77

77 300450 先导智能 1,371,198.00 3.77

第49页共62页

78 002460 赣锋锂业 1,346,995.40 3.70

79 002196 方正电机 1,332,072.58 3.66

80 300212 易华录 1,325,900.00 3.64

81 600114 东睦股份 1,293,892.00 3.55

82 000777 中核科技 1,293,446.99 3.55

83 000963 华东医药 1,240,770.00 3.41

84 002729 好利来 1,212,671.00 3.33

85 300358 楚天科技 1,183,459.06 3.25

86 002010 传化智联 1,175,886.00 3.23

87 000513 丽珠集团 1,149,089.90 3.16

88 300458 全志科技 1,141,268.00 3.14

89 300059 东方财富 1,125,215.14 3.09

90 002465 海格通信 1,116,303.16 3.07

91 002456 欧菲光 1,073,220.00 2.95

92 600026 中海发展 1,039,600.82 2.86

93 600737 中粮屯河 1,027,307.26 2.82

94 300386 飞天诚信 1,025,285.65 2.82

95 000009 中国宝安 1,021,229.78 2.81

96 300262 巴安水务 1,015,363.00 2.79

97 300346 南大光电 1,014,175.41 2.79

98 002701 奥瑞金 1,002,126.00 2.75

99 300010 立思辰 995,775.19 2.74

100 002407 多氟多 986,400.00 2.71

101 300481 濮阳惠成 963,270.00 2.65

102 600885 宏发股份 961,880.00 2.64

103 600491 龙元建设 927,501.64 2.55

104 600675 *ST中企 910,868.00 2.50

105 300051 三五互联 883,735.81 2.43

106 002567 唐人神 829,159.00 2.28

107 300150 世纪瑞尔 795,541.00 2.19

108 002244 滨江集团 775,303.97 2.13

109 600054 黄山旅游 775,141.25 2.13

110 600325 华发股份 767,410.36 2.11

111 600773 西藏城投 751,962.28 2.07

112 002477 雏鹰农牧 738,875.00 2.03

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第50页共62页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 266,944,949.70

卖出股票收入（成交）总额 273,990,893.79

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

第51页共62页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除“恒生电子（600570）”在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情形外，其它没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据2016年12月14日公司公告，杭州恒生网络技术服务有限公司（简称恒生网络）明知

一些不具有经营证券业务资质的机构或个人的证券经营模式，仍向其销售具有证券业务属性的软件（涉案软件具有开立证券交易账户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算等功能），提供相关服务，并获取收益的行为违反了《证券法》第122条规定，构成非法经营证券业务。

依据《证券法》第197条规定，证监会决定：（1）没收恒生网络违法所得约10,986万元，

并处以约32,960万元罚款；（2）对责任人刘曙峰、官晓岚给予警告，并分别处以30万元罚款。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,418.53

2 应收证券清算款 -

第52页共62页

3 应收股利 -

4 应收利息 909.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,327.87

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002635 安洁科技 1,329,356.00 5.52 重大事项

2 300367 东方网力 1,236,087.24 5.13 重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

404 63,352.47 10,001,250.00 39.08% 15,593,148.57 60.92%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 - -

金

第53页共62页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年8月7日）基金份额总额 224,723,362.19

本报告期期初基金份额总额 32,513,371.87

本报告期基金总申购份额 94,834,633.25

减:本报告期基金总赎回份额 101,753,606.55

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 25,594,398.57

注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2016年4月12日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司

副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生改变。

第54页共62页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务2年，本报告期应支付的报酬为人民币50,000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

广发证券 2324,387,847.79 59.98% 230,736.74 59.44% -

国泰君安 2173,964,952.75 32.16% 127,220.82 32.77% -

华创证券 2 42,502,291.27 7.86% 30,231.47 7.79% -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。

根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

第55页共62页

占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

广发证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

1 旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报、证券时报

停申购赎回业务的提示性公告 2016年1月6日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

2 旗下基金所持清新环境（002573）券报、证券时报

估值调整的公告 2016年1月12日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

3

公司法定代表人变更的公告 券报、证券时报 2016年1月16日

安信新常态沪港深精选股票型证 上海证券报、中国证

4

券投资基金2015年第4季度报告 券报、证券时报 2016年1月20日

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

5 新增开放式基金销售代理服务机 券报、证券时报

构的公告 2016年1月28日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

6

旗下基金所持万科A（000002） 券报、证券时报 2016年1月29日

第56页共62页

估值调整的公告

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

7 旗下基金所持众和股份（002070）券报、证券时报

估值调整的公告 2016年2月4日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

8 参加数米基金网费率优惠活动的 券报、证券时报

公告 2016年2月25日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

旗下部分公募基金参加北京钱景 券报、证券时报

9

财富投资管理有限公司基金网上

申购及定投费率优惠活动的公告 2016年3月3日

安信新常态沪港深精选股票证券 上海证券报、中国证

10 投资基金更新招募说明书摘要 券报、证券时报

（2016年第1号） 2016年3月10日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

11 旗下基金所持科大讯飞（002230）券报、证券时报

估值调整的公告 2016年3月18日

关于新增销售服务机构为我司旗 上海证券报、中国证

12

下基金代销机构的公告 券报、证券时报 2016年3月21日

安信新常态沪港深精选股票型证 上海证券报、中国证

13

券投资基金2015年度报告摘要 券报、证券时报 2016年3月25日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

旗下部分公募基金参加中国工商 券报、证券时报

14

银行股份有限公司个人电子银行

基金申购费率优惠活动的公告 2016年3月30日

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

15 从业人员在子公司兼任职务情况 券报、证券时报

变更的公告 2016年4月1日

16 安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证 2016年4月7日

第57页共62页

旗下部分公募基金参加张家港农 券报、证券时报

村商业银行股份有限公司申购及

定期定额投资费率优惠活动的公

告

安信基金管理有限责任公司高级 上海证券报、中国证

17

管理人员（副总经理）变更公告 券报、证券时报 2016年4月12日

安信新常态沪港深精选股票型证 上海证券报、中国证

18

券投资基金基金经理变更公告 券报、证券时报 2016年4月13日

关于新增上海陆家嘴资产管理有 上海证券报、中国证

19 限公司为我司旗下基金代销机构 券报、证券时报

并参加费率优惠活动的公告 2016年4月20日

安信新常态沪港深精选股票型证 上海证券报、中国证

20

券投资基金2016年第1季度报告 券报、证券时报 2016年4月22日

安信基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、中国证

21 部分基金参加上海好买基金销售 券报、证券时报

有限公司费率优惠活动的公告 2016年4月28日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

旗下部分公募基金参加深圳市金 券报、证券时报

22

斧子投资咨询有限公司费率优惠

活动的公告 2016年5月11日

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

23 新增开放式基金销售代理服务机 券报、证券时报

构的公告 2016年5月11日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

24 旗下基金投资资产支持证券的公 券报、证券时报

告 2016年5月18日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

25 旗下基金所持万家文化估值调整 券报、证券时报

的公告 2016年5月19日

第58页共62页

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

26 旗下基金所持苏交科、天通股份 券报、证券时报

估值调整的公告 2016年6月1日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

27

调整开户证件类型的公告 券报、证券时报 2016年6月18日

安信基金关于变更基金直销账户 上海证券报、中国证

28

信息的公告 券报、证券时报 2016年6月20日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

29 上海陆金所资产管理有限公司公 券报、证券时报

司名称的更正公告 2016年7月1日

安信基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、中国证

30 部分基金参加泰信财富投资管理 券报、证券时报

有限公司费率优惠活动的公告 2016年7月12日

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

31 新增开放式基金代销机构并参加 券报、证券时报

费率优惠活动的公告（第一创业） 2016年7月15日

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

32 新增开放式基金销售代理服务机 券报、证券时报

构的公告 2016年7月15日

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

33 新增开放式基金代销机构并参加 券报、证券时报

费率优惠活动的公告（珠海盈米） 2016年7月15日

安信新常态沪港深精选股票型证 上海证券报、中国证

34

券投资基金2016年第2季度报告 券报、证券时报 2016年7月20日

安信新常态沪港深价值精选股票 上海证券报、中国证

35 型基金因香港交易所休市暂停申 券报、证券时报

购、赎回等交易类业务的公告 2016年8月3日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

36

旗下西藏城投估值调整的公告 券报、证券时报 2016年8月9日

第59页共62页

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

37 新增开放式基金销售代理服务机 券报、证券时报

构的公告 2016年8月12日

安信新常态沪港深精选股票型证 上海证券报、中国证

38 券投资基金2016 年半年度报告 券报、证券时报

摘要 2016年8月25日

安信基金关于调整旗下基金申购 上海证券报、中国证

39 与赎回数额限制以及最低持有份 券报、证券时报

额的公告 2016年8月29日

安信新常态沪港深精选股票证券 上海证券报、中国证

40 投资基金更新招募说明书摘要 券报、证券时报

（2016年第2号） 2016年9月12日

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

41 从业人员在子公司兼任职务情况 券报、证券时报

变更的公告 2016年9月28日

安信新常态沪港深精选股票型证 上海证券报、中国证

42

券投资基金2016年第3季度报告 券报、证券时报 2016年10月24日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

43

旗下常宝股份估值调整的公告 券报、证券时报 2016年10月25日

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

44 从业人员在子公司兼任职务情况 券报、证券时报

变更的公告 2016年10月25日

安信基金管理有限责任公司新平 上海证券报、中国证

45

台上线的公告 券报、证券时报 2016年10月28日

关于新增销售服务机构为我司旗 上海证券报、中国证

46

下基金代销机构的公告 券报、证券时报 2016年11月11日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

47 开通电子直销交易平台汇款交易 券报、证券时报

业务的公告 2016年11月25日

第60页共62页

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

48 从业人员在子公司兼任职务情况 券报、证券时报

变更的公告 2016年11月30日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

49

旗下安洁科技估值调整的公告 券报、证券时报 2016年12月13日

关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证

50 参加代销机构费率优惠活动的公 券报、证券时报

告 2016年12月14日

安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证

旗下部分公募基金参加中国工商 券报、证券时报

51

银行股份有限公司2017 年开展

的基金定投费率优惠活动的公告 2016年12月29日

关于新增销售服务机构为我司旗 上海证券报、中国证

52

下基金代销机构的公告 券报、证券时报 2016年12月29日

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金募集的文件；

2、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》；

3、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》；

4、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

12.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年3月27日

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