嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金更新
招募说明书摘要
（ 2017 年第 2 号）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
嘉实新机遇灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会 2015 年 6 月 25 日《 关于准予嘉实新机遇灵活配置混合型证券投资基金
注册的批复》 （证监许可[2015]1393 号）注册募集，嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称本基金）由嘉
实新机遇灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来，本基金经中国证监会 2015 年 7 月 10 日证监许可[2015]1584 号《 关于准
予嘉实新机遇灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》 注册募集。本基金基金合同于 2015 年 7 月 13 日正式生效，自该
日起本基金管理人开始管理本基金。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。
基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其
对基金合同的承认和接受，并按照《 证券投资基金法》 、 《 运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最
低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 7 月 13 日（特别事项注明除外），有关财务数
据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日（未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30%，立信投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 （ 010） 65215588
传真 （ 010） 65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，
是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获
得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、 QDII 资格和特定资产管理业务资格。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融
机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有
限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。 2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商
品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。
2000 年 10 月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团
结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、
上海分行行长， 2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈春艳女士，董事，硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管
理部信托经理、高级经理。 2010 年 11 月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。 2016 年 8 月至今任
中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长
JonathanPaulEilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 SenaConsulting 公司咨询顾问， JPMorgan 固定收益亚
太区 CFO、 COO， JPMorganChase 固定收益亚太区 CFO、 COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。 2008 年至今任德
意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生，董事， 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限
公司总经理； 1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经理； 2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际
金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董
事长。 2004 至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，
上海交通大学管理学院副教授、副院长。 1997 年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、 《 清华法学》 副主编，汤
姆森路透集团中国商法丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼
任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公
司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任
公司国际业务部总经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京
德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。 2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、
副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团
（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至
1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至
今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察长和公司副总经理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务
所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金
经理、总经理助理。
李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作
部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
（ 1）现任基金经理
王茜女士，武汉大学工商管理硕士， 15 年证券从业经验。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理， 2002 年 7 月至
2002 年 8 月任职于中信证券股份有限公司固定收益部， 2002 年 9 月至 2008 年 11 月任职于长盛基金管理有限公司， 2003 年
10 月 25 日至 2008 年 11 月 7 日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理， 2005 年 12 月 12 日至 2008 年 11 月 7 日任
长盛货币市场基金基金经理。 2008 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系配置策略组组长。 2009 年 2 月
13 日至今任嘉实多元债券基金经理， 2011 年 3 月 23 日至今任嘉实多利分级债券基金经理， 2015 年 11 月 27 日至今任嘉实新起
点混合基金经理， 2016 年 3 月 14 日至今任嘉实新起航混合基金经理， 2015 年 7 月 13 日至今任本基金基金经理。
谢泽林先生，硕士研究生， 8 年证券从业经验。 2009 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司研究部，曾任行业研究员一职。
2015 年 12 月 31 日至 2017 年 7 月 18 日任嘉实成长收益混合基金经理， 2016 年 9 月 30 日至今任嘉实策略混合基金经理。
2015 年 9 月 10 日至今任本基金基金经理。
（ 2）历任基金经理
无。
3、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票投资业务联席 CIO 邵健先生，公司总经
理赵学军先生，股票投资业务联席 CIO 兼研究总监陈少平女士，助理 CIO 兼股票投资部总监邵秋涛先生，人工智能投资部负责
人张自力先生，资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间： 1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话： 010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2017 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄 30 岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管
人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承诚实信用、勤勉尽责的宗旨，
依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，
为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立
了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、
企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效
评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金
709 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《 亚洲货币》 、英国《 全球托管人》 、香港《 财资》 、美国《 环球金融》 、
内地《 证券时报》 、 《 上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，
优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
（ 1）嘉实基金管中国建设理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层
电话 （ 010） 65215588 传真 （ 010） 65215577
联系人 赵佳
（ 2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （ 021） 38789658 传真 （ 021） 68880023
联系人 邵琦
（ 3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元
电话 （ 028） 86202100 传真 （ 028） 86202100
联系人 王启明
（ 4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 （ 0755） 84362200 传真 （ 0755） 25870663
联系人 陈寒梦
（ 5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 （ 0532） 66777766 传真 （ 0532） 66777676
联系人 胡洪峰
（ 6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
电话 （ 0571） 88061392 传真 （ 0571） 88021391
联系人 王振
（ 7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元
电话 （ 0591） 88013673 传真 （ 0591） 88013670
联系人 吴志锋
（ 8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 （ 025） 66671118 传真 （ 025） 66671100
联系人 徐莉莉
（ 9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 （ 020） 88832125 传真 （ 020） 81552120
联系人 周炜
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
联系人 彭鑫
电话 （ 010） 65215588
传真 （ 010） 65185678
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
电话 （ 021） 51150298-827 传真 （ 021） 51150398
经办律师 廖海、刘佳
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 （ 021） 23238888 传真 （ 021） 23238800
经办注册会计师 单峰、张勇
四、基金的名称
本基金名称：嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：混合型发起式证券投资基金，契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股
票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）
、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 095%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、
现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上
市公司股票。自下而上的投资策略相信，无论经济环境或行业环境如何变化，总是有一些个股能超越市场表现，获得高于市场
平均水平的回报。因而，自下而上的研究方法，就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在
行业配置方面，本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。
3、债券投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风
险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场
工具组合。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资
单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券
对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险
处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能
的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；
研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影
响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和
流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资
环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，
本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。
8.投资决策依据和决策程序
（ 1）投资决策依据
法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。
宏观经济和上市公司的基本面数据。
投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
（ 2）投资决策程序
公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，
为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经
理提出的资产配置方案或重大投资决定。
在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下
得到高效地执行。
动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评
估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。
风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监
察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
九、基金的业绩比较基准
沪深 300*50%+中债总指数*50%
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，
本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品
种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日（报告期末），本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 23,493,939,329.32 53.47
其中：股票 23,493,939,329.32 53.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,626,106,000.00 3.70
其中：债券 1,626,106,000.00 3.70
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 17,900,000,000.00 40.74
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 886,496,221.29 2.02
8 其他资产 30,273,708.78 0.07
9 合计 43,936,815,259.39 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 218,018,876.31 0.50
B 采矿业 134,954,984.02 0.31
C 制造业 15,890,818,094.02 36.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,012,281,662.36 2.30
E 建筑业 432,280,553.02 0.98
F 批发和零售业 819,939,077.26 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 1,141,386,606.82 2.60
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,329,248,139.85 3.03
J 金融业 1,025,404,176.01 2.33
K 房地产业 475,586,144.13 1.08
L 租赁和商务服务业 340,209,358.96 0.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 159,557,445.54 0.36
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 56,570,550.34 0.13
R 文化、体育和娱乐业 451,439,618.18 1.03
S 综合 6,244,042.50 0.01
合计 23,493,939,329.32 53.47
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000651 格力电器 27,238,480 1,121,408,221.60 2.55
2 000333 美的集团 17,121,105 736,892,359.20 1.68
3 600887 伊利股份 30,266,502 653,453,778.18 1.49
4 601166 兴业银行 32,783,711 552,733,367.46 1.26
5 601336 新华保险 7,276,311 374,002,385.40 0.85
6 600519 贵州茅台 773,212 364,840,082.20 0.83
7 600518 康美药业 14,570,585 316,764,517.90 0.72
8 002450 康得新 13,547,082 305,080,286.64 0.69
9 600276 恒瑞医药 5,560,037 281,282,271.83 0.64
10 600690 青岛海尔 18,583,723 279,685,031.15 0.64
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,626,106,000.00 3.70
其中：政策性金融债 1,626,106,000.00 3.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,626,106,000.00 3.70
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 170204 17 国开 04 8,600,000 856,302,000.00 1.95
2 160419 16 农发 19 2,500,000 249,825,000.00 0.57
3 150207 15 国开 07 1,400,000 140,350,000.00 0.32
4 150201 15 国开 01 1,400,000 139,986,000.00 0.32
5 150417 15 农发 17 1,000,000 100,010,000.00 0.23
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11.投资组合报告附注
（ 1）
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发
行主体未受到公开谴责、处罚。
（ 2）
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（ 3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 784,494.52
3 应收股利 -
4 应收利息 29,489,214.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,273,708.78
（ 4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（ 5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基
金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差
2015 年 7 月 13 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日 6.30% 1.45% -1.78% 1.23% 8.08% 0.22%
2016 年度 -7.06% 1.10% -4.63% 0.71% -2.43% 0.39%
2017 年上半年 11.13% 0.57% 4.96% 0.30% 6.17% 0.27%
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实新机遇混合发起式基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（ 2015 年 7 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符
合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（ 1）基金管理人的管理费；
（ 2）基金托管人的托管费；
（ 3） 《 基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用；
（ 4） 《 基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；
（ 5）基金份额持有人大会费用；
（ 6）基金的证券、期货交易费用；
（ 7）基金的银行汇划费用；
（ 8）按照国家有关规定和《 基金合同》 约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（ 1）基金管理人的管理费
本基金不收取管理费。
（ 2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E0.05%当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述（一）基金费用的种类中第（ 3）－（ 8）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由
基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（ 1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（ 2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（ 3） 《 基金合同》 生效前的相关费用；
（ 4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申
购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100 万元 1.5%
100 万元≤M＜200 万元 1.0%
200 万元≤M＜500 万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费
本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有
时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于 7 天少
于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收
取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人收取 0.5%的赎回费，
并将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期大于等于 180 天少于 365 天的投资人收取 0.5%的赎回费，将赎回费总额的
25%计入基金财产；对持续持有期大于等于 365 天少于 730 天的投资人收取 0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财
产。
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（ T） 赎回费率
T＜7 天 1.5%
7 天≤T＜30 天 0.75%
30 天≤T＜365 天 0.5%
365 天≤T＜730 天 0.25%
T≥730 天 0
基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《 信
息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金
促销活动。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券
投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情
况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：
1.在重要提示部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在三、基金管理人部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在四、基金托管人部分：更新了基金托管人的相关信息。
4.在五、相关服务机构部分：更新了经办注册会计师信息。
5.在九、基金的投资部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在十、基金的业绩：基金业绩更新至 2017 年 6 月 30 日。
嘉实基金管理有限公司
2017 年 8 月 25 日
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